长盛同智优势混合(LOF)2013 年第 3 季度报告长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)
2013 年第 3 季度报告
2013 年 9 月 30 日
基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2013 年 10 月 23 日
第 0 页 共 10 页
长盛同智优势混合(LOF)2013 年第 3 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长盛同智优势混合(LOF)(场内简称:长盛同智)
基金主代码 160805
交易代码 160805
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007 年 1 月 5 日
报告期末基金份额总额 2,136,648,225.51 份
主要投资于业绩能够持续优势成长的成长型上市公司,
投资目标 所追求的投资目标是在尽可能地分散和规避投资风险的
前提下,谋求基金资产增值和收益的最大化。
本基金为主动管理的混合型基金,对各类资产采取适度
投资策略 灵活的资产配置。主要选股思路是采用自上而下的路径,
投资策略上偏重选股能力的发挥。
沪深 300 指数收益率×65%+上证国债指数收益率×30%业绩比较基准
+一年定期存款利率×5%。
本基金是较高预期收益-较高预期风险的产品,其预期收风险收益特征
益与风险高于债券基金与货币市场基金。
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
第 1 页 共 10 页
长盛同智优势混合(LOF)2013 年第 3 季度报告
§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2013 年 7 月 1 日 - 2013 年 9 月 30 日 )
1.本期已实现收益 -39,604,806.48
2.本期利润 130,912,194.69
3.加权平均基金份额本期利润 0.0597
4.期末基金资产净值 1,780,352,720.50
5.期末基金份额净值 0.8332注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、所列数据截止到 2013 年 9 月 30 日。3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基准
净值增长率 净值增长率 业绩比较基
阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③
④
过去三个月 7.69% 1.18% 6.38% 0.93% 1.31% 0.25%
第 2 页 共 10 页
长盛同智优势混合(LOF)2013 年第 3 季度报告3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较注:1、本基金由同智证券投资基金转型而来,转型日为 2007 年 1 月 5 日。2、按基金合同规定,本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十五条(二)投资范围、(六)投资限制的有关约定。本报告期内,本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
本基金基 男,1971 年 10 月出生,
金经理, 中国国籍。毕业于北
2012 年 7 月
王宁 公司总经 - 15 年 京大学光华管理学
20 日
理助理, 院,EMBA。历任华夏
权益投资 基金管理有限公司基
第 3 页 共 10 页
长盛同智优势混合(LOF)2013 年第 3 季度报告
部总监。 金经理助理,兴业基
金经理等职务。2005
年 8 月加盟长盛基金
管理有限公司,曾任
基金经理助理、长盛
动态精选证券投资基
金基金经理、长盛同
庆可分离交易股票型
证券投资基金基金经
理、长盛成长价值证
券投资基金基金经
理、长盛同庆中证 800
指数分级证券投资基
金基金经理等职务。
现任公司总经理助
理,权益投资部总监,
长盛同智优势成长混
合型证券投资基金
(LOF,本基金)基金
经理。注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下:
研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理
第 4 页 共 10 页
长盛同智优势混合(LOF)2013 年第 3 季度报告在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验,未发现违反公平交易及利益输送的行为。4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013 年 3 季度,市场在经济略有好转的背景下有了小幅度上涨,其中创业板延续了上半年的强势格局。
策略上,我们延续了上半年的策略,一方面认为周期性板块没有系统性机会,继续保持较低配置,另一方面认为小市值股票相对估值仍较高,风险没有得到较充分释放,因此虽有持仓但仓位并不太高,在小市值股票中,选择既能看到短期业绩,又能在中长期得到市场认可的质优成长股,如这部分股票受风格影响出现系统性下跌,我们可能会择机加大配置。4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本基金份额净值为 0.8332 元,本报告期份额净值增长率为 7.69%,同期本基金业绩比较基准收益率为 6.38%。
第 5 页 共 10 页
长盛同智优势混合(LOF)2013 年第 3 季度报告
§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,127,047,984.86 62.81
其中:股票 1,127,047,984.86 62.81
2 固定收益投资 20,056,000.00 1.12
其中:债券 20,056,000.00 1.12
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 433,131,289.70 24.14
其中:买断式回购的买入返售
- -
金融资产
5 银行存款和结算备付金合计 204,930,925.85 11.42
6 其他资产 9,303,951.66 0.52
7 合计 1,794,470,152.07 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值比例
代码 行业类别 公允价值(元)
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 48,543,393.91 2.73
C 制造业 620,227,480.13 34.84
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 52,865,084.80 2.97
F 批发和零售业 8,219,799.00 0.46
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 288,612,638.44 16.21
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 24,693,252.00 1.39
M 科学研究和技术服务业 35,087,976.06 1.97
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 28,579,881.47 1.61
R 文化、体育和娱乐业 20,218,479.05 1.14
S 综合 - -
合计 1,127,047,984.86 63.30
第 6 页 共 10 页
长盛同智优势混合(LOF)2013 年第 3 季度报告5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
比例(%)
1 002292 奥飞动漫 1,704,219 62,613,006.06 3.52
2 300055 万 邦 达 1,501,849 52,865,084.80 2.97
3 002065 东华软件 1,307,801 43,000,496.88 2.42
4 002551 尚荣医疗 1,528,620 41,456,174.40 2.33
5 300014 亿纬锂能 999,992 37,489,700.08 2.11
6 300074 华平股份 1,207,618 34,863,931.66 1.96
7 000503 海虹控股 1,607,980 32,641,994.00 1.83
8 300145 南方泵业 999,235 32,395,198.70 1.82
9 002683 宏大爆破 1,217,789 32,186,163.27 1.81
10 600468 百利电气 2,715,677 32,153,615.68 1.815.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 20,056,000.00 1.13
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 20,056,000.00 1.135.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
占基金资产净值比
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
例(%)
1 041359005 13 广汇能源 CP001 200,000 20,056,000.00 1.13注:本基金本报告期末仅持有上述 1 只债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。
第 7 页 共 10 页
长盛同智优势混合(LOF)2013 年第 3 季度报告5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注:本基金本报告期内未进行股指期货投资,报告期末无股指期货持仓。5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策注:本基金基金合同中未约定本基金投资股指期货的投资政策。5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.9.1 本期国债期货投资政策注:本基金基金合同中未约定国债期货的投资政策。5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注:本基金报告期内未进行国债期货投资,报告期末无国债期货持仓。5.9.3 本期国债期货投资评价注:本基金报告期内未进行国债期货投资。5.10 投资组合报告附注5.10.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。5.10.2 基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,706,809.65
2 应收证券清算款 6,630,673.54
3 应收股利 -
4 应收利息 963,603.78
5 应收申购款 2,864.69
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,303,951.665.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金报告期末未持有可转换债券。
第 8 页 共 10 页
长盛同智优势混合(LOF)2013 年第 3 季度报告5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分的 占基金资产
序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明
公允价值(元) 净值比例(%)
1 002292 奥飞动漫 62,613,006.06 3.52 重大事项停牌
2 002065 东华软件 43,000,496.88 2.42 重大事项停牌
3 002551 尚荣医疗 41,456,174.40 2.33 重大事项停牌5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 2,228,692,387.12
报告期期间基金总申购份额 1,827,919.49
减:报告期期间基金总赎回份额 93,872,081.10
报告期期间基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 2,136,648,225.51
§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况注:本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。
§8 备查文件目录8.1 备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会关于核准同智证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复;
2、《长盛同智优势成长混合型证券投资基金基金合同》;
3、《长盛同智优势成长混合型证券投资基金托管协议》;
4、《长盛同智优势成长混合型证券投资基金招募说明书》;
5、法律意见书;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。8.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
第 9 页 共 10 页
长盛同智优势混合(LOF)2013 年第 3 季度报告8.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话:400-888-2666、010-62350088。
网址:http://www.csfunds.com.cn。
长盛基金管理有限公司
2013 年 10 月 23 日
第 10 页 共 10 页
点击查看>>  附件