国寿安保中证养老产业指数分级
证券投资基金

2018年半年度报告

2018年6月30日

基金管理人：国寿安保基金管理有限公司

基金托管人：招商证券股份有限公司


§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年01月01日起至06月30日止。

1.2目录

§1重要提示及目录................................................................................................................................... 2

1.1重要提示...................................................................................................................................... 2

1.2目录.............................................................................................................................................. 3
§2基金简介............................................................................................................................................... 6

2.1基金基本情况 .............................................................................................................................. 6

2.2基金产品说明 .............................................................................................................................. 6

2.3基金管理人和基金托管人.......................................................................................................... 7

2.4信息披露方式 .............................................................................................................................. 7

2.5其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3主要财务指标和基金净值表现........................................................................................................... 8

3.1主要会计数据和财务指标.......................................................................................................... 8

3.2基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4管理人报告......................................................................................................................................... 10

4.1基金管理人及基金经理情况.................................................................................................... 10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................11

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................11

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................ 12

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................................... 12

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................ 13

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................ 13
§5托管人报告......................................................................................................................................... 14

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................ 14

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........ 14

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................ 14
§6半年度财务会计报告（未经审计）................................................................................................. 15

6.1资产负债表................................................................................................................................ 15

6.2利润表........................................................................................................................................ 16

6.3所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................ 17


6.4报表附注.................................................................................................................................... 18
§7投资组合报告..................................................................................................................................... 37

7.1期末基金资产组合情况............................................................................................................ 37

7.2期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................ 37

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................ 38

7.4报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................ 40

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合.................................................................................... 41

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................ 42

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................ 42

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................ 42

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................ 42

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.................................................................. 42

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................................................. 42

7.12投资组合报告附注.................................................................................................................. 42
§8基金份额持有人信息......................................................................................................................... 44

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................ 44

8.2期末上市基金前十名持有人.................................................................................................... 44

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.................................................................... 45

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................ 45
§9开放式基金份额变动......................................................................................................................... 46
§10重大事件揭示................................................................................................................................... 47

10.1基金份额持有人大会决议...................................................................................................... 47

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................................... 47

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.......................................................... 47

10.4基金投资策略的改变.............................................................................................................. 47

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................. 47

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................. 47

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................................................. 47

10.8其他重大事件 .......................................................................................................................... 48
§11影响投资者决策的其他重要信息................................................................................................... 50


11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...................................... 50

11.2影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................... 50
§12备查文件目录................................................................................................................................... 51

12.1备查文件目录 .......................................................................................................................... 51

12.2存放地点.................................................................................................................................. 51

12.3查阅方式.................................................................................................................................. 51

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金

基金简称 国寿安保中证养老产业指数分级

场内简称 国寿养老

基金主代码 168001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年6月26日

基金管理人 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人 招商证券股份有限公司

报告期末基金份额总额 109,750,613.83份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易 深圳证券交易所
所

上市日期 2015年7月10日

下属分级基金的基金简称 国寿安保中证养老 国寿安保中证养老产 国寿安保中证养老
产业指数分级A 业指数分级B 产业指数分级

下属分级基金场内简称: 养老A 养老B 国寿养老

下属分级基金的交易代码 150305 150306 168001

报告期末下属分级基金份 9,623,369.00份 9,623,369.00份 90,503,875.83份
额总额
2.2基金产品说明

本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证养老产业指数。在正常
投资目标 市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。
本基金采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重
构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进
投资策略 行相应调整。但因特殊情况（如市场流动性不足、成份股被限制投
资等）导致基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其
他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目
标指数的表现。

业绩比较基准 95%中证养老产业指数收益率＋5%银行人民币活期存款利率（税后）。
本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，
其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基
风险收益特征 金。从本基金所分离的两类基金份额来看，国寿养老A份额具有低
预期风险、预期收益相对稳定的特征；国寿养老B份额具有高预期
风险、预期收益相对较高的特征。

本基金为股票型基
下属分级基金的风险收益 国寿养老A份额具有 国寿养老B份额具有 金，具有较高预期风
特征 低预期风险、预期收 高预期风险、预期收 险、较高预期收益的
益相对稳定的特征。 益相对较高的特征。 特征，其预期风险和
预期收益高于货币市

场基金、债券型基金
和混合型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国寿安保基金管理有限公司 招商证券股份有限公司

姓名 张彬 郭杰

信息披露负责人 联系电话 010-50850744 0755-82943666

电子邮箱 public@gsfunds.com.cn tgb@cmschina.com.cn

客户服务电话 4009-258-258 95565

传真 010-50850776 0755-82960794

注册地址 上海市虹口区丰镇路806号 广东省深圳市福田区益田路江
3幢306号 苏大厦A座38-45层

办公地址 北京市西城区金融大街28号 广东省深圳市福田区益田路江
院盈泰商务中心2号楼11层 苏大厦A座38-45层

邮政编码 100033 518026

法定代表人 王军辉 霍达

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gsfunds.com.cn

基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号


§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年1月1日-2018年6月30日)
本期已实现收益 -829,779.08
本期利润 -5,743,169.25
加权平均基金份额本期利润 -0.0500
本期加权平均净值利润率 -6.45%
本期基金份额净值增长率 -6.80%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日)

期末可供分配利润 -22,354,804.74
期末可供分配基金份额利润 -0.2037
期末基金资产净值 79,898,990.21
期末基金份额净值 0.728
3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日)

基金份额累计净值增长率 -21.90%
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
准差② 率③ 准差④

过去一个月 -10.13% 1.72% -10.21% 1.74% 0.08% -0.02%
过去三个月 -7.57% 1.37% -7.83% 1.37% 0.26% 0.00%
过去六个月 -6.80% 1.30% -6.49% 1.31% -0.31% -0.01%
过去一年 -6.58% 1.04% -3.95% 1.04% -2.63% 0.00%
过去三年 -21.90% 1.47% -22.81% 1.63% 0.91% -0.16%
自基金合同 -21.90% 1.47% -28.73% 1.72% 6.83% -0.25%
生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金的基金合同于2015年6月26日生效，按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。


§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2013]1308号文核准，于2013年10月29日设立，公司注册资本12.88亿元人民币，公司股东为中国人寿资产管理有限公司，其持有股份85.03%，AMPCAPITALINVESTORSLIMITED（澳大利亚安保资本投资有限公司），其持有股份14.97%。

截至2018年6月30日，公司共管理44只开放式基金及部分特定资产管理计划，公司管理资产总规模为1,880.78亿元，其中公募基金管理规模为1,447.06亿元。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）

姓名 职务 期限 证券从业年 说明

任职日期 离任日期 限

李康先生，博士研究
生。2009年10月至
2012年12月就职于中
国国际金融有限公司，
任职量化分析经理；
2012年12月至2013
年11月就职于长盛基
金管理有限公司，任职
量化研究员；2013年
11月加入国寿安保基
金管理有限公司任基
李康 基金经理 2018年1月 - 8年 金经理助理，现任国寿
30日 安保沪深300指数型证
券投资基金、国寿安保
中证500交易型开放式
指数证券投资基金、国
寿安保中证500交易型
开放式指数证券投资
基金联接基金、国寿安
保中证养老产业指数
分级证券投资基金及
国寿安保沪深300交易
型开放式指数证券投
资基金基金经理。

吴坚 基金经理 2015年6月 2018年2月9 11年 吴坚先生，博士研究
26日 日 生。曾任中国建设银行

云南分行副经理、中国
人寿资产管理有限公
司一级研究员，现任国
寿安保稳惠灵活配置
混合型证券投资基金、
国寿安保策略精选灵
活配置混合型证券投
资基金及国寿安保稳
泰一年定期开放混合
型证券投资基金基金
经理。

注：任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于基金份额持有人为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，本基金严格遵守基金合同，紧密追踪标的指数。

本基金跟踪误差主要源自标的成份股中国人寿的替代投资，以及日常申赎。成分股停复牌和市场波动等因素，也带来一定的跟踪误差。本基金管理人采用量化分析手
段，通过适当的策略尽量克服对跟踪误差不利因素的影响。并且，逐日跟踪实际组合与标的指数表现的偏离，定期分析优化跟踪偏离度管理方案。

2018上半年股票市场先扬后抑，年初在地产股带动下连续上涨，进入二月以后，在监管趋严和去杠杆压力下，叠加中美贸易摩擦等因素，权益市场大幅调整，主要指数较一月高点回调约20%。创业板指表现略好于大盘，上半年跌幅也近8%。2017年表现良好的白马股回调明显，医药板块是主要消费板块中为数不多表现亮眼的板块之一，但在6月份也遭遇回调。
4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为0.728元；本报告期基金份额净值增长率为-6.80%，业绩比较基准收益率为-6.49%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，在政策微调，去杠杆节奏稳重趋缓的条件下，权益市场继续大幅下跌的空间有限。货币政策预计维持宽松，通胀整体水平相对温和。另一方面，中美贸易摩擦将是长期的过程，对市场持续产生影响。对内深化改革，对外扩大开放，依靠创新和消费将是未来经济发展的重点。在这个大背景下，A股市场将会延续大分化和重构的格局，机遇与风险并存，应把握经济动能转换红利，精选优质企业并分享其成长价值。养老产业涵盖多个消费升级相关行业，随着人口结构日趋老龄化，具备持续投资价值。

本基金将严格遵守基金合同，力争将对标的指数的跟踪误差降低到最小程度。4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。

本基金管理人设有基金估值委员会，估值委员会负责人由主管运营工作的公司领导担任，委员由运营管理部负责人、合规管理部负责人、监察稽核部负责人、研究部负责人组成，估值委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况时，运营管理部及时提请估值委员会召开会议修订估值方法并履行信息披露义务，以保证其持续适用。相关基金经理和研究员可列席会议，向估值委员会提出估值意见或建议，但不参与具体的估值流程。


上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供在银行间同业市场和在交易所市场交易的固定收益品种的估值数据，以及流通受限股票的估值数据。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金报告期内未进行利润分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。


§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，招商证券股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表
会计主体：国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金
报告截止日：2018年6月30日

单位：人民币元
资产 附注号 本期末 上年度末

2018年6月30日 2017年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 2,850,014.30 5,160,748.68
结算备付金 18,403.32 17,340.97
存出保证金 11,256.66 34,165.75
交易性金融资产 6.4.7.2 77,316,393.00 90,499,301.87
其中：股票投资 74,594,217.00 90,499,301.87
基金投资 - -
债券投资 2,722,176.00 -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 6.4.7.5 39,063.79 2,611.47
应收股利 - -
应收申购款 96,989.94 11,987.12
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 80,332,121.01 95,726,155.86
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2018年6月30日 2017年12月31日

负债：

短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 35,504.58 8,635.17
应付管理人报酬 68,602.11 80,358.55
应付托管费 13,720.41 16,071.74
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 35,256.12 37,009.01
应交税费 - -

应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 280,047.58 351,029.58
负债合计 433,130.80 493,104.05
所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 102,253,794.95 113,567,161.19
未分配利润 6.4.7.10 -22,354,804.74 -18,334,109.38
所有者权益合计 79,898,990.21 95,233,051.81
负债和所有者权益总计 80,332,121.01 95,726,155.86
注：报告截止日2018年6月30日，养老基金份额净值人民币0.728元，养老A级的基金份额净值人民币1.024元，养老B级的基金份额净值人民币0.432元；基金份额总额为109,750,613.83份，其中养老基金份额为90,503,875.83份，养老A级基金份额为9,623,369.00份，养老B级基金份额为9,623,369.00份。
6.2利润表
会计主体：国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 附注号 2018年1月1日至2018 2017年1月1日至
年6月30日 2017年6月30日
一、收入 -4,898,093.53 7,626,780.60
1.利息收入 52,395.84 64,063.20
其中：存款利息收入 6.4.7.11 35,962.60 64,063.20
债券利息收入 16,433.24 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -52,013.40 -511,445.90
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -575,248.14 -1,252,437.40
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 1,197.20 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 522,037.54 740,991.50
3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 -4,913,390.17 8,032,029.11
“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -
列）


5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 14,914.20 42,134.19
列）

减：二、费用 845,075.72 1,206,209.34
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 440,902.20 673,237.56
2．托管费 6.4.10.2.2 88,180.38 134,647.53
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 87,059.60 169,390.71
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．税金及附加 - -
7．其他费用 6.4.7.20 228,933.54 228,933.54
三、利润总额 （亏损总额以“-” -5,743,169.25 6,420,571.26
号填列）

减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号 -5,743,169.25 6,420,571.26
填列）
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日

单位：人民币元
本期

2018年1月1日至2018年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 113,567,161.19 -18,334,109.38 95,233,051.81
金净值）
二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -5,743,169.25 -5,743,169.25
润）
三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 -11,313,366.24 1,722,473.89 -9,590,892.35
（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 2,492,418.35 -453,063.59 2,039,354.76
2.基金赎回款 -13,805,784.59 2,175,537.48 -11,630,247.11
四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -
值变动（净值减少以“-”
号填列）

五、期末所有者权益（基 102,253,794.95 -22,354,804.74 79,898,990.21
金净值）


上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 169,215,041.63 -34,603,852.33 134,611,189.30
金净值）
二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 6,420,571.26 6,420,571.26
润）
三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 -20,443,578.31 3,713,234.41 -16,730,343.90
（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 21,963,456.89 -4,465,525.04 17,497,931.85
2.基金赎回款 -42,407,035.20 8,178,759.45 -34,228,275.75
四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -
值变动（净值减少以“-”
号填列）

五、期末所有者权益（基 148,771,463.32 -24,470,046.66 124,301,416.66
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______左季庆______ ______王文英______ ____韩占锋____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注
6.4.1基金基本情况

国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]763号文《关于准予国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金注册的批复》的核准，由国寿安保基金管理有限公司于2015年6月8日至2015年6月19日向社会公开发行募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具安永华明（2015）验字第61090605_A05号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2015年6月26日正式生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为276,524,524.25份基金份额。根据《基金合同》的约定，基金份额发售结束后，场外认购的全部份额将确认为国寿养老份额；场内认购的份额将按照1：1的比例自动分
离为国寿养老A份额与国寿养老B份额。其中场内认购的基金份额（含募集期利息结转的份额）确认为105,708,524.00份，场外认购的基金份额（含募集期利息结转的份额）确认为170,816,000.25份。本基金的基金管理人为国寿安保基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为招商证券股份有限公司。

本基金的基金份额包括国寿养老份额、国寿养老A份额、国寿养老B份额。根据对基金财产及收益分配的不同安排，本基金的基金份额具有不同的风险收益特征。国寿养老A份额与国寿养老B份额的配比始终保持1：1的比率不变。

每年的基金份额定期折算基准日，本基金将按照《基金合同》的规定对国寿养老A份额和国寿养老份额进行定期份额折算。基金份额折算基准日为每年12月15日（若该日为非工作日，则提前至该日之前的最后一个工作日）。定期份额折算后国寿养老A份额的基金份额参考净值调整为1.000元，基金份额折算基准日折算前国寿养老A份额的基金份额参考净值超出1.000元的部分将折算为国寿养老份额的场内份额分配给A份额持有人。国寿养老份额持有人持有的每两份份额将按一份国寿养老A份额获得新增份额的分配，经过上述份额折算后，国寿养老份额的基金份额净值将相应调整。在基金份额折算前与折算后，国寿养老A份额和国寿养老B份额的份额配比保持1：1的比例。

除以上定期份额折算外，本基金还将在以下两种情况进行不定期份额折算，即：当国寿养老份额的基金份额净值高至1.500元或以上；当国寿养老B份额的基金份额参考净值低至0.250元或以下。当国寿养老份额的基金份额净值高至1.500元或以上，本基金将分别对国寿养老A份额、国寿养老B份额和国寿养老份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保国寿养老A份额和国寿养老B份额的比例为1：1，份额折算后国寿养老A份额的基金份额参考净值、国寿养老B份额的基金份额参考净值和国寿养老份额的基金份额净值均调整为1.000元。当国寿养老B份额的基金份额参考净值低至0.250元或以下，本基金将分别对国寿养老A份额、国寿养老B份额和国寿养老份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保国寿养老A份额和国寿养老B份额的比例为1：1，份额折算后国寿养老份额的基金份额净值、国寿养老A份额和国寿养老B份额的基金份额参考净值均调整为1.000元。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证养老产业指数的成份股、备选成份股、其他股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、
固定收益资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、中小企业私募债、证券公司短期公司债券、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等）、衍生工具（权证等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

基金的投资组合比例为：本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于中证养老产业指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至6月30日的经营成果和净值变动情况。6.4.4重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6税项

6.4.6.1印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

6.4.6.2营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；


根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：（一）提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；（二）转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

6.4.6.3企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.4个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款

单位：人民币元
项目 本期末

2018年6月30日

活期存款 2,850,014.30
定期存款 -
其中：存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -
其他存款 -
合计： 2,850,014.30
6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元
本期末

项目 2018年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 79,038,186.34 74,594,217.00 -4,443,969.34
贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约

债券 交易所市场 2,728,704.00 2,722,176.00 -6,528.00
银行间市场 - - -
合计 2,728,704.00 2,722,176.00 -6,528.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 81,766,890.34 77,316,393.00 -4,450,497.34
6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5应收利息

单位：人民币元
项目 本期末

2018年6月30日

应收活期存款利息 1,268.57
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 8.30
应收债券利息 37,781.92
应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 5.00
合计 39,063.79
6.4.7.6其他资产

本基金于本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元
项目 本期末

2018年6月30日

交易所市场应付交易费用 35,256.12
银行间市场应付交易费用 -
合计 35,256.12
6.4.7.8其他负债

单位：人民币元
项目 本期末

2018年6月30日

应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 114.04
预提费用 229,933.54
应付指数使用费 50,000.00
合计 280,047.58
6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元
本期

项目 2018年1月1日至2018年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 121,896,195.95 113,567,161.19
本期申购 2,675,284.73 2,492,418.35
本期赎回(以"-"号填列) -14,820,866.85 -13,805,784.59
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 109,750,613.83 102,253,794.95
（1）根据《基金合同》的约定，基金份额发售结束后，场外认购的全部份额将确认为国寿养老份
额；场内认购的份额将按照1:1的比例自动分离为国寿养老A份额与国寿养老B份额。折算拆分后，于基金合同生效日，本基金份额总额276,524,524.25份；
（2）根据本基金基金合同规定，投资者可申购、赎回国寿养老份额，国寿养老A份额和国寿养老B份额只可在深圳证券交易所上市交易，因此上表不再单独披露国寿养老A份额和国寿养老B份额的情况。
6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -13,157,357.96 -5,176,751.42 -18,334,109.38
本期利润 -829,779.08 -4,913,390.17 -5,743,169.25
本期基金份额交易 1,366,606.02 355,867.87 1,722,473.89
产生的变动数

其中：基金申购款 -305,635.28 -147,428.31 -453,063.59
基金赎回款 1,672,241.30 503,296.18 2,175,537.48
本期已分配利润 - - -
本期末 -12,620,531.02 -9,734,273.72 -22,354,804.74
6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元
项目 本期

2018年1月1日至2018年6月30日

活期存款利息收入 35,551.62
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 268.99
其他 141.99
合计 35,962.60
6.4.7.12股票投资收益
6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元
项目 本期

2018年1月1日至2018年6月30日
卖出股票成交总额 36,211,553.71
减：卖出股票成本总额 36,786,801.85
买卖股票差价收入 -575,248.14
6.4.7.13债券投资收益
6.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元
项目 本期

2018年1月1日至2018年6月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 1,197.20
券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 1,197.20
6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元
项目 本期

2018年1月1日至2018年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 1,607,419.34
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 1,584,246.00
减：应收利息总额 21,976.14
买卖债券差价收入 1,197.20
6.4.7.13.3资产支持证券投资收益

本基金于本报告期间无资产支持证券投资产生的收益/损失。
6.4.7.14贵金属投资收益

本基金于本报告期间无贵金属投资收益。
6.4.7.15衍生工具收益
6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金于本报告期间无买卖权证产生的收益/损失。
6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益

本基金于本报告期间无买卖其他衍生工具产生的收益/损失。
6.4.7.16股利收益

单位：人民币元
项目 本期

2018年1月1日至2018年6月30日

股票投资产生的股利收益 522,037.54
基金投资产生的股利收益 -

合计 522,037.54
6.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元
项目名称 本期

2018年1月1日至2018年6月30日

1.交易性金融资产 -4,913,390.17
——股票投资 -4,906,862.17
——债券投资 -6,528.00
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减:应税金融商品公允价值变动产生的预估

-
增值税

合计 -4,913,390.17
6.4.7.18其他收入

单位：人民币元
项目 本期

2018年1月1日至2018年6月30日

基金赎回费收入 14,914.20
合计 14,914.20
6.4.7.19交易费用

单位：人民币元
项目 本期

2018年1月1日至2018年6月30日

交易所市场交易费用 87,059.60
银行间市场交易费用 -
合计 87,059.60
6.4.7.20其他费用

单位：人民币元
项目 本期

2018年1月1日至2018年6月30日

审计费用 24,795.19
信息披露费 74,385.57

上市费 29,752.78
指数使用费 100,000.00
合计 228,933.54
6.4.7.21分部报告

无。
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项

截至本会计报表批准报出日，本基金无需作披露的重大资产负债表日后事项。6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

国寿安保基金管理有限公司（简称“国寿安保基金”） 基金管理人、直销机构

招商证券股份有限公司（简称“招商证券”） 基金托管人

中国人寿保险（集团）公司（简称“集团公司”） 基金管理人的最终控制人

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易

本基金本报告期及上年度可比区间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2债券交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3债券回购交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4权证交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

本基金本报告期末无应支付关联方交易单元的佣金。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年6 2017年1月1日至2017年6月30
月30日 日

当期发生的基金应支付 440,902.20 673,237.56
的管理费

其中：支付销售机构的客 13,407.36 41,105.21
户维护费
注：基金管理费每日计提，按月支付。计算方法如下：
H＝E×1.00%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年6 2017年1月1日至2017年6月30
月30日 日

当期发生的基金应支付 88,180.38 134,647.53
的托管费
注：基金托管费每日计提，按月支付。计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.3销售服务费

无。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

报告期内基金管理人未投资本基金。
6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
国寿安保中证养老产业指数分级

本期末 上年度末

2018年6月30日 2017年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额
基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的
比例 比例

集团公司 79,114,417.34 87.42% 93,885,815.24 85.17%
6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元
关联方 本期 上年度可比期间

名称 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

招商证券 2,850,014.30 35,551.62 6,898,827.58 62,566.98
注：本基金的银行存款存放于基金托管人招商证券股份有限公司在交通银行深圳科技园支行开立的基金托管账户，并由基金托管人招商证券股份有限公司保管；本基金的银行存款按银行约定利率计息。
6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金于本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无其他关联交易事项。
6.4.11利润分配情况

本基金于本报告期间未进行利润分配。
6.4.12期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。


6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代 期末 复牌 数量 期末

码 股票名称 停牌日期 停牌原因估值单复牌日期开盘单价（股） 成本总额 期末估值总额备注
价

300146汤臣倍健 2018年1月31日公告重大 16.602018年7 16.5075,500 1,070,403.381,253,300.00 -
事项 月31日

002252上海莱士 2018年2月23日公告重大 21.48 - -52,615 1,153,918.791,130,170.20 -
事项

002739万达电影 2017年7月4日公告重大 38.03 - -23,800 1,793,292.30 905,114.00 -
事项

002411必康股份 2018年6月19日公告重大 28.34 - -30,100 838,294.50 853,034.00 -
事项

000587金洲慈航 2018年6月15日公告重大 4.962018年7 4.46151,000 1,134,733.60 748,960.00 -
事项 月2日

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场

风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限

额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管

理人根据现代企业法人治理结构和内部控制的要求，建立在董事会领导下的架构清

晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系。风险控制的体系由公司董事会、

风险管理委员会、经理层、督察长、合规管理部、监察稽核部和各业务部门业务人员

岗位自控构成。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证

券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本

基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

本基金所持证券在证券交易所上市，因此，除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金所面临的利率风险主要来源于本基金所持有的生息资产。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及结算保证金等。本基金于本报告期末未持有债券投资，因此基金净值受利率变动的影响较小。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元
本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2018年6月30日

资产


银行存款 2,850,014.30 - - - 2,850,014.30
结算备付金 18,403.32 - - - 18,403.32
存出保证金 11,256.66 - - - 11,256.66
交易性金融资产 2,722,176.00 - - 74,594,217.0077,316,393.00
应收利息 - - - 39,063.79 39,063.79
应收申购款 - - - 96,989.94 96,989.94
资产总计 5,601,850.28 - - 74,730,270.7380,332,121.01
负债

应付赎回款 - - - 35,504.58 35,504.58
应付管理人报酬 - - - 68,602.11 68,602.11
应付托管费 - - - 13,720.41 13,720.41
应付交易费用 - - - 35,256.12 35,256.12
其他负债 - - - 280,047.58 280,047.58
负债总计 - - - 433,130.80 433,130.80
利率敏感度缺口 5,601,850.28 - - 74,297,139.9379,898,990.21
上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年12月31日

资产

银行存款 5,160,748.68 - - - 5,160,748.68
结算备付金 17,340.97 - - - 17,340.97
存出保证金 34,165.75 - - - 34,165.75
交易性金融资产 - - - 90,499,301.8790,499,301.87
应收利息 - - - 2,611.47 2,611.47
应收申购款 - - - 11,987.12 11,987.12
其他资产 - - - - -
资产总计 5,212,255.40 - - 90,513,900.4695,726,155.86
负债

应付赎回款 - - - 8,635.17 8,635.17
应付管理人报酬 - - - 80,358.55 80,358.55
应付托管费 - - - 16,071.74 16,071.74
应付交易费用 - - - 37,009.01 37,009.01
其他负债 - - - 351,029.58 351,029.58
负债总计 - - - 493,104.05 493,104.05
利率敏感度缺口 5,212,255.40 - - 90,020,796.4195,233,051.81
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

本基金于本报告期末持有的利率敏感性资产主要为银行存款等，除此之外的金融资产和金融负债均不计息。因此市场利率的变动对于本资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2外汇风险

本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股，所持有的股票资产占基金资产的比例不低于90%，投资于中证养老产业指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80％。于2018年6月30日，本基金面临的其他价格风险列示如下：
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元
本期末 上年度末

2018年6月30日 2017年12月31日

项目 占基金 占基金资
公允价值 资产净 公允价值 产净值比
值比例 例（%）
（%）

交易性金融资产-股票投资 74,594,217.00 93.36 90,499,301.87 95.03
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 2,722,176.00 3.41 - -
交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 77,316,393.00 96.77 90,499,301.87 95.03
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假定本基金的业绩比较基准变化5%，其他变量不变；

假设 用期末时点比较基准浮动5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险；
Beta系数是根据本报告期所有交易日的基金资产净值和基准指数数据回归得出，
反映了基金和基准的相关性。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2018年6月 上年度末（2017年12月
30日） 31日）

+5% 3,984,709.30 4,540,966.93

-5% -3,984,709.30 -4,540,966.93
6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险

无。
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

6.4.14.1公允价值

银行存款、结算备付金、存出保证金等，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

(1)各层次金融工具公允价值

本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中，属于第一层次的余额为人民币72,558,932.80元（上年度末：86,167,300.87元），属于第二层次的余额为人民币4,757,460.20元（上年度末：4,003,561.00元），无属于第三层次的余额。
(2)公允价值所属层次间的重大变动

本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具，在第一层次和第二层次之间无重大转移。

本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具未发生转入或转出第三层次公允价值的情况。

6.4.14.2承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

6.4.14.3其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

6.4.14.4财务报表的批准

本财务报表已于2018年8月23日经本基金的基金管理人批准。


§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）

1 权益投资 74,594,217.00 92.86
其中：股票 74,594,217.00 92.86
2 固定收益投资 2,722,176.00 3.39
其中：债券 2,722,176.00 3.39
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 2,868,417.62 3.57
7 其他各项资产 147,310.39 0.18
8 合计 80,332,121.01 100.00
7.2期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 34,893,597.14 43.67
D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -
应业

E 建筑业 - -
F 批发和零售业 5,429,425.21 6.80
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 1,943,747.52 2.43
I 信息传输、软件和信息技术服务 10,993,362.05 13.76
业

J 金融业 5,167,317.79 6.47
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 1,864,580.58 2.33
M 科学研究和技术服务业 706,713.00 0.88
N 水利、环境和公共设施管理业 879,575.00 1.10
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 783,921.00 0.98

Q 卫生和社会工作 1,972,177.87 2.47
R 文化、体育和娱乐业 9,959,799.84 12.47
S 综合 - -
合计 74,594,217.00 93.36
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净
值比例（%）
1 600535 天士力 50,312 1,299,055.84 1.63
2 601336 新华保险 29,500 1,264,960.00 1.58
3 300146 汤臣倍健 75,500 1,253,300.00 1.57
4 601318 中国平安 20,968 1,228,305.44 1.54
5 002252 上海莱士 52,615 1,130,170.20 1.41
6 601360 三六零 38,000 1,098,200.00 1.37
7 000661 长春高新 4,800 1,092,960.00 1.37
8 300122 智飞生物 23,400 1,070,316.00 1.34
9 600436 片仔癀 9,301 1,041,060.93 1.30
10 300251 光线传媒 100,806 1,026,205.08 1.28
11 300144 宋城演艺 43,121 1,013,343.50 1.27
12 300015 爱尔眼科 31,303 1,010,773.87 1.27
13 600258 首旅酒店 36,720 997,682.40 1.25
14 002001 新和成 52,500 995,400.00 1.25
15 600276 恒瑞医药 13,093 991,925.68 1.24
16 002422 科伦药业 30,800 988,680.00 1.24
17 002558 巨人网络 41,420 984,967.60 1.23
18 300059 东方财富 74,315 979,471.70 1.23
19 000963 华东医药 20,295 979,233.75 1.23
20 300003 乐普医疗 26,602 975,761.36 1.22
21 600867 通化东宝 40,678 975,051.66 1.22
22 002044 美年健康 42,540 961,404.00 1.20
23 000538 云南白药 8,932 955,366.72 1.20
24 002773 康弘药业 18,300 951,783.00 1.19
25 000999 华润三九 34,196 951,674.68 1.19
26 600977 中国电影 59,200 949,568.00 1.19
27 300017 网宿科技 88,637 949,302.27 1.19
28 601888 中国国旅 14,738 949,274.58 1.19

29 002624 完美世界 30,600 948,906.00 1.19
30 600754 锦江股份 25,597 946,065.12 1.18
31 002925 盈趣科技 17,000 941,460.00 1.18
32 600196 复星医药 22,600 935,414.00 1.17
33 300413 快乐购 24,648 935,145.12 1.17
34 002555 三七互娱 76,490 929,353.50 1.16
35 601607 上海医药 38,799 927,296.10 1.16
36 002032 苏泊尔 18,000 927,000.00 1.16
37 600566 济川药业 19,213 925,874.47 1.16
38 300418 昆仑万维 49,010 925,308.80 1.16
39 600715 文投控股 121,800 924,462.00 1.16
40 601601 中国太保 28,911 920,815.35 1.15
41 600332 白云山 24,200 920,810.00 1.15
42 000100 TCL集团 317,000 919,300.00 1.15
43 300178 腾邦国际 65,100 915,306.00 1.15
44 002007 华兰生物 28,338 911,350.08 1.14
45 603868 飞科电器 18,839 911,242.43 1.14
46 600085 同仁堂 25,800 910,224.00 1.14
47 603517 绝味食品 21,400 908,430.00 1.14
48 002511 中顺洁柔 96,265 906,816.30 1.13
49 600998 九州通 53,394 905,562.24 1.13
50 002739 万达电影 23,800 905,114.00 1.13
51 600518 康美药业 39,430 902,158.40 1.13
52 000627 天茂集团 127,700 896,454.00 1.12
53 000423 东阿阿胶 16,603 893,407.43 1.12
54 600887 伊利股份 32,000 892,800.00 1.12
55 601098 中南传媒 70,600 892,384.00 1.12
56 300182 捷成股份 117,700 892,166.00 1.12
57 600054 黄山旅游 75,500 879,575.00 1.10
58 000503 海虹控股 27,500 873,950.00 1.09
59 002517 恺英网络 121,050 870,349.50 1.09
60 002294 信立泰 23,348 867,845.16 1.09
61 600827 百联股份 85,000 867,000.00 1.09
62 600315 上海家化 21,800 863,934.00 1.08
63 601801 皖新传媒 113,246 861,802.06 1.08
64 600053 九鼎投资 49,900 856,783.00 1.07
65 002411 必康股份 30,100 853,034.00 1.07
66 600637 东方明珠 56,403 849,429.18 1.06
67 600056 中国医药 46,300 845,901.00 1.06

68 600959 江苏有线 165,420 843,642.00 1.06
69 601019 山东出版 104,800 839,448.00 1.05
70 300027 华谊兄弟 134,795 830,337.20 1.04
71 600373 中文传媒 64,200 824,970.00 1.03
72 002508 老板电器 26,940 824,902.80 1.03
73 603711 香飘飘 37,300 822,465.00 1.03
74 603858 步长制药 19,200 821,568.00 1.03
75 601933 永辉超市 106,700 815,188.00 1.02
76 600661 新南洋 32,300 783,921.00 0.98
77 002292 奥飞娱乐 85,800 766,194.00 0.96
78 000587 金洲慈航 151,000 748,960.00 0.94
79 000839 中信国安 156,550 740,481.50 0.93
80 300676 华大基因 7,300 706,713.00 0.88
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净
值比例（％）
1 601360 三六零 1,367,954.00 1.44
2 000661 长春高新 1,024,446.00 1.08
3 300182 捷成股份 999,319.00 1.05
4 002422 科伦药业 998,204.00 1.05
5 600053 九鼎投资 995,295.00 1.05
6 002925 盈趣科技 990,450.00 1.04
7 601019 山东出版 988,778.00 1.04
8 600258 首旅酒店 976,430.80 1.03
9 600054 黄山旅游 974,497.00 1.02
10 002001 新和成 954,458.00 1.00
11 002773 康弘药业 953,602.00 1.00
12 603517 绝味食品 940,719.00 0.99
13 603711 香飘飘 940,505.00 0.99
14 600661 新南洋 933,782.00 0.98
15 600056 中国医药 930,578.00 0.98
16 600715 文投控股 610,554.00 0.64
17 002517 恺英网络 583,813.00 0.61
18 601336 新华保险 558,638.00 0.59

19 601607 上海医药 511,676.00 0.54
20 002555 三七互娱 497,861.00 0.52
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净
值比例（％）
1 300558 贝达药业 1,348,417.00 1.42
2 000848 承德露露 1,325,570.30 1.39
3 603716 塞力斯 1,305,125.81 1.37
4 002174 游族网络 1,077,793.00 1.13
5 000069 华侨城Ａ 1,076,989.00 1.13
6 603377 东方时尚 1,005,697.40 1.06
7 002424 贵州百灵 978,642.00 1.03
8 000028 国药一致 973,181.84 1.02
9 000623 吉林敖东 935,750.00 0.98
10 600436 片仔癀 915,411.85 0.96
11 300015 爱尔眼科 884,584.90 0.93
12 601928 凤凰传媒 866,484.00 0.91
13 600804 鹏博士 843,230.74 0.89
14 300003 乐普医疗 834,115.36 0.88
15 000416 民生控股 828,559.00 0.87
16 601888 中国国旅 812,872.00 0.85
17 002426 胜利精密 786,109.75 0.83
18 600633 浙数文化 722,815.10 0.76
19 300122 智飞生物 710,665.00 0.75
20 601607 上海医药 652,618.00 0.69
注：本项的“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 25,788,579.15
卖出股票收入（成交）总额 36,211,553.71
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 2,722,176.00 3.41
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,722,176.00 3.41
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 019585 18国债03 27,200 2,722,176.00 3.41
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期未投资股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1本基金本报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2基金投资前十名股票未超出基金合同规定的股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 11,256.66
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 39,063.79
5 应收申购款 96,989.94
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 147,310.39
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元
序号股票代码 股票名称 占基金资产

流通受限部分的公允价值净值比例（%） 流通受限情况说明

1 300146 汤臣倍健 1,253,300.00 1.57 公告重大事项

2 002252 上海莱士 1,130,170.20 1.41 公告重大事项

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份
持有人结构

份额级别 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

数(户) 基金份额 占总份 占总份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
国寿安保

中证养老 154 62,489.41 3,217,644.00 33.44% 6,405,725.00 66.56%
产业指数
分级A
国寿安保

中证养老 817 11,778.91 69,895.00 0.73% 9,553,474.00 99.27%
产业指数
分级B
国寿安保

中证养老 1,200 75,419.90 79,348,871.34 87.67% 11,155,004.49 12.33%
产业指数
分级

合计 2,171 50,553.02 82,636,410.34 75.29% 27,114,203.49 24.71%
8.2期末上市基金前十名持有人

国寿安保中证养老产业指数分级A

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例

1 李怡名 5,256,778.00 54.63%
2 中融国际信托有限公司－中融－融 1,969,000.00 20.46%
金添利单一资金信托

3 海通资管－上海银行－海通赢家系 1,248,644.00 12.98%
列－月月赢集合资产管理计划

4 陶介清 200,000.00 2.08%
5 解咏梅 180,000.00 1.87%
6 吴嫣 130,400.00 1.36%
7 汪源 68,100.00 0.71%
8 孔祥鉴 57,600.00 0.60%
9 廖桂梅 50,004.00 0.52%
10 莫若怯 50,001.00 0.52%
国寿安保中证养老产业指数分级B

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

比例

1 张文俊 383,064.00 3.98%
2 辛文忠 354,143.00 3.68%
3 董正皓 280,000.00 2.91%
4 董家祥 280,000.00 2.91%
5 付晓萍 255,000.00 2.65%
6 郑芝菲 253,700.00 2.64%
7 吴嫣 247,913.00 2.58%
8 陈回春 234,097.00 2.43%
9 高蔷萍 200,000.00 2.08%
10 江清有 158,346.00 1.65%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额
（份） 比例

国寿安保中证养老产业指数分级A - -
基金管理人所有从 国寿安保中证养老产业指数分级B - -
业人员持有本基金 国寿安保中证养老产业指数分级 2,614.33 0.00%
合计 2,614.33 0.00%
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理本报告期末未持有本基金。


§9开放式基金份额变动

单位：份
国寿安保中证养老 国寿安保中证 国寿安保中证养
项目 产业指数分级A 养老产业指数 老产业指数分级
分级B

基金合同生效日（2015年6月26日） 52,854,262.00 52,854,262.00 170,816,000.25
基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 14,096,230.00 14,096,230.00 93,703,735.95
本报告期基金总申购份额 - - 2,675,284.73
减:本报告期基金总赎回份额 - - 14,820,866.85
本报告期基金拆分变动份额（份额减少 -4,472,861.00 -4,472,861.00 8,945,722.00
以"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 9,623,369.00 9,623,369.00 90,503,875.83
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金折算变动份额。


§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人的重大人事变动如下：

（1）2018年2月10日，本基金管理人发布公告，王文英女士自2018年2月7日起任公司总经理助理；

（2）2018年3月3日，本基金管理人发布公告，董瑞倩女士自2018年2月28日起任公司固定收益投资总监；

（3）2018年3月10日，本基金管理人发布公告，张琦先生自2018年3月7日起任公司股票投资总监；

（4）2018年5月12日，本基金管理人发布公告，王福新先生自2018年5月9日起任公司总经理助理。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人收到中国证券监督管理委员会北京监管局《关于对国寿安保基金管理有限公司采取责令改正并暂停办理相关业务措施的决定》，责令公司进行整改，并暂停受理公募基金产品注册申请3个月。公司高度重视，制定相关整改措施，并持续进行全面整改，行政监管措施决定书指出的问题公司已整改完毕，公司将及时向监管部门报告整改报告。

本报告期内，基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注
例


银河证券 2 62,000,132.86 100.00% 45,341.60 100.00% -
招商证券 2 - - - - -
注：根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易单元。
1、基金专用交易单元的选择标准如下：
(1)综合实力较强、市场信誉良好；
(2)财务状况良好，经营状况稳健；
(3)经营行为规范，具备健全的内部控制制度；
(4)研究实力较强，并能够第一时间提供丰富的高质量研究咨询报告，并能根据特定要求提供定制研究报告；能够积极同我公司进行业务交流，定期来我公司进行观点交流和路演；
(5)具有丰富的投行资源和大宗交易信息，愿意积极为我公司提供相关投资机会，能够对公司业务发展形成支持；
(6)具有费率优势，具备支持交易的安全、稳定、便捷、高效的通讯条件和交易环境，能提供全面的交易信息服务；
(7)从制度上和技术上保证我公司租用交易单元的交易信息严格保密。
2、基金专用交易单元的选择程序如下：
（1）公司根据上述标准确定选用交易单元的证券经营机构；
（2）公司和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证
券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的
例 成交总额 比例

的比例

银河证券 5,598,393.20 100.00% - - - -
招商证券 - - - - - -
10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 国寿安保中证养老产业指数分级证 中证报、上证报、证 2018年1月20日

券投资基金2017年第4季度报告 券时报及公司网站

2 国寿安保基金管理有限公司关于旗 中证报、上证报、证 2018年1月22日


下部分基金新增第一创业证券股份 券时报及公司网站

有限公司为销售机构并参加费率优

惠活动的公告

国寿安保基金管理有限公司关于旗

3 下国寿安保国寿安保中证养老产业 中证报、上证报、证 2018年1月31日

指数分级证券投资基金新增基金经 券时报及公司网站

理的公告

国寿安保基金管理有限公司关于旗 中证报、上证报、证

4 下国寿安保中证养老产业指数分级 券时报及公司网站 2018年2月10日

证券投资基金变更基金经理的公告

国寿安保中证养老产业指数分级证 中证报、上证报、证

5 券投资基金更新招募说明书（摘要）券时报及公司网站 2018年2月10日

（2018年第1号）

6 国寿安保中证养老产业指数分级证 中证报、上证报、证 2018年3月27日

券投资基金2017年年度报告（摘要）券时报及公司网站

国寿安保基金管理有限公司关于修 中证报、上证报、证

7 订公司旗下权益类基金基金合同有 券时报及公司网站 2018年3月29日

关条款的公告

8 国寿安保基金管理有限公司关于调 中证报、上证报、证 2018年3月30日

整旗下部分基金赎回费的公告 券时报及公司网站

9 国寿安保中证养老产业指数分级证 中证报、上证报、证 2018年4月20日

券投资基金2018年第1季度报告 券时报及公司网站

国寿安保中证养老产业指数分级证 中证报、上证报、证

10 券投资基金B类份额交易价格波动提 券时报及公司网站 2018年6月29日

示公告

国寿安保中证养老产业指数分级证 中证报、上证报、证

11 券投资基金可能发生不定期份额折 券时报及公司网站 2018年6月29日

算的风险提示公告


§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资

者类 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占
别 序号 达到或者超过20% 份额 份额 份额 持有份额 比

的时间区间

机构 1 20180101~20180630 79,114,417.34 0.00 0.00 79,114,417.34 72.09%
个人 - - - - - - -
产品特有风险

本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能存在大额赎回的风险，并导致基金净值波动。此外，机构投资者赎回后，可能导致基金规模大幅减小，不利于基金的正常运作。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，并将采取有效措施保证中小投资者的合法权益。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

无。


§12备查文件目录

12.1备查文件目录

12.1.1中国证监会批准国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金募集的文件

12.1.2《国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金合同》

12.1.3《国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金托管协议》

12.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照

12.1.5报告期内国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金在指定媒体上披露的各项公告

12.1.6中国证监会要求的其他文件
12.2存放地点

国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11层。
12.3查阅方式

12.3.1营业时间内到本公司免费查阅

12.3.2登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn

12.3.3拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258

国寿安保基金管理有限公司
2018年8月24日
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