博时睿益事件驱动灵活配置混合型证券
投资基金（LOF）

2020 年年度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年三月三十一日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 3 月 29 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料已经审计。为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......1

1.1 重要提示......1

1.2 目录......2
§2 基金简介 ......4

2.1 基金基本情况......4

2.2 基金产品说明......4

2.3 基金管理人和基金托管人......4

2.4 信息披露方式......5

2.5 其他相关资料......5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......5

3.1 主要会计数据和财务指标......5

3.2 基金净值表现......6

3.3 过去三年基金的利润分配情况......7
§4 管理人报告 ......7

4.1 基金管理人及基金经理情况......7

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......13

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14
§5 托管人报告 ......14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......15

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......15
§6 审计报告 ......15

6.1 审计意见......15

6.2 形成审计意见的基础......16

6.3 管理层和治理层对财务报表的责任......16

6.4 注册会计师对财务报表审计的责任......16
§7 年度财务报表 ......17

7.1 资产负债表......18

7.2 利润表......19

7.3 所有者权益（基金净值）变动表......20

7.4 报表附注......21
§8 投资组合报告 ......42

8.1 期末基金资产组合情况......43

8.2 期末按行业分类的股票投资组合......43

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......44

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......45

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......46


8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......47

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......47

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......47

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......47

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......47

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......47

8.12 投资组合报告附注......47
§9 基金份额持有人信息 ......48

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......48

9.2 期末上市基金前十名持有人......48

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......49

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......49
§10 开放式基金份额变动 ......49
§11 重大事件揭示......49

11.1 基金份额持有人大会决议......49

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......49

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......50

11.4 基金投资策略的改变......50

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......50

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......50

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......50

11.8 其他重大事件......51
§12 影响投资者决策的其他重要信息......53

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......53

12.2 影响投资者决策的其他重要信息......53
§13 备查文件目录 ......53

13.1 备查文件目录......53

13.2 存放地点......54

13.3 查阅方式......54

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 博时睿益事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

基金简称 博时睿益事件驱动混合（LOF）

场内简称 博时睿益

基金主代码 160522

交易代码 160522

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 8 月 19 日

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 32,406,958.98 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2016 年 11 月 16 日

2.2 基金产品说明

在封闭期内，本基金主要投资于定向增发的证券，基金管理人在严格控制风
险的前提下，通过对定向增发证券投资价值的深入分析，力争基金资产的长
投资目标 期稳定增值。转为上市开放式基金（LOF）后，本基金主要在对公司股票投
资价值的长期跟踪和深入分析的基础上，挖掘和把握国内经济结构调整和升
级的大背景下的事件性投资机会，力争基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资策略主要包括类别资产配置策略、股票投资策略、其他资产投
资策略三个部分。其中，类别资产配置策略方面，将按照风险收益配比原则，
实行动态的资产配置，将综合考量宏观经济变量（包括 GDP 增长率、CPI
走势、M2 的绝对水平和增长率、利率水平与走势等）以及国家财政、税收、
投资策略 货币、汇率各项政策，来动态调整大类资产的配置比例。股票投资策略方面，
在本基金的封闭期，基金管理人将主要采取一级市场参与定向增发策略，转
型为上市开放式基金（LOF）后，主要采用事件驱动的投资策略；其他资产
投资策略有股指期货投资策略、债券投资策略、权证投资策略、资产支持证
券投资策略、中小企业私募债券投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%。

风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基
金，低于股票型基金，属于中高预期风险、中高预期收益的基金品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 博时基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司

信息披露负 姓名 孙麒清 石立平

责人 联系电话 0755-83169999 010-63639180


电子邮箱 service@bosera.com shiliping@cebbank.com

客户服务电话 95105568 95595

传真 0755-83195140 010-63639132

注册地址 深圳市福田区莲花街道福新社区 北京市西城区太平桥大街 25 号、
益田路 5999 号基金大厦 21 层 甲 25 号中国光大中心

办公地址 广东省深圳市福田区益田路 5999 北京市西城区太平桥大街 25 号中
号基金大厦 21 层 国光大中心

邮政编码 518040 100033

法定代表人 江向阳 李晓鹏

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展
普通合伙) 企业广场2座普华永道中心11楼

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2020 年 2019 年 2018 年

本期已实现收益 21,899,930.30 18,101,383.75 -30,406,337.59

本期利润 23,458,003.55 52,932,332.27 -61,133,207.32

加权平均基金份额本期利润 0.4729 0.3432 -0.1916

本期加权平均净值利润率 37.87% 35.88% -20.53%

本期基金份额净值增长率 48.10% 39.47% -20.70%

3.1.2 期末数据和指标 2020 年末 2019 年末 2018 年末

期末可供分配利润 13,922,703.47 -3,379,151.15 -43,342,317.41

期末可供分配基金份额利润 0.4296 -0.0408 -0.2072

期末基金资产净值 53,080,498.37 91,512,056.83 165,860,318.42

期末基金份额净值 1.638 1.106 0.793

3.1.3 累计期末指标 2020 年末 2019 年末 2018 年末

基金份额累计净值增长率 63.80% 10.60% -20.70%

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去三个月 15.68% 1.07% 7.33% 0.50% 8.35% 0.57%

过去六个月 26.58% 1.43% 12.55% 0.66% 14.03% 0.77%

过去一年 48.10% 1.55% 15.22% 0.70% 32.88% 0.85%

过去三年 63.80% 1.25% 24.90% 0.66% 38.90% 0.59%

自基金合同生 63.80% 1.07% 36.28% 0.58% 27.52% 0.49%
效起至今

注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照 50%、50%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2016 年 8 月 19 日至 2020 年 12 月 31 日)

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图


注：本基金的基金合同于 2016 年 8 月 19 日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然
年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况

无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。―为国民创造财富‖是博
时的使命，―做投资价值的发现者‖是博时的理念。截至 2020 年 12 月 31 日，博时基金公司共管理 246
只公募基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资产总规模逾 13294 亿元人民币，剔除货币基金与短期理财债券基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 4012 亿元人民币，累计分红逾 1373 亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。

1、 基金业绩

根据银河证券基金研究中心统计，截至 2020 年 4 季末：

博时旗下权益类基金业绩表现优异，参与银河证券 2020 年业绩排名的 112 只主动权益类基金全
年平均收益 32.86%，其中 28 只基金年内收益超过 50%，16 只收益超过 60%，7 只超过 70%，2 只
收益超过 80%，1 只产品收益超过 104%。从业绩同类排名来看，52 只基金业绩同类排名在前 2/3，

36 只基金业绩同类排名在前 1/2，8 只基金业绩同类排名前 10，1 只基金业绩同类排名第 1。

其中，博时丝路主题股票(C 类)2020 年净值增长率同类排名第 1，博时荣享回报灵活配置定期开
放混合(C 类)同类排名第 3，博时军工主题股票同类排名第 5，博时汇悦回报混合、博时新兴成长混合、博时睿远事件驱动灵活配置混合(LOF)、博时回报灵活配置混合、博时弘泰定期开放混合、博时丝路主题股票(A 类)、博时荣享回报灵活配置定期开放混合(A 类)同类排名均在前 1/4。

博时固定收益类基金表现同样可圈可点，参与银河证券 2020 年度业绩排名的 136 只债券基金全
年平均收益 3.48%，超过中证全债及中证综合债指数的涨幅。25 只基金 2020 年全年收益超过 4%，
19 只基金年内收益超过 5%，5 只基金年内收益超过 10%，2 只基金年内收益超过 20%。从相对排名
来看，70 只基金 2020 年业绩同类排名前 1/2，44 只基金同类排名前 1/4，19 只基金同类排名前 1/10，
12 只基金同类排名前 10，1 只基金同类排名第 1。

其中，博时安丰 18 个月定期开放债券(A 类-LOF)同类排名第 1，博时双月薪定期支付债券、博
时月月薪定期支付债券同类排名第 2，博时安瑞 18 个月定期开放债券(A 类)第 4，博时信用债券、博
时稳健回报债券(LOF)、博时安康 18 个月定期开放债券(LOF)、博时裕盈纯债 3 个月定期开放债券发起式、博时富祥纯债债券(A 类)、博时安泰 18 个月定期开放债券(A 类)、博时裕泰纯债债券、博时裕腾纯债债券、博时岁岁增利一年定期开放债券、博时聚盈纯债债券、博时聚源纯债债券(A 类)等产品同类排名均在前 1/10。

博时大中华亚太精选股票(QDII)(美元)（000927）、博时大中华亚太精选股票(QDII)（050015）2020 年分别实现收益 28.68%、20.48%。博时亚洲票息收益债券(QDII)(美元)同类排名前 1/4。

指数型基金当中，参与银河证券 2020 年业绩排名的 56 只被动指数型基金全年平均收益 17.24%，
对各类指数实现了有效地跟踪。

2、 其他大事件

2020 年 12 月 31 日，在中国证券业协会主办，中国期货业协会、中国证券投资基金业协会协办
的第七届证券期货科学技术奖中，博时基金、金证财富《新一代投资决策支持系统》荣获证券期货科学技术奖三等奖。

2020 年 12 月，大众证券报―2020 中国基金风云榜‖揭晓，博时基金获―2020 年度十大风云基金公
司‖，博时医疗保健行业获―2020 年度十大风云基金产品‖。

2020 年 12 月 23 日，在信息时报―金狮奖‖中，博时基金荣获―年度最具核心竞争力基金公司‖。
2020 年 12 月 15日，―聚中国 投未来·2021 新财富资产管理年会‖在深圳举办，博时基金荣获 2020
新财富最智慧投资机构。

2020 年 12 月 11 日，由证券时报·券商中国主办的―2020 中国金融科技先锋榜‖隆重揭晓，博时基
金荣登―中国公募基金智能投研先锋榜‖。

2020 年 12 月 10 日，金融界―第五届智能金融国际论坛暨 2020 金融界领航中国年度盛典‖，博时
基金荣获四项大奖。博时基金董事长江向阳获―杰出年度基金领袖奖‖，博时基金荣获―杰出年度创新基金公司奖‖、―杰出年度基金公司奖‖、―杰出年度海外投资基金公司奖‖。

2020 年 12 月 10 日，香港中资基金业协会（HKCAMA）和彭博（Bloomberg）2020 年度―离岸
中资基金大奖‖中，博时国际荣膺―最佳跨境业务‖大奖，―博时-东方红大中华债券基金‖荣膺―最佳总回报–大中华区固定收益（1 年）‖亚军。

2020 年 12 月 8 日，北京商报社主办的―数字金融 争渡未来·2020 年度北京金融论坛‖在北京举
办，博时基金荣获 2020 年度北京金融业十大品牌·产品创新卓越奖。

2020 年 12 月 2 日，经济观察报举办的 2020 卓越金融企业盛典举行，博时基金荣获―年度卓越
综合实力基金公司‖称号。

2020 年 11 月 28 日，由 21 世纪经济报道主办的第五届财经―金帆奖‖评选中，博时基金荣获―2020
年度卓越基金管理公司‖。

2020 年 11 月 27 日，国际金融报―第三届 CSR 先锋论坛暨 2020 先锋奖项颁奖典礼‖在北京举办，
凭借在社会责任方面的贡献，博时基金荣获 2020 年度社会责任先锋案例。

2020 年 11 月 20 日，2020 第一财经金融价值榜·颁奖典礼在上海举办，博时基金获选―2020 年度
第一财经金融价值榜‖年度基金公司管理人。

2020 年 11 月 19 日，由思维财经&投资者网主办的思维财经投资者年会暨―金桥奖‖颁奖盛典上，
博时基金荣获―金桥奖·年度最具投资价值基金公司‖。

2020 年 11 月，联合国负责任投资原则组织(UN PRI)发布 2020 年度签署方评估报告。博时基金
在衡量公司整体 ESG 管理水平的―战略与治理‖模块，获得了首批最高评价―A+‖评定。

2020 年 10 月 28 日，由《中国基金报》主办的―2020 中国机构投资者峰会‖在上海浦东香格里拉
酒店举行。第七届中国基金业英华奖中，博时基金陈凯杨荣获―五年期纯债投资最佳基金经理‖，过均荣获―五年期二级债投资最佳基金经理‖，何凯荣获―三年期海外固收投资最佳基金经理‖及―五年期海外固收投资最佳基金经理‖。第二届中国公募基金英华奖中，博时基金荣获―2019 年度最佳营销策划案例（最佳创意）‖、―2019 年度最佳社会公益实践案例‖、―2019 年度最佳电商业务发展基金公司‖、―2019 年度最佳创新基金产品‖、―2019 年度最佳营销策划案例（最佳综合）‖、―2019 年度最佳指数增强基金‖奖项。

2020 年 10 月 23 日，国际金融报主办的―2020 国际先锋金融机构高峰论坛暨颁奖典礼‖在上海举
办，博时基金董事长江向阳荣获―金融行业先锋领袖‖、博时基金荣获―先锋证券投资机构‖。


2020 年 10 月 16 日，由《每日经济新闻》主办的―2020 中国金融每经峰会资本市场高峰论坛暨
2020 中国金鼎奖颁奖典礼‖在上海举行，博时基金成功斩获―固收+最具人气基金公司奖‖和―最具影响力基金公司-专户一对多‖奖项，博时基金投资经理王晓冬荣获―最具实力权益类专户基金经理‖奖项。
2020 年 9 月 22 日，由《投资时报》及标点财经研究院联合主办的―见未来·2020 第三届资本市
场高峰论坛暨金禧奖年度颁奖盛典‖在京举办，凭借综合资产管理能力和旗下产品业绩表现，博时基金荣获三项大奖。博时获评―金禧奖·2020 卓越公募基金公司‖、―金禧奖·2020 优秀固收类基金团队‖、―金禧奖·2020 大湾区特别贡献奖‖。

2020 年 9 月 15 日，《上海证券报》第十七届―金基金‖奖颁奖典礼在上海隆重举办，凭借综合资
产管理能力和旗下产品业绩表现，博时基金及子公司博时资本共荣获三项大奖。博时基金荣获 2019年度金基金 海外投资回报基金管理公司奖。博时旗下基金产品博时新起点灵活配置混合型证券投资基金获得 2019 年度金基金 灵活配置型基金三年期奖。博时资本张存相荣获―金阳光·三年卓越私募基金经理（MOM 类）‖奖项。

2020 年 8 月 6 日，《经济观察报》―见圳四十年---深圳经济特区成立 40 周年特别盛典‖在深圳举
办，博时基金荣获―致敬深圳经济特区成立四十周年卓越企业‖奖项。

2020 年 7 月 9 日，新浪财经―2020 中国基金业开放与发展高峰论坛暨基金业致敬资本市场 30 周
年峰会‖在云端举办，届时公布了 2020 中国基金业金麒麟奖，博时基金荣获―2020 十大风云基金公司‖，此外，博时基金王俊荣获―2020 最受青睐股票基金经理‖奖项，博时基金赵云阳、桂征辉、王祥均荣获―2020 最受青睐指数与 ETF 基金经理‖奖项。

2020 年 6 月 29 日，《证券时报》第十五届中国基金业明星基金奖榜单公布，博时基金共荣获三
项大奖，旗下产品博时外延增长主题混合与博时宏观回报债券分别拿下―三年持续回报平衡混合型明星基金‖与―三年持续回报积极债券型明星基金‖奖。博时信用债券基金摘得―十年持续回报债券型明星基金‖奖。

2020 年 4 月 1 日，博时基金及子公司博时国际荣获《亚洲资产管理》2020―Best of the BestAwards‖
三项大奖。博时基金董事长兼总经理江向阳荣获 ―中国年度最佳 CEO‖（Winner, China CEO of the
Year-Jiang Xiangyang），博时基金（国际）有限公司荣获―香港最佳中资基金公司‖（Winner, Hong Kong
Best China Fund House），博时信用债基金荣获―中国在岸人民币债券最佳业绩（5 年）‖（Winner, CNY
Bonds, Onshore 5 Years-Bosera Credit Bond Fund）。

2020 年 3 月 31 日，《中国证券报》第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，博时基金旗下绩
优产品博时信用债纯债债券荣获―七年期开放式债券型持续优胜金牛基金奖‖。

2020 年 3 月 26 日，Morningstar 晨星（中国）2020 年度基金评选结果揭晓，博时信用债券在参
选的同类 428 只基金中脱颖而出，摘得晨星―2020 年度激进债券型基金奖‖。

2020 年 1 月 10 日，新京报―开放 普惠 科技‖2019 金融行业评选颁奖典礼在北京举办，博时基
金凭借在可持续发展金融方面的努力成果，荣获―2019 年度杰出社会责任影响力企业‖。

2020 年 1 月 4 日，2020《财经》可持续发展高峰论坛暨长青奖典礼在北京举办，博时基金凭借
在 ESG 投资及可持续发展金融推动方面的耕耘和成果，荣获―2020《财经》长青奖-可持续发展创新奖‖。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理（助 证券从业

姓名 职务 理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

张锦先生，硕士。2005 年起先
后在上海欣泰通信技术有限公
司、博彦科技（上海）有限公
司、国金证券、中金公司、瑞
士信贷（香港）有限公司、长
城基金工作。2016 年加入博时
张锦 基金经理 2018-08-13 - 10.9 基金管理有限公司。曾任投资
经理助理。现任博时睿益事件
驱动灵活配置混合型证券投资
基金（LOF）(2018 年 8 月 13
日—至今)、博时睿祥 15 个月
定期开放混合型证券投资基金
(2020 年 12 月 14 日—至今)的
基金经理。

注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

报告期内，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关要求，公司进一步完善了《公平交易管理制度》，通过系统及人工相结合的方式，分别对一级市场及二级市场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、流程，按照境内及境外业务进行了详细规范，同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 111 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2020 全年基金净值上升，跑赢基准，主要是由于市场上涨过程中股票仓位相对较高，且较高比重配置于工程机械、新能源、科技、军工等高景气行业所致。我们采取了行业适度分散、自下而上精选个股的策略，而较少依赖于对大盘、市场风格、主题等因素的预测。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2020 年 12 月 31 日，本基金基金份额净值为 1.638 元，份额累计净值为 1.638 元。报告期
内，本基金基金份额净值增长率为 48.10%，同期业绩基准增长率 15.22%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2021 年，我们认为市场风险与机遇并存，在宏观和市场层面几点因素值得关注：1、内需和出口有望继续复苏，工业和服务业中多数部门景气度有望延续改善的趋势，尤其是制造业中上游值得关注；2、疫苗有望持续进展，但是中短期疫情仍可能在部分地区（尤其是海外）出现反复；3、货币政策逐步正常化，虽然在短期流动性大幅紧缩的概率不大；4、人民币汇率在上半年可能仍会相
对较强，但下半年在欧美疫苗逐步接种之后，美元有反弹的可能；5、考虑到近期海外流动性继续宽松和大宗商品价格上涨，通胀在 21 年仍是需要关注的因素；6、在过去两年市场上涨的过程中多数行业经历了估值扩张，尤其是之前 1-2 个季度结构性分化行情较为显著。在以上背景下，我们认为2021 年市场仍不乏结构性机会，但对于个股业绩增速和估值的匹配应逐步给予更多的关注。

在具体的行业和公司选择上，我们会重点关注以下几个方向：1、长线看好主赛道依然是科技、医药、消费等，当然，这些行业过去两年中经历了估值扩张，所以从 6-12 个月的久期，我们会聚焦到这几个行业中基本面最扎实、且估值仍相对合理的细分方向和个股，如高端白酒龙头、消费电子龙头等，此外，医药中部分受医保付费影响较小的子行业（器械、CXO、医疗服务、疫苗、血制品等）的优质龙头也会考虑逐步配置；2、我们会重点关注部分能够在未来 1-2 年中保持高景气、或景气边际向上的行业，比如高端制造中的军工和机械装备（尤其是制造业装备）、新能源中的风电和光伏、可选消费中的白电和乘用车零部件等；3、在周期类行业中，我们会更多关注两类机会，一是中国拥有全球定价权的细分子行业（受益于出口复苏和中国供应链全球份额的提升），二是部分估值安全边际很高、风险收益比较好、且基本面有改善潜力的板块（如金融板块的部分优质龙头）。

在组合管理层面，我们仍会首先聚焦具备良好中长期产业逻辑的―好行业好公司‖，但经过过去一段时间的结构分化行情后，我们也会更加注重行业结构和风格的均衡，我们会更多地将风险收益比纳入考虑因素，适当关注具备基本面底部反转潜力的子行业或公司，也会适当关注部分基本面情况良好，但估值由于市场风格因素短期受到压制的个股。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，本基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，在完善内部控制制度和流程手册的同时，推动内控体系和制度措施的落实；强化对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察，通过实时监控、定期检查、专项检查等方式，及时发现情况，提出改进建议并跟踪改进落实情况。公司监察法律部对公司遵守各项法规和管理制度及旗下各基金履行合同义务的情况进行核查，发现违规隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报告。

2020 年，我公司根据法律、法规的规定，制定了《博时基金定向增发投资管理制度》、《衍生品投资及风险管理制度》等制度文件，修订了《科创板投资管理制度》、《黄金租赁业务管理制度》等制度文件，以制度形式明确了投资管理相关的内部流程及内部要求。不断建设和完善―博时产品管理系统‖、 ―新一代决策支持系统‖等管理平台，加强了公司的市场体系、投研体系和后台运作的风险监控工作。在新基金发行和老基金持续营销的过程中，严格规范基金销售业务，按照《证券投资基金销售管理办法》的规定审查宣传推介材料，选择有代销资格的代销机构销售基金，并努力做好投
资者教育工作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称―估值委员会‖），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

收益分配原则：本基金场外收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；本基金场内收益分配方式为现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，本报告期内本基金未进行收益分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金曾于 2020 年 10 月 14 日至 2020 年 12 月 24 日出现连续 20 个工作日资产净值低于五千万
元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国光大银行股份有限公司在博时睿益事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（以下称―本基金‖）托管过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《博时睿益事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的―金融工具风险及管理‖部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确。

§6 审计报告

普华永道中天审字(2021)第 23747 号
博时睿益事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)全体基金份额持有人：
6.1 审计意见

(一)我们审计的内容

我们审计了博时睿益事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(以下简称―博时睿益事件驱

动混合(LOF)‖)的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度的利润表和所有者权
益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

(二)我们的意见

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称―中国证监会‖)、中国证券投资基金业协会(以下简称―中国基金业协会‖)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了博时睿益事件驱动混合(LOF)2020
年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和基金净值变动情况。

6.2 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的―注册会计师对财务报表审计的责任‖部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于博时睿益事件驱动混合(LOF)，并履行了职业道德方面的其他责任。
6.3 管理层和治理层对财务报表的责任

博时睿益事件驱动混合(LOF)的基金管理人博时基金管理有限公司(以下简称―基金管理人‖)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估博时睿益事件驱动混合(LOF)的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算博时睿益事件驱动混合(LOF)、终止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督博时睿益事件驱动混合(LOF)的财务报告过程。
6.4 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也
执行以下工作：

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对博时睿益事件驱动混合(LOF)持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致博时睿益事件驱动混合(LOF)不能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

普华永道中天 注册会计师

会计师事务所(特殊普通合伙) ———————————

张 振 波

中国 上海市 注册会计师

———————————

2021 年 3 月 30 日 沈 兆 杰

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：博时睿益事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

报告截止日：2020 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 7,838,336.96 13,392,004.36

结算备付金 45,683.74 22,973.04

存出保证金 16,259.94 36,859.86

交易性金融资产 7.4.7.2 45,627,789.15 79,268,624.05

其中：股票投资 45,599,428.01 79,268,624.05

基金投资 - -

债券投资 28,361.14 -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 110,674.27 157,731.54

应收利息 7.4.7.5 1,633.60 3,217.89

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 53,640,377.66 92,881,410.74

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 225,321.85 -

应付赎回款 148,637.18 1,009,963.24

应付管理人报酬 62,085.09 121,458.79

应付托管费 10,347.52 20,243.10

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 18,857.12 53,188.78

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -


递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 94,630.53 164,500.00

负债合计 559,879.29 1,369,353.91

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 32,406,958.98 82,730,202.99

未分配利润 7.4.7.10 20,673,539.39 8,781,853.84

所有者权益合计 53,080,498.37 91,512,056.83

负债和所有者权益总计 53,640,377.66 92,881,410.74

注：报告截止日 2020 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.638 元，基金份额总额 32,406,958.98 份。
7.2 利润表

会计主体：博时睿益事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2020年1月1日至2020 2019年1月1日至2019
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

一、收入 25,109,536.57 56,766,548.43

1.利息收入 56,334.20 297,412.37

其中：存款利息收入 7.4.7.11 56,331.32 255,653.94

债券利息收入 2.88 10,659.12

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - 31,099.31

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以―-‖填列） 23,468,010.65 21,596,032.62

其中：股票投资收益 7.4.7.12 22,834,625.03 19,445,483.97

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13.1 - 408,864.27

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.2 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 - -

股利收益 7.4.7.15 633,385.62 1,741,684.38

3.公允价值变动收益（损失以―-‖号填 7.4.7.16 1,558,073.25 34,830,948.52
列）

4.汇兑收益（损失以―－‖号填列） - -

5.其他收入（损失以―-‖号填列） 7.4.7.17 27,118.47 42,154.92

减：二、费用 1,651,533.02 3,834,216.16

1．管理人报酬 935,582.83 2,213,572.42

2．托管费 155,930.54 368,928.75

3．销售服务费 - -

4．交易费用 7.4.7.18 392,019.65 1,009,178.46


5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．税金及附加 - 36.53

7．其他费用 7.4.7.19 168,000.00 242,500.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 23,458,003.55 52,932,332.27
列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 23,458,003.55 52,932,332.27

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：博时睿益事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净值） 82,730,202.99 8,781,853.84 91,512,056.83

二、本期经营活动产生的基金净 - 23,458,003.55 23,458,003.55
值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基

金净值变动数（净值减少以―-‖ -50,323,244.01 -11,566,318.00 -61,889,562.01
号填列）

其中：1.基金申购款 3,599,466.40 1,529,034.13 5,128,500.53

2.基金赎回款 -53,922,710.41 -13,095,352.13 -67,018,062.54

四、本期向基金份额持有人分配

利润产生的基金净值变动（净值 - - -
减少以―-‖号填列）

五、期末所有者权益（基金净值） 32,406,958.98 20,673,539.39 53,080,498.37

上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净值） 209,202,635.83 -43,342,317.41 165,860,318.42

二、本期经营活动产生的基金净 - 52,932,332.27 52,932,332.27
值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基

金净值变动数（净值减少以―-‖ -126,472,432.84 -808,161.02 -127,280,593.86
号填列）

其中：1.基金申购款 2,101,519.55 -1,499.12 2,100,020.43

2.基金赎回款 -128,573,952.39 -806,661.90 -129,380,614.29

四、本期向基金份额持有人分配

利润产生的基金净值变动（净值 - - -
减少以―-‖号填列）


五、期末所有者权益（基金净值） 82,730,202.99 8,781,853.84 91,512,056.83

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

_______________________ ______________________ _______________________

基金管理人负责人：江向阳 主管会计工作负责人：孙献 会计机构负责人：成江

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

博时睿益事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（以下简称―本基金‖）是根据《博时睿益定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《博时睿益定增灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，由博时睿益定增灵活配置混合型证券投资基金（以下简称―原基金‖）转型而来。

原基金经中国证券监督管理委员会（以下简称―中国证监会‖）证监许可[2016]564 号《关于准予博时睿益定增灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由博时基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时睿益定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。原基金为契约型证券投资基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集683,717,076.14 元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字（2016）第763 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《博时睿益定增灵活配置混合型证券投资基金基金
合同》于 2016 年 8 月 19 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 683,954,896.96 份基金份
额，其中认购资金利息折合 237,820.82 份基金份额。原基金的基金管理人为博时基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司，登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。

根据《博时睿益定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关规定，原基金的封闭期为自基金合同生效之日起（含）至 18 个月（含第 18 个月）后的对应日的期间，如该日不存在对应日或该对应日为非工作日的，则延后至下一工作日。原基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，但投资人可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。

根据《博时睿益定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，原基金的基金合同生效后 18 个月封闭期届满后，原基金转换为上市开放式基金，并更名为博时睿益事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF），投资人可在基金的开放日办理申购和赎回业务。本基金于 2018 年 2月 23 日完成上述转换。本基金为契约型上市开放式，存续期间不定。场外基金简称变更―博时睿益事件驱动混合（LOF），场内基金简称为―博时睿益‖。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时睿益事件驱动灵活配置混合型证券投资基金
（LOF）基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。在封闭期，本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 0%-100%，其中定向增发（非公开发行）股票资产占非现金基金资产的比例不低于 80%；转为上市开放式基金（LOF）后，本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 0%-95%，其中以事件驱动策略投资的股票资产占非现金基金资产的比例不低于 80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率 x50%+中债综合指数收益率 x50%。

本财务报表由本基金的基金管理人博时基金管理有限公司于 2021 年 3 月 30 日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称―企业会计准则‖)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称―中国基金业协会‖)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《博时睿益事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注―重要会计政策和会计估计‖所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金本报告期财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本期末的财务状况以及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为
投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称―指引‖)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、可分离债券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、可分离债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再
缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年
12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后
一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

活期存款 7,838,336.96 13,392,004.36

定期存款 - -

其中：存款期限 1 个月以内 - -

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限3个月以上 - -

其他存款 - -

合计 7,838,336.96 13,392,004.36

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2020 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 30,678,833.47 45,599,428.01 14,920,594.54

贵金属投资-金交所黄金合约 - - -

交易所市场 22,300.00 28,361.14 6,061.14

债券 银行间市场 - - -

合计 22,300.00 28,361.14 6,061.14

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 30,701,133.47 45,627,789.15 14,926,655.68

上年度末

项目 2019 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 65,900,041.62 79,268,624.05 13,368,582.43

贵金属投资-金交所黄金合约 - - -

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 65,900,041.62 79,268,624.05 13,368,582.43

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

无余额。

7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无余额。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无余额。
7.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

应收活期存款利息 1,600.03 3,188.19

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 22.66 11.44

应收债券利息 2.88 -

应收资产支持证券利息 - -

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

应收出借证券利息 - -

其他 8.03 18.26

合计 1,633.60 3,217.89

7.4.7.6 其他资产

无余额。
7.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

交易所市场应付交易费用 18,857.12 53,188.78

银行间市场应付交易费用 - -

合计 18,857.12 53,188.78

7.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 130.53 -

应付证券出借违约金 - -


其他应付款 - -

预提费用 94,500.00 164,500.00

合计 94,630.53 164,500.00

7.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 82,730,202.99 82,730,202.99

本期申购 3,599,466.40 3,599,466.40

本期赎回（以―-‖号填列） -53,922,710.41 -53,922,710.41

本期末 32,406,958.98 32,406,958.98

注：申购含红利再投、转换入、级别调整入份额；赎回含转换出、级别调整出份额(如适用)。7.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -3,379,151.15 12,161,004.99 8,781,853.84

本期利润 21,899,930.30 1,558,073.25 23,458,003.55

本期基金份额交易产生的变 -4,598,075.68 -6,968,242.32 -11,566,318.00
动数

其中：基金申购款 1,075,701.23 453,332.90 1,529,034.13

基金赎回款 -5,673,776.91 -7,421,575.22 -13,095,352.13

本期已分配利润 - - -

本期末 13,922,703.47 6,750,835.92 20,673,539.39

7.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月
31 日 31 日

活期存款利息收入 54,432.23 243,574.79

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 1,437.72 10,629.23

其他 461.37 1,449.92

合计 56,331.32 255,653.94

7.4.7.12 股票投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
31 日 日


卖出股票成交总额 167,202,734.27 411,091,666.10

减：卖出股票成本总额 144,368,109.24 391,646,182.13

买卖股票差价收入 22,834,625.03 19,445,483.97

7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月
31 日 31 日

卖出债券（债转股及债券到 - 9,483,561.03
期兑付）成交总额

减：卖出债券（债转股及债 - 9,058,770.83
券到期兑付）成本总额

减：应收利息总额 - 15,925.93

买卖债券差价收入 - 408,864.27

7.4.7.13.2 资产支持证券投资收益

无发生额。
7.4.7.14 衍生工具收益
7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无发生额。
7.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益

无发生额。
7.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月
31 日 31 日

股票投资产生的股利收益 633,385.62 1,741,684.38

其中：证券出借权益补偿收 - -
入

基金投资产生的股利收益 - -

合计 633,385.62 1,741,684.38

7.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月
31 日 31 日


1.交易性金融资产 1,558,073.25 34,830,948.52

——股票投资 1,552,012.11 34,798,300.32

——债券投资 6,061.14 32,648.20

——资产支持证券投资 - -

——基金投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值 - -
变动产生的预估增值税

合计 1,558,073.25 34,830,948.52

7.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020年 1月 1日至 2020年12月 312019年 1月 1日至 2019年12月 31
日 日

基金赎回费收入 27,118.47 42,154.92

合计 27,118.47 42,154.92

7.4.7.18 交易费用

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2020年1月1日至2020年12月31日 2019年1月1日至2019年12月31日

交易所市场交易费用 392,019.65 1,009,178.46

银行间市场交易费用 - -

合计 392,019.65 1,009,178.46

7.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月
31 日 31 日

审计费用 40,000.00 40,000.00

信息披露费 50,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

上市费 60,000.00 60,000.00

中债登账户维护费 18,000.00 22,500.00

合计 168,000.00 242,500.00

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无须披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日，本基金无须披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

博时基金管理有限公司(―博时基金‖) 基金管理人

中国光大银行股份有限公司(―中国光大银行‖) 基金托管人

招商证券股份有限公司(―招商证券‖) 基金管理人的股东

中国长城资产管理股份有限公司 基金管理人的股东

广厦建设集团有限责任公司 基金管理人的股东

天津港(集团)有限公司 基金管理人的股东

上海汇华实业有限公司 基金管理人的股东

上海盛业股权投资基金有限公司 基金管理人的股东

博时资本管理有限公司 基金管理人的子公司

博时基金(国际)有限公司 基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12
月 31 日 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 935,582.83 2,213,572.42

其中：支付销售机构的客户维护费 308,192.60 730,594.29

注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12
月 31 日 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 155,930.54 368,928.75

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

无。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31
31 日 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国光大银行-活期存款 7,838,336.96 54,432.23 13,392,004.36 243,574.79

注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行活期利率/银行同业利率/约定利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
7.4.11 利润分配情况

无。


7.4.12 期末（2020 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量(单位： 期末 期末 备
代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 股) 成本总额 估值总额 注

中金 首次公

601995 2020-1 2021- 开发行 28.78 68.71 15,968.00 459,559.04 1,097,161.28 -
公司 0-22 05-06 限售

新亚 2020-1 2021- 新股未

605277 电子 2-25 01-06 上市 16.95 16.95 342.00 5,796.90 5,796.90 -

祖名 2020-1 2021- 新股未

003030 股份 2-25 01-06 上市 15.18 15.18 360.00 5,464.80 5,464.80 -

中瓷 2020-1 2021- 新股未

003031 电子 2-24 01-04 上市 15.27 15.27 295.00 4,504.65 4,504.65 -

注：1、基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公

开发行股份，所认购的 2020 年 2 月 14 日前发行完毕的非公开发行股份自发行结束之日起 12 个月内

不得转让；所认购的 2020 年 2 月 14 日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 6 个月

内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公

司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，基金持有的上市公司非公开发行股份，

自股份解除限售之日起 12 个月内，通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股

份数量的 50%(根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创

业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>

的决定》，基金减持持有的 2020 年 2 月 14 日(含)后发行完毕的非公开发行股份不适用《上市公司股

东、董监高减持股份的若干规定》的有关规定)；采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持

股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。此外，基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减

持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让所受让的股份。

2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份

自发行结束之日起 12 个月内不得转让。

3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡

导建议》，基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之

日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式

减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。

4、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承

销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不

低于 6 个月的限售期。

5、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基

金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不

能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

6、本基金在持有上述受限证券期间，若获得送股配股等权益，其数量与金额也包含在上述披露

的相应受限证券数据中。

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中等收益/风险特征的基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，力争实现为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报的投资目标。

本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险管理委员会为核心的，由总经理、督察长、监察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任；在董事会下设立风险管理委员会，负责批准公司风险管理系统文件和批准每一个部门的风险级别，以及负责解决重大的突发的风险；督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议；监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人，定期存款存放在具有证券投资基金托管资格、基金销售业务资格或合格境外机构投资者托管人资格的银行 ，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算 ，本基金的基金管理人管理的基金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券，本基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管理，对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整，且借券证券公司最近 1 年的分类结果为 A 类，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

无。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

无。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

AAA - -

AAA 以下 28,361.14 -

未评级 - -

合计 28,361.14 -

注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2.未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的中期票据、地方政府债。

7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

无。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人于开放期内要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。

于本期末，除卖出回购金融资产款余额(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

除附注―期末本基金持有的流通受限证券‖中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。在本基金开放日，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于本期末，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。

于开放期内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于本期末，本基金确认的净赎回申请未超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。


同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透

原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及

对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动

性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押

品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足

额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接

受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而

发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏

感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面

临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久

期等方法对上述利率风险进行管理。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2020 年 12 月 31 日

资产

银行存款 7,838,336.96 - - - 7,838,336.96

结算备付金 45,683.74 - - - 45,683.74

存出保证金 16,259.94 - - - 16,259.94

交易性金融资产 - - 28,361.14 45,599,428.01 45,627,789.15

应收证券清算款 - - - 110,674.27 110,674.27

买入返售金融资产 - - - - -

应收利息 - - - 1,633.60 1,633.60

应收申购款 - - - - -

应收股利 - - - - -

其他资产 - - - - -

资产总计 7,900,280.64 - 28,361.14 45,711,735.88 53,640,377.66

负债

卖出回购金融资产款 - - - - -


应付赎回款 - - - 148,637.18 148,637.18

应付证券清算款 - - - 225,321.85 225,321.85

应付管理人报酬 - - - 62,085.09 62,085.09

应付托管费 - - - 10,347.52 10,347.52

应付销售服务费 - - - - -

应交税费 - - - - -

应付交易费用 - - - 18,857.12 18,857.12

应付利息 - - - - -

其他负债 - - - 94,630.53 94,630.53

负债总计 - - - 559,879.29 559,879.29

利率敏感度缺口 7,900,280.64 - 28,361.14 45,151,856.59 53,080,498.37

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2019 年 12 月 31 日

资产

银行存款 13,392,004.36 - - - 13,392,004.36

结算备付金 22,973.04 - - - 22,973.04

存出保证金 36,859.86 - - - 36,859.86

交易性金融资产 - - - 79,268,624.05 79,268,624.05

应收证券清算款 - - - 157,731.54 157,731.54

买入返售金融资产 - - - - -

应收利息 - - - 3,217.89 3,217.89

应收申购款 - - - - -

应收股利 - - - - -

其他资产 - - - - -

资产总计 13,451,837.26 - - 79,429,573.48 92,881,410.74

负债

卖出回购金融资产款 - - - - -

应付赎回款 - - - 1,009,963.24 1,009,963.24

应付证券清算款 - - - - -

应付管理人报酬 - - - 121,458.79 121,458.79

应付托管费 - - - 20,243.10 20,243.10

应付销售服务费 - - - - -

应交税费 - - - - -

应付交易费用 - - - 53,188.78 53,188.78

应付利息 - - - - -

其他负债 - - - 164,500.00 164,500.00

负债总计 - - - 1,369,353.91 1,369,353.91

利率敏感度缺口 13,451,837.26 - - 78,060,219.57 91,512,056.83

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰

早者予以分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于本期末，本基金未持有交易性债券投资(可转换债券、可交换债券投资除外)或资产支持证券投

资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。(上年度末：同)
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

项目 占基金资 占基金资
公允价值 产净值比 公允价值 产净值比
例（%） 例（%）

交易性金融资产－股票投资 45,599,428.01 85.91 79,268,624.05 86.62

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 28,361.14 0.05 - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 45,627,789.15 85.96 79,268,624.05 86.62

注：1.债券投资为可转换债券、可交换债券投资。

2.其他包含在期货交易所交易的期货投资(附注―衍生金融资产/负债‖)。在当日无负债结算制度下，期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）

分析 本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

1.业绩比较基准上升 5% 增加约 271 增加约 404


2.业绩比较基准下降 5% 减少约 271 减少约 404

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（1）公允价值

（a）金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

（b）持续的以公允价值计量的金融工具

（i）各层次金融工具公允价值

于本期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的
余额为 44,514,861.52 元，属于第二层次的余额为 1,112,927.63 元，属于第三层次的余额为 0.00 元（上
年度末：第一层次 74,978,765.29 元，第二层次 4,289,858.76 元，第三层次 0.00 元）。

（ii）公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

（iii）第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

（c）非持续的以公允价值计量的金融工具

于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产（上年度末：同）。

（d）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（2）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 45,599,428.01 85.01

其中：股票 45,599,428.01 85.01

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 28,361.14 0.05

其中：债券 28,361.14 0.05

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 7,884,020.70 14.70

8 其他各项资产 128,567.81 0.24

9 合计 53,640,377.66 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 31,520,093.73 59.38

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 497,000.00 0.94

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 612,846.00 1.15

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,286,731.00 6.19

J 金融业 6,250,873.28 11.78

K 房地产业 1,595,959.00 3.01

L 租赁和商务服务业 1,835,925.00 3.46

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 45,599,428.01 85.91

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(％)

1 600031 三一重工 102,596 3,588,808.08 6.76

2 600519 贵州茅台 1,755 3,506,490.00 6.61

3 002475 立讯精密 49,067 2,753,640.04 5.19

4 603218 日月股份 90,800 2,746,700.00 5.17

5 601318 中国平安 24,400 2,122,312.00 4.00

6 000001 平安银行 97,000 1,875,980.00 3.53

7 601888 中国中免 6,500 1,835,925.00 3.46

8 000333 美的集团 18,200 1,791,608.00 3.38

9 000656 金科股份 225,100 1,595,959.00 3.01

10 603678 火炬电子 20,900 1,511,070.00 2.85

11 300750 宁德时代 4,300 1,509,773.00 2.84

12 600110 诺德股份 158,000 1,461,500.00 2.75

13 600570 恒生电子 13,500 1,416,150.00 2.67

14 002555 三七互娱 42,500 1,327,275.00 2.50

15 600862 中航高科 44,000 1,324,400.00 2.50

16 300724 捷佳伟创 8,100 1,179,360.00 2.22

17 600030 中信证券 39,300 1,155,420.00 2.18

18 300395 菲利华 19,300 1,154,719.00 2.18

19 601238 广汽集团 85,000 1,129,650.00 2.13

20 601995 中金公司 15,968 1,097,161.28 2.07

21 603901 永创智能 103,100 900,063.00 1.70

22 600161 天坛生物 20,560 857,352.00 1.62

23 300415 伊之密 53,000 709,670.00 1.34

24 300073 当升科技 10,300 667,955.00 1.26

25 002508 老板电器 15,700 640,246.00 1.21

26 600426 华鲁恒升 17,000 634,100.00 1.19

27 002371 北方华创 3,400 614,516.00 1.16

28 600009 上海机场 8,100 612,846.00 1.15

29 688002 睿创微纳 5,300 588,300.00 1.11

30 000661 长春高新 1,300 583,583.00 1.10

31 688122 西部超导 7,200 572,472.00 1.08

32 002439 启明星辰 18,600 543,306.00 1.02

33 603915 国茂股份 20,000 531,600.00 1.00

34 300502 新易盛 9,500 527,060.00 0.99

35 601668 中国建筑 100,000 497,000.00 0.94

36 605155 西大门 350 10,668.00 0.02

37 605179 一鸣食品 511 9,024.26 0.02

38 605277 新亚电子 342 5,796.90 0.01

39 003030 祖名股份 360 5,464.80 0.01


40 003031 中瓷电子 295 4,504.65 0.01

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）

1 000001 平安银行 7,221,651.48 7.89

2 002439 启明星辰 6,006,923.00 6.56

3 002555 三七互娱 5,447,915.00 5.95

4 600742 一汽富维 4,536,254.92 4.96

5 600570 恒生电子 3,723,330.65 4.07

6 600862 中航高科 3,444,434.00 3.76

7 600161 天坛生物 3,389,477.00 3.70

8 000661 长春高新 3,137,688.28 3.43

9 600104 上汽集团 2,922,092.00 3.19

10 601318 中国平安 2,688,716.00 2.94

11 300413 芒果超媒 2,569,750.00 2.81

12 000656 金科股份 2,345,824.00 2.56

13 300388 国祯环保 2,269,933.60 2.48

14 300724 捷佳伟创 2,108,450.00 2.30

15 601888 中国中免 2,093,495.14 2.29

16 603363 傲农生物 1,970,978.00 2.15

17 603218 日月股份 1,874,032.74 2.05

18 603678 火炬电子 1,825,602.00 1.99

19 601088 中国神华 1,752,745.34 1.92

20 300502 新 易 盛 1,677,282.00 1.83

注：本项―买入金额‖均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）

1 600031 三一重工 9,280,721.16 10.14

2 601398 工商银行 7,681,770.00 8.39

3 002475 立讯精密 6,695,807.40 7.32

4 002531 天顺风能 5,715,426.00 6.25

5 000661 长春高新 5,580,747.00 6.10

6 000001 平安银行 5,428,789.92 5.93

7 000651 格力电器 5,214,572.00 5.70

8 002439 启明星辰 5,197,098.68 5.68

9 601688 华泰证券 5,135,030.95 5.61

10 002555 三七互娱 5,101,860.98 5.58

11 002353 杰瑞股份 4,704,063.18 5.14


12 600660 福耀玻璃 4,644,825.00 5.08

13 002138 顺络电子 4,363,811.70 4.77

14 000002 万 科Ａ 4,306,655.00 4.71

15 600742 一汽富维 4,200,489.48 4.59

16 601318 中国平安 3,924,371.74 4.29

17 600862 中航高科 3,908,722.65 4.27

18 600038 中直股份 3,853,732.88 4.21

19 002371 北方华创 3,764,827.45 4.11

20 600161 天坛生物 3,587,970.20 3.92

21 601088 中国神华 3,522,156.22 3.85

22 300750 宁德时代 3,392,561.40 3.71

23 600570 恒生电子 3,096,936.34 3.38

24 600104 上汽集团 2,762,269.00 3.02

25 300413 芒果超媒 2,704,737.00 2.96

26 002624 完美世界 2,659,135.00 2.91

27 603363 傲农生物 2,338,439.00 2.56

28 300388 国祯环保 2,313,713.60 2.53

29 600519 贵州茅台 1,836,453.00 2.01

注：本项―卖出金额‖均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 109,146,901.09

卖出股票的收入（成交）总额 167,202,734.27

注：本项―买入股票成本‖、―卖出股票收入‖均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 28,361.14 0.05

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 28,361.14 0.05

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产
净值比例(％)

1 128136 立讯转债 223 28,361.14 0.05

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券中除平安银行(000001)的发行主体外，没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

主要违规事实：2020 年 2 月 3 日，因存在汽车金融事业部将贷款调查的核心事项委托第三方完
成、代理保险销售的人员为非商业银行人员、汽车消费贷款风险分类结果不能反映真实风险水平等违规行为，中国银行业监督管理委员会深圳监管局对平安银行股份有限公司处以罚款的行政处罚。
对该证券投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。
8.12.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 16,259.94


2 应收证券清算款 110,674.27

3 应收股利 -

4 应收利息 1,633.60

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 128,567.81

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数(户) 户均持有的基金 机构投资者 个人投资者

份额 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份
例 额比例

610 53,126.16 1,596,486.20 4.93% 30,810,472.78 95.07%

9.2 期末上市基金前十名持有人

占上市

序号 持有人名称 持有份额（份） 总份额

比例

1 梁小琴 990,058.00 50.03%

2 仲琪 200,013.00 10.11%

3 王立平 109,701.00 5.54%

4 吴宏 100,027.00 5.05%

5 胡继超 100,026.00 5.05%

6 辛哲生 80,701.00 4.08%

7 侯晓东 80,004.00 4.04%

8 褚楠 50,000.00 2.53%


9 齐永梅 49,000.00 2.48%

10 曲百合 22,636.00 1.14%

注：上述基金份额持有人为场内持有人。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 31,140.60 0.10%

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研 -

究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0~10

注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2016 年 8 月 19 日)基金份额总额 683,954,896.96

本报告期期初基金份额总额 82,730,202.99

本报告期基金总申购份额 3,599,466.40

减：本报告期基金总赎回份额 53,922,710.41

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 32,406,958.98

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本基金报告期内未召开持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：1、基金管理人于 2020 年 1 月 10 日发布了《博时
基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，张光华先生不再担任公司董事长职务，由公司总
经理江向阳先生代为履行董事长职务;2、基金管理人于 2020 年 4 月 17 日发布了《博时基金管理有
限公司关于高级管理人员变更的公告》，江向阳先生任博时基金管理有限公司董事长;3、基金管理人
于 2020 年 10 月 16 日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，江向阳先生
不再担任博时基金管理有限公司总经理职务，由王德英先生代任博时基金管理有限公司总经理职务；
4、基金管理人于 2021 年 2 月 6 日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，
高阳先生任博时基金管理有限公司总经理。

2020 年 7 月，中国光大银行股份有限公司聘任李守靖先生担任资产托管部总经理职务。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。本报告期内本基金应付审计费 40,000 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易单 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 占当期佣金 备注
交总额的比例 总量的比例

长江证券 1 143,360,103.78 52.29% 104,839.40 52.28% -

中泰证券 1 130,822,123.24 47.71% 95,678.69 47.72% -

注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48 号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。

1、基金专用交易席位的选择标准如下：

(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支

持。

2、基金专用交易席位的选择程序如下

(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构

(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

券商名称 占当期债 占当期回 占当期权证
成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 成交总额的
额的比例 额的比例 比例

长江证券 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

博时基金管理有限公司关于对投资者在直销网上交易 中国证券报、基金管

1 申购、认购及定投基金实施费率优惠的公告 理人网站、证监会基 2020-12-28

金电子披露网

博时基金管理有限公司关于暂停使用通联支付提供的 中国证券报、基金管

2 上海银行快捷支付通道办理直销网上交易部分业务的 理人网站、证监会基 2020-12-22

公告 金电子披露网

中国证券报、基金管

3 博时基金管理有限公司关于董事会成员变更的公告 理人网站、证监会基 2020-12-10

金电子披露网

博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券调整 中国证券报、基金管

4 估值的公告 20201103 理人网站、证监会基 2020-11-03

金电子披露网

博时睿益事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 中国证券报、基金管

5 （LOF）2020 年第 3 季度报告 理人网站、证监会基 2020-10-28

金电子披露网

博时睿益事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 中国证券报、基金管

6 （LOF）基金产品资料概要更新 理人网站、证监会基 2020-10-19

金电子披露网

中国证券报、基金管

7 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 理人网站、证监会基 2020-10-16

金电子披露网

博时睿益事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 中国证券报、基金管

8 （LOF）托管协议. 理人网站、证监会基 2020-10-14

金电子披露网

博时睿益事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 中国证券报、基金管

9 （LOF）基金合同 理人网站、证监会基 2020-10-14

金电子披露网

10 博时睿益事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 中国证券报、基金管 2020-10-14


（LOF）更新招募说明书 理人网站、证监会基

金电子披露网

博时基金管理有限公司关于调整旗下部分基金投资范 中国证券报、基金管

11 围并相应修改法律文件的公告 理人网站、证监会基 2020-10-14
金电子披露网

博时基金管理有限公司关于直销网上交易开通中信银 中国证券报、基金管

12 行快捷开户和支付服务及费率优惠的公告 理人网站、证监会基 2020-10-12
金电子披露网

博时睿益事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 中国证券报、基金管

13 （LOF）更新招募说明书 理人网站、证监会基 2020-09-30
金电子披露网

博时基金管理有限公司关于对投资者在直销网上交易 中国证券报、基金管

14 申购、认购及定投基金实施费率优惠的公告 理人网站、证监会基 2020-09-25
金电子披露网

博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券调整 中国证券报、基金管

15 估值的公告 20200901 理人网站、证监会基 2020-09-01
金电子披露网

博时睿益事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 中国证券报、基金管

16 （LOF）2020 年中期报告 理人网站、证监会基 2020-08-31
金电子披露网

博时睿益事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 中国证券报、基金管

17 （LOF）基金产品资料概要更新 理人网站、证监会基 2020-08-27
金电子披露网

博时基金管理有限公司关于暂停使用通联支付提供的 中国证券报、基金管

18 中信银行、中国银行快捷支付通道办理直销网上交易 理人网站、证监会基 2020-08-05
部分业务的公告 金电子披露网

博时基金管理有限公司关于暂停使用中国农业银行非 中国证券报、基金管

19 快捷支付服务办理直销网上交易部分业务的公告 理人网站、证监会基 2020-07-23
金电子披露网

博时睿益事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 中国证券报、基金管

20 （LOF）2020 年第 2 季度报告 理人网站、证监会基 2020-07-21
金电子披露网

博时基金管理有限公司关于暂停使用上海银联提供的 中国证券报、基金管

21 光大银行通道办理直销网上交易部分业务的公告 理人网站、证监会基 2020-07-09
金电子披露网

博时基金管理有限公司关于暂停使用中国银行理财直 中国证券报、基金管

22 付服务办理直销网上交易部分业务的公告 理人网站、证监会基 2020-06-29
金电子披露网

博时基金管理有限公司关于对投资者在直销网上交易 中国证券报、基金管

23 申购、认购及定投基金实施费率优惠的公告 理人网站、证监会基 2020-06-29
金电子披露网

关于博时旗下部分基金参加招商银行申购及定投业务 中国证券报、基金管

24 费率优惠活动的公告 理人网站、证监会基 2020-06-01
金电子披露网


博时睿益事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 中国证券报、基金管

25 （LOF）2020 年第 1 季度报告 理人网站、证监会基 2020-04-22
金电子披露网

中国证券报、基金管

26 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 理人网站、证监会基 2020-04-17
金电子披露网

博时睿益事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 中国证券报、基金管

27 （LOF）2019 年年度报告 理人网站、证监会基 2020-03-27
金电子披露网

博时基金管理有限公司关于 2020 年春节假期延长期 中国证券报、基金管

28 间暂停办理申购赎回等业务的公告 理人网站、证监会基 2020-01-28
金电子披露网

博时睿益事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 中国证券报、基金管

29 （LOF）2019 年第 4 季度报告 理人网站、证监会基 2020-01-17
金电子披露网

30 中国光大银行“投资与托管业务部”名称变更为“资 中国证监会规定的 2020-04-15
产托管部” 媒介

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

13.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时博时睿益事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）设立的文件

13.1.2 《博时睿益事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》

13.1.3 《博时睿益事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议》

13.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

13.1.5 博时博时睿益事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）各年度审计报告正本

13.1.6 报告期内博时睿益事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）在指定报刊上各项公
告的原稿
13.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处
13.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

博时一线通：95105568（免长途话费）

博时基金管理有限公司
二〇二一年三月三十一日
点击查看>>  附件