融通深证成份指数证券投资基金
更新招募说明书摘要（2011 年第 2 号）




基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司



二○一一年十二月
 融通基金管理有限公司 融通深证成份指数证券投资基金更新招募说明书摘要（第 2 号）




融通深证成份指数证券投资基金更新招募说明书摘要
（2011 年第 2 号）

重要提示

本基金经中国证监会 2010 年 5 月 6 日证监许可[2010]606 号文核准。
投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据基金合同和基金更新招募说明书编写，并经中国证监会核准。基
金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同
取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额
的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、
基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有
人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本招募说明书所载内容截止日为2011年11月15日，有关财务数据截止日为
2011年9月30日，净值表现截止日为2011年6月30日（财务数据未经审计）。本基
金的托管人中国工商银行股份有限公司已于2011年12月5日复核了本招募说明书
摘要中的财务数据。


一、基金合同生效的日期

2010 年 11 月 15 日

二、基金管理人


（一）基金管理人概况
名称： 融通基金管理有限公司
注册地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层
办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层
设立日期：2001 年 5 月 22 日
法定代表人：田德军
电话：（0755）26948070
联系人：敖敬东
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注册资本：12500 万元人民币
目前公司股东及出资比例为：新时代证券有限责任公司 60%、日兴资产管理
有限公司（Nikko Asset Management Co.,Ltd.）40%。
（二）主要人员情况
1、现任董事情况
董事长田德军先生，经济学博士，现任新时代证券有限责任公司总经理。历
任中信证券股份有限公司投资银行业务主管；上海远东证券有限公司董事长兼总
经理。2010 年至今任公司董事长。
独立董事强力先生，教授。现任西北政法学院教授、经济法系副主任、经济
法学硕士研究生导师、金融证券法研究中心主任。2001 年至今任公司独立董事。
独立董事田利辉先生，伦敦商学院金融学博士，密歇根大学经济学博士后，
具有中国律师执业资格，现任南开大学教授、南开大学金融发展研究院副院长、
兼职任教于北京大学光华管理学院。2011 年起任公司独立董事。
独立董事杜婕女士，民进会员，中国注册会计师，现任吉林大学经济学院教
授。历任电力部第一工程局一处主管会计；吉林大学讲师、教授。2011 年起任
公司独立董事。
董事 Frederick Reidenbach (弗莱德)先生，毕业于美国宾夕法尼亚州斯克
兰顿大学并且拥有会计师执照，现任日兴资产管理有限公司首席财务官和首席行
政官。历任日本富达投资首席行政官、富达投资（Fidelity Investment）旗下
子公司 KVH 电信的首席执行长和首席营运官；日本 Aon Risk Services 的首席
财务官和首席营运官。2010 年至今任公司董事。
董事颜锡廉（Allen Yan）先生，工商管理硕士，现任融通基金管理有限公
司常务副总经理。历任美国富达投资公司财务分析员、日本富达投资公司财务经
理；日兴资产管理有限公司财务企划与分析部部长。2007 年至今任公司董事。
董事马金声先生，高级经济师，现任新时代证券有限责任公司董事长。历任
中国人民银行办公厅副主任、主任，金银管理司司长；中国农业发展银行副行长；
国泰君安证券股份有限公司党委书记兼副董事长；华林证券有限责任公司党委书
记。2007 年至今任公司董事。
董事刘汝军先生，经济学博士，中国注册会计师。历任中国证监会上市公司

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监管处副处长；恒泰证券股份有限公司董事长。2010 年至今任公司董事。
董事涂卫东先生，法学硕士，现任融通基金管理有限公司督察长。历任国务
院法制办公室(原国务院法制局)财金司一处主任科员，中国证监会基金监管部监
管一处处级干部，中国证监会公职律师。2009 年至今任中共融通基金管理有限
公司支部委员会副书记，2010 年至今任公司董事。
2、现任监事情况
监事李华先生，经济学硕士，现任融通基金管理有限公司监察稽核部总监。
曾任北京大学经济管理系讲师，1993 年起，历任广东省南方金融服务总公司基
金部副总经理、广东华侨信托投资公司规划发展部总经理、广州鼎源投资理财顾
问有限公司总经理兼广东南方资信评估公司董事长、天一证券有限责任公司广州
营业部总经理及华南业务总部总经理，2004 年任融通基金管理有限公司监察稽
核部总监。2011 年 3 月至今任公司监事。
3、公司高级管理人员情况
总经理奚星华先生，经济学硕士，历任黑龙江省证券公司宏观行业研究员；
北京时代博讯高科技有限公司投资业务副总经理；长财证券经纪有限责任公司总
裁；恒泰长财证券有限责任公司执行董事、法定代表人。2011 年起任公司总经
理。
常务副总经理颜锡廉（Allen Yan）先生，工商管理硕士。历任美国富达投
资公司财务分析员、日本富达投资公司财务经理；日兴资产管理有限公司财务企
划与分析部部长。2011 年起任公司常务副总经理。
副总经理刘模林先生，工学硕士。历任武汉市信托投资公司证券总部研究部
经理；花桥证券营业部经理；融通基金管理有限公司研究策划部策略和行业研究
员、总监、机构理财部总监、基金管理部总监、融通新蓝筹证券投资基金基金经
理、融通领先成长股票型证券投资基金基金经理。2007 年至 2011 年 10 月 20 日
任公司副总经理。
副总经理秦玮先生，工学硕士。历任中国工商银行深圳分行格兰信息咨询公
司总经理助理；鹏华基金管理有限公司行政部总监；融通基金管理有限公司登记
清算部总监、总经理助理等职务。2009 年至今任公司副总经理。
督察长涂卫东先生，法学硕士。历任国务院法制办公室(原国务院法制局)

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财金司一处主任科员，中国证监会基金监管部监管一处处级干部，中国证监会公
职律师。2009 年至今任中共融通基金管理有限公司支部委员会副书记。2011 年
至今任公司督察长。
2、基金经理
（1）现任基金经理情况
王建强先生，本科学历，具有证券从业资格，7 年证券从业经验。2001 年至
2004 年就职于上海市万得信息技术股份有限公司；2004 年至今就职于融通基金
管理有限公司，历任金融工程研究员、基金经理助理职务，现担任融通深证 100
指数基金、融通巨潮 100 指数（LOF）基金的基金经理。
李勇先生，研究生学历，具有证券从业资格，6 年证券从业经验。2005 年至
今就职于融通基金管理有限公司，历任金融工程研究员、基金经理助理职务。在
任职本基金基金经理前，李勇先生未担任过其他基金的基金经理。
（2）历任基金经理情况
自 2010 年 11 月 15 日至今，由王建强先生和李勇先生共同担任本基金基金
经理。

3、投资决策委员会成员
公司投资决策委员会由总经理助理陈晓生先生、基金管理部总监邹曦先生、
研究部总监康晓云先生、基金经理吴巍先生、基金经理刘泽兵先生组成。

4、上述人员之间不存在近亲属关系。


三、基金托管人


（一）基金托管人概况
1、基本情况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间：1984 年 1 月 1 日
法定代表人：姜建清
注册资本：人民币 349,018,545,827 元
联系电话：010-66105799

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联系人：赵会军
2、主要人员情况
截至 2011 年 9 月末，中国工商银行资产托管部共有员工 145 人，平均年龄
30 岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或
高级技术职称。
3、基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供
托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理
和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履
行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安
全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银
行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、
社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投
资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信
贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐
全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以
为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2011 年 9 月，中国工商银行共托管证
券投资基金 225 只，其中封闭式 7 只，开放式 218 只。自 2003 年以来，本行连
续八年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球
金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 26 项最
佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外
金融领域的持续认可和广泛好评。
（二）基金托管人的内部控制制度
中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产
托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一
手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管
理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心
培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作
来做。继 2005、2007、2009 年三次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否

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充分的最权威的 SAS70（审计标准第 70 号）审阅后，2010 年中国工商银行资产
托管部第四次通过 SAS70 审阅获得无保留意见的控制及有效性报告，表明独立第
三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可。
也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达
到国际先进水平。目前，SAS70 审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。
一）内部风险控制目标
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法
经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监
控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持
有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。
二）内部风险控制组织结构
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监
察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部
各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务
部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作
的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关
法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内
实施具体的风险控制措施。
三）内部风险控制原则
1、合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，
并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
2、完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和
监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部
门、岗位和人员。
3、及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照
“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章
制度。
4、审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资
产和其他委托资产的安全与完整。

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5、有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修
改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。
6、独立性原则。资产托管部托管的基金资产、托管人的自有资产、托管人
托管的其他资产应当分离；直接操作人员和控制人员应相对独立，适当分离；内
控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。
四）内部风险控制措施实施
1、严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确
的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列
规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人
员独立、业务制度和管理独立、网络独立。
2、高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略
的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资
产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，
督促职能管理部门改进。
3、人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控
防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”
的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过
进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控
制理念。
4、经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营
销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益
最大化目的。
5、内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风
险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风
险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。
6、数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据
传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
7、应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于
数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。

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为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间
演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生
灾难的情况下两个小时内恢复业务。
五）资产托管部内部风险控制情况
1、资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总
经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产
托管业务健康、稳定地发展。
2、完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下
每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托
管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位
员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的
内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。
3、建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把
风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年
努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务
操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业
务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。
4、内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。
资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调
规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随
着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管
部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业
务生存和发展的生命线。


四、相关服务机构


（一）基金份额发售机构
1、直销机构
基金管理人通过在深圳设立的理财中心、在北京和上海设立的分公司以及网
上直销为投资者办理开放式基金开户、认购、申购、赎回、基金转换等业务：

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（1）融通基金管理有限公司深圳投资理财中心
办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层
邮政编码：518053
联系人：马洪元
电话：（0755）26948062
传真：（0755）26935139
客户服务中心电话：400-883-8088（免长途通话费用）、（0755）26948088
（2）融通基金管理有限公司北京分公司
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 1241-1243 单元
邮编：100140
联系人：宋雅萍
电话：（010）66190975
传真：（010）88091635
（3）融通基金管理有限公司上海分公司
办公地址：上海市世纪大道 8 号国金中心汇丰银行大楼 6 楼 601－602
邮编：200120
联系人：刘佳佳
联系电话：（021）38424889
传真：（021）38424884
（4）融通基金管理有限公司网上直销
地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层
邮政编码：518053
联系人：曾刚
联系电话：（0755）26948077
传真：（0755）26948079
2、代销机构
(1) 中国工商银行
住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

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法定代表人：姜建清
电话：（010）66107900
联系人：田耕
(2) 中国建设银行
注册地址：北京市西城区金融大街 25 号
法定代表人：张建国（代行）
电话：010-66275654
联系人：王琳
(3) 中国银行
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人：肖钢
客户服务电话：95566
(4) 交通银行
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人：胡怀邦
电话：021-58781234
联系人：曹榕
(5) 民生银行
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址：北京市西城区西长安街 88 号
法定代表人：董文标
客服电话：95568
联系人：董云巍 吴海鹏
(6) 渤海银行
注册地址：天津市河西区马场道 201-205 号
办公地址：天津市河西区马场道 201-205 号
法定代表人：刘宝凤
电话：022-58316666
联系人：王宏

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(7) 中信银行
注册地址：北京东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
办公地址：北京东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
法定代表人：孔丹
电话：010-65557083
联系人：丰靖
(8) 北京银行
注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层
办公地址：北京市西城区金融大街甲 17 号
法定代表人：闫冰竹
电话：010-66223584
联系人：王曦
(9) 上海银行
注册地址：上海市浦东新区银城中路 168 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号
法定代表人：宁黎明
电话：021-68475888
联系人：张萍
(10) 国盛证券
注册地址：江西省南昌市永叔路 15 号
办公地址：江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦 4 楼
法定代表人：管荣升
电话：0791-6289771
联系人：徐美云
(11) 上海证券
注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号
办公地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号
法定代表人： 郁忠民
电话：021-53519888

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联系人：张瑾
(12) 海通证券
注册地址： 上海市淮海中路 98 号
办公地址：上海市广东路 689 号
法定代表人：王开国
电话：021－23219000
联系人：李笑鸣
(13) 光大证券
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：徐浩明
电话：021-22169999
联系人：刘晨、李芳芳
(14) 长江证券
注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
电话：027-65799999
联系人：李良
(15) 中信建投证券
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人：张佑君
电话：400-8888-108
联系人：权唐
(16) 民生证券
注册地址：北京市朝阳区朝阳门外大街 16 号 1901 室
办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层
法定代表人：岳献春

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电话：010—85127999
联系人：赵明
(17) 中信万通证券
注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层（1507-1510 室）
办公地址：青岛市东海西路 28 号
法定代表人：张智河
电话：0532-85022326
联系人：吴忠超
(18) 宏源证券
注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号
办公地址：北京市西城区太平桥大街 19 号
法定代表人：冯戎
电话：010-88085858
联系人：李巍
(19) 华安证券
注册地址：安徽省合肥市长江中路 357 号
法定代表人：李工
电话：0551-5161821
联系人：甘霖
(20) 新时代证券
注册地址：北京市西城区金融大街 1 号 A 座 8 层
办公地址：北京市西城区金融大街 1 号 A 座 8 层
法定代表人：马金声
电话：010-83561149
联络人：孙恺
(21) 国都证券
注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人：常喆

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客服电话：400-818-8118
联系人：黄静
(22) 银河证券
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人： 顾伟国
客服电话：4008-888-8888
联系人：田薇
(23) 国元证券
注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号
办公地址：合肥市花园街花园宾馆 14 楼
法定代表人：凤良志
电话：0551-2634400
联系人：程维
(24) 国泰君安证券
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址：上海浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 层
法定代表人：祝幼一
客户服务热线：4008888666
联系人：芮敏祺
(25) 申银万国证券
办公地址：上海市常熟路 171 号
法定代表人：丁国荣
电话：021-54033888
联系人：黄维琳、曹晔
(26) 东吴证券
注册地址：苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦
法定代表人：吴永敏
电话：0512-65581136
联系人：方晓丹

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(27) 招商证券
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
法定代表人：宫少林
电话：0755-82960223
联系人：林生迎
(28) 长城证券
注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人：黄耀华
电话：0755-83516094
联系人：高峰
(29) 金元证券
注册地址：海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层
办公地址：深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 楼
法定代表人：陆涛
电话：0755-83025022
联系人：金春
(30) 平安证券
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
法定代表人：杨宇翔
电话：0755-22626172
联系人：周璐
(31) 安信证券
注册地址：深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
法定代表人：牛冠兴
电话：0755-82558323
联系人：陈剑虹
(32) 第一创业证券
地址：深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25F
法人代表：刘学民

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电话：4008881888
联系人：刘红星
(33) 华龙证券
注册地址：甘肃省兰州市静宁路 308 号
法定代表人：李晓安
电话：0931-8490208
联系人：李昕田
(34) 天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 邮编：100140
办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 4 层 邮编：100140
法定代表人：林义相
电话：010-66045446
联系人：潘鸿
(35) 恒泰证券
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号
办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号
法定代表人：鞠瑾
电话： 0471-4913998
联系人：常向东
(36) 信达证券
地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人：张志刚
电话：010-63081000
联系人：唐静
(37) 广发华福证券
注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
法定代表人：黄金琳
电话：0591-87278701
联系人：张腾

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(38) 万联证券
注册地址：广州市中山二路 18 号电信广场 36、37 层
办公地址：广州市中山二路 18 号电信广场 36、37 层
法定代表人：张建军
电话：020-37865070
联系人: 罗创斌
（39）中国邮政储蓄银行（仅代销前端）
注册地址：北京市西城区宣武门内大街 131 号
法定代表人：刘安东
电话：95580
（40）中信证券
注册地址：北京朝阳区新源南路 6 号
办公地址：北京朝阳区新源南路 6 号京城大厦
法定代表人：王东明
电话：010-84864818 转 63266
联系人：陈忠
（41）渤海证券
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
法定代表人：杜庆平
电话：022-28451861
联系人：王兆权
（42）恒泰长财证券有限责任公司
办公地址：吉林省长春市珠江路 439 号
法定代表人：赵培武
电话：（0431）82951765
联系人：吴德森
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售
本基金，并及时公告。



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（二）注册登记人
融通基金管理有限公司
办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层
设立日期：2001 年 5 月 22 日
法定代表人：田德军
电话：0755-26948075
联系人：杜嘉
（三）律师事务所
名称：北京市康达律师事务所
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 19 号国际大厦 703 室
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 19 号国际大厦 703 室
法定代表人：傅洋
联系人：娄爱东 王琪
经办律师：李赫 肖刚
联系电话：（010）85262828
传真：（010）85262826
（四）会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 1604-1608 室
办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼（邮编：200021）
法人代表：杨绍信
电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
联系人：单峰
经办注册会计师：单峰、陈清


五、基金的名称


融通深证成份指数证券投资基金



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六、基金的类型


契约型开放式


七、基金的投资目标


本基金采取完全复制方法进行指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量
化风险管理手段，力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差
控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内，以实现对深证成份指数的有效
跟踪。

八、基金的投资方向


本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股与备选成
份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券以及中国证监会允许基金投资的
其他金融工具。投资于指数成份股与备选成份股的资产不低于股票资产的 90%，
现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
如以后法律法规及中国证监会允许基金投资上述品种之外的其他金融工具，
本基金可以依照法律法规或监管机构的规定，基金管理人履行适当程序后，可以
将其纳入投资范围。



九、投资策略


本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制指数的投资策略，按照成份
股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权
重的变化进行相应调整，力争实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟
踪误差控制在 0.35%以内、年化跟踪误差控制在 4%的投资目标。
当成份股发生分红、配股、增发等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基
金跟踪业绩比较基准的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足
时，或因其他原因导致无法有效复制和跟踪基准指数时，基金管理人可以对投资
组合管理进行适当变通和调整，最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。
本基金建仓时间为 3 个月，3 个月之后本基金投资组合比例达到《基金合同》
的相关规定。
1、资产配置
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本基金采用自上而下的两层资产配置策略，首先确定基金资产在股票、现金
和其它金融工具之间的配置比例，再进一步以完全复制基准指数的方法，确定组
合中各股票的配置比例。本基金追求对股票的充分投资，本基金股票资产占基金
资产的比例为 90%-95%，其中投资深证成份指数成份股及其备选成份股的资产不
低于股票资产的 90%。基金管理人将综合考虑股票市场情况、基金资产的流动性
要求等因素确定各类资产的具体配置比例。在巨额申购赎回发生、成份股大比例
分红等情况下，管理人将在综合考虑冲击成本因素和跟踪效果后，及时将股票配
置比例调整至合理水平。
本基金力争将年化跟踪误差控制在 4%以内，日跟踪偏离度绝对值的平均值
控制在 0.35%以内。
2、股票组合构建
本基金主要采取完全复制法进行投资，即按照深证成份指数的成份股组成及
权重构建股票投资组合。但是当以下情况发生时，基金管理人将对投资组合进行
适当调整，以实现本基金对业绩比较基准的紧密跟踪：(1)基金管理人预期指数
成份股或权重发生变化；(2)由于市场因素影响、法律法规限制等原因，本基金
无法根据指数构建组合；(3)基金发生申购赎回、成份股派发现金股息等可能影
响跟踪效果的情形。
待指数衍生金融产品推出以后，本基金可以运用衍生金融产品进一步降低跟
踪误差。
3、股票组合调整
在基金运作过程中，当发生以下情况时，基金管理人将对投资组合进行调整，
以降低跟踪误差,实现对业绩比较基准的紧密跟踪。
（1）指数编制方法发生变更。基金管理人将评估指数编制方法变更对指数
成份股及权重的影响，适时进行投资组合调整。
（2）指数成份股定期或临时调整。基金管理人将预测指数成份股调整方案，
并判断指数成份股调整对投资组合的影响，在此基础上确定组合调整策略。
（3）指数成份股出现股本变化、增发、配股、派发现金股息等情形。基金
管理人将密切关注这些情形对指数的影响，并据此确定相应的投资组合调整策
略。
（4）基金发生申购赎回、参与新股申购等影响跟踪效果的情形。基金管理
人将分析这些情形对跟踪效果的影响，据此对投资组合进行相应调整。



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（5）法律法规限制、股票流动性不足、股票停牌等因素导致基金无法根据
指数建立组合。基金管理人将根据市场情况，以跟踪误差最小化为原则对投资组
合进行调整。

十、基金的业绩比较基准


深证成份指数收益率×95% + 银行活期存款利率×5%

十一、基金的风险收益特征


本基金为股票型指数基金，属于高风险高收益的基金品种，其收益和风险均
高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

十二、基金投资组合报告


本基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定，于 2011 年 6 月 30 日复核
了本报告中的投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2011 年 9 月 30 日，报告期为 2011 年 7 月 1
日至 2011 年 9 月 30 日。本报告中所列财务数据未经审计。

1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的比例
序号 项目 金额（元）
（%）
1 权益投资 892,643,900.60 94.89
其中：股票 892,643,900.60 94.89
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入
- -
返售金融资产
银行存款和结算备付金合
5 46,740,824.10 4.97
计
6 其他资产 1,316,207.96 0.14
7 合计 940,700,932.66 100.00




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2 报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
代 占基金资产净值比例
行业类别 公允价值（元）
码 (%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 72,165,413.88 7.68
C 制造业 529,583,233.21 56.39
C0 食品、饮料 143,783,680.40 15.31
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 23,208,584.00 2.47
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 127,448,381.94 13.57
C7 机械、设备、仪表 172,524,286.94 18.37
C8 医药、生物制品 62,618,299.93 6.67
C99 其他制造业 - -
电力、煤气及水的生产和供
D - -
应业
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 35,080,743.60 3.74
H 批发和零售贸易 46,689,672.39 4.97
I 金融、保险业 112,235,266.26 11.95
J 房地产业 80,137,777.30 8.53
K 社会服务业 16,751,793.96 1.78
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 892,643,900.60 95.05
2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末无积极投资部分股票。

3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
投资明细
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
值比例（％）
1 000858 五 粮 液 1,863,581 67,647,990.30 7.20
2 000002 万 科Ａ 8,979,540 65,011,869.60 6.92

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3 002024 苏宁电器 4,485,079 46,689,672.39 4.97
4 000001 深发展Ａ 2,727,817 43,754,184.68 4.66
5 000651 格力电器 2,132,679 42,632,253.21 4.54
6 000157 中联重科 4,200,049 39,942,465.99 4.25
7 000063 中兴通讯 1,856,124 35,080,743.60 3.74
8 000983 西山煤电 1,624,334 34,614,557.54 3.69
9 000527 美的电器 1,932,423 28,483,915.02 3.03
10 000568 泸州老窖 722,109 28,090,040.10 2.99
3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票
投资明细

本基金本报告期末无积极投资部分股票。

4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投
资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8 投资组合报告附注
8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形：
2011 年5 月27 日，本基金第一重仓股五粮液收到中国证监会的《行政处罚
决定书》，由于本基金投资该股票完全按照指数权重配置，在指数编制规则及成
分股权重未调整的情况下，本基金投资该股票的决策程序符合相关法律法规和公
司制度的要求。
除此之外，报告期内本基金投资的前十名证券中其他证券的发行主体没有被
监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。



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8.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 855,265.41
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 8,820.48
5 应收申购款 452,122.07
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,316,207.96
8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.5 报告期末股票中存在流通受限情况的说明

8.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资部分前十名股票中不存在流通受限情况。

8.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末无积极投资部分股票。


十三、基金的业绩


基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
自基金合同生效以来，本基金基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益
率的比较如下：
净值增长 业绩比较 业绩比较基准
净值增
阶段 率标准差 基准收益 收益率标准差 ①-③ ②-④
长率①
② 率③ ④
2010 年 11 月
15 日 至 2010 0.90% 0.99% -1.98% 1.62% 2.88% -0.63%
年12月31日
2011 年 上 半
-2.87% 1.27% -2.59% 1.30% -0.28% -0.03%
年


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十四、费用概览


（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他
费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。管理费的计算
方法如下：
H＝E×1.00%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺
延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值

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基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述一、基金费用的种类中第 3－8 项费用，根据有关法规及相应协议规定，
按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、
信息披露费用等费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
（四）费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费
率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额
持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无
须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒体和基金
管理人网站上公告。
（五）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。


十五、对招募说明书更新部分的说明


本招募说明书依据《基金法》、《运作管理办法》、《销售管理办法》、《信息披
露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金管理人 2011 年 6 月 25 日刊

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登的本基金招募说明书进行了更新, 本次更新招募说明书中重要变动部分如下：
1、在“三、基金管理人”部分，对 “（二）主要人员情况”进行了更新；
（1）更新了副总经理刘模林先生的简历，其离职日期为 2011 年 10 月 20 日；
（2）更新了投资决策委员会成员。
2、在“四、基金托管人”部分，对基金托管人的基本情况及相关业务经营
情况按照最新资料进行了更新；
3、在“五、相关服务机构”部分，更新了代销机构的相关信息，新增代销
机构恒泰长财证券；
4、在“九、基金的投资”部分，更新了“ 基金投资组合报告”的内容，更
新数据为本基金 2011 年第 3 季度报告中的投资组合数据；
5、在“十、基金的业绩”部分，按规定要求对基金的投资业绩数据进行了
列示，已经基金托管人复核；
6、在“二十二、其他应披露事项”部分，对自上次招募说明书截止日以来
与本基金相关的基金公告进行了列表说明。


融通基金管理有限公司
2011 年 12 月 27 日




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