广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十五日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月
23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发纳指 100ETF

场内简称 纳指 ETF

基金主代码 159941

交易代码 159941

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2015 年 6 月 10 日

报告期末基金份额总额 19,495,110,164.00 份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最
投资目标

小化。

本基金主要采取完全复制策略，即按照标的指数的
投资策略 成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根
据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。


正常情况下，本基金力求日均跟踪偏离度的绝对值
不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。如因指数编
制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误
差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免
跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

汇率调整后的纳斯达克 100 指数（Nasdaq-100
业绩比较基准

Index）收益率

本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全
风险收益特征 复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以
及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特
征。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

境外资产托管人英文名称 BANK OF CHINA NEW YORK BRANCH

境外资产托管人中文名称 中国银行纽约分行

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 631,738,469.70

2.本期利润 -634,253,765.89

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0313

4.期末基金资产净值 15,720,840,540.95

5.期末基金份额净值 0.8064


注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④
长率① 收益率

准差② 标准差

③

④

过去三个 -3.76% 0.99% -3.48% 0.98% -0.28% 0.01%
月

过去六个 15.96% 1.05% 17.11% 1.06% -1.15% -0.01%
月

过去一年 34.58% 1.41% 36.84% 1.43% -2.26% -0.02%

过去三年 33.21% 1.52% 39.15% 1.52% -5.94% 0.00%

过去五年 86.75% 1.67% 110.51% 1.67% -23.76% 0.00%

自基金合

同生效起 222.56% 1.45% 323.85% 1.45% -101.29% 0.00%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2015 年 6 月 10 日至 2023 年 9 月 30 日）


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经

理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日 离任日 年限

期 期

本基金的基金 刘杰先生，工学学士，
经理；广发中 持有中国证券投资基金
证 500 交易型 业从业证书。曾任广发
开放式指数证 基金管理有限公司信息
券投资基金的 技术部系统开发专员、
基金经理；广 数量投资部研究员、广
发中证 500 交 发沪深 300 指数证券投
刘杰 易型开放式指 2018-08- - 19 年 资基金基金经理(自

数证券投资基 06 2014 年 4 月 1 日至 2016
金联接基金 年 1 月 17 日)、广发中
(LOF)的基金 证环保产业指数型发起
经理；广发创 式证券投资基金基金经
业板交易型开 理(自 2016 年 1 月 25 日
放式指数证券 至 2018 年 4 月 25 日)、
投资基金的基 广发量化稳健混合型证
金经理；广发 券投资基金基金经理


创业板交易型 (自 2017 年 8 月 4 日至
开放式指数证 2018 年 11 月 30 日)、广
券投资基金发 发中小企业 300 交易型
起式联接基金 开放式指数证券投资基
的基金经理； 金联接基金基金经理

广发港股通恒 (自 2016 年 1 月 25 日至
生综合中型股 2019 年 11 月 14 日)、广
指数证券投资 发中小企业 300 交易型
基金(LOF)的 开放式指数证券投资基
基金经理；广 金基金经理(自2016年1
发纳斯达克 月 25 日至 2019 年 11 月
100 交易型开 14 日)、广发中证养老产
放式指数证券 业指数型发起式证券投
投资基金联接 资基金基金经理(自

基金（QDII） 2016年1月25日至2019
的基金经理； 年 11 月 14 日)、广发中
广发恒生科技 证军工交易型开放式指
交易型开放式 数证券投资基金基金经
指数证券投资 理(自 2016 年 8 月 30 日
基金联接基金 至 2019 年 11 月 14 日)、
(QDII)的基金 广发中证军工交易型开
经理；广发恒 放式指数证券投资基金
生科技交易型 发起式联接基金基金经
开放式指数证 理(自 2016 年 9 月 26 日
券投资基金 至 2019 年 11 月 14 日)、
（QDII）的基 广发中证环保产业交易
金经理；广发 型开放式指数证券投资
中证香港创新 基金基金经理(自 2017
药交易型开放 年 1 月 25 日至 2019 年
式指数证券投 11 月 14 日)、广发中证
资基金（QDII） 环保产业交易型开放式
的基金经理； 指数证券投资基金发起
广发全球医疗 式联接基金基金经理

保健指数证券 (自 2018 年 4 月 26 日至
投资基金的基 2019 年 11 月 14 日)、广
金经理；广发 发标普全球农业指数证
美国房地产指 券投资基金基金经理

数证券投资基 (自 2018 年 8 月 6 日至
金的基金经 2020 年 2 月 28 日)、广
理；广发纳斯 发粤港澳大湾区创新

达克生物科技 100 交易型开放式指数
指数型发起式 证券投资基金联接基金
证券投资基金 基金经理(自 2020 年 5
的基金经理； 月21日至2021年7月2


广发北证 50 日)、广发美国房地产指
成份指数型证 数证券投资基金基金经
券投资基金的 理(自 2018 年 8 月 6 日
基金经理；广 至 2021 年 9 月 16 日)、
发恒生消费交 广发全球医疗保健指数
易型开放式指 证券投资基金基金经理
数证券投资基 (自 2018 年 8 月 6 日至
金(QDII)的基 2021 年 9 月 16 日)、广
金经理；指数 发纳斯达克生物科技指
投资部总经理 数型发起式证券投资基
助理 金基金经理(自2018年8
月6日至2021年9月16
日)、广发道琼斯美国石
油开发与生产指数证券
投资基金(QDII-LOF)基
金经理(自 2018年8 月 6
日至2021年9月16日)、
广发粤港澳大湾区创新
100 交易型开放式指数
证券投资基金基金经理
(自 2019 年 12 月 16 日
至 2021 年 9 月 16 日)、
广发中证央企创新驱动
交易型开放式指数证券
投资基金基金经理(自
2019年9月20日至2021
年 11 月 17 日)、广发中
证央企创新驱动交易型
开放式指数证券投资基
金联接基金基金经理

(自 2019 年 11 月 6 日至
2021 年 11 月 17 日)、广
发纳斯达克 100 指数证
券投资基金基金经理

(自 2018 年 8 月 6 日至
2022 年 3 月 31 日)、广
发恒生中国企业精明指
数型发起式证券投资基
金(QDII)基金经理(自

2019 年 5 月 9 日至 2022
年 4 月 28 日)、广发沪
深 300 交易型开放式指
数证券投资基金基金经
理(自 2015 年 8 月 20 日


至 2023 年 2 月 22 日)、
广发沪深 300 交易型开
放式指数证券投资基金
联接基金基金经理(自
2016年1月18日至2023
年 2 月 22 日)、广发恒
生科技指数证券投资基
金（QDII）基金经理(自
2021年8月11日至2023
年 3 月 7 日)。

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从
业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等
有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚
实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基
金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人
利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，
并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权
制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内
可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，
中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配
投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程
进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究
及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了
公平对待，未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 23 次，其中 19 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，其余 4 次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

2023 年 3 季度，美股呈现震荡行情，纳斯达克 100 指数下跌 3.06%，标普
500 指数下跌 3.65%，标普全球 1200 医疗保健指数下跌 3.19%。美联储持续加息
下，美国经济仍维持韧性，银行业危机、债务上限的僵局均有一定缓解，经济软着陆预期增加；美国 7 月份和 9 月份分别暂停加息，同期通胀数据和预期也在不断发生变化，美联储官员出现分歧，市场预期也在不断调整。7 月份，美国 6 月零售销售环比增长 0.2%，大幅不及预期，加上 7 月份暂停加息，叠加通胀放缓的趋势，7 月份美股一路向上；8 月份，美联储会议纪要偏鹰，通胀存在上行风险，一些美联储官员对于加息过多开始变得谨慎，同期美国信用评级下降，导致了美股 8 月表现不佳；9 月份，月初的失业率意外飙升以及就业市场转冷等，推
动市场对于美联储停止加息预期进一步增强，但与此同时 9 月中公布的 8 月 CPI
同比超预期增长，虽然 9 月议息会议美联储如期暂停了加息，但表态偏鹰派，使得强势的美债利率对全球权益市场带来冲击，市场对于通胀持续时间的担忧，一定程度反映到 9 月股市的表现当中；整体上，3 季度美股承压。

本基金主要采用完全复制法来跟踪纳斯达克 100 指数，按照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合，呈现出股票型指数基金的特征。

美股中存在众多优秀公司，尤其是科技类公司，上半年所引发的人工智能热潮，大多数由此类科技公司推动，但同时竞争格局以及领先优势，让美股相关公司占领了先机，体现了科技公司的护城河效应。根据纳斯达克统计，参照与现有的纳斯达克主题指数或其他相关主题指数的重合情况，纳斯达克 100 在诸多热点主题前沿领域保持暴露，包括人工智能、自动化、5G、云计算、未来出行、半
导体、绿色经济、清洁能源等，纳斯达克 100 指数中有 62 家公司近期在 34 个颠
覆性科技领域至少储备 1 个或更多的专利，具备极强的创新性，通过配置纳斯达克 100 指数可以实现一键配置市场热点主题的细分龙头。

美国市场依然是全世界最重要的金融市场之一，是全球化资产配置的重要目的地，纳斯达克 100 指数作为纳斯达克的主要指数，呈现了高科技、高成长和非金融的特点，是美国科技股指数的代表。而科技又是美国的核心竞争力之一，因此纳斯达克 100 指数中长期依然是值得投资者关注的指数之一。

本报告期内，本基金的份额净值增长率为-3.76%，同期业绩比较基准收益率为-3.48%。
4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的
序号 项目 金额(人民币元)

比例(%)

1 权益投资 14,178,850,930.42 89.79

其中：普通股 14,030,173,973.21 88.84

存托凭证 148,676,957.21 0.94

优先股 - -

房地产信托 - -

2 基金投资 109,019,778.21 0.69

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -


期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返

售金融资产 - -

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 1,376,963,758.58 8.72

8 其他资产 126,965,607.69 0.80

9 合计 15,791,800,074.90 100.00

注：上表中的权益投资项含可退替代款估值增值，而 5.2 的合计项不含可退替代款估值增值。
5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％）

美国 14,178,850,930.42 90.19

合计 14,178,850,930.42 90.19

注：（1）国家（地区）类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。
（2）ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。
5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）

能源 71,190,729.07 0.45

原材料 - -

工业 646,108,614.85 4.11

非日常生活消费品 2,115,830,841.89 13.46

日常消费品 927,315,167.60 5.90

医疗保健 983,223,846.73 6.25

金融 82,184,610.14 0.52

信息技术 6,727,244,801.97 42.79

通讯业务 2,405,080,407.27 15.30

公用事业 184,111,528.26 1.17

房地产 36,560,382.64 0.23

合计 14,178,850,930.42 90.19


注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

所

所 占基
属

在 金资
公司名 国

序 公司名称 证券 证 数量 公允价值（人 产净
称（中 家

号 （英文） 文） 代码 券 （股） 民币元） 值比
（ 例
市

地 （％）
场

区)

纳

斯

达

苹果公 AAPL 克 美 1,326,968. 1,631,180,135

1 Apple Inc 司 US 证 国 00 .35 10.38
券

交

易

所

纳

斯

达

Microsoft MSFT 克 美 663,822.0 1,504,898,978

2 Corp 微软 US 证 国 0 .51 9.57
券

交

易

所

纳

斯

达

GOOG 克 美 546,979.0 517,801,296.8

3 Alphabet Alphab US 证 国 0 2 3.29
Inc et 公司 券

交

易

所

GOOG 纳 美 550,476.0 517,198,970.5 3.29


L US 斯 国 0 5

达

克

证

券

交

易

所

纳

斯

达

Amazon.co 亚马逊 AMZN 克 美 935,643.0 853,957,788.2

4 m Inc 公司 US 证 国 0 0 5.43
券

交

易

所

纳

斯

达

NVIDIA NVDA 克 美 218,016.0 680,894,752.3

5 Corp 英伟达 US 证 国 0 0 4.33
券

交

易

所

纳

斯

Meta 达

Meta 平台股 META 克 美 282,277.0 608,433,326.7

6 Platforms 份有限 US 证 国 0 8 3.87
Inc 公司 券

交

易

所

纳

斯

达

特斯拉 TSLA 克 美 294,648.0 529,343,840.6

7 Tesla Inc 公司 US 证 国 0 2 3.37
券

交

易

所


纳

斯

达

Broadcom 博通股 AVGO 克 美 343,944,959.4

8 Inc 份有限 US 证 国 57,676.00 3 2.19
公司 券

交

易

所

纳

斯

达

Costco COST 克 美 289,928,085.0

9 Wholesale 开市客 US 证 国 71,476.00 8 1.84
Corp 券

交

易

所

纳

斯

达

1 PepsiCo 百事可 PEP 克 美 237,909.0 289,427,078.6

0 Inc 乐 US 证 国 0 3 1.84
券

交

易

所

注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细


占基金资产
衍生品类 公允价值

序号 衍生品名称 净值比例
别 (人民币元)

（%）

1 股指期货 NASDAQ 100 E-MINI 0.00 0.00
Dec23

注：期货投资采用当日无负债结算制度，结算准备金已包括所持期货合约产生的持仓损益，因此衍生金融工具项下的期货投资与相关的期货暂收款结算所得的持仓损益之间按抵销后的净额列示，为人民币零元。本报告期末本基金投资的
期货持仓和损益明细为：NASDAQ 100 E-MINI Dec23 买入持仓量 574 手，合约
市值人民币 1,227,380,755.47 元，公允价值变动人民币-57,675,376.48 元。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

占基
金资
基金 运作方 公允价值

序号 基金名称 管理人 产净
类型 式 （人民币元）

值比
例(%)

1 ProShares 股票 交易型 ProShare 109,019,778.21 0.69
UltraPro QQQ 型 开放式 Advisors LLC

5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，苹果在报告编制日前一年内曾受到法国竞争监管机构的处罚。亚马逊在报告编制日前一年内曾受到美国司法部和联邦贸易委员会的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.10.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(人民币元)


1 存出保证金 95,199,840.12

2 应收证券清算款 29,338,775.53

3 应收股利 2,426,992.04

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 126,965,607.69

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 20,320,610,164.00

报告期期间基金总申购份额 1,115,400,000.00

减：报告期期间基金总赎回份额 1,940,900,000.00

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少

以“-”填列） -

报告期期末基金份额总额 19,495,110,164.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基
金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回份 持有份额 份额占
超过20%的时间 份额 份额 额 比
区间

广发纳
斯达克
100 交

易型开 10,48

放式指 20230701-2023 2,588, 1,098, 1,587,02 9,993,838,2

数证券 1 0930 212.0 273,6 3,600.00 18.00 51.26%
投资基 0 06.00

金联接
基 金
（QDII
）

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：
1、当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；
2、在极端情况下，基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；
3、当个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；
4、在特定情况下，当个别投资者大额赎回，可能导致本基金资产规模和基金份额持有人数量未能满足合同约定，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；
5、在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时，持有基金份额占比较高的投资者可能拥有较大话语权。
本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。


§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1.中国证监会批准广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金募集的文件

2.《广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

3.《广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

4.法律意见书

5.基金管理人业务资格批件、营业执照

6.基金托管人业务资格批件、营业执照
9.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

9.3 查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司
二〇二三年十月二十五日
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