海富通稳进增利分级债券型证券投资基金2013年第一季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
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注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
海富通稳进增利分级债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2011年9月1日至2013年3月31日)
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注:按照本基金合同规定,本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四部分(二)投资范围、(六)投资限制中规定的各项比例。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出决定之日 非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为:自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求,持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时,公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司建立了严格的投资交易行为监控制度,公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部、监察稽核部和风险管理部组成,各部门各司其职,对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控,保证公平交易制度的执行和实现。
报告期内,公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析,并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)同向交易的样本,对其进行了95%置信区间,假设溢价率为0的T分布检验,检验结果表明,在T日、T+3日和T+5日不同循环期内,不管是买入或是卖出,公司各组合间买卖价差不显著,表明报告期内公司对旗下各基金进行了公平对待,不存在各投资组合之间进行利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2013年第一季度,债券市场走势之强劲超出了大多数人的预期。中央银行在春节期间启动常规逆回购业务,使得市场对资金波动的担心大大降低 外汇占款超预期的增加,市场资金面整体充足。股票市场受到宏观经济弱复苏的影响,表现不理想,使得市场资金更加向债券市场集中。市场对通货膨胀的担心减轻,也增加了有利因素。信用债方面,虽然出现了零星的风险事件,但对于绝大多数债券并不构成影响。可转债市场受到股票市场影响,春节前以上涨为主,而农历新年后以下跌调整为主。基金在前期快速加仓可转债,在春节后逐步兑现卖出,取得了一定收益,但对市场高点的把握不足 信用债方面保持基本配置不变。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
报告期内,海富通稳进增利债券型证券投资基金的净值增长率为4.41%,同期业绩比较基准收益率为1.21%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
基金管理人认为,2013年第二季度,债券市场可以保持谨慎乐观。供给方面,由于政府把风险防范提到了一定高度,未来三个月的债券发行速度不会很快 需求方面,市场整体资金面仍然宽裕,银行理财产品规范后对债券的需求仍然增加。信用风险方面,仍然没有大的担忧,但个别发行人的风险在上升,需要关注和防范。基本面方面,经济仍处于“弱复苏”的环境,通货膨胀相对处于可控的水平。虽然收益率在下降,但是在缺乏有效出路的环境下,债券市场的环境还可以预期。股票方面,主要受到宏观经济政策与IPO的影响,还存在一定的向下风险,但全年的向上风险也不可不防。我们将以中高等级信用债为基础,根据市场变化灵活配置权益类资产,严格控制信用风险和流动性风险,力争为持有人带来稳定的回报。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4 报告期末按券种品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同,本基金不参与股指期货交易。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
5.9.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.9.3 其他各项资产构成
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5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况
本基金本报告期基金管理人未运用固有资金投资本封闭式基金。
§7 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于2003年4月,是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。
从2003年8月开始,海富通先后募集成立了22只公募基金。截至2013年3月31日,海富通管理的公募基金资产规模近278亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,截至2013年3月31日,海富通为近80家企业近226亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司,截至2013年3月31日,海富通旗下专户理财管理资产规模超过44亿元。2010年12月,海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012年9月,中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。
2004年末开始,海富通为QFII(合格境外机构投资者)及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问,截至2013年3月31日,投资咨询及海外业务规模近220亿元人民币。2011年12月,海富通全资子公司——海富通资产管理(香港)有限公司获得证监会核准批复RQFII(人民币合格境外机构投资者)业务资格,能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年2月,海富通资产管理(香港)有限公司已募集发行了首只RQFII产品。
2012年3月,国内权威财经媒体《中国证券报》等授予海富通基金管理有限公司“中国基金业金牛基金管理公司”大奖,《证券时报》授予海富通精选混合基金“2011年中国基金业明星奖—五年持续回报平衡混合型明星基金”荣誉。
海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自2008年启动“绿色与希望-橄榄枝公益环保计划”,针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠,向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。几年来,海富通的公益行动进一步升级,持续为上海民工小学学生捐献生活物资,并向安徽农村小学捐献图书室。此外,海富通还积极推进投资者教育工作,推出了以“幸福投资”为主题和特色的投资者教育活动,向投资者传播长期投资、理性投资的理念。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
(一)中国证监会批准设立海富通稳进增利分级债券型证券投资基金的文件
(二)海富通稳进增利分级债券型证券投资基金基金合同
(三)海富通稳进增利分级债券型证券投资基金招募说明书
(四)海富通稳进增利分级债券型证券投资基金托管协议
(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
(六)报告期内海富通稳进增利分级债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
8.2 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层本基金管理人办公地址。
8.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海富通基金管理有限公司
二〇一三年四月十八日
基金简称 海富通稳进增利分级债券
基金场内简称 海富增利
基金主代码 162308
基金运作方式 契约型基金,本基金基金合同生效后,封闭期为三年(含三年),封闭期届满后转为上市开放式基金(LOF)。
基金合同生效日 2011年9月1日
报告期末基金份额总额 220,512,565.45份
投资目标 本基金在控制风险和保持资产适当流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金为债券型基金,对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%。在此约束下本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策和利率趋势的判断,对固定收益类资产、权益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。固定收益类资产中,本基金将采取久期管理、收益率曲线策略、类属配置等积极投资策略,在不同券种之间进行配置。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准=中证全债指数×90%+沪深300指数×10%
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 海富通稳进增利分级债券A(场内简称:增利A) 海富通稳进增利分级债券B(场内简称:增利B)
下属两级基金的交易代码 150044 150045
报告期末下属两级基金的份额总额 176,410,051.34份 44,102,514.11份
下属两级基金的风险收益特征 增利A份额将表现出低风险、收益相对稳定的特征 增利B份额则表现出较高风险、收益相对较高的特征
主要财务指标 报告期(2013年1月1日-2013年3月31日)
1.本期已实现收益 14,049,090.49
2.本期利润 10,970,109.54
3.加权平均基金份额本期利润 0.0497
4.期末基金资产净值 261,279,512.72
5.期末基金份额净值 1.185
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 4.41% 0.36% 1.21% 0.15% 3.20% 0.21%
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
张丽洁 本基金的基金经理 海富通货币基金经理 2011-9-1 2013-1-30 10年 经济学硕士学位,2002年7月至2004年7月就职于南京银行股份有限公司,从事债券交易工作,2004年8月加入海富通基金管理有限公司,任助理固定收益分析师、组合经理,2008年2月至2013年1月任海富通货币基金经理。2011年9月至2013年1月任海富通稳进增利分级债券基金经理。
邵佳民 本基金的基金经理 海富通稳健添利债券基金经理 海富通强化回报混合基金经理 海富通稳固收益债券基金经理 投资副总监 2013-1-6 - 16年 中国国籍,硕士,持有基金从业人员资格证书。历任海通证券公司固定收益部债券业务助理、债券销售主管、债券分析师、债券投资部经理。2003年4月任海富通基金管理有限公司固定收益分析师,2005年1月至2008年1月任海富通货币基金经理,2006年5月起任海富通强化回报混合基金经理,2007年10月至2013年1月任固定收益组合管理部总监,2008年10月起兼任海富通稳健添利债券基金经理,2010年11月起兼任海富通稳固收益债券基金经理。2013年1月起任投资副总监并兼任海富通稳进增利分级债券基金经理。
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 7,902,597.20 2.63
其中:股票 7,902,597.20 2.63
2 固定收益投资 283,000,590.00 94.16
其中:债券 283,000,590.00 94.16
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 6,960,166.09 2.32
6 其他各项资产 2,675,065.46 0.89
7 合计 300,538,418.75 100.00
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 3,352,500.00 1.28
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,913,600.00 1.12
J 金融业 482,000.00 0.18
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 1,154,497.20 0.44
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 7,902,597.20 3.02
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601006 大秦铁路 450,000 3,352,500.00 1.28
2 603000 人民网 80,000 2,913,600.00 1.12
3 002573 国电清新 49,935 1,154,497.20 0.44
4 600016 民生银行 50,000 482,000.00 0.18
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 249,368,900.00 95.44
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 33,631,690.00 12.87
8 其他 - -
9 合计 283,000,590.00 108.31
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111051 09怀化债 200,000 21,665,200.00 8.29
2 1280030 12丹投债 200,000 21,480,000.00 8.22
3 122661 12怀化债 200,000 21,196,000.00 8.11
4 122740 12延城投 200,000 20,560,000.00 7.87
5 1380070 13绍中城 200,000 20,088,000.00 7.69
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 58,451.84
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,616,613.62
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,675,065.46
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110012 海运转债 12,858,000.00 4.92
2 125089 深机转债 9,703,800.00 3.71
3 110015 石化转债 5,602,000.00 2.14
4 110011 歌华转债 958,400.00 0.37
海富通稳进增利分级债券型证券投资基金
2013年第一季度报告
2013年3月31日
基金管理人:海富通基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一三年四月十八日
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