鹏华中证 800 地产指数分级证券投资基金

2016 年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2017年3月30日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 鹏华地产分级

场内简称 房地产

基金主代码 160628

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年9月12日

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 227,509,297.24份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2014年9月23日

下属分级基金的基金简称 鹏华地产 地产A 地产B

下属分级基金的场内简称 房地产 地产A 地产B

下属分级基金的交易代码 160628 150192 150193

报告期末下属分级基金份额 117,397,763.24份 55,055,767.00份 55,055,767.00份

总额

注：本基金在交易所行情系统净值提示等其他信息披露场合下，上市交易并封闭运作的基金份额可分别简称为“地产A”、“地产B”。

2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将

日均跟踪偏离度控制在0.35％以内，年跟踪误差控制在4％以内。

投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的

基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重

的变化进行相应调整。

当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，

或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来

影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致

无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管

理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。

本基金力争鹏华地产份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的

日均跟踪偏离度不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数

编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范

围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一

步扩大。

业绩比较基准 中证800地产指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）

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×5％

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、

债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高

预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表

现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益

特征。

下属分级基金的风险收益 本基金属于股票型 鹏华地产A份额为 鹏华地产B份额为

特征 基金，其预期的风 稳健收益类份额， 积极收益类份额，

险与收益高于混合 具有低风险且预期 具有高风险且预期

型基金、债券型基 收益相对较低的特 收益相对较高的特

金与货币市场基金， 征。 征。

为证券投资基金中

较高风险、较高预

期收益的品种。同

时本基金为指数基

金，通过跟踪标的

指数表现，具有与

标的指数以及标的

指数所代表的公司

相似的风险收益特

征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 鹏华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 张戈 田青

信息披露负责人 联系电话 0755-82825720 010-67595096

电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 4006788999 010-67595096

传真 0755-82021126 010-66275853

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.phfund.com

址

基金年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第

43层鹏华基金管理有限公司

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2014年9月12日

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 (基金合同生效日)-

2014年12月31日

本期已实现收益 -65,089,538.02 326,942,242.71 53,351,661.86

本期利润 -103,722,202.58 160,939,125.40 259,447,104.32

加权平均基金份额本期利润 -0.2511 0.1785 0.6063

本期基金份额净值增长率 -19.19% 29.99% 41.30%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配基金份额利润 0.0899 0.2034 0.0590

期末基金资产净值 228,968,625.81 485,671,503.85 1,341,059,559.83

期末基金份额净值 1.006 1.260 1.413

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（3）表中的“期末”均指报告期最后一日，即12月31日，无论该日是否为开放日或交易所的

交易日。

（4）本基金基金合同于2014年9月12日生效，至2014年12月31日未满一年，故2014年的

数据和指标为非完整会计年度数据。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -5.09% 0.89% -5.43% 0.89% 0.34% 0.00%

过去六个月 8.06% 1.24% 3.26% 1.20% 4.80% 0.04%

过去一年 -19.19% 1.91% -16.71% 1.53% -2.48% 0.38%

自基金合同 48.42% 2.36% 68.98% 2.13% -20.56% 0.23%

生效起至今

注：业绩比较基准=中证800地产指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：1、本基金基金合同于2014年9月12日生效。

2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的

比较

注：1、合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3 其他指标

注：无。

3.4 过去三年基金的利润分配情况

注：本基金基金合同于2014年9月12日生效。根据本基金基金合同约定，在存续期内，本基金

（包括鹏华地产份额、鹏华地产A份额、鹏华地产B份额）不进行收益分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、

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资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（EurizonCapital SGRS.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000 万元人民币，后于2001年9月完成增资扩股，增至15,000 万元人民币。截止本报告期末，公司管理129只基金和10只全国社保投资组合，经过18年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基证

金经理（助理）券

姓职 期限 从 说明

名务 任职 离任业

日期 日期年

限

王咏辉先生，国籍英国，工程和计算机专业硕士，18年证券

基金从业经验。曾担任伦敦摩根大通(JPMorgan)投资基金管

理公司高级分析师，汇丰投资基金管理公司(HSBC)高级分析

师，伦敦巴克莱国际投资基金管理公司基金经理、部门负责

人，巴克莱资本公司(BarclaysCapital)部门负责人，泰达

本 宏利基金公司国际投资部副总监、产品与金融工程部副总经

基 2014 2016 理及泰达宏利中证财富大盘指数基金、泰达宏利全球新格局

王金年 年 QDII基金、泰达中证500基金基金经理等职；2012年11月

咏基 9月 9月 18 加盟鹏华基金管理有限公司，2013年12月至2016年9月担

辉金 12日 24日 任鹏华中证500指数（LOF）基金基金经理，2014年9月至

经 2016年9月兼任鹏华地产分级基金基金经理，2014年12月

理 至2016年9月兼任鹏华沪深300指数（LOF）基金基金经理，

2015年6月至2016年10月兼任鹏华创业板分级基金、鹏华

互联网分级基金基金经理，现同时担任投资决策委员会成员。

王咏辉先生具备基金从业资格，英国基金经理从业资格

（IMC）。本报告期内本基金基金经理发生变动，增聘陈龙

担任本基金基金经理，王咏辉不再担任本基金基金经理。

陈龙先生，国籍中国，经济学硕士，7年证券从业经验。曾

任杭州衡泰软件公司金融工程师，2009年12月加盟鹏华基

本 金管理有限公司，历任监察稽核部金融工程总监助理、量化

基 2016 及衍生品投资部量化研究总监助理，先后从事金融工程、量

陈金年 化研究等工作；2015年9月起担任鹏华钢铁分级基金基金经

龙基 9月 - 7 理，2016年7月起兼任鹏华创业板分级基金基金经理，

金 24日 2016年9月起兼任鹏华地产分级、鹏华香港中小企业指数

经 （LOF）基金经理，2016年10月起兼任鹏华互联网分级基金

理 基金经理。陈龙先生具备基金从业资格。本报告期内本基金

基金经理发生变动，增聘陈龙担任本基金基金经理，王咏辉

不再担任本基金基金经理。

注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理

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的，任职日期为基金合同生效日。

2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及本基金基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《鹏华基金管理有限公司公平交易管理规定》，将公司所管理的封闭式基金、开放式基金、社保组合、特定客户资产管理组合等不同资产组合的授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动均纳入公平交易管理，在业务流程和岗位职责中制定公平交易的控制规则和控制活动，建立对公平交易的执行、监督及审核流程，严禁在不同投资组合之间进行利益输送。在投资研究环节：1、公司使用唯一的研究报告发布平台“研究报告管理平台”，确保各投资组合在获得投资信息、研究支持、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司严格按照《股票库管理规定》、《信用产品投资管理规定》，执行股票及信用产品出入库及日常维护工作，确保相关证券入库以内容严谨、观点明确的研究报告作为依据；3、在公司股票库基础上，各涉及股票投资的资产组合根据各自的投资目标、投资风格、投资范围和防范关联交易的原则分别建立资产组合股票库，基金经理在股票库基础上根据投资授权以及基金合同择股方式构建具体的投资组合；4、严格执行投资授权制度，明确投资决策委员会、分管投资副总裁、基金经理等各主体的职责和权限划分，合理确定基金经理的投资权限，超过投资权限的操作，应严格履行审批程序。在交易执行环节：1、所有公司管理的资产组合的交易必须通过集中交易室完成，集中交易室负责建立和执行交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；2、针对交易所公开竞价交易，集中交易室应严格启用恒生交易系统中的公平交易程序，交易系统则自动启用公平交易功能，由系统按照“未委托数量”的比例对不同资产组合进行委托量的公平分配；如果相关基金经理坚持以不同的价格进行交易，且当前市场价格不能同时满足多个资产组合的指令价格要求时，交易系统自动按照“价格优先”原则进行委托；当市场价格同时满足多个资产组合的指令价格要求时，则交易系统自动按照“同一指令价格下的公平交易”模式，进行公平委托和交易量分配；3、银 第9页共38页

行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易需依据公司《股票投资交易流程》和《固定收益投资管理流程》的规定执行；银行间市场交易、交易所大宗交易等以公司名义进行的交易，各投资组合经理应在交易前独立确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；4、新股、新债申购及非公开定向增发交易需依据公司《新股申购流程》、《固定收益投资管理流程》和《非公开定向增发流程》的规定执行，对新股和新债申购方案和分配过程进行审核和监控。在交易监控、分析与评估环节：1、为加强对日常投资交易行为的监控和管理，杜绝利益输送、不公平交易等违规交易行为，防范日常交易风险，公司明确了关注类交易的界定及对应的监控和评估措施机制；所监控的交易包括但不限于：交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差、不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差、关联交易、债券交易收益率偏离度、成交量和成交价格异常、银行间债券交易对手交易等；2、将公平交易作为投资组合业绩归因分析和交易绩效评价的重要关注内容，发现的异常情况由投资监察员进行分析；3、监察稽核部分别于每季度和每年度编写《公平交易执行情况检查报告》，内容包括关注类交易监控执行情况、不同投资组合的整体收益率差异分析和同向交易价差分析；《公平交易执行情况检查报告》需经公司基金经理、督察长和总经理签署。

4.3.2公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。同时，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，公司对所管理组合的不同时间窗的同向交易进行了价差专项分析，未发现存在违反公平交易原则的现象。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且并对基金财产造成损失的异常交易行为。

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为4次，主要原因在于指数成分股交易不活跃导致。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本基金秉承指数基金的投资策略，在应对基金申购赎回的基础上，力争跟踪指数的收益，并将基金跟踪误差控制在合理范围内。

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4.4.2报告期内基金的业绩表现

报告期末，本基金份额净值为1.0060元，累计净值1.6850元；本报告期基金份额净值增长

率为-19.19%，同期业绩比较基准收益率为-16.71%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2016年国内、外资本市场跌宕起伏，“黑天鹅”事件频发。熔断、英国脱欧、美国大选以

及保险举牌新规、债券市场流动性冲击等事件，均造成市场的短期的剧烈波动。对于A股市场，

供给侧改革、环保压力并叠加需求刺激带来的经济“滞胀”成为贯穿全年投资逻辑。全年来看，以周期股和消费股为代表的价值股获得显着超额收益，而以创业板为代表的成长股受制于高估值压力，全年表现较为羸弱。

展望2017年，国内的政策基调相对确定：一方面2016年7月份中央政治局工作会议提出的

“抑制资产泡沫”将贯穿2017年全年；另一方面，央行通过收紧流动性来降低金融体系的杠杆，

防范金融风险，实现资金脱虚向实。而海外经济环境则面临巨大的不确定性，尤其是美国新任总统特朗普上台后，所带来的美国经济政策不确定性，将可能通过通胀和人民币汇率等两方面对国内经济带来挑战。

对于A股而言，我们认为2015年下半年以来，市场的调整已经比较充分，考虑到国内经济

复苏的惯性以及供给侧改革的持续推进，对周期股进而对A股整体盈利仍然有较强的支撑，A股

再次出现系统性风险的可能性较低，全年大概率维持区间震荡的格局，投资机会更多以结构性行情展开。盈利稳定、业绩较为确定且估值合理的价值股，以及估值与业绩增速较为匹配的成长股将有望在全年获得较好的投资回报。

本基金将积极应对各种因素指数跟踪效果带来的冲击，本基金将积极应对各种因素指数跟踪效果带来的冲击，努力使得跟踪误差控制在基金合同规定的范围内，力争为投资者带来超越指数收益回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

（1）日常估值流程

基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。

基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管 第11页共38页

银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。

配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。

（2）特殊业务估值流程

根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的

相关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理不参与或决定基金日常估值。

基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同商定估值原则和政策。

3、本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4、本公司现没有进行任何定价服务的签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同约定，在存续期内，本基金（包括鹏华地产分级份额、鹏华地产A份额、

鹏华地产B份额）不进行收益分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基 第12页共38页

金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内,本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：鹏华中证800地产指数分级证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 14,220,720.05 31,028,399.62

结算备付金 2,379.85 1,350,838.67

存出保证金 192,484.23 931,852.38

交易性金融资产 215,469,779.11 454,260,967.68

其中：股票投资 215,158,104.49 454,260,967.68

基金投资 - -

债券投资 311,674.62 -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 172,069.89 8,579,100.48

应收利息 3,859.26 10,425.17

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应收股利 - -

应收申购款 91,498.15 2,156,385.03

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 230,152,790.54 498,317,969.03

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 177,870.99 10,741,705.97

应付管理人报酬 211,139.66 426,641.77

应付托管费 46,450.73 93,861.20

应付销售服务费 - -

应付交易费用 188,069.40 833,052.93

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 560,633.95 551,203.31

负债合计 1,184,164.73 12,646,465.18

所有者权益：

实收基金 154,231,291.74 264,342,338.66

未分配利润 74,737,334.07 221,329,165.19

所有者权益合计 228,968,625.81 485,671,503.85

负债和所有者权益总计 230,152,790.54 498,317,969.03

注：报告截止日2016年12月31日，鹏华地产份额净值1.006元，鹏华地产A份额净值

1.045元，鹏华地产B份额净值0.967元；基金份额总额227,509,297.24份，其中鹏华地产分

级份额117,397,763.24份，鹏华地产A份额55,055,767.00份，鹏华地产B份额

55,055,767.00份。

7.2 利润表

会计主体：鹏华中证800地产指数分级证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

项目 附注号 本期 上年度可比期间

2016年1月1日至 2015年1月1日至

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2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 -95,056,474.22 188,121,067.40

1.利息收入 214,613.68 673,746.42

其中：存款利息收入 213,990.52 673,746.42

债券利息收入 623.16 -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -58,308,722.07 345,975,881.49

其中：股票投资收益 -65,565,936.11 334,547,346.37

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 7,257,214.04 11,428,535.12

3.公允价值变动收益（损失以 -38,632,664.56 -166,003,117.31

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以"-"号填 - -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 1,670,298.73 7,474,556.80

列）

减：二、费用 8,665,728.36 27,181,942.00

1．管理人报酬 7.4.8.2.1 4,070,284.08 10,256,607.38

2．托管费 7.4.8.2.2 895,462.45 2,256,453.65

3．销售服务费 7.4.8.2.3 - -

4．交易费用 3,065,598.31 13,917,685.64

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 634,383.52 751,195.33

三、利润总额（亏损总额以 -103,722,202.58 160,939,125.40

“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“- -103,722,202.58 160,939,125.40

”号填列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：鹏华中证800地产指数分级证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

第15页共38页

单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 264,342,338.66 221,329,165.19 485,671,503.85

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - -103,722,202.58 -103,722,202.58

的基金净值变动数（本

期利润）

三、本期基金份额交易 -110,111,046.92 -42,869,628.54 -152,980,675.46

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 812,721,041.13 375,621,474.17 1,188,342,515.30

2.基金赎回款 -922,832,088.05 -418,491,102.71 -1,341,323,190.76

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 154,231,291.74 74,737,334.07 228,968,625.81

（基金净值）

上年度可比期间

项目 2015年1月1日至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 949,141,974.79 391,917,585.04 1,341,059,559.83

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - 160,939,125.40 160,939,125.40

的基金净值变动数（本

期利润）

三、本期基金份额交易 -684,799,636.13 -331,527,545.25 -1,016,327,181.38

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 2,893,477,763.64 2,069,333,849.20 4,962,811,612.84

2.基金赎回款 -3,578,277,399.77 -2,400,861,394.45 -5,979,138,794.22

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 264,342,338.66 221,329,165.19 485,671,503.85

（基金净值）

第16页共38页

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______邓召明______ ______高鹏______ ____郝文高____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

鹏华中证800地产指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会

(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]150号《关于核准鹏华中证800地产指数分级证券投

资基金募集的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证800地产指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币258,496,537.63元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2014)第490号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华中证800地产指数分级证券投资基金基金合同》于2014年9月12日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为258,601,782.82份基金份额，其中认购资金利息折合

105,245.19份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国建

设银行股份有限公司。

根据《鹏华中证800地产指数分级证券投资基金基金合同》并报中国证监会备案，本基金的

基金份额包括鹏华中证800地产指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“基础份额”)、鹏

华中证800地产指数分级证券投资基金之A份额(以下简称“A份额”)、鹏华中证800地产指数

分级证券投资基金之B份额(以下简称“B份额”)。根据对基金财产及收益分配的不同安排，本

基金的基金份额具有不同的风险收益特征。基础份额为可以申购、赎回但不能上市交易的基金份额，具有与标的指数相似的风险收益特征。A份额与B份额为可以上市交易但不能申购、赎回的基金份额，其中A份额为稳健收益类份额，具有低风险且预期收益相对较低的风险收益特征，B份额为积极收益类份额，具有高风险且预期收益相对较高的风险收益特征。A份额与B份额的配比始终保持1：1的比率不变。本基金份额初始公开发售结束后，场外认购的全部份额将确认为基础份额；场内认购的份额将按照1：1的比例确认为A份额与B份额。本基金基金合同生效后，基础份额与A份额、B份额之间可以按约定的规则进行场内份额配对转换，包括基金份额的分拆和合并两种转换行为。基金份额的分拆，指基金份额持有人将其持有的基础份额按照2份基础份额对应1份A份额与1份B份额的比例进行转换的行为；基金份额的合并，指基金份额持有人将其持有的A份额与B份额按照1份A份额与1份B份额对应2份基础份额的比例进行转换的 第17页共38页

行为。

基金份额的净值按如下原则计算：基础份额的基金份额净值为净值计算日的基金资产净值除以基金份额总数，其中基金份额总数为基础份额、A份额、B份额的份额数之和。A份额的基金份额净值为A份额的本金及约定应得收益之和。每2份基础份额所对应的基金资产净值等于

1份A份额与1份B份额所对应的基金资产净值之和。

本基金定期进行份额折算。在A份额、基础份额存续期内的每个会计年度(除基金合同生效

日所在会计年度外)第一个工作日，本基金将进行基金的定期份额折算。在基金份额折算前与折算后，A份额与B份额的份额配比保持1：1的比例。对于A份额的约定应得收益，即A份额每个会计年度12月31日基金份额参考净值超出1.000元部分，将折算为场内基础份额分配给A份额持有人。基础份额持有人持有的每2份基础份额将按1份A份额获得新增基础份额的分配。持有场外基础份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外基础份额的分配；持有场内基础份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内基础份额的分配。经过上述份额折算，A份额的基金份额参考净值调整为1.000元，基础份额的基金份额净值将相应调整。

除定期份额折算外，本基金还将在基础份额的基金份额净值达到1.500元时或B份额的基金

份额参考净值跌至0.250元时进行不定期份额折算。当达到不定期折算条件时，本基金将分别对

基础份额、A份额、B份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保A份额与B份额的比例为

1：1，份额折算后基础份额的基金份额净值、A份额与B份额的基金份额参考净值均调整为

1.000元。

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2014]第338号文审核同意，本基金A份额

5,857,482.00份基金份额和B份额5,857,482.00份基金份额于2014年9月23日在深交所挂牌

交易。对于托管在场内的基础份额，基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下，将其分拆为地产A份额和地产B份额即可上市流通；对于托管在场外的基础份额，基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下，将其跨系统转托管至深交所场内后分拆为地产A份额和地产B份额即可上市流通。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证800地产指数分级证券投资基金基金

合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金投资标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金资产的80%，每个交易日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金 第18页共38页

资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：中证800地产指数收益率×95%＋商业银行活期存款

利率(税后)×5%。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华中证800地产指数分级证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年

12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策变更等说明、会计估计与最近一期年度报告相一致

的说明

7.4.4.1会计政策变更的说明

无。

7.4.4.2会计估计变更的说明

无。

7.4.5差错更正的说明

无。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财

第19页共38页

税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》及其他相关财税法规和实务操

作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

2017年7月1日 (含) 以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管

理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中

发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。因此，截至2016年12月31日，本基金没有计提有关增值税费用。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限

售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公司” 基金管理人、基金销售机构

)

中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金代销机构

银行”)

国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构

意大利欧利盛资本资产管理股份公司 基金管理人的股东

（EurizonCapitalSGRS.p.A.)

深圳市北融信投资发展有限公司 基金管理人的股东

鹏华资产管理有限公司 基金管理人的子公司

第20页共38页

注：1.本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

2.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称 31日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的

比例 比例

国信证券 663,604,246.28 33.23% 3,491,951,651.19 39.02%

7.4.8.1.2债券交易

注：无。

7.4.8.1.3债券回购交易

注：无。

7.4.8.1.4权证交易

注：无。

7.4.8.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

国信证券 604,722.04 33.23% 16,872.21 8.97%

上年度可比期间

关联方名称 2015年1月1日至2015年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

国信证券 3,104,502.35 38.95% 201,963.86 24.24%

注：（1）佣金的计算公式:

上海证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额×1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费

第21页共38页

深圳证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额×1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费 （佣金

比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。）

（2）本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了《证券交易席位租用协议》。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 4,070,284.08 10,256,607.38

的管理费

其中：支付销售机构的 524,258.79 881,119.09

客户维护费

注：(1)支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为1.00%，逐日计提，按月

支付。日管理费=前一日基金资产净值×1.00%÷当年天数。

(2)根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 895,462.45 2,256,453.65

的托管费

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费年费率为0.22%，逐日计提，按月支付。日托管费

=前一日基金资产净值×0.22%÷当年天数。

7.4.8.2.3销售服务费

注：无。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：无。

第22页共38页

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金本年度及上年度可比报告期管理人未投资、持有本基金。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

建设银行 14,220,720.05 194,014.75 31,028,399.62 550,704.67

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期及上年度可比较期间内未参与关联方承销的证券。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

无。

7.4.9期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.9.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 总额 备注

中原 2016年 2017 新股流

601375证券 12月年1月通受限 4.00 4.00 26,695 106,780.00106,780.00-

20日 3日

太平 2016年 2017 新股流

603877鸟 12月年1月通受限 21.30 21.30 3,180 67,734.0067,734.00-

29日 9日

赛托 2016年 2017 新股流

300583生物 12月年1月通受限 40.29 40.29 1,582 63,738.7863,738.78-

29日 6日

皖天 2016年 2017 新股流

603689然气 12月年1月通受限 7.87 7.87 4,818 37,917.6637,917.66-

第23页共38页

30日 10日

常熟 2016年 2017 新股流

603035汽饰 12月年1月通受限 10.44 10.44 2,316 24,179.0424,179.04-

27日 5日

景旺 2016年 2017 新股流

603228电子 12月年1月通受限 23.16 23.16 1,039 24,063.2424,063.24-

28日 6日

天龙 2016年 2017 新股流

603266股份 12月年1月通受限 14.63 14.63 1,562 22,852.0622,852.06-

30日 10日

天铁 2016年 2017 新股流

300587股份 12月年1月通受限 14.11 14.11 1,438 20,290.1820,290.18-

28日 5日

道恩 2016年 2017 新股流

002838股份 12月年1月通受限 15.28 15.28 681 10,405.6810,405.68-

28日 6日

华正 2016年 2017 新股流

603186新材 12月年1月通受限 5.37 5.37 1,874 10,063.3810,063.38-

26日 3日

德新 2016年 2017 新股流

603032交运 12月年1月通受限 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68-

27日 5日

美联 2016年 2017 新股流

300586新材 12月年1月通受限 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80-

26日 4日

万里 2016年 2017 新股流

300591马 12月年1月通受限 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79-

30日 10日

熙菱 2016年 2017 新股流

300588信息 12月年1月通受限 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20-

27日 5日

注：截至本报告期末，本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限的债券和权证。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

期末复

股票 股票 停牌 停牌原 估值单牌 复牌 数量（股） 期末 期末估值总 备注

代码 名称 日期因 价日 开盘单价 成本总额 额

期

城投控2016 重大事

600649股年 项 19.00- - 524,7538,340,773.929,970,307.00-

第24页共38页

12月

6日

2016 2017

中天城年 重大事 年

000540投 11月项 6.22 1月 7.00 1,051,5337,387,023.616,540,535.26-

28日 3日

2016 2017

兆易创年 重大事 年

603986新 9月 项 177.97 3月 195.77 1,133 26,353.58 201,640.01-

19日 13

日

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

无。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

无。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 215,158,104.49 93.48

其中：股票 215,158,104.49 93.48

2 固定收益投资 311,674.62 0.14

其中：债券 311,674.62 0.14

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 14,223,099.90 6.18

7 其他各项资产 459,911.53 0.20

8 合计 230,152,790.54 100.00

第25页共38页

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 - -

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 - -

业

J 金融业 - -

K 房地产业 206,245,994.30 90.08

L 租赁和商务服务业 1,743,710.80 0.76

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 5,845,076.33 2.55

合计 213,834,781.43 93.39

8.2.2期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

第26页共38页

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 919,717.72 0.40

D 电力、热力、燃气及水生产和供 37,917.66 0.02

应业

E 建筑业 15,592.23 0.01

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 233,856.77 0.10

业

J 金融业 106,780.00 0.05

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,323,323.06 0.58

8.2.3报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注：无。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净

值比例（%）

1 000002 万 科Ａ 1,347,748 27,696,221.40 12.10

2 600048 保利地产 2,274,067 20,762,231.71 9.07

第27页共38页

3 001979 招商蛇口 757,905 12,422,062.95 5.43

4 600649 城投控股 524,753 9,970,307.00 4.35

5 600383 金地集团 719,224 9,321,143.04 4.07

6 600606 绿地控股 777,800 6,774,638.00 2.96

7 600340 华夏幸福 283,298 6,770,822.20 2.96

8 000540 中天城投 1,051,533 6,540,535.26 2.86

9 000656 金科股份 1,196,222 6,268,203.28 2.74

10 600663 陆家嘴 234,338 5,185,899.94 2.26

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于鹏华基金管理有限公司网站http://www.phfund.com的年度报告正文。

8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净

值比例（%）

1 600996 贵广网络 12,083 227,039.57 0.10

2 603986 兆易创新 1,133 201,640.01 0.09

3 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.05

4 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.05

5 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.03

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于鹏华基金管理有限公司网站http://www.phfund.com的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 600048 保利地产 117,134,225.54 24.12

2 001979 招商蛇口 64,641,719.13 13.31

3 600383 金地集团 47,475,383.43 9.78

4 600340 华夏幸福 38,343,610.27 7.89

5 000046 泛海控股 29,963,343.40 6.17

第28页共38页

6 000540 中天城投 28,088,954.11 5.78

7 600895 张江高科 25,397,383.95 5.23

8 000402 金融街 25,197,504.49 5.19

9 600649 城投控股 25,090,069.47 5.17

10 600503 华丽家族 22,421,068.02 4.62

11 600208 新湖中宝 21,647,917.58 4.46

12 000002 万 科Ａ 20,412,766.84 4.20

13 600376 首开股份 20,274,957.50 4.17

14 000656 金科股份 19,901,932.25 4.10

15 601155 新城控股 18,267,307.69 3.76

16 002146 荣盛发展 17,443,548.61 3.59

17 600240 华业资本 16,997,255.19 3.50

18 000671 阳光城 15,732,394.68 3.24

19 000031 中粮地产 15,700,617.34 3.23

20 600325 华发股份 15,515,663.92 3.19

21 600094 大名城 14,893,574.74 3.07

22 000979 中弘股份 14,475,640.01 2.98

23 000667 美好置业 14,241,061.56 2.93

24 600064 南京高科 13,944,390.09 2.87

25 000006 深振业Ａ 13,872,284.15 2.86

26 002244 滨江集团 13,833,732.25 2.85

27 002285 世联行 13,502,881.40 2.78

28 000616 海航投资 13,370,230.45 2.75

29 600266 北京城建 12,597,807.69 2.59

30 600067 冠城大通 12,264,983.83 2.53

31 000926 福星股份 12,053,942.24 2.48

32 600736 苏州高新 11,672,002.33 2.40

33 600663 陆家嘴 11,643,817.33 2.40

34 600158 中体产业 11,473,863.77 2.36

35 600606 绿地控股 10,692,146.80 2.20

36 600565 迪马股份 10,070,199.22 2.07

37 600823 世茂股份 9,781,656.35 2.01

38 000897 津滨发展 9,770,888.80 2.01

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

第29页共38页

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 600048 保利地产 118,479,754.46 24.40

2 000002 万 科Ａ 77,466,069.82 15.95

3 001979 招商蛇口 68,505,740.97 14.11

4 600383 金地集团 50,227,156.08 10.34

5 600340 华夏幸福 44,850,499.04 9.23

6 000046 泛海控股 36,886,999.30 7.60

7 600649 城投控股 32,683,859.45 6.73

8 000402 金融街 29,894,820.18 6.16

9 600895 张江高科 28,650,398.55 5.90

10 000540 中天城投 26,912,012.57 5.54

11 600503 华丽家族 24,639,743.09 5.07

12 600208 新湖中宝 23,533,098.42 4.85

13 600376 首开股份 22,554,237.48 4.64

14 000656 金科股份 20,300,727.87 4.18

15 600158 中体产业 18,757,856.44 3.86

16 600240 华业资本 18,729,713.85 3.86

17 002146 荣盛发展 18,579,499.20 3.83

18 600094 大名城 17,535,421.79 3.61

19 000031 中粮地产 16,798,521.62 3.46

20 600325 华发股份 16,574,222.57 3.41

21 600663 陆家嘴 16,421,551.91 3.38

22 600064 南京高科 16,307,294.56 3.36

23 000671 阳光城 15,767,149.92 3.25

24 601155 新城控股 15,616,483.07 3.22

25 000616 海航投资 15,408,378.89 3.17

26 000667 美好置业 15,340,309.23 3.16

27 000006 深振业Ａ 15,030,502.74 3.09

28 002244 滨江集团 14,556,201.77 3.00

29 600067 冠城大通 13,616,990.36 2.80

30 000979 中弘股份 13,504,145.33 2.78

31 002285 世联行 13,426,042.66 2.76

32 000926 福星股份 13,146,241.05 2.71

33 600736 苏州高新 11,833,964.72 2.44

34 000732 泰禾集团 11,805,170.51 2.43

第30页共38页

35 000897 津滨发展 11,068,402.46 2.28

36 600823 世茂股份 11,044,429.25 2.27

37 000861 海印股份 10,820,039.96 2.23

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 933,392,651.85

卖出股票收入（成交）总额 1,068,812,327.11

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 311,674.62 0.14

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 311,674.62 0.14

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 127003 海印转债 2,747 311,674.62 0.14

注：上述债券明细为本基金本报告期末持有的全部债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：无。

第31页共38页

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：无。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：无。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期内未发生股指期货投资。

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

8.11.3 本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

8.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

第32页共38页

1 存出保证金 192,484.23

2 应收证券清算款 172,069.89

3 应收股利 -

4 应收利息 3,859.26

5 应收申购款 91,498.15

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 459,911.53

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 127003 海印转债 311,674.62 0.14

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 净值比例 流通受限情况说明

（%）

1 600649 城投控股 9,970,307.00 4.35 重大事项

2 000540 中天城投 6,540,535.26 2.86 重大事项

8.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 净值比例 流通受限情况说明

（%）

1 603986 兆易创新 201,640.01 0.09 重大事项

2 601375 中原证券 106,780.00 0.05 新股锁定

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第33页共38页

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份额

持有份额 额比例 持有份额 比例

鹏华地产 17,127 6,854.54 5,782,408.1 4.93% 111,615,355.14 95.07%

地产A 472 116,643.57 48,535,713.0 88.16% 6,520,054.0 11.84%

地产B 4,480 12,289.23 7,128,576.0 12.95% 47,927,191.0 87.05%

22,079 10,304.33 61,446,697.1 27.01% 166,062,600.14 72.99%

合计

9.2 期末上市基金前十名持有人

鹏华地产

持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

序号 比例

1 中国人民财产保险股份有限公司－ 4,351,458.00 17.79%

自有资金

2 卢卫英 1,337,699.00 5.47%

3 曾炳伟 916,457.00 3.75%

4 张更蜀 591,832.00 2.42%

5 曾晓兵 495,049.00 2.02%

6 陈倩 484,022.00 1.98%

7 丁小亮 445,109.00 1.82%

8 中国人寿保险股份有限公司 407,851.00 1.67%

9 齐志新 334,425.00 1.37%

10 张文杰 286,424.00 1.17%

地产A

持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

序号 比例

1 新华人寿保险股份有限公司 19,116,155.00 34.72%

2 广发基金－工商银行－中国平安人 10,748,376.00 19.52%

寿保险－债券委托投资1号

3 中国太平洋财产保险－传统－普通 10,632,225.00 19.31%

保险产品-013C-CT001深

4 广发基金－广发银行－瑞元资本管 3,289,167.00 5.97%

理有限公司

第34页共38页

5 五矿经易期货有限公司－五矿经易 2,000,988.00 3.63%

期货工银量化恒盛精选D类43

6 冯守英 1,570,986.00 2.85%

7 肖国娟 812,200.00 1.48%

8 张秋萍 775,000.00 1.41%

9 徐惠民 775,000.00 1.41%

10 中国银河证券股份有限公司 628,533.00 1.14%

10 长江养老－工商银行－东兴证券股 625,400.00 1.14%

份有限公司

地产B

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

比例

1 张美芳 3,047,700.00 5.54%

2 宋伟铭 3,000,900.00 5.45%

3 周云鹤 2,446,156.00 4.44%

4 上海明汯投资管理有限公司－明汯 2,045,148.00 3.71%

多策略对冲1号基金

5 深圳双诚资产管理有限公司－双诚 1,475,276.00 2.68%

精选1号私募投资基金

6 余子贵 1,439,892.00 2.62%

7 王凯 1,357,998.00 2.47%

8 周昭玲 1,000,539.00 1.82%

9 潮州市恒信医药有限公司 911,773.00 1.66%

10 瑞泰人寿保险有限公司－分红保险 700,000.00 1.27%

产品

注：持有人为场内持有人。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额

项目 比例

鹏华地产 21,601.75 0.0184%

基金管理人所有从业人员 地产A - -

持有本基金 地产B - -

合计 21,601.75 0.0095%

注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理本报告期末未持有本基金份额。

第35页共38页

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 鹏华地产 地产A 地产B

基金合同生效日（2014年9月 246,886,818.82 5,857,482.00 5,857,482.00

12日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 275,114,917.98 55,117,967.00 55,117,967.00

本报告期基金总申购份额 1,198,890,609.31 - -

减:本报告期基金总赎回份额 1,361,322,340.66 - -

本报告期基金拆分变动份额（份额 4,714,576.61 -62,200.00 -62,200.00

减少以"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 117,397,763.24 55,055,767.00 55,055,767.00

注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额和基金份额折算中调整的份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人的重大人事变动：

报告期内，因股东方更换董事代表，原董事Alessandro Varaldo先生不再担任公司董事职

务。根据股东欧利盛资本资产管理股份公司推荐，并经本公司股东会审议通过，同意由Andrea

Vismara先生担任本公司董事，Alessandro Varaldo先生不再担任本公司董事职务。Andrea

Vismara先生任职日期自2016年2月2日起。

报告期内，原监事Andrea Vismara先生辞去公司监事职务。根据股东欧利盛资本资产管理

股份公司推荐，并经本公司股东会审议通过，同意由Sandro Vesprini先生担任本公司监事，

Andrea Vismara先生不再担任本公司监事职务。Sandro Vesprini先生任职日期自2016年2月

2日起。

经公司董事会审议通过，公司同意聘任韩亚庆先生担任公司副总经理。韩亚庆先生任职日期自2017年3月22日起。

本公司已将上述变更事项报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

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基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：无。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期基金投资策略未改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。本年度应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用50,000.00元，该审计机构已提供审计服务的年限为3年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

国信证券 2663,604,246.28 33.23% 604,722.04 33.23% -

申万宏源 1597,526,677.76 29.93% 544,527.79 29.93% -

中金公司 2266,100,776.48 13.33% 242,497.74 13.33% -

中泰证券 1244,718,740.00 12.26% 223,013.27 12.26% -

海通证券 1 87,645,461.04 4.39% 79,874.53 4.39%本报告期内

新增

德邦证券 1 77,853,603.45 3.90% 70,948.56 3.90%本报告期内

新增

平安证券 1 28,103,970.01 1.41% 25,611.15 1.41% -

安信证券 1 16,592,821.17 0.83% 15,120.96 0.83% -

中信建投 1 12,332,601.40 0.62% 11,238.82 0.62% -

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国金证券 1 2,241,064.00 0.11% 2,042.35 0.11% -

中航证券 1 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

注：交易单元选择的标准和程序

1）基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择的标准是：

（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，最近二年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚；

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

2）选择交易单元的程序：

我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

注：本基金本报告期内未通过券商交易单元进行权证交易、债券交易及债券回购交易。

鹏华基金管理有限公司

2017年3月30日

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