南方永利 1 年定期开放债券(LOF)2013 年年度报告摘要南方永利 1 年定期开放债券型证券投资基
金(LOF)2013 年年度报告摘要
2013 年 12 月 31 日
基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2014 年 3 月 27 日
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南方永利 1 年定期开放债券(LOF)2013 年年度报告摘要
§1 重要提示及目录1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 3 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自 2013 年 4 月 25 日起至 12 月 31 日止。
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§2 基金简介2.1 基金基本情况
基金名称 南方永利 1 年定期开放债券型证券投资基金(LOF)
基金简称 南方永利 1 年定期开放债券(LOF)
场内基金简称:南方永利
基金主代码 160130
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2013 年 4 月 25 日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 6,535,978,820.58 份
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013-06-06注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方永利”。2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力求获得高于
业绩比较基准的投资收益。
投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益
率曲线分析,在非开放期期间原则上组合久期与初始非开放期适当匹配的
基础上,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准:一年期定期存款税后收益率+1.2%。
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合
基金,高于货币市场基金。2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 鲍文革 赵会军
信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 010-66105799
电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
注册地址 深圳市福田中心区福华一路 北京市西城区复兴门内大街 55
六号免税商务大厦塔楼 31、 号
32、33 层整层
办公地址 深圳市福田中心区福华一路 北京市西城区复兴门内大街 55
六号免税商务大厦塔楼 31、 号
32、33 层整层
邮政编码 518048 100140
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法定代表人 吴万善 姜建清2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊普通 上海市湖滨路 202 号普华永道中心
合伙) 11 楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区太平桥大街 17 号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2013 年 4 月 25 日(基金合同生效日)-2013 年 12 月 31 日
本期已实现收益 194,686,948.41
本期利润 45,045,158.22
加权平均基金份额本期利润 0.0069
本期加权平均净值利润率 0.69%
本期基金份额净值增长率 0.70%
3.1.2 期末数据和指标 2013 年末
期末可供分配利润 45,045,158.22
期末可供分配基金份额利润 0.0069
期末基金资产净值 6,581,023,978.80
期末基金份额净值 1.007
3.1.3 累计期末指标 2013 年末
基金份额累计净值增长率 0.70%注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。4.本基金合同在当期 2013 年 4 月 25 日生效,基金合同生效日至本报告期期末基金运作时间未满
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南方永利 1 年定期开放债券(LOF)2013 年年度报告摘要一年。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
增长率①
准差② 率③ 准差④
过去三个月 -0.49% 0.09% 1.06% 0.01% -1.55% 0.08%
过去六个月 0.60% 0.10% 2.12% 0.01% -1.52% 0.09%自基金合同
0.70% 0.09% 2.89% 0.01% -2.19% 0.08%生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较注:本基金合同在当期 2013 年 4 月 25 日生效,基金合同生效日至本报告期末不满一年。本基金建仓期为自基金合同生效之日起 6 个月,建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。3.3 过去三年基金的利润分配情况注:过往三年本基金未有利润分配事项。
§4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
1998 年 3 月 6 日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。
南方基金总部设在深圳,注册资本 1.5 亿元人民币。股东结构为:华泰证券股份有限公司(45%);深圳市投资控股有限公司(30%);厦门国际信托有限公司(15%);兴业证券股份有限公司(10%)。目前,公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司,在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司(香港子公司)和南方资本管理有限公司(深圳子公司)。其中,南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末,南方基金管理有限公司(不含子公司)管理资产规模近 2,300 亿元,旗下管理 45 只开放式基金,1 只封闭式基金,多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
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4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
(助理)期限 证券从
姓名 职务 说明
业年限
任职日期 离任日期
经济学硕士,具有基金从业资格。2000
年开始从事固定收益类证券承销、研究与
本基金
投资管理,曾任职于国家开发银行资金
基金经
局、全国社会保障基金理事会投资部。
理、固 2013 年 4
韩亚庆 - 13 2008 年加入南方基金,2010 年 5 月至今,
定收益 月 25 日
担任固定收益部副总监、执行总监;2008
部执行
年 11 月至今,任南方现金基金经理;2010
总监
年 11 月至今,任南方广利基金经理;2013
年 4 月至今,任南方永利基金经理。注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方永利 1 年定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定,针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动,以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节,制定了研究报告审核流程,股票、债券、基金等证券池管理制度和细则,投资决策委员会议事规则,集中交易管理办法,公平交易操作指引,异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制,完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估,以及履行相关的报告和信息披露义务,切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为,保护投资者合法权益。
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4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。本报告期内,两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为 0 的情况不存在,并且交易占优比也没有明显异常,不存在不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 4 次,均是由于指数型基金根据标的指数成份股调整而被动调仓所致.4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013 年特别是下半年,由于以投资拉动为主的增长方式未变、财税改革不到位、债务软约束、银行表内贷款能力下降等的影响,负债软约束的平台融资、利润率较高的房地产融资需求仍非常强劲,而银行通过同业创新,仍以理财和同业资金提供了大量的资金供应,非标和表外融资支持了第三季度起经济的增长,央行一直维持偏紧的货币政策,同时各类债券的供应非常大,债券市场在下半年经历了大幅下跌。股票市场呈现了很强的结构特点,主板市场下跌,但中小板、特别是创业板大幅上涨,转债市场的波动和结构特点也很突出。从主要指数看,中债综合财富数下跌 0.47%,中债企债财富指数上涨 1.76%,沪深 300 指数下跌 7.65%,中证转债指数下跌 1.41%,中小板和创业板指数分别上涨 17.54%和 82.73%。永利基金自 4 月下旬成立后,债券市场逐步转为熊市,在投资中我们保持谨慎,控制债券投资的仓位和久期,利用市场收益率高启的阶段配置存款和逆回购,波段操作可转债。基金总体以获取正收益为目标。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金净值增长率为 0.7%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2014 年债券市场主要受央行货币政策和非标同业融资链条的变化的影响,这又会显著经济增长,总体我们认为市场将在上半年震荡,机会更有可能出现在下半年。权益市场我们认为主板指数难以出现趋势性的变化,转债投资的重点将放在择时、行业和个股选择上。基于对 2014 年债
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南方永利 1 年定期开放债券(LOF)2013 年年度报告摘要市节奏的预判和基金 4 月下旬封闭期结束时流动性的考虑,2014 年永利的投资计划为,仍将对存款、短融、逆回购进行滚动和到期匹配投资,对可转债则需等待市场下跌后再行买入,并争取封闭期结束前获取波段收益。对于整体持仓,我们将结合债券市场变动情况,对持有的债券进行卖出操作,在到期前进行充分的流动性准备。债券市场经过半年多的下跌后,当前永利基金持仓债券的收益水平更高,期限和收益匹配也更为合理。永利基金具有风险承受力低、运作期限固定的特点,我们将力争在一年的封闭期内为投资者带来合理的良好回报。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括副总经理、研究部总监、数量化投资部总监、风险管理部总监及基金会计负责人等。其中,超过三分之二以上的人员具有 10 年以上的基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值价格的最终决策。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12次;基金合同生效满 6 个月后,若基金在每季度最后一个交易日收盘后每 10 份基金份额可分配利润金额高于 0.05 元(含),则基金须在 15 个工作日之内进行收益分配,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 80%;本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;每一基金份额享有同等分配权;法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
根据上述分配原则,基金合同生效满 6 个月后,若基金在每季度最后一个交易日收盘后每 10
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南方永利 1 年定期开放债券(LOF)2013 年年度报告摘要份基金份额可分配利润金额高于 0.05 元(含),则基金须在 15 个工作日之内进行收益分配,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%。本报告期内第四季度末满足分红条件,本基金于 2014 年 1 月 17 日进行了收益分配,每 10份派 0.06 元。
§5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2013 年,本基金托管人在对南方永利 1 年定期开放债券型证券投资基金(LOF)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,南方永利 1 年定期开放债券型证券投资基金(LOF)的管理人——南方基金管理有限公司在南方永利 1 年定期开放债券型证券投资基金(LOF)的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本报告期内,未进行利润分配。5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方永利 1 年定期开放债券型证券投资基金(LOF)2013 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
本基金 2013 年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师签字出具了普华永道中天审字(2014)第 21536 号“标准无保留意见的审计报告”,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
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南方永利 1 年定期开放债券(LOF)2013 年年度报告摘要
§7 年度财务报表7.1 资产负债表会计主体:南方永利 1 年定期开放债券型证券投资基金(LOF)报告截止日: 2013 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期末
资 产
2013 年 12 月 31 日资 产:
银行存款 2,356,375,300.36
结算备付金 126,261,842.86
存出保证金 626,698.41
交易性金融资产 5,318,037,372.54
其中:股票投资 15,172,000.00
基金投资 -
债券投资 5,302,865,372.54
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 957,501,200.00
应收证券清算款 -
应收利息 193,954,485.47
应收股利 -
应收申购款 -
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 8,952,756,899.64
本期末
负债和所有者权益
2013 年 12 月 31 日负 债:
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 2,362,298,299.85
应付证券清算款 3,708,936.68
应付赎回款 -
应付管理人报酬 3,921,450.22
应付托管费 1,120,414.35
应付销售服务费 -
应付交易费用 109,189.28
应交税费 -
应付利息 398,130.46
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应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 176,500.00
负债合计 2,371,732,920.84所有者权益:
实收基金 6,535,978,820.58
未分配利润 45,045,158.22
所有者权益合计 6,581,023,978.80
负债和所有者权益总计 8,952,756,899.64注:1. 报告截止日 2013 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.007 元,基金份额总额 6,535,978,820.58份。2. 本财务报表的实际编制期间为 2013 年 4 月 25 日(基金合同生效日)至 2013 年 12 月 31 日。7.2 利润表会计主体:南方永利 1 年定期开放债券型证券投资基金(LOF)本报告期: 2013 年 4 月 25 日(基金合同生效日)至 2013 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期
项 目 2013 年 4 月 25 日(基金合同生效日)至 2013 年 12 月 31
日
一、收入 121,672,962.24
1.利息收入 262,389,531.16
其中:存款利息收入 77,822,988.25
债券利息收入 106,913,268.08
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 77,653,274.83
其他利息收入 -
2.投资收益(损失以“-”填列) 8,925,108.34
其中:股票投资收益 -9,659,725.54
基金投资收益 -
债券投资收益 18,584,833.88
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 -
3.公允价值变动收益(损失以“-” -149,641,790.19号填列)
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 112.93
减:二、费用 76,627,804.02
1.管理人报酬 31,529,698.71
2.托管费 9,008,485.30
3.销售服务费 -
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4.交易费用 265,933.01
5.利息支出 35,408,486.74
其中:卖出回购金融资产支出 35,408,486.74
6.其他费用 415,200.26
三、利润总额(亏损总额以“-”号 45,045,158.22填列)
减:所得税费用 -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 45,045,158.227.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:南方永利 1 年定期开放债券型证券投资基金(LOF)本报告期:2013 年 4 月 25 日(基金合同生效日)至 2013 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期
项目 2013 年 4 月 25 日(基金合同生效日)至 2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基 6,535,978,820.58 - 6,535,978,820.58金净值)
二、本期经营活动产生的 - 45,045,158.22 45,045,158.22基金净值变动数(本期利润)
三、本期基金份额交易产 - - -生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有 - - -人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基 6,535,978,820.58 45,045,158.22 6,581,023,978.80金净值)报表附注为财务报表的组成部分。本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
______杨小松______ ______邓见梁______ ____邓见梁____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
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南方永利 1 年定期开放债券(LOF)2013 年年度报告摘要7.4 报表附注
7.4.1 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.1.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.1.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。7.4.1.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
厦门国际信托有限公司(“厦门信托”) 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东
南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司
南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
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南方永利 1 年定期开放债券(LOF)2013 年年度报告摘要
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.4.1 关联方报酬通过关联方交易单元进行的交易
注:无。7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位:人民币元
本期
项目
2013 年 4 月 25 日(基金合同生效日)至 2013 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 31,529,698.71
其中:支付销售机构的客户维护费 15,922,147.56注:支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.7%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.7% / 当年天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位:人民币元
本期
项目
2013 年 4 月 25 日(基金合同生效日)至 2013 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 9,008,485.30注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。
7.4.4.2.3 销售服务费注:无。7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注:无。7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况注:无。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况注:无。
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南方永利 1 年定期开放债券(LOF)2013 年年度报告摘要7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期
关联方
2013 年 4 月 25 日(基金合同生效日)至 2013 年 12 月 31 日
名称
期末余额 当期利息收入
中国工商银行 6,375,300.36 1,440,118.95注:本基金的银行存款由基金托管人 中国工商银行 保管,按银行同业利率计息。7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注:无。7.4.4.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.5 利润分配情况7.4.5.1 利润分配情况——非货币市场基金注:无
7.4.6 期末( 2013 年 12 月 31 日 )本基金持有的流通受限证券7.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元7.4.12.1.1 受限证券类别:股票
证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量(单 期末 期末估值总
备注
代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 位:股) 成本总额 额
大华 2013 年 5 2014 年 5 非公开
002236 33.60 37.93 400,000 13,440,000.00 15,172,000.00 -
股份 月 29 日 月 31 日 发行注:基金可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起 12 个月内不得转让。7.4.6.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票注:无。7.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.6.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2013 年 12 月 31 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 600,098,299.85 元,是以如下债券作为抵押:
金额单位:人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估 数量(张) 期末估值总额
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南方永利 1 年定期开放债券(LOF)2013 年年度报告摘要
值单价
130011 13 附息国债 11 2014 年 1 月 3 日 90.78 1,400,000 127,092,000.00
130018 13 附息国债 18 2014 年 1 月 6 日 96.36 1,300,000 125,268,000.00
130240 13 国开 40 2014 年 1 月 3 日 92.02 600,000 55,212,000.00
130240 13 国开 40 2014 年 1 月 2 日 92.02 600,000 55,212,000.00
130239 13 国开 39 2014 年 1 月 2 日 93.87 500,000 46,935,000.00
130231 13 国开 31 2014 年 1 月 2 日 88.15 400,000 35,260,000.00
130015 13 附息国债 15 2014 年 1 月 2 日 93.66 300,000 28,098,000.00
110217 11 国开 17 2014 年 1 月 6 日 97.03 250,000 24,257,500.00
130334 13 进出 34 2014 年 1 月 2 日 96.38 200,000 19,276,000.00
1382060 13 中石油 MTN1 2014 年 1 月 2 日 95.12 200,000 19,024,000.00
130318 13 进出 18 2014 年 1 月 2 日 92.38 200,000 18,476,000.00
1080026 10 广州建投债 2014 年 1 月 2 日 98.54 125,000 12,317,500.00
090205 09 国开 05 2014 年 1 月 2 日 99.05 100,000 9,905,000.00
120406 12 农发 06 2014 年 1 月 2 日 94.54 100,000 9,454,000.00
合计 - 585,787,000.00
7.4.6.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2013 年 12 月 31 日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 1,762,200,000.00 元,于 2014 年 1 月 2 日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
§8 投资组合报告8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 15,172,000.00 0.17
其中:股票 15,172,000.00 0.17
2 固定收益投资 5,302,865,372.54 59.23
其中:债券 5,302,865,372.54 59.23
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 957,501,200.00 10.70
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 2,482,637,143.22 27.73
6 其他各项资产 194,581,183.88 2.17
7 合计 8,952,756,899.64 100.00
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南方永利 1 年定期开放债券(LOF)2013 年年度报告摘要8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 15,172,000.00 0.23
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 15,172,000.00 0.238.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 002236 大华股份 400,000 15,172,000.00 0.23注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于 http://www.nffund.com的年度报告正文。
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南方永利 1 年定期开放债券(LOF)2013 年年度报告摘要8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
占期末基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
比例(%)
1 601989 中国重工 132,197,595.56 2.01
2 002236 大华股份 13,440,000.00 0.20注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
占期末基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
比例(%)
1 601989 中国重工 122,537,870.02 1.86注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 145,637,595.56
卖出股票收入(成交)总额 122,537,870.02注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 280,458,000.00 4.26
2 央行票据 - -
3 金融债券 390,072,000.00 5.93
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 2,244,598,491.21 34.11
5 企业短期融资券 1,071,832,000.00 16.29
6 中期票据 439,775,000.00 6.68
7 可转债 876,129,881.33 13.31
8 其他 - -
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南方永利 1 年定期开放债券(LOF)2013 年年度报告摘要
9 合计 5,302,865,372.54 80.588.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
比例(%)
1 113003 重工转债 2,386,840 278,138,465.20 4.23
2 110015 石化转债 1,862,630 177,620,396.80 2.70
3 130011 13 附息国债 11 1,400,000 127,092,000.00 1.93
4 110020 南山转债 1,390,930 126,755,450.90 1.93
5 130018 13 附息国债 18 1,300,000 125,268,000.00 1.908.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。8.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金本报告期末未持有国债期货。8.10 投资组合报告附注
8.10.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.10.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.10.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 626,698.41
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 193,954,485.47
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
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南方永利 1 年定期开放债券(LOF)2013 年年度报告摘要
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 194,581,183.88
8.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号 占基金资产净值
债券代码 债券名称 公允价值
比例(%)
1 113003 重工转债 278,138,465.20 4.23
2 110015 石化转债 177,620,396.80 2.70
3 110020 南山转债 126,755,450.90 1.93
4 110022 同仁转债 63,561,975.60 0.97
5 110023 民生转债 33,294,162.30 0.51
6 110016 川投转债 22,180,174.00 0.34
7 110012 海运转债 14,977,342.80 0.23
8 125887 中鼎转债 2,769,233.24 0.04
9 110017 中海转债 118,521.00 0.00
8.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
流通受限部分的公允
序号 股票代码 股票名称 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
价值
1 002236 大华股份 15,172,000.00 0.23 非公开发行
§9 基金份额持有人信息9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
41,348 158,072.43 25,461,925.43 0.39% 6,510,516,895.15 99.61%
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南方永利 1 年定期开放债券(LOF)2013 年年度报告摘要9.2 期末上市基金前十名持有人
序 持有人名称 持有份额(份) 占上市总
号 份额比例
1 厦门国际信托有限公司-利可安赢一号结构化证券投资集 3,840,922.00 12.13%
合资金信
2 中信证券-中信-中信证券套利宝 1 号集合资产管理计划 1,874,272.00 5.92%
3 中信证券-兴业银行-中信证券稳债 2 号集合资产管理计划 1,688,141.00 5.33%
4 中信证券-华夏-中信证券贵宾定制 1 号集合资产管理计划 1,614,664.00 5.10%
5 中国第一汽车集团公司企业年金计划-中国工商银行 1,447,921.00 4.57%
6 彭艳霞 1,000,165.00 3.16%
7 建设银行统筹外养老中金组合-建行 1,000,000.00 3.16%
8 陈宪华 990,000.00 3.13%
9 陶东娜 795,804.00 2.51%
10 中信证券-华夏-中信证券贵宾定制 2 号集合资产管理计划 717,222.00 2.27%9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员 994.13 0.00%持有本基金注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金份额,本基金基金经理未持有本基金基础份额。
§10 开放式基金份额变动
单位:份
6,535,978,820.58基金合同生效日( 2013 年 4 月 25 日 )基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 -
本报告期基金总申购份额 -
减:本报告期基金总赎回份额 -
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 6,535,978,820.58
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南方永利 1 年定期开放债券(LOF)2013 年年度报告摘要
§11 重大事件揭示11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
经中国证监会基金部【2013】13 号文函复,基金管理人于 2013 年 1 月 5 日发布公告,自 2013年 1 月 1 日起,高良玉不再担任公司总经理职务,由董事长吴万善代为履行公司总经理职务。
基金管理人于 2013 年 7 月 27 日发布公告,南方基金管理有限公司(以下简称"公司")第五届董事会任期届满,根据《公司法》、《证券投资基金管理公司管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定,公司股东会 2013 年第一次临时会议(以下简称“本次公司股东会临时会议”)选举产生了公司第六届董事会。公司第六届董事会由 13 名董事组成,其中由本次公司股东会临时会议选举产生 12 名(包括独立董事 5 名),经营管理层董事 1 名将由公司董事会聘任的公司总经理担任。公司本次股东会临时会议选举产生的公司第六届董事会 12 名董事为:吴万善先生、张涛先生、姜健先生、余钢先生、项建国先生、李自成先生、庄园芳女士、姚景源先生、李心丹先生、周锦涛先生、郑建彪先生、周蕊女士。
经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】 1087 号文核准,基金管理人于 2013 年 8 月22 日发布公告,自 2013 年 8 月 22 日起,杨小松转任公司总经理职务,不再担任公司督察长职务;由鲍文革担任公司督察长职务。
本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用 111,500 元,该审计机构已提供审计服务的连续年限为 1 年。
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南方永利 1 年定期开放债券(LOF)2013 年年度报告摘要11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
因基金管理人管理的南方开元沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金(“开元 300ETF”)在集中申购期超过沪深 300 指数自然权重大比例接受停牌的永泰能源股票换购,然后在建仓期大比例卖出超过沪深 300 自然权重的部分股票,致使基金资产受到较大损失,2013 年 4 月 19 日中国证监会向公司下发了《关于对南方基金管理有限公司采取责令整改等措施的决定》(【2013】18号)的行政监管措施决定书,认为基金管理人在开元 300ETF 投资过程中未能履行谨慎勤勉义务,内部控制方面存在内部控制制度建设薄弱,缺乏 ETF 募集期股票换购的相关制度规定;合规及风控管理未能覆盖 ETF 基金投资环节;关于永泰能源的相关决策未能留痕等。鉴于上述情况,按照《证券投资基金管理公司管理办法》第七十五条的规定,中国证监会责令公司进行为期 3 个月的整改,在整改期间暂停受理和审核公司所有新产品和新业务申请。
基金管理人于 2013 年 4 月 24 日发布了《南方开元沪深 300ETF 基金持有人补偿公告》,对开元 300ETF 超比例接受永泰能源股票换购给相关基金份额持有人造成的经济损失进行了补偿, 实际补偿金额为 47,996,008.62 元。
同时,基金管理人就公司内部管理、合规及风险控制制度建设、ETF 募集及投资管理程序方面的问题进行了一一整改, 并向中国证监会及其深圳监管局提交了整改报告, 目前已完成整改工作、经监管部门现场检查并验收合格。
除上述情况外,本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
交易 股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 单元 占当期股票 占当期佣金 备注
成交金额 佣金
数量 成交总额的比例 总量的比例
银河证券 1 122,537,870.02 100.00% 100,520.98 149.77% -
华泰证券 1 - - -33,405.89 -49.77% 按照席位租用协议,债券回
购类交易的经手费、结算费
等由券商承担
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称 占当期债券 占当期债 占当期权证
成交金额 成交金额 成交金额
成交总额的 券回购 成交总额的比
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南方永利 1 年定期开放债券(LOF)2013 年年度报告摘要
比例 成交总额 例
的比例
银河证券 4,934,327,187.79 88.38% 239,764,700,000.00 95.07% - -
华泰证券 649,068,726.93 11.62% 12,439,663,000.00 4.93% - -注:1.报告期内未发生交易单元变更。2.交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序:A:选择标准1、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好;2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告;3、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求;4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。B:选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果选择席位:1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座;2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确;3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
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