鹏华中证 800 地产指数分级证券投资基金

2016 年年度报告

2016年12月31日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2017年3月30日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人...... 6

2.4信息披露方式......6

2.5其他相关资料......7

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7

3.1主要会计数据和财务指标...... 7

3.2基金净值表现......8

3.3其他指标......9

3.4过去三年基金的利润分配情况......9

§4管理人报告......10

4.1基金管理人及基金经理情况......10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......13

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15

§5托管人报告......15

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16

§6审计报告......16

6.1审计报告基本信息......16

6.2审计报告的基本内容......16

§7年度财务报表......17

7.1资产负债表......17

7.2利润表......18

7.3所有者权益（基金净值）变动表......19

7.4报表附注......21

§8投资组合报告......45

8.1期末基金资产组合情况...... 45

8.2期末按行业分类的股票投资组合......46

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......47

8.4报告期内股票投资组合的重大变动......50

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......52

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......52

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8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......53

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......53

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......53

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......53

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......53

8.12投资组合报告附注......53

§9基金份额持有人信息......55

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......55

9.2期末上市基金前十名持有人......55

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......56

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......57

§10开放式基金份额变动...... 57

§11重大事件揭示......57

11.1基金份额持有人大会决议......57

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......57

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......58

11.4基金投资策略的改变......58

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......58

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......58

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......58

11.8其他重大事件......59

§12影响投资者决策的其他重要信息......67

§13备查文件目录......68

13.1备查文件目录......68

13.2存放地点......68

13.3查阅方式......68

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 鹏华中证800地产指数分级证券投资基金

基金简称 鹏华地产分级

场内简称 房地产

基金主代码 160628

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年9月12日

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 227,509,297.24份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2014年9月23日

下属分级基金的基金简称 鹏华地产 地产A 地产B

下属分级基金的场内简称 房地产 地产A 地产B

下属分级基金的交易代码 160628 150192 150193

报告期末下属分级基金份额 117,397,763.24份 55,055,767.00份 55,055,767.00份

总额

注：本基金在交易所行情系统净值提示等其他信息披露场合下，上市交易并封闭运作的基金份额可分别简称为“地产A”、“地产B”。

2.2基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将

日均跟踪偏离度控制在0.35％以内，年跟踪误差控制在4％以内。

投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的

基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重

的变化进行相应调整。

当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，

或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来

影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致

无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管

理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。

本基金力争鹏华地产份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的

日均跟踪偏离度不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数

编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范

围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一

步扩大。

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业绩比较基准 中证800地产指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）

×5％

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、

债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高

预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表

现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益

特征。

下属分级基金的风险收益本基金属于股票型 鹏华地产A份额为稳 鹏华地产B份额为积

特征 基金，其预期的风险 健收益类份额，具有 极收益类份额，具有

与收益高于混合型低风险且预期收益高风险且预期收益

基金、债券型基金与 相对较低的特征。 相对较高的特征。

货币市场基金，为证

券投资基金中较高

风险、较高预期收益

的品种。同时本基金

为指数基金，通过跟

踪标的指数表现，具

有与标的指数以及

标的指数所代表的

公司相似的风险收

益特征。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 鹏华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 张戈 田青

信息披露负责人 联系电话 0755-82825720 010-67595096

电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 4006788999 010-67595096

传真 0755-82021126 010-66275853

注册地址 深圳市福田区福华三路168 北京市西城区金融街25号

号深圳国际商会中心第43

层

办公地址 深圳市福田区福华三路168 北京市西城区闹市口大街1号

号深圳国际商会中心第43 院1号楼

层

邮政编码 518048 100033

法定代表人 何如 王洪章

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

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登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.phfund.com

址

基金年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第

43层鹏华基金管理有限公司

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊 上海市湖滨路202号普华永道中心

普通合伙） 11楼

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2014年9月12日

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 (基金合同生效

日)-2014年12月31

日

本期已实现收益 -65,089,538.02 326,942,242.71 53,351,661.86

本期利润 -103,722,202.58 160,939,125.40 259,447,104.32

加权平均基金份额本期利润 -0.2511 0.1785 0.6063

本期加权平均净值利润率 -25.48% 15.57% 49.73%

本期基金份额净值增长率 -19.19% 29.99% 41.30%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配利润 20,460,152.35 78,367,646.54 56,021,774.65

期末可供分配基金份额利润 0.0899 0.2034 0.0590

期末基金资产净值 228,968,625.81 485,671,503.85 1,341,059,559.83

期末基金份额净值 1.006 1.260 1.413

3.1.3累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末

基金份额累计净值增长率 48.42% 83.68% 41.30%

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即12月31日，无论该日是否为开 第7页共68页

放日或交易所的交易日。

（4）本基金基金合同于2014年9月12日生效，至2014年12月31日未满一年，故2014年的数

据和指标为非完整会计年度数据。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -5.09% 0.89% -5.43% 0.89% 0.34% 0.00%

过去六个月 8.06% 1.24% 3.26% 1.20% 4.80% 0.04%

过去一年 -19.19% 1.91% -16.71% 1.53% -2.48% 0.38%

自基金合同 48.42% 2.36% 68.98% 2.13% -20.56% 0.23%

生效起至今

注：业绩比较基准=中证800地产指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

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注：1、本基金基金合同于2014年9月12日生效。

2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的

比较

注：1、合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3其他指标

注：无。

3.4过去三年基金的利润分配情况

注：本基金基金合同于2014年9月12日生效。根据本基金基金合同约定，在存续期内，本基金

（包括鹏华地产份额、鹏华地产A份额、鹏华地产B份额）不进行收益分配。

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日，业务范围包括基金募集、基金销售、资

产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（EurizonCapitalSGRS.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000 万元人民币，后于2001年9 月完成增资扩股，增至15,000万元人民币。截止本报告期末，公司管理129只基金和10只全国社保投资组合，经过18年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基证

金经理（助理）券

姓职 期限 从 说明

名务 任职 离任业

日期 日期年

限

王咏辉先生，国籍英国，工程和计算机专业硕士，18年证券

基金从业经验。曾担任伦敦摩根大通(JPMorgan)投资基金管

理公司高级分析师，汇丰投资基金管理公司(HSBC)高级分析

师，伦敦巴克莱国际投资基金管理公司基金经理、部门负责

人，巴克莱资本公司(BarclaysCapital)部门负责人，泰达宏

本 利基金公司国际投资部副总监、产品与金融工程部副总经理

基 2014 2016 及泰达宏利中证财富大盘指数基金、泰达宏利全球新格局

王金年 9年 9 QDII基金、泰达中证500基金基金经理等职；2012年11月

咏基月 12月 24 18 加盟鹏华基金管理有限公司，2013年12月至2016年9月担

辉金日 日 任鹏华中证500指数（LOF）基金基金经理，2014年9月至

经 2016年9月兼任鹏华地产分级基金基金经理，2014年12月

理 至2016年9月兼任鹏华沪深300指数（LOF）基金基金经理，

2015年6月至2016年10月兼任鹏华创业板分级基金、鹏华

互联网分级基金基金经理，现同时担任投资决策委员会成员。

王咏辉先生具备基金从业资格，英国基金经理从业资格

（IMC）。本报告期内本基金基金经理发生变动，增聘陈龙担

任本基金基金经理，王咏辉不再担任本基金基金经理。

本 陈龙先生，国籍中国，经济学硕士，7年证券从业经验。曾任

基 2016 杭州衡泰软件公司金融工程师，2009年12月加盟鹏华基金管

陈金年 9- 7 理有限公司，历任监察稽核部金融工程总监助理、量化及衍

龙基月 24 生品投资部量化研究总监助理，先后从事金融工程、量化研

金日 究等工作；2015年9月起担任鹏华钢铁分级基金基金经理，

经 2016年7月起兼任鹏华创业板分级基金基金经理，2016年9

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理 月起兼任鹏华地产分级、鹏华香港中小企业指数（LOF）基金

经理，2016年10月起兼任鹏华互联网分级基金基金经理。陈

龙先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理发生

变动，增聘陈龙担任本基金基金经理，王咏辉不再担任本基

金基金经理。

注：1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，

任职日期为基金合同生效日。

2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及本基金基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《鹏华基金管理有限公司公平交易管理规定》，将公司所管理的封闭式基金、开放式基金、社保组合、特定客户资产管理组合等不同资产组合的授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动均纳入公平交易管理，在业务流程和岗位职责中制定公平交易的控制规则和控制活动，建立对公平交易的执行、监督及审核流程，严禁在不同投资组合之间进行利益输送。在投资研究环节：1、公司使用唯一的研究报告发布平台“研究报告管理平台”，确保各投资组合在获得投资信息、研究支持、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司严格按照《股票库管理规定》、《信用产品投资管理规定》，执行股票及信用产品出入库及日常维护工作，确保相关证券入库以内容严谨、观点明确的研究报告作为依据；3、在公司股票库基础上，各涉及股票投资的资产组合根据各自的投资目标、投资风格、投资范围和防范关联交易的原则分别建立资产组合股票库，基金经理在股票库基础上根据投资授权以及基金合同择股方式构建具体的投资组合；4、严格执行投资授权制度，明确投资决策委员会、分管投资副总裁、基金经理等各主体的职责和权限划分，合理确定基金经理的投资权限，超过投资权限的操作，应严格履行审批程序。在交易执行环节：1、所有公司管理的资产组合的交易必须通过集中交易室完成，集中交易室负责建立和执行交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；2、针对交易所公开竞价交易，集中交易室应严格启用恒生交易系统中的公平交易程序，交易系统则自动启用公平交易功能，由系统按照“未委托 第11页共68页

数量”的比例对不同资产组合进行委托量的公平分配；如果相关基金经理坚持以不同的价格进行交易，且当前市场价格不能同时满足多个资产组合的指令价格要求时，交易系统自动按照“价格优先”原则进行委托；当市场价格同时满足多个资产组合的指令价格要求时，则交易系统自动按照“同一指令价格下的公平交易”模式，进行公平委托和交易量分配；3、银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易需依据公司《股票投资交易流程》和《固定收益投资管理流程》的规定执行；银行间市场交易、交易所大宗交易等以公司名义进行的交易，各投资组合经理应在交易前独立确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；4、新股、新债申购及非公开定向增发交易需依据公司《新股申购流程》、《固定收益投资管理流程》和《非公开定向增发流程》的规定执行，对新股和新债申购方案和分配过程进行审核和监控。在交易监控、分析与评估环节：1、为加强对日常投资交易行为的监控和管理，杜绝利益输送、不公平交易等违规交易行为，防范日常交易风险，公司明确了关注类交易的界定及对应的监控和评估措施机制；所监控的交易包括但不限于：交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差、不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差、关联交易、债券交易收益率偏离度、成交量和成交价格异常、银行间债券交易对手交易等；2、将公平交易作为投资组合业绩归因分析和交易绩效评价的重要关注内容，发现的异常情况由投资监察员进行分析；3、监察稽核部分别于每季度和每年度编写《公平交易执行情况检查报告》，内容包括关注类交易监控执行情况、不同投资组合的整体收益率差异分析和同向交易价差分析；《公平交易执行情况检查报告》需经公司基金经理、督察长和总经理签署。

4.3.2公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。同时，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，公司对所管理组合的不同时间窗的同向交易进行了价差专项分析，未发现存在违反公平交易原则的现象。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且并对基金财产造成损失的异常交易行为。

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为4次，主要原因在于指数成分股交易不活跃导致。

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4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本基金秉承指数基金的投资策略，在应对基金申购赎回的基础上，力争跟踪指数的收益，并将基金跟踪误差控制在合理范围内。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

报告期末，本基金份额净值为1.0060元，累计净值1.6850元；本报告期基金份额净值增长

率为-19.19%，同期业绩比较基准收益率为-16.71%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2016年国内、外资本市场跌宕起伏，“黑天鹅”事件频发。熔断、英国脱欧、美国大选以及

保险举牌新规、债券市场流动性冲击等事件，均造成市场的短期的剧烈波动。对于A股市场，供

给侧改革、环保压力并叠加需求刺激带来的经济“滞胀”成为贯穿全年投资逻辑。全年来看，以周期股和消费股为代表的价值股获得显着超额收益，而以创业板为代表的成长股受制于高估值压力，全年表现较为羸弱。

展望2017年，国内的政策基调相对确定：一方面2016年7月份中央政治局工作会议提出的

“抑制资产泡沫”将贯穿2017年全年；另一方面，央行通过收紧流动性来降低金融体系的杠杆，

防范金融风险，实现资金脱虚向实。而海外经济环境则面临巨大的不确定性，尤其是美国新任总统特朗普上台后，所带来的美国经济政策不确定性，将可能通过通胀和人民币汇率等两方面对国内经济带来挑战。

对于A股而言，我们认为2015年下半年以来，市场的调整已经比较充分，考虑到国内经济复

苏的惯性以及供给侧改革的持续推进，对周期股进而对A股整体盈利仍然有较强的支撑，A股再

次出现系统性风险的可能性较低，全年大概率维持区间震荡的格局，投资机会更多以结构性行情展开。盈利稳定、业绩较为确定且估值合理的价值股，以及估值与业绩增速较为匹配的成长股将有望在全年获得较好的投资回报。

本基金将积极应对各种因素指数跟踪效果带来的冲击，本基金将积极应对各种因素指数跟踪效果带来的冲击，努力使得跟踪误差控制在基金合同规定的范围内，力争为投资者带来超越指数收益回报。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，基金管理人继续完善内部控制、提升风险管理水平,着重开展了以下各项工作：1、继续完善内部控制体系

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公司不断更新完善业务流程和运营风险数据库,通过标准化业务流程将业务操作落实到岗，明确业务流程与控制活动的关联关系，确定关键控制活动，以及各个业务操作所使用的相关文档或表单，并将业务操作与法律法规的相关法条建立关联，将控制活动与风险建立关联，将法律法规要求与信息披露报备规则建立关联。

2、继续优化内部控制措施

报告期内，公司继续完善内部控制措施，制定、颁布和更新了一系列公司基本管理制度，通过信息技术手段陆续实现了部分标准化操作流程手册的系统化，并不断优化。

3、持续改进投资监控的方法与手段，保证基金投资业务的合法合规性

报告期内，在投资日常合规监控工作方面，公司根据产品特点进一步完善了投资监控系统以提升投资监控效率；在实现交易价差分析、银行间交易分析、研究报告检查等专项检查工作定期化、日常化的基础上，公司加强了内幕交易风险的检查和防范，明确了内幕交易防范要求，多次开展有关内幕交易的培训，进一步强化全体投研人员对内幕交易行为和结果的认识。

4、规范基金销售业务，保证基金销售业务的合法合规性

报告期内，在基金募集和持续营销活动中，公司严格规范基金销售业务，按照《证券投资基金销售管理办法》及相关法规规定审查宣传推介材料，逐步落实反洗钱法律法规各项要求，并督促销售部门做好投资者教育工作，本报告期内没有出现主动违规行为。

5、开展以风险为导向的内部稽核

报告期内，监察稽核部开展了对基金投资管理、市场营销管理、财务费用管理和公司日常运作的定期监察稽核与专项监察稽核。监察稽核人员开展了以风险为导向的内部稽核，通过稽核发现，提高了公司标准化操作流程手册的执行效力，优化了标准化操作流程手册，更新了风险控制矩阵。报告期内，公司没有发生重大风险事件。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

（1）日常估值流程

基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。

基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会 第14页共68页

计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。

配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。

（2）特殊业务估值流程

根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相

关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理不参与或决定基金日常估值。

基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同商定估值原则和政策。

3、本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4、本公司现没有进行任何定价服务的签约。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同约定，在存续期内，本基金（包括鹏华地产分级份额、鹏华地产A份额、

鹏华地产B份额）不进行收益分配。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督, 第15页共68页

未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内,本基金未实施利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第21292号

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 鹏华中证800地产指数分级证券投资基金全体基金份额持有人

引言段 我们审计了后附的鹏华中证800地产指数分级证券投资基金(以

下简称“鹏华地产分级基金”)的财务报表，包括2016年12月

31日的资产负债表、2016年度的利润表和所有者权益(基金净

值)变动表以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是鹏华地产分级基金 的基金管理人

鹏华基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：

(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称

“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国

基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编

制财务报表，并使其实现公允反映；

(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由

于舞弊或错误导致的重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露

的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括

第16页共68页

对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政

策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总

体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计

意见提供了基础。

审计意见段 我们认为，上述鹏华地产分级基金的财务报表在所有重大方面

按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、

中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编

制，公允反映了鹏华地产分级基金 2016年12月31日的财务状

况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况。

注册会计师的姓名 单峰 陈熹

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所的地址 中国 上海市

审计报告日期 2017年3月23日

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：鹏华中证800地产指数分级证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 14,220,720.05 31,028,399.62

结算备付金 2,379.85 1,350,838.67

存出保证金 192,484.23 931,852.38

交易性金融资产 7.4.7.2 215,469,779.11 454,260,967.68

其中：股票投资 215,158,104.49 454,260,967.68

基金投资 - -

债券投资 311,674.62 -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 172,069.89 8,579,100.48

第17页共68页

应收利息 7.4.7.5 3,859.26 10,425.17

应收股利 - -

应收申购款 91,498.15 2,156,385.03

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 230,152,790.54 498,317,969.03

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 177,870.99 10,741,705.97

应付管理人报酬 211,139.66 426,641.77

应付托管费 46,450.73 93,861.20

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 188,069.40 833,052.93

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 560,633.95 551,203.31

负债合计 1,184,164.73 12,646,465.18

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 154,231,291.74 264,342,338.66

未分配利润 7.4.7.10 74,737,334.07 221,329,165.19

所有者权益合计 228,968,625.81 485,671,503.85

负债和所有者权益总计 230,152,790.54 498,317,969.03

注：报告截止日2016年12月31日，鹏华地产份额净值1.006元，鹏华地产A份额净值1.045

元，鹏华地产B份额净值0.967元；基金份额总额227,509,297.24份，其中鹏华地产分级份额

117,397,763.24份，鹏华地产A份额55,055,767.00份，鹏华地产B份额55,055,767.00份。

7.2利润表

会计主体：鹏华中证800地产指数分级证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至2015

2016年12月31日 年12月31日

第18页共68页

一、收入 -95,056,474.22 188,121,067.40

1.利息收入 214,613.68 673,746.42

其中：存款利息收入 7.4.7.11 213,990.52 673,746.42

债券利息收入 623.16 -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -58,308,722.07 345,975,881.49

其中：股票投资收益 7.4.7.12 -65,565,936.11 334,547,346.37

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 - -

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 7,257,214.04 11,428,535.12

3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 -38,632,664.56 -166,003,117.31

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以"-"号填 - -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 1,670,298.73 7,474,556.80

列）

减：二、费用 8,665,728.36 27,181,942.00

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 4,070,284.08 10,256,607.38

2．托管费 7.4.10.2.2 895,462.45 2,256,453.65

3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -

4．交易费用 7.4.7.19 3,065,598.31 13,917,685.64

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 7.4.7.20 634,383.52 751,195.33

三、利润总额（亏损总额以“-” -103,722,202.58 160,939,125.40

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 -103,722,202.58 160,939,125.40

填列）

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：鹏华中证800地产指数分级证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

项目 本期

2016年1月1日至2016年12月31日

第19页共68页

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 264,342,338.66 221,329,165.19 485,671,503.85

金净值）

二、本期经营活动产生的 - -103,722,202.58 -103,722,202.58

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -110,111,046.92 -42,869,628.54 -152,980,675.46

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 812,721,041.13 375,621,474.17 1,188,342,515.30

2.基金赎回款 -922,832,088.05 -418,491,102.71 -1,341,323,190.76

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金

净值变动（净值减少以

“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 154,231,291.74 74,737,334.07 228,968,625.81

金净值）

上年度可比期间

项目 2015年1月1日至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 949,141,974.79 391,917,585.04 1,341,059,559.83

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 160,939,125.40 160,939,125.40

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -684,799,636.13 -331,527,545.25 -1,016,327,181.38

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 2,893,477,763.64 2,069,333,849.20 4,962,811,612.84

2.基金赎回款 -3,578,277,399.77 -2,400,861,394.45 -5,979,138,794.22

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金

净值变动（净值减少以

“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 264,342,338.66 221,329,165.19 485,671,503.85

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：

第20页共68页

______邓召明______ ______高鹏______ ____郝文高____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

鹏华中证800地产指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会

(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]150号《关于核准鹏华中证800地产指数分级证券投

资基金募集的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证800地产指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币258,496,537.63元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2014)第490号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华中证800地产指数分级证券投资基金基金合同》于2014年9月12日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为258,601,782.82份基金份额，其中认购资金利息折合105,245.19份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《鹏华中证800地产指数分级证券投资基金基金合同》并报中国证监会备案，本基金的

基金份额包括鹏华中证800地产指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“基础份额”)、鹏

华中证800地产指数分级证券投资基金之A份额(以下简称“A份额”)、鹏华中证800地产指数

分级证券投资基金之B份额(以下简称“B份额”)。根据对基金财产及收益分配的不同安排，本

基金的基金份额具有不同的风险收益特征。基础份额为可以申购、赎回但不能上市交易的基金份额，具有与标的指数相似的风险收益特征。A份额与B份额为可以上市交易但不能申购、赎回的基金份额，其中A份额为稳健收益类份额，具有低风险且预期收益相对较低的风险收益特征，B份额为积极收益类份额，具有高风险且预期收益相对较高的风险收益特征。A份额与B份额的配比始终保持1：1的比率不变。本基金份额初始公开发售结束后，场外认购的全部份额将确认为基础份额；场内认购的份额将按照1：1的比例确认为A份额与B份额。本基金基金合同生效后，基础份额与A份额、B份额之间可以按约定的规则进行场内份额配对转换，包括基金份额的分拆和合并两种转换行为。基金份额的分拆，指基金份额持有人将其持有的基础份额按照2份基础份额对应1份A份额与1份B份额的比例进行转换的行为；基金份额的合并，指基金份额持有人将其持有的A份额与B份额按照1份A份额与1份B份额对应2份基础份额的比例进行转换的行为。基金份额的净值按如下原则计算：基础份额的基金份额净值为净值计算日的基金资产净值除以基金份额总数，其中基金份额总数为基础份额、A份额、B份额的份额数之和。A份额的基金份 第21页共68页

额净值为A份额的本金及约定应得收益之和。每2份基础份额所对应的基金资产净值等于1份A

份额与1份B份额所对应的基金资产净值之和。

本基金定期进行份额折算。在A份额、基础份额存续期内的每个会计年度(除基金合同生效日

所在会计年度外)第一个工作日，本基金将进行基金的定期份额折算。在基金份额折算前与折算后，A份额与B份额的份额配比保持1：1的比例。对于A份额的约定应得收益，即A份额每个会计年度12月31日基金份额参考净值超出1.000元部分，将折算为场内基础份额分配给A份额持有人。基础份额持有人持有的每2份基础份额将按1份A份额获得新增基础份额的分配。持有场外基础份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外基础份额的分配；持有场内基础份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内基础份额的分配。经过上述份额折算，A份额的基金份额参考净值调整为1.000元，基础份额的基金份额净值将相应调整。

除定期份额折算外，本基金还将在基础份额的基金份额净值达到1.500元时或B份额的基金

份额参考净值跌至0.250元时进行不定期份额折算。当达到不定期折算条件时，本基金将分别对

基础份额、A份额、B份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保A份额与B份额的比例为1：

1，份额折算后基础份额的基金份额净值、A份额与B份额的基金份额参考净值均调整为1.000元。

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2014]第338号文审核同意，本基金A份额

5,857,482.00份基金份额和B份额5,857,482.00份基金份额于2014年9月23日在深交所挂牌

交易。对于托管在场内的基础份额，基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下，将其分拆为地产A份额和地产B份额即可上市流通；对于托管在场外的基础份额，基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下，将其跨系统转托管至深交所场内后分拆为地产A份额和地产B份额即可上市流通。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证800地产指数分级证券投资基金基金

合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金投资标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金资产的80%，每个交易日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：中证800地产指数收益率×95%＋商业银行活期存款利率(税后)×5%。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

第22页共68页

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华中证800地产指数分级证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12

月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金以人民币为记帐本位币，除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

（1）金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

（2）金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。

第23页共68页

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

(1)金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

(2)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动作为公允价值变动损益计入当期损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处置损益计入当期损益。

(4)金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(4.1)收取该金融资产现金流量的合同权

利终止；(4.2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给

转入方；或者(4.3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几

乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

(5)金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

(6)当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参 第24页共68页

数。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认

金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产

与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

第25页共68页

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

基金收益分配应遵循下列原则：

1.在存续期内，本基金（包括鹏华地产份额、鹏华地产A份额、鹏华地产B份额）不进行收

益分配。

2.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

7.4.4.12分部报告

无。

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

（1）对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

（2）对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证

券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。

（3）在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证

券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

第26页共68页

（4）本基金根据中国证券投资基金业协会《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》（以下简称“估值处理标准”），对于交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

无。

7.4.5.2会计估计变更的说明

无。

7.4.5.3差错更正的说明

无。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收

政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于

实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公

司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改

征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策

的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140

号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关

于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

2017年7月1日 (含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理

人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生

的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。因此，截至2016年12月31日，本基金没有计提有关增值税 第27页共68页

费用。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售

股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

活期存款 14,220,720.05 31,028,399.62

定期存款 - -

其中：存款期限1-3个月 - -

其他存款 - -

合计： 14,220,720.05 31,028,399.62

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 213,735,418.52 215,158,104.49 1,422,685.97

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 274,700.00 311,674.62 36,974.62

债券 银行间市场 - - -

合计 274,700.00 311,674.62 36,974.62

资产支持证券 - - -

基金 - - -

第28页共68页

其他 - - -

合计 214,010,118.52 215,469,779.11 1,459,660.59

上年度末

项目 2015年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 414,168,642.53 454,260,967.68 40,092,325.15

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 414,168,642.53 454,260,967.68 40,092,325.15

7.4.7.3衍生金融资产/负债

注：无。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

注：无。

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：无。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应收活期存款利息 3,139.63 9,295.14

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 1.21 668.69

应收债券利息 623.16 -

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 95.26 461.34

合计 3,859.26 10,425.17

第29页共68页

注：其他为应收结算保证金利息。

7.4.7.6其他资产

注：无。

7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

交易所市场应付交易费用 188,069.40 833,052.93

银行间市场应付交易费用 - -

合计 188,069.40 833,052.93

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 633.95 41,203.31

预提费用 510,000.00 460,000.00

指数使用费 50,000.00 50,000.00

合计 560,633.95 551,203.31

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 385,350,851.98 264,342,338.66

本期申购 1,422,244.04 975,368.60

本期赎回（以“-”号填列） -6,626,685.47 -4,544,551.25

2016年1月4日 基金拆分/份 380,146,410.55 260,773,156.01

额折算前

基金拆分/份额折算变动份额 4,590,176.61 -

本期申购 1,197,468,365.27 811,745,672.53

本期赎回（以“-”号填列） -1,354,695,655.19 -918,287,536.80

本期末 227,509,297.24 154,231,291.74

注：1.申购含转换入份额；赎回含转换出份额。

第30页共68页

2.根据本基金的基金合同、招募说明书及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）和中国证券登

记结算有限责任公司（以下简称“中登”）的规定，本基金以2016年1月4日为份额折算基准日，

对鹏华地产分级的场外份额、场内份额以及鹏华地产A份额实施定期份额折算。

7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 78,367,646.54 142,961,518.65 221,329,165.19

本期利润 -65,089,538.02 -38,632,664.56 -103,722,202.58

本期基金份额交易 7,182,043.83 -50,051,672.37 -42,869,628.54

产生的变动数

其中：基金申购款 115,096,682.58 260,524,791.59 375,621,474.17

基金赎回款 -107,914,638.75 -310,576,463.96 -418,491,102.71

本期已分配利润 - - -

本期末 20,460,152.35 54,277,181.72 74,737,334.07

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31

月31日 日

活期存款利息收入 194,014.75 550,704.67

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 14,086.11 68,552.26

其他 5,889.66 54,489.49

合计 213,990.52 673,746.42

注：其他为申购款利息收入及结算保证金利息收入。

7.4.7.12股票投资收益

7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015年

年12月31日 12月31日

卖出股票成交总额 1,068,812,327.11 4,993,272,748.89

减：卖出股票成本总额 1,134,378,263.22 4,658,725,402.52

买卖股票差价收入 -65,565,936.11 334,547,346.37

第31页共68页

7.4.7.13债券投资收益

7.4.7.13.1债券投资收益项目构成

注：无。

7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

注：无。

7.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入

注：无。

7.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入

注：无。

7.4.7.13.5资产支持证券投资收益

注：无。

7.4.7.14贵金属投资收益

7.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成

注：无。

7.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

注：无。

7.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入

注：无。

7.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入

注：无。

7.4.7.15衍生工具收益

7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

注：无。

7.4.7.15.2衍生工具收益 ——其他投资收益

注：无。

第32页共68页

7.4.7.16股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12

月31日 月31日

股票投资产生的股利收益 7,257,214.04 11,428,535.12

基金投资产生的股利收益 - -

合计 7,257,214.04 11,428,535.12

7.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015年

年12月31日 12月31日

1.交易性金融资产 -38,632,664.56 -166,003,117.31

——股票投资 -38,669,639.18 -166,003,117.31

——债券投资 36,974.62 -

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

合计 -38,632,664.56 -166,003,117.31

7.4.7.18其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12

12月31日 月31日

基金赎回费收入 1,600,650.52 7,018,434.63

转换费收入 69,648.21 455,695.59

其他 - 426.58

合计 1,670,298.73 7,474,556.80

注：其他为TA份额补偿款及认购款补提利息收入。

7.4.7.19交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月

月31日 31日

第33页共68页

交易所市场交易费用 3,065,598.31 13,917,685.64

银行间市场交易费用 - -

合计 3,065,598.31 13,917,685.64

7.4.7.20其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12

12月31日 月31日

审计费用 50,000.00 100,000.00

信息披露费 300,000.00 300,000.00

上市年费 60,000.00 60,000.00

指数使用费 200,000.00 259,771.16

银行汇划费用 24,383.52 31,424.17

合计 634,383.52 751,195.33

7.4.7.21分部报告

无。

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

无。

7.4.8.2资产负债表日后事项

(1)根据基金合同的规定，本基金向截至2017年1月3日止登记在册的基础份额场外份额、

场内份额以及A份额进行定期份额折算。份额折算方式为A份额和B份额按照基金合同规定的净

值计算规则进行净值计算，对A份额的应得收益进行定期份额折算，每2份基础份额将按1份A

份额获得约定应得收益的新增折算份额。折算完成后，A份额和基础份额的基金份额净值相应调

整。

(2)财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融房地产开发教育辅助服

务等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，

以资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月1日起执行。

第34页共68页

根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的

补充通知》(财税[2017]2号)，2017年7月1日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应

税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7

月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已

纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公 基金管理人、基金销售机构

司”)

中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金代销机构

银行”)

国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构

意大利欧利盛资本资产管理股份公司 基金管理人的股东

（EurizonCapitalSGRS.p.A.)

深圳市北融信投资发展有限公司 基金管理人的股东

鹏华资产管理有限公司 基金管理人的子公司

注：1.本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

2.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称 占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的

比例 比例

国信证券 663,604,246.28 33.23% 3,491,951,651.19 39.02%

7.4.10.1.2债券交易

注：无。

第35页共68页

7.4.10.1.3债券回购交易

注：无。

7.4.10.1.4权证交易

注：无。

7.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

国信证券 604,722.04 33.23% 16,872.21 8.97%

上年度可比期间

关联方名称 2015年1月1日至2015年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

国信证券 3,104,502.35 38.95% 201,963.86 24.24%

注：（1）佣金的计算公式:

上海证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额×1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费

深圳证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额×1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费 （佣金

比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。）

（2）本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了《证券交易席位租用协议》。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31

月31日 日

当期发生的基金应支付 4,070,284.08 10,256,607.38

的管理费

其中：支付销售机构的客 524,258.79 881,119.09

户维护费

注：(1)支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为1.00%，逐日计提，按月支

付。日管理费=前一日基金资产净值×1.00%÷当年天数。

(2)根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量 第36页共68页

提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31

月31日 日

当期发生的基金应支付 895,462.45 2,256,453.65

的托管费

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费年费率为0.22%，逐日计提，按月支付。日托管费=前

一日基金资产净值×0.22%÷当年天数。

7.4.10.2.3销售服务费

注：无。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：无。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金本年度及上年度可比报告期管理人未投资、持有本基金。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

建设银行 14,220,720.05 194,014.75 31,028,399.62 550,704.67

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期及上年度可比较期间内未参与关联方承销的证券。

7.4.10.7其他关联交易事项的说明

无。

第37页共68页

7.4.11 利润分配情况

注：本基金本报告期内未进行利润分配。

7.4.12 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 备注

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 总额

中原2016年2017年新股流

601375证券 12月201月 3通受限 4.00 4.00 26,695 106,780.00106,780.00-

日 日

太平2016年2017年新股流

603877鸟 12月291月 9通受限 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00-

日 日

赛托2016年2017年新股流

300583生物 12月291月 6通受限 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78-

日 日

皖天2016年2017年新股流

603689然气 12月301月10通受限 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66-

日 日

常熟2016年2017年新股流

603035汽饰 12月271月 5通受限 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04-

日 日

景旺2016年2017年新股流

603228电子 12月281月 6通受限 23.16 23.16 1,039 24,063.24 24,063.24-

日 日

天龙2016年2017年新股流

603266股份 12月301月10通受限 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06-

日 日

天铁2016年2017年新股流

300587股份 12月281月 5通受限 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18-

日 日

道恩2016年2017年新股流

002838股份 12月281月 6通受限 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68-

日 日

华正2016年2017年新股流

603186新材 12月261月 3通受限 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38-

日 日

德新2016年2017年新股流

603032交运 12月271月 5通受限 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68-

日 日

第38页共68页

美联2016年2017年新股流

300586新材 12月261月 4通受限 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80-

日 日

万里2016年2017年新股流

300591马 12月301月10通受限 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79-

日 日

熙菱2016年2017年新股流

300588信息 12月271月 5通受限 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20-

日 日

注：截至本报告期末，本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限的债券和权证。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

期末复

股票 股票 停牌 停牌原 估值单牌 复牌 数量（股） 期末 期末估值总 备注

代码 名称 日期因 价 日 开盘单价 成本总额 额

期

城投控 2016 重大事

600649股年12项 19.00- - 524,753 8,340,773.929,970,307.00-

月6日

2016 2017

000540中天城年11 重大事 6.22年1 7.00 1,051,533 7,387,023.616,540,535.26-

投月28项 月3

日 日

2016 2017

603986兆易创年9月重大事 177.97年3 195.77 1,133 26,353.58 201,640.01-

新 19日项 月13

日

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

无。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

无。

第39页共68页

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金为被动式指数基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，力争实现基金净值增长率与标的指数增长率间的高度正相关，并保持跟踪误差在合同约定的范围内。本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2016年12月31日，本基金持有信用类债券占基金净值比0.14%（2015年12月31日：未持有）。

第40页共68页

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析

注：无。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金持有的利率敏感性资产为银行存款、结算备付金及部分应收申购款，其余金融资产和金融负债均不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。

第41页共68页

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2016年12月31日

资产

银行存款 14,220,720.05 - - - 14,220,720.05

结算备付金 2,379.85 - - - 2,379.85

存出保证金 192,484.23 - - - 192,484.23

交易性金融资产 - - 311,674.62 215,158,104.49 215,469,779.11

应收证券清算款 - - - 172,069.89 172,069.89

应收利息 - - - 3,859.26 3,859.26

应收申购款 - - - 91,498.15 91,498.15

资产总计 14,415,584.13 - 311,674.62 215,425,531.79 230,152,790.54

负债

应付赎回款 - - - 177,870.99 177,870.99

应付管理人报酬 - - - 211,139.66 211,139.66

应付托管费 - - - 46,450.73 46,450.73

应付交易费用 - - - 188,069.40 188,069.40

其他负债 - - - 560,633.95 560,633.95

负债总计 - - - 1,184,164.73 1,184,164.73

利率敏感度缺口 14,415,584.13 - 311,674.62 214,241,367.06 228,968,625.81

上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2015年12月31日

资产

银行存款 31,028,399.62 - - - 31,028,399.62

结算备付金 1,350,838.67 - - - 1,350,838.67

存出保证金 931,852.38 - - - 931,852.38

交易性金融资产 - - - 454,260,967.68 454,260,967.68

应收证券清算款 - - - 8,579,100.48 8,579,100.48

应收利息 - - - 10,425.17 10,425.17

应收申购款 - - - 2,156,385.03 2,156,385.03

其他资产 - - - - -

资产总计 33,311,090.67 - - 465,006,878.36 498,317,969.03

负债

应付赎回款 - - - 10,741,705.97 10,741,705.97

应付管理人报酬 - - - 426,641.77 426,641.77

应付托管费 - - - 93,861.20 93,861.20

应付交易费用 - - - 833,052.93 833,052.93

其他负债 - - - 551,203.31 551,203.31

负债总计 - - - 12,646,465.18 12,646,465.18

利率敏感度缺口 33,311,090.67 - - 452,360,413.18 485,671,503.85

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 第42页共68页

者予以分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

注：于2016年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.14%。

（2015年12月31日：未持有）因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无重

大影响（2015年12月31日：同）。

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制的方法，按照个股在标的指数中的基准权重构建投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，对基金投资组合进行相应调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90％，且不低于非现金基金资产的80%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR（ValueatRisk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 215,158,104.49 93.97 454,260,967.68 93.53

交易性金融资产－基金投资 - - - -

第43页共68页

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 215,158,104.49 93.97 454,260,967.68 93.53

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2016年12月 上年度末（ 2015年12月

31日） 31日）

业绩比较基准上升5% 14,088,169.61 23,858,446.77

业绩比较基准下降5% -14,088,169.61 -23,858,446.77

7.4.13.4.4采用风险价值法管理风险

无。

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为198,336,282.35元，属于第二层次的余额为17,133,496.76元，无属于第三

层次的余额(2015年12月31日：第一层次334,145,113.68元，第二层次120,115,854.00元，

无第三层次)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及 第44页共68页

限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31

日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 215,158,104.49 93.48

其中：股票 215,158,104.49 93.48

2 固定收益投资 311,674.62 0.14

其中：债券 311,674.62 0.14

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 14,223,099.90 6.18

7 其他各项资产 459,911.53 0.20

8 合计 230,152,790.54 100.00

第45页共68页

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 - -

电力、热力、燃气及水生产和供 - -

D 应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务 - -

I业

J 金融业 - -

K 房地产业 206,245,994.30 90.08

L 租赁和商务服务业 1,743,710.80 0.76

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 5,845,076.33 2.55

合计 213,834,781.43 93.39

8.2.2期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

第46页共68页

C 制造业 919,717.72 0.40

电力、热力、燃气及水生产和供 37,917.66 0.02

D 应业

E 建筑业 15,592.23 0.01

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务 233,856.77 0.10

I业

J 金融业 106,780.00 0.05

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,323,323.06 0.58

8.2.3报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注：无。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净

值比例（%）

1 000002 万 科Ａ 1,347,748 27,696,221.40 12.10

2 600048 保利地产 2,274,067 20,762,231.71 9.07

3 001979 招商蛇口 757,905 12,422,062.95 5.43

4 600649 城投控股 524,753 9,970,307.00 4.35

5 600383 金地集团 719,224 9,321,143.04 4.07

第47页共68页

6 600606 绿地控股 777,800 6,774,638.00 2.96

7 600340 华夏幸福 283,298 6,770,822.20 2.96

8 000540 中天城投 1,051,533 6,540,535.26 2.86

9 000656 金科股份 1,196,222 6,268,203.28 2.74

10 600663 陆家嘴 234,338 5,185,899.94 2.26

11 600208 新湖中宝 1,099,437 4,573,657.92 2.00

12 600895 张江高科 247,418 4,384,246.96 1.91

13 600503 华丽家族 512,100 4,245,309.00 1.85

14 600266 北京城建 300,500 4,005,665.00 1.75

15 000402 金融街 382,081 3,935,434.30 1.72

16 600376 首开股份 329,794 3,894,867.14 1.70

17 600565 迪马股份 463,800 3,441,396.00 1.50

18 600240 华业资本 318,662 3,422,429.88 1.49

19 601155 新城控股 288,800 3,393,400.00 1.48

20 000718 苏宁环球 388,000 3,348,440.00 1.46

21 002146 荣盛发展 416,909 3,272,735.65 1.43

22 600094 大名城 363,800 3,237,820.00 1.41

23 000031 中粮地产 347,791 3,102,295.72 1.35

24 000979 中弘股份 1,149,295 3,034,138.80 1.33

25 000667 美好置业 818,079 3,018,711.51 1.32

26 600064 南京高科 172,794 2,894,299.50 1.26

27 000671 阳光城 517,517 2,882,569.69 1.26

28 600325 华发股份 224,126 2,868,812.80 1.25

29 000006 深振业Ａ 302,046 2,854,334.70 1.25

30 600466 蓝光发展 273,100 2,640,877.00 1.15

31 600067 冠城大通 333,821 2,390,158.36 1.04

32 000926 福星股份 182,059 2,319,431.66 1.01

33 002244 滨江集团 298,326 2,082,315.48 0.91

34 600736 苏州高新 228,968 2,067,581.04 0.90

35 000620 新华联 242,459 2,056,052.32 0.90

36 600639 浦东金桥 108,708 2,017,620.48 0.88

37 002285 世联行 261,364 1,986,366.40 0.87

38 600053 九鼎投资 41,600 1,916,096.00 0.84

39 000616 海航投资 365,654 1,908,713.88 0.83

40 600823 世茂股份 256,882 1,803,311.64 0.79

41 000897 津滨发展 413,526 1,769,891.28 0.77

42 000861 海印股份 359,528 1,743,710.80 0.76

43 600773 西藏城投 139,765 1,667,396.45 0.73

44 600657 信达地产 243,524 1,485,496.40 0.65

第48页共68页

45 000931 中关村 172,471 1,460,829.37 0.64

46 600748 上实发展 176,863 1,448,507.97 0.63

47 600743 华远地产 299,903 1,334,568.35 0.58

48 000631 顺发恒业 233,228 1,142,817.20 0.50

49 000517 荣安地产 203,500 1,070,410.00 0.47

8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净

值比例（%）

1 600996 贵广网络 12,083 227,039.57 0.10

2 603986 兆易创新 1,133 201,640.01 0.09

3 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.05

4 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.05

5 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.03

6 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.03

7 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.03

8 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.03

9 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66 0.02

10 603878 武进不锈 1,188 47,520.00 0.02

11 603058 永吉股份 3,869 42,675.07 0.02

12 603689 皖天然气 4,818 37,917.66 0.02

13 603886 元祖股份 1,618 28,638.60 0.01

14 603239 浙江仙通 883 27,770.35 0.01

15 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.01

16 603228 景旺电子 1,039 24,063.24 0.01

17 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 0.01

18 300587 天铁股份 1,438 20,290.18 0.01

19 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.01

20 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.00

21 603186 华正新材 1,874 10,063.38 0.00

22 603032 德新交运 1,628 9,458.68 0.00

23 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00

24 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00

25 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00

第49页共68页

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 600048 保利地产 117,134,225.54 24.12

2 001979 招商蛇口 64,641,719.13 13.31

3 600383 金地集团 47,475,383.43 9.78

4 600340 华夏幸福 38,343,610.27 7.89

5 000046 泛海控股 29,963,343.40 6.17

6 000540 中天城投 28,088,954.11 5.78

7 600895 张江高科 25,397,383.95 5.23

8 000402 金融街 25,197,504.49 5.19

9 600649 城投控股 25,090,069.47 5.17

10 600503 华丽家族 22,421,068.02 4.62

11 600208 新湖中宝 21,647,917.58 4.46

12 000002 万 科Ａ 20,412,766.84 4.20

13 600376 首开股份 20,274,957.50 4.17

14 000656 金科股份 19,901,932.25 4.10

15 601155 新城控股 18,267,307.69 3.76

16 002146 荣盛发展 17,443,548.61 3.59

17 600240 华业资本 16,997,255.19 3.50

18 000671 阳光城 15,732,394.68 3.24

19 000031 中粮地产 15,700,617.34 3.23

20 600325 华发股份 15,515,663.92 3.19

21 600094 大名城 14,893,574.74 3.07

22 000979 中弘股份 14,475,640.01 2.98

23 000667 美好置业 14,241,061.56 2.93

24 600064 南京高科 13,944,390.09 2.87

25 000006 深振业Ａ 13,872,284.15 2.86

26 002244 滨江集团 13,833,732.25 2.85

27 002285 世联行 13,502,881.40 2.78

28 000616 海航投资 13,370,230.45 2.75

29 600266 北京城建 12,597,807.69 2.59

30 600067 冠城大通 12,264,983.83 2.53

31 000926 福星股份 12,053,942.24 2.48

第50页共68页

32 600736 苏州高新 11,672,002.33 2.40

33 600663 陆家嘴 11,643,817.33 2.40

34 600158 中体产业 11,473,863.77 2.36

35 600606 绿地控股 10,692,146.80 2.20

36 600565 迪马股份 10,070,199.22 2.07

37 600823 世茂股份 9,781,656.35 2.01

38 000897 津滨发展 9,770,888.80 2.01

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 600048 保利地产 118,479,754.46 24.40

2 000002 万 科Ａ 77,466,069.82 15.95

3 001979 招商蛇口 68,505,740.97 14.11

4 600383 金地集团 50,227,156.08 10.34

5 600340 华夏幸福 44,850,499.04 9.23

6 000046 泛海控股 36,886,999.30 7.60

7 600649 城投控股 32,683,859.45 6.73

8 000402 金融街 29,894,820.18 6.16

9 600895 张江高科 28,650,398.55 5.90

10 000540 中天城投 26,912,012.57 5.54

11 600503 华丽家族 24,639,743.09 5.07

12 600208 新湖中宝 23,533,098.42 4.85

13 600376 首开股份 22,554,237.48 4.64

14 000656 金科股份 20,300,727.87 4.18

15 600158 中体产业 18,757,856.44 3.86

16 600240 华业资本 18,729,713.85 3.86

17 002146 荣盛发展 18,579,499.20 3.83

18 600094 大名城 17,535,421.79 3.61

19 000031 中粮地产 16,798,521.62 3.46

20 600325 华发股份 16,574,222.57 3.41

21 600663 陆家嘴 16,421,551.91 3.38

22 600064 南京高科 16,307,294.56 3.36

23 000671 阳光城 15,767,149.92 3.25

24 601155 新城控股 15,616,483.07 3.22

25 000616 海航投资 15,408,378.89 3.17

第51页共68页

26 000667 美好置业 15,340,309.23 3.16

27 000006 深振业Ａ 15,030,502.74 3.09

28 002244 滨江集团 14,556,201.77 3.00

29 600067 冠城大通 13,616,990.36 2.80

30 000979 中弘股份 13,504,145.33 2.78

31 002285 世联行 13,426,042.66 2.76

32 000926 福星股份 13,146,241.05 2.71

33 600736 苏州高新 11,833,964.72 2.44

34 000732 泰禾集团 11,805,170.51 2.43

35 000897 津滨发展 11,068,402.46 2.28

36 600823 世茂股份 11,044,429.25 2.27

37 000861 海印股份 10,820,039.96 2.23

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 933,392,651.85

卖出股票收入（成交）总额 1,068,812,327.11

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 311,674.62 0.14

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 311,674.62 0.14

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

第52页共68页

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 127003 海印转债 2,747 311,674.62 0.14

注：上述债券明细为本基金本报告期末持有的全部债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：无。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：无。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：无。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期内未发生股指期货投资。

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

8.11.3 本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

第53页共68页

8.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 192,484.23

2 应收证券清算款 172,069.89

3 应收股利 -

4 应收利息 3,859.26

5 应收申购款 91,498.15

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 459,911.53

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 127003 海印转债 311,674.62 0.14

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值净值比例（%） 流通受限情况说明

1 600649 城投控股 9,970,307.00 4.35 重大事项

2 000540 中天城投 6,540,535.26 2.86 重大事项

8.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 流通受限情况说明

净值比例（%）

1 603986 兆易创新 201,640.01 0.09 重大事项

2 601375 中原证券 106,780.00 0.05 新股锁定

第54页共68页

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份额

持有份额 额比例 持有份额 比例

鹏华地产 17,127 6,854.54 5,782,408.1 4.93% 111,615,355.14 95.07%

地产A 472 116,643.57 48,535,713.0 88.16% 6,520,054.0 11.84%

地产B 4,480 12,289.23 7,128,576.0 12.95% 47,927,191.0 87.05%

22,079 10,304.33 61,446,697.1 27.01% 166,062,600.14 72.99%

合计

9.2期末上市基金前十名持有人

鹏华地产

持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

序号 比例

1 中国人民财产保险股份有限公司－ 4,351,458.00 17.79%

自有资金

2 卢卫英 1,337,699.00 5.47%

3 曾炳伟 916,457.00 3.75%

4 张更蜀 591,832.00 2.42%

5 曾晓兵 495,049.00 2.02%

6 陈倩 484,022.00 1.98%

7 丁小亮 445,109.00 1.82%

8 中国人寿保险股份有限公司 407,851.00 1.67%

9 齐志新 334,425.00 1.37%

10 张文杰 286,424.00 1.17%

地产A

持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

序号 比例

1 新华人寿保险股份有限公司 19,116,155.00 34.72%

2 广发基金－工商银行－中国平安人 10,748,376.00 19.52%

寿保险－债券委托投资1号

第55页共68页

3 中国太平洋财产保险－传统－普通 10,632,225.00 19.31%

保险产品-013C-CT001深

4 广发基金－广发银行－瑞元资本管 3,289,167.00 5.97%

理有限公司

5 五矿经易期货有限公司－五矿经易 2,000,988.00 3.63%

期货工银量化恒盛精选D类43

6 冯守英 1,570,986.00 2.85%

7 肖国娟 812,200.00 1.48%

8 张秋萍 775,000.00 1.41%

9 徐惠民 775,000.00 1.41%

10 中国银河证券股份有限公司 628,533.00 1.14%

10 长江养老－工商银行－东兴证券股 625,400.00 1.14%

份有限公司

地产B

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

比例

1 张美芳 3,047,700.00 5.54%

2 宋伟铭 3,000,900.00 5.45%

3 周云鹤 2,446,156.00 4.44%

4 上海明汯投资管理有限公司－明汯 2,045,148.00 3.71%

多策略对冲1号基金

5 深圳双诚资产管理有限公司－双诚 1,475,276.00 2.68%

精选1号私募投资基金

6 余子贵 1,439,892.00 2.62%

7 王凯 1,357,998.00 2.47%

8 周昭玲 1,000,539.00 1.82%

9 潮州市恒信医药有限公司 911,773.00 1.66%

10 瑞泰人寿保险有限公司－分红保险 700,000.00 1.27%

产品

注：持有人为场内持有人。

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额

项目 比例

鹏华地产 21,601.75 0.0184%

基金管理人所有从业人员 地产A - -

持有本基金 地产B - -

合计 21,601.75 0.0095%

注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。

第56页共68页

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理本报告期末未持有本基金份额。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 鹏华地产 地产A 地产B

基金合同生效日（2014年9月12 246,886,818.82 5,857,482.00 5,857,482.00

日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 275,114,917.98 55,117,967.00 55,117,967.00

本报告期基金总申购份额 1,198,890,609.31 - -

减:本报告期基金总赎回份额 1,361,322,340.66 - -

本报告期基金拆分变动份额（份额 4,714,576.61 -62,200.00 -62,200.00

减少以"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 117,397,763.24 55,055,767.00 55,055,767.00

注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额和基金份额折算中调整的份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人的重大人事变动：

报告期内，因股东方更换董事代表，原董事AlessandroVaraldo先生不再担任公司董事职

务。根据股东欧利盛资本资产管理股份公司推荐，并经本公司股东会审议通过，同意由Andrea

Vismara先生担任本公司董事， AlessandroVaraldo先生不再担任本公司董事职务。 Andrea

Vismara先生任职日期自2016年2月2日起。

报告期内，原监事AndreaVismara先生辞去公司监事职务。根据股东欧利盛资本资产管理

股份公司推荐，并经本公司股东会审议通过，同意由SandroVesprini先生担任本公司监事，

AndreaVismara先生不再担任本公司监事职务。SandroVesprini先生任职日期自2016年2月2

第57页共68页

日起。

经公司董事会审议通过，公司同意聘任韩亚庆先生担任公司副总经理。韩亚庆先生任职日期自2017年3月22日起。

本公司已将上述变更事项报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：无。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期基金投资策略未改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。本年度应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用50,000.00元，该审计机构已提供审计服务的年限为3年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

国信证券 2663,604,246.28 33.23% 604,722.04 33.23% -

申万宏源 1597,526,677.76 29.93% 544,527.79 29.93% -

中金公司 2266,100,776.48 13.33% 242,497.74 13.33% -

中泰证券 1244,718,740.00 12.26% 223,013.27 12.26% -

海通证券 1 87,645,461.04 4.39% 79,874.53 4.39%本报告期内

新增

第58页共68页

德邦证券 1 77,853,603.45 3.90% 70,948.56 3.90%本报告期内

新增

平安证券 1 28,103,970.01 1.41% 25,611.15 1.41% -

安信证券 1 16,592,821.17 0.83% 15,120.96 0.83% -

中信建投 1 12,332,601.40 0.62% 11,238.82 0.62% -

国金证券 1 2,241,064.00 0.11% 2,042.35 0.11% -

中航证券 1 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

注：交易单元选择的标准和程序

1）基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择的标准是：

（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，最近二年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚；

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

2）选择交易单元的程序：

我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

注：本基金本报告期内未通过券商交易单元进行权证交易、债券交易及债券回购交易。

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年1月5日

在指数熔断实施期间调整旗 海证券报》、《证券时

下部分基金开放时间的公告 报》

2 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年1月5日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

3 鹏华中证800地产指数分级 《中国证券报》、《上 2016年1月5日

证券投资基金办理定期份额 海证券报》、《证券时

折算业务期间地产A份额停 报》

复牌的公告

第59页共68页

4 鹏华中证800地产指数分级 《中国证券报》、《上 2016年1月6日

证券投资基金定期份额折算 海证券报》、《证券时

结果及恢复交易的公告 报》

5 鹏华中证800地产指数分级 《中国证券报》、《上 2016年1月6日

证券投资基金定期份额折算 海证券报》、《证券时

前收盘价调整的公告 报》

6 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年1月6日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

7 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年1月6日

旗下场内基金在指数熔断期 海证券报》、《证券时

间暂停申购赎回业务的提示 报》

性公告

8 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年1月8日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

9 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年1月9日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

10 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年1月12日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

11 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年1月14日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

12 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年1月16日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

13 2015年第四季度报告 《中国证券报》、《上 2016年1月21日

海证券报》、《证券时

报》

14 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年1月21日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

15 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年1月22日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

16 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年1月26日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

17 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年1月27日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

18 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年1月28日

第60页共68页

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

19 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年1月29日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

20 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年2月17日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

21 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年2月23日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

22 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年2月24日

调整旗下部分基金单笔申购 海证券报》、《证券时

最低金额及赎回持有最低份 报》

额的公告

23 关于旗下基金所持金亚科技 《中国证券报》、《上 2016年2月24日

（300028）估值调整的公告 海证券报》、《证券时

报》

24 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年2月26日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

25 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年2月27日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

26 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年3月1日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

27 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年3月3日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

28 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年3月10日

旗下部分基金参与光大证券 海证券报》、《证券时

网上交易和手机客户端申购 报》

及定期定额投资费率优惠活

动的公告

29 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年3月14日

旗下指数分级基金开展网上 海证券报》、《证券时

直销与直销柜台转换费率优 报》

惠活动的公告

30 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年3月19日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

31 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年3月22日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

第61页共68页

估值方法变更的提示性公告 报》

32 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年3月24日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

33 关于旗下基金所持沃森生物 《中国证券报》、《上 2016年3月29日

（300142）估值调整的公告 海证券报》、《证券时

报》

34 2015年年度度报告摘要 《中国证券报》、《上 2016年3月30日

海证券报》、《证券时

报》

35 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年3月30日

旗下部分基金参与中国工商 海证券报》、《证券时

银行个人电子银行基金申购 报》

费率优惠活动的公告

36 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年4月6日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

37 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年4月7日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

38 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年4月7日

旗下部分基金参与中投证券 海证券报》、《证券时

网上交易和现场柜台申购及 报》

定期定额投资费率优惠活动

的公告

39 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年4月12日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

40 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年4月14日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

41 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年4月14日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

42 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年4月18日

旗下部分基金参与上海陆金 海证券报》、《证券时

所资产管理有限公司基金申 报》

购费率优惠活动的公告

43 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年4月18日

旗下部分基金参与招商证券 海证券报》、《证券时

网上交易、手机客户端和现场 报》

柜台申购及定期定额投资费

率优惠活动的公告

44 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年4月19日

第62页共68页

增加工商银行为鹏华中证800 海证券报》、《证券时

地产指数分级证券投资基金 报》

销售机构的公告

45 2016年第一季度报告 《中国证券报》、《上 2016年4月20日

海证券报》、《证券时

报》

46 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年4月20日

增加江苏江南农村商业银行 海证券报》、《证券时

股份有限公司为旗下部分开 报》

放式基金销售机构的公告

47 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年4月21日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

48 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年4月22日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

49 鹏华中证800地产指数分级 《中国证券报》、《上 2016年4月23日

证券投资基金更新的招募说 海证券报》、《证券时

明书摘要 报》

50 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年5月3日

增加第一创业证券股份有限 海证券报》、《证券时

公司为我司旗下部分基金销 报》

售机构的公告

51 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年5月5日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

52 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年5月10日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

53 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年5月11日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

54 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年5月30日

增加中国民族证券有限责任 海证券报》、《证券时

公司为旗下部分基金销售机 报》

构的公告

55 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年6月1日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

56 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年6月8日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

57 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年6月14日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

第63页共68页

估值方法变更的提示性公告 报》

58 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年6月18日

调整个人投资者开立基金账 海证券报》、《证券时

户的证件类型的公告 报》

59 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年6月28日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

60 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年6月30日

旗下部分基金参与交通银行 海证券报》、《证券时

网上银行、手机银行基金申购 报》

手续费费率优惠活动的公告

61 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年7月1日

增加国联证券股份有限公司 海证券报》、《证券时

为旗下部分基金销售机构的 报》

公告

62 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年7月1日

旗下基金在上海陆金所资产 海证券报》、《证券时

管理有限公司开通基金定期 报》

定额投资业务的公告

63 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年7月1日

旗下部分基金参与第一创业 海证券报》、《证券时

申购（含定期定额申购）费率 报》

优惠活动的公告

64 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年7月2日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

65 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年7月5日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

66 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年7月6日

旗下部分基金参与国联证券 海证券报》、《证券时

申购（含定期定额申购）费率 报》

优惠活动的公告

67 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年7月7日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

68 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年7月8日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

69 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年7月12日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

70 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年7月13日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

第64页共68页

估值方法变更的提示性公告 报》

71 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年7月15日

增加华融证券股份有限公司 海证券报》、《证券时

为旗下部分基金销售机构的 报》

公告

72 2016年第二季度报告 《中国证券报》、《上 2016年7月21日

海证券报》、《证券时

报》

73 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年7月28日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

74 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年7月29日

在网上直销与直销柜台渠道 海证券报》、《证券时

开展旗下指定货币基金与指 报》

数基金及指数基金之间转换

费率优惠活动的公告

75 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年8月16日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

76 2016年半年度报告摘要 《中国证券报》、《上 2016年8月29日

海证券报》、《证券时

报》

77 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年9月9日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

78 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年9月20日

旗下部分基金参与交通银行 海证券报》、《证券时

手机银行渠道基金申购及定 报》

期定额投资申购费率优惠活

动的公告

79 鹏华中证800地产指数分级 《中国证券报》、《上 2016年9月24日

证券投资基金基金经理变更 海证券报》、《证券时

公告 报》

80 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年9月28日

旗下部分基金参与广发银行 海证券报》、《证券时

申购费率优惠活动的公告 报》

81 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年10月19日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

82 鹏华中证800地产指数分级 《中国证券报》、《上 2016年10月20日

证券投资基金更新的招募说 海证券报》、《证券时

明书摘要 报》

83 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年10月22日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

第65页共68页

估值方法变更的提示性公告 报》

84 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年10月25日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

85 2016年第三季度报告 《中国证券报》、《上 2016年10月25日

海证券报》、《证券时

报》

86 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年11月2日

增加北京蛋卷基金销售有限 海证券报》、《证券时

公司为旗下部分基金销售机 报》

构的公告

87 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年11月11日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

88 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年11月14日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

89 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年11月15日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

90 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年11月24日

旗下部分开放式基金参与北 海证券报》、《证券时

京新浪仓石基金销售有限公 报》

司认\申购费率优惠活动的公

告

91 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年11月29日

旗下部分基金参与交通银行 海证券报》、《证券时

手机银行渠道基金申购费率 报》

优惠活动的公告

92 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年12月3日

旗下部分开放式基金参与北 海证券报》、《证券时

京汇成基金销售有限公司认\ 报》

申购费率优惠活动的公告

93 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年12月3日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

94 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年12月8日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

95 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年12月9日

旗下部分开放式基金参与北 海证券报》、《证券时

京蛋卷基金销售有限公司认\ 报》

申购费率优惠活动的公告

96 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年12月13日

第66页共68页

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

97 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年12月15日

增加北京汇成基金销售有限 海证券报》、《证券时

公司为旗下部分基金销售机 报》

构的公告

98 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年12月19日

增加平安证券股份有限公司 海证券报》、《证券时

为我司旗下部分基金销售机 报》

构的公告

99 关于鹏华基金管理有限公司 《中国证券报》、《上 2016年12月19日

旗下部分开放式基金参与平 海证券报》、《证券时

安证券股份有限公司申购费 报》

率优惠活动的公告

100 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年12月19日

增加北京新浪仓石基金销售 海证券报》、《证券时

有限公司为旗下部分基金销 报》

售机构的公告

101 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年12月20日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

102 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年12月22日

旗下部分基金参与交通银行 海证券报》、《证券时

手机银行渠道基金申购费率 报》

优惠活动的公告

103 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年12月24日

旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时

估值方法变更的提示性公告 报》

104 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年12月28日

旗下部分基金参与中国邮政 海证券报》、《证券时

储蓄银行网上银行和手机银 报》

行基金申购费率优惠活动的

公告

105 鹏华中证800地产指数分级 《中国证券报》、《上 2016年12月28日

证券投资基金定期份额折算 海证券报》、《证券时

的公告 报》

§12 影响投资者决策的其他重要信息

无。

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§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

(一)《鹏华中证800地产指数分级证券投资基金基金合同》；

(二)《鹏华中证800地产指数分级证券投资基金托管协议》；

(三)《鹏华中证800地产指数分级证券投资基金2016年年度报告》（原文）。

13.2 存放地点

深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司。

13.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com）查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。

鹏华基金管理有限公司

2017年3月30日

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