长盛同庆中证800指数型证券投资基金（LOF）
（原长盛同庆中证800指数分级证券投资基金转型）2015年半年度报告
2015年6月30日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2015年8月27日
1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长盛同庆中证800指数型证券投资基金（LOF）由长盛同庆中证800指数分级证券投资基金分级运作期到期转型而成。长盛同庆中证800指数分级证券投资基金于2012年5月22日起进入三年分级运作期。在分级运作期内，长盛同庆中证800指数分级证券投资基金分为长盛同庆份额、同庆800A份额和同庆800B份额三类风险收益特征不同的份额进行运作。上述分级运作期于
2015年5月21日到期。根据《长盛同庆中证800指数分级证券投资基金基金合同》的约定，在分级运作期到期后，同庆800A份额和同庆800B份额转换为长盛同庆（LOF）份额，长盛同庆中证800指数分级证券投资基金于2015年5月22日变更为非分级的指数型基金，基金名称相应变更为“长盛同庆中证800指数型证券投资基金（LOF）”。变更后，基金的投资管理程序、投资策略、投资理念、投资范围不变。就前述基金变更事项，本基金管理人已按照相关法律法规及本基金基金合同约定履行相关备案手续。）
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年5月22日（基金合同生效日）起至06月30日止。（注：长盛同庆中证800指数分级证券投资基金自2015年1月1日起至2015年5月21日止）。
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1.2 目录
1重要提示及目录......2
1.1重要提示......2
1.2目录......3
2基金简介......6
2.1基金基本情况（转型后）......6
2.1基金基本情况（转型前）......6
2.2基金产品说明（转型后）......7
2.2基金产品说明（转型前）......7
2.3基金管理人和基金托管人......7
2.4信息披露方式......8
2.5其他相关资料......8
3主要财务指标、基金净值表现......8
3.1主要会计数据和财务指标（转型后）......8
3.1主要会计数据和财务指标（转型前）......9
3.2基金净值表现（转型后）......9
3.2基金净值表现（转型前）......11
4管理人报告......12
4.1基金管理人及基金经理情况......12
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......14
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......14
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......15
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......17
5托管人报告......17
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明....17
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......17
6半年度财务会计报告（未经审计）（转型前）......17
6.1资产负债表（转型前）......17
6.2利润表......19
6.3所有者权益（基金净值）变动表......20
6.4报表附注......21
6半年度财务会计报告（未经审计）（转型后）......39
6.1资产负债表（转型后）......39
6.2利润表......40
6.3所有者权益（基金净值）变动表......41
6.4报表附注......42
7投资组合报告（转型前）......64
7.1期末基金资产组合情况......64
7.2期末按行业分类的股票投资组合......65
第3页共127页
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......66
7.4报告期内股票投资组合的重大变动......85
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......86
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序号的前五名债券投资明细......86
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......86
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......86
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......86
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......86
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......87
7.12投资组合报告附注......87
7投资组合报告（转型后）......88
7.1期末基金资产组合情况......88
7.2期末按行业分类的股票投资组合......89
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细(转型后)......90
7.4报告期内股票投资组合的重大变动......111
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......112
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......113
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......113
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......113
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......113
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......113
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......113
7.12投资组合报告附注......114
8基金份额持有人信息（转型前）......115
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......115
8.2期末上市基金前十名持有人......116
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......116
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......116
8基金份额持有人信息（转型后）......117
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......117
8.2期末上市基金前十名持有人......117
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......117
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......117
9开放式基金份额变动（转型前）......117
9开放式基金份额变动（转型后）......118
10重大事件揭示......118
10.1基金份额持有人大会决议......118
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......118
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......118
10.4基金投资策略的改变......119
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......119
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......119
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型前）......119
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型后）......121
10.8其他重大事件（转型前）......123
第4页共127页
10.8其他重大事件（转型后）......125
11备查文件目录......126
11.1备查文件目录......126
11.2存放地点......126
11.3查阅方式......126
第5页共127页
2 基金简介
2.1 基金基本情况（转型后）
基金名称 长盛同庆中证800指数型证券投资基金（LOF）
基金简称 长盛同庆中证800指数（LOF）
场内简称 长盛同庆
基金主代码 160806
交易代码 160806
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年5月22日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 439,704,186.13份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015年8月6日
2.1 基金基本情况（转型前）
基金名称 长盛同庆中证800指数分级证券投资基金
基金简称 长盛同庆中证800分级
场内简称 长盛同庆
基金主代码 160806
交易代码 160806
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年5月12日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 542,268,490.78份
基金合同存续期 2012年5月22日起进入三年分级运作期，于2015年5月21日结
束
基金份额上市的证券交易 深圳证券交易所
所
上市日期 2012-05-31
下属分级基金的基金简称 长盛同庆中证
长盛同庆800A 长盛同庆800B 800分级
下属分级基金场内简称: 同庆A 同庆B 长盛同庆
下属分级基金的交易代码 150098 150099 160806
报告期末下属分级基金份 0.00份 0.00份 542,268,490.78份
额总额
注：转型前报告期末指：2015年5月21日。
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2.2 基金产品说明（转型后）
本基金运用指数化投资方式，通过严格的投资纪律约束和数量化风
险管理手段，力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日
投资目标 均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以
内，以实现对中证800指数的有效跟踪。
本基金原则上采用抽样复制指数的投资策略，综合考虑标的指数样
本中个股的自由流通市值规模、流动性、行业代表性、波动性与标
的指数整体的相关性，通过抽样方式构建基金股票投资组合，并优
投资策略 化确定投资组合中的个股权重，以实现基金净值增长率与业绩比较
基准之间的日平均跟踪误差小于0.35%，且年化跟踪误差小于4%的
投资目标。
95%中证800指数收益率＋5%一年期银行定期存款利率（税后）
业绩比较基准
本基金为抽样复制指数的股票型基金，具有高风险、高预期收益的
风险收益特征 特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混
合型基金。
2.2 基金产品说明（转型前）
投资目标 本基金运用指数化投资方式，通过严格的投资纪律约束和数量化风
险管理手段，力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日
均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以
内，以实现对中证800指数的有效跟踪。
投资策略 本基金原则上采用抽样复制指数的投资策略，综合考虑标的指数样
本中个股的自由流通市值规模、流动性、行业代表性、波动性与标
的指数整体的相关性，通过抽样方式构建基金股票投资组合，并优
化确定投资组合中的个股权重，以实现基金净值增长率与业绩比较
基准之间的日平均跟踪误差小于0.35%，且年化跟踪误差小于4%的
投资目标。当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红
等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证800 指数的
效果可能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管
理人可以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的
处理和调整，以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。本基金将
在基金合同生效3 个月内使投资组合比例达到基金合同的相关规
定。
业绩比较基准 95%中证800指数收益率＋5%一年期银行定期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为抽样复制指数的股票型基金，具有高风险、高预期收益的
特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混
合型基金。
下属分级基金的风险收益 长盛同庆800A：低 长盛同庆800B：获 长盛同庆中证800分
特征 风险、收益相对稳定。取杠杆收益，风险和 级：高风险、高预期
预期收益均高于长盛 收益。
同庆中证800分级份
额。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国建设银行股份有限
公司
姓名 叶金松 田青
信息披露负责 联系电话 010-82019988 010-67595096
人
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-888-2666、010-62350088 010-67595096
传真 010-82255988 010-66275853
注册地址 深圳市福田中心区福中三路诺德金 北京市西城区金融大街
融中心主楼10D 25号
办公地址 北京市海淀区北太平庄路18号城建 北京市西城区闹市口大
大厦A座20-22层 街1号院1号楼
邮政编码 100088 100033
法定代表人 高新 王洪章
2.4 信息披露方式
《中国证券报》《上海证券报》《证券时
本基金选定的信息披露报纸名称 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号
3 主要财务指标、基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标（转型后）
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期(2015年5月22日-2015年6月30日)
转型后
本期已实现收益 144,115,132.73
本期利润 -52,695,271.81
加权平均基金份额本期利润 -0.1111
本期加权平均净值利润率 -5.90%
本期基金份额净值增长率 -8.42%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2015年6月30日)
期末可供分配利润 252,590,425.61
期末可供分配基金份额利润 0.5745
期末基金资产净值 722,215,236.05
期末基金份额净值 1.643
3.1.3累计期末指标 报告期末(2015年6月30日)
第8页共127页
基金份额累计净值增长率 -8.42%
注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到2015年6月30日。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.1主要会计数据和财务指标（转型前）
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期(2015年1月1日- 2015年5月21日)
转型前
本期已实现收益 150,196,313.47
本期利润 379,530,889.92
加权平均基金份额本期利润 0.5409
本期加权平均净值利润率 38.76%
本期基金份额净值增长率 47.78%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2015年5月21日)
期末可供分配利润 198,555,930.75
期末可供分配基金份额利润 0.3662
期末基金资产净值 972,864,247.08
期末基金份额净值 1.794
3.1.3累计期末指标 报告期末(2015年5月21日)
基金份额累计净值增长率 92.59%
注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到2015年5月21日。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现（转型后）
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
转型后
份额净值增 业绩比较基
份额净值增 业绩比较基
阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④
长率① 准收益率③
② 准差④
过去一个月 -9.48% 3.53% -8.02% 3.34% -1.46% 0.19%
自基金转型
起至今 -8.42% 3.47% -7.05% 3.28% -1.37% 0.19%
本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：
第9页共127页
本基金业绩比较基准：95%中证800指数收益率＋5%一年期银行定期存款利率（税后）
本基金为指数型基金，股票资产跟踪的标的指数为中证800指数。中证800指数是由上海证券
交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国A股市场指数。其成份股由中
证500和沪深300成份股一起构成，综合反映沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照95%、5%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比
图
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
-5.00%
-10.00%
-15.00%
-20.00%
2
6
8
1
3
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2
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-
-
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1
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5
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5
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6
6
6
6
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5
5
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1
1
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1
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0
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2
2
2
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0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
累计净值增长率 累计业绩增长率
注：1、本基金由长盛同庆中证800指数分级证券投资基金转型而来，基金转型日（即基金合同生效日）为2015年5月22日，截止本报告期末本基金合同生效未满一年。
2、按照本基金合同规定，本基金将在基金合同生效3个月内使投资组合比例达到基金合同的相关规定。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十四条（三）投资范围、（九）投资限制的有关约定。截止本报告期末仍处于建仓期。
3、本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为90%－95%，其中投资于中证800 指数成份
股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%；其余资产投资于现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种，其中权证资产占基金资产净值的比例为0-3%，现金或者到期日在
第10页共127页
一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
3.2基金净值表现（转型前）
3.2.3 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
转型前
份额净 份额净值增 业绩比较基
业绩比较基
阶段 值增长 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④
准收益率③
率① ② 准差④
过去一个月 5.10% 2.05% 4.94% 1.98% 0.16% 0.07%
过去三个月 20.81% 1.71% 21.96% 1.65% -1.15% 0.06%
过去六个月 47.78% 1.62% 45.11% 1.59% 2.67% 0.03%
过去一年 116.93% 1.38% 120.89% 1.35% -3.96% 0.03%
过去三年 99.91% 1.27% 108.97% 1.26% -9.06% 0.01%
自基金转型
起至今 92.59% 1.25% 95.85% 1.25% -3.26% 0.00%
本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：
本基金业绩比较基准＝95%中证800指数收益率＋5%一年期银行定期存款利率（税后）。
基准指数：中证800指数。
本基金的业绩比较基准中证800指数由中证指数有限公司构建和发布。具体的编制规则和再平衡过程请参见中证800指数指数编制细则。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，业绩比较基准中中证800指数、一年期银行定期存款每日按照95%、5%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
第11页共127页
3.2.4 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
120.00%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
-20.00%
-40.00%
6
7
3
-0
-2
28
03
22
25
07
8-
3-
8-
-0
-0
13
2012-05-122012-
2012-08-312012-1-012012-122013-03-052013-05-062013-07-020
2013-1-012013-12-272014
2014-04-292014-06-272014-02014-10-272014-12-222015-02-2015-04-23
累计净值增长率 累计业绩增长率
注：长盛同庆中证800指数分级证券投资基金存续期为2012年5月12日至2015年5月21日。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司”），成立于1999年3月26日，是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币18900万元。公司注册地在深圳，总部设在北京，并在北京、上海、郑州、杭州、成都设有分公司，在香港、北京分别设有子公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%，安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至2015年6月30日，基金管理人共管理三十九只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII基金和专户理财产品的投资顾问。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型前）
姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从业 说明
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（助理）期限
年限
任职日期 离任日期
王超 男，1981年9月出生，
中国国籍。中央财经
大学硕士，金融风险
管理师(FRM)。
2007年7月加入长盛
本基金基金
基金管理有限公司，
经理，长盛
曾任金融工程与量化
同瑞中证
投资部金融工程研究
200指数分
员，从事数量化投资
级证券投资
策略研究和投资组合
基金基金经
2012年7月20日 2015年5月21日 8年 风险管理工作。任长
理，长长盛
盛同瑞中证200指数
同辉深证
分级证券投资基金基
100等权重
金经理，长盛同庆中
指数分级证 证800指数分级证券
券投资基金 投资基金（本基金）
基金经理。 基金经理，长盛同辉
深证100等权重指数
分级证券投资基金基
金经理。
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型后）
任本基金的基金经理
证券从业
（助理）期限
姓名 职务 说明
年限
任职日期 离任日期
王超 本基金基金经理， 男，1981年9月出生，中
长盛同瑞中证 国国籍。中央财经大学硕
200指数分级证 士，金融风险管理师
券投资基金基金 (FRM)。2007年7月加入
经理，长盛同辉 长盛基金管理有限公司，
深证100等权重 2015年5月 曾任金融工程与量化投资
- 8年
指数分级证券投 22日 部金融工程研究员，从事
资基金基金经理， 数量化投资策略研究和投
长盛航天海工装 资组合风险管理工作。现
备灵活配置混合 任长盛同瑞中证200指数
型证券投资基金 分级证券投资基金基金经
基金经理，长盛 理，长盛同庆中证800指
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中证金融地产指 数型证券投资基金
数分级证券投资 （LOF，本基金）基金经
基金基金经理， 理，长盛同辉深证100等
长盛量化红利策 权重指数分级证券投资基
略股票型证券投 金基金经理，长盛航天海
资基金基金经理。 工装备灵活配置混合型证
券投资基金基金经理，长
盛中证金融地产指数分级
证券投资基金基金经理，
长盛量化红利策略股票型
证券投资基金基金经理。
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛同庆中证800指数分级证券投资基金基金合同》、《长盛同庆中证800指数型证券投资基金（LOF）基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
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投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验，未发现违反公平交易及利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期内，我们运用数量化投资手段精细化执行跟踪指数策略，尽量降低申购赎回、个股配股、分红、增发等事件对基金组合产生的不利影响，将本基金的跟踪误差和日均跟踪偏离度绝对值控制在合理水平。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2015年6月30日，长盛同庆中证800指数（LOF）份额净值为1.643元，本报告期（2015年5月22日至2015年6月30日）份额净值增长率为-8.42%，同期业绩比较基准增长率为-7.05%。报告期内，本基金日均跟踪偏离度绝对值为0.19%，控制在0.35%之内；年化跟踪误差为3.86%，控制在4%之内。
截至2015年5月21日，长盛同庆中证800指数分级份额净值为1.794元，本报告期（2015年1月1日至2015年5月21日）份额净值增长率为47.78%，同期业绩比较基准增长率为45.11%。报告期内，本基金日均跟踪偏离度绝对值为0.16%，控制在0.35%之内；年化跟踪误差为3.60%，控制在4%之内。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
A股市场在2015年上半年呈现了冲高之后大幅回落的特征。上证指数在6月12日创下本轮反弹新高5178之后，便在清查场外配资等消息的影响下出现快速大幅下跌。前期出现大幅上涨的创业板和中小板成为主要下跌对象，大盘蓝筹在下跌初期，由于具有较好的流动性，出现了恐慌性的抛售。针对杠杆平仓导致的本轮股市大幅下跌，已经超出了市场正常价值回归的范围，后面不
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及时监管干预，极有可能酿成系统性风险。对此监管机构也予以充分重视，出台了密集的救市措施予以应对。二季度公布的宏观经济数据虽然还在探底，但是已经出现了结构性回暖迹象，相信在政府保增长政策密集出台的情况下，宏观经济有望于三季度企稳。
展望2015年下半年的行情，高估值类股票仍将处于估值回归的过程，而估值具备明显优势的大盘蓝筹类股，将受益于宏观经济触底反弹和国企改革等因素而预期出现上涨，相对市场整体获得明显的超额收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值小组组长）、公司副总经理和督察长（担任估值小组副组长）、权益投资部、风险管理部、研究部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及长盛同庆中证800指数型证券投资基金
（LOF）
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基金合同第十八条中对基金利润分配原则的约定，本基金本报告期未实施利润分配。长盛同庆中证800指数型证券投资基金（LOF）截至2015年6月30日，期末可供分配利润为
252,590,425.61元，其中，未分配利润已实现部分为292,245,112.29元，未分配利润未实现部分为-39,654,686.68元。
根据《证券投资基金运作管理办法》的规定及长盛同庆中证800指数分级证券投资基金基金合同第二十一节中对基金利润分配原则的约定，在本基金分级运作期内，本基金（包括长盛同庆800A、长盛同庆800B和长盛同庆中证800分级基金份额）不进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6 半年度财务会计报告（未经审计）（转型前）
6.1 资产负债表（转型前）
会计主体：长盛同庆中证800指数分级证券投资基金
报告截止日：2015年5月21日
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单位：人民币元
本期末 上年度末
资产 附注号 2015年5月21日 2014年12月31日
资产：
银行存款 6.4.7.1 38,034,965.95 60,365,980.34
结算备付金 - 694,771.26
存出保证金 229,267.93 1,213,680.45
交易性金融资产 6.4.7.2 905,725,908.69 969,984,095.68
其中：股票投资 905,097,866.59 969,984,095.68
基金投资 - -
债券投资 628,042.10 -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 46,139,884.30 28,577,360.35
应收利息 6.4.7.5 80,780.10 18,930.13
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 990,210,806.97 1,060,854,818.21
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号 2014年12月31日 2013年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 15,274,647.79 22,556,787.67
应付管理人报酬 550,108.35 936,243.33
应付托管费 121,023.82 205,973.52
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 87,694.66 1,435,204.91
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 1,313,085.27 1,549,403.03
负债合计 17,346,559.89 26,683,612.46
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 579,170,644.88 909,795,613.87
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未分配利润 6.4.7.10 393,693,602.20 124,375,591.88
所有者权益合计 972,864,247.08 1,034,171,205.75
负债和所有者权益总计 990,210,806.97 1,060,854,818.21
注：报告截止日2015年5月21日，基金份额净值1.794元，基金份额总额542,268,490.78份，其中长盛同庆800A基金份额为0.00份，长盛同庆800B基金份额为0.00份，长盛同庆中证
800分级基金份额为542,268,490.78份。
6.2 利润表
会计主体：长盛同庆中证800指数分级证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年5月21日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 附注号 2015年1月1日至 2014年1月1日至
2015年5月21日 2014年6月30日
一、收入 385,227,836.10 -74,432,668.97
1.利息收入 198,146.76 534,694.86
其中：存款利息收入 6.4.7.11 197,987.74 513,960.42
债券利息收入 159.02 20,734.44
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填
155,109,715.73 -36,595,058.21
列）
其中：股票投资收益 6.4.7.12 153,674,444.19 -57,599,070.08
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 42,817.11 31,199.06
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 1,392,454.43 20,972,812.81
3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 229,334,576.45 -39,028,098.30
“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号
- -
填列）
5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.18 585,397.16 655,792.68
填列）
减：二、费用 5,696,946.18 15,479,686.94
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,778,505.91 9,002,864.64
2．托管费 6.4.10.2.2 831,271.26 1,980,630.25
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.7.19 904,156.09 4,207,707.43
5．利息支出 - -
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其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 6.4.7.20 183,012.92 288,484.62
三、利润总额（亏损总额以
379,530,889.92 -89,912,355.91
“-”号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-
379,530,889.92 -89,912,355.91
”号填列）
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长盛同庆中证800指数分级证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年5月21日
单位：人民币元
本期
2015年1月1日至2015年5月21日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
909,795,613.87 124,375,591.88 1,034,171,205.75
二、本期经营活动产生的基金净
- 379,530,889.92 379,530,889.92
值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数 -330,624,968.99 -110,212,879.60 -440,837,848.59
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 89,137,038.94 15,149,616.07 104,286,655.01
2.基金赎回款 -419,762,007.93 -125,362,495.67 -545,124,503.60
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动（净值 - - -
减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基金净值）
579,170,644.88 393,693,602.20 972,864,247.08
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
2,202,863,302.40 -369,610,081.97 1,833,253,220.43
二、本期经营活动产生的基金净
- -89,912,355.91 -89,912,355.91
值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数 1,177,195,141.04 -303,997,900.69 873,197,240.35
（净值减少以“-”号填列）
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其中：1.基金申购款 1,857,055,812.46 -448,396,586.89 1,408,659,225.57
2.基金赎回款 -679,860,671.42 144,398,686.20 -535,461,985.22
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动（净值 - - -
减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基金净值）
3,380,058,443.44 -763,520,338.57 2,616,538,104.87
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
______周兵______ ______杨思乐______ ____龚珉____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
长盛同庆中证800指数分级证券投资基金是根据长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金(以下简称“长盛同庆封闭基金”)基金份额持有人大会2012年4月10日决议通过的《关于长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型有关事项的议案》，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可字[2012]549号《关于核准长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》,由原基金长盛同庆封闭基金转型而来。原基金长盛同庆封闭基金为契约型封闭式基金，于深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易上市，存续期限至2012年5月11日止。根据深交所《终止上市通知书》(深证上[2012]116号)的同意，自
2012年5月14日起，原基金长盛同庆封闭基金终止上市，并更名为长盛同庆中证800指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)，《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金合同》失效的同时《长盛同庆中证800指数分级证券投资基金基金合同》生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
原长盛同庆封闭基金于基金合同失效前经审计的基金资产净值为12,925,228,407.02元，已于本基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。此外，根据《长盛同庆中证800指数分级证券投资基金基金合同》、《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金封闭期到期同庆A、同庆B停止转托管业务并进行基金份额转换的公告》和《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金封闭期到期基金份额转换结果的公告》的规定，本基金的基金管理人于2012年5月14日对原长盛同庆封闭之同庆A和同庆B份额进行了基金份额转换，将原长盛同庆封闭基金之同庆A和同庆B份额折算为长盛同庆中证800指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“长盛同庆中证800分级份额”)，并于2012年5月14日进行了变更登记。
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根据《长盛同庆中证800指数分级证券投资基金基金合同》和《长盛同庆中证800指数分级证券投资基金进入分级运作期份额折算及分拆的公告》的规定，本基金自2012年5月22起进入分级运作期，为期三年；分级运作期到期后，本基金将转换为上市开放式基金(LOF)。在分级运作期起始日，即2012年5月22日，本基金的基金管理人对长盛同庆中证800分级份额进行了份额折算，折算后长盛同庆中证800分级份额的份额净值为人民币1.000元。
根据基金合同的有关规定，本基金在分级运作期内的基金份额包括长盛同庆中证800分级份额、长盛同庆中证800指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(以下简称“同庆800A份额”)以及长盛同庆中证800指数分级证券投资基金之积极收益类份额(以下简称“同庆800B份额”)。本基金在分级运作期起始日，场内长盛同庆中证800分级份额按4:6的比例分离成同庆
800A份额和同庆800B份额，各类基金份额的基金资产合并运作。
长盛同庆中证800分级份额只接受场外与场内申购和赎回，同庆800A份额和同庆800B份额可单独在上市交易但不接受申购和赎回。经深交所深证上[2012]137号文审核同意，同庆
800A份额和同庆800B份额于2012年5月31日在深交所挂牌交易。截至2012年5月30日，长盛同庆基金份额净值为1.013元，同庆800A基金份额参考净值为1.002元，同庆800B基金份额参考净值为1.020元。未上市交易的长盛同庆中证800分级份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可按照4:6的比例与同庆800A份额和同庆
800B份额进行配对转换。
在分级运作期内，在自分级运作期起始日后满一年和满两年的对应日(若该对应日为非工作日，则顺延至下一个工作日)，本基金的基金管理人将根据基金合同的规定对长盛同庆中证
800分级份额、同庆800A份额和同庆800B份额的基金份额进行份额折算；此外，若同庆
800B份额的参考净值跌至0.250元以下，本基金的基金管理人还将根据基金合同的规定对长盛同庆中证800分级份额、同庆800A份额和同庆800B份额的基金份额进行不定期份额折算。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和基金合同的有关规定，本基金的投资范围为本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为90%－95%，其中投资于中证800指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%；其余资产投资于现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种，其中权证资产占基金资产净值的比例为0-3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：95%中证800指数收益率＋5%一年期
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银行定期存款利率(税后)。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛同庆中证800指数分级证券投资基金基金合同》和中国证监会及中国证券投资基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年5月21日的财务状况以及2015年1月1日至5月21日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金自2015年3月24日起按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
除上述会计估值变更事项外，本报告期所采用的的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金自2015年3月24日起采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
第23页共127页
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
本期末
项目 2015年5月21日
活期存款 38,034,965.95
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 38,034,965.95
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2015年5月21日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 520,196,195.54 905,097,866.59 384,901,671.05
第24页共127页
贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约
交易所市场 287,000.00 628,042.10 341,042.10
债券
银行间市场 - - -
合计 287,000.00 628,042.10 341,042.10
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 520,483,195.54 905,725,908.69 385,242,713.15
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
本期末
项目 2015年5月21日
应收活期存款利息 77,662.07
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 0.28
应收债券利息 137.13
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 1,999.98
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 980.64
合计 80,780.10
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
本期末
项目 2015年5月21日
交易所市场应付交易费用 87,694.66
银行间市场应付交易费用 -
合计 87,694.66
第25页共127页
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
本期末
项目 2015年5月21日
应付券商交易单元保证金 500,000.00
应付赎回费 37,007.67
其他 609,966.91
预提费用 166,110.69
合计 1,313,085.27
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2015年1月1日至2015年5月21日
项目 基金份额（份） 账面金额
上年度末 851,840,430.56 909,795,613.87
本期申购 83,429,559.28 89,137,038.94
本期赎回(以"-"号填列) -393,001,498.06 -419,762,007.93
2015年5月21日基金拆分/份额折算前 542,268,491.78 579,170,644.88
基金拆分/份额折算变动份额 -1.00 -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 542,268,490.78 579,170,644.88
注：1、申购含转换入份额；赎回含转换出份额。2、根据《长盛同庆中证800指数分级证券投资基金基金合同》的规定，同庆800A份额、同庆800B 份额于2015年5月21日终止上市。本基金的基金管理人于2015年5月21日终，将同庆800A份额、同庆800B份额以各自的基金份额净值为基准转换为长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 110,534,905.74 13,840,686.14 124,375,591.88
本期利润 150,196,313.47 229,334,576.45 379,530,889.92
本期基金份额交易产
-62,175,288.46 -48,037,591.14 -110,212,879.60
生的变动数
其中：基金申购款 11,113,834.02 4,035,782.05 15,149,616.07
基金赎回款 -73,289,122.48 -52,073,373.19 -125,362,495.67
本期已分配利润 - - -
本期末 198,555,930.75 195,137,671.45 393,693,602.20
第26页共127页
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
本期
项目 2015年1月1日至2015年5月21日
活期存款利息收入 186,037.57
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 5,481.02
其他 6,469.15
合计 197,987.74
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
本期
项目 2015年1月1日至2015年5月21日
卖出股票成交总额 455,745,796.14
减：卖出股票成本总额 302,071,351.95
买卖股票差价收入 153,674,444.19
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
本期
项目 2015年1月1日至2015年5月21日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券到期兑付）
42,817.11
差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 42,817.11
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
本期
项目 2015年1月1日至2015年5月21日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交金额 95,839.00
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总 53,000.00
额
减：应收利息总额 21.89
买卖债券差价收入 42,817.11
6.4.7.14 贵金属投资收益
注：本基金本报告期未取得贵金属投资收益。
第27页共127页
6.4.7.15 衍生工具收益
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
本期
项目 2015年1月1日至2015年5月21日
股票投资产生的股利收益 1,392,454.43
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,392,454.43
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
本期
项目名称 2015年1月1日至2015年5月21日
1.交易性金融资产 229,334,576.45
——股票投资 228,993,534.35
——债券投资 341,042.10
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 229,334,576.45
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
本期
项目 2015年1月1日至2015年5月21日
基金赎回费收入 585,397.16
合计 585,397.16
注：1、本基金的场外赎回费率按持有期间递减，场内赎回费率固定为0.50%，赎回费总额的
25%归入基金资产。
2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的
25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
本期
项目 2015年1月1日至2015年5月21日
第28页共127页
交易所市场交易费用 904,156.09
银行间市场交易费用 -
合计 904,156.09
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
本期
项目 2015年1月1日至2015年5月21日
审计费用 38,629.77
信息披露费 104,303.34
深交所上市年费 23,177.58
银行划款费用 7,542.23
其他费用 360.00
帐户维护费 9,000.00
合计 183,012.92
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司（“长盛基金公司”） 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人、基金代销机构
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
注：本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元发生交易。
第29页共127页
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2015年1月1日 2014年1月1日
至2015年5月21日 至2014年6月30日
当期发生的基金应支付 3,778,505.91 9,002,864.64
的管理费
其中：支付销售机构的 122,656.54 186,730.54
1
客户维护费
注：支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理费＝前一日基金资产净值1.00%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2015年1月1日至2015年 2014年1月1日至2014年6月
5月21日 30日
当期发生的基金应支付 831,271.26 1,980,630.25
的托管费
注：支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.22%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值0.22%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：基金管理人本期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：除基金管理人之外的其他关联方本期及上年度末未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
第30页共127页
关联方 本期 上年度可比期间
名称 2015年1月1日至2015年5月21日 2014年1月1日至2014年6月30日
　 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 38,034,965.95 186,037.57 181,492,286.97 466,829.55
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
注：本基金本期无利润分配事项。
6.4.12 期末（2015年5月21日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌股票
金额单位：人民币元
期末 复牌 期末 期末 备
股票 停牌 停牌 估值单 复牌 开盘 数量（股） 注
股票代码 名称 日期 原因 价 日期 单价 成本总额 估值总额
中国 20150 重大 2015 -
601766 中车 507 事项 33.77 0608 32.4 361,882 6,241,858.66 12,220,755.14
紫金 20150 重大 2015 -
601899 矿业 422 事项 5.36 0527 5.76 547,006 1,378,947.64 2,931,952.16
长电 20150 重大 2015 -
600584 科技 407 事项 23.54 0521 19.68 123,300 1,353,367.44 2,902,482.00
招商 20150 重大 -
000024 地产 403 事项 38.27 - - 71,507 1,726,893.33 2,736,572.89
中国 20150 重大 2015 -
601888 国旅 316 事项 82.59 0604 56.5 27,039 1,121,742.05 2,233,151.01
网宿 20150 重大 2015 -
300017 科技 513 事项 59.46 0615 60.07 29,843 653,265.97 1,774,464.78
金螳 20150 重大 2015 -
002081 螂 512 事项 32.53 0617 35.67 54,195 890,472.79 1,762,963.35
光明 20150 重大 2015 -
600597 乳业 309 事项 29.08 0609 21.52 44,702 776,381.48 1,299,934.16
000630 铜陵 20150 重大 22.98 - - 56,107 856,838.61 1,289,338.86-
第31页共127页
有色 309 事项
中源 20150 重大 -
600645 协和 427 事项 99.26 - - 12,448 504,909.62 1,235,588.48
方大 20150 重大 2015 -
600516 炭素 331 事项 15.90 0603 14.34 71,403 758,621.95 1,135,307.70
中天 20150 重大 2015 -
600522 科技 309 事项 30.37 0525 20.01 29,792 432,315.37 904,783.04
中炬 20150 重大 -
600872 高新 504 事项 23.99 - - 37,456 387,505.61 898,569.44
奥飞 20150 重大 -
002292 动漫 518 事项 75.78 - - 11,589 343,024.55 878,214.42
航天 20150 重大 -
600879 电子 515 事项 24.50 - - 34,524 542,050.03 845,838.00
浙大 20150 重大 2015 -
600797 网新 211 事项 18.75 0601 10.01 43,372 318,845.39 813,225.00
中航 20150 重大 2015 -
600765 重机 505 事项 37.74 0609 33.84 20,499 415,348.64 773,632.26
奥瑞 20150 重大 2015 -
002701 金 514 事项 31.08 0624 31.88 24,460 322,006.86 760,216.80
北方 20150 重大 -
600967 创业 413 事项 24.39 - - 30,568 420,278.32 745,553.52
新和 20150 重大 2015 -
21.98
002001 成 521 事项 20.07 0522 33,753 514,365.77 677,422.71
东华 20150 重大 2015 -
002221 能源 424 事项 48.48 0525 46.04 12,910 213,444.27 625,876.80
航天 20150 重大 2015 -
600151 机电 508 事项 19.96 0612 16.91 31,281 299,266.63 624,368.76
太极 20150 重大 -
002368 股份 514 事项 107.93 - - 5,772 247,926.86 622,971.96
康恩 20150 重大 2015 -
600572 贝 427 事项 32.16 0608 30.57 17,893 307,303.91 575,438.88
北新 20150 重大 -
000786 建材 410 事项 43.19 - - 13,162 226,259.49 568,466.78
宝新 20150 重大 2015 -
000690 能源 513 事项 11.02 0603 12.12 50,656 315,080.32 558,229.12
兆驰 20150 重大 2015 -
002429 股份 519 事项 14.15 0619 15.53 39,329 303,203.78 556,505.35
首开 20150 重大 2015 -
600376 股份 513 事项 13.76 0603 15.14 37,609 187,356.27 517,499.84
莱宝 20150 重大 -
002106 高科 407 事项 21.64 - - 23,046 295,290.54 498,715.44
大连 20150 重大 2015 -
600747 控股 204 事项 9.21 0623 6.8 54,104 361,462.61 498,297.84
600086 东方 20150 重大 46.90 2015 36.3 9,900 251,378.68 464,310.00 -
第32页共127页
金钰 319 事项 0615
华映 20150 重大 2015 -
000536 科技 521 事项 23.58 0603 25.94 19,240 287,354.35 453,679.20
亿阳 20150 重大 2015 -
600289 信通 513 事项 23.96 0527 26.36 18,786 189,198.38 450,112.56
首钢 20150 重大 -
000959 股份 423 事项 6.03 - - 74,405 297,548.46 448,662.15
中材 20150 重大 2015 -
600970 国际 504 事项 21.39 0601 19.50 20,962 281,205.23 448,377.18
长信 20150 重大 2015 -
300088 科技 518 事项 32.00 0610 31.9 13,455 204,794.81 430,560.00
深圳 20150 重大 2015 -
000062 华强 313 事项 44.87 0521 30.04 9,483 151,086.50 425,502.21
国脉 20150 重大 2015 -
002093 科技 415 事项 20.68 0520 16.67 19,194 117,217.30 396,931.92
炼石 20150 重大 -
000697 有色 518 事项 33.85 - - 11,698 237,245.03 395,977.30
广晟 20150 重大 2015 -
600259 有色 504 事项 65.01 0601 72.81 6,064 357,887.78 394,220.64
高德 20150 重大 -
002414 红外 513 事项 39.38 - - 9,921 228,099.08 390,688.98
鼎立 20150 重大 2015 -
600614 股份 330 事项 32.13 0623 26.06 11,726 162,792.89 376,756.38
深科 20150 重大 2015 -
000021 技 519 事项 15.00 0603 16.5 24,421 187,417.30 366,315.00
新世 20150 重大 2015 -
600628 界 408 事项 17.75 0617 15.7 20,055 202,904.93 355,976.25
*ST金 20150 重大 2015
000510 路 119 事项 10.00 0624 6.09 34,906 190,743.20 349,060.00
一心 20150 重大 2015 -
002727 堂 413 事项 95.05 0817 70.42 3,645 149,496.51 346,457.25
金鸿 20150 重大 2015 -
000669 能源 504 事项 39.01 0723 33.95 8,846 255,472.48 345,082.46
大洋 20150 重大 2015 -
002249 电机 320 事项 14.30 0616 10.54 23,600 139,894.90 337,480.00
华茂 20150 重大 -
000850 股份 507 事项 13.84 - - 23,333 179,504.71 322,928.72
爱施 20150 重大 2015 -
18.6
002416 德 505 事项 24.18 0729 12,922 139,865.62 312,453.96
智慧 20150 重大 2015 -
600869 能源 511 事项 35.22 0731 26.23 8,267 73,080.99 291,163.74
海亮 20150 重大 -
002203 股份 427 事项 13.23 - - 21,942 134,524.12 290,292.66
603555 贵人 20150 重大 53.89 2015 59.28 5,183 89,770.98 279,311.87 -
第33页共127页
鸟 519 事项 0522
三全 20150 重大 2015 -
002216 食品 519 事项 20.50 0529 22.54 13,608 136,284.12 278,964.00
信达 20150 重大 2015 -
600657 地产 521 事项 10.07 0604 11.08 25,567 189,265.71 257,459.69
力帆 20150 重大 2015 -
601777 股份 427 事项 15.72 0526 16.12 13,455 121,498.65 211,512.60
京威 20150 重大 2015 -
002662 股份 515 事项 18.14 0813 16.06 6,389 66,952.13 115,896.46
注：1、本基金截至2015年5月21日持有的长电科技、深圳华强、国脉科技已于本期末复牌，但交易仍不活跃、流通仍受限，因此仍作为流通受限股票。2、本基金截至2015年5月21日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为被动式指数基金，原则上采用复制指数投资策略，按照个股在基准指数中的基准权重构建股票组合，并根据基准指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪基准指数。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制管理委员会为核心的、由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与风险管理部、相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
第34页共127页
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2015年5月21日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.06%(2014年12月31日：本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券，因此不存在重大信用风险(2014年12月31日：同)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
第35页共127页
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均可以合理的价格适时变现。
于2015年5月21日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
2015年5月21日
资产
银行存款 38,034,965.95 - - - 38,034,965.95
结算备付金 - - - - 　
存出保证金 229,267.93 - - - 229,267.93
交易性金融资产 - - 628,042.10 905,097,866.59 905,725,908.69
应收证券清算款 - - - 46,139,884.30 46,139,884.30
应收利息 - - - 80,780.10 80,780.10
第36页共127页
资产总计 38,264,233.88 - 628,042.10 951,318,530.99 990,210,806.97
负债
应付赎回款 - - - 15,274,647.79 15,274,647.79
应付管理人报酬 - - - 550,108.35 550,108.35
应付托管费 - - - 121,023.82 121,023.82
应付交易费用 - - - 87,694.66 87,694.66
其他负债 - - - 1,313,085.27 1,313,085.27
负债总计 - - - 17,346,559.89 17,346,559.89
利率敏感度缺口 38,264,233.88 - 628,042.10 933,971,971.10 972,864,247.08
上年度末
2014年12月 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
31日
资产 　 　 　 　 　
银行存款 60,365,980.34 - - - 60,365,980.34
结算备付金 694,771.26 - - - 694,771.26
存出保证金 1,213,680.45 - - - 1,213,680.45
交易性金融资产 - - - 969,984,095.68 969,984,095.68
应收证券清算款 - - - 28,577,360.35 28,577,360.35
应收利息 - - - 18,930.13 18,930.13
资产总计 62,274,432.05 - - 998,580,386.16 1,060,854,818.21
负债
应付赎回款 - - - 22,556,787.67 22,556,787.67
应付管理人报酬 - - - 936,243.33 936,243.33
应付托管费 - - - 205,973.52 205,973.52
应付交易费用 - - - 1,435,204.91 1,435,204.91
其他负债 - - - 1,549,403.03 1,549,403.03
负债总计 - - - 26,683,612.46 26,683,612.46
利率敏感度缺口 62,274,432.05 - - 971,896,773.70 1,034,171,205.75
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于2015年5月21日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.06%(2014年12月31日：本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2014年12月31日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
第37页共127页
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，以复制、跟踪中证800指数为原则，进行指数化长期投资，综合考虑标的指数样本中个股的自由流通市值规模、流动性、行业代表性、波动性与标的指数整体的相关性，通过抽样方式构建基金股票投资组合，并优化确定投资组合中的个股权重。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为90%－95%，其中投资于中证800指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%；其余资产投资于现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种，其中权证资产占基金资产净值的比例为0-3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR Value at Risk))指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2015年5月21日 2014年12月31日
项目 占基金资产 占基金资产
公允价值 净值比例 公允价值 净值比例
（%） （%）
交易性金融资产-股票投资 905,097,866.59 93.03 969,984,095.68 93.79
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 905,097,866.59 93.03 969,984,095.68 93.79
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
分析 相关风险变量的变动
本期末 上年度末
（2015年5月21日） （2014年12月31日）
第38页共127页
业绩比较基准上升5% 51,561,805.10 51,919,762.62
业绩比较基准下降5% -51,561,805.10 -51,919,762.62
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2015年5月21日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为851,723,439.02元，属于第二层次的余额为54,002,469.67元，无属于第三层次的余额(2014年12月31日：第一层次919,972,205.79元，第二层次50,011,889.89元，无第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月24日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值（附注
6.4.5.2），并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
6 半年度财务会计报告（未经审计）（转型后）
6.1 资产负债表（转型后）
会计主体：长盛同庆中证800指数型证券投资基金（LOF）
第39页共127页
报告截止日：2015年6月30日
单位：人民币元
本期末
资产 附注号 2015年6月30日
资产：
银行存款 6.4.7.1 53,171,532.33
结算备付金 -
存出保证金 220,137.48
交易性金融资产 6.4.7.2 674,656,487.78
其中：股票投资 674,564,942.48
基金投资 -
债券投资 91,545.30
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
衍生金融资产 6.4.7.3 -
买入返售金融资产 6.4.7.4 -
应收证券清算款 -
应收利息 6.4.7.5 11,107.95
应收股利 -
应收申购款 50,198.23
递延所得税资产 -
其他资产 6.4.7.6 -
资产总计 728,109,463.77
本期末
负债和所有者权益 附注号 2015年6月30日
负债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 6.4.7.3 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 -
应付赎回款 3,215,716.43
应付管理人报酬 705,013.08
应付托管费 155,102.87
应付销售服务费 -
应付交易费用 6.4.7.7 508,709.10
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 6.4.7.8 1,309,686.24
负债合计 5,894,227.72
所有者权益： 　
第40页共127页
实收基金 6.4.7.9 469,624,810.44
未分配利润 6.4.7.10 252,590,425.61
所有者权益合计 722,215,236.05
负债和所有者权益总计 728,109,463.77
注 ：1、报告截止日2015年6月30日，基金份额净值1.643元，基金份额总额
439,704,186.13份。 2、本基金合同于2015年5月22日生效，本财务报表的实际编制期间为
2015年5月22日至2015年6月30日止期间。
6.2 利润表
会计主体：长盛同庆中证800指数型证券投资基金（LOF）
本报告期：2015年5月22日至2015年6月30日
单位：人民币元
本期
项目 附注号 2015年5月22日至2015年6月30日
一、收入 -50,670,755.14
1.利息收入 45,860.87
其中：存款利息收入 6.4.7.11 45,824.90
债券利息收入 35.97
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 -
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） 145,856,478.91
其中：股票投资收益 6.4.7.12 142,308,690.73
基金投资收益 -
债券投资收益 6.4.7.13 433,283.05
资产支持证券投资收益 -
贵金属投资收益 6.4.7.14 -
衍生工具收益 6.4.7.15 -
股利收益 6.4.7.16 3,114,505.13
3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.17 -196,810,404.54
填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 237,309.62
减：二、费用 2,024,516.67
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 969,766.96
2．托管费 6.4.10.2.2 213,348.73
3．销售服务费 -
4．交易费用 6.4.7.19 791,445.55
5．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6．其他费用 6.4.7.20 49,955.43
第41页共127页
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
-52,695,271.81
列）
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -52,695,271.81
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长盛同庆中证800指数型证券投资基金（LOF）
本报告期：2015年5月22日至2015年6月30日
单位：人民币元
本期
2015年5月22日至20154年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净
579,170,644.88 393,693,602.20 972,864,247.08
值）
二、本期经营活动产生的基金
- -52,695,271.81 -52,695,271.81
净值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 -109,545,834.44 -88,407,904.78 -197,953,739.22
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 623,266.14 495,610.40 1,118,876.54
2.基金赎回款 -110,169,100.58 -88,903,515.18 -199,072,615.76
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动 - - -
（净值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基金净
469,624,810.44 252,590,425.61 722,215,236.05
值）
注：报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
______周兵______ _____杨思乐______ ____龚珉____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)由长盛同庆中证800指数分级证券投资基金(以下简称“长盛同庆800分级基金”)分级运作期到期转型而成；长盛同庆800分级基金是由长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金(以下简称“长盛同庆封闭基金”)转型而成。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
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长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金(以下简称“长盛同庆封闭基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2009]第209号《关于核准长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金募集的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。经向中国证监会备案，《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金合同》于2009年5月12日正式生效。
长盛同庆800分级基金是根据长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金(以下简称“长盛同庆封闭基金”)基金份额持有人大会2012年4月10日决议通过的《关于长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型有关事项的议案》，经中国证监会证监许可字[2012]549号《关于核准长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》,由原长盛同庆封闭基金转型而来。长盛同庆封闭基金为契约型封闭式基金，于深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易上市，存续期限至2012年5月11日止。根据深交所《终止上市通知书》(深证上
[2012]116号)的同意，自2012年5月14日起，原长盛同庆封闭基金终止上市，并转型为长盛同庆800分级基金，《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金合同》失效的同时《长盛同庆中证800指数分级证券投资基金基金合同》生效。
根据《长盛同庆中证800指数分级证券投资基金基金合同》的规定，本基金的基金管理人于长盛同庆800分级基金分级运作期起始日，即2012年5月22日对长盛同庆中证800分级份额进行了份额折算，折算后长盛同庆中证800分级份额的份额净值为人民币1.000元；长盛同庆
800分级基金自2012年5月22起进入分级运作期，为期三年；分级运作期到期后，长盛同庆800分级基金将转换为上市开放式基金(LOF)。根据《长盛同庆中证800指数分级证券投资基金分级运作期届满基金份额转换结果的公告》，本基金的基金管理人于2015年5月21日终，对原长盛同庆800分级基金A类份额和B类份额以各自的基金份额净值为基准转换为本基金的基金份额。自2015年5月22日起，《长盛同庆中证800指数型证券投资基金基金合同》生效，本基金名称相应变更为“长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)。
经深圳证券交易所深证上[2015]378号审核同意，本基金292,227,017.00份基金份额于
2015年8月6日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和基金合同的有关规定，本基金的投资范围为本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法
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规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为90%－95%，其中投资于中证800指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%；其余资产投资于现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种，其中权证资产占基金资产净值的比例为0-3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：95%中证800指数收益率＋5%一年期银行定期存款利率(税后)。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛同庆中证800指数型证券投资基金（LOF）基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会及中国证券投资基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2015年5月22日(基金合同生效日)至2015年6月30日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年5月22日(基金合同生效日)至2015年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
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本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和各类其他应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类其他应付款项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最
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近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允
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价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
(1)本基金的每份基金份额享有同等分配权；
(2)收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额；
(3)本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的20%；
(4)场外申购的，登记在注册登记系统的基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，但场外基金份额持有人可以事先选择将所获现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若基金份额持有人事先未做出选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；(5)场内申购和上市交易的，登记在证券登记结算系统的基金份额的分红方式只能为现金分红，基金份额持有人不能选择其他的分红方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司的相关规定；
(6)基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日；
(7)基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(8)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
6.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
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分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财政部、国家税务总局、中国证监会于2012年11月16日联合发布财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
2、对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
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3、对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴
20%的个人所得税。
4、自2013年1月1日起，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。证券投资基金从上市公司取得的股息红利所得，按照本通知的规定计征个人所得税。
5、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
本期末
项目 2015年6月30日
活期存款 53,171,532.33
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 53,171,532.33
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2015年6月30日
成本 公允价值 估值增值
股票 486,161,179.17 674,564,942.48 188,403,763.31
贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约
交易所市场 63,000.00 91,545.30 28,545.30
债券 银行间市场 - - -
合计 63,000.00 91,545.30 28,545.30
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 486,224,179.17 674,656,487.78 188,432,308.61
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期未持有衍生金融资产/负债。
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6.4.7.4 买入返售金融资产
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
本期末
项目 2015年6月30日
应收活期存款利息 9,013.49
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 0.04
应收债券利息 5.25
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 1,999.98
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 89.19
合计 11,107.95
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
本期末
项目 2015年6月30日
交易所市场应付交易费用 508,709.10
银行间市场应付交易费用 -
合计 508,709.10
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
本期末
项目 2015年6月30日
应付券商交易单元保证金 500,000.00
应付赎回费 9,000.82
其他 612,451.13
预提费用 188,234.29
合计 1,309,686.24
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目 本期
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2015年5月22日至2015年6月30日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 542,268,490.78 579,170,644.88
本期申购 583,555.65 623,266.14
本期赎回（以“-”号填列） -103,147,860.30 -110,169,100.58
本期末 439,704,186.13 469,624,810.44
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
金额单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 198,555,930.75 195,137,671.45 393,693,602.20
本期利润 144,115,132.73 -196,810,404.54 -52,695,271.81
本期基金份额交易
-50,425,951.19 -37,981,953.59 -88,407,904.78
产生的变动数
其中：基金申购款 324,653.09 170,957.31 495,610.40
基金赎回款 -50,750,604.28 -38,152,910.90 -88,903,515.18
本期已分配利润 - - -
本期末 292,245,112.29 -39,654,686.68 252,590,425.61
6.4.7.11 存款利息收入
本期
项目 2015年5月22日至2015年6月30日
活期存款利息收入 45,422.86
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 0.95
其他 401.09
合计 45,824.90
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
本期
项目 2015年5月22日至2015年6月30日
卖出股票成交总额 319,422,171.61
减：卖出股票成本总额 177,113,480.88
买卖股票差价收入 142,308,690.73
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
本期
项目 2015年5月22日至2015年6月30日
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债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券 433,283.05
到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 433,283.05
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
本期
项目 2015年5月22日至2015年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交金额 720,450.90
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 287,000.00
减：应收利息总额 167.85
买卖债券差价收入 433,283.05
6.4.7.14 贵金属投资收益
注：本基金本报告期未取得贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
本期
项目 2015年5月22日至2015年6月30日
股票投资产生的股利收益 3,114,505.13
基金投资产生的股利收益 -
合计 3,114,505.13
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
本期
项目名称 2015年5月22日至2015年6月30日
1.交易性金融资产 -196,810,404.54
——股票投资 -196,497,907.74
——债券投资 -312,496.80
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
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合计 -196,810,404.54
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
本期
项目 2015年5月22日至2015年6月30日
基金赎回费收入 237,309.62
合计 237,309.62
注：本基金的场外赎回费率按持有期间递减，场内赎回费率固定为0.50%，赎回费总额的25%归入基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
本期
项目 2015年5月22日至2015年6月30日
交易所市场交易费用 791,445.55
银行间市场交易费用 -
合计 791,445.55
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
本期
项目 2015年5月22日至2015年6月30日
审计费用 10,958.80
信息披露费 29,589.60
深交所上市年费 6,575.20
银行划款费用 2,831.83
合计 49,955.43
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
第53页共127页
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司（“长盛基金公司” 基金管理人、基金销售机构
）
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银 基金托管人、基金代销机构
行”）
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
注：本基金本期未通过关联方交易单元发生交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期
项目 2015年5月22日至2015年6月30日
当期应支付的管理费 969,766.96
其中：支付销售机构的客户维护费 27,972.18
注：支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值1.00%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期
项目 2015年5月22日至2015年6月30日
当期应支付的托管费 213,348.73
注：支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.22%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值0.22%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
第54页共127页
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：除基金管理人之外的其他关联方本期末未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
关联方名称 2015年5月22日至2015年6月30日
期末余额 当期利息收入
中国建设银行 53,171,532.33 45,422.86
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本期未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
注：本基金本期无利润分配事项。
6.4.12 期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌股票
金额单位：人民币元
股 停 期末 复牌 期末 期末
股票票 牌 数量 备
停牌日期 复牌期 开盘
代码名 原 估值价 （股） 成本总额 估值总额注
单价
称 因
长江 重大
600900 20150615 12.37 - - 216,220 2,205,802.63 2,674,641.40-
电力 事项
招商 重大
000024 20150403 36.50 - - 71,507 1,726,893.33 2,610,005.50-
地产 事项
600886 国投 20150624 重大 14.87 - - 145,878 965,095.36 2,169,205.86-
第55页共127页
电力 事项
怡亚 重大
002183 20150601 65.78 - - 23,358 340,422.62 1,536,489.24-
通 事项
电广 重大
000917 20150528 30.82 - - 41,338 697,549.73 1,274,037.16-
传媒 事项
河北 重大
000709 20150630 7.00 20150824 6.30 181,098 368,783.44 1,267,686.00-
钢铁 事项
建发 重大
600153 20150629 17.51 - - 72,264 721,291.46 1,265,342.64-
股份 事项
华闻 重大
000793 20150526 16.89 - - 69,395 788,511.73 1,172,081.55-
传媒 事项
铜陵 重大
000630 20150309 10.32 - - 112,214 856,838.61 1,158,048.48-
有色 事项
中国 重大
601111 20150630 15.36 20150729 13.78 72,124 559,405.25 1,107,824.64-
国航 事项
天神 重大
002354 20150528 69.62 20150723 87.27 15,786 766,281.61 1,099,021.32
娱乐 事项
中源 重大
600645 20150427 81.32 - - 12,448 504,909.62 1,012,271.36-
协和 事项
杰瑞 重大
002353 20150527 35.05 - - 28,238 856,493.68 989,741.90-
股份 事项
新兴 重大
000778 20150615 10.16 - - 95,482 575,116.76 970,097.12-
铸管 事项
宜华 重大
600978 20150618 18.59 - - 51,797 406,282.29 962,906.23-
木业 事项
中信 重大
000839 20150629 23.57 - - 39,926 424,412.83 941,055.82-
国安 事项
华胜 重大
600410 20150528 34.36 20150722 43.06 25,254 517,075.99 867,727.44-
天成 事项
中炬 重大
600872 20150504 23.16 - - 37,456 387,505.61 867,480.96-
高新 事项
奥飞 重大
002292 20150518 37.29 - - 23,178 343,024.55 864,307.62-
动漫 事项
际华 重大
601718 20150617 12.54 20150702 13.61 67,443 429,268.76 845,735.22-
集团 事项
中安 重大
600654 20150629 30.91 - - 27,149 287,504.85 839,175.59-
消 事项
鱼跃 重大
002223 20150625 67.20 20150713 60.48 12,361 364,761.77 830,659.20-
医疗 事项
航天 重大
600879 20150515 23.59 - - 34,524 542,050.03 814,421.16-
电子 事项
海南 重大
000566 20150618 40.75 - - 19,144 473,970.96 780,118.00-
海药 事项
000748 长城 20150618 重大 27.25 - - 28,512 636,892.24 776,952.00-
第56页共127页
信息 事项
平潭 重大
000592 20150630 29.76 20150714 30.00 25,100 983,823.71 746,976.00-
发展 事项
爱建 重大
600643 20150630 16.73 - - 42,561 442,547.98 712,045.53-
股份 事项
万马 重大
002276 20150630 34.15 20150720 30.74 20,049 299,180.62 684,673.35-
股份 事项
华信 重大
002018 20150615 32.85 - - 20,800 755,248.00 683,280.00-
国际 事项
东方 重大
002310 20150527 28.57 - - 23,733 430,149.91 678,051.81-
园林 事项
中科 重大
600110 20150626 13.73 - - 48,685 357,413.58 668,445.05-
英华 事项
美都 重大
600175 20150629 10.64 20150720 9.58 62,316 377,634.66 663,042.24-
能源 事项
宋城 重大
300144 20150618 56.66 20150720 68.82 11,700 989,018.10 662,922.00-
演艺 事项
华东 重大
000963 20150626 71.48 20150805 69.20 9,272 501,632.41 662,762.56-
医药 事项
春秋 重大
601021 20150626 126.09 20150721 113.48 5,200 631,702.28 655,668.00-
航空 事项
长城 重大
601633 20150619 36.70 20150713 38.50 17,675 720,093.87 648,672.50-
汽车 事项
云南 重大
000878 20150608 18.54 - - 34,498 481,871.59 639,592.92-
铜业 事项
北方 重大
600967 20150413 20.85 - - 30,568 420,278.32 637,342.80-
创业 事项
劲嘉 重大
002191 20150618 15.77 - - 40,116 365,958.04 632,629.32-
股份 事项
内蒙 重大
601216 20150629 24.07 20150702 24.20 26,116 358,658.84 628,612.12-
君正 事项
平高 重大
600312 20150623 20.88 - - 29,854 501,886.91 623,351.52-
电气 事项
亿利 重大
600277 20150601 12.74 - - 48,886 424,213.44 622,807.64-
能源 事项
科达 重大
600499 20150610 22.85 - - 26,133 532,823.62 597,139.05-
洁能 事项
中鼎 重大
000887 20150630 24.75 - - 23,677 413,539.00 586,005.75-
股份 事项
新华 重大
600587 20150522 50.16 20150703 52.77 11,226 360,142.84 563,096.16-
医疗 事项
亚厦 重大
002375 20150617 23.96 20150720 26.29 23,493 300,419.79 562,892.28-
股份 事项
000786 北新 20150410 重大 19.13 - - 26,324 226,259.49 503,578.12-
第57页共127页
建材 事项
宗申 重大
001696 20150630 17.25 20150824 15.53 29,182 316,880.97 503,389.50-
动力 事项
长城 重大
000066 20150618 16.84 - - 29,014 252,437.63 488,595.76-
电脑 事项
粤电 重大
000539 20150608 10.81 20150721 10.75 43,320 462,451.00 468,289.20-
力Ａ 事项
首钢 重大
000959 20150423 6.19 - - 74,405 297,548.46 460,566.95-
股份 事项
华录 重大
300291 20150630 37.76 20150713 34.65 12,100 546,265.90 456,896.00-
百纳 事项
太极 重大
002368 20150514 52.73 - - 8,658 247,926.86 456,536.34-
股份 事项
美邦 重大
002269 20150522 11.29 20150702 10.67 40,120 171,712.89 452,954.80-
服饰 事项
风帆 重大
600482 20150528 35.79 - - 12,590 163,858.85 450,596.10-
股份 事项
泰禾 重大
000732 20150625 34.20 20150702 30.78 12,976 231,002.38 443,779.20-
集团 事项
中弘 重大
000979 20150525 5.65 - - 77,865 203,482.53 439,937.25-
股份 事项
宁波 重大
600366 20150522 30.71 20150812 31.58 14,269 226,848.96 438,200.99-
韵升 事项
莱宝 重大
002106 20150407 18.93 - - 23,046 295,290.54 436,260.78-
高科 事项
仁和 重大
000650 20150612 13.39 - - 32,472 257,882.25 434,800.08-
药业 事项
骆驼 重大
601311 20150618 23.31 20150715 25.38 18,642 296,491.81 434,545.02-
股份 事项
首航 重大
002665 20150630 27.70 20150701 30.00 15,545 323,160.84 430,596.50-
节能 事项
皖能 重大
000543 20150615 18.52 20150714 19.22 23,091 315,510.88 427,645.32-
电力 事项
洪涛 重大
002325 20150603 23.87 - - 17,822 191,406.77 425,411.14-
股份 事项
威创 重大
002308 20150612 23.15 - - 18,300 428,302.94 423,645.00-
股份 事项
炼石 重大
000697 20150518 34.15 - - 11,698 237,245.03 399,486.70-
有色 事项
新和 重大
002001 20150630 17.09 20150713 18.49 23,153 352,831.18 395,684.77-
成 事项
高德 重大
002414 20150513 39.32 - - 9,921 228,099.08 390,093.72-
红外 事项
000669 金鸿 20150504 重大 41.73 20150723 33.95 8,846 255,472.48 369,143.58-
第58页共127页
能源 事项
轻纺 重大
600790 20150525 12.40 20150818 12.04 28,940 179,982.18 358,856.00-
城 事项
*ST 重大
000510 20150119 9.13 20150624 6.09 34,906 190,743.20 318,691.78-
金路 事项
中利 重大
002309 20150602 27.95 20150721 30.05 11,305 212,848.92 315,974.75-
科技 事项
潮宏 重大
002345 20150522 17.94 - - 17,482 145,519.88 313,627.08-
基 事项
湘电 重大
600416 20150522 17.95 20150720 20.35 16,957 206,154.66 304,378.15-
股份 事项
盘江 重大
600395 20150609 13.05 20150819 14.00 23,286 190,743.53 303,882.30-
股份 事项
一心 重大
002727 20150413 82.62 20150817 70.42 3,645 149,496.51 301,149.90-
堂 事项
沱牌 重大
600702 20150629 26.11 20150820 28.00 11,492 225,691.65 300,056.12-
舍得 事项
华茂 重大
000850 20150507 12.38 - - 23,333 179,504.71 288,862.54-
股份 事项
海越 重大
600387 20150602 23.02 20150630 25.52 12,536 196,370.91 288,578.72-
股份 事项
爱施 重大
002416 20150505 20.99 20150729 18.60 12,922 139,865.62 271,232.78-
德 事项
智慧 重大
600869 20150511 32.06 20150731 26.23 8,267 73,080.99 265,040.02-
能源 事项
北大 重大
000788 20150525 18.39 20150721 18.65 14,289 200,421.42 262,774.71-
医药 事项
海亮 重大
002203 20150427 11.82 - - 21,942 134,524.12 259,354.44-
股份 事项
国机 重大
600335 20150615 27.62 20150721 34.14 8,312 176,633.73 229,577.44-
汽车 事项
建新 重大
000688 20150610 14.02 - - 15,976 136,937.08 223,983.52-
矿业 事项
珠江 重大
002461 20150604 25.67 20150724 23.76 8,105 106,053.92 208,055.35-
啤酒 事项
九阳 重大
002242 20150615 15.25 20150707 17.51 13,517 155,900.80 206,134.25-
股份 事项
武汉 重大
002194 20150618 21.08 20150724 24.28 9,706 141,278.38 204,602.48-
凡谷 事项
獐子 重大
002069 20150601 17.94 - - 11,385 133,972.46 204,246.90-
岛 事项
江苏 重大
002091 20150601 22.44 - - 8,653 140,467.06 194,173.32-
国泰 事项
000519 江南 20150615 重大 19.81 - - 9,675 145,963.69 191,661.75-
第59页共127页
红箭 事项
明牌 重大
002574 20150604 17.97 - - 10,417 106,139.02 187,193.49-
珠宝 事项
天威 重大
002238 20150629 23.76 - - 6,636 93,197.90 157,671.36-
视讯 事项
洽洽 重大
002557 20150629 16.38 20150824 14.74 8,767 125,970.62 143,603.46-
食品 事项
长春 重大
600333 20150529 11.47 20150709 10.77 10,555 82,856.75 121,065.85-
燃气 事项
京威 重大
002662 20150515 17.82 20150813 16.06 6,389 66,952.13 113,851.98-
股份 事项
印纪 重大
002143 20150630 32.01 20150701 33.50 3,300 127,993.63 105,633.00-
传媒 事项
华泽 重大
000693 20150630 20.57 20150818 22.63 3,307 74,690.73 68,024.99-
钴镍 事项
注：1、本基金截至2015年6月30日持有的海越股份、*ST金路已于本期末复牌，但交易仍不活跃、流通仍受限，因此仍作为流通受限股票。2、本基金截至2015年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为被动式指数基金，原则上采用复制指数投资策略，按照个股在基准指数中的基准权重构建股票组合，并根据基准指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪基准指数。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制管理委员会为核心的、由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与风险管理部、相关业务部门构成的四级
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风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2015年6月30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.01%，因此不存在重大信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
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人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均可以合理的价格适时变现。
于2015年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2015年6月 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
30日
资产
银行存款 53,171,532.33 - - - 53,171,532.33
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存出保证金 220,137.48 - - - 220,137.48
交易性金融资产 - - 91,545.30 674,564,942.48 674,656,487.78
应收利息 - - - 11,107.95 11,107.95
应收申购款 - - - 50,198.23 50,198.23
资产总计 53,391,669.81 - 91,545.30 674,626,248.66 728,109,463.77
负债
应付赎回款 - - - 3,215,716.43 3,215,716.43
应付管理人报酬 - - - 705,013.08 705,013.08
应付托管费 - - - 155,102.87 155,102.87
应付交易费用 - - - 508,709.10 508,709.10
其他负债 - - - 1,309,686.24 1,309,686.24
负债总计 - - - 5,894,227.72 5,894,227.72
利率敏感度缺口 53,391,669.81 - 91,545.30 668,732,020.94 722,215,236.05
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于2015年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.01%，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，以复制、跟踪中证800指数为原则，进行指数化长期投资，综合考虑标的指数样本中个股的自由流通市值规模、流动性、行业代表性、波动性与标的指数整体的相关性，通过抽样方式构建基金股票投资组合，并优化确定投资组合中的个股权重。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为90%－95%，其中投资于中证800指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%；其余资产投资于现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种，其中权证资产占基金
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资产净值的比例为0-3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR Value at Risk))指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
项目 2015年6月30日
公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 674,564,942.48 93.40
交易性金融资产－贵金属投资 - -
衍生金融资产－权证投资 - -
其他 - -
合计 674,564,942.48 93.40
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
于2015年6月30日，本基金运营不满一年，无经验数据分析本期末的其他价格风险敏感性。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2015年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为614,556,874.52元，属于第二层次的余额为60,099,613.26元，无属于第三层次的余额。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
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跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月24日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值（附注
6.4.5.2），并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7 投资组合报告（转型前）
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
占基金总资产的
序号 项目 金额 比例（%）
1 权益投资 905,097,866.59 91.40
其中：股票 905,097,866.59 91.40
2 固定收益投资 628,042.10 0.06
其中：债券 628,042.10 0.06
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产
6 银行存款和结算备付金合计 38,034,965.95 3.84
7 其他资产 46,449,932.33 4.69
8 合计 990,210,806.97 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 5,144,984.39 0.53
B 采矿业 33,763,764.49 3.47
C 制造业 364,635,186.54 37.48
电力、热力、燃气及水生产和供应
D 27,584,579.21 2.84
业
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E 建筑业 40,606,101.99 4.17
F 批发和零售业 35,498,847.15 3.65
G 交通运输、仓储和邮政业 26,841,133.74 2.76
H 住宿和餐饮业 96,748.56 0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业 53,764,867.81 5.53
J 金融业 211,392,082.35 21.73
K 房地产业 43,285,673.68 4.45
L 租赁和商务服务业 14,460,999.82 1.49
M 科学研究和技术服务业 1,235,588.48 0.13
N 水利、环境和公共设施管理业 7,141,544.88 0.73
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 718,514.16 0.07
R 文化、体育和娱乐业 11,687,185.67 1.20
S 综合 5,287,415.45 0.54
合计 883,145,218.37 90.78
7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 9,385,075.76 0.96
电力、热力、燃气及水生产和供应
D - -
业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 157,877.76 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,398,863.70 0.25
J 金融业 1,535,191.70 0.16
K 房地产业 8,475,639.30 0.87
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 21,952,648.22 2.26
第66页共127页
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净值比
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 例（%）
1 601318 中国平安 279,502 24,204,873.20 2.49
2 600036 招商银行 963,240 17,492,438.40 1.80
3 600016 民生银行 1,581,950 16,420,641.00 1.69
4 600030 中信证券 459,434 14,844,312.54 1.53
5 600837 海通证券 472,242 12,826,092.72 1.32
6 601166 兴业银行 667,169 12,436,030.16 1.28
7 601766 中国中车 361,882 12,220,755.14 1.26
8 600000 浦发银行 653,612 11,320,559.84 1.16
9 601398 工商银行 1,786,633 9,290,491.60 0.95
10 601668 中国建筑 875,770 8,459,938.20 0.87
11 000651 格力电器 140,611 8,208,870.18 0.84
12 000002 万 科Ａ 566,394 8,014,475.10 0.82
13 601390 中国中铁 398,906 7,762,710.76 0.80
14 600519 贵州茅台 26,813 6,933,573.67 0.71
15 600887 伊利股份 178,955 6,784,184.05 0.70
16 601989 中国重工 428,917 6,613,900.14 0.68
17 601818 光大银行 1,226,872 6,404,271.84 0.66
18 000001 平安银行 399,893 6,314,310.47 0.65
19 601328 交通银行 916,219 6,156,991.68 0.63
20 601601 中国太保 183,471 6,149,947.92 0.63
21 000783 长江证券 333,294 5,805,981.48 0.60
22 601288 农业银行 1,516,350 5,580,168.00 0.57
23 002024 苏宁云商 258,896 5,139,085.60 0.53
24 600637 百视通 71,386 5,038,423.88 0.52
25 601688 华泰证券 163,641 4,974,686.40 0.51
26 002050 三花股份 350,566 4,893,901.36 0.50
27 600104 上汽集团 193,192 4,883,893.76 0.50
28 600048 保利地产 375,924 4,856,938.08 0.50
29 601169 北京银行 369,781 4,796,059.57 0.49
30 000776 广发证券 172,752 4,735,132.32 0.49
31 000333 美的集团 123,090 4,689,729.00 0.48
32 600999 招商证券 135,701 4,468,633.93 0.46
33 601006 大秦铁路 347,037 4,376,136.57 0.45
34 600050 中国联通 494,772 4,284,725.52 0.44
35 600015 华夏银行 259,867 4,014,945.15 0.41
36 601186 中国铁建 180,483 3,999,503.28 0.41
第67页共127页
37 601088 中国神华 192,702 3,975,442.26 0.41
38 300059 东方财富 52,386 3,945,189.66 0.41
39 000063 中兴通讯 114,925 3,790,226.50 0.39
40 600570 恒生电子 28,942 3,769,116.66 0.39
41 600518 康美药业 90,143 3,707,581.59 0.38
42 600795 国电电力 549,642 3,704,587.08 0.38
43 000897 津滨发展 450,381 3,697,628.01 0.38
44 600900 长江电力 288,692 3,677,936.08 0.38
45 600383 金地集团 262,255 3,674,192.55 0.38
46 601377 兴业证券 212,722 3,552,457.40 0.37
47 601336 新华保险 56,382 3,473,131.20 0.36
48 600804 鹏博士 73,023 3,451,797.21 0.35
49 000625 长安汽车 139,460 3,341,461.60 0.34
50 601628 中国人寿 87,750 3,217,792.50 0.33
51 002415 海康威视 70,502 3,179,640.20 0.33
52 600010 包钢股份 467,749 3,133,918.30 0.32
53 600761 安徽合力 170,544 2,999,868.96 0.31
54 600111 北方稀土 127,099 2,993,181.45 0.31
55 000858 五粮液 110,669 2,942,688.71 0.30
56 601899 紫金矿业 547,006 2,931,952.16 0.30
57 600584 长电科技 123,300 2,902,482.00 0.30
58 300024 机器人 30,589 2,860,071.50 0.29
59 002450 康得新 44,275 2,823,859.50 0.29
60 600739 辽宁成大 83,721 2,802,141.87 0.29
61 002396 星网锐捷 48,749 2,778,205.51 0.29
62 600585 海螺水泥 116,922 2,775,728.28 0.29
63 601857 中国石油 227,031 2,774,318.82 0.29
64 000100 TCL集团 441,177 2,761,768.02 0.28
65 000503 海虹控股 44,589 2,752,478.97 0.28
66 000768 中航飞机 77,694 2,742,598.20 0.28
67 600089 特变电工 151,536 2,741,286.24 0.28
68 000024 招商地产 71,507 2,736,572.89 0.28
69 600011 华能国际 245,473 2,673,200.97 0.27
70 600415 小商品城 168,624 2,671,004.16 0.27
71 600271 航天信息 32,427 2,665,499.40 0.27
72 601800 中国交建 137,252 2,662,688.80 0.27
73 002437 誉衡药业 71,792 2,645,535.20 0.27
74 600018 上港集团 265,861 2,629,365.29 0.27
75 600276 恒瑞医药 44,083 2,628,228.46 0.27
76 601618 中国中冶 285,038 2,599,546.56 0.27
77 600690 青岛海尔 89,078 2,597,514.48 0.27
78 000725 京东方Ａ 594,353 2,567,604.96 0.26
第68页共127页
79 600109 国金证券 90,763 2,559,516.60 0.26
80 000069 华侨城Ａ 259,828 2,548,912.68 0.26
81 601669 中国电建 167,880 2,548,418.40 0.26
82 600998 九州通 81,463 2,491,953.17 0.26
83 601727 上海电气 114,958 2,479,644.06 0.25
84 600100 同方股份 102,608 2,462,592.00 0.25
85 600019 宝钢股份 288,259 2,427,140.78 0.25
86 600580 卧龙电气 120,969 2,419,380.00 0.25
87 600352 浙江龙盛 71,631 2,417,546.25 0.25
88 000413 东旭光电 198,254 2,402,838.48 0.25
89 600028 中国石化 324,568 2,375,837.76 0.24
90 600886 国投电力 198,365 2,360,543.50 0.24
91 600150 中国船舶 40,334 2,329,691.84 0.24
92 600705 中航资本 87,205 2,298,723.80 0.24
93 600759 洲际油气 132,196 2,297,566.48 0.24
94 601018 宁波港 224,802 2,290,732.38 0.24
95 600177 雅戈尔 96,492 2,283,000.72 0.23
96 600893 中航动力 34,187 2,246,427.77 0.23
97 601888 中国国旅 27,039 2,233,151.01 0.23
98 000538 云南白药 30,468 2,172,673.08 0.22
99 300027 华谊兄弟 50,704 2,158,976.32 0.22
100 600588 用友网络 41,033 2,157,104.81 0.22
101 600118 中国卫星 34,620 2,140,208.40 0.22
102 002594 比亚迪 29,084 2,117,606.04 0.22
103 002202 金风科技 89,824 2,082,120.32 0.21
104 000157 中联重科 257,000 2,081,700.00 0.21
105 600031 三一重工 177,829 2,080,599.30 0.21
106 000061 农产品 79,539 2,040,970.74 0.21
107 600029 南方航空 204,582 2,011,041.06 0.21
108 002065 东华软件 46,686 2,005,630.56 0.21
109 601555 东吴证券 78,874 2,004,188.34 0.21
110 601866 中海集运 184,981 1,984,846.13 0.20
111 000338 潍柴动力 62,102 1,980,432.78 0.20
112 600406 国电南瑞 85,084 1,979,904.68 0.20
113 600196 复星医药 67,003 1,953,807.48 0.20
114 300168 万达信息 15,513 1,939,125.00 0.20
115 002465 海格通信 48,729 1,937,465.04 0.20
116 600340 华夏幸福 65,490 1,912,962.90 0.20
117 600009 上海机场 56,404 1,894,610.36 0.19
118 002129 中环股份 58,776 1,889,648.40 0.19
119 000009 中国宝安 92,348 1,874,664.40 0.19
120 600221 海南航空 345,240 1,871,200.80 0.19
第69页共127页
121 600256 广汇能源 182,860 1,867,000.60 0.19
122 000402 金融街 139,497 1,859,495.01 0.19
123 002673 西部证券 28,071 1,844,826.12 0.19
124 300070 碧水源 31,261 1,844,399.00 0.19
125 002304 洋河股份 19,011 1,821,634.02 0.19
126 600703 三安光电 69,924 1,811,730.84 0.19
127 601009 南京银行 104,116 1,804,330.28 0.19
128 600066 宇通客车 77,734 1,787,104.66 0.18
129 600535 天士力 36,281 1,777,769.00 0.18
130 300017 网宿科技 29,843 1,774,464.78 0.18
131 002081 金螳螂 54,195 1,762,963.35 0.18
132 600718 东软集团 50,407 1,754,667.67 0.18
133 600839 四川长虹 215,252 1,745,693.72 0.18
134 601988 中国银行 393,174 1,745,692.56 0.18
135 002241 歌尔声学 44,618 1,729,839.86 0.18
136 000623 吉林敖东 42,026 1,710,037.94 0.18
137 600153 建发股份 99,705 1,700,967.30 0.17
138 000686 东北证券 68,705 1,657,164.60 0.17
139 600674 川投能源 64,381 1,648,797.41 0.17
140 601607 上海医药 56,037 1,630,676.70 0.17
141 300124 汇川技术 27,468 1,627,204.32 0.17
142 000423 东阿阿胶 30,515 1,620,651.65 0.17
143 600060 海信电器 45,685 1,597,604.45 0.16
144 600369 西南证券 65,861 1,596,470.64 0.16
145 002236 大华股份 34,186 1,592,042.02 0.16
146 000060 中金岭南 84,312 1,569,889.44 0.16
147 600309 万华化学 63,291 1,564,553.52 0.16
148 000895 双汇发展 58,237 1,543,280.50 0.16
149 002500 山西证券 58,994 1,516,145.80 0.16
150 600867 通化东宝 46,315 1,510,332.15 0.16
151 002385 大北农 74,107 1,496,220.33 0.15
152 000917 电广传媒 41,338 1,492,301.80 0.15
153 002008 大族激光 49,521 1,482,163.53 0.15
154 000826 桑德环境 29,602 1,450,498.00 0.15
155 002456 欧菲光 36,242 1,447,143.06 0.15
156 600583 海油工程 103,543 1,438,212.27 0.15
157 600252 中恒集团 54,386 1,436,334.26 0.15
158 002183 怡亚通 23,358 1,424,604.42 0.15
159 600315 上海家化 31,433 1,421,085.93 0.15
160 601099 太平洋 97,669 1,408,386.98 0.14
161 601179 中国西电 119,364 1,403,720.64 0.14
162 000793 华闻传媒 69,395 1,398,309.25 0.14
第70页共127页
163 000039 中集集团 50,319 1,378,237.41 0.14
164 600489 中金黄金 91,170 1,377,578.70 0.14
165 600741 华域汽车 64,015 1,376,962.65 0.14
166 600079 人福医药 31,065 1,373,694.30 0.14
167 002405 四维图新 19,243 1,347,010.00 0.14
168 600660 福耀玻璃 81,993 1,326,646.74 0.14
169 600642 申能股份 132,891 1,319,607.63 0.14
170 600655 豫园商城 62,502 1,315,042.08 0.14
171 601933 永辉超市 114,108 1,314,524.16 0.14
172 601117 中国化学 115,625 1,308,875.00 0.13
173 600597 光明乳业 44,702 1,299,934.16 0.13
174 000630 铜陵有色 56,107 1,289,338.86 0.13
175 000581 威孚高科 34,699 1,271,371.36 0.13
176 002400 省广股份 40,656 1,271,313.12 0.13
177 600372 中航电子 30,985 1,270,694.85 0.13
178 600085 同仁堂 38,375 1,265,607.50 0.13
179 600547 山东黄金 41,734 1,263,288.18 0.13
180 000839 中信国安 54,871 1,251,607.51 0.13
181 000709 河北钢铁 248,306 1,248,979.18 0.13
182 601333 广深铁路 198,319 1,245,443.32 0.13
183 000629 攀钢钒钛 250,562 1,237,776.28 0.13
184 600645 中源协和 12,448 1,235,588.48 0.13
185 000559 万向钱潮 67,380 1,233,054.00 0.13
186 601168 西部矿业 111,145 1,228,152.25 0.13
187 000970 中科三环 49,794 1,224,932.40 0.13
188 300058 蓝色光标 33,949 1,221,485.02 0.13
189 002410 广联达 33,141 1,221,245.85 0.13
190 600115 东方航空 148,863 1,219,187.97 0.13
191 000831 五矿稀土 34,225 1,218,410.00 0.13
192 000800 一汽轿车 50,540 1,218,014.00 0.13
193 600208 新湖中宝 140,972 1,216,588.36 0.13
194 601098 中南传媒 42,033 1,188,272.91 0.12
195 002153 石基信息 7,429 1,184,925.50 0.12
196 600663 陆家嘴 23,910 1,179,480.30 0.12
197 601633 长城汽车 23,542 1,161,562.28 0.12
198 601111 中国国航 99,645 1,156,878.45 0.12
199 600516 方大炭素 71,403 1,135,307.70 0.12
200 600157 永泰能源 131,084 1,133,876.60 0.12
201 600875 东方电气 38,988 1,132,991.28 0.12
202 600316 洪都航空 25,096 1,118,026.80 0.11
203 002353 杰瑞股份 28,238 1,117,660.04 0.11
204 603000 人民网 16,265 1,108,134.45 0.11
第71页共127页
205 000400 许继电气 35,404 1,107,437.12 0.11
206 002038 双鹭药业 16,094 1,105,818.74 0.11
207 600362 江西铜业 48,584 1,104,314.32 0.11
208 002007 华兰生物 17,192 1,101,663.36 0.11
209 600143 金发科技 89,885 1,099,293.55 0.11
210 600170 上海建工 103,799 1,094,041.46 0.11
211 600688 上海石化 127,682 1,090,404.28 0.11
212 002252 上海莱士 16,116 1,082,511.72 0.11
213 600108 亚盛集团 90,793 1,081,344.63 0.11
214 600827 百联股份 47,811 1,077,181.83 0.11
215 000960 锡业股份 47,127 1,071,667.98 0.11
216 002142 宁波银行 56,898 1,068,544.44 0.11
217 002470 金正大 18,329 1,067,664.25 0.11
218 600410 华胜天成 25,254 1,064,203.56 0.11
219 000598 兴蓉投资 104,426 1,060,968.16 0.11
220 600601 方正科技 86,901 1,058,454.18 0.11
221 600027 华电国际 124,077 1,058,376.81 0.11
222 600873 梅花生物 90,419 1,054,285.54 0.11
223 600895 张江高科 30,589 1,047,367.36 0.11
224 000568 泸州老窖 41,022 1,044,420.12 0.11
225 000792 盐湖股份 37,250 1,036,295.00 0.11
226 000750 国海证券 53,855 1,032,938.90 0.11
227 600037 歌华有线 27,773 1,012,603.58 0.10
228 300253 卫宁软件 12,552 1,006,544.88 0.10
229 000825 太钢不锈 132,858 1,000,420.74 0.10
230 600863 内蒙华电 169,160 992,969.20 0.10
231 600820 隧道股份 61,927 991,451.27 0.10
232 600498 烽火通信 28,318 986,882.30 0.10
233 600008 首创股份 64,198 986,081.28 0.10
234 000778 新兴铸管 127,603 979,991.04 0.10
235 601928 凤凰传媒 44,802 963,691.02 0.10
236 600978 宜华木业 51,197 958,407.84 0.10
237 600635 大众公用 51,928 949,243.84 0.10
238 600633 浙报传媒 34,778 944,222.70 0.10
239 600881 亚泰集团 74,631 944,082.15 0.10
240 600497 驰宏锌锗 58,331 940,879.03 0.10
241 000963 华东医药 12,698 934,572.80 0.10
242 600158 中体产业 26,717 932,423.30 0.10
243 600373 中文传媒 27,944 926,064.16 0.10
244 000729 燕京啤酒 81,821 925,395.51 0.10
245 000540 中天城投 67,087 925,129.73 0.10
246 000425 徐工机械 60,407 924,831.17 0.10
第72页共127页
247 600600 青岛啤酒 20,430 923,231.70 0.09
248 601808 中海油服 34,710 914,608.50 0.09
249 300251 光线传媒 23,813 906,322.78 0.09
250 000876 新希望 36,371 906,001.61 0.09
251 600522 中天科技 29,792 904,783.04 0.09
252 002030 达安基因 15,119 904,418.58 0.09
253 600872 中炬高新 37,456 898,569.44 0.09
254 002344 海宁皮城 34,464 892,617.60 0.09
255 601929 吉视传媒 51,680 879,593.60 0.09
256 002292 奥飞动漫 11,589 878,214.42 0.09
257 600068 葛洲坝 70,254 878,175.00 0.09
258 002375 亚厦股份 20,929 876,925.10 0.09
259 601258 庞大集团 76,173 871,419.12 0.09
260 601898 中煤能源 106,740 869,931.00 0.09
261 000748 长城信息 25,812 864,702.00 0.09
262 000997 新大陆 14,347 860,963.47 0.09
263 600654 中安消 31,521 857,371.20 0.09
264 600201 金宇集团 11,351 856,432.95 0.09
265 600166 福田汽车 98,875 850,325.00 0.09
266 600879 航天电子 34,524 845,838.00 0.09
267 000998 隆平高科 27,625 842,286.25 0.09
268 600525 长园集团 33,949 839,219.28 0.09
269 002310 东方园林 23,733 829,468.35 0.09
270 600549 厦门钨业 25,380 828,910.80 0.09
271 000983 西山煤电 92,472 821,151.36 0.08
272 601608 中信重工 44,529 819,778.89 0.08
273 600021 上海电力 25,314 817,389.06 0.08
274 000566 海南海药 15,744 817,113.60 0.08
275 600797 浙大网新 43,372 813,225.00 0.08
276 000012 南 玻Ａ 52,072 812,323.20 0.08
277 000712 锦龙股份 17,807 807,547.45 0.08
278 601118 海南橡胶 68,762 805,890.64 0.08
279 600398 海澜之家 52,303 805,466.20 0.08
280 002570 贝因美 35,982 802,038.78 0.08
281 600435 北方导航 14,762 800,690.88 0.08
282 600169 太原重工 70,888 793,236.72 0.08
283 600643 爱建股份 30,716 791,858.48 0.08
284 601958 金钼股份 56,651 790,847.96 0.08
285 600436 片仔癀 4,810 788,407.10 0.08
286 000887 中鼎股份 23,377 784,298.35 0.08
287 001696 宗申动力 27,182 782,841.60 0.08
288 300146 汤臣倍健 15,593 782,612.67 0.08
第73页共127页
289 000999 华润三九 22,824 780,124.32 0.08
290 600664 哈药股份 66,825 774,501.75 0.08
291 600765 中航重机 20,499 773,632.26 0.08
292 002603 以岭药业 26,590 769,514.60 0.08
293 600770 综艺股份 31,065 768,237.45 0.08
294 601872 招商轮船 74,513 767,483.90 0.08
295 002146 荣盛发展 36,287 766,381.44 0.08
296 000027 深圳能源 46,380 764,806.20 0.08
297 601992 金隅股份 63,370 761,073.70 0.08
298 002701 奥瑞金 24,460 760,216.80 0.08
299 000898 鞍钢股份 107,961 758,965.83 0.08
300 600038 中直股份 10,575 755,689.50 0.08
301 600122 宏图高科 36,457 747,003.93 0.08
302 002266 浙富控股 41,950 746,290.50 0.08
303 600967 北方创业 30,568 745,553.52 0.08
304 002475 立讯精密 14,665 739,262.65 0.08
305 600433 冠豪高新 32,803 739,051.59 0.08
306 002063 远光软件 14,744 738,969.28 0.08
307 002285 世联行 23,982 731,451.00 0.08
308 600058 五矿发展 25,254 731,103.30 0.08
309 600694 大商股份 11,689 730,679.39 0.08
310 600348 阳泉煤业 69,967 720,660.10 0.07
311 002424 贵州百灵 7,434 719,462.52 0.07
312 300015 爱尔眼科 15,197 718,514.16 0.07
313 300133 华策影视 22,391 717,631.55 0.07
314 601012 隆基股份 38,481 709,589.64 0.07
315 600267 海正药业 28,456 702,863.20 0.07
316 601699 潞安环能 53,825 693,266.00 0.07
317 000878 云南铜业 41,338 691,584.74 0.07
318 000078 海王生物 23,199 688,778.31 0.07
319 002294 信立泰 18,413 688,093.81 0.07
320 600811 东方集团 52,383 686,741.13 0.07
321 002022 科华生物 15,626 678,637.18 0.07
322 002001 新和成 33,753 677,422.71 0.07
323 601519 大智慧 25,534 676,906.34 0.07
324 600320 振华重工 65,640 675,435.60 0.07
325 600478 科力远 26,908 672,969.08 0.07
326 600528 中铁二局 28,672 665,190.40 0.07
327 601158 重庆水务 56,461 662,852.14 0.07
328 600648 外高桥 16,482 662,246.76 0.07
329 600380 健康元 24,267 662,246.43 0.07
330 002223 鱼跃医疗 11,561 661,289.20 0.07
第74页共127页
331 600587 新华医疗 11,226 658,180.38 0.07
332 600578 京能电力 88,393 656,759.99 0.07
333 600880 博瑞传播 38,138 654,829.46 0.07
334 600755 厦门国贸 46,240 651,059.20 0.07
335 601718 际华集团 60,743 650,557.53 0.07
336 002276 万马股份 18,849 641,054.49 0.07
337 600737 中粮屯河 40,509 633,965.85 0.07
338 600499 科达洁能 22,133 626,806.56 0.06
339 600171 上海贝岭 21,220 626,626.60 0.06
340 300273 和佳股份 13,676 626,087.28 0.06
341 002221 东华能源 12,910 625,876.80 0.06
342 600151 航天机电 31,281 624,368.76 0.06
343 600312 平高电气 27,054 624,135.78 0.06
344 002368 太极股份 5,772 622,971.96 0.06
345 300134 大富科技 12,916 616,093.20 0.06
346 601216 内蒙君正 23,616 612,362.88 0.06
347 000656 金科股份 65,071 612,318.11 0.06
348 600685 中船防务 9,472 611,512.32 0.06
349 002399 海普瑞 14,151 608,351.49 0.06
350 002051 中工国际 18,004 604,574.32 0.06
351 002004 华邦颖泰 13,459 602,694.02 0.06
352 600783 鲁信创投 13,306 600,898.96 0.06
353 600200 江苏吴中 24,742 598,756.40 0.06
354 600277 亿利能源 48,886 594,942.62 0.06
355 000511 烯碳新材 45,448 584,006.80 0.06
356 002191 劲嘉股份 36,416 580,835.20 0.06
357 300147 香雪制药 14,132 580,542.56 0.06
358 000829 天音控股 26,264 580,434.40 0.06
359 600572 康恩贝 17,893 575,438.88 0.06
360 603288 海天味业 15,733 574,726.49 0.06
361 000415 渤海租赁 25,843 571,647.16 0.06
362 002161 远望谷 26,534 570,481.00 0.06
363 000786 北新建材 13,162 568,466.78 0.06
364 000661 长春高新 4,311 560,386.89 0.06
365 000587 金叶珠宝 18,123 559,457.01 0.06
366 000690 宝新能源 50,656 558,229.12 0.06
367 002429 兆驰股份 39,329 556,505.35 0.06
368 000401 冀东水泥 31,850 553,553.00 0.06
369 002073 软控股份 23,427 550,065.96 0.06
370 600266 北京城建 24,831 549,261.72 0.06
371 002340 格林美 31,423 547,388.66 0.06
372 000758 中色股份 23,338 543,542.02 0.06
第75页共127页
373 002690 美亚光电 5,358 542,229.60 0.06
374 000816 江淮动力 33,321 539,133.78 0.06
375 002219 恒康医疗 12,314 538,121.80 0.06
376 002250 联化科技 22,746 532,483.86 0.05
377 600138 中青旅 20,067 530,972.82 0.05
378 000988 华工科技 24,691 526,905.94 0.05
379 600188 兖州煤业 34,620 523,800.60 0.05
380 002573 国电清新 10,714 521,986.08 0.05
381 600611 大众交通 28,831 519,534.62 0.05
382 600376 首开股份 37,609 517,499.84 0.05
383 000939 凯迪电力 29,818 517,342.30 0.05
384 600125 铁龙物流 35,746 517,244.62 0.05
385 000930 中粮生化 30,738 516,091.02 0.05
386 600187 国中水务 57,560 514,586.40 0.05
387 600787 中储股份 36,786 513,164.70 0.05
388 600219 南山铝业 45,685 512,128.85 0.05
389 002005 德豪润达 38,453 511,809.43 0.05
390 600675 中华企业 51,632 511,673.12 0.05
391 000671 阳光城 20,293 509,151.37 0.05
392 002489 浙江永强 12,280 509,128.80 0.05
393 000777 中核科技 10,634 508,305.20 0.05
394 603766 隆鑫通用 16,835 508,248.65 0.05
395 002048 宁波华翔 16,698 502,943.76 0.05
396 002325 洪涛股份 17,822 502,402.18 0.05
397 600198 大唐电信 14,151 502,218.99 0.05
398 600366 宁波韵升 14,269 500,699.21 0.05
399 002106 莱宝高科 23,046 498,715.44 0.05
400 600747 大连控股 54,104 498,297.84 0.05
401 600161 天坛生物 10,338 497,464.56 0.05
402 000718 苏宁环球 32,053 497,142.03 0.05
403 600317 营口港 76,548 495,265.56 0.05
404 600536 中国软件 9,784 493,700.64 0.05
405 002273 水晶光电 12,314 493,545.12 0.05
406 600110 中科英华 45,685 493,398.00 0.05
407 600511 国药股份 11,385 492,970.50 0.05
408 600835 上海机电 12,668 484,424.32 0.05
409 002390 信邦制药 8,983 484,183.70 0.05
410 600699 均胜电子 10,259 482,788.54 0.05
411 600521 华海药业 18,774 479,112.48 0.05
412 600517 置信电气 29,465 476,449.05 0.05
413 600816 安信信托 12,521 476,298.84 0.05
414 600651 飞乐音响 29,068 476,133.84 0.05
第76页共127页
415 600064 南京高科 21,571 476,071.97 0.05
416 002269 美邦服饰 40,120 475,823.20 0.05
417 600582 天地科技 19,094 475,058.72 0.05
418 000066 长城电脑 26,114 470,835.42 0.05
419 000528 柳工 31,139 470,821.68 0.05
420 600175 美都能源 57,716 469,808.24 0.05
421 600557 康缘药业 13,756 466,328.40 0.05
422 600086 东方金钰 9,900 464,310.00 0.05
423 601000 唐山港 32,131 464,292.95 0.05
424 600485 信威集团 8,263 462,562.74 0.05
425 002358 森源电气 9,388 454,942.48 0.05
426 002595 豪迈科技 16,026 454,497.36 0.05
427 000536 华映科技 19,240 453,679.20 0.05
428 600062 华润双鹤 14,297 450,355.50 0.05
429 600289 亿阳信通 18,786 450,112.56 0.05
430 000959 首钢股份 74,405 448,662.15 0.05
431 600970 中材国际 20,962 448,377.18 0.05
432 002440 闰土股份 15,312 447,110.40 0.05
433 600180 瑞茂通 10,634 446,947.02 0.05
434 000937 冀中能源 47,683 445,359.22 0.05
435 600220 江苏阳光 56,355 442,386.75 0.05
436 300115 长盈精密 10,933 441,693.20 0.05
437 600112 天成控股 16,107 441,170.73 0.05
438 600884 杉杉股份 12,164 440,215.16 0.05
439 600481 双良节能 18,722 439,779.78 0.05
440 000555 神州信息 3,840 437,760.00 0.04
441 002092 中泰化学 38,375 437,091.25 0.04
442 600120 浙江东方 12,148 434,169.52 0.04
443 600438 通威股份 21,342 433,669.44 0.04
444 000006 深振业Ａ 37,367 431,588.85 0.04
445 300088 长信科技 13,455 430,560.00 0.04
446 300202 聚龙股份 8,896 427,897.60 0.04
447 000979 中弘股份 48,666 427,774.14 0.04
448 600270 外运发展 14,269 427,213.86 0.04
449 002271 东方雨虹 8,343 426,994.74 0.04
450 002665 首航节能 13,945 425,880.30 0.04
451 000062 深圳华强 9,483 425,502.21 0.04
452 000031 中粮地产 35,746 423,590.10 0.04
453 600545 新疆城建 21,600 422,064.00 0.04
454 601311 骆驼股份 16,942 421,686.38 0.04
455 600805 悦达投资 26,835 421,577.85 0.04
456 002179 中航光电 9,093 421,187.76 0.04
第77页共127页
457 000050 深天马Ａ 14,801 420,052.38 0.04
458 600216 浙江医药 25,709 419,313.79 0.04
459 002477 雏鹰农牧 19,499 419,033.51 0.04
460 601002 晋亿实业 18,933 416,336.67 0.04
461 000667 美好集团 70,125 415,841.25 0.04
462 000732 泰禾集团 12,076 415,414.40 0.04
463 600482 风帆股份 12,590 414,211.00 0.04
464 600067 冠城大通 32,724 411,340.68 0.04
465 000652 泰达股份 40,726 411,332.60 0.04
466 002444 巨星科技 16,869 409,579.32 0.04
467 000869 张 裕Ａ 8,004 408,764.28 0.04
468 300039 上海凯宝 21,176 402,344.00 0.04
469 002508 老板电器 9,587 401,695.30 0.04
470 000028 国药一致 4,903 399,153.23 0.04
471 002251 步步高 12,017 398,483.72 0.04
472 600176 中国巨石 15,404 398,193.40 0.04
473 000685 中山公用 12,373 398,163.14 0.04
474 000513 丽珠集团 4,518 397,538.82 0.04
475 002093 国脉科技 19,194 396,931.92 0.04
476 000697 炼石有色 11,698 395,977.30 0.04
477 002428 云南锗业 18,004 395,907.96 0.04
478 600426 华鲁恒升 26,370 395,286.30 0.04
479 600259 广晟有色 6,064 394,220.64 0.04
480 002698 博实股份 5,345 392,750.60 0.04
481 600790 轻纺城 28,940 392,715.80 0.04
482 002414 高德红外 9,921 390,688.98 0.04
483 600017 日照港 60,623 390,412.12 0.04
484 000090 天健集团 15,277 387,271.95 0.04
485 601717 郑煤机 35,746 387,129.18 0.04
486 600395 盘江股份 29,356 386,912.08 0.04
487 002653 海思科 12,590 386,638.90 0.04
488 002311 海大集团 16,957 385,093.47 0.04
489 600422 昆药集团 10,772 383,914.08 0.04
490 600416 湘电股份 16,957 383,906.48 0.04
491 600325 华发股份 25,709 382,035.74 0.04
492 600023 浙能电力 46,161 379,443.42 0.04
493 600673 东阳光科 39,353 379,362.92 0.04
494 600183 生益科技 33,603 377,361.69 0.04
495 600757 长江传媒 23,892 377,015.76 0.04
496 002317 众生药业 12,541 376,982.46 0.04
497 600614 鼎立股份 11,726 376,756.38 0.04
498 002551 尚荣医疗 7,675 374,002.75 0.04
第78页共127页
499 000969 安泰科技 24,882 373,976.46 0.04
500 000931 中关村 22,715 372,980.30 0.04
501 002244 滨江集团 21,382 372,902.08 0.04
502 002422 科伦药业 8,161 371,733.55 0.04
503 600260 凯乐科技 18,503 371,170.18 0.04
504 000975 银泰资源 17,194 370,186.82 0.04
505 000973 佛塑科技 35,622 368,687.70 0.04
506 601010 文峰股份 22,440 367,118.40 0.04
507 002237 恒邦股份 23,330 366,747.60 0.04
508 000021 深科技 24,421 366,315.00 0.04
509 000099 中信海直 16,799 365,882.22 0.04
510 000961 中南建设 14,070 365,397.90 0.04
511 600825 新华传媒 20,691 364,989.24 0.04
512 000488 晨鸣纸业 35,491 364,847.48 0.04
513 600160 巨化股份 35,638 364,576.74 0.04
514 600284 浦东建设 21,820 364,394.00 0.04
515 000541 佛山照明 20,850 362,373.00 0.04
516 002122 天马股份 29,824 356,993.28 0.04
517 600006 东风汽车 33,318 356,835.78 0.04
518 600628 新世界 20,055 355,976.25 0.04
519 600432 吉恩镍业 19,138 354,435.76 0.04
520 600351 亚宝药业 24,692 353,095.60 0.04
521 000735 罗牛山 34,462 352,890.88 0.04
522 600809 山西汾酒 15,356 349,963.24 0.04
523 600409 三友化工 36,799 349,222.51 0.04
524 000510 *ST金路 34,906 349,060.00 0.04
525 600894 广日股份 13,676 348,738.00 0.04
526 000088 盐田港 30,589 348,102.82 0.04
527 000933 神火股份 45,210 347,664.90 0.04
528 002672 东江环保 5,578 346,895.82 0.04
529 002727 一心堂 3,645 346,457.25 0.04
530 600993 马应龙 9,252 345,839.76 0.04
531 600098 广州发展 32,088 345,266.88 0.04
532 000669 金鸿能源 8,846 345,082.46 0.04
533 000636 风华高科 24,936 344,615.52 0.04
534 002029 七匹狼 18,110 343,727.80 0.04
535 000848 承德露露 12,052 343,482.00 0.04
536 002345 潮宏基 17,482 342,297.56 0.04
537 000543 皖能电力 20,691 341,815.32 0.04
538 002505 大康牧业 34,303 341,657.88 0.04
539 002332 仙琚制药 14,132 341,287.80 0.04
540 600261 阳光照明 22,984 340,393.04 0.03
第79页共127页
541 000650 仁和药业 23,338 338,401.00 0.03
542 600056 中国医药 16,662 338,071.98 0.03
543 002249 大洋电机 23,600 337,480.00 0.03
544 600496 精工钢构 16,107 334,542.39 0.03
545 600851 海欣股份 23,358 333,785.82 0.03
546 000830 鲁西化工 40,884 332,386.92 0.03
547 000572 海马汽车 39,184 331,496.64 0.03
548 601369 陕鼓动力 25,709 331,131.92 0.03
549 002013 中航机电 8,643 329,557.59 0.03
550 600885 宏发股份 8,558 329,397.42 0.03
551 002309 中利科技 11,305 327,505.85 0.03
552 601886 江河创建 18,160 327,061.60 0.03
553 002431 棕榈园林 9,172 326,981.80 0.03
554 000422 湖北宜化 35,332 324,701.08 0.03
555 000850 华茂股份 23,333 322,928.72 0.03
556 601666 平煤股份 46,594 322,430.48 0.03
557 000762 西藏矿业 15,288 319,977.84 0.03
558 000550 江铃汽车 8,263 319,778.10 0.03
559 600750 江中药业 7,217 319,713.10 0.03
560 002277 友阿股份 15,764 319,693.92 0.03
561 002588 史丹利 9,084 318,303.36 0.03
562 002064 华峰氨纶 16,761 318,291.39 0.03
563 002299 圣农发展 18,083 316,633.33 0.03
564 600026 中海发展 24,938 316,213.84 0.03
565 002011 盾安环境 16,640 316,160.00 0.03
566 600596 新安股份 21,678 316,065.24 0.03
567 600831 广电网络 15,515 314,644.20 0.03
568 600859 王府井 9,172 314,049.28 0.03
569 600826 兰生股份 8,476 312,849.16 0.03
570 002416 爱施德 12,922 312,453.96 0.03
571 002371 七星电子 7,057 311,919.40 0.03
572 601880 大连港 39,622 310,636.48 0.03
573 002052 同洲电子 18,774 310,334.22 0.03
574 000877 天山股份 24,188 310,332.04 0.03
575 600300 维维股份 33,178 308,223.62 0.03
576 600387 海越股份 12,536 307,884.16 0.03
577 002028 思源电气 14,781 307,444.80 0.03
578 600850 华东电脑 3,916 307,053.56 0.03
579 002463 沪电股份 32,955 305,822.40 0.03
580 601001 大同煤业 33,257 305,299.26 0.03
581 600748 上实发展 18,332 305,227.80 0.03
582 600812 华北制药 32,586 304,679.10 0.03
第80页共127页
583 600823 世茂股份 13,963 304,253.77 0.03
584 600509 天富能源 21,678 301,757.76 0.03
585 000788 北大医药 14,289 300,211.89 0.03
586 000563 陕国投Ａ 19,360 299,499.20 0.03
587 002384 东山精密 12,076 299,484.80 0.03
588 002041 登海种业 5,675 298,164.50 0.03
589 000926 福星股份 22,450 297,238.00 0.03
590 600073 上海梅林 19,800 296,802.00 0.03
591 600251 冠农股份 18,710 296,553.50 0.03
592 002293 罗莱家纺 4,549 295,230.10 0.03
593 000900 现代投资 28,318 294,790.38 0.03
594 002056 横店东磁 8,184 294,214.80 0.03
595 600546 山煤国际 39,046 294,016.38 0.03
596 002181 粤传媒 11,701 293,344.07 0.03
597 600460 士兰微 29,761 293,145.85 0.03
598 600869 智慧能源 8,267 291,163.74 0.03
599 002315 焦点科技 2,394 291,158.28 0.03
600 600736 苏州高新 24,938 290,777.08 0.03
601 600004 白云机场 18,265 290,413.50 0.03
602 002203 海亮股份 21,942 290,292.66 0.03
603 600776 东方通信 14,961 288,896.91 0.03
604 000049 德赛电池 4,903 287,806.10 0.03
605 002025 航天电器 7,875 287,201.25 0.03
606 002714 牧原股份 3,181 286,290.00 0.03
607 600864 哈投股份 12,906 285,609.78 0.03
608 002480 新筑股份 12,939 283,493.49 0.03
609 002408 齐翔腾达 10,896 282,969.12 0.03
610 600612 老凤祥 5,061 281,340.99 0.03
611 603555 贵人鸟 5,183 279,311.87 0.03
612 002216 三全食品 13,608 278,964.00 0.03
613 600337 美克家居 15,515 278,959.70 0.03
614 002140 东华科技 9,000 278,820.00 0.03
615 600720 祁连山 24,467 277,211.11 0.03
616 002254 泰和新材 14,073 276,956.64 0.03
617 002174 游族网络 2,711 273,214.58 0.03
618 601225 陕西煤业 27,816 272,874.96 0.03
619 600088 中视传媒 6,663 271,184.10 0.03
620 603077 和邦股份 12,076 270,502.40 0.03
621 600392 盛和资源 7,592 270,351.12 0.03
622 600401 海润光伏 20,829 269,527.26 0.03
623 601678 滨化股份 27,310 268,184.20 0.03
624 000417 合肥百货 21,817 267,040.08 0.03
第81页共127页
625 600639 浦东金桥 10,496 267,018.24 0.03
626 000919 金陵药业 12,200 264,496.00 0.03
627 000726 鲁 泰Ａ 17,820 262,488.60 0.03
628 600586 金晶科技 39,500 260,700.00 0.03
629 600132 重庆啤酒 9,626 260,479.56 0.03
630 600874 创业环保 17,253 258,622.47 0.03
631 600059 古越龙山 19,170 258,219.90 0.03
632 600657 信达地产 25,567 257,459.69 0.03
633 600702 沱牌舍得 10,692 255,431.88 0.03
634 002204 大连重工 15,197 255,005.66 0.03
635 000860 顺鑫农业 9,624 254,073.60 0.03
636 601231 环旭电子 6,297 253,958.01 0.03
637 600039 四川路桥 35,491 252,695.92 0.03
638 600239 云南城投 23,062 250,683.94 0.03
639 603699 纽威股份 8,896 250,422.40 0.03
640 600640 号百控股 8,737 249,616.09 0.03
641 601233 桐昆股份 12,005 242,621.05 0.02
642 000861 海印股份 14,073 242,055.60 0.02
643 000156 华数传媒 4,384 240,593.92 0.02
644 000886 海南高速 31,123 240,269.56 0.02
645 601908 京运通 10,496 239,623.68 0.02
646 600335 国机汽车 7,512 238,205.52 0.02
647 002240 威华股份 12,878 233,606.92 0.02
648 002342 巨力索具 22,430 233,496.30 0.02
649 601126 四方股份 6,593 229,436.40 0.02
650 002275 桂林三金 7,217 227,191.16 0.02
651 600280 中央商场 7,302 224,828.58 0.02
652 600292 中电远达 7,158 222,613.80 0.02
653 000852 江钻股份 6,504 221,005.92 0.02
654 600729 重庆百货 6,425 220,698.75 0.02
655 600456 宝钛股份 8,580 220,334.40 0.02
656 600141 兴发集团 12,497 219,947.20 0.02
657 600488 天药股份 22,905 219,658.95 0.02
658 000620 新华联 18,715 218,778.35 0.02
659 603993 洛阳钼业 13,986 218,601.18 0.02
660 002646 青青稞酒 7,217 217,592.55 0.02
661 600329 中新药业 8,658 217,402.38 0.02
662 601801 皖新传媒 7,354 216,428.22 0.02
663 600830 香溢融通 12,551 216,002.71 0.02
664 600298 安琪酵母 7,867 215,949.15 0.02
665 600439 瑞贝卡 25,973 215,835.63 0.02
666 600773 西藏城投 11,824 215,788.00 0.02
第82页共127页
667 002069 獐子岛 11,385 214,948.80 0.02
668 002242 九阳股份 12,317 214,931.65 0.02
669 600551 时代出版 7,946 214,303.62 0.02
670 600563 法拉电子 5,436 214,069.68 0.02
671 002226 江南化工 7,888 213,370.40 0.02
672 601777 力帆股份 13,455 211,512.60 0.02
673 600636 三爱富 10,692 210,953.16 0.02
674 600425 青松建化 21,645 210,822.30 0.02
675 002078 太阳纸业 27,625 210,226.25 0.02
676 002503 搜于特 12,474 208,565.28 0.02
677 000418 小天鹅Ａ 8,892 207,894.96 0.02
678 002083 孚日股份 24,915 207,043.65 0.02
679 601566 九牧王 7,217 206,767.05 0.02
680 000809 铁岭新城 15,277 206,239.50 0.02
681 000030 富奥股份 15,197 206,223.29 0.02
682 601388 怡球资源 8,658 205,627.50 0.02
683 600740 山西焦化 23,872 205,299.20 0.02
684 000823 超声电子 12,668 204,461.52 0.02
685 002091 江苏国泰 8,653 202,566.73 0.02
686 600397 安源煤业 15,969 202,007.85 0.02
687 002281 光迅科技 3,294 201,592.80 0.02
688 002327 富安娜 13,700 199,472.00 0.02
689 600537 亿晶光电 9,469 198,375.55 0.02
690 600195 中牧股份 6,820 198,257.40 0.02
691 600997 开滦股份 24,316 196,230.12 0.02
692 601101 昊华能源 19,170 194,575.50 0.02
693 000927 一汽夏利 20,033 194,119.77 0.02
694 600616 金枫酒业 12,155 194,115.35 0.02
695 600199 金种子酒 15,449 193,730.46 0.02
696 002479 富春环保 11,464 193,626.96 0.02
697 002233 塔牌集团 14,211 191,564.28 0.02
698 000519 江南红箭 8,975 190,270.00 0.02
699 600507 方大特钢 21,099 187,359.12 0.02
700 000703 恒逸石化 13,519 187,238.15 0.02
701 600162 香江控股 17,915 187,032.60 0.02
702 002392 北京利尔 9,388 186,070.16 0.02
703 600467 好当家 17,649 185,843.97 0.02
704 603366 日出东方 6,504 185,429.04 0.02
705 002128 露天煤业 12,906 183,523.32 0.02
706 600510 黑牡丹 12,510 183,271.50 0.02
707 600971 恒源煤电 19,683 182,264.58 0.02
708 601515 东风股份 8,818 181,650.80 0.02
第83页共127页
709 603005 晶方科技 2,869 180,058.44 0.02
710 002194 武汉凡谷 9,006 177,057.96 0.02
711 000921 海信科龙 14,269 176,650.22 0.02
712 000596 古井贡酒 4,708 176,455.84 0.02
713 600780 通宝能源 18,319 176,045.59 0.02
714 600468 百利电气 7,354 175,760.60 0.02
715 002393 力生制药 3,679 173,648.80 0.02
716 002612 朗姿股份 2,612 172,914.40 0.02
717 002557 洽洽食品 5,378 172,096.00 0.02
718 002238 天威视讯 4,766 171,433.02 0.02
719 000525 红太阳 7,867 168,983.16 0.02
720 000962 东方钽业 10,714 167,674.10 0.02
721 600078 澄星股份 15,673 165,506.88 0.02
722 600803 新奥股份 7,888 164,543.68 0.02
723 601965 中国汽研 7,730 163,412.20 0.02
724 600389 江山股份 3,994 163,234.78 0.02
725 002461 珠江啤酒 8,105 163,072.60 0.02
726 002574 明牌珠宝 10,417 161,463.50 0.02
727 000951 中国重汽 6,820 157,951.20 0.02
728 002648 卫星石化 9,388 157,812.28 0.02
729 600743 华远地产 21,225 157,701.75 0.02
730 601208 东材科技 12,076 156,988.00 0.02
731 002498 汉缆股份 9,058 156,431.66 0.02
732 000688 建新矿业 13,676 156,316.68 0.02
733 000631 顺发恒业 17,503 154,551.49 0.02
734 002635 安洁科技 5,598 154,448.82 0.02
735 600184 光电股份 5,054 153,944.84 0.02
736 603369 今世缘 3,994 152,690.62 0.02
737 002267 陕天然气 8,896 152,210.56 0.02
738 603001 奥康国际 4,903 149,688.59 0.02
739 600429 三元股份 14,073 148,329.42 0.02
740 601999 出版传媒 8,818 144,350.66 0.01
741 002678 珠江钢琴 7,571 141,426.28 0.01
742 002320 海峡股份 6,729 141,039.84 0.01
743 603328 依顿电子 3,916 135,924.36 0.01
744 002430 杭氧股份 9,942 135,211.20 0.01
745 600333 长春燃气 10,555 132,887.45 0.01
746 002225 濮耐股份 12,531 132,828.60 0.01
747 600197 伊力特 8,737 131,491.85 0.01
748 600618 氯碱化工 8,954 130,638.86 0.01
749 002490 山东墨龙 8,975 125,291.00 0.01
750 000603 盛达矿业 3,994 123,774.06 0.01
第84页共127页
751 000780 平庄能源 15,848 123,614.40 0.01
752 000693 华泽钴镍 4,935 122,141.25 0.01
753 002419 天虹商场 6,266 121,247.10 0.01
754 002662 京威股份 6,389 115,896.46 0.01
755 601011 宝泰隆 6,266 108,965.74 0.01
756 000552 靖远煤电 8,658 104,242.32 0.01
757 600754 锦江股份 2,538 96,748.56 0.01
758 600801 华新水泥 7,602 95,405.10 0.01
759 002705 新宝股份 3,619 81,282.74 0.01
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产
数量（股） 净值比例
序号 股票代码 股票名称 公允价值 （%）
1 000627 天茂集团 363,290 5,463,881.60 0.56
2 600533 栖霞建设 598,178 4,276,972.70 0.44
3 000043 中航地产 344,153 4,198,666.60 0.43
4 002152 广电运通 75,582 3,921,194.16 0.40
5 002354 天神娱乐 15,786 1,791,711.00 0.18
6 000166 申万宏源 85,526 1,535,191.70 0.16
7 300051 三五互联 22,330 607,152.70 0.06
8 000906 物产中拓 5,392 157,877.76 0.02
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金资产净
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 值比例（％）
1 601766 中国中车 5,258,915.95 0.51
2 600637 百视通 2,357,073.60 0.23
3 000166 申万宏源 575,598.96 0.06
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金资产净
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 值比例（％）
1 600998 九州通 109,513,728.26 10.59
2 601519 大智慧 20,096,973.63 1.94
3 601318 中国平安 9,890,111.76 0.96
第85页共127页
4 300315 掌趣科技 9,828,956.87 0.95
5 600016 民生银行 7,226,636.26 0.70
6 600036 招商银行 7,064,074.22 0.68
7 600030 中信证券 6,445,215.20 0.62
8 600837 海通证券 5,161,353.64 0.50
9 601166 兴业银行 5,052,903.11 0.49
10 600000 浦发银行 4,753,896.09 0.46
11 601398 工商银行 3,953,758.92 0.38
12 000002 万 科Ａ 3,425,069.60 0.33
13 601668 中国建筑 3,048,991.91 0.29
14 000651 格力电器 2,932,192.57 0.28
15 601601 中国太保 2,851,541.36 0.28
16 601328 交通银行 2,727,633.95 0.26
17 600887 伊利股份 2,585,384.49 0.25
18 600519 贵州茅台 2,522,699.86 0.24
19 601288 农业银行 2,480,851.29 0.24
20 000001 平安银行 2,473,565.37 0.24
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 8,191,588.51
卖出股票收入（成交）总额 455,745,796.14
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值 比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 628,042.10 0.06
8 其他 - -
9 合计 628,042.10 0.06
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序号的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
第86页共127页
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 比例（％）
1 113008 电气转债 2,870 628,042.10 0.06
注：本基金本报告期末仅持有上述1只债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
1、本基金跟踪复制标的指数中证800指数，配置了中证800指数成分股中国平安。
根据2014年12月8日中国证券监督管理委员会发布对该公司控股子公司平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）的《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》，决定对平安证券给予警告，没收保荐业务收入400万元，没收承销股票违法所得2867万元，并处以440万元
第87页共127页
罚款。本基金认为：该处罚对于公司整体经营业绩不构成重大影响。
2、本基金跟踪复制标的指数中证800指数，配置了中证800指数成分股中信证券。
根据2015年1月16日中国证券监督管理委员会2014年第四季度证券公司融资类业务现场检查情况的通报，对中信证券采取暂停新开融资融券客户信用账户3个月的行政监管措施。本基金认为：该处罚对于公司整体经营业绩不构成重大影响。
3、本基金跟踪复制标的指数中证800指数，配置了中证800指数成分股兴业银行。
根据2015年6月9日兴业银行公告“2015年5月中旬，公司南宁分行下辖二级分行北海分行接到北海市公安局通报，该分行前员工苏瑜涉嫌个人非法集资已被立案，目前案件在调查阶段。
公司南宁以及北海两级分行成立专项调查小组，就其涉及业务进行了全面内部排查，未发现银行资金卷入其中。目前，公司北海分行经营、财务状况与对外服务均正常。”本基金认为：该处罚对于公司整体经营业绩不构成重大影响。
4、本基金跟踪复制标的指数中证800指数，配置了中证800指数成分股海通证券。
根据2015年1月16日中国证券监督管理委员会2014年第四季度证券公司融资类业务现场检查情况的通报，对海通证券采取暂停新开融资融券客户信用账户3个月的行政监管措施。本基金认为：该处罚对于公司整体经营业绩不构成重大影响。
除上述情况外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.12.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 229,267.93
2 应收证券清算款 46,139,884.30
3 应收股利 -
4 应收利息 80,780.10
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 46,449,932.33
第88页共127页
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
占基金资产
流通受限部分的
序号 股票代码 股票名称 净值比例 流通受限情况说明
公允价值(元) （%）
1 601766 中国中车 12,220,755.14 1.26 重大事项停牌
7.12.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
7投资组合报告（转型后）
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
占基金总资产的
序号 项目 金额 比例（%）
1 权益投资 674,564,942.48 92.65
其中：股票 674,564,942.48 92.65
2 固定收益投资 91,545.30 0.01
其中：债券 91,545.30 0.01
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产
6 银行存款和结算备付金合计 53,171,532.33 7.30
7 其他资产 281,443.66 0.04
8 合计 728,109,463.77 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
第89页共127页
码
A 农、林、牧、渔业 4,258,586.45 0.59
B 采矿业 26,279,026.35 3.64
C 制造业 274,505,829.65 38.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 26,261,943.48 3.64
E 建筑业 25,209,869.20 3.49
F 批发和零售业 23,738,368.23 3.29
G 交通运输、仓储和邮政业 25,569,761.56 3.54
H 住宿和餐饮业 248,472.40 0.03
I 信息传输、软件和信息技术服务业 38,684,663.64 5.36
J 金融业 161,379,748.32 22.35
K 房地产业 34,442,446.47 4.77
L 租赁和商务服务业 10,319,062.51 1.43
M 科学研究和技术服务业 1,314,078.86 0.18
N 水利、环境和公共设施管理业 4,965,396.79 0.69
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1,025,335.92 0.14
R 文化、体育和娱乐业 9,074,486.19 1.26
S 综合 4,263,758.36 0.59
合计 671,540,834.38 92.98
7.2.2 积极投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 261,665.32 0.04
B 采矿业 - -
C 制造业 1,392,188.68 0.19
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 271,232.78 0.04
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,099,021.32 0.15
J 金融业 - -
第90页共127页
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 3,024,108.10 0.42
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细(转型后)
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 值比例（％）
1 601318 中国平安 230,382 18,877,501.08 2.61
2 600036 招商银行 738,140 13,817,980.80 1.91
3 600016 民生银行 1,210,550 12,032,867.00 1.67
4 600000 浦发银行 535,912 9,089,067.52 1.26
5 600030 中信证券 337,134 9,072,275.94 1.26
6 601166 兴业银行 489,869 8,450,240.25 1.17
7 600837 海通证券 346,743 7,558,997.40 1.05
8 601398 工商银行 1,324,033 6,990,894.24 0.97
9 000651 格力电器 102,811 6,569,622.90 0.91
10 000002 万 科Ａ 409,794 5,950,208.88 0.82
11 601766 中国中车 317,882 5,836,313.52 0.81
12 601328 交通银行 673,719 5,551,444.56 0.77
13 601668 中国建筑 633,570 5,264,966.70 0.73
14 600519 贵州茅台 19,446 5,010,261.90 0.69
15 600887 伊利股份 263,034 4,971,342.60 0.69
16 601988 中国银行 996,174 4,871,290.86 0.67
17 601989 中国重工 320,660 4,745,768.00 0.66
18 601818 光大银行 855,272 4,584,257.92 0.63
19 601288 农业银行 1,137,137 4,218,778.27 0.58
20 000001 平安银行 289,693 4,212,136.22 0.58
21 601601 中国太保 134,971 4,073,424.78 0.56
第91页共127页
22 601390 中国中铁 288,806 3,953,754.14 0.55
23 601169 北京银行 272,139 3,624,891.48 0.50
24 002050 三花股份 307,366 3,531,635.34 0.49
25 601006 大秦铁路 251,271 3,527,844.84 0.49
26 000166 申万宏源 212,426 3,451,922.50 0.48
27 000333 美的集团 89,979 3,354,417.12 0.46
28 300059 东方财富 50,186 3,166,234.74 0.44
29 600104 上汽集团 139,821 3,159,954.60 0.44
30 000783 长江证券 224,594 3,133,086.30 0.43
31 600048 保利地产 272,124 3,107,656.08 0.43
32 600015 华夏银行 190,167 2,892,440.07 0.40
33 000776 广发证券 126,968 2,875,825.20 0.40
34 002024 苏宁云商 187,196 2,864,098.80 0.40
35 601688 华泰证券 120,191 2,780,017.83 0.38
36 600795 国电电力 397,353 2,769,550.41 0.38
37 600900 长江电力 216,220 2,674,641.40 0.37
38 600999 招商证券 99,469 2,631,949.74 0.36
39 600050 中国联通 358,272 2,626,133.76 0.36
40 000024 招商地产 71,507 2,610,005.50 0.36
41 000858 五粮液 80,653 2,556,700.10 0.35
42 600011 华能国际 177,673 2,492,752.19 0.35
43 000768 中航飞机 56,236 2,450,764.88 0.34
44 600570 恒生电子 21,776 2,440,000.80 0.34
45 600383 金地集团 191,584 2,423,537.60 0.34
46 601857 中国石油 207,531 2,351,326.23 0.33
47 600518 康美药业 132,244 2,344,686.12 0.32
48 002415 海康威视 51,002 2,284,889.60 0.32
49 000725 京东方Ａ 437,837 2,272,374.03 0.31
50 600637 百视通 53,881 2,267,312.48 0.31
51 601628 中国人寿 70,547 2,209,532.04 0.31
52 600029 南方航空 151,182 2,198,186.28 0.30
53 600010 包钢股份 419,649 2,177,978.31 0.30
54 600886 国投电力 145,878 2,169,205.86 0.30
55 601336 新华保险 35,434 2,163,600.04 0.30
56 600703 三安光电 67,724 2,119,761.20 0.29
57 601377 兴业证券 154,609 2,116,597.21 0.29
58 601901 方正证券 175,300 2,084,317.00 0.29
59 000100 TCL集团 366,686 2,071,775.90 0.29
60 000625 长安汽车 96,519 2,041,376.85 0.28
第92页共127页
61 601186 中国铁建 130,151 2,034,260.13 0.28
62 300104 乐视网 39,100 2,023,816.00 0.28
63 000069 华侨城Ａ 154,498 2,005,384.04 0.28
64 000063 中兴通讯 83,645 1,991,587.45 0.28
65 600690 青岛海尔 64,486 1,955,860.38 0.27
66 600028 中国石化 274,468 1,937,744.08 0.27
67 600109 国金证券 79,292 1,934,724.80 0.27
68 601009 南京银行 84,516 1,926,964.80 0.27
69 000538 云南白药 22,164 1,912,088.28 0.26
70 600019 宝钢股份 211,659 1,849,899.66 0.26
71 600276 恒瑞医药 41,510 1,848,855.40 0.26
72 600585 海螺水泥 84,615 1,814,991.75 0.25
73 600415 小商品城 116,573 1,781,235.44 0.25
74 601088 中国神华 84,196 1,755,486.60 0.24
75 601899 紫金矿业 338,210 1,731,635.20 0.24
76 300024 机器人 22,389 1,729,774.14 0.24
77 600256 广汇能源 165,960 1,725,984.00 0.24
78 600111 北方稀土 92,983 1,686,711.62 0.23
79 600089 特变电工 110,965 1,643,391.65 0.23
80 600221 海南航空 253,406 1,619,264.34 0.22
81 601919 中国远洋 129,100 1,611,168.00 0.22
82 600100 同方股份 75,625 1,587,368.75 0.22
83 600839 四川长虹 156,790 1,542,813.60 0.21
84 002183 怡亚通 23,358 1,536,489.24 0.21
85 600271 航天信息 23,588 1,526,379.48 0.21
86 000157 中联重科 187,295 1,518,962.45 0.21
87 600150 中国船舶 29,265 1,507,147.50 0.21
88 000503 海虹控股 30,527 1,495,823.00 0.21
89 601618 中国中冶 205,806 1,487,977.38 0.21
90 002081 金螳螂 52,495 1,479,834.05 0.20
91 002450 康得新 48,067 1,470,850.20 0.20
92 600705 中航资本 63,130 1,461,459.50 0.20
93 000402 金融街 102,276 1,445,159.88 0.20
94 601018 宁波港 163,351 1,444,022.84 0.20
95 600118 中国卫星 25,101 1,429,752.96 0.20
96 000338 潍柴动力 44,809 1,418,652.94 0.20
97 600804 鹏博士 47,112 1,406,764.32 0.19
98 600196 复星医药 48,474 1,402,837.56 0.19
99 601669 中国电建 123,488 1,400,353.92 0.19
第93页共127页
100 300027 华谊兄弟 36,704 1,399,890.56 0.19
101 600352 浙江龙盛 97,562 1,382,453.54 0.19
102 601099 太平洋 105,669 1,365,243.48 0.19
103 600340 华夏幸福 44,752 1,362,698.40 0.19
104 600588 用友网络 29,639 1,359,837.32 0.19
105 601106 中国一重 112,000 1,356,320.00 0.19
106 300017 网宿科技 28,943 1,343,534.06 0.19
107 600115 东方航空 108,937 1,342,103.84 0.19
108 002304 洋河股份 19,295 1,338,301.20 0.19
109 600893 中航动力 24,778 1,316,950.70 0.18
110 600535 天士力 26,387 1,313,017.12 0.18
111 002736 国信证券 52,100 1,307,189.00 0.18
112 600009 上海机场 40,904 1,296,656.80 0.18
113 601866 中海集运 136,353 1,295,353.50 0.18
114 600958 东方证券 44,700 1,279,314.00 0.18
115 600406 国电南瑞 61,691 1,276,386.79 0.18
116 000917 电广传媒 41,338 1,274,037.16 0.18
117 002202 金风科技 65,124 1,267,964.28 0.18
118 600031 三一重工 130,829 1,267,733.01 0.18
119 000709 河北钢铁 181,098 1,267,686.00 0.18
120 600739 辽宁成大 51,812 1,266,803.40 0.18
121 600153 建发股份 72,264 1,265,342.64 0.18
122 600583 海油工程 75,248 1,253,631.68 0.17
123 002230 科大讯飞 35,600 1,243,864.00 0.17
124 601727 上海电气 83,268 1,243,191.24 0.17
125 000423 东阿阿胶 22,287 1,214,641.50 0.17
126 600005 武钢股份 171,700 1,207,051.00 0.17
127 600177 雅戈尔 65,923 1,203,753.98 0.17
128 601333 广深铁路 145,796 1,198,443.12 0.17
129 002456 欧菲光 35,142 1,185,691.08 0.16
130 000629 攀钢钒钛 220,262 1,180,604.32 0.16
131 000039 中集集团 36,506 1,179,143.80 0.16
132 000061 农产品 57,529 1,173,591.60 0.16
133 000793 华闻传媒 69,395 1,172,081.55 0.16
134 601555 东吴证券 57,160 1,170,065.20 0.16
135 600674 川投能源 93,418 1,168,659.18 0.16
136 002241 歌尔声学 32,418 1,163,806.20 0.16
137 000630 铜陵有色 112,214 1,158,048.48 0.16
138 600066 宇通客车 56,334 1,157,663.70 0.16
第94页共127页
139 600068 葛洲坝 98,354 1,149,758.26 0.16
140 002008 大族激光 39,921 1,146,531.12 0.16
141 300070 碧水源 22,861 1,115,388.19 0.15
142 002594 比亚迪 20,084 1,109,239.32 0.15
143 601111 中国国航 72,124 1,107,824.64 0.15
144 600023 浙能电力 111,561 1,106,685.12 0.15
145 600309 万华化学 45,765 1,106,597.70 0.15
146 601888 中国国旅 16,622 1,102,038.60 0.15
147 002465 海格通信 33,829 1,088,955.51 0.15
148 000559 万向钱潮 48,579 1,061,936.94 0.15
149 601800 中国交建 59,667 1,047,752.52 0.15
150 000060 中金岭南 56,268 1,046,022.12 0.14
151 600079 人福医药 28,165 1,043,513.25 0.14
152 601991 大唐发电 128,800 1,027,824.00 0.14
153 600863 内蒙华电 124,751 1,020,463.18 0.14
154 000623 吉林敖东 30,356 1,019,961.60 0.14
155 002673 西部证券 35,742 1,014,000.54 0.14
156 600645 中源协和 12,448 1,012,271.36 0.14
157 600027 华电国际 90,977 1,011,664.24 0.14
158 601933 永辉超市 86,567 1,003,311.53 0.14
159 600688 上海石化 93,451 1,002,729.23 0.14
160 600085 同仁堂 27,834 999,518.94 0.14
161 600157 永泰能源 144,491 994,098.08 0.14
162 002353 杰瑞股份 28,238 989,741.90 0.14
163 600315 上海家化 22,802 989,606.80 0.14
164 600219 南山铝业 96,785 976,560.65 0.14
165 600200 江苏吴中 26,542 975,418.50 0.14
166 600642 申能股份 97,368 974,653.68 0.13
167 000778 新兴铸管 95,482 970,097.12 0.13
168 000686 东北证券 49,702 967,697.94 0.13
169 000568 泸州老窖 29,653 966,984.33 0.13
170 300124 汇川技术 20,068 963,264.00 0.13
171 600978 宜华木业 51,797 962,906.23 0.13
172 600895 张江高科 32,789 954,487.79 0.13
173 600881 亚泰集团 74,931 952,373.01 0.13
174 000839 中信国安 39,926 941,055.82 0.13
175 600369 西南证券 47,796 939,191.40 0.13
176 600741 华域汽车 43,833 935,834.55 0.13
177 600037 歌华有线 29,673 934,699.50 0.13
第95页共127页
178 600597 光明乳业 40,402 929,246.00 0.13
179 002065 东华软件 32,186 925,347.50 0.13
180 000540 中天城投 72,287 910,816.20 0.13
181 601607 上海医药 40,737 907,212.99 0.13
182 600737 中粮屯河 43,409 903,341.29 0.13
183 600252 中恒集团 39,241 902,543.00 0.12
184 601179 中国西电 87,475 896,618.75 0.12
185 000895 双汇发展 41,937 894,516.21 0.12
186 601898 中煤能源 77,761 888,030.62 0.12
187 601168 西部矿业 81,063 885,207.96 0.12
188 000009 中国宝安 53,843 878,179.33 0.12
189 002142 宁波银行 41,398 875,567.70 0.12
190 600663 陆家嘴 17,447 867,813.78 0.12
191 600410 华胜天成 25,254 867,727.44 0.12
192 002030 达安基因 19,583 867,526.90 0.12
193 600872 中炬高新 37,456 867,480.96 0.12
194 600875 东方电气 42,288 865,635.36 0.12
195 002292 奥飞动漫 23,178 864,307.62 0.12
196 000800 一汽轿车 34,539 859,330.32 0.12
197 600601 方正科技 93,601 851,769.10 0.12
198 600660 福耀玻璃 59,298 846,775.44 0.12
199 000046 泛海控股 57,800 846,770.00 0.12
200 601718 际华集团 67,443 845,735.22 0.12
201 002405 四维图新 19,243 842,843.40 0.12
202 300003 乐普医疗 20,700 839,799.00 0.12
203 600446 金证股份 6,800 839,528.00 0.12
204 600654 中安消 27,149 839,175.59 0.12
205 600018 上港集团 105,861 837,360.51 0.12
206 000826 桑德环境 21,457 834,462.73 0.12
207 002223 鱼跃医疗 12,361 830,659.20 0.12
208 601117 中国化学 84,117 822,664.26 0.11
209 600635 大众公用 83,992 821,441.76 0.11
210 600060 海信电器 33,385 820,937.15 0.11
211 600158 中体产业 28,617 819,877.05 0.11
212 600879 航天电子 34,524 814,421.16 0.11
213 300058 蓝色光标 50,951 805,535.31 0.11
214 600489 中金黄金 62,284 801,595.08 0.11
215 000998 隆平高科 29,525 800,127.50 0.11
216 000883 湖北能源 91,400 797,008.00 0.11
第96页共127页
217 600208 新湖中宝 103,087 795,831.64 0.11
218 000425 徐工机械 59,907 794,965.89 0.11
219 002236 大华股份 24,886 794,361.12 0.11
220 600718 东软集团 36,359 790,081.07 0.11
221 600372 中航电子 22,508 786,204.44 0.11
222 600332 白云山 22,700 782,242.00 0.11
223 000581 威孚高科 25,209 781,226.91 0.11
224 000566 海南海药 19,144 780,118.00 0.11
225 000748 长城信息 28,512 776,952.00 0.11
226 600143 金发科技 65,021 775,050.32 0.11
227 002500 山西证券 42,694 772,334.46 0.11
228 002129 中环股份 38,876 769,356.04 0.11
229 300002 神州泰岳 50,377 767,745.48 0.11
230 002252 上海莱士 11,716 766,695.04 0.11
231 300033 同花顺 8,900 765,311.00 0.11
232 000792 盐湖股份 26,891 763,166.58 0.11
233 600362 江西铜业 35,235 757,904.85 0.10
234 000547 闽福发Ａ 28,200 752,376.00 0.10
235 600525 长园集团 36,549 751,812.93 0.10
236 000592 平潭发展 25,100 746,976.00 0.10
237 002400 省广股份 29,556 746,584.56 0.10
238 600547 山东黄金 30,160 744,952.00 0.10
239 000970 中科三环 36,110 744,227.10 0.10
240 600026 中海发展 57,838 742,639.92 0.10
241 000012 南 玻Ａ 55,572 741,330.48 0.10
242 600320 振华重工 70,240 737,520.00 0.10
243 600201 金宇集团 10,351 736,163.12 0.10
244 600867 通化东宝 33,537 735,466.41 0.10
245 600376 首开股份 38,009 733,193.61 0.10
246 000598 兴蓉投资 76,078 728,066.46 0.10
247 000031 中粮地产 38,446 726,244.94 0.10
248 000997 新大陆 27,124 721,498.40 0.10
249 600435 北方导航 15,762 715,121.94 0.10
250 600643 爱建股份 42,561 712,045.53 0.10
251 600170 上海建工 75,851 711,482.38 0.10
252 002153 石基信息 5,429 705,715.71 0.10
253 300253 卫宁软件 13,552 704,704.00 0.10
254 601808 中海油服 25,142 702,467.48 0.10
255 000413 东旭光电 71,547 699,729.66 0.10
第97页共127页
256 601098 中南传媒 30,495 698,640.45 0.10
257 600811 东方集团 56,283 693,969.39 0.10
258 600600 青岛啤酒 14,850 691,861.50 0.10
259 600594 益佰制药 11,900 691,747.00 0.10
260 000825 太钢不锈 97,189 691,013.79 0.10
261 600694 大商股份 12,489 690,391.92 0.10
262 002385 大北农 50,907 688,262.64 0.10
263 000960 锡业股份 34,155 688,223.25 0.10
264 600873 梅花生物 65,803 686,983.32 0.10
265 002276 万马股份 20,049 684,673.35 0.09
266 600655 豫园商城 42,610 683,890.50 0.09
267 002018 华信国际 20,800 683,280.00 0.09
268 600108 亚盛集团 65,870 682,413.20 0.09
269 600827 百联股份 32,676 679,987.56 0.09
270 002310 东方园林 23,733 678,051.81 0.09
271 600816 安信信托 13,521 673,616.22 0.09
272 002038 双鹭药业 11,825 669,886.25 0.09
273 600110 中科英华 48,685 668,445.05 0.09
274 000712 锦龙股份 19,007 667,145.70 0.09
275 600175 美都能源 62,316 663,042.24 0.09
276 300144 宋城演艺 11,700 662,922.00 0.09
277 000963 华东医药 9,272 662,762.56 0.09
278 600797 浙大网新 34,827 657,882.03 0.09
279 000750 国海证券 39,117 657,165.60 0.09
280 601021 春秋航空 5,200 655,668.00 0.09
281 300199 翰宇药业 20,200 653,066.00 0.09
282 601633 长城汽车 17,675 648,672.50 0.09
283 300147 香雪制药 21,052 648,401.60 0.09
284 000690 宝新能源 51,156 647,123.40 0.09
285 000738 中航动控 19,500 646,620.00 0.09
286 601012 隆基股份 41,081 646,614.94 0.09
287 600770 综艺股份 33,065 646,090.10 0.09
288 000400 许继电气 25,671 645,882.36 0.09
289 600169 太原重工 71,888 639,803.20 0.09
290 000878 云南铜业 34,498 639,592.92 0.09
291 600584 长电科技 33,468 639,573.48 0.09
292 000831 五矿稀土 24,969 638,707.02 0.09
293 600967 北方创业 30,568 637,342.80 0.09
294 002701 奥瑞金 24,460 636,693.80 0.09
第98页共127页
295 600122 宏图高科 38,757 636,389.94 0.09
296 600787 中储股份 39,386 634,114.60 0.09
297 000983 西山煤电 66,750 632,790.00 0.09
298 002191 劲嘉股份 40,116 632,629.32 0.09
299 600316 洪都航空 18,259 631,396.22 0.09
300 601216 内蒙君正 26,116 628,612.12 0.09
301 000616 海航投资 60,400 626,952.00 0.09
302 600675 中华企业 55,332 625,804.92 0.09
303 600166 福田汽车 70,828 625,411.24 0.09
304 600312 平高电气 29,854 623,351.52 0.09
305 600277 亿利能源 48,886 622,807.64 0.09
306 300251 光线传媒 24,957 621,429.30 0.09
307 000027 深圳能源 50,284 621,007.40 0.09
308 600497 驰宏锌锗 42,438 619,170.42 0.09
309 603000 人民网 11,865 618,522.45 0.09
310 000729 燕京啤酒 59,406 617,822.40 0.09
311 002266 浙富控股 45,050 616,284.00 0.09
312 000930 中粮生化 32,638 615,226.30 0.09
313 600511 国药股份 12,185 614,002.15 0.09
314 600704 物产中大 25,400 606,552.00 0.08
315 601258 庞大集团 110,962 605,852.52 0.08
316 002146 荣盛发展 48,374 604,675.00 0.08
317 600651 飞乐音响 29,268 602,042.76 0.08
318 000511 烯碳新材 48,948 599,613.00 0.08
319 000661 长春高新 4,611 599,430.00 0.08
320 600499 科达洁能 26,133 597,139.05 0.08
321 600058 五矿发展 18,254 596,358.18 0.08
322 600125 铁龙物流 38,646 596,307.78 0.08
323 600008 首创股份 40,898 586,886.30 0.08
324 000887 中鼎股份 23,677 586,005.75 0.08
325 002219 恒康医疗 13,114 583,048.44 0.08
326 002073 软控股份 25,227 582,743.70 0.08
327 600522 中天科技 25,619 582,319.87 0.08
328 002022 科华生物 13,626 581,285.16 0.08
329 600436 片仔癀 8,697 579,828.99 0.08
330 600428 中远航运 35,800 579,602.00 0.08
331 002470 金正大 26,658 578,745.18 0.08
332 600021 上海电力 27,114 572,105.40 0.08
333 000898 鞍钢股份 78,358 572,013.40 0.08
第99页共127页
334 300072 三聚环保 16,900 569,530.00 0.08
335 600685 中船防务 10,572 568,139.28 0.08
336 601608 中信重工 34,841 567,908.30 0.08
337 601929 吉视传媒 37,402 565,518.24 0.08
338 600759 洲际油气 36,907 563,938.96 0.08
339 600587 新华医疗 11,226 563,096.16 0.08
340 002375 亚厦股份 23,493 562,892.28 0.08
341 002410 广联达 24,041 562,559.40 0.08
342 300273 和佳股份 18,879 562,405.41 0.08
343 600171 上海贝岭 22,820 557,949.00 0.08
344 600500 中化国际 31,800 555,864.00 0.08
345 600755 厦门国贸 49,340 554,581.60 0.08
346 601928 凤凰传媒 32,390 553,869.00 0.08
347 600240 华业地产 36,100 550,886.00 0.08
348 601992 金隅股份 45,931 548,875.45 0.08
349 002007 华兰生物 12,392 548,841.68 0.08
350 002161 远望谷 25,034 544,739.84 0.08
351 002475 立讯精密 16,097 544,239.57 0.08
352 000006 深振业Ａ 40,067 543,709.19 0.08
353 600498 烽火通信 20,545 543,620.70 0.08
354 002250 联化科技 24,246 543,110.40 0.08
355 600808 马钢股份 102,000 542,640.00 0.08
356 000078 海王生物 24,599 541,178.00 0.07
357 300015 爱尔眼科 16,692 538,483.92 0.07
358 600373 中文传媒 22,427 537,350.92 0.07
359 600187 国中水务 68,760 536,328.00 0.07
360 600521 华海药业 17,074 533,562.50 0.07
361 600717 天津港 35,500 532,145.00 0.07
362 600198 大唐电信 14,951 529,863.44 0.07
363 300267 尔康制药 15,500 528,395.00 0.07
364 600017 日照港 65,023 527,336.53 0.07
365 002285 世联行 24,482 524,894.08 0.07
366 600426 华鲁恒升 28,270 524,691.20 0.07
367 600578 京能电力 58,675 523,967.75 0.07
368 000897 津滨发展 54,824 523,020.96 0.07
369 600348 阳泉煤业 50,967 522,411.75 0.07
370 601000 唐山港 38,131 522,013.39 0.07
371 600516 方大炭素 43,746 521,014.86 0.07
372 600317 营口港 82,548 520,052.40 0.07
第100页共127页
373 002004 华邦颖泰 39,947 518,512.06 0.07
374 600528 中铁二局 30,872 517,723.44 0.07
375 000876 新希望 26,656 517,392.96 0.07
376 600086 东方金钰 9,600 516,192.00 0.07
377 600611 大众交通 30,931 515,001.15 0.07
378 000667 美好集团 76,525 514,248.00 0.07
379 600765 中航重机 18,599 510,170.57 0.07
380 002424 贵州百灵 8,134 508,863.04 0.07
381 000999 华润三九 16,724 508,242.36 0.07
382 002570 贝因美 26,182 508,192.62 0.07
383 600220 江苏阳光 61,055 506,145.95 0.07
384 000786 北新建材 26,324 503,578.12 0.07
385 001696 宗申动力 29,182 503,389.50 0.07
386 600325 华发股份 27,709 501,532.90 0.07
387 002489 浙江永强 13,280 500,656.00 0.07
388 000718 苏宁环球 34,653 500,042.79 0.07
389 002049 同方国芯 10,400 499,200.00 0.07
390 600517 置信电气 31,665 495,557.25 0.07
391 600633 浙报传媒 25,242 494,743.20 0.07
392 600433 冠豪高新 32,103 494,065.17 0.07
393 002063 远光软件 15,744 492,314.88 0.07
394 600478 科力远 28,908 492,014.16 0.07
395 000758 中色股份 25,038 491,495.94 0.07
396 000062 深圳华强 8,583 489,831.81 0.07
397 601699 潞安环能 50,607 489,369.69 0.07
398 600664 哈药股份 40,602 488,848.08 0.07
399 000066 长城电脑 29,014 488,595.76 0.07
400 601118 海南橡胶 49,948 488,491.44 0.07
401 300244 迪安诊断 5,800 486,852.00 0.07
402 300146 汤臣倍健 12,393 486,797.04 0.07
403 600151 航天机电 30,281 485,404.43 0.07
404 601958 金钼股份 41,052 483,592.56 0.07
405 000656 金科股份 69,971 483,499.61 0.07
406 600038 中直股份 7,675 475,466.25 0.07
407 000988 华工科技 26,491 471,804.71 0.07
408 000939 凯迪电力 32,018 469,063.70 0.06
409 002344 海宁皮城 23,864 468,450.32 0.06
410 000539 粤电力Ａ 43,320 468,289.20 0.06
411 002573 国电清新 22,628 467,720.76 0.06
第101页共127页
412 000088 盐田港 32,889 465,708.24 0.06
413 002358 森源电气 21,676 465,600.48 0.06
414 600648 外高桥 13,261 465,195.88 0.06
415 002340 格林美 30,523 464,254.83 0.06
416 600549 厦门钨业 18,374 464,127.24 0.06
417 002195 海隆软件 11,150 463,394.00 0.06
418 300291 华录百纳 12,100 456,896.00 0.06
419 002368 太极股份 8,658 456,536.34 0.06
420 002271 东方雨虹 17,686 454,530.20 0.06
421 600138 中青旅 21,467 453,383.04 0.06
422 002269 美邦服饰 40,120 452,954.80 0.06
423 000933 神火股份 48,010 452,254.20 0.06
424 600805 悦达投资 28,935 452,254.05 0.06
425 000671 阳光城 21,693 450,780.54 0.06
426 600482 风帆股份 12,590 450,596.10 0.06
427 600835 上海机电 13,668 450,223.92 0.06
428 600270 外运发展 15,369 448,160.04 0.06
429 600064 南京高科 22,971 447,934.50 0.06
430 000652 泰达股份 43,726 445,130.68 0.06
431 000732 泰禾集团 12,976 443,779.20 0.06
432 300133 华策影视 16,391 442,557.00 0.06
433 600409 三友化工 39,099 441,818.70 0.06
434 000979 中弘股份 77,865 439,937.25 0.06
435 600120 浙江东方 12,948 438,807.72 0.06
436 600366 宁波韵升 14,269 438,200.99 0.06
437 600067 冠城大通 44,024 436,718.08 0.06
438 002106 莱宝高科 23,046 436,260.78 0.06
439 000650 仁和药业 32,472 434,800.08 0.06
440 601311 骆驼股份 18,642 434,545.02 0.06
441 600880 博瑞传播 27,855 432,588.15 0.06
442 000830 鲁西化工 43,384 432,104.64 0.06
443 600422 昆药集团 11,672 431,046.96 0.06
444 002665 首航节能 15,545 430,596.50 0.06
445 603766 隆鑫通用 17,135 430,088.50 0.06
446 600006 东风汽车 33,818 428,812.24 0.06
447 300274 阳光电源 14,000 427,980.00 0.06
448 002005 德豪润达 37,253 427,664.44 0.06
449 000543 皖能电力 23,091 427,645.32 0.06
450 000415 渤海租赁 44,986 425,567.56 0.06
第102页共127页
451 002325 洪涛股份 17,822 425,411.14 0.06
452 002308 威创股份 18,300 423,645.00 0.06
453 002179 中航光电 12,821 423,093.00 0.06
454 600160 巨化股份 38,338 422,484.76 0.06
455 600580 卧龙电气 23,648 421,643.84 0.06
456 002092 中泰化学 41,275 420,592.25 0.06
457 600056 中国医药 17,262 420,157.08 0.06
458 600812 华北制药 34,586 419,874.04 0.06
459 000829 天音控股 28,164 418,235.40 0.06
460 600458 时代新材 16,600 416,660.00 0.06
461 600699 均胜电子 10,859 416,008.29 0.06
462 600161 天坛生物 11,038 415,691.08 0.06
463 600747 大连控股 52,404 415,563.72 0.06
464 600481 双良节能 17,322 414,861.90 0.06
465 600398 海澜之家 22,862 414,488.06 0.06
466 600557 康缘药业 14,856 413,442.48 0.06
467 002273 水晶光电 13,114 409,812.50 0.06
468 600673 东阳光科 41,353 408,981.17 0.06
469 002029 七匹狼 19,210 403,410.00 0.06
470 000697 炼石有色 11,698 399,486.70 0.06
471 600380 健康元 26,267 398,207.72 0.06
472 300115 长盈精密 11,933 397,488.23 0.06
473 000090 天健集团 16,377 397,142.25 0.05
474 002051 中工国际 13,304 396,193.12 0.05
475 002001 新和成 23,153 395,684.77 0.05
476 000528 柳 工 33,439 395,248.98 0.05
477 600176 中国巨石 14,604 395,184.24 0.05
478 000028 国药一致 5,303 395,126.53 0.05
479 002428 云南锗业 16,804 395,062.04 0.05
480 002508 老板电器 10,287 394,609.32 0.05
481 000973 佛塑科技 32,722 392,664.00 0.05
482 000685 中山公用 13,273 390,624.39 0.05
483 002414 高德红外 9,921 390,093.72 0.05
484 002440 闰土股份 16,212 388,601.64 0.05
485 300134 大富科技 13,816 386,157.20 0.05
486 600267 海正药业 20,517 385,514.43 0.05
487 600289 亿阳信通 19,286 384,369.98 0.05
488 002294 信立泰 13,413 383,611.80 0.05
489 600284 浦东建设 23,520 383,611.20 0.05
第103页共127页
490 601717 郑煤机 35,046 382,351.86 0.05
491 000587 金叶珠宝 16,523 382,176.99 0.05
492 002299 圣农发展 18,783 381,294.90 0.05
493 002390 信邦制药 21,257 380,075.16 0.05
494 300202 聚龙股份 9,396 379,598.40 0.05
495 601666 平煤股份 49,994 378,454.58 0.05
496 002190 成飞集成 7,400 377,326.00 0.05
497 000777 中核科技 11,434 375,606.90 0.05
498 600536 中国软件 10,584 375,520.32 0.05
499 002396 星网锐捷 11,623 373,098.30 0.05
500 000680 山推股份 42,000 372,540.00 0.05
501 000816 江淮动力 36,021 372,457.14 0.05
502 600062 华润双鹤 14,297 372,293.88 0.05
503 600216 浙江医药 27,809 369,303.52 0.05
504 000669 金鸿能源 8,846 369,143.58 0.05
505 600825 新华传媒 22,191 368,148.69 0.05
506 603288 海天味业 11,526 368,140.44 0.05
507 600183 生益科技 36,103 367,889.57 0.05
508 002595 豪迈科技 17,026 367,421.08 0.05
509 002437 誉衡药业 12,492 362,892.60 0.05
510 600300 维维股份 35,478 360,101.70 0.05
511 000937 冀中能源 44,887 359,993.74 0.05
512 600790 轻纺城 28,940 358,856.00 0.05
513 002155 辰州矿业 28,800 357,984.00 0.05
514 600757 长江传媒 25,692 357,118.80 0.05
515 600572 康恩贝 15,693 356,231.10 0.05
516 600546 山煤国际 41,746 355,258.46 0.05
517 600783 鲁信创投 9,478 355,235.44 0.05
518 000422 湖北宜化 38,132 351,958.36 0.05
519 002399 海普瑞 10,351 351,830.49 0.05
520 000735 罗牛山 37,362 350,829.18 0.05
521 000572 海马汽车 41,684 349,728.76 0.05
522 002168 深圳惠程 22,500 349,200.00 0.05
523 000848 承德露露 19,178 349,039.60 0.05
524 002311 海大集团 25,280 348,611.20 0.05
525 600884 杉杉股份 12,164 347,890.40 0.05
526 600826 兰生股份 8,976 346,742.88 0.05
527 600736 苏州高新 30,338 345,549.82 0.05
528 002244 滨江集团 18,682 343,935.62 0.05
第104页共127页
529 600545 新疆城建 22,900 343,729.00 0.05
530 002477 雏鹰农牧 17,799 341,740.80 0.05
531 600614 鼎立股份 11,426 341,408.88 0.05
532 000926 福星股份 24,150 340,756.50 0.05
533 000488 晨鸣纸业 37,691 338,088.27 0.05
534 603019 中科曙光 3,900 337,701.00 0.05
535 002221 东华能源 11,310 337,377.30 0.05
536 002551 尚荣医疗 7,775 337,357.25 0.05
537 000541 佛山照明 29,195 334,866.65 0.05
538 300088 长信科技 12,155 334,262.50 0.05
539 002013 中航机电 11,876 330,746.60 0.05
540 600112 天成控股 17,407 330,733.00 0.05
541 600004 白云机场 19,565 330,648.50 0.05
542 300039 上海凯宝 21,176 329,286.80 0.05
543 000550 江铃汽车 8,963 328,942.10 0.05
544 601001 大同煤业 35,557 328,546.68 0.05
545 000620 新华联 24,115 328,446.30 0.05
546 600487 亨通光电 8,900 327,520.00 0.05
547 600260 凯乐科技 19,903 327,404.35 0.05
548 600628 新世界 19,455 325,871.25 0.05
549 601369 陕鼓动力 27,809 325,643.39 0.05
550 000021 深科技 21,321 325,145.25 0.05
551 600180 瑞茂通 11,334 324,832.44 0.04
552 000861 海印股份 15,073 323,918.77 0.04
553 002251 步步高 13,259 323,519.60 0.04
554 600509 天富能源 22,978 323,300.46 0.04
555 002064 华峰氨纶 35,622 323,091.54 0.04
556 002122 天马股份 30,124 320,820.60 0.04
557 000931 中关村 22,815 320,778.90 0.04
558 600259 广晟有色 5,464 320,518.24 0.04
559 600596 新安股份 22,978 320,313.32 0.04
560 601002 晋亿实业 20,233 320,086.06 0.04
561 002384 东山精密 14,476 320,064.36 0.04
562 000513 丽珠集团 4,718 320,021.94 0.04
563 002444 巨星科技 17,269 319,131.12 0.04
564 000099 中信海直 17,899 318,244.22 0.04
565 600351 亚宝药业 23,492 318,081.68 0.04
566 600851 海欣股份 25,058 317,234.28 0.04
567 000975 银泰资源 18,394 316,928.62 0.04
第105页共127页
568 300043 互动娱乐 21,100 316,711.00 0.04
569 600993 马应龙 9,852 316,150.68 0.04
570 002309 中利科技 11,305 315,974.75 0.04
571 600059 古越龙山 20,570 315,132.40 0.04
572 600809 山西汾酒 11,153 314,960.72 0.04
573 002048 宁波华翔 15,098 313,887.42 0.04
574 002345 潮宏基 17,482 313,627.08 0.04
575 600998 九州通 14,008 313,218.88 0.04
576 000969 安泰科技 21,682 311,787.16 0.04
577 002317 众生药业 11,041 311,245.79 0.04
578 600859 王府井 9,772 307,818.00 0.04
579 601880 大连港 42,722 307,598.40 0.04
580 000900 现代投资 29,918 306,958.68 0.04
581 000877 天山股份 26,188 306,923.36 0.04
582 600761 安徽合力 18,333 306,711.09 0.04
583 000762 西藏矿业 16,088 305,672.00 0.04
584 002672 东江环保 14,445 305,511.75 0.04
585 600416 湘电股份 16,957 304,378.15 0.04
586 600395 盘江股份 23,286 303,882.30 0.04
587 002056 横店东磁 9,684 302,915.52 0.04
588 002727 一心堂 3,645 301,149.90 0.04
589 000401 冀东水泥 22,856 300,556.40 0.04
590 600702 沱牌舍得 11,492 300,056.12 0.04
591 600261 阳光照明 36,876 299,801.88 0.04
592 002642 荣之联 5,200 297,180.00 0.04
593 000961 中南建设 14,870 296,953.90 0.04
594 002463 沪电股份 35,555 296,884.25 0.04
595 000636 风华高科 23,736 296,225.28 0.04
596 002482 广田股份 10,800 294,840.00 0.04
597 600298 安琪酵母 8,467 294,482.26 0.04
598 002249 大洋电机 22,900 293,578.00 0.04
599 600894 广日股份 14,676 292,932.96 0.04
600 603077 和邦股份 14,076 292,780.80 0.04
601 002093 国脉科技 18,294 292,704.00 0.04
602 601886 江河创建 19,660 292,540.80 0.04
603 600823 世茂股份 22,445 292,458.35 0.04
604 600460 士兰微 31,661 292,231.03 0.04
605 000563 陕国投Ａ 20,660 290,686.20 0.04
606 002028 思源电气 15,781 290,370.40 0.04
第106页共127页
607 600586 金晶科技 42,200 290,336.00 0.04
608 601139 深圳燃气 27,600 289,800.00 0.04
609 000869 张 裕Ａ 5,927 289,178.33 0.04
610 600639 浦东金桥 11,896 288,953.84 0.04
611 002011 盾安环境 19,940 288,930.60 0.04
612 000850 华茂股份 23,333 288,862.54 0.04
613 002025 航天电器 11,018 288,671.60 0.04
614 600387 海越股份 12,536 288,578.72 0.04
615 002588 史丹利 9,984 287,040.00 0.04
616 002181 粤传媒 19,521 286,958.70 0.04
617 600748 上实发展 18,332 286,895.80 0.04
618 002422 科伦药业 7,161 286,726.44 0.04
619 002277 友阿股份 16,664 285,954.24 0.04
620 600885 宏发股份 9,058 283,877.72 0.04
621 000417 合肥百货 23,117 283,183.25 0.04
622 002373 千方科技 6,500 281,385.00 0.04
623 600496 精工钢构 38,435 280,959.85 0.04
624 600720 祁连山 26,367 279,226.53 0.04
625 600251 冠农股份 20,110 278,121.30 0.04
626 600485 信威集团 6,321 277,428.69 0.04
627 002237 恒邦股份 23,130 276,866.10 0.04
628 002371 七星电子 7,257 275,766.00 0.04
629 002408 齐翔腾达 15,804 270,880.56 0.04
630 600970 中材国际 18,262 266,990.44 0.04
631 600776 东方通信 16,161 266,494.89 0.04
632 600869 智慧能源 8,267 265,040.02 0.04
633 000726 鲁 泰Ａ 19,020 264,378.00 0.04
634 002332 仙琚制药 15,232 263,818.24 0.04
635 601678 滨化股份 29,410 263,807.70 0.04
636 002431 棕榈园林 9,072 263,269.44 0.04
637 002663 普邦园林 27,100 262,870.00 0.04
638 000788 北大医药 14,289 262,774.71 0.04
639 601158 重庆水务 24,458 262,678.92 0.04
640 002233 塔牌集团 15,211 262,541.86 0.04
641 002041 登海种业 14,837 262,466.53 0.04
642 600640 号百控股 9,037 260,988.56 0.04
643 002203 海亮股份 21,942 259,354.44 0.04
644 600073 上海梅林 20,000 258,800.00 0.04
645 002078 太阳纸业 32,225 257,800.00 0.04
第107页共127页
646 600831 广电网络 15,015 254,804.55 0.04
647 601777 力帆股份 16,055 253,508.45 0.04
648 000049 德赛电池 5,303 252,953.10 0.04
649 000919 金陵药业 12,900 251,292.00 0.03
650 002653 海思科 9,290 250,830.00 0.03
651 600039 四川路桥 38,391 250,693.23 0.03
652 002503 搜于特 13,274 250,613.12 0.03
653 002698 博实股份 4,745 250,536.00 0.03
654 600754 锦江股份 8,338 248,472.40 0.03
655 600337 美克家居 16,415 245,240.10 0.03
656 601233 桐昆股份 12,205 243,611.80 0.03
657 002254 泰和新材 15,073 242,675.30 0.03
658 600750 江中药业 7,417 238,753.23 0.03
659 600292 中电远达 7,758 236,929.32 0.03
660 600456 宝钛股份 9,080 236,715.60 0.03
661 600488 天药股份 24,405 236,484.45 0.03
662 600874 创业环保 18,453 235,275.75 0.03
663 002174 游族网络 2,511 232,920.36 0.03
664 600141 兴发集团 13,497 232,553.31 0.03
665 600132 重庆啤酒 10,326 232,541.52 0.03
666 601101 昊华能源 20,370 232,218.00 0.03
667 600199 金种子酒 16,549 231,686.00 0.03
668 002342 巨力索具 24,430 231,352.10 0.03
669 600636 三爱富 11,392 231,029.76 0.03
670 601908 京运通 10,996 230,696.08 0.03
671 600329 中新药业 9,158 230,690.02 0.03
672 000852 江钻股份 6,804 230,315.40 0.03
673 600425 青松建化 23,445 230,229.90 0.03
674 600335 国机汽车 8,312 229,577.44 0.03
675 000596 古井贡酒 4,908 229,105.44 0.03
676 002479 富春环保 12,464 228,714.40 0.03
677 600850 华东电脑 4,116 227,985.24 0.03
678 600997 开滦股份 26,216 225,981.92 0.03
679 600864 哈投股份 13,906 225,277.20 0.03
680 600188 兖州煤业 16,345 224,743.75 0.03
681 000418 小天鹅Ａ 9,392 224,468.80 0.03
682 000688 建新矿业 15,976 223,983.52 0.03
683 000600 建投能源 15,200 223,136.00 0.03
684 002128 露天煤业 13,506 222,578.88 0.03
第108页共127页
685 002681 奋达科技 8,080 221,876.80 0.03
686 002480 新筑股份 13,639 221,770.14 0.03
687 600088 中视传媒 6,863 221,469.01 0.03
688 000501 鄂武商Ａ 10,800 221,400.00 0.03
689 601801 皖新传媒 7,554 220,350.18 0.03
690 002315 焦点科技 2,294 220,224.00 0.03
691 002204 大连重工 16,397 219,063.92 0.03
692 600773 西藏城投 12,324 217,025.64 0.03
693 002293 罗莱家纺 11,972 216,573.48 0.03
694 002646 青青稞酒 7,417 216,428.06 0.03
695 600729 重庆百货 6,725 216,410.50 0.03
696 000860 顺鑫农业 9,424 215,903.84 0.03
697 600429 三元股份 19,073 215,334.17 0.03
698 600657 信达地产 25,867 213,144.08 0.03
699 603188 亚邦股份 7,400 212,084.00 0.03
700 601126 四方股份 6,893 210,236.50 0.03
701 002140 东华科技 9,400 210,184.00 0.03
702 000426 兴业矿业 12,700 209,677.00 0.03
703 600510 黑牡丹 13,510 209,675.20 0.03
704 002461 珠江啤酒 8,105 208,055.35 0.03
705 002242 九阳股份 13,517 206,134.25 0.03
706 000951 中国重汽 7,120 205,198.40 0.03
707 002194 武汉凡谷 9,706 204,602.48 0.03
708 002069 獐子岛 11,385 204,246.90 0.03
709 600507 方大特钢 22,499 203,390.96 0.03
710 600566 济川药业 6,800 200,464.00 0.03
711 002216 三全食品 13,608 200,037.60 0.03
712 600280 中央商场 14,404 199,783.48 0.03
713 600392 盛和资源 7,792 198,773.92 0.03
714 603366 日出东方 13,508 198,567.60 0.03
715 600195 中牧股份 7,020 197,262.00 0.03
716 002275 桂林三金 7,717 197,246.52 0.03
717 000525 红太阳 8,767 196,117.79 0.03
718 002091 江苏国泰 8,653 194,173.32 0.03
719 600971 恒源煤电 21,183 193,824.45 0.03
720 601010 文峰股份 19,640 191,882.80 0.03
721 000519 江南红箭 9,675 191,661.75 0.03
722 600743 华远地产 23,825 191,314.75 0.03
723 601515 东风股份 9,418 190,243.60 0.03
第109页共127页
724 600551 时代出版 8,746 189,875.66 0.03
725 600780 通宝能源 19,519 189,529.49 0.03
726 000703 恒逸石化 14,819 189,090.44 0.03
727 002574 明牌珠宝 10,417 187,193.49 0.03
728 000921 海信科龙 15,269 186,281.80 0.03
729 000030 富奥股份 16,097 186,242.29 0.03
730 000823 超声电子 13,668 183,971.28 0.03
731 002393 力生制药 3,979 181,760.72 0.03
732 600563 法拉电子 5,836 180,624.20 0.03
733 002327 富安娜 14,600 180,164.00 0.02
734 600537 亿晶光电 9,969 178,445.10 0.02
735 603001 奥康国际 5,703 178,047.66 0.02
736 600468 百利电气 7,554 176,083.74 0.02
737 002392 北京利尔 20,376 176,048.64 0.02
738 601225 陕西煤业 21,256 173,874.08 0.02
739 603555 贵人鸟 4,087 170,754.86 0.02
740 002281 光迅科技 3,494 167,991.52 0.02
741 000962 东方钽业 11,314 167,447.20 0.02
742 002678 珠江钢琴 8,171 165,707.88 0.02
743 600397 安源煤业 16,869 163,123.23 0.02
744 601969 海南矿业 8,900 162,247.00 0.02
745 000780 平庄能源 17,348 161,683.36 0.02
746 601226 华电重工 10,050 159,895.50 0.02
747 601231 环旭电子 9,300 158,193.00 0.02
748 002238 天威视讯 6,636 157,671.36 0.02
749 601965 中国汽研 12,095 157,355.95 0.02
750 600184 光电股份 5,454 153,584.64 0.02
751 002240 威华股份 11,278 152,929.68 0.02
752 000631 顺发恒业 18,603 150,498.27 0.02
753 601208 东材科技 13,176 150,469.92 0.02
754 603169 兰石重装 8,100 149,769.00 0.02
755 002635 安洁科技 5,998 146,051.30 0.02
756 002267 陕天然气 9,396 145,544.04 0.02
757 600803 新奥股份 8,488 145,229.68 0.02
758 002557 洽洽食品 8,767 143,603.46 0.02
759 002430 杭氧股份 10,742 142,009.24 0.02
760 603698 航天工程 3,600 141,912.00 0.02
761 600617 国新能源 7,700 140,679.00 0.02
762 603993 洛阳钼业 11,338 140,137.68 0.02
第110页共127页
763 002225 濮耐股份 14,731 139,355.26 0.02
764 002648 卫星石化 9,088 137,592.32 0.02
765 600389 江山股份 4,294 134,144.56 0.02
766 601999 出版传媒 9,418 133,923.96 0.02
767 000552 靖远煤电 9,458 133,357.80 0.02
768 603005 晶方科技 2,669 130,540.79 0.02
769 600618 氯碱化工 9,554 129,743.32 0.02
770 603328 依顿电子 4,216 129,262.56 0.02
771 600403 大有能源 14,300 127,842.00 0.02
772 002662 京威股份 6,389 113,851.98 0.02
773 002419 天虹商场 6,666 113,322.00 0.02
774 000156 华数传媒 3,092 110,631.76 0.02
775 000603 盛达矿业 4,394 109,586.36 0.02
776 002490 山东墨龙 8,975 107,789.75 0.01
777 002143 印纪传媒 3,300 105,633.00 0.01
778 002466 天齐锂业 1,700 105,060.00 0.01
779 601005 重庆钢铁 16,500 93,885.00 0.01
780 603369 今世缘 2,489 92,317.01 0.01
781 600917 重庆燃气 7,300 92,272.00 0.01
782 603699 纽威股份 3,619 90,438.81 0.01
783 000582 北部湾港 4,200 89,334.00 0.01
784 600801 华新水泥 8,302 87,752.14 0.01
785 002705 新宝股份 3,819 71,797.20 0.01
786 000693 华泽钴镍 3,307 68,024.99 0.01
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 值比例（％）
1 002354 天神娱乐 15,786 1,099,021.32 0.15
2 002429 兆驰股份 38,129 491,864.10 0.07
3 000959 首钢股份 74,405 460,566.95 0.06
4 000510 *ST金路 34,906 318,691.78 0.04
5 002416 爱施德 12,922 271,232.78 0.04
6 002505 大康牧业 31,003 261,665.32 0.04
7 600333 长春燃气 10,555 121,065.85 0.02
第111页共127页
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
占期末基金资产净
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 值比例（%）
1 601318 中国平安 7,344,281.00 1.02
2 600036 招商银行 4,575,912.00 0.63
3 600016 民生银行 3,919,563.00 0.54
4 300104 乐视网 3,405,607.85 0.47
5 601988 中国银行 3,397,282.00 0.47
6 600030 中信证券 3,289,821.00 0.46
7 601166 兴业银行 2,949,160.00 0.41
8 601901 方正证券 2,860,172.90 0.40
9 600837 海通证券 2,840,612.00 0.39
10 600000 浦发银行 2,723,241.26 0.38
11 000166 申万宏源 2,461,941.24 0.34
12 601106 中国一重 2,293,517.00 0.32
13 002230 科大讯飞 2,210,424.00 0.31
14 601398 工商银行 1,956,597.00 0.27
15 601919 中国远洋 1,897,519.66 0.26
16 600958 东方证券 1,892,180.50 0.26
17 002736 国信证券 1,865,075.00 0.26
18 000651 格力电器 1,716,674.00 0.24
19 600446 金证股份 1,705,067.00 0.24
20 000002 万 科Ａ 1,670,280.40 0.23
7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
占期末基金资产净
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 值比例（%）
1 601318 中国平安 11,740,684.71 1.63
2 600036 招商银行 8,537,587.52 1.18
3 600016 民生银行 7,780,579.00 1.08
4 600030 中信证券 7,543,401.00 1.04
5 600837 海通证券 6,533,086.35 0.90
6 601166 兴业银行 6,326,483.62 0.88
7 600533 栖霞建设 5,889,410.00 0.82
第112页共127页
8 000043 中航地产 5,704,714.93 0.79
9 000627 天茂集团 5,678,925.30 0.79
10 600000 浦发银行 4,814,980.00 0.67
11 601398 工商银行 4,454,486.00 0.62
12 601668 中国建筑 4,271,158.00 0.59
13 000002 万 科Ａ 4,163,113.18 0.58
14 002152 广电运通 4,122,574.32 0.57
15 000651 格力电器 4,003,192.00 0.55
16 601390 中国中铁 3,810,074.00 0.53
17 601989 中国重工 3,716,819.95 0.51
18 600887 伊利股份 3,543,906.18 0.49
19 000897 津滨发展 3,408,510.09 0.47
20 600761 安徽合力 3,301,019.52 0.46
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 143,078,464.51
卖出股票收入（成交）总额 319,422,171.61
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值 比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 91,545.30 0.01
8 其他 - -
9 合计 91,545.30 0.01
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 比例（%）
1 110031 航信转债 630 91,545.30 0.01
注：本基金本报告期末仅持有上述1只债券。
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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
1、本基金跟踪复制标的指数中证800指数，配置了中证800指数成分股中国平安。
根据2014年12月8日中国证券监督管理委员会发布对该公司控股子公司平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）的《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》，决定对平安证券给予警告，没收保荐业务收入400万元，没收承销股票违法所得2867万元，并处以440万元罚款。本基金认为：该处罚对于公司整体经营业绩不构成重大影响。
2、本基金跟踪复制标的指数中证800指数，配置了中证800指数成分股中信证券。
根据2015年1月16日中国证券监督管理委员会2014年第四季度证券公司融资类业务现场检查情况的通报，对中信证券采取暂停新开融资融券客户信用账户3个月的行政监管措施。本
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基金认为：该处罚对于公司整体经营业绩不构成重大影响。
3、本基金跟踪复制标的指数中证800指数，配置了中证800指数成分股兴业银行。
根据2015年6月9日兴业银行公告“2015年5月中旬，公司南宁分行下辖二级分行北海分行接到北海市公安局通报，该分行前员工苏瑜涉嫌个人非法集资已被立案，目前案件在调查阶段。
公司南宁以及北海两级分行成立专项调查小组，就其涉及业务进行了全面内部排查，未发现银行资金卷入其中。目前，公司北海分行经营、财务状况与对外服务均正常。”本基金认为：该处罚对于公司整体经营业绩不构成重大影响。
4、本基金跟踪复制标的指数中证800指数，配置了中证800指数成分股海通证券。
根据2015年1月16日中国证券监督管理委员会2014年第四季度证券公司融资类业务现场检查情况的通报，对海通证券采取暂停新开融资融券客户信用账户3个月的行政监管措施。本基金认为：该处罚对于公司整体经营业绩不构成重大影响。
除上述情况外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.12.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 220,137.48
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 11,107.95
5 应收申购款 50,198.23
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 281,443.66
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期可转换债券。
7.12.5 期末资前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
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7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
占基金资产
流通受限部分的
序号 股票代码 股票名称 净值比例 流通受限情况说明
公允价值(元) （%）
1 002354 天神娱乐 1,099,021.32 0.15 重大事项停牌
2 000959 首钢股份 460,566.95 0.06 重大事项停牌
3 000510 *ST金路 318,691.78 0.04 重大事项停牌
4 002416 爱施德 271,232.78 0.04 重大事项停牌
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8 基金份额持有人信息（转型前）
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人 机构投资者 个人投资者
户均持有的
户数(户)
份额级别 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
长盛同庆
- - - - - -
800A
长盛同庆
- - - - - -
800B
长盛同庆
中证 13,018 41,655.28 323,713,066.87 59.70% 218,555,423.91 40.30%
800分级
合计 13,018 41,655.28 323,713,066.87 59.70% 218,555,423.91 40.30%
注：1、本基金的基金管理人于2015年5月21日终，将同庆800A份额、同庆800B份额以各自的基金份额净值为基准转换为长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)份额。
2、对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。
8.2 期末上市基金前十名持有人
根据《长盛同庆中证800指数分级证券投资基金基金合同》的规定，同庆800A份额、同庆800B
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份额于2015年5月21日终止上市。本基金的基金管理人于2015年5月21日终，将同庆
800A份额、同庆800B份额以各自的基金份额净值为基准转换为长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)份额。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
占基金总份额
份额级别 持有份额总数（份）
项目 比例
长盛同庆800A - -
长盛同庆800B
基金管理人所有从业人员 - -
持有本基金 长盛同庆中证800分级 - -
合计 - -
注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
长盛同庆800A 0
本公司高级管理人员、基 长盛同庆800B 0
金投资和研究部门负责人
长盛同庆中证800分级 0
持有本开放式基金
合计 0
长盛同庆800A 0
本基金基金经理持有本开 长盛同庆800B 0
放式基金 长盛同庆中证800分级 0
合计 0
8 基金份额持有人信息（转型后）
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数 户均持有的基
(户) 金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
12,166 36,142.05 255,377,112.87 58.08% 184,327,073.26 41.92%
8.2 期末上市基金前十名持有人
注：截止报告日2015年6月30日，长盛同庆中证800指数型证券投资基金（LOF）未上市。
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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员 - -
持有本基金
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究 0
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
9 开放式基金份额变动（转型前）
单位：份
长盛同庆中证
项目 长盛同庆800A 长盛同庆800B 800分级
基金合同生效日（2012年5月 - - 14,686,733,239.06
12日）基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 278,099,590.00 417,149,386.00 156,591,454.56
本报告期基金总申购份额 - - 83,429,559.28
减:本报告期基金总赎回份额 - - 393,001,498.06
本报告期基金拆分变动份额（份 -278,099,590.00 -417,149,386.00 695,248,975.00
额减少以"-"填列）
本报告期期末基金份额总额 0.00 0.00 542,268,490.78
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金折算变动份额。
9开放式基金份额变动（转型后）
单位：份
项目 长盛同庆中证800指数（LOF）
基金合同生效日（2015年5月22日）基金份额总额 542,268,490.78
本报告期期初基金份额总额 -
本报告期基金总申购份额 583,555.65
减:本报告期基金总赎回份额 103,147,860.30
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 439,704,186.13
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10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
根据公司第六届董事会第七次会议决议，公司聘任林培富、王宁、蔡宾担任公司副总经理；聘任孙杰、刁俊东为公司高管人员。以上三名副总经理于2015年4月22日通过中国证券投资基金业协会（以下简称基金业协会）组织的高级管理人员证券投资法律知识考试，公司已及时向基金业协会进行备案。
10.2.2基金经理变动情况
本报告期本基金经理未曾变动。
10.2.3本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
本基金托管人2015年1月4日发布任免通知，聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务部副总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略没有改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
第119页共127页
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 （转型前）
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元
券商名称 占当期股票 占当期佣金 备注
数量 成交金额 佣金
成交总额的比例 总量的比例
国泰君安 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
国信证券 1 16,158,914.05 3.61 14,711.07 3.61 -
光大证券 1 33,511,914.97 7.49 30,509.30 7.49 -
中航证券 1 - - - - -
招商证券 1 61,266,989.57 13.69 55,777.60 13.69 -
东兴证券 1 150,180,227.96 33.56 136,722.81 33.56 -
华泰证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
长江证券 1 63,799,352.68 14.26 58,083.28 14.26 -
国元证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
中金证券 1 - - - - -
银河证券 1 122,636,808.40 27.40 111,647.53 27.40 -
东方证券 1 - - - - -
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债券回 占当期权证
券商名称 占当期债券 购
成交金额 成交金额 成交金额 成交总额的
成交总额的比例 成交总额的比 比例
例
国泰君安 　 　 - - - -
东北证券 　 　 - - - -
申银万国 　 　 - - - -
中信证券 　 　 - - - -
国信证券 　 　 - - - -
光大证券 　 　 - - - -
中航证券 　 　 - - - -
第120页共127页
招商证券 　 　 - - - -
东兴证券 340,000.00 78.01 - - - -
华泰证券 　 　 - - - -
海通证券 　 　 - - - -
长江证券 63,349.00 14.53 - - - -
国元证券 　 　 - - - -
兴业证券 　 　 - - - -
中金证券 　 　 - - - -
银河证券 32,490.00 7.45 - - - -
东方证券 　 　 - - - -
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价；
（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；
（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
第121页共127页
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况
（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。
（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 （转型后）
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元
券商名称 占当期股票 占当期佣金 备注
数量 成交金额 佣金
成交总额的比例 总量的比例
国泰君安 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
国信证券 1 163,151,553.02 35.28% 148,486.02 35.27% -
光大证券 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
东兴证券 1 81,024,882.35 17.52% 73,765.86 17.52% -
华泰证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
长江证券 1 218,324,200.75 47.21% 198,762.56 47.21% -
国元证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
中金证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债券回 占当期权证
券商名称 占当期债券 购
成交金额 成交金额 成交金额 成交总额的
成交总额的比例 成交总额的比 比例
例
国泰君安 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
第122页共127页
中信证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
东兴证券 783,450.90 100.00% - - - -
华泰证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
中金证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价；
（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；
（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构
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的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况
（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。
（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。
10.8 其他重大事件（转型前）
除上述事项外，均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事项如下：
序
公告事项 法定披露方式 法定披露日期
号
关于长盛同庆中证800指数分级
《中国证券报》《上海证券
证券投资基金之长盛同庆、同庆
1 报》《证券时报》及本公司 2015-05-21
800A、同庆800B暂停办理转托管
网站
业务的公告
长盛同庆中证800指数分级证券
投资基金分级运作期届满基金名
2 同上 2015-05-21
称变更及转换基准日等事项的公
告
长盛同庆中证800指数分级证券
投资基金之同庆800A、同庆
3 同上 2015-05-20
800B基金份额终止上市提示性公
告
长盛同庆中证800指数型证券投
4 同上 2015-05-18
资基金（LOF）招募说明书摘要
长盛同庆中证800指数型证券投
5 同上 2015-05-18
资基金（LOF）招募说明书
长盛同庆中证800指数分级证券
6 同上 2015-05-18
投资基金暂停申购、赎回、转换、
第124页共127页
定期定额投资及转托管业务的公
告
长盛同庆中证800指数分级证券
7 投资基金之同庆800A、同庆 同上 2015-05-18
800B基金份额终止上市公告
长盛基金管理有限公司关于子公
8 司法定代表人、执行董事及高管 同上 2015-05-15
变更情况的公告
长盛同庆中证800指数分级证券
9 投资基金分级运作期届满与基金 同上 2015-05-14
份额到期转换的提示性公告
长盛同庆中证800指数分级证券
10 投资基金分级运作期届满与基金 同上 2015-04-30
份额到期转换的公告
长盛基金管理有限公司关于新任
11 同上 2015-04-24
副总经理的公告
关于旗下部分基金参加众禄基金
12 同上 2015-04-20
费率优惠活动的公告
长盛同庆中证800指数分级证券
13 投资基金分级运作期届满及份额 同上 2015-04-08
转换的提示性公告
关于在直销柜台开通旗下部分基
14 同上 2015-03-16
金跨TA转换业务的公告
10.8 其他重大事件（转型后）
除上述事项外，均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事项如下：
序
公告事项 法定披露方式 法定披露日期
号
1 关于旗下部分开放式基金参加交 《中国证券报》《上海证券 2015-06-30
第125页共127页
通银行网上银行和手机银行基金 报》《证券时报》及本公司
申购费率优惠活动的公告 网站
关于旗下部分基金参加一路财富
2 同上 2015-06-26
和同花顺费率优惠活动的公告
关于增加汇付金融和增财基金为
3 旗下部分基金代销机构并推出定 同上 2015-06-19
投业务及费率优惠活动的公告
长盛基金管理有限公司关于增加
联泰资产和钱景为旗下部分基金
4 同上 2015-06-19
代销机构并推出定投业务及费率
优惠活动的公告
关于我公司旗下部分开放式基金
参加中国农业银行网上银行和手
5 同上 2015-06-01
机银行基金申购费率优惠活动的
公告
关于旗下部分基金参加一路财富
6 （北京）信息科技有限公司网上 同上 2015-05-28
费率优惠活动的公告
关于在直销柜台开通旗下部分基
7 同上 2015-05-27
金跨TA转换业务的公告
长盛同庆中证800指数分级证券
8 投资基金分级运作期届满基金份 同上 2015-05-26
额转换结果的公告
11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、《长盛同庆中证800指数分级证券投资基金基金合同》；
3、《长盛同庆中证800指数分级证券投资基金托管协议》；
4、《长盛同庆中证800指数分级证券投资基金招募说明书》；
第126页共127页
5、《长盛同庆中证800指数型证券投资基金（LOF）基金合同》；
6、《长盛同庆中证800指数型证券投资基金（LOF）托管协议》；
7、《长盛同庆中证800指数型证券投资基金（LOF）招募说明书》；
8、法律意见书；
9、基金管理人业务资格批件、营业执照；
10、基金托管人业务资格批件、营业执照。
11.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公场所。
11.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所和/或管理人互联网站免费查阅备查文件。
在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。
网址：http://www.csfunds.com.cn。
长盛基金管理有限公司
2015年8月27日
第127页共127页
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