基金代码:162605 基金简称:景顺长城鼎益股票

景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)2009年年度报告摘要

2009年12月31日
基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一〇年三月三十日
§1重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。
本报告期自2009年1月1日起至2009年12月31日止。
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 景顺长城鼎益股票(LOF)
基金主代码 162605
交易代码 162605 162606
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年3月16日
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 7,323,022,095.89份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2005年5月25日
注:后端收费模式申购的基金份额不能转入交易所场内交易。
2.2基金产品说明
投资目标 本基金通过主动的基本面选股和最优化风险收益配比获取超额收益,力求基金财产长期稳定的回报。
投资策略 本基金依据以宏观经济分析模型MEM 为基础的资产配置模型决定基金的资产配置,并运用景顺长城股票研究数据库(SRD)及GVI 等选股模型作为行业配置和个股选择的依据。与此同时,本基金运用多因素模型等分析工具,结合基金管理人的主观判断,根据风险收益最优化的原则进行投资组合的调整。
业绩比较基准 基金整体业绩比较基准=新华富时A200 指数×80%+同业存款利率×20%。
风险收益特征 本基金严格控制证券市场中的非系统性风险,是风险程度适中的投资品种。
本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为"景顺鼎益"。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 景顺长城基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 杨皞阳 唐州徽
联系电话 0755-82370388 010-66594977
电子邮箱 investor@invescogreatwall.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 4008888606 95566
传真 0755-22381339 010-66594855
2.4信息披露方式
登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址 www.invescogreatwall.com
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009年 2008年 2007年
本期已实现收益 -1,018,778,597.75 -1,765,708,424.22 3,707,519,198.67
本期利润 3,761,057,933.46 -8,264,987,386.97 6,047,436,069.81
加权平均基金份额本期利润 0.437 -0.789 0.846
本期基金份额净值增长率 57.50% -50.74% 135.81%
3.1.2 期末数据和指标 2009年末 2008年末 2007年末
期末可供分配基金份额利润 -0.175 -0.280 0.214
期末基金资产净值 8,303,913,218.45 7,050,392,345.88 19,053,144,724.91
期末基金份额净值 1.134 0.720 1.602
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
(3)基金份额净值的计算精确到小数点后三位,小数点后第四位四舍五入,由此产生的误差计入基金资产。
(4)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 13.74% 1.44% 13.91% 1.40% -0.17% 0.04%
过去六个月 9.88% 1.85% 8.96% 1.70% 0.92% 0.15%
过去一年 57.50% 1.68% 68.32% 1.63% -10.82% 0.05%
过去三年 82.95% 1.89% 50.54% 2.00% 32.41% -0.11%
自基金成立起至今 349.33% 1.65% 162.30% 1.71% 187.03% -0.06%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2005年3月16日至2009年12月31日)
备注: 本基金的资产配置比例为:股票投资的比例为基金资产净值的60%至95%;债券投资和现金的比例为基金资产净值的5%至40%。按照本基金基金合同的规定,本基金自2005年3月16日合同生效日起至2005年6月15日为建仓期。建仓期满截至报告期末,本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)
合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
注:2005年基金净值增长率和业绩基准收益率的实际计算期间是从2005年3月16日至2005年12月31日。
3.3过去三年基金的利润分配情况
金额单位:人民币元
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2009年度 - - - - 未分红
2008年度 1.100 610,969,243.23 526,195,239.37 1,137,164,482.60 一次分红
2007年度 10.700 1,228,473,333.61 669,680,327.97 1,898,153,661.58 一次分红
合计 11.800 1,839,442,576.84 1,195,875,567.34 3,035,318,144.18 -
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人景顺长城基金管理有限公司(以下简称"公司"或"本公司")是经中国证监会证监基金字[2003]76号文批准设立的证券投资基金管理公司,由长城证券有限责任公司、景顺资产管理有限公司、开滦(集团)有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立,并于2003年6月9日获得开业批文,注册资本1.3亿元人民币,目前,各家出资比例分别为49%、49%、1%、1%。总部设在深圳,在北京、上海、广州设有分公司。
截止2009 年12 月31日,景顺长城基金管理有限公司管理景顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金,景顺长城公司治理股票型证券投资基金,景顺长城能源基建股票型证券投资基金。其中景系列基金下设景顺长城优选股票证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。
本公司采用团队投资方式,即通过整个投资部门全体人员的共同努力,争取良好投资业绩。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
张继荣 本基金基金经理,景顺长城景系列开放式证券投资基金基金经理 2009-09-18 - 10年 清华大学化学工程博士。曾任大鹏证券研究所分析师,融通基金行业研究员、研究策划部总监助理及基金经理,银华基金投资管理部策略分析师及基金经理等职务。具有10年证券、基金行业从业经历。2009年3月加入本公司。
涂强 本基金基金经理,景顺长城景系列开放式证券投资基金基金经理。 2009-03-17 2009-09-18 12年 南京大学经济学硕士。曾任职于长城证券有限责任公司,历任投资部投资经理、资产管理部投资经理、资产管理部副总经理等职务。2005 年3 月起加入景顺长城基金管理有限公司。
王新艳 本基金基金经理,景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金基金经理,原投资总监 2005-03-16 2009-03-16 12年 中国人民银行总行研究生部硕士研究生。1998 进入长盛基金管理有限公司, 历任长盛基金管理公司分析师、基金经理助理,2002 年10 月至2004年5 月担任长盛成长价值开放式基金基金经理。
注:1、对基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日,"离任日期"为根据公司决定确定的解聘日期;此后的非首任基金经理,"任职日期"和"离任日期"分别为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金(LOF)基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内,本基金管理人管理的其他基金的投资风格与本基金的投资风格不相似。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内未发现异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2009年A股市场的走势和宏观经济的复苏轨迹密切相关,在信贷连续高投放和国家四万亿政策拉动下,汽车、家电等先导性行业率先表现,带动投资品相关股票大幅上扬,随着2季度经济的快速复苏和企业盈利预期的改善,上市公司的业绩纷纷上调,推动市场的估值水平快速拉升,进而导致估值过高后的快速大幅调整。4季度在整体经济进入平稳及结构性调整的情况下,医药、食品饮料、消费品以及科技创新类股票表现优异。沪深300指数年度上涨96.7%。
本基金2009年1季度较为谨慎,仓位中等,组合防御性较大,2季度大幅提升股票仓位,增持了金融、煤炭和钢铁等周期性行业,3、4季度降低了周期性行业的比重,增持了医药、消费品、电子等行业。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,本基金份额净值为1.134元,本报告期份额净值增长率为57.50%,同期业绩比较基准增长率为68.32%,低于业绩基准10.82个百分点。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
国内市场经过2009年大幅上涨之后,我们认为2010年市场整体收益率可能不如去年。伴随经济复苏的确定性增加,各国的刺激政策在2010年逐步退出的可能性越来越大,政策的逐步收紧会使经济的波动性减小,流动性对市场的推动作用减弱。在经济上行、企业盈利恢复的情况下,考虑到2010年企业整体盈利增长在20%左右,市场的上行幅度将更多基于企业获利的增长,而不是流动性对估值的推升。
在出口恢复强劲、物价温和走高的背景下,政策的调控提前出台,无论是时间和力度都超出市场预期,成为市场的最大不确定因素。我们认为在政策提前出手的情况下,准备金率、公开市场操作利率上行、信贷额度控制、房地产调控多管齐下,资产价格爆涨、物价失控以及经济大幅波动的风险降低,经济增长会更加平稳有序。
在政府政策提前退出的背景下,经济的波动性在熨平,上半年更多的是中小市值成长性股票的结构性投资机会。随着股指期货的推出,大市值蓝筹股的机会在于被市场过分压挤的价值发现机会。我们认为策略上更看好符合国家经济结构转型战略的消费、科技创新以及节能减排等相关行业。其它周期性更强的行业,如金融、化工、农产品、机械等行业也会存在阶段性的机会。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公司成立基金估值小组对基金财产的估值方法及估值程序作决策,基金估值小组在遵守法律法规的要求下,通过参考行业协会的估值意见及独立第三方机构估值数据等方式,谨慎合理的制定高效可行的估值方法,以求公平对待投资者。
估值小组成员包括公司分管估值业务副总经理、投资总监及中央交易室、运营保障部、法律、监察稽核部、风险控制等相关人员。
基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后,将估值结果以书面形式报给基金托管人,基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核,基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时,通过会议方式启动估值小组的运作。对长期停牌股票等没有市价的投资品种,由投资部人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,综合宏观经济、行业发展、及个股状况等各方面因素,从价值投资的角度进行理论分析,并根据分析的结果向基金估值小组提出有关估值方法或估值模型的建议。风险控制人员根据投资部提出的估值方法或估值模型进行计算及验证,并根据计算和验证的结果与投资部共同确定估值方法并提交估值小组。估值小组共同讨论通过后,运营保障部基金会计根据估值小组确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对。法律、监察稽核部相关人员负责与托管行相关部门进行沟通确认估值政策及程序,监察执行估值政策及程序的合规性,控制执行中可能发生的风险,并对有关信息披露文件进行合规性审查。
基金估值小组核心成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验,具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理在需要时出席估值小组会议,凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,向估值小组提出估值建议。估值小组将充分考虑基金经理的意见和建议,确定估值方法。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
估值小组秉承基金持有人利益至上的宗旨,在估值方法的选择上力求客观、公允,在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。
本基金参与估值流程的各方之间不存在任何重大的利益冲突。
4、已签约的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人尚未与定价服务机构签署任何协议。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本年度已实现收益为-1,018,778,597.75元;截止本报告期末,本基金可供分配利润为-1,285,002,225.55元,根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况,报告期内本基金未满足收益分配条件,故无需进行利润分配。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称"本托管人")在景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)(以下称"本基金")的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6审计报告
本报告期内,安永华明会计师事务所对本基金出具了无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体:景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)
报告截止日:2009年12月31日
单位:人民币元
资 产 附注号 本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
资 产:
银行存款 1,238,618,641.45 342,559,316.81
结算备付金 15,692,990.47 3,183,295.30
存出保证金 3,225,291.69 918,885.02
交易性金融资产 7,159,817,899.42 6,667,573,470.67
其中:股票投资 7,159,160,491.42 4,941,371,549.43
基金投资 - -
债券投资 657,408.00 1,726,201,921.24
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - 769,660.46
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 305,060.13 50,630,646.55
应收股利 - -
应收申购款 140,469.01 388,275.04
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 8,417,800,352.17 7,066,023,549.85
负债和所有者权益 附注号 本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 75,519,021.54 -
应付赎回款 18,063,389.34 2,294,854.12
应付管理人报酬 10,565,674.86 9,236,411.51
应付托管费 1,760,945.78 1,539,401.90
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7,073,955.83 1,669,918.69
应交税费 8,092.80 -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 896,053.57 890,617.75
负债合计 113,887,133.72 15,631,203.97
所有者权益:
实收基金 7,323,022,095.89 9,791,988,787.71
未分配利润 980,891,122.56 -2,741,596,441.83
所有者权益合计 8,303,913,218.45 7,050,392,345.88
负债和所有者权益总计 8,417,800,352.17 7,066,023,549.85
注:报告截止日2009年12月31日,基金份额净值1.134,基金份额总额7,323,022,095.89份。
7.2利润表
会计主体:景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)
本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日
单位:人民币元
项 目 附注号 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
一、收入 3,946,048,904.01 -8,008,775,972.06
1.利息收入 27,845,103.23 69,807,077.90
其中:存款利息收入 5,552,399.46 18,974,522.58
债券利息收入 22,292,703.77 50,631,481.75
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 201,073.57
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以"-"填列) -862,919,470.60 -1,585,209,809.81
其中:股票投资收益 -970,759,917.62 -1,667,110,958.61
基金投资收益 - -
债券投资收益 41,470,926.51 3,217,365.75
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 -496,262.43 11,356,683.56
股利收益 66,865,782.94 67,327,099.49
3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 4,779,836,531.21 -6,499,278,962.75
4.汇兑收益(损失以"-"号填列) - -
5.其他收入(损失以"-"号填列) 1,286,740.17 5,905,722.60
减:二、费用 184,990,970.55 256,211,414.91
1.管理人报酬 124,489,794.79 169,316,619.81
2.托管费 20,748,299.13 28,219,436.60
3.销售服务费 - -
4.交易费用 39,241,947.74 57,080,519.20
5.利息支出 - 1,054,000.71
其中:卖出回购金融资产支出 - 1,054,000.71
6.其他费用 510,928.89 540,838.59
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 3,761,057,933.46 -8,264,987,386.97
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以"-"号填列 3,761,057,933.46 -8,264,987,386.97
7.3所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)
本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至2009年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 9,791,988,787.71 -2,741,596,441.83 7,050,392,345.88
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 3,761,057,933.46 3,761,057,933.46
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) -2,468,966,691.82 -38,570,369.07 -2,507,537,060.89
其中:1.基金申购款 312,440,037.24 -23,461,849.28 288,978,187.96
2.基金赎回款 -2,781,406,729.06 -15,108,519.79 -2,796,515,248.85
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 7,323,022,095.89 980,891,122.56 8,303,913,218.45
项目 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 11,890,745,112.03 7,162,399,612.88 19,053,144,724.91
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -8,264,987,386.97 -8,264,987,386.97
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) -2,098,756,324.32 -501,844,185.14 -2,600,600,509.46
其中:1.基金申购款 1,830,700,907.89 438,457,179.83 2,269,158,087.72
2.基金赎回款 -3,929,457,232.21 -940,301,364.97 -4,869,758,597.18
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - -1,137,164,482.60 -1,137,164,482.60
五、期末所有者权益(基金净值) 9,791,988,787.71 -2,741,596,441.83 7,050,392,345.88
报告附注为财务报表的组成部分
本报告页码从7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署;
基金管理公司负责人:许义明,主管会计工作负责人:吴建军,会计机构负责人:邵媛媛
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)(以下简称"本基金"),系经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字[2005]7号文《关于同意景顺长城鼎益股票型证券投资基金募集的批复》的核准,由景顺长城基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集,基金合同于2005年3月16日正式生效,首次设立募集规模为445,627,301.07份基金份额。本基金为契约型上市开放式基金,存续期限不定。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司,注册登记人为中国证券登记结算有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称"中国银行")。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的公司股票和债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。通过主动的基本面选股和最优化风险收益配比获取超额收益,力求基金财产长期稳定的回报。本基金的业绩比较基准为:新华富时A200 指数*80%+同业存款利率*20%。
7.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(统称"企业会计准则")、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、和《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定编制。
本基金财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金于2009年度未发生会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金于2009年度未发生会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金于2009年度未发生会计差错更正。
7.4.6税项
1. 印花税
经国务院批准,财政部、国家税务总局决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰;
经国务院批准,财政部、国家税务总局决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。
2. 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
3. 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对基金取得的股票的股息、红利收入及债券的利息收入,由上市公司及债券发行企业在向基金派发股息、红利收入及债券的利息收入时代扣代缴20%的个人所得税;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
7.4.7关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人、基金销售机构
中国银行 基金托管人、基金代销机构
长城证券有限责任公司("长城证券") 基金管理人股东、基金代销机构
景顺资产管理有限公司 基金管理人股东
开滦(集团)有限责任公司 基金管理人股东
大连实德集团有限公司 基金管理人股东
于2009度,并无对本基金存在控制关系或重大影响关系的关联方发生变化的情况。
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例
长城证券 3,456,825,260.63 13.71% 2,611,695,276.80 14.62%
7.4.8.1.2权证交易
金额单位:人民币元
关联方名称 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
成交金额 占当期权证成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
长城证券 - - 9,841,700.53 86.66%
7.4.8.1.3债券交易
金额单位:人民币元
关联方名称 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例
长城证券 4,025,144.16 25.85% - -
7.4.8.1.4应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称 本期
2009年1月1日至2009年12月31日
当期
佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
长城证券 2,808,690.80 13.26% 2,303,373.74 32.56%
关联方名称 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
当期
佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
长城证券 2,122,020.20 14.14% 103,750.93 6.21%
注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除券商需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等)。
管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.8.2关联方报酬
7.4.8.2.1基金管理费
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 124,489,794.79 169,316,619.81
其中:支付销售机构的客户维护费 26,218,989.93 32,506,046.49
注:1)基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×1.5%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理人的管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
2) 基金管理费于2009年末尚未支付的金额为10,565,674.86,于2008年末尚未支付的金额为9,236,411.51。
7.4.8.2.2基金托管费
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 20,748,299.13 28,219,436.60
注:1)基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
2)基金托管费于2009年末尚未支付的金额为1,760,945.78,于2008年末尚未支付的金额为1,539,401.90。
7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国银行 - 741,941,130.15 - - - -
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国银行 2,205,677,212.95 320,985,060.00 - - 2,298,300,000.00 1,054,000.71
7.4.8.4各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人于本年度及2008年度均未持有本基金份额。
7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于2009年12月31日及2008年12月31日均未持有本基金份额。
7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 1,238,618,641.45 5,435,472.55 342,559,316.81 18,687,328.46
注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,并按银行间同业利率计息。
7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
2008年1月1日至2008年12月31日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
数量(单位:股/张) 总金额
长城证券 601766 中国南车 网上新股发行 3,373,000 7,353,140.00
本基金于2009年度未在承销期内直接购入关联方承销证券。
7.4.9期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别:股票
证券
代码 证券名称 成功
认购日 可流
通日 流通受限类型 认购
价格 期末估值单价 数量
(单位:股 ) 期末
成本总额 期末
估值总额 备注
002329 皇氏乳业 2009-12-25 2010-01-06 公开发行未上市 20.10 20.10 500 10,050.00 10,050.00 -
002330 得利斯 2009-12-25 2010-01-06 公开发行未上市 13.18 13.18 500 6,590.00 6,590.00 -
002310 东方园林 2009-11-20 2010-03-01 公开发行有明确锁定期 58.60 110.88 13,914 815,360.40 1,542,784.32 -
300015 爱尔眼科 2009-10-15 2010-02-01 公开发行有明确锁定期 28.00 48.80 38,568 1,079,904.00 1,882,118.40 -
300003 乐普医疗 2009-09-29 2010-02-01 公开发行有明确锁定期 29.00 51.20 70,615 2,047,835.00 3,615,488.00 -
7.4.12.1.2 受限证券类别:债券
证券
代码 证券名称 成功
认购日 可流
通日 流通受限类型 认购
价格 期末估值单价 数量
(单位:股 ) 期末
成本总额 期末
估值总额 备注
7.4.12.1.3 受限证券类别:
证券
代码 证券名称 成功
认购日 可流
通日 流通受限类型 认购
价格 期末估值单价 数量
(单位:股 ) 期末
成本总额 期末
估值总额 备注
7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌股票。
7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2009年12月31日止,本基金未从事银行间市场债券正回购交易,无质押债券。
7.4.9.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2009年12月31日止,本基金未从事证券交易所债券正回购交易,无质押债券。
7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。
本财务报表已于2010年3月26日经本基金管理人批准。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 7,159,160,491.42 85.05
其中:股票 7,159,160,491.42 85.05
2 固定收益投资 657,408.00 0.01
其中:债券 657,408.00 0.01
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 1,254,311,631.92 14.90
6 其他各项资产 3,670,820.83 0.04
7 合计 8,417,800,352.17 100.00
8.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 403,110,263.04 4.85
C 制造业 3,532,699,764.23 42.54
C0 食品、饮料 493,724,329.02 5.95
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 8,749,360.34 0.11
C5 电子 274,327,506.14 3.30
C6 金属、非金属 620,101,353.36 7.47
C7 机械、设备、仪表 1,576,502,142.71 18.99
C8 医药、生物制品 559,295,072.66 6.74
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 28,942,957.17 0.35
E 建筑业 355,744,804.45 4.28
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 276,301,583.90 3.33
H 批发和零售贸易 853,134,397.56 10.27
I 金融、保险业 1,396,563,946.78 16.82
J 房地产业 310,780,655.89 3.74
K 社会服务业 1,882,118.40 0.02
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 7,159,160,491.42 86.21
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 12,000,000 483,720,000.00 5.83
2 600036 招商银行 24,059,926 434,281,664.30 5.23
3 002024 苏宁电器 17,978,277 373,588,596.06 4.50
4 000983 西山煤电 9,283,828 370,331,898.92 4.46
5 600031 三一重工 8,287,200 305,051,832.00 3.67
6 000987 广州友谊 9,933,158 275,645,134.50 3.32
7 000898 鞍钢股份 15,890,636 254,250,176.00 3.06
8 601318 中国平安 4,581,000 252,367,290.00 3.04
9 000024 招商地产 8,079,699 215,162,384.37 2.59
10 601668 中国建筑 44,304,400 209,116,768.00 2.52
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601328 交通银行 416,002,783.84 5.90
2 601166 兴业银行 375,173,882.69 5.32
3 600031 三一重工 355,925,052.10 5.05
4 002024 苏宁电器 316,663,084.77 4.49
5 600123 兰花科创 316,210,249.06 4.49
6 600362 江西铜业 275,680,291.03 3.91
7 002202 金风科技 227,280,261.52 3.22
8 600875 东方电气 224,468,738.91 3.18
9 601668 中国建筑 221,909,179.00 3.15
10 600000 浦发银行 212,709,815.30 3.02
11 000157 中联重科 212,206,487.80 3.01
12 600202 哈空调 206,171,769.43 2.92
13 600456 宝钛股份 197,960,746.13 2.81
14 000983 西山煤电 195,376,808.87 2.77
15 000898 鞍钢股份 183,372,364.23 2.60
16 600426 华鲁恒升 182,251,293.54 2.58
17 600517 置信电气 175,515,750.71 2.49
18 600325 华发股份 174,461,464.52 2.47
19 600104 上海汽车 165,688,073.93 2.35
20 000987 广州友谊 163,820,855.16 2.32
21 000401 冀东水泥 162,702,238.18 2.31
22 600660 福耀玻璃 158,731,502.39 2.25
23 600518 康美药业 154,942,916.10 2.20
24 600808 马钢股份 154,288,986.01 2.19
25 000060 中金岭南 152,915,135.21 2.17
注:买入金额为成交金额(成交单价乘以成交数量),未考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 456,927,895.55 6.48
2 600519 贵州茅台 426,101,658.84 6.04
3 600583 海油工程 418,139,553.35 5.93
4 601628 中国人寿 399,292,340.81 5.66
5 600000 浦发银行 392,139,933.42 5.56
6 600036 招商银行 378,277,572.35 5.37
7 600900 长江电力 356,572,278.06 5.06
8 600123 兰花科创 354,364,244.61 5.03
9 601088 中国神华 319,428,995.20 4.53
10 600362 江西铜业 303,648,834.93 4.31
11 601006 大秦铁路 298,641,452.68 4.24
12 600030 中信证券 291,962,737.37 4.14
13 600009 上海机场 287,725,770.89 4.08
14 600875 东方电气 242,201,064.29 3.44
15 000858 五 粮 液 239,865,899.49 3.40
16 601898 中煤能源 239,217,871.43 3.39
17 601390 中国中铁 236,850,072.71 3.36
18 000002 万 科A 233,923,632.17 3.32
19 600005 武钢股份 219,074,031.95 3.11
20 600118 中国卫星 211,411,699.49 3.00
21 601328 交通银行 210,288,616.37 2.98
22 600517 置信电气 202,025,876.95 2.87
23 000024 招商地产 201,261,290.48 2.85
24 600456 宝钛股份 200,650,919.78 2.85
25 600015 华夏银行 198,318,765.00 2.81
26 600426 华鲁恒升 194,958,904.57 2.77
27 600195 中牧股份 194,435,797.84 2.76
28 600202 哈空调 175,162,202.18 2.48
29 600325 华发股份 170,668,265.21 2.42
30 600694 大商股份 169,869,782.42 2.41
31 000338 潍柴动力 155,216,109.43 2.20
32 600808 马钢股份 152,266,837.09 2.16
33 600432 吉恩镍业 148,205,070.63 2.10
34 600089 特变电工 142,497,006.01 2.02
35 000060 中金岭南 141,194,287.46 2.00
注:卖出金额为成交金额(成交单价乘以成交数量),未考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额 11,788,703,110.50
卖出股票的收入(成交)总额 13,434,766,821.65
注:买入股票成本、卖出股票收入均为成交金额(成交单价乘以成交数量),未考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 657,408.00 0.01
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 657,408.00 0.01
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 126009 08赣粤债 7,680 657,408.00 0.01
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9投资组合报告附注
8.9.1本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.9.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,225,291.69
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 305,060.13
5 应收申购款 140,469.01
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,670,820.83
8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
347,821 21,054.00 22,196,343.90 0.30% 7,300,825,751.99 99.70%
9.2期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例
1 汪茗 2,005,390 1.02%
2 吴植农 1,955,900 0.99%
3 王孝峰 1,159,904 0.59%
4 孙淑杰 1,002,095 0.51%
5 祁国栋 900,000 0.46%
6 大连大雪啤酒股份有限公司 871,890 0.44%
7 袁文权 688,800 0.35%
8 肖纹莹 669,373 0.34%
9 苏锦非 600,200 0.30%
10 张萍 500,747 0.25%
注:持有人为场内持有人。
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 16,991.14 0.0002%
§10开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2005年3月16日)基金份额总额 445,627,301.07
本报告期期初基金份额总额 9,791,988,787.71
本报告期期间基金总申购份额 312,440,037.24
减:本报告期期间基金总赎回份额 2,781,406,729.06
本报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 7,323,022,095.89
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
在本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内, 基金管理人于2009年3月21日发布公告,经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过,并报中国证券监督管理委员会核准(证监许可[2009]214号),聘任蔡宝美女士为公司副总经理。
基金管理人于2009年3月25日发布公告,经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过,同意梁华栋先生由于个人原因辞去公司总经理职务。
基金管理人于2009年8月6日发布公告,经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]694号文核准,聘任许义明先生担任本公司总经理。
基金管理人于2009年12月31日发布公告,公司第二届董事会任期届满,经过股东会选举,公司第三届董事会成立。第三届董事会由以下7名董事组成:赵如冰先生、罗德城先生、杨平先生、许义明先生、李晓西先生(独立董事)、伍同明先生(独立董事)和靳庆军先生(独立董事),其中赵如冰先生、杨平先生、许义明先生和李晓西先生(独立董事)为2009年度新当选董事。公司第二届董事会董事长徐英女士任期届满离任,经中国证监会基金部批准,公司董事许义明先生代为履行董事长职务。
有关公告刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站上。
本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
在本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
在本报告期内,本基金投资策略未发生改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的安永华明会计师事务所已经连续 5年为本基金提供审计服务,本年度应支付给会计师事务所的报酬为人民币130,000.00元。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
长城证券有限责任公司 1 3,456,825,260.63 13.71% 2,808,690.80 13.26% -
招商证券股份有限公司 1 3,712,553,778.17 14.72% 3,155,664.78 14.90% -
海通证券股份有限公司 2 2,916,543,012.82 11.57% 2,479,054.79 11.70% -
银河证券股份有限公司 1 2,377,458,392.87 9.43% 1,931,696.31 9.12% -
华泰联合证券有限责任公司 1 9,815,799,959.14 38.93% 8,343,378.80 39.38% -
中国国际金融有限公司 1 803,146,379.63 3.18% 652,559.90 3.08% -
中信建投证券有限责任公司 1 2,134,575,954.49 8.46% 1,814,379.59 8.56% -
报告期内本基金租用券商交易单元无变更
基金专用交易单元的选择标准和程序如下:
1)选择标准
a、资金实力雄厚,信誉良好;
b、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;
c、经营行为规范,最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚;
d、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足本基金运作高度保密的要求;
e、该证券经营机构具有较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求,提供专门研究报告。
2)选择程序
基金管理人根据以上标准进行考察后,确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称 债券交易 回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
长城证券有限责任公司 4,025,144.16 25.85% - - - -
招商证券股份有限公司 7,842,740.00 50.37% - - - -
华泰联合证券有限责任公司 3,701,608.29 23.77% - - 923,939.08 100.00%

景顺长城基金管理有限公司
二〇一〇年三月三十日
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