深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010 年年度报告摘要
深证成份交易型开放式指数证券投资基金
2010 年年度报告摘要
2010 年 12 月 31 日
基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2011 年 3 月 29 日
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深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010 年年度报告摘要
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2011 年 3 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自 2010 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 深证成份交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 南方深证成份 ETF
基金主代码 159903
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2009 年 12 月 4 日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,983,754,507.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2010-02-02
注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“深成 ETF”
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
投资策略 本基金为完全被动式指数基金,原则上采用完全复制
法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化
投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进
行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生
配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回
等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或
因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致
无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对
投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组
合紧密地跟踪标的指数。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数
为深证成份指数。如果指数编制单位变更或停止深证
成份指数的编制及发布、或深证成份指数由其他指数
替代、或由于指数编制方法等重大变更导致深证成份
指数不宜继续作为标的指数,或证券市场有其他代表
性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管理人可
以依据维护投资者合法权益的原则,变更本基金的标
的指数。
风险收益特征 本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券
基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采
用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、
以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特
征。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 鲍文革 赵会军
联系电话 0755-82763888 010-66105799
信息披露负责人
电子邮箱 manager@southernfund.co custody@icbc.com.cn
m
客户服务电话 400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.nffund.com
址
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
2009 年 12 月 4 日-2009
3.1.1 期间数据和指标 2010 年
年 12 月 31 日
本期已实现收益 -315,065,279.70 -3,672,067.96
本期利润 -275,112,967.73 16,579,681.73
加权平均基金份额本期利润 -0.0673 0.0037
本期基金份额净值增长率 -7.15% 0.37%
3.1.2 期末数据和指标 2010 年末 2009 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.0919 -0.0009
期末基金资产净值 3,769,641,682.58 4,144,118,218.73
期末基金份额净值 1.2634 1.0040
注: 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数(为期末余额,不是当期发生数)。
3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
增长率①
准差② 率③ 准差④
过去三个月 9.53% 1.92% 8.63% 1.93% 0.90% -0.01%
过去六个月 34.12% 1.68% 32.72% 1.69% 1.40% -0.01%
过去一年 -7.15% 1.72% -9.06% 1.73% 1.91% -0.01%
自基金合同
-6.78% 1.66% -10.27% 1.72% 3.49% -0.06%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注 :本基金的建仓期为基金合同生效之日起三个月,建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同
约定。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4 号文批准,由南方证券有限公司、
厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000 年,经中国证监会证监基金字
[2000]78 号文批准进行了增资扩股,注册资本达到 1 亿元人民币。2005 年,经中国证监会证监基
金字[2005]201 号文批准进行增资扩股,注册资本达 1.5 亿元人民币。2010 年,经证监许可
[2010]1073 号文核准深圳市机场(集团)有限公司将其持有的 30%股权转让给深圳市投资控股有
限公司。目前股权结构:华泰证券股份有限公司 45%、深圳市投资控股有限公司 30%、厦门国际信
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托有限公司 15%及兴业证券股份有限公司 10%。
截至报告期末,公司管理资产规模达 1,800 多亿元,管理 2 只封闭式基金——基金开元、基
金天元;24 只开放式基金——南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金、南方避险增值基金、南
方现金增利基金、南方积极配置基金、南方高增长基金、南方多利增强债券型基金、南方稳健成
长贰号基金、南方绩优成长基金、南方成份精选基金、南方隆元产业主题基金、南方全球精选配
置基金(QDII 基金)、南方盛元红利股票型基金、南方优选价值股票型基金、南方恒元保本混合
型基金、南方沪深 300 指数基金、南方中证 500 指数基金、深证成份交易型开放式指数基金、南
方深证成份交易型开放式指数基金联接基金、南方策略优化股票型基金、中证南方小康产业交易
型开放式指数基金、中证南方小康产业交易型开放式指数基金联接基金、南方广利回报债券型基
金和南方金砖四国指数基金(QDII 基金);以及多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理(助理)期
证券从业
姓名 职务 限 说明
年限
任职日期 离任日期
潘海宁 本 基 金 2009 年 12 月 4 - 10 会计学学士,具有基金从
的 基 金 日 业资格。曾先后任职于兴
经理 业证券股份有限公司、富
国基金管理有限公司。
2003 年 3 月加入南方基
金,历任行业研究员、基
金开元基金经理助理、投
资部总监助理、数量化投
资部总监助理等职务。
2009 年 3 月至今,任南方
300 指数基金经理;2009
年 12 月至今,任南方深
成 ETF 及联接基金基金经
理;2011 年 2 月至今,任
南方 500 基金经理。
注:1、任职日期指基金合同生效日;
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、2011 年 2 月 28 日,基金管理人聘任罗文杰为小康 ETF 及南方小康、南方 300、南方 500、
深成 ETF 及南方深成的基金经理助理。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运
作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律
法规及各项实施准则、《深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规
的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基
金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金
的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善
相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人没有管理与本基金投资风格相似的其他投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2010 年资本市场先抑后扬,市场结构性分化显著,报告期内深成指涨幅为
-9.06%。
期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因
分析系统”、“ETF 现金流精算系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,
并通过严格的风险管理流程,确保了本 ETF 基金的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:
①大额申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误
差最小化;
②报告期内“深发展”、“双汇发展”、“泰达股份”等长期停牌证券,引起的成份
股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离;
③成份股“双汇发展”长期停牌后在 11 月底复牌,基于我们对该股复牌后走势
强烈看好的判断,对于本基金持有该股相对于指数自然权重被动超配部分,我们持股
至 12 月 8 日当天完成减持,超配部分获利达+87.5%,为投资者获取相对于标的指数
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的大幅超额收益;
④根据深成指半年度及年度成份股调整所进行调仓时带来的偏离。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
自本基金上市至报告期末年化跟踪误差为 0.594%,较好的完成了基金合同中控
制年化跟踪误差不超过 2%的投资目标。
截至报告期末,本基金份额净值为 1.2634 元,报告期内,份额净值增长率为
-7.15%,同期业绩基准增长率为-9.06%。
本基金自 2010 年 2 月 2 日上市以来,经过近一年的运行,已逐渐取得了中小投
资者及机构投资者的认同。本基金作为 ETF 基金,同时满足了投资者的套利、变相 T+0、
做空成份股、迅速加减仓等多种投资需求,而机构投资者参与深成 ETF 积极性显著提
高,表明本基金所跟踪的深成指其长期收益的优越性正逐渐被认同。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2011 年,随着经济先行指标的逐渐筑底和经济内生复苏动力恢复,中央逆周期的
调控机制将降低未来经济过热引发的风险,对市场未必产生明显的负面拖累,中国经
济在转型深化的背景下,将呈现增长、通胀可控的格局。
政策和经济的博弈仍将主导明年的市场走势路径,而政策选择上也会依赖经济和
通胀的变化进行相机抉择。估值方面,以沪深 300 为例,在 2010 年、2011 年的动态
市盈率分别为 15 倍和 12 倍,对应的利润增长率分别为 33%和 21%,表明市场整体依
然处于历史的估值底部。考虑到流动性充裕的局面已经形成,加之国内经济逐步见底
回升,股市震荡上行概率较大。在此前提下,指数基金将继续体现出其高仓位的优势。
本基金为指数基金,作为基金管理人,我们将通过严格的投资管理流程、精确的
数量化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨,实现对标的指数的有效
跟踪,为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资
风格,借助投资本基金参与市场。
对于没有太多精力专注于股市的投资者,我们认为通过本基金的联接基金进行定
期定投,不失为一种较为省心省力且长期效果不俗的投资方式。而对于那些股市经验
丰富的投资者,我们建议在主动配置个股的同时,可根据自己对大盘的判断,用部分
仓位通过指数基金进行快速加减仓的波段操作,这也是目前较多专业机构投资者的惯
用方法。本基金管理组预祝大家在 2011 年能够取得自己满意的投资回报!
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相
关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律
法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在
0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务
机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立
了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括督察长、数量化投资部总监、监察稽核总
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监及基金会计负责人等。其中,超过三分之二以上的人员具有 10 年以上的基金从业经验,且具有
风控、合规、会计方面的专业经验。同时,根据基金管理公司制订的相关制度,负责估值工作决
策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定,本基金的收益分配原则为:当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长
率达到 1%以上时,可进行收益分配。基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的
计算方法参见《招募说明书》;本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同
期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损
为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;在符合基金收益分配条件的前提
下,本基金收益分配每年最多 12 次,每次基金收益分配比例不低于基金收益分配基准日可供分配
利润的 5%。基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日;本基金收益分配采取现金分红
方式;《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;每一基金份额享有同等分配权;法律法规
或监管机关另有规定的,从其规定。
根据上述收益分配原则,本报告期本基金未有收益分配事项。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2010年,本基金托管人在对深证成份交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中,严格遵
守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人
利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2010年,深证成份交易型开放式指数证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在深
证成份交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格
计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运
作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,深证成份交易型开放式指数证券投资基金未进行
利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的深证成份交易型开放式指数证券投资基
金2010年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容
进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
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§6 审计报告
本基金 2010 年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会计师签
字出具了普华永道中天审字(2011)第 20322 号“标准无保留意见的审计报告”,投资者可通过年
度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:深证成份交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日:2010 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
资 产:
银行存款 6,956,268.98 1,623,147,831.69
结算备付金 834,048.48 -
存出保证金 649,341.62 -
交易性金融资产 3,759,492,842.41 2,909,985,910.03
其中:股票投资 3,759,492,842.41 2,909,985,910.03
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 5,291,598.34 -
应收利息 1,136.14 416,168.90
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 3,773,225,235.97 4,533,549,910.62
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本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 385,234,509.17
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 1,625,787.44 1,512,266.53
应付托管费 325,157.47 302,453.32
应付销售服务费 - -
应付交易费用 599,976.58 2,328,764.24
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,032,631.90 53,698.63
负债合计 3,583,553.39 389,431,691.89
所有者权益:
实收基金 4,043,783,055.40 4,127,538,537.00
未分配利润 -274,141,372.82 16,579,681.73
所有者权益合计 3,769,641,682.58 4,144,118,218.73
负债和所有者权益总计 3,773,225,235.97 4,533,549,910.62
注:
1. 报告截止日 2010 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.2634 元,基金份额总额
2,983,754,507.00 份。报告截止日 2009 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.0040 元,
基金份额总额 4,127,538,537.00 份。
2. 本财务报表的实际编制期间为 2010 年度和 2009 年 12 月 4 日(基金合同生效日)
至 2009 年 12 月 31 日止期间。
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7.2 利润表
会计主体:深证成份交易型开放式指数证券投资基金
本报告期:2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
单位:人民币元
上年度可比期间
本期
2009 年 12 月 4 日
项 目 附注号 2010 年 1 月 1 日至
(基金合同生效日)至
2010 年 12 月 31 日
2009 年 12 月 31 日
一、收入 -241,255,543.88 21,333,226.93
1.利息收入 384,542.05 1,541,452.08
其中:存款利息收入 383,937.89 1,541,452.08
债券利息收入 604.16 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -282,526,609.46 -459,974.84
其中:股票投资收益 -327,409,276.55 -459,974.84
基金投资收益 - -
债券投资收益 992,236.74 -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 43,890,430.35 -
3.公允价值变动收益(损失以“-”
号填列) 39,952,311.97 20,251,749.69
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 934,211.56 -
减:二、费用 33,857,423.85 4,753,545.20
1.管理人报酬 23,556,069.45 1,512,266.53
2.托管费 4,711,213.90 302,453.32
3.销售服务费 - -
4.交易费用 3,670,910.60 2,884,226.72
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 1,919,229.90 54,598.63
三、利润总额(亏损总额以“-”
号填列) -275,112,967.73 16,579,681.73
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填
列) -275,112,967.73 16,579,681.73
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7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:深证成份交易型开放式指数证券投资基金
本报告期:2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期
项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 4,127,538,537.00 16,579,681.73 4,144,118,218.73
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数(本期利润) - -275,112,967.73 -275,112,967.73
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数(净值减少以“-”号填
列) -83,755,481.60 -15,608,086.82 -99,363,568.42
其中:1.基金申购款 10,404,788,857.46 -1,248,966,294.87 9,155,822,562.59
2.基金赎回款 -10,488,544,339.06 1,233,358,208.05 -9,255,186,131.01
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动(净值减少
以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 4,043,783,055.40 -274,141,372.82 3,769,641,682.58
上年度可比期间
2009 年 12 月 4 日(基金合同生效日)
项目 至 2009 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 4,127,538,537.00 - 4,127,538,537.00
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数(本期利润) - 16,579,681.73 16,579,681.73
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数(净值减少以“-”号填
列) - - -
其中:1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动(净值减少
以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 4,127,538,537.00 16,579,681.73 4,144,118,218.73
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
高良玉 鲍文革 鲍文革
————————— —————————— ———————
基金管理公司负责人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
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深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010 年年度报告摘要
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
深证成份交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]1066 号《关于核准深证成份交易型
开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》核准,由南方基金管理有限公司
依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《深证成份交易型开放式指数证券投资基
金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金,存续期限不定,
首次设立募集不包括认购资金利息共募集 4,127,252,482.00 元(含募集股票市值),业
经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第 263 号验资报告予
以验证。经向中国证监会备案,《深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
于 2009 年 12 月 4 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 4,127,538,537.00
份基金份额,其中通过代销机构网上现金及直销机构网下现金认购部分的认购资金利
息折合 286,055.00 元份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理有限公司,
基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《深证成份交易型开放
式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的基金管理人南方基金管理有
限公司确定 2010 年 1 月 13 日为本基金的基金份额折算日。当日深证成份指数收盘
值为 13,016.557 点,本基金的基金资产净值为 3,964,290,323.04 元,折算前基金份
额总额为 4,127,538,537.00 份,折算前基金份额净值为 0.960 元。根据基金份额折算
公式,基金份额折算比例为 0.73786718,折算后基金份额总额为 3,045,554,507.00
份,折算后基金份额净值为 1.302 元。本基金的基金管理人南方基金管理有限公司已
根据上述折算比例,对所有基金份额持有人认购的基金份额进行了折算,并由本基金
注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司于 2010 年 1 月 15 日完成了变更登记。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2010]第 38 号文审核同意,本基金于
2010 年 2 月 2 日在深交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《深证成份交易型开放式指数证券投资基
金基金合同》的有关规定,本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数深证成份指数,追
求跟踪偏离度和跟踪误差最小化;主要投资范围为标的指数的成份股和备选成份股,
该部分资产比例不低于基金资产净值的 95%;本基金可少量投资于新股、债券及中国
证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.1%,年跟踪误差不超过 2%。本基金的业绩比较基准为深证成份指数。
本基金的基金管理人南方基金管理有限公司以本基金为目标 ETF,于 2009 年 12 月 9
日募集成立了南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“深证
成份 ETF 联接基金”)。深证成份 ETF 联接基金为契约型开放式基金,投资目标与本
基金类似,将绝大多数基金资产投资于本基金。
本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于 2011 年 3 月 25 日批准
报出。
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深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010 年年度报告摘要
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准
则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释
以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于
2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《深证成份交易型开放
式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2010 年度和 2009 年 12 月 4 日(基金合同生效日)至 2009 年 12 月 31 日止期
间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2010 年 12 月 31
日和 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度和 2009 年 12 月 4 日(基金合同
生效日)至 2009 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表的实际编制期间为
2010 年度和 2009 年 12 月 4 日(基金合同生效日)至 2009 年 12 月 31 日止期间。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金
融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。
本基金目前持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表
中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款和各类应收款项等。应收
款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及
其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。
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深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010 年年度报告摘要
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资
产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的
相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或
债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他
金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计
量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的
风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权
平均法于交易日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值:
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交
易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的
重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大
变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公
允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价
格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易
的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公
允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用
市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销
债权债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产
负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。
由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份
额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申
购确认日及基金赎回确认日认列。
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深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010 年年度报告摘要
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份
额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实
现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日
认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的
净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适
用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认
为公允价值变动损益;于处置时,其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较
小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐
日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差
异较小的也可按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配。当基金份额净值增长率
超过标的指数同期增长率达到 1%以上时,基金管理人可进行收益分配。本基金以使
收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分
配。收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净
值低于面值。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部
为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活
动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营
成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状
况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济
特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。
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深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010 年年度报告摘要
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
无。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
7.4.5.3 差错更正的说明
无。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102
号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107 号《关于股息红利
有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的
通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(a) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(b) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(c) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代
缴 20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,
由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额,依照现行
税法规定即 20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。
(d) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花
税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金公司”) 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司(i) 基金管理人的股东(2010 年 9 月 10 日起)
深圳市机场(集团)有限公司(i) 基金管理人的原股东(2010 年 9 月 10 日前)
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金
联接基金(“深证成份 ETF 联接基金”) 本基金的基金管理人管理的其他基金
注:(i) 根据基金管理人南方基金公司 2009 年第一次临时股东会会议决议以及中国证
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监会证监许可[2010]1073 号《关于核准南方基金管理有限公司变更股权的批复》核准,
深圳市投资控股有限公司受让深圳市机场(集团)有限公司持有的南方基金公司 30%的
股权,南方基金公司于 2010 年 9 月 10 日完成了工商登记变更手续。
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
上年度可比期间
本期
2009年12月4日(基金合同生效日)
关联方 2010年1月1日至2010年12月31日
至2009年12月31日
名称
占当期股票 占当期股票
成交金额 成交金额
成交总额的比例 成交总额的比例
华泰证券 781,971,465.01 27.28% 514,547,019.98 17.95%
7.4.8.1.2 权证交易
无。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
本期
关联方 2010年1月1日至2010年12月31日
名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣金
期末应付佣金余额
佣金 总量的比例 总额的比例
华泰证券 635,356.09 27.29% 442,890.44 73.82%
上年度可比期间
关联方 2009年12月4日(基金合同生效日)至2009年12月31日
名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣金
期末应付佣金余额
佣金 总量的比例 总额的比例
华泰证券 418,072.86 17.95% 418,072.86 17.95%
注:
1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管
费和经手费后的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和
市场信息服务等。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目
2010 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 4 日
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2010 年 12 月 31 日 (基金合同生效日)至
2009 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 23,556,069.45 1,512,266.53
其中:支付销售机构的客户维护费 - -
注:支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.5%的年费
率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.5% / 当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
上年度可比期间
本期
2009 年 12 月 4 日
项目 2010 年 1 月 1 日至
(基金合同生效日)至
2010 年 12 月 31 日
2009 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 4,711,213.90 302,453.32
注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计
提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位:份
本期末
关联方 2010 年 12 月 31 日
名称 持有的 持有的基金份额
基金份额 占基金总份额的比例
深证成份 ETF 联接基金 1,779,889,948.00 59.65%
本期末
关联方 2009 年 12 月 31 日
名称 持有的 持有的基金份额
基金份额 占基金总份额的比例
深证成份 ETF 联接基金 - -
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
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深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010 年年度报告摘要
上年度可比期间
本期
2009 年 12 月 4 日
关联方 2010 年 1 月 1 日至
(基金合同生效日)至
名称 2010 年 12 月 31 日
2009 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 6,956,268.98 325,665.14 1,623,147,831.69 1,524,167.38
注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.9 期末(2010 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌 期末 期末
数量(股) 备注
代码 名称 日期 原因 值单价 日期 开盘单价 成本总额 估值总额
000652 泰达股份 10/11/22 公告重大事项 7.78 未知 未知 4,091,789 33,505,451.99 31,834,118.42
注:本基金截至 2010 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响
而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复
牌。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
占基金总资产的
序号 项目 金额
比例(%)
1 权益投资 3,759,492,842.41 99.64
其中:股票 3,759,492,842.41 99.64
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
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资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 7,790,317.46 0.21
N-1 其他各项资产 5,942,076.10 0.16
N 合计 3,773,225,235.97 100.00
注:股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
8.2 期末按行业分类的股票指数投资组合
8.2.1 指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 308,952,649.74 8.20
C 制造业 2,195,404,242.40 58.24
C0 食品、饮料 511,485,796.63 13.57
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 110,883,110.40 2.94
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 527,819,342.57 14.00
C7 机械、设备、仪表 758,243,333.93 20.11
C8 医药、生物制品 286,972,658.87 7.61
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 157,071,450.90 4.17
H 批发和零售贸易 211,787,071.20 5.62
I 金融、保险业 351,896,792.87 9.34
J 房地产业 390,347,419.66 10.36
K 社会服务业 67,114,558.80 1.78
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 76,918,200.84 2.04
合计 3,759,492,386.41 99.73
8.2.2 积极投资按行业分类的股票投资组合
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深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010 年年度报告摘要
注:本基金本报告期末未持有积极投资。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
值比例(%)
1 000002 万 科A 34,449,956 283,178,638.32 7.51
2 000858 五 粮 液 7,147,854 247,530,184.02 6.57
3 002024 苏宁电器 16,166,952 211,787,071.20 5.62
4 000001 深发展A 10,457,021 165,116,361.59 4.38
5 000983 西山煤电 6,161,038 164,438,104.22 4.36
6 000063 中兴通讯 5,753,533 157,071,450.90 4.17
7 000338 潍柴动力 2,962,120 155,126,224.40 4.12
8 000651 格力电器 8,179,340 148,291,434.20 3.93
9 000157 中联重科 8,930,038 126,270,737.32 3.35
10 000527 美的电器 7,241,675 126,005,145.00 3.34
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
注:本基金本报告期末未持有积极投资。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
占期初基金资产净
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
值比例(%)
1 000002 万 科A 142,719,907.94 3.44
2 000001 深发展A 101,879,867.18 2.46
3 000423 东阿阿胶 97,663,779.82 2.36
4 000858 五 粮 液 93,833,808.04 2.26
5 002024 苏宁电器 91,598,022.87 2.21
6 000063 中兴通讯 82,537,743.48 1.99
7 000709 河北钢铁 79,884,739.32 1.93
8 000338 潍柴动力 76,230,851.78 1.84
9 000623 吉林敖东 71,974,705.31 1.74
10 000983 西山煤电 71,890,017.58 1.73
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深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010 年年度报告摘要
11 000728 国元证券 69,118,438.91 1.67
12 000651 格力电器 62,649,785.59 1.51
13 000792 盐湖钾肥 56,924,895.40 1.37
14 000960 锡业股份 48,106,474.15 1.16
15 000878 云南铜业 48,054,027.71 1.16
16 000527 美的电器 47,158,887.98 1.14
17 000568 泸州老窖 44,990,682.55 1.09
18 000157 中联重科 44,493,205.36 1.07
19 000069 华侨城A 41,202,990.10 0.99
20 002202 金风科技 39,786,966.20 0.96
注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,买入金
额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
占期初基金资产净
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
值比例(%)
1 000895 双汇发展 96,870,973.87 2.34
2 000002 万 科A 42,995,654.33 1.04
3 000338 潍柴动力 40,599,764.42 0.98
4 000858 五 粮 液 37,023,793.01 0.89
5 000027 深圳能源 33,219,286.83 0.80
6 002007 华兰生物 28,374,465.12 0.68
7 000651 格力电器 27,823,551.29 0.67
8 000983 西山煤电 25,291,725.54 0.61
9 000932 华菱钢铁 24,743,222.64 0.60
10 000792 盐湖钾肥 24,142,623.01 0.58
11 002024 苏宁电器 23,559,346.74 0.57
12 000063 中兴通讯 23,496,892.56 0.57
13 000157 中联重科 22,002,041.02 0.53
14 002202 金风科技 19,882,782.92 0.48
15 000623 吉林敖东 19,778,895.56 0.48
16 000001 深发展A 19,732,490.25 0.48
17 000933 神火股份 19,122,264.35 0.46
18 000538 云南白药 18,913,561.21 0.46
19 000060 中金岭南 18,850,897.55 0.45
20 000960 锡业股份 18,850,517.35 0.45
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深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010 年年度报告摘要
注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,卖出
金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 1,621,865,906.21
卖出股票收入(成交)总额 804,768,401.79
注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相
关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 649,341.62
2 应收证券清算款 5,291,598.34
3 应收股利 -
4 应收利息 1,136.14
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
N-1 其他 -
N 合计 5,942,076.10
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深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010 年年度报告摘要
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.9.5.1 指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.9.5.2 积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
其中:中国工商银行-南方深
持有人
户均持有的 机构投资者 个人投资者 证成份交易型开放式指数证
户数
基金份额 券投资基金联接基金
(户)
占总份 占总份 占总份
持有份额 持有份额 持有份额
额比例 额比例 额比例
20,774 143,629.27 2,071,442,256.00 69.42% 912,312,251.00 30.58% 1,779,889,948.00 59.65%
9.2 期末上市基金前十名持有人
占上市总份额
序号 持有人名称 持有份额(份)
比例
1 泰康人寿保险股份有限公司-万能 56,234,025.00
1.88%
-个险万能
2 泰康人寿保险股份有限公司-分红 48,889,840.00
1.64%
-个人分红-019L-FH002 深
3 中信建投证券有限责任公司 26,900,000.00 0.90%
4 中国人寿保险股份有限公司 22,976,302.00 0.77%
5 广发证券-招行-广发增强型基金 12,601,593.00
0.42%
优选集合资产管理计划
6 王巧英 12,204,013.00 0.41%
7 华泰证券股份有限公司 10,000,000.00 0.34%
8 海通证券-兴业-金中金集合资产 9,999,926.00
0.34%
管理计划
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深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010 年年度报告摘要
9 泰康人寿保险股份有限公司-传统 9,968,167.00
0.33%
-普通保险产品-019L-CT001 深
10 国信证券股份有限公司 8,894,833.00 0.30%
中国工商银行-南方深证成份交易 1,779,889,948.00 59.65%
型开放式指数证券投资基金联接基
金
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
注:无
§10 开放式基金份额变动
单位:份
4,127,538,537.00
基金合同生效日(2009 年 12 月 4 日)基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 4,127,538,537.00
本报告期基金总申购份额 7,677,300,000.00
减:本报告期基金总赎回份额 7,739,100,000.00
基金份额折算减少份额 1,081,984,030.00
本报告期期末基金份额总额 2,983,754,507.00
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内没有发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
2009 年 6 月 18 日,中国国际经济贸易仲裁委员会向我公司送达通知,南方稳健成长贰号证
券投资基金的基金份额持有人袁近秋就该基金 2007 年度的基金分红问题,对我公司提出了仲裁申
请,要求本公司赔偿其红利损失及相应利息共计 66586.52 元,退还管理费 2041.49 元,争议标的
总额为人民币 68628.01 元。
2010 年 3 月 26 日,中国国际经济贸易仲裁委员会向我公司送达(2010)中国贸仲京裁字第
0152 号《裁决书》,驳回申请人袁近秋的赔偿请求,具体裁决如下:(一)被申请人应向南方稳健
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深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010 年年度报告摘要
成长贰号证券投资基金退还管理费计人民币 702.71 元。(二)本案仲裁费为人民币 5011 元,由
申请人承担人民币 1002.20 元,由被申请人承担人民币 4008.80 元。(三)驳回申请人的其他仲裁
请求。
2010 年 10 月 28 日,北京市第一中级人民法院向我公司送达通知,袁近秋向该院申请撤销中
国国际经济贸易仲裁委员会于 2010 年 3 月 25 日作出的(2010)中国贸仲京裁字第 0152 号仲裁裁
决。
2010 年 12 月 7 日,经审理,北京市第一中级人民法院向我公司送达(2010)一中民特字第
16746 号《民事裁定书》,具体裁定如下:
驳回袁近秋提出的撤销中国国际经济贸易仲裁委员会作出的(2010)中国贸仲京裁字第 0152
号仲裁裁决的申请。
案件受理费四百元,由袁近秋负担。
本裁定为终审裁定。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所,本年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公
司审计费用 119,800.00 元,该审计机构已提供审计服务的连续年限为 1 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元数 占当期股票
券商名称 占当期佣金 备注
量 成交金额 成交总额的比 佣金
总量的比例
例
上海证券 1 1,341,436,857. 46.80% 1,089,924.29 46.81% -
43
华泰证券 2 781,971,465.01 27.28% 635,356.09 27.29% -
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深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010 年年度报告摘要
中信建投 2 404,384,635.33 14.11% 328,376.98 14.10% -
国信证券 1 137,098,530.54 4.78% 111,393.79 4.78% -
申银万国 2 76,788,608.09 2.68% 62,391.54 2.68% -
广发证券 2 59,223,983.60 2.07% 48,119.57 2.07% -
齐鲁证券 2 46,061,837.12 1.61% 37,425.56 1.61% -
国泰君安 2 17,519,103.15 0.61% 14,234.40 0.61% -
银河证券 2 1,612,552.07 0.06% 1,310.26 0.06% -
招商证券 1 - - - - -
西部证券 2 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
联合证券 1 - - - - -
民生证券 2 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债
占当期债券 占当期权证
券商名称 券回购
成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的
成交总额
例 比例
的比例
上海证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中信建投 3,749,340.90 100.00% - - - -
国信证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
联合证券 - - - - - -
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深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010 年年度报告摘要
民生证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
注:1、为节约交易单元资源,我公司在交易所交易系统升级的基础上,对同一银行托管基金进行
了席位整合。
2、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字
[2007]48 号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序:
A:选择标准
a、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好;
b、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市
场走向、个股分析报告和专门研究报告;
c、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求;
d、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B:选择流程
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果选择交易单元:
a、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关
专题提供研究报告和讲座;
b、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确;
c、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠
道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
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