鹏华盛世创新混合型证券投资基金（LOF）
2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 29 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 其他指标 ...... 7
§4 管理人报告 ...... 8

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 9

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 9

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 9

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 10

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 10

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 10

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 11
§5 托管人报告 ...... 11

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 11

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 11
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 11

6.1 资产负债表 ...... 11

6.2 利润表 ...... 13

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 14

6.4 报表附注 ...... 17
§7 投资组合报告 ...... 42

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 42

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 43

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 44

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 47

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 48


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 48

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 48

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 48

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 48

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 48

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 49

7.12 投资组合报告附注 ...... 49
§8 基金份额持有人信息 ...... 50

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 50

8.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 50

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 50

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 50
§9 开放式基金份额变动 ...... 50
§10 重大事件揭示 ...... 51

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 51

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 51

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 51

10.4 基金投资策略的改变 ...... 51

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 51

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 51

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 51

10.8 其他重大事件 ...... 55
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 56

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 56

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 57
§12 备查文件目录 ...... 57

12.1 备查文件目录 ...... 57

12.2 存放地点 ...... 57

12.3 查阅方式 ...... 57

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 鹏华盛世创新混合型证券投资基金（LOF）

基金简称 鹏华盛世创新混合(LOF)

场内简称 鹏华盛世创新 LOF

基金主代码 160613

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2008 年 10 月 10 日

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 639,978,645.56 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交 深圳证券交易所
易所

上市日期 2008 年 11 月 10 日

2.2 基金产品说明

投资目标 精选具有竞争力比较优势和持续盈利增长潜力的自主创新类上市公
司中价值相对低估的股票，进行积极主动的投资管理，在有效控制
投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。

投资策略 本基金的投资策略分为两个层次：第一层次是“自上而下”的资产
配置策略，第二层次是“自下而上”的选股策略，主要投资于具有
竞争力比较优势和持续盈利增长潜力的自主创新类上市公司中价值
相对低估的股票。在充分控制投资风险的基础上，通过积极主动的
投资管理，为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×75%＋中证综合债指数收益率×25%

风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、
债券基金，低于股票型基金，为证券投资基金中的中高风险、中高
收益品种。

注：无。
2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 鹏华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披露 姓名 高永杰 王小飞

负责人 联系电话 0755-81395402 021-60637103

电子邮箱 xxpl@phfund.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com

客户服务电话 4006788999 021-60637228

传真 0755-82021126 021-60635778

注册地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 北京市西城区金融大街 25 号

圳国际商会中心第 43 楼

办公地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 北京市西城区闹市口大街 1 号院


圳国际商会中心第 43 楼 1 号楼

邮政编码 518048 100033

法定代表人 何如 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址http://www.phfund.com.cn

基金中期报告备置地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43
层鹏华基金管理有限公司

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街17号
司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 23,954,507.25

本期利润 25,492,837.89

加权平均基金份额本期利润 0.0634

本期加权平均净值利润率 5.44%

本期基金份额净值增长率 9.74%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 109,922,352.62

期末可供分配基金份额利润 0.1718

期末基金资产净值 749,900,998.18

期末基金份额净值 1.172

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 401.17%

注：(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等未实现收益。
(2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(3) 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6 月 30 日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 1.74% 0.66% 1.01% 0.65% 0.73% 0.01%

过去三个月 0.09% 0.77% -3.42% 0.62% 3.51% 0.15%

过去六个月 9.74% 0.88% 0.19% 0.63% 9.55% 0.25%

过去一年 8.22% 0.88% -9.81% 0.74% 18.03% 0.14%

过去三年 26.76% 1.06% -2.09% 0.90% 28.85% 0.16%

自基金合同生效起 401.17% 1.40% 104.95% 1.12% 296.22 0.28%
至今 %

注：业绩比较基准=沪深 300 指数收益率×75%＋中证综合债指数收益率×25%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：1、本基金基金合同于 2008 年 10 月 10 日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比
例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3 其他指标
注：无。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产
管理及中国证监会许可的其他业务。截至本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大
利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有
限公司组成，公司性质为中外合资企业，公司注册资本 15,000 万元人民币。截至 6 月 30 日，公
司管理资产总规模达到 11517 亿元，301 只公募基金、13 只全国社保投资组合、7 只基本养老保
险投资组合。经过 20 余年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

伍旋先生，国籍中国，工商管理硕士，17
年证券从业经验。曾任职于中国建设银行，
2006 年 6 月加盟鹏华基金管理有限公司，
从事研究分析工作，历任研究部高级研究
员、基金经理助理，现担任权益投资一部
副总经理/基金经理。2011 年 12 月至今担
任鹏华盛世创新混合型证券投资基金
（LOF）基金经理,2015 年 02 月至 2017 年
02月担任鹏华可转债债券型证券投资基金
基金经理,2015 年 04 月至 2019 年 12 月担
任鹏华改革红利股票型证券投资基金基金
经理,2019 年 12 月至今担任鹏华优选价值
伍旋 基金经理 2011-12- - 17 年 股票型证券投资基金基金经理,2020 年 03
28 月至 2021 年 11 月担任鹏华稳健回报混合
型证券投资基金基金经理,2020 年 05 月至
2021 年 11 月担任鹏华股息精选混合型证
券投资基金基金经理,2020年09月至2022
年 09 月担任鹏华启航两年封闭混合型证
券投资基金基金经理,2021 年 06 月至今担
任鹏华领航一年持有期混合型证券投资基
金基金经理,2021 年 08 月至今担任鹏华稳
健鸿利一年持有期混合型证券投资基金基
金经理,2022 年 09 月至 2022 年 11 月担任
鹏华启航混合型证券投资基金基金经理,
伍旋先生具备基金从业资格。本报告期内
本基金基金经理未发生变动。

注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。

2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间

公募基金 4 1,615,819,953.03 2011/12/28

私募资产管理 5 2,504,610,197.06 2022/1/7

伍旋 计划

其他组合 - - -

合计 9 4,120,430,150.09 -

注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。公司对不同投资组合在不同时间窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向交易价差进行专项分析，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年上半年权益市场呈现先扬后抑的震荡格局，1 季度基于对国内经济复苏的预期市场延
续了 22 年 10 月底以来的反弹，而后在 2 季度随着宏观数据阶段性走弱而出现调整，上半年沪深
300 微跌 0.75%，创业板指下跌 5.61%，恒生指数下跌 4.37%。2 季度国内制造业 PMI 跌入收缩区
间，6 月中旬央行调降逆回购利率，MLF 和 LPR 利率跟随下调，国内流动性较充裕。但考虑到外围
经济仍处在高通胀下的加息周期之中，一定程度上对国内权益市场的估值和情绪有所压制，因此组合权益仓位有所保留，2 季度内兑现了部分非银金融等行业的持仓收益，进一步增加了部分估值极有吸引力、产业格局清晰的防御性成长品种。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本报告期鹏华盛世创新混合（LOF）份额净值增长率为 9.74%，同期业绩比
较基准增长率为 0.19%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

尽管宏观环境挑战因素较多，但我们对于优质上市公司的基本面仍保持乐观，权益市场整体已经处于历史估值的底部区域，具备较好的战略配置价值。组合管理仍是围绕具备竞争优势、产业格局清晰、估值仍有较大提升潜力的优质公司展开，看好品牌消费、部分区域型金融机构等领域的投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术。

本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值委员会，由登记结算部、监察稽核部、各投资部门、研究部门负责人、基金经理等成员组成，估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规和基金估值运作等方面的专业能力。基金经理可与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不参与日常估值的执行。

基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值发生重大变化的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。

本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

1、截止本报告期末，本基金期末可供分配利润为 109,922,352.62 元，期末基金份额净值 1.172
元。
2、本基金本报告期内未进行利润分配。
3、根据相关法律法规及本基金基金合同的规定，本基金管理人将会综合考虑各方面因素，在严格
遵守规定前提下，对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：鹏华盛世创新混合型证券投资基金（LOF）

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 141,252,659.61 15,585,520.76

结算备付金 1,226,840.81 283,621.21

存出保证金 83,040.06 50,166.03

交易性金融资产 6.4.7.2 583,446,887.44 261,212,369.14

其中：股票投资 583,446,887.44 261,212,369.14

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -


贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 11,222,479.77 -

应收股利 - -

应收申购款 14,430,439.29 121,689.80

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - -

资产总计 751,662,346.98 277,253,366.94

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - 348,594.26

应付赎回款 228,042.13 49,115.06

应付管理人报酬 889,367.54 346,750.60

应付托管费 148,227.95 57,791.76

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 495,711.18 310,462.34

负债合计 1,761,348.80 1,112,714.02

净资产：

实收基金 6.4.7.10 639,978,645.56 258,564,460.87

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 109,922,352.62 17,576,192.05

净资产合计 749,900,998.18 276,140,652.92

负债和净资产总计 751,662,346.98 277,253,366.94

注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.172 元，基金份额总额 639,978,645.56
份。

6.2 利润表
会计主体：鹏华盛世创新混合型证券投资基金（LOF）

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 29,628,117.96 -35,582,860.35

1.利息收入 157,467.29 57,065.93

其中：存款利息收入 6.4.7.13 152,606.03 47,488.40

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 4,861.26 9,577.53
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 27,764,743.33 -5,575,591.76
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 18,112,693.87 -11,863,377.77

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 - -

资产支持证券投资 6.4.7.16 - -
收益

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 - -

股利收益 6.4.7.19 9,652,049.46 6,287,786.01

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 1,538,330.64 -30,188,198.52
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 167,576.70 123,864.00
号填列）

减：二、营业总支出 4,135,280.07 2,636,841.85

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,462,969.04 2,178,305.13

2．托管费 6.4.10.2.2 577,161.54 363,050.87

3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -


其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 6.4.7.23 95,149.49 95,485.85

三、利润总额（亏损总额 25,492,837.89 -38,219,702.20
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 25,492,837.89 -38,219,702.20
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 25,492,837.89 -38,219,702.20

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：鹏华盛世创新混合型证券投资基金（LOF）

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 258,564,460.87 - 17,576,192.05 276,140,652.92
资产（基
金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更

前

期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -
他
二、本期

期 初 净 258,564,460.87 - 17,576,192.05 276,140,652.92
资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变

动额（减 381,414,184.69 - 92,346,160.57 473,760,345.26
少以“-”
号填列）

（一）、 - - 25,492,837.89 25,492,837.89
综 合 收

益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基

金 净 值 381,414,184.69 - 66,853,322.68 448,267,507.37
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.

基 金 申 516,812,491.71 - 90,481,643.49 607,294,135.20
购款

2

.基金赎 -135,398,307.02 - -23,628,320.81 -159,026,627.83
回款
（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配

利 润 产 - - - -
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、
其 他 综

合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期

期 末 净 639,978,645.56 - 109,922,352.62 749,900,998.18
资产（基
金净值）

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 252,283,657.40 - 56,326,394.58 308,610,051.98
资产（基

金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更

前

期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -
他
二、本期

期 初 净 252,283,657.40 - 56,326,394.58 308,610,051.98
资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变

动额（减 -14,426,381.73 - -36,511,481.61 -50,937,863.34
少以“-”
号填列）
（一）、

综 合 收 - - -38,219,702.20 -38,219,702.20
益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基

金 净 值 -14,426,381.73 - 1,708,220.59 -12,718,161.14
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.

基 金 申 85,422,352.73 - 8,750,776.69 94,173,129.42
购款

2

.基金赎 -99,848,734.46 - -7,042,556.10 -106,891,290.56
回款
（三）、
本 期 向
基 金 份

额 持 有 - - - -
人 分 配
利 润 产
生 的 基

金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、
其 他 综

合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期

期 末 净 237,857,275.67 - 19,814,912.97 257,672,188.64
资产（基
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

邓召明 邢彪 郝文高

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF)(原名为“鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)”，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2008]838号文《关于同意鹏华盛世创新股票型证券投资基金募集的批复》核准，由基金管理人鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)基金合同》公开募集设立。本基金为上市契约型开放式，存续期限为不定期，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,144,932,018.81 元，业经安永华明会计师事务所有限公司验证并出具安永华明(2008)验字第 60468989_H01 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华盛
世创新股票型证券投资基金(LOF)基金合同》于 2008 年 10 月 10 日正式生效，基金合同生效日的
基金份额总额为 1,145,339,439.27 份基金份额，其中认购资金利息折合 407,420.46 份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、《资产管理产品相关会计处

理规定》(财会[2022]14 号)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度
报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华盛世创新混合型证券投资基金（LOF）基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2023 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023
年 06 月 30 日的财务状况以及 2023 年上半年的经营成果和基金净资产变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

无。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

无。
6.4.5.3 差错更正的说明

无。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳

增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017
年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入
应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 141,252,659.61

等于：本金 141,239,503.07

加：应计利息 13,156.54

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -


其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 141,252,659.61

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 582,183,720.21 - 583,446,887.44 1,263,167.23

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 582,183,720.21 - 583,446,887.44 1,263,167.23

注：股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托凭证的成本、公允价值及公允价值变动。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
注：无。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况
注：无。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
注：无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无。

6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况
注：无。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
注：无。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况
注：无。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
注：无。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
注：无。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况
注：无。
6.4.7.8 其他资产
注：无。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 775.34

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 410,633.28

其中：交易所市场 410,633.28

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 84,302.56

合计 495,711.18

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 258,564,460.87 258,564,460.87

本期申购 516,812,491.71 516,812,491.71

本期赎回（以“-”号填列） -135,398,307.02 -135,398,307.02

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 639,978,645.56 639,978,645.56

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.11 其他综合收益
注：无。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 129,701,743.62 -112,125,551.57 17,576,192.05

本期利润 23,954,507.25 1,538,330.64 25,492,837.89

本期基金份额交易产 195,915,747.90 -129,062,425.22 66,853,322.68
生的变动数

其中：基金申购款 265,984,723.36 -175,503,079.87 90,481,643.49

基金赎回款 -70,068,975.46 46,440,654.65 -23,628,320.81

本期已分配利润 - - -

本期末 349,571,998.77 -239,649,646.15 109,922,352.62

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 122,746.38

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 4,369.97

其他 25,489.68

合计 152,606.03

注：其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等
6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期


2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 18,112,693.87

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 18,112,693.87

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 165,681,788.62

减：卖出股票成本总额 146,789,794.64

减：交易费用 779,300.11

买卖股票差价收入 18,112,693.87

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：无。
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成
注：无。
6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
注：无。
6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：无。
6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入
注：无。
6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成
注：无。
6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：无。
6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
注：无。

6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
注：无。
6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成
注：无。
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：无。
6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：无。
6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：无。
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：无。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：无。
6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 9,652,049.46

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 -

合计 9,652,049.46

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 1,538,330.64

股票投资 1,538,330.64

债券投资 -

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -


2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 1,538,330.64

6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 155,264.81

基金转换费收入 12,311.89

合计 167,576.70

6.4.7.22 信用减值损失
注：无。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 24,795.19

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行汇划费用 1,846.93

账户维护费 9,000.00

合计 95,149.49

6.4.7.24 分部报告

无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公 基金管理人、基金销售机构
司”)
中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金代销机构
银行”)
国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：无。
6.4.10.1.2 债券交易
注：无。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：无。
6.4.10.1.4 权证交易
注：无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 3,462,969.04 2,178,305.13

其中：支付销售机构的客户维护费 417,112.59 363,426.28

注：1、支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬年费率为 1.50%，逐日计提，按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。
2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 577,161.54 363,050.87

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
注：无。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

注：无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

注：无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022

月 30 日 年 6 月 30 日

基金合同生效日（2008 年 10 - -

月 10 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 8,717,523.98 -

报告期间申购/买入总份额 - 8,717,523.98

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -

额

报告期末持有的基金份额 8,717,523.98 8,717,523.98

报告期末持有的基金份额 1.3622% 3.6650%

占基金总份额比例
注：本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 141,252,659.61 122,746.38 14,794,457.21 40,080.59

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额
股/张 ）

国信证券 301488 豪恩汽电 网下申购 2,618 104,144.04

国信证券 688307 中润光学 网下申购 2,455 58,625.40

国信证券 688562 航天软件 网下申购 7,254 91,980.72

上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额
股/张 ）

国信证券 - - - - -

注：本表包含参与基金托管人的关联方承销证券的情况。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况
注：无。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总

代码 名称 认购日 受限期 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 额 备注
位：股）

三联 2023 年 新股流

001282 锻造 5 月 15 6 个月 通受限 27.93 33.03 105 2,932.65 3,468.15 -
日

001286 陕西 2023 年 6 个月 新股流 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47 -
能源 3 月 31 通受限


日

中电 2023 年 新股流

001287 港 3 月 30 6 个月 通受限 11.88 21.02 448 5,322.24 9,416.96 -
日

长青 2023 年 新股流

001324 科技 5 月 12 6 个月 通受限 18.88 19.60 114 2,152.32 2,234.40 -
日

登康 2023 年 新股流

001328 口腔 3 月 29 6 个月 通受限 20.68 25.49 121 2,502.28 3,084.29 -
日

海森 2023 年 新股流

001367 药业 3 月 30 6 个月 通受限 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40 -
日

中科 2023 年 新股流

301141 磁业 3 月 27 6 个月 通受限 41.20 42.69 262 10,794.40 11,184.78 -
日

华塑 2023 年 新股流

301157 科技 3 月 1 6 个月 通受限 56.50 52.93 141 7,966.50 7,463.13 -
日

锡南 2023 年 新股流

301170 科技 6 月 16 6 个月 通受限 34.00 34.93 250 8,500.00 8,732.50 -
日

朗威 2023 年 1 个月 新股未

301202 股份 6 月 28 内（含） 上市 25.82 25.82 2,754 71,108.28 71,108.28 -
日

朗威 2023 年 新股流

301202 股份 6 月 28 6 个月 通受限 25.82 25.82 306 7,900.92 7,900.92 -
日

恒工 2023 年 1 个月 新股未

301261 精密 6 月 29 内（含） 上市 36.90 36.90 1,775 65,497.50 65,497.50 -
日

恒工 2023 年 新股流

301261 精密 6 月 29 6 个月 通受限 36.90 36.90 198 7,306.20 7,306.20 -
日

海看 2023 年 新股流

301262 股份 6 月 13 6 个月 通受限 30.22 25.50 628 18,978.16 16,014.00 -
日

科源制药
科源 2023 年 新股流 于 2023
301281 制药 3 月 28 6 个月 通受限 44.18 25.10 301 9,498.70 7,555.10年 5 月 26
日 日 每 10
股送 4股

301291 明阳 2023 年 6 个月 新股流 38.13 31.03 747 28,483.11 23,179.41 -
电气 6 月 21 通受限


日

海科 2023 年 1 个月 新股未

301292 新源 6 月 29 内（含） 上市 19.99 19.99 5,241104,767.59104,767.59 -
日

海科 2023 年 新股流

301292 新源 6 月 29 6 个月 通受限 19.99 19.99 583 11,654.17 11,654.17 -
日

三博 2023 年 新股流

301293 脑科 4 月 25 6 个月 通受限 29.60 71.42 333 9,856.80 23,782.86 -
日

美硕 2023 年 新股流

301295 科技 6 月 19 6 个月 通受限 37.40 36.07 215 8,041.00 7,755.05 -
日

川宁 2022 年 新股流

301301 生物 12月20 6 个月 通受限 5.00 8.96 2,198 10,990.00 19,694.08 -
日

真兰 2023 年 新股流

301303 仪表 2 月 13 6 个月 通受限 26.80 22.32 524 14,043.20 11,695.68 -
日

威士 2023 年 新股流

301315 顿 6 月 13 6 个月 通受限 32.29 51.12 226 7,297.54 11,553.12 -
日

鑫磊 2023 年 新股流

301317 股份 1 月 12 6 个月 通受限 20.67 26.17 614 12,691.38 16,068.38 -
日

豪江 2023 年 新股流

301320 智能 6 月 1 6 个月 通受限 13.06 20.62 642 8,384.52 13,238.04 -
日

绿通科技
绿通 2023 年 新股流 于 2023
301322 科技 2 月 27 6 个月 通受限 131.11 53.24 129 11,275.46 6,867.96年 5 月 25
日 日 每 10
股送 5股

新莱 2023 年 新股流

301323 福 5 月 29 6 个月 通受限 39.06 39.36 228 8,905.68 8,974.08 -
日

曼恩 2023 年 新股流

301325 斯特 5 月 4 6 个月 通受限 76.80 107.95 214 16,435.20 23,101.30 -
日

德尔 2023 年 新股流

301332 玛 5 月 9 6 个月 通受限 14.81 13.73 831 12,307.11 11,409.63 -
日

301337 亚华 2023 年 6 个月 新股流 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84 -
电子 5 月 16 通受限


日

涛涛 2023 年 新股流

301345 车业 3 月 10 6 个月 通受限 73.45 46.64 116 8,520.20 5,410.24 -
日

南王 2023 年 新股流

301355 科技 6 月 2 6 个月 通受限 17.55 16.75 563 9,880.65 9,430.25 -
日

北方 2023 年 新股流

301357 长龙 4 月 11 6 个月 通受限 50.00 48.39 178 8,900.00 8,613.42 -
日

湖南 2023 年 新股流

301358 裕能 2 月 1 6 个月 通受限 23.77 42.89 313 7,440.01 13,424.57 -
日

荣旗 2023 年 新股流

301360 科技 4 月 17 6 个月 通受限 71.88 92.60 134 9,631.92 12,408.40 -
日

凌玮 2023 年 新股流

301373 科技 1 月 20 6 个月 通受限 33.73 31.85 235 7,926.55 7,484.75 -
日

致欧 2023 年 新股流

301376 科技 6 月 14 6 个月 通受限 24.66 22.51 420 10,357.20 9,454.20 -
日

蜂助 2023 年 新股流

301382 手 5 月 9 6 个月 通受限 23.80 32.84 408 9,710.40 13,398.72 -
日

未来 2023 年 新股流

301386 电器 3 月 21 6 个月 通受限 29.99 23.79 327 9,806.73 7,779.33 -
日

英特 2023 年 新股流

301399 科技 5 月 16 6 个月 通受限 43.99 51.57 293 12,889.07 15,110.01 -
日

华人 2023 年 新股流

301408 健康 2 月 22 6 个月 通受限 16.24 16.95 663 10,767.12 11,237.85 -
日

阿莱 2023 年 新股流

301419 德 2 月 2 6 个月 通受限 24.80 43.85 330 8,184.00 14,470.50 -
日

世纪 2023 年 新股流

301428 恒通 5 月 10 6 个月 通受限 26.35 30.60 229 6,034.15 7,007.40 -
日

泓淋 2023 年 新股流

301439 电力 3 月 10 6 个月 通受限 19.99 16.90 408 8,155.92 6,895.20 -
日

301486 致尚 2023 年 1 个月 新股未 57.66 57.66 3,786218,300.76218,300.76 -


科技 6 月 30 内（含） 上市

日

致尚 2023 年 新股流

301486 科技 6 月 30 6 个月 通受限 57.66 57.66 421 24,274.86 24,274.86 -
日

豪恩 2023 年 1 个月 新股未

301488 汽电 6 月 26 内（含） 上市 39.78 39.78 2,356 93,721.68 93,721.68 -
日

豪恩 2023 年 新股流

301488 汽电 6 月 26 6 个月 通受限 39.78 39.78 262 10,422.36 10,422.36 -
日

中信 2023 年 新股流

601061 金属 3 月 30 6 个月 通受限 6.58 7.58 1,017 6,691.86 7,708.86 -
日

江盐 2023 年 新股流

601065 集团 3 月 31 6 个月 通受限 10.36 11.84 334 3,460.24 3,954.56 -
日

柏诚 2023 年 新股流

601133 股份 3 月 31 6 个月 通受限 11.66 12.26 295 3,439.70 3,616.70 -
日

常青 2023 年 新股流

603125 科技 3 月 30 6 个月 通受限 25.98 24.53 110 2,857.80 2,698.30 -
日

中重 2023 年 新股流

603135 科技 3 月 29 6 个月 通受限 17.80 17.89 337 5,998.60 6,028.93 -
日

恒尚 2023 年 新股流

603137 节能 4 月 10 6 个月 通受限 15.90 17.09 139 2,210.10 2,375.51 -
日

万丰 2023 年 新股流

603172 股份 4 月 28 6 个月 通受限 14.58 16.13 122 1,778.76 1,967.86 -
日

中船 2023 年 新股流

688146 特气 4 月 13 6 个月 通受限 36.15 38.13 334 12,074.10 12,735.42 -
日

晶合 2023 年 新股流

688249 集成 4 月 24 6 个月 通受限 19.86 18.06 2,308 45,836.88 41,682.48 -
日

西高 2023 年 新股流

688334 院 6 月 9 6 个月 通受限 14.16 16.21 888 12,574.08 14,394.48 -
日

颀中 2023 年 新股流

688352 科技 4 月 11 6 个月 通受限 12.10 12.07 917 11,095.70 11,068.19 -
日


中科 2023 年 新股流

688361 飞测 5 月 12 6 个月 通受限 23.60 64.67 429 10,124.40 27,743.43 -
-U 日

时创 2023 年 新股流

688429 能源 6 月 20 6 个月 通受限 19.20 25.53 346 6,643.20 8,833.38 -
日

华曙 2023 年 新股流

688433 高科 4 月 7 6 个月 通受限 26.66 31.50 266 7,091.56 8,379.00 -
日

智翔 2023 年 新股流

688443 金泰 6 月 13 6 个月 通受限 37.88 29.49 997 37,766.36 29,401.53 -
-U 日

美芯 2023 年 新股流

688458 晟 5 月 15 6 个月 通受限 75.00 90.76 154 11,550.00 13,977.04 -
日

中芯 2023 年 新股流

688469 集成 4 月 28 6 个月 通受限 5.69 5.41 4,278 24,341.82 23,143.98 -
-U 日

阿特 2023 年 新股流

688472 斯 6 月 2 6 个月 通受限 11.10 17.04 2,358 26,173.80 40,180.32 -
日

晶升 2023 年 新股流

688478 股份 4 月 13 6 个月 通受限 32.52 42.37 390 12,682.80 16,524.30 -
日

友车 2023 年 新股流

688479 科技 5 月 4 6 个月 通受限 33.99 29.49 282 9,585.18 8,316.18 -
日

索辰科技
2023 年 于 2023
688507 索辰 4 月 10 6 个月 新股流 245.56 122.11 73 12,032.44 8,914.03年 6 月 20
科技 日 通受限 日 每 10
股送 4.8
股

航天 2023 年 新股流

688523 环宇 5 月 26 6 个月 通受限 21.86 23.85 472 10,317.92 11,257.20 -
日

日联 2023 年 新股流

688531 科技 3 月 24 6 个月 通受限 152.38 135.97 104 15,847.52 14,140.88 -
日

华海 2023 年 新股流

688535 诚科 3 月 28 6 个月 通受限 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03 -
日

688543 国科 2023 年 6 个月 新股流 43.67 53.05 410 17,904.70 21,750.50 -
军工 6 月 14 通受限


日

航天 2023 年 新股流

688562 软件 5 月 15 6 个月 通受限 12.68 22.31 726 9,205.68 16,197.06 -
日

天玛 2023 年 新股流

688570 智控 5 月 29 6 个月 通受限 30.26 25.33 661 20,001.86 16,743.13 -
日

安杰 2023 年 新股流

688581 思 5 月 12 6 个月 通受限 125.80 118.03 107 13,460.60 12,629.21 -
日

芯动 2023 年 新股流

688582 联科 6 月 21 6 个月 通受限 26.74 40.68 576 15,402.24 23,431.68 -
日

新相 2023 年 新股流

688593 微 5 月 25 6 个月 通受限 11.18 14.59 959 10,721.62 13,991.81 -
日

天承 2023 年 1 个月 新股未

688603 科技 6 月 30 内（含） 上市 55.00 55.00 1,251 68,805.00 68,805.00 -
日

天承 2023 年 新股流

688603 科技 6 月 30 6 个月 通受限 55.00 55.00 140 7,700.00 7,700.00 -
日

安凯 2023 年 新股流

688620 微 6 月 15 6 个月 通受限 10.68 12.34 1,016 10,850.88 12,537.44 -
日

华丰 2023 年 新股流

688629 科技 6 月 16 6 个月 通受限 9.26 18.59 708 6,556.08 13,161.72 -
日

莱斯 2023 年 新股流

688631 信息 6 月 19 6 个月 通受限 25.28 29.87 336 8,494.08 10,036.32 -
日

注：1、根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决
定》，本基金所认购的 2020 年 2 月 14 日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 6
个月内不得转让。此外，本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让所受让的股份。
2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起约定限售期内不得转让。
3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之
日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的科创板股票，在受让后 6 个月内不得转让。
4、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，本基金参与摇号配售或比例配售方式获配的创业板股票自发行人股票上市之日起在发行人约定的限售期内不得转让。
5、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金。本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的各类股票(含存托凭证)，债券，央行票据，权证，资产证券化产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如有投资需要可参与有价值的新股配售和增发。

本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各
业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行股份有限公司及其他具有基金托管资格的银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。

本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有信用类债券（2022 年 12 月 31 日：未持有）。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
注：无。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：无。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时或于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于 2023 年 6 月 30 日，本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注：无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（自 2017 年 10 月 1 日起施行）等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等，其余大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日

资产

银行存款 141,252,659.61 - - - 141,252,659.61

结算备付金 1,226,840.81 - - - 1,226,840.81

存出保证金 83,040.06 - - - 83,040.06

交易性金融资产 - - - 583,446,887.44 583,446,887.44

应收申购款 - - - 14,430,439.29 14,430,439.29

应收清算款 - - - 11,222,479.77 11,222,479.77

资产总计 142,562,540.48 - - 609,099,806.50 751,662,346.98

负债

应付赎回款 - - - 228,042.13 228,042.13

应付管理人报酬 - - - 889,367.54 889,367.54

应付托管费 - - - 148,227.95 148,227.95

其他负债 - - - 495,711.18 495,711.18

负债总计 - - - 1,761,348.80 1,761,348.80

利率敏感度缺口 142,562,540.48 - - 607,338,457.70 749,900,998.18

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

银行存款 15,585,520.76 - - - 15,585,520.76

结算备付金 283,621.21 - - - 283,621.21

存出保证金 50,166.03 - - - 50,166.03

交易性金融资产 - - - 261,212,369.14 261,212,369.14

应收申购款 - - - 121,689.80 121,689.80

资产总计 15,919,308.00 - - 261,334,058.94 277,253,366.94

负债

应付赎回款 - - - 49,115.06 49,115.06

应付管理人报酬 - - - 346,750.60 346,750.60

应付托管费 - - - 57,791.76 57,791.76

应付清算款 - - - 348,594.26 348,594.26

其他负债 - - - 310,462.34 310,462.34

负债总计 - - - 1,112,714.02 1,112,714.02

利率敏感度缺口 15,919,308.00 - - 260,221,344.92 276,140,652.92

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

注：于 2023 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资和资产支持证券公允价值占基金资产净
值的比例为 0.00%。因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无重大影响。6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
注:无。
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
注：无。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券投资品种，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。

本基金股票的主要投资方向为具有竞争力比较优势和持续盈利增长潜力的自主创新类上市公司中价值相对低估的股票，该部分股票的投资比例不低于本基金股票资产的 80%。本基金股票(含存托凭证)资产占基金资产的比例为 60%~95%，债券资产占基金资产的比例为 0~35%，本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%，现金或到期日在 1 年期以内政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金，存出保证金，应收申购款等。法律法规或中国证监会以后允许基金投资的其他金融工具或品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日


公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 583,446,887.44 77.80 261,212,369.14 94.59
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资

交易性金融资 - - - -
产－债券投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 583,446,887.44 77.80 261,212,369.14 94.59

注：债券投资为可转换债券、可交换债券投资。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

业绩比较基准上升

27,967,557.73 9,590,364.88
5%

分析

业绩比较基准下降

-27,967,557.73 -9,590,364.88
5%

注：无。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

无。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末

2023 年 6 月 30 日

第一层次 581,874,090.29

第二层次 691,459.32

第三层次 881,337.83

合计 583,446,887.44

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活
跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可
观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层次还
是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

无。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公
允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 583,446,887.44 77.62

其中：股票 583,446,887.44 77.62


2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 142,479,500.42 18.96

8 其他各项资产 25,735,959.12 3.42

9 合计 751,662,346.98 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 11,387,750.80 1.52

B 采矿业 12,200,760.00 1.63

C 制造业 347,145,077.40 46.29

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 35,447.47 0.00

E 建筑业 11,621,456.21 1.55

F 批发和零售业 37,817.87 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 1,412,985.60 0.19

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 97,456,746.36 13.00

J 金融业 88,255,531.74 11.77

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 37,242.13 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 425,390.00 0.06

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 23,782.86 0.00

R 文化、体育和娱乐业 13,406,899.00 1.79

S 综合 - -

合计 583,446,887.44 77.80

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600941 中国移动 529,000 49,355,700.00 6.58

2 300146 汤臣倍健 1,509,600 36,200,208.00 4.83

3 601728 中国电信 5,227,811 29,432,575.93 3.92

4 002557 洽洽食品 650,077 27,010,699.35 3.60

5 601128 常熟银行 3,936,107 26,844,249.74 3.58

6 601288 农业银行 6,956,000 24,554,680.00 3.27

7 603589 口子窖 480,900 23,732,415.00 3.16

8 000858 五粮液 140,900 23,047,013.00 3.07

9 600690 海尔智家 949,002 22,282,566.96 2.97

10 000001 平安银行 1,972,000 22,145,560.00 2.95

11 000651 格力电器 603,900 22,048,389.00 2.94

12 603992 松霖科技 1,413,270 21,679,561.80 2.89

13 300979 华利集团 427,400 20,831,476.00 2.78

14 600887 伊利股份 667,790 18,911,812.80 2.52

15 002262 恩华药业 543,800 16,765,354.00 2.24

16 600060 海信视像 644,300 15,946,425.00 2.13

17 300413 芒果超媒 391,900 13,406,899.00 1.79

18 603678 火炬电子 362,721 12,499,365.66 1.67

19 000975 银泰黄金 1,042,800 12,200,760.00 1.63

20 601668 中国建筑 2,023,600 11,615,464.00 1.55

21 000157 中联重科 1,615,200 10,902,600.00 1.45

22 600389 江山股份 458,725 10,894,718.75 1.45

23 002299 圣农发展 561,400 10,750,810.00 1.43

24 600298 安琪酵母 275,600 9,979,476.00 1.33

25 603444 吉比特 19,600 9,625,756.00 1.28

26 603195 公牛集团 95,608 9,184,104.48 1.22

27 002311 海大集团 173,200 8,112,688.00 1.08

28 603313 梦百合 772,200 7,745,166.00 1.03

29 601825 沪农商行 1,404,700 7,655,615.00 1.02

30 601077 渝农商行 1,965,300 7,055,427.00 0.94

31 300682 朗新科技 284,600 6,625,488.00 0.88

32 605337 李子园 323,492 5,913,433.76 0.79

33 603298 杭叉集团 235,700 5,550,735.00 0.74

34 688100 威胜信息 159,556 4,756,364.36 0.63

35 000338 潍柴动力 252,800 3,149,888.00 0.42

36 600419 天润乳业 167,400 2,715,228.00 0.36

37 002301 齐心集团 343,000 2,466,170.00 0.33

38 300768 迪普科技 134,000 2,220,380.00 0.30

39 603565 中谷物流 130,832 1,412,985.60 0.19

40 002956 西麦食品 86,760 1,356,058.80 0.18


41 601138 工业富联 26,900 677,880.00 0.09

42 300761 立华股份 34,560 636,940.80 0.08

43 002266 浙富控股 103,000 425,390.00 0.06

44 688498 源杰科技 1,082 308,370.00 0.04

45 688582 芯动联科 5,760 266,302.08 0.04

46 301486 致尚科技 4,207 242,575.62 0.03

47 301291 明阳电气 7,465 242,186.21 0.03

48 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.02

49 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.02

50 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02

51 688141 杰华特 2,934 114,719.40 0.02

52 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.01

53 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01

54 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.01

55 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.01

56 301295 美硕科技 2,146 81,770.28 0.01

57 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01

58 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01

59 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01

60 688249 晶合集成 2,308 41,682.48 0.01

61 688472 阿特斯 2,358 40,180.32 0.01

62 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00

63 688443 智翔金泰-U 997 29,401.53 0.00

64 688361 中科飞测-U 429 27,743.43 0.00

65 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00

66 688469 中芯集成-U 4,278 23,143.98 0.00

67 301325 曼恩斯特 214 23,101.30 0.00

68 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00

69 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00

70 301301 川宁生物 2,198 19,694.08 0.00

71 688570 天玛智控 661 16,743.13 0.00

72 688478 晶升股份 390 16,524.30 0.00

73 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00

74 301317 鑫磊股份 614 16,068.38 0.00

75 301262 海看股份 628 16,014.00 0.00

76 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00

77 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00

78 688334 西高院 888 14,394.48 0.00

79 688531 日联科技 104 14,140.88 0.00

80 688593 新相微 959 13,991.81 0.00

81 688458 美芯晟 154 13,977.04 0.00

82 301358 湖南裕能 313 13,424.57 0.00

83 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00


84 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00

85 688146 中船特气 334 12,735.42 0.00

86 688581 安杰思 107 12,629.21 0.00

87 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00

88 301303 真兰仪表 524 11,695.68 0.00

89 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00

90 301332 德尔玛 831 11,409.63 0.00

91 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00

92 301408 华人健康 663 11,237.85 0.00

93 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00

94 688352 颀中科技 917 11,068.19 0.00

95 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00

96 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00

97 001287 中电港 448 9,416.96 0.00

98 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00

99 688507 索辰科技 73 8,914.03 0.00

100 301357 北方长龙 178 8,613.42 0.00

101 688433 华曙高科 266 8,379.00 0.00

102 688479 友车科技 282 8,316.18 0.00

103 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00

104 301386 未来电器 327 7,779.33 0.00

105 601061 中信金属 1,017 7,708.86 0.00

106 301281 科源制药 301 7,555.10 0.00

107 301373 凌玮科技 235 7,484.75 0.00

108 301157 华塑科技 141 7,463.13 0.00

109 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00

110 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00

111 301439 泓淋电力 408 6,895.20 0.00

112 301322 绿通科技 129 6,867.96 0.00

113 603135 中重科技 337 6,028.93 0.00

114 301265 华新环保 498 5,786.76 0.00

115 301345 涛涛车业 116 5,410.24 0.00

116 601065 江盐集团 334 3,954.56 0.00

117 601133 柏诚股份 295 3,616.70 0.00

118 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00

119 001328 登康口腔 121 3,084.29 0.00

120 603125 常青科技 110 2,698.30 0.00

121 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00

122 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00

123 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

124 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 600941 中国移动 49,209,197.00 17.82

2 300146 汤臣倍健 34,510,314.56 12.50

3 601318 中国平安 25,646,989.18 9.29

4 000651 格力电器 22,224,996.20 8.05

5 300979 华利集团 19,751,962.00 7.15

6 601128 常熟银行 18,961,835.00 6.87

7 002557 洽洽食品 18,672,736.02 6.76

8 603589 口子窖 17,458,274.00 6.32

9 000858 五粮液 14,965,427.00 5.42

10 600690 海尔智家 14,781,690.94 5.35

11 601601 中国太保 14,498,806.49 5.25

12 601288 农业银行 13,430,744.00 4.86

13 601138 工业富联 13,154,784.00 4.76

14 000975 银泰黄金 13,087,470.87 4.74

15 600298 安琪酵母 11,322,235.19 4.10

16 603992 松霖科技 11,229,864.00 4.07

17 000001 平安银行 10,871,866.00 3.94

18 600389 江山股份 10,733,856.55 3.89

19 603195 公牛集团 10,019,259.00 3.63

20 600887 伊利股份 9,145,339.30 3.31

21 601825 沪农商行 8,241,440.00 2.98

22 002311 海大集团 8,094,761.00 2.93

23 002262 恩华药业 7,952,758.99 2.88

24 603313 梦百合 7,640,405.94 2.77

25 000157 中联重科 7,445,288.00 2.70

26 603678 火炬电子 7,364,882.48 2.67

27 300413 芒果超媒 7,057,708.00 2.56

28 605337 李子园 6,372,899.24 2.31

29 688029 南微医学 5,760,433.20 2.09

30 603444 吉比特 5,627,453.32 2.04

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 601318 中国平安 29,968,117.00 10.85

2 601138 工业富联 26,187,082.00 9.48


3 601601 中国太保 26,059,531.00 9.44

4 300979 华利集团 12,044,545.00 4.36

5 002262 恩华药业 8,571,250.34 3.10

6 601009 南京银行 5,762,539.00 2.09

7 601916 浙商银行 5,573,286.00 2.02

8 688029 南微医学 5,440,430.50 1.97

9 603298 杭叉集团 4,510,056.00 1.63

10 601728 中国电信 4,410,717.00 1.60

11 600216 浙江医药 4,337,878.00 1.57

12 601077 渝农商行 3,489,247.00 1.26

13 000651 格力电器 3,142,587.00 1.14

14 600419 天润乳业 2,833,940.00 1.03

15 601636 旗滨集团 2,476,902.00 0.90

16 300782 卓胜微 2,262,826.60 0.82

17 603992 松霖科技 2,036,932.00 0.74

18 603087 甘李药业 1,667,696.00 0.60

19 600867 通化东宝 1,475,185.00 0.53

20 601668 中国建筑 1,396,570.00 0.51

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 467,485,982.30

卖出股票收入（成交）总额 165,681,788.62

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：无。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：无。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国人民银行南京分行的处罚。

以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 83,040.06

2 应收清算款 11,222,479.77

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 14,430,439.29

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 25,735,959.12

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：无。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

（户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例
持有份额 例（%） 持有份额 （%）

32,430 19,734.15 496,549,140.79 77.59 143,429,504.77 22.41

8.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）

1 王惠连 622,718.00 21.11

2 徐进球 283,215.00 9.60

3 程佳 120,000.00 4.07

4 刘阳彬 100,000.00 3.39

5 徐笑阁 90,583.00 3.07

6 沈金泉 78,299.00 2.65

7 苏学宪 76,259.00 2.59

8 吴家瑜 58,500.00 1.98

9 珠海市嘉讯通讯设备 52,032.00 1.76
有限公司

10 郭子师 51,309.00 1.74

注：持有人为场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本基金 1,124,922.12 0.1758

注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 50~100

负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 10~50

注：截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2008 年 10 月 10 日） 1,145,339,439.27
基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 258,564,460.87

本报告期基金总申购份额 516,812,491.71

减：本报告期基金总赎回份额 135,398,307.02

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 639,978,645.56

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

无。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：无。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)


华创证券 1 167,931,873. 26.93 154,715.89 27.52 -
10

天风证券 2 136,644,593. 21.91 113,127.71 20.12 -
70

广发证券 2 93,558,170.6 15.00 86,192.51 15.33 -
4

中信证券 1 65,401,680.7 10.49 60,253.83 10.72 -
3

长江证券 1 62,484,938.7 10.02 57,565.41 10.24 -
7

兴业证券 3 44,469,210.9 7.13 40,969.88 7.29 -
2

民生证券 1 33,233,938.0 5.33 30,951.98 5.51 -
0

光大证券 1 18,475,906.5 2.96 17,021.72 3.03 -
1

中金公司 1 1,450,893.00 0.23 1,337.32 0.24 -

安信证券 1 - - - - -

长城证券 1 - - - - -

东方财富 1 - - - - -
证券

东莞证券 1 - - - - -

方正证券 2 - - - - -

国泰君安 2 - - - - -

国信证券 1 - - - - -

本报
告期
海通证券 2 - - - - 内新
增 1
个

华泰证券 1 - - - - -

华西证券 1 - - - - -

平安证券 2 - - - - -

瑞信方正 1 - - - - -

瑞银证券 1 - - - - -

上海证券 1 - - - - -

申万宏源 1 - - - - -
证券

西部证券 1 - - - - -

湘财证券 1 - - - - -

银河证券 2 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

中航证券 1 - - - - -

中金财富 1 - - - - -


中泰证券 1 - - - - -

中信建投 1 - - - - -
证券

中银国际 1 - - - - -

注：交易单元选择的标准和程序：

1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的
专用交易单元，选择的标准是：

（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

2) 选择交易单元的程序：

我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

华创证 - - 96,157,000.0 100.00 - -
券 0

天风证 - - - - - -
券

广发证 - - - - - -
券

中信证 - - - - - -

券

长江证 - - - - - -
券

兴业证 - - - - - -
券

民生证 - - - - - -
券

光大证 - - - - - -
券

中金公 - - - - - -
司

安信证 - - - - - -
券

长城证 - - - - - -
券

东方财 - - - - - -
富证券

东莞证 - - - - - -
券

方正证 - - - - - -
券

国泰君 - - - - - -
安

国信证 - - - - - -
券

海通证 - - - - - -
券

华泰证 - - - - - -
券

华西证 - - - - - -
券

平安证 - - - - - -
券

瑞信方 - - - - - -
正

瑞银证 - - - - - -
券

上海证 - - - - - -
券

申万宏 - - - - - -
源证券

西部证 - - - - - -
券

湘财证 - - - - - -


券

银河证 - - - - - -
券

招商证 - - - - - -
券

中航证 - - - - - -
券

中金财 - - - - - -
富

中泰证 - - - - - -
券

中信建 - - - - - -
投证券

中银国 - - - - - -
际
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

《中国证券报》、基金管

1 鹏华基金管理有限公司澄清公告 理人网站及中国证监会 2023 年 01 月 04 日
基金电子披露网站

关于调整旗下部分基金参与中国工商 《中国证券报》、基金管

2 银行股份有限公司申购、定期定额申 理人网站及中国证监会 2023 年 01 月 05 日
购费率优惠活动时间的公告 基金电子披露网站

鹏华盛世创新混合型证券投资基金 《中国证券报》、基金管

3 （LOF）2022 年第 4 季度报告 理人网站及中国证监会 2023 年 01 月 20 日
基金电子披露网站

关于鹏华基金管理有限公司旗下部分 《中国证券报》、基金管

4 基金申购中润光学首次公开发行 A 股 理人网站及中国证监会 2023 年 02 月 10 日
的公告 基金电子披露网站

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、基金管

5 基金参与东方财富证券股份有限公司 理人网站及中国证监会 2023 年 03 月 14 日
申购（含定期定额投资）费率优惠活 基金电子披露网站

动的公告

鹏华盛世创新混合型证券投资基金 《中国证券报》、基金管

6 （LOF）2022 年年度报告 理人网站及中国证监会 2023 年 03 月 30 日
基金电子披露网站

鹏华基金管理有限公司关于新增人民 《中国证券报》、基金管

7 币直销资金专户的公告 理人网站及中国证监会 2023 年 04 月 07 日
基金电子披露网站

鹏华盛世创新混合型证券投资基金 《中国证券报》、基金管

8 （LOF）2023 年第 1 季度报告 理人网站及中国证监会 2023 年 04 月 21 日
基金电子披露网站

9 关于鹏华基金管理有限公司旗下部分 《中国证券报》、基金管 2023 年 05 月 17 日


基金申购航天软件首次公开发行 A 股 理人网站及中国证监会

的公告 基金电子披露网站

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、基金管

10 持有的股票估值方法变更的提示性公 理人网站及中国证监会 2023 年 05 月 19 日
告 基金电子披露网站

鹏华基金管理有限公司关于注意防范 《中国证券报》、基金管

11 以协助办理贷款为借口进行诈骗活动 理人网站及中国证监会 2023 年 06 月 03 日
的风险提示 基金电子披露网站

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、基金管

12 基金参与国海证券股份有限公司申购 理人网站及中国证监会 2023 年 06 月 05 日
（含定期定额投资）费率优惠活动的 基金电子披露网站

公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、基金管

13 持有的股票停牌后估值方法变更的提 理人网站及中国证监会 2023 年 06 月 06 日
示性公告 基金电子披露网站

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、基金管

14 基金参与北京中植基金销售有限公司 理人网站及中国证监会 2023 年 06 月 20 日
申购（含定期定额投资）费率优惠活 基金电子披露网站

动的公告

关于鹏华基金管理有限公司旗下部分 《中国证券报》、基金管

15 基金申购豪恩汽电首次公开发行 A 股 理人网站及中国证监会 2023 年 06 月 28 日
的公告 基金电子披露网站

注：无。

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额 份额
类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比
超过 20%的时 份额 份额 份额 （%）
间区间

机构 1 20230101~202 78,033,15 0.00 0.00 78,033,153.81 12.19
30412 3.81

产品特有风险

基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金净值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
注：1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额和红利再投份额；
2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、场内卖出份额。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录
（一）《鹏华盛世创新混合型证券投资基金（LOF）基金合同》;
（二）《鹏华盛世创新混合型证券投资基金（LOF）托管协议》;
（三）《鹏华盛世创新混合型证券投资基金（LOF）2023 年中期报告》（原文）。
12.2 存放地点

深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。

12.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。

鹏华基金管理有限公司
2023 年 8 月 30 日
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