中证金融地产交易型开放式指数证券投资基
金 2021 年第 2 季度报告

2021 年 06 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2021 年 07 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 19 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 2021 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富中证金融地产 ETF

场内简称 金融 ETF

基金主代码 159931

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2013 年 08 月 23 日

报告期末基金份额总额(份) 46,328,511.00

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误

差最小化。

本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的

指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资

组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动

进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不

投资策略 足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管

理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的

实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表

现。本基金投资存托凭证在综合考虑预期收

益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎


原则合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪
标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离
度的绝对值不超过 0.1%，年化跟踪误差不超过
2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导
致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的，基
金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步
扩大。

业绩比较基准 中证金融地产指数

本基金属股票型基金,预期风险与预期收益高于
混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本
风险收益特征 基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标
的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数
所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2021 年 04 月 01 日 - 2021 年 06 月 30
日)

1.本期已实现收益 243,203.04

2.本期利润 -2,893,413.68

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0623

4.期末基金资产净值 80,829,321.34

5.期末基金份额净值 1.7447

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值 业绩比较基 业绩比较

阶段 长率① 增长率标 准收益率③ 基准收益 ①－③ ②－④
准差② 率标准差


④

过去三 -3.52% 1.02% -4.42% 1.02% 0.90% 0.00%
个月

过去六 -5.40% 1.17% -6.04% 1.17% 0.64% 0.00%
个月

过去一 9.24% 1.44% 7.06% 1.46% 2.18% -0.02%
年

过去三 23.93% 1.44% 19.18% 1.45% 4.75% -0.01%
年

过去五 23.63% 1.26% 17.65% 1.27% 5.98% -0.01%
年
自基金

合同生 74.47% 1.55% 84.47% 1.57% -10.00% -0.02%
效日起
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2013 年 08 月 23 日）起 6 个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证劵从业年限 说明

任职日期 离任日期 （年）

国籍:中国。学
历:中国科学技
术大学金融工程
博士。从业资

格:证券投资基
金从业资格。从
业经历:曾任国
泰基金管理有限
公司金融工程部
助理分析师、量
化投资部基金经
理助理。2015

年 6 月加入汇添
富基金管理股份
有限公司。2015
年 8 月 3 日至今
任汇添富中证主
要消费交易型开
过蓓蓓 本基金的 2015 年 08 10 放式指数证券投
基金经理 月 03 日 资基金联接基金
的基金经理。

2015 年 8 月 3

日至今任中证金
融地产交易型开
放式指数证券投
资基金的基金经
理。2015 年 8

月 3 日至今任中
证能源交易型开
放式指数证券投
资基金的基金经
理。2015 年 8

月 3 日至今任中
证医药卫生交易
型开放式指数证
券投资基金的基
金经理。2015

年 8 月 3 日至今


任中证主要消费
交易型开放式指
数证券投资基金
的基金经理。

2015 年 8 月 18
日至今任汇添富
深证 300 交易型
开放式指数证券
投资基金联接基
金的基金经理。
2015 年 8 月 18
日至今任深证

300 交易型开放
式指数证券投资
基金的基金经

理。2016 年 12
月 22 日至今任
汇添富中证生物
科技主题指数型
发起式证券投资
基金（LOF）的
基金经理。2016
年 12 月 29 日至
今任汇添富中证
中药指数型发起
式证券投资基金
（LOF）的基金
经理。2018 年 5
月 23 日至今任
汇添富中证新能
源汽车产业指数
型发起式证券投
资基金（LOF）
的基金经理。

2018 年 10 月 23
日至今任中证银
行交易型开放式
指数证券投资基
金的基金经理。
2019 年 3 月 26
日至今任汇添富
中证医药卫生交
易型开放式指数
证券投资基金联
接基金的基金经
理。2019 年 4


月 15 日至今任
中证银行交易型
开放式指数证券
投资基金联接基
金的基金经理。
2019 年 10 月 8
日至今任中证

800 交易型开放
式指数证券投资
基金的基金经

理。2021 年 2

月 1 日至今任汇
添富国证生物医
药交易型开放式
指数证券投资基
金的基金经理。
2021 年 6 月 3

日至今任汇添富
中证新能源汽车
产业交易型开放
式指数证券投资
基金的基金经

理。

注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况


本基金管理人通过建立嵌入式全流程管控模式实现了不同组合之间公平交易的执行和实现。具体情况如下：

一、本基金管理人进一步完善了公司内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略及投资品种。

二、本着“时间优先、价格优先”的原则，本基金管理人对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合采用了交易系统中的公平交易模块进行操作，实现事前和事中公平交易的管控。

三、对不同投资组合进行了同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3 日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的溢价率进行了 T 分布检验。对于没有通过检验的交易，再根据交易价格、交易频率、交易数量和交易时间进行了具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。

四、根据交易价格、交易频率、交易数量等对不同组合之间的反向交易进行了综合分析。
通过上述管控措施的有效落实，本报告期内，本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易，也未出现本基金管理人管理的不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。

本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 5 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易，基金经理按内部规定履行了审批程序，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

二季度，国内经济持续保持稳定恢复，就业形势总体稳定，市场活力逐步提升，发展预期向好，内生动力加强。随着统筹疫情防控和经济社会发展成果持续巩固，市场需求稳定恢复，工业企业经营状况不断改善，企业利润持续稳定增长。根据国家统计局数据，1—5 月份，全国规模以上工业企业利润同比增长 83.4%，比 2019 年同期增长 48.0%，两年平均增长21.7%。6 月份，中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合 PMI 产出指数分别为 50.9%、53.5%和 52.9%，均持续位于临界点以上，我国经济运行继续保持扩张态势。
政策方面，7 月 7 日召开国务院常务会议，决定加大金融对实体经济的支持，针对大宗
商品价格上涨对企业生产经营的影响，要在坚持不搞大水漫灌的基础上，保持货币政策稳定
性、增强有效性，适时运用降准等货币政策工具，进一步加强金融对实体经济特别是中小微企业的支持，促进综合融资成本稳中有降。

资金面上，由于全球经济整体处于复苏阶段，美通胀创下新高，就业市场也出现了明显改善，因此美联储已经开始为货币政策正常化做准备。但是市场对于美联储货币收紧的预期已经较为充分，边际影响较小。

二季度以来通胀预期降温、流动性相对充裕，市场迎来反弹。大部分行业上涨，钢铁、电力设备新能源和基础化工等行业领涨。受通货膨胀预期与大宗商品持续上行的影响，钢铁、基础化工、煤炭等周期风格年初以来大幅上涨，高景气度的电力设备及新能源也涨幅居前。下半年，随着经济恢复常态，产业升级和消费升级所代表的“新经济”和成长风格可能重回主线。碳中和、物联网和先进制造等相关主题的投资机会也值得持续关注。

金融板块二季度仍有结构性差异。房地产板块跌幅较大，证券、银行均为震荡行情，但证券板块在 5 月中下旬出现短暂强势反弹，二季度整体收涨，而银行则小幅收跌。

银行行业方面，当前处于适度宽货币、相对紧信用的环境，银行业整体资产规模增速维持平稳，息差企稳，资产质量持续改善，同时估值仍处于历史相对低位，年中分红季来临，银行具备的高股息属性将得以体现。

证券板块方面，资本市场深化改革的投资主线不变，券商仍然受益于政策红利持续释放，且估值处于相对低位。

地产板块方面，二季度持续下跌后 PB 估值接近历史新低，多地继续收紧调控，但公募REITs 继首批产品发行上市后政策再度扩容，租赁房打通 REITs 通道政策初步落地，未来市场规模可期。

报告期内，本基金遵循指数基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性。股票投资仓位报告期内基本保持在 95%～100%之间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。4.5 报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期基金份额净值增长率为-3.52%。同期业绩比较基准收益率为-4.42%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 80,139,326.00 98.15

其中：股票 80,139,326.00 98.15

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 126,000.00 0.15

其中：债券 126,000.00 0.15

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

- -

融资产

7 银行存款和结算备付金合计 957,817.29 1.17

8 其他资产 426,918.95 0.52

9 合计 81,650,062.24 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 - -

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 70,944.00 0.09

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -


I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 71,671,336.09 88.67

K 房地产业 8,397,045.91 10.39

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 80,139,326.00 99.15

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票组合。
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股
票投资明细

占基金资产

股票名

序号 股票代码 数量（股） 公允价值（元） 净值比例

称

（％）

中国平

1 601318 144,186 9,268,276.08 11.47

安

招商银

2 600036 164,620 8,920,757.80 11.04

行


兴业银

3 601166 191,258 3,930,351.90 4.86
行

东方财

4 300059 110,012 3,607,293.48 4.46
富

平安银

5 000001 129,058 2,919,291.96 3.61
行

中信证

6 600030 113,149 2,821,936.06 3.49
券

工商银

7 601398 466,182 2,410,160.94 2.98
行

万 科

8 000002 90,531 2,155,543.11 2.67
Ａ

宁波银

9 002142 47,881 1,865,922.57 2.31
行

交通银

10 601328 365,437 1,790,641.30 2.22
行

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 126,000.00 0.16

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 126,000.00 0.16

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产
债券名

序号 债券代码 数量（张） 公允价值（元） 净值比例
称

（％）

南银转

1 113050 1,260 126,000.00 0.16
债

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体中，南京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、交通银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 24,797.85

2 应收证券清算款 401,996.11

3 应收股利 -

4 应收利息 124.99

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 426,918.95

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 50,828,511.00

本报告期基金总申购份额 3,500,000.00

减：本报告期基金总赎回份额 8,000,000.00

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 46,328,511.00

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。


§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
注：无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；

2、《中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

3、《中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇添富基金管理股份有限公司

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司
2021 年 07 月 21 日
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