泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金

2016 年第 3 季度报告

2016年9月30日

基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2016年10月26日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月24日复核了本报

告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期间为2016年7月1日至2016年9月30日。

§2 基金产品概况

基金简称 泰达宏利500指数分级

交易代码 162216

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011年12月1日

报告期末基金份额总额 75,017,506.49份

本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证500指数，力争获取

投资目标 与标的指数相似的投资收益，并将基金的净值增长率与业绩比较基

准之间的日均跟踪误差偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误

差控制在4%以内。

本基金采用指数完全复制方法，原则上按照标的指数成分股及权重

构建基金的投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行

投资策略 相应的调整，以达到跟踪和复制指数的目的。但如遇特殊情况（如

市场流动性不足、成分股被限制投资等）致使基金无法购得足够数

量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理的方法进行适当替代，

以实现对跟踪误差的有效控制。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准：95％×中证500指数收益率+5％×1年

期定期存款利率

风险收益特征 本基金为股票型指数基金，属于高风险、高收益的基金品种，其预

期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

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下属分级基金简称 泰达500A 泰达500B 泰达中证500

下属分级基金交易代码 150053 150054 162216

下属分级基金报告期末 5,470,640.00份 8,205,960.00份 61,340,906.49份

基金份额总额

下属分级基金的风险收 泰达500A份额具有 泰达500B份额具有

益特征 低风险、收益相对稳 高风险、高预期收益-

定的特征 的特征

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2016年7月1日－2016年9月30日）

1.本期已实现收益 4,253,363.38

2.本期利润 2,952,726.93

3.加权平均基金份额本期利润 0.0436

4.期末基金资产净值 73,876,496.28

5.期末基金份额净值 0.9848

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率标 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去三个月 4.84% 0.97% 3.21% 0.96% 1.63% 0.01%

本基金的业绩比较基准：中证500指数收益率*95%+1年期定期存款利率*5%。

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明

任职日期 离任日期 限

毕业于英国威尔士斯旺西

大学，数学与金融计算硕

士。2010年5月加入建信

基金管理有限公司，从事

本基金基 2014年 金融工程等工作，先后担

杨超 金经理 10月13日 - 6 任投资管理部助理研究员、

初级研究员、基金经理助

理等职务。2014年6月加

入泰达宏利基金管理有限

公司。具备6年证券基金

从业经验，6年证券投资管

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理经验，具有基金从业资

格。

注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职

日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度，并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量统计、分析。在本报告期内，没有发生利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向公司风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的

5%的情况共出现了9次。9次涉及的投资组合一方均为按照量化策略进行投资，虽然买卖股票量

少，但由于个股流动性较差，交易量小，致使成交较少的单边交易量仍然超过该证券当日成交量的5%，未发现异常。在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

市场三季度运行状态较为平稳，但是内部结构切换频繁，财报披露期间个股基本面变化导致的预期修正使得个股层面有较大波动。本基金应对市场多种因素，在恪守基金合同的基础上积极运用多种量化策略，在把跟踪误差控制在了合理范围内的同时创造了一定超额收益。

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4.5 报告期内基金的业绩表现

截止报告期末，本基金份额净值为0.9848元，本报告期份额净值增长率为4.84%，同期业

绩比较基准增长率为3.21%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 69,562,980.81 91.83

其中：股票 69,562,980.81 91.83

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 5,763,878.84 7.61

8 其他资产 422,945.81 0.56

9 合计 75,749,805.46 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 1,147,736.16 1.55

B 采矿业 2,261,052.00 3.06

C 制造业 37,887,767.75 51.29

D 电力、热力、燃气及水生产和 2,951,231.00 3.99

供应业

E 建筑业 259,366.80 0.35

F 批发和零售业 4,083,200.00 5.53

G 交通运输、仓储和邮政业 986,957.20 1.34

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H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 4,958,222.40 6.71

务业

J 金融业 - -

K 房地产业 6,338,886.50 8.58

L 租赁和商务服务业 914,562.00 1.24

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 36,309.00 0.05

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 810,201.00 1.10

S 综合 889,515.00 1.20

合计 63,525,006.81 85.99

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采掘业 695,058.00 0.94

C 制造业 3,395,901.00 4.60

D 电力、热力、燃气及水生 - -

产和供应业

E 建筑业 140,166.00 0.19

F 批发和零售业 525,283.00 0.71

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技 369,264.00 0.50

术服务业

J 金融业 725,382.00 0.98

K 房地产业 186,029.00 0.25

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管 - -

理业

O 居民服务、修理和其他服 - -

务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 891.00 0.00

合计 6,037,974.00 8.17

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5.2.3报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投

资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 002466 天齐锂业 28,760 1,094,318.00 1.48

2 600503 华丽家族 103,900 1,021,337.00 1.38

3 002426 胜利精密 97,400 1,018,804.00 1.38

4 600487 亨通光电 50,500 995,860.00 1.35

5 300253 卫宁健康 43,868 956,322.40 1.29

6 601155 新城控股 73,900 933,357.00 1.26

7 002340 格林美 133,400 923,128.00 1.25

8 600138 中青旅 44,700 914,562.00 1.24

9 601012 隆基股份 67,600 912,600.00 1.24

10 600122 宏图高科 77,300 911,367.00 1.23

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投

资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）占基金资产净值

比例（％）

1 601009 南京银行 70,700 725,382.00 0.98

2 000023 深天地Ａ 23,900 696,924.00 0.94

3 600547 山东黄金 18,200 695,058.00 0.94

4 002460 赣锋锂业 23,600 680,388.00 0.92

5 600531 豫光金铅 60,900 552,363.00 0.75

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

在报告期内，本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本报告期本基金没有投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

5.11.2

基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 12,441.07

2 应收证券清算款 185,918.19

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3 应收股利 -

4 应收利息 920.46

5 应收申购款 223,666.09

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 422,945.81

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 泰达500A 泰达500B 泰达中证500

报告期期初基金份额总额 5,897,464.00 8,846,196.00 50,159,911.91

报告期期间基金总申购份额 - - 30,338,338.52

减:报告期期间基金总赎回份额 - - 20,224,403.94

报告期期间基金拆分变动份额 -426,824.00 -640,236.00 1,067,060.00

（份额减少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 5,470,640.00 8,205,960.00 61,340,906.49

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金的管理人在本报告期内未发生持有本基金份额变动的情况。

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7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会批准泰达宏利中证500指数分级证券投资基金设立的文件；

2、《泰达宏利中证500指数分级证券投资基金基金合同》；

3、《泰达宏利中证500指数分级证券投资基金招募说明书》；

4、《泰达宏利中证500指数分级证券投资基金托管协议》。

8.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所。

8.3 查阅方式

投资人可通过指定信息披露报纸（《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》）或登录基金管理人互联网网址（http://www.mfcteda.com）查阅。

泰达宏利基金管理有限公司

2016年10月26日

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