中证金融地产交易型开放式指数证券投资基
金 2022 年第 3 季度报告

2022 年 09 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2022 年 10 月 26 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 24 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 07 月 01 日起至 2022 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富中证金融地产 ETF

场内简称 金融 ETF

基金主代码 159931

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2013 年 08 月 23 日

报告期末基金份额总额(份) 42,828,511.00

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪

误差最小化。

本基金主要采取完全复制法，即完全按照标

的指数的成份股组成及其权重构建基金股票

投资组合，并根据标的指数成份股及其权重

的变动进行相应调整。但在因特殊情况（如

投资策略 流动性不足）导致无法获得足够数量的股票

时，基金管理人将运用其他合理的投资方法

构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴

近目标指数的表现。本基金投资存托凭证在

综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的


基础上，根据审慎原则合理参与存托凭证的
投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏
离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况
下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.1%，年化跟踪误差不超过 2%。如因标的
指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离
度和跟踪误差超过正常范围的，基金管理人
应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 中证金融地产指数

本基金属股票型基金,预期风险与预期收益
高于混合型基金、债券型基金与货币市场基
风险收益特征 金。本基金为指数型基金,主要采用完全复
制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指

数、以及标的指数所代表的股票市场相似的
风险收益特征。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2022 年 07 月 01 日 - 2022 年 09 月 30
日)

1.本期已实现收益 718,525.39

2.本期利润 -7,179,255.30

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1646

4.期末基金资产净值 58,934,030.86

5.期末基金份额净值 1.3760

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值增 份额净值 业绩比较基 业绩比较 ①－③ ②－④


长率① 增长率标 准收益率③ 基准收益

准差② 率标准差

④

过去三 -10.97% 1.09% -12.98% 1.12% 2.01% -0.03%
个月

过去六 -12.30% 1.24% -15.08% 1.26% 2.78% -0.02%
个月

过去一 -16.73% 1.27% -19.20% 1.29% 2.47% -0.02%
年

过去三 -18.71% 1.36% -24.03% 1.37% 5.32% -0.01%
年

过去五 -17.06% 1.37% -23.75% 1.38% 6.69% -0.01%
年
自基金

合同生 37.60% 1.52% 38.69% 1.54% -1.09% -0.02%
效日起
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2013 年 08 月 23 日）起 3 个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期 （年）

国籍：中国。学
历：中国科学技
术大学金融工程
博士。从业资

格：证券投资基
金从业资格。从
业经历：曾任国
泰基金管理有限
公司金融工程部
助理分析师、量
化投资部基金经
理助理。2015 年
6 月加入汇添富
基金管理股份有
限公司，现任指
数与量化投资部
本基金的 总监助理。2015
基金经理, 2015 年 08 年 8 月 3 日至今
过蓓蓓 指数与量 月 03 日 11 任汇添富中证主
化投资部 要消费交易型开
总监助理 放式指数证券投
资基金联接基金
的基金经理。

2015 年 8 月 3 日
至今任中证金融
地产交易型开放
式指数证券投资
基金的基金经

理。2015 年 8 月
3 日至今任中证
能源交易型开放
式指数证券投资
基金的基金经

理。2015 年 8 月
3 日至今任中证
医药卫生交易型
开放式指数证券


投资基金的基金
经理。2015 年 8
月 3 日至今任中
证主要消费交易
型开放式指数证
券投资基金的基
金经理。2015 年
8 月 18 日至今任
汇添富深证 300
交易型开放式指
数证券投资基金
联接基金的基金
经理。2015 年 8
月 18 日至今任
深证 300 交易型
开放式指数证券
投资基金的基金
经理。2016 年

12 月 22 日至今
任汇添富中证生
物科技主题指数
型发起式证券投
资基金（LOF）
的基金经理。

2016 年 12 月 29
日至今任汇添富
中证中药指数型
发起式证券投资
基金（LOF）的
基金经理。2018
年 5 月 23 日至
今任汇添富中证
新能源汽车产业
指数型发起式证
券投资基金

（LOF）的基金
经理。2018 年

10 月 23 日至今
任中证银行交易
型开放式指数证
券投资基金的基
金经理。2019 年
3 月 26 日至今任
汇添富中证医药
卫生交易型开放
式指数证券投资


基金联接基金的
基金经理。2019
年 4 月 15 日至
2022 年 6 月 13
日任中证银行交
易型开放式指数
证券投资基金联
接基金的基金经
理。2019 年 10
月 8 日至今任中
证 800 交易型开
放式指数证券投
资基金的基金经
理。2021 年 2 月
1 日至今任汇添
富国证生物医药
交易型开放式指
数证券投资基金
的基金经理。

2021 年 6 月 3 日
至今任汇添富中
证新能源汽车产
业交易型开放式
指数证券投资基
金的基金经理。
2021 年 9 月 29
日至今任汇添富
中证 800 交易型
开放式指数证券
投资基金联接基
金的基金经理。
2022 年 2 月 28
日至今任汇添富
国证生物医药交
易型开放式指数
证券投资基金联
接基金的基金经
理。2022 年 8 月
15 日至今任汇添
富纳斯达克生物
科技交易型开放
式指数证券投资
基金（QDII）的
基金经理。2022
年 9 月 26 日至
今任汇添富中证


中药交易型开放
式指数证券投资
基金的基金经

理。

注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的执行和实现。具体情况如下：

一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。

二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。

三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。

四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。

综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了
公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。

本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 15 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2022年三季度市场主要指数以下跌为主，沪深300下跌15.16%，中证1000下跌12.45%，小盘风格稍强于大盘。行业方面仅能源板块上涨，高成长主题经过二季度反弹后转为下跌，例如新能源、芯片等回撤均超过 10%。二季度的反弹始于极度悲观情绪的修复，波动较为剧烈，但市场预期和交易情绪需要更多宏观基本面数据的实质性修复予以支持，因此市场整体在三季度再次进入低风险情绪。

海外通胀水平高企，而且持续性很强，因此海外利率水平仍在上升区间。利率水平的上升，使得全球未来经济增长预期有所下调，汇率波动有所加剧，高估值成长股面临增长和估值的双重压力。但是，在全球高通胀的环境下，国内通胀水平稳定，因此也给了国内较好的流动性和利率水平的空间，经济周期的时差效应，使得稳增长政策可以不断出台，已达到最终的目标。

今年的稳增长主线之下，流动性和信用政策一直相对宽松，但居民融资意愿、融资能力较弱，短期和中长期贷款指向的消费和地产销售端恢复不及预期。9 月金融数据超出市场预期，主要是依靠脉冲式信贷投放、政策性开发性金融工具、房地产保交楼专项借款等。

考虑到 9 月底出现多项政策刺激住房需求，包括部分城市首套贷款利率下限放宽、首套个人住房公积金贷款利率下调、一年内换购退税等，以及增加 2000 亿元设备更新再贷款鼓励制造业、服务业等主体进行设备更新投资，四季度企业中长期贷款应会同比改善。金融板块估值、风险溢价水平等指标的分位数均已处于历史极值水平，社融总量与结构改善将验证前期政策发力的有效性，强化内部宏观面环比改善的趋势。

作为被动投资的指数基金，本基金在投资运作上严格遵守基金合同，坚持既定的投资策略，积极采取有效方法控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差，实现投资目标。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期基金份额净值增长率为-10.97%。同期业绩比较基准收益率为-12.98%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 58,545,597.24 98.26

其中：股票 58,545,597.24 98.26

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 76,005.33 0.13

其中：债券 76,005.33 0.13

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

- -

融资产

7 银行存款和结算备付金合计 956,982.56 1.61

8 其他资产 6,556.93 0.01

9 合计 59,585,142.06 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 82,497.00 0.14

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 147,677.49 0.25


F 批发和零售业 55,968.00 0.09

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 51,949,412.46 88.15

K 房地产业 6,310,042.29 10.71

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 58,545,597.24 99.34

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票组合。
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股
票投资明细

占基金资产

股票名

序号 股票代码 数量（股） 公允价值（元） 净值比例

称

（％）

1 601318 中国平 135,786 5,645,981.88 9.58


安

招商银

2 600036 155,120 5,219,788.00 8.86
行

兴业银

3 601166 182,258 3,034,595.70 5.15
行

东方财

4 300059 132,494 2,334,544.28 3.96
富

中信证

5 600030 122,331 2,131,006.02 3.62
券

工商银

6 601398 439,282 1,910,876.70 3.24
行

保利发

7 600048 89,975 1,619,550.00 2.75
展

交通银

8 601328 344,337 1,590,836.94 2.70
行

宁波银

9 002142 49,609 1,565,163.95 2.66
行

万 科

10 000002 85,331 1,521,451.73 2.58
Ａ

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -


7 可转债（可交换债） 76,005.33 0.13

8 同业存单 - -

9 地方政府债 - -

10 其他 - -

11 合计 76,005.33 0.13

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 净值比例

（％）

1 113062 常银转债 760 76,005.33 0.13

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2


本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 6,556.93

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 6,556.93

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 42,328,511.00

本报告期基金总申购份额 2,500,000.00

减：本报告期基金总赎回份额 2,000,000.00

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 42,828,511.00

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
注：无
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；

2、《中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

3、《中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司
2022 年 10 月 26 日
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