泰达宏利 500 指数分级 2012 年第 3 季度报告泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金
2012 年第 3 季度报告
2012 年 9 月 30 日
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2012 年 10 月 24 日
第 1 页 共 10 页
泰达宏利 500 指数分级 2012 年第 3 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2012 年 10 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期间为 2012 年 7 月 1 日至 2012 年 9 月 30 日。
§2 基金产品概况
基金简称 泰达宏利 500 指数分级
交易代码 162216
契约型开放式。本基金的基金份额包括本基金之基础份额(简称“泰
达中证500 份额”,场内简称“泰达500”)、本基金之稳健收益
类份额(简称“泰达稳健份额”,场内简称“泰达稳健”)与本基
基金运作方式 金之进取收益类份额(简称“泰达进取份额”,场内简称“泰达进
取”)。泰达中证500 份额只可以进行场内与场外的申购和赎回,
但不上市交易。泰达稳健份额和泰达进取份额只可在深圳证券交易
所上市交易,不可单独进行申购或赎回。
基金合同生效日 2011 年 12 月 1 日
报告期末基金份额总额 56,138,470.35 份
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证 500 指数,力争获取与
标的指数相似的投资收益,并将基金的净值增长率与业绩比较基准投资目标
之间的日均跟踪误差偏离度绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差
控制在 4%以内。
本基金采用指数完全复制方法,原则上按照标的指数成分股及权重
构建基金的投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行
投资策略 相应的调整,以达到跟踪和复制指数的目的。但如遇特殊情况(如
市场流动性不足、成分股被限制投资等)致使基金无法购得足够数
量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理的方法进行适当替代,
第 2 页 共 10 页
泰达宏利 500 指数分级 2012 年第 3 季度报告
以实现对跟踪误差的有效控制。
本基金的业绩比较基准:95%×中证 500 指数收益率+5%×1 年期业绩比较基准
定期存款利率(税后)
本基金为股票型指数基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预风险收益特征
期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
泰达中证500500
下属三级基金简称 泰达稳健 泰达进取 (场内简称:泰达
500)
下属三级基金交易代码 150053 150054 162216下属三级基金报告期末
10,965,924.00 份 16,448,886.00 份 28,723,660.35 份基金份额总额
泰达稳健份额具有低 泰达进取份额具有高下属三级基金的风险收
风险、收益相对稳定 风险、高预期收益的 -益特征
的特征 特征
§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2012 年 7 月 1 日 - 2012 年 9 月 30 日 )
1.本期已实现收益 -3,708,244.13
2.本期利润 -5,603,112.86
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0909
4.期末基金资产净值 52,651,781.16
5.期末基金份额净值 0.938注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基
净值增长率 净值增长率标 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
① 准差② 准收益率③
准差④
过去三个月 -7.59% 1.40% -7.37% 1.42% -0.22% -0.02%注:本基金的业绩比较基准:中证 500 指数收益率*95%+1 年期定期存款利率*5%。
第 3 页 共 10 页
泰达宏利 500 指数分级 2012 年第 3 季度报告3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较注:本基金于 2011 年 12 月 1 日成立,在建仓期结束时及本报告期末本基金的投资比例已达到基金合同规定的各项投资比例。
§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限 证券从业年
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 限
英国牛津大学工程和计算
机专业,硕士学历; 曾担
任 伦 敦 摩 根 大 通 ( JP
本基金基
Morgan)投资基金管理公司
金经理、
2011 年 12 2012 年 8 月 分析员、高级分析师、汇丰
王咏辉 金融工程 14
月1日 20 日 投资基金管理公司(HSBC)
部副总经
高级分析师、巴克萊国际投
理
资基金管理公司 ETF 亚洲部
门经理、巴克莱资本公司
(Barclays Capital)部门经
第 4 页 共 10 页
泰达宏利 500 指数分级 2012 年第 3 季度报告
理。 2008 年 4 月加入泰达
宏利基金管理有限公司,担
任金融工程部副总经理;
2011 年 4 月 23 日起任泰达
宏利中证财富大盘指数证
券投资基金基金经理;2011
年 7 月 20 日起担任泰达宏
利全球新格局证券投资基
金基金经理;具备 14 年基
金从业经验,具有基金从业
资格。
清华大学数学科学系毕业,
理学硕士。2007 年 7 月至
2008 年 12 月就职于工银
瑞信基金管理有限公司任
定量分析师;2008 年 12 月
至 2011 年 7 月就职于嘉实
基金管理有限公司任定量
本基金基 2012 年 8 月
刘欣 - 5 分析师;2011 年 7 月加盟
金经理 14 日
泰达宏利基金管理有限公
司,担任产品与金融工程部
高级研究员;2012 年 8 月
14 日起人泰达宏利中证 500
指数分级证券投资基金基
金经理,具备 5 年基金从业
经验,具有基金从业资格。注:1、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司做出决定的公告日期。
2、我公司已于 2012 年 8 月 22 日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更基金经理的公告》。王咏辉先生自 2012 年 8 月 20 日起不再担任本基金基金经理。
3、我公司已于 2012 年 8 月 16 日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于增聘基金经理的公告》。刘欣先生自 2012 年 8 月 14 日起担任本基金基金经理。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人建立了公平交易制度和流程,并严格执行制度的规定。在投资管理活动中,本
第 5 页 共 10 页
泰达宏利 500 指数分级 2012 年第 3 季度报告基金管理人公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会;严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离;在交易环节实行集中交易制度,并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续;交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令;对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配,确保各投资组合享有公平的投资机会。
风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量统计、分析。在本报告期内,没有发生利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控,风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估,向公司风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内,本基金管理人旗下所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的 5%,在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
A 股市场 2012 年三季度呈现震荡下行走势。宏观层面,经济、通胀均进入下行阶段,呈现衰退格局;市场氛围方面,悲观观望情绪浓厚。
本基金在操作中,严格遵守基金合同,应用指数复制技术和数量化手段降低交易成本并控制跟踪误差。4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,本基金份额净值为 0.938 元,本报告期份额净值增长率为-7.59%,同期业绩比较基准增长率为-7.37%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从投资时钟看,经济衰退期既是最悲观的时刻,也是希望孕育的时刻。在通胀进入下行通道,政策逐渐宽松的背景下,经济的缓慢复苏值得期待。以中证 500 成分股为代表的新兴产业成长公司从长期看具有较大的投资机会。
作为指数基金,本基金将积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,有效控制跟踪误差。
第 6 页 共 10 页
泰达宏利 500 指数分级 2012 年第 3 季度报告
§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 49,452,192.27 92.85
其中:股票 49,452,192.27 92.85
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
- -
金融资产
5 银行存款和结算备付金合计 3,095,175.33 5.81
6 其他资产 710,639.60 1.33
7 合计 53,258,007.20 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 623,015.24 1.18
B 采掘业 837,650.77 1.59
C 制造业 28,449,269.29 54.03
C0 食品、饮料 3,374,151.22 6.41
C1 纺织、服装、皮毛 1,302,535.37 2.47
C2 木材、家具 213,217.10 0.40
C3 造纸、印刷 663,875.03 1.26
C4 石油、化学、塑胶、塑料 4,824,862.35 9.16
C5 电子 2,860,593.38 5.43
C6 金属、非金属 3,087,236.56 5.86
C7 机械、设备、仪表 7,129,550.20 13.54
C8 医药、生物制品 4,532,500.57 8.61
C99 其他制造业 460,747.51 0.88
电力、煤气及水的生产和供应
D 2,453,118.80 4.66
业
E 建筑业 903,997.47 1.72
F 交通运输、仓储业 1,934,730.18 3.67
G 信息技术业 2,575,308.63 4.89
H 批发和零售贸易 2,621,704.51 4.98
第 7 页 共 10 页
泰达宏利 500 指数分级 2012 年第 3 季度报告
I 金融、保险业 563,021.78 1.07
J 房地产业 4,120,073.98 7.83
K 社会服务业 1,561,196.36 2.97
L 传播与文化产业 1,858,029.69 3.53
M 综合类 951,075.57 1.81
合计 49,452,192.27 93.925.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
比例(%)
1 000656 金科股份 57,619 520,875.76 0.99
2 600743 华远地产 174,533 506,145.70 0.96
3 000631 顺发恒业 120,211 498,875.65 0.95
4 600594 益佰制药 20,724 433,960.56 0.82
5 600199 金种子酒 17,120 364,656.00 0.69
6 600780 通宝能源 54,056 362,175.20 0.69
7 600750 江中药业 17,525 354,530.75 0.67
8 000861 海印股份 23,953 343,006.96 0.65
9 600122 宏图高科 88,376 339,363.84 0.64
10 600831 广电网络 46,998 338,855.58 0.645.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
第 8 页 共 10 页
泰达宏利 500 指数分级 2012 年第 3 季度报告5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。5.8 投资组合报告附注5.8.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编
制前一年内未受到公开谴责、处罚。5.8.2 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 19,013.38
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 784.30
4 应收利息 616.48
5 应收申购款 682,885.80
6 其他应收款 -
7 待摊费用 7,339.64
8 其他 -
9 合计 710,639.605.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明5.8.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分的 占基金资产
序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明
公允价值(元) 净值比例(%)
1 600780 通宝能源 362,175.20 0.69 重大事项5.8.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限情况。5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
第 9 页 共 10 页
泰达宏利 500 指数分级 2012 年第 3 季度报告
项目 泰达稳健 泰达进取 泰达中证 500
本报告期期初基金份额总额 11,580,436.00 17,370,654.00 61,129,585.76
本报告期基金总申购份额 - - 29,747,068.21
减:本报告期基金总赎回份额 - - 63,689,273.62
本报告期基金拆分变动份额 -614,512.00 -921,768.00 1,536,280.00
本报告期期末基金份额总额 10,965,924.00 16,448,886.00 28,723,660.35
§7 备查文件目录7.1 备查文件目录
1、中国证监会批准泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金设立的文件;
2、《泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》;
3、《泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书》;
4、《泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金托管协议》。7.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所。7.3 查阅方式
投资人可通过指定信息披露报纸(《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》)或登录基金管理人互联网网址(http://www.mfcteda.com)查阅。
泰达宏利基金管理有限公司
2012 年 10 月 24 日
第 10 页 共 10 页
点击查看>>  附件