泰达宏利 500 指数分级 2013 年第 3 季度报告泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金
2013 年第 3 季度报告
2013 年 9 月 30 日
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2013 年 10 月 25 日
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泰达宏利 500 指数分级 2013 年第 3 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期间为 2013 年 7 月 1 日至 2013 年 9 月 30 日。
§2 基金产品概况
基金简称 泰达宏利 500 指数分级(场内简称:泰达 500)
交易代码 162216
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 12 月 1 日
报告期末基金份额总额 19,272,541.52 份
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证 500 指数,力争获取与
标的指数相似的投资收益,并将基金的净值增长率与业绩比较基准投资目标
之间的日均跟踪误差偏离度绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差
控制在 4%以内。
本基金采用指数完全复制方法,原则上按照标的指数成分股及权重
构建基金的投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行
相应的调整,以达到跟踪和复制指数的目的。但如遇特殊情况(如投资策略
市场流动性不足、成分股被限制投资等)致使基金无法购得足够数
量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理的方法进行适当替代,
以实现对跟踪误差的有效控制。
本基金的业绩比较基准:95%×中证 500 指数收益率+5%×1 年期业绩比较基准
定期存款利率(税后)
本基金为股票型指数基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预风险收益特征
期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
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泰达中证 500(场内
下属三级基金简称 泰达稳健 泰达进取
简称:泰达 500)
下属三级基金交易代码 150053 150054 162216下属三级基金报告期末
2,652,068.00 份 3,978,102.00 份 12,642,371.52 份基金份额总额
泰达稳健份额具有低 泰达进取份额具有高下属三级基金的风险收
风险、收益相对稳定 风险、高预期收益的 -益特征
的特征 特征
§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2013 年 7 月 1 日 - 2013 年 9 月 30 日 )
1.本期已实现收益 1,224,600.46
2.本期利润 3,904,725.35
3.加权平均基金份额本期利润 0.1686
4.期末基金资产净值 20,994,638.05
5.期末基金份额净值 1.0894注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基
净值增长率 净值增长率标 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
① 准差② 准收益率③
准差④
过去三个月 17.90% 1.32% 18.69% 1.31% -0.79% 0.01%注:本基金的业绩比较基准:中证 500 指数收益率*95%+1 年期定期存款利率*5%。
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泰达宏利 500 指数分级 2013 年第 3 季度报告3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较注:本基金于 2011 年 12 月 1 日成立,在建仓期结束时及本报告期末本基金的投资比例已达到基金合同规定的各项投资比例。
§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限 证券从业年
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 限
理学硕士; 2007 年 7 月至
2008 年 12 月就职于工银瑞
信基金管理有限公司;
2008 年 12 月至 2011 年 7
本基金基 2012 年 8 月 月就职于嘉实基金管理有
刘欣 - 6
金经理 14 日 限公司; 2011 年 7 月加盟
泰达宏利基金管理有限公
司,担任产品与金融工程部
高级研究员。具备 6 年基金
从业经验,6 年证券投资管
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理经验,具有基金从业资
格。注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人建立了公平交易制度和流程,并严格执行制度的规定。在投资管理活动中,本基金管理人公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会;严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离;在交易环节实行集中交易制度,并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续;交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令;对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配,确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量统计、分析。在本报告期内,没有发生利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控,风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估,向公司风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内,本基金管理人旗下所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的 5%,在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
从全球经济来看,QE3 退出暂缓让新兴市场资金撤离压力有所缓解,从国内来看,三季度经济复苏的内生力量开始显现,已经由前期的政策刺激逐渐过渡到更具市场化的经济内生驱动,统计局公布的经济数据也进一步证实了经济企稳的状况,市场走出了一波平稳回升的行情,尤其是代表经济转型的小盘成长股表现较好。
本基金在操作中,严格遵守基金合同,应用指数复制技术和数量化手段降低交易成本并控制
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泰达宏利 500 指数分级 2013 年第 3 季度报告跟踪误差,力争获取超额收益。4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,本基金份额净值为 1.0894 元,本报告期份额净值增长率为 17.90%,同期业绩比较基准增长率为 18.69%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
未来经济转型和缓慢复苏依然是长期主题,但与此同时,美国长期国债利率上行,将增加全球市场融资成本,增加新兴市场经济下行压力,由于目前 QE3 退出暂缓,中国出口增长在短期内依然改善。预计在流动性保持相对乐观的情况下,成长股依然会有较好表现。
作为指数基金,本基金将积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,有效控制跟踪误差,力争获取超额收益。
§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 19,799,067.61 91.51
其中:股票 19,799,067.61 91.51
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
- -
金融资产
5 银行存款和结算备付金合计 1,337,787.51 6.18
6 其他资产 499,284.47 2.31
7 合计 21,636,139.59 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 200,260.84 0.95
B 采矿业 306,693.05 1.46
C 制造业 11,346,853.40 54.05
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电力、热力、燃气及水生产和
D 864,988.50 4.12
供应业
E 建筑业 390,446.13 1.86
F 批发和零售业 959,057.12 4.57
G 交通运输、仓储和邮政业 541,544.44 2.58
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服
I 883,498.93 4.21
务业
J 金融业 179,302.00 0.85
K 房地产业 1,723,996.35 8.21
L 租赁和商务服务业 315,302.64 1.50
M 科学研究和技术服务业 84,991.48 0.40
N 水利、环境和公共设施管理业 78,812.21 0.38
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 825,867.02 3.93
S 综合 119,240.55 0.57
合计 18,820,854.66 89.655.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 70,014.00 0.33
C 制造业 651,550.95 3.10
电力、热力、燃气及水生产
D - -
和供应业
E 建筑业 1,646.00 0.01
F 批发和零售业 21,925.00 0.10
G 交通运输、仓储和邮政业 36,180.00 0.17
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术
I 129,253.00 0.62
服务业
J 金融业 3,564.00 0.02
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 52,317.00 0.25
水利、环境和公共设施管理
N 11,763.00 0.06
业
居民服务、修理和其他服务
O - -
业
P 教育 - -
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泰达宏利 500 指数分级 2013 年第 3 季度报告
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 978,212.95 4.665.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
比例(%)
1 600240 华业地产 47,518 230,937.48 1.10
2 600596 新安股份 15,610 208,393.50 0.99
3 600418 江淮汽车 22,172 204,647.56 0.97
4 603366 日出东方 13,917 203,605.71 0.97
5 601339 百隆东方 22,619 200,404.34 0.95
6 600835 上海机电 10,694 169,499.90 0.81
7 600720 祁连山 24,474 167,402.16 0.80
8 600761 安徽合力 18,150 161,353.50 0.77
9 000860 顺鑫农业 12,299 160,870.92 0.77
10 000540 中天城投 22,649 155,825.12 0.745.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
比例(%)
1 000553 沙隆达A 7,700 85,316.00 0.41
2 601088 中国神华 4,200 70,014.00 0.33
3 600332 白云山 1,900 67,602.00 0.32
4 002450 康得新 2,800 67,144.00 0.32
5 600887 伊利股份 1,200 53,616.00 0.265.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
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泰达宏利 500 指数分级 2013 年第 3 季度报告5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.9.1 本期国债期货投资政策
在报告期内,本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。5.9.3 本期国债期货投资评价
本报告期本基金没有投资国债期货。5.10 投资组合报告附注5.10.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。5.10.2
基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 10,667.38
2 应收证券清算款 478,180.91
3 应收股利 -
4 应收利息 234.83
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5 应收申购款 10,201.35
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 499,284.475.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限情况。5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 泰达稳健 泰达进取 泰达中证 500
报告期期初基金份额总额 3,943,072.00 5,914,608.00 14,744,609.88
报告期期间基金总申购份额 - - 514,526.43
减:报告期期间基金总赎回份额 - - 5,844,274.79
报告期期间基金拆分变动份额 -1,291,004.00 -1,936,506.00 3,227,510.00
报告期期末基金份额总额 2,652,068.00 3,978,102.00 12,642,371.52
§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况
本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。
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泰达宏利 500 指数分级 2013 年第 3 季度报告
§8 备查文件目录8.1 备查文件目录
1、中国证监会批准泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金设立的文件;
2、《泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》;
3、《泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书》;
4、《泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金托管协议》。8.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所。8.3 查阅方式
投资人可通过指定信息披露报纸(《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》)或登录基金管理人互联网网址(http://www.mfcteda.com)查阅。
泰达宏利基金管理有限公司
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