景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF） 2016 年年度报告

2016年12月31日

基金管理人：景顺长城基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2017年3月29日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2基金简介...... 5

2.1基金基本情况 ...... 5

2.2基金产品说明 ...... 5

2.3基金管理人和基金托管人...... 5

2.4信息披露方式 ...... 6

2.5其他相关资料 ...... 6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 7

3.1主要会计数据和财务指标...... 7

3.2基金净值表现 ...... 7

3.3其他指标...... 9

3.4过去三年基金的利润分配情况...... 9

§4管理人报告...... 10

4.1基金管理人及基金经理情况...... 10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 14

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 14

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 15

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 17

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 17

§5托管人报告...... 18

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 18

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 18

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 18

§6审计报告...... 19

6.1审计报告基本信息...... 19

6.2审计报告的基本内容...... 19

§7年度财务报表...... 21

7.1资产负债表...... 21

7.2利润表...... 22

7.3所有者权益（基金净值）变动表...... 23

7.4报表附注...... 24

§8投资组合报告...... 47

8.1期末基金资产组合情况...... 47

8.2期末按行业分类的股票投资组合...... 47

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 48

8.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 49

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 51

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 51

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8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 51

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 51

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 51

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 52

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 52

8.12投资组合报告附注...... 52

§9基金份额持有人信息...... 54

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 54

9.2期末上市基金前十名持有人...... 54

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 54

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 54

§10开放式基金份额变动...... 55

§11重大事件揭示...... 56

11.1基金份额持有人大会决议...... 56

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 56

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 56

11.4基金投资策略的改变...... 56

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 57

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 57

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 57

11.8其他重大事件...... 60

§12影响投资者决策的其他重要信息...... 65

§13备查文件目录...... 66

13.1备查文件目录 ...... 66

13.2存放地点...... 66

13.3查阅方式...... 66

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF）

基金简称 景顺长城鼎益混合（LOF）

场内简称 景顺鼎益

基金主代码 162605

前端交易代码 162605

后端交易代码 162606

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2005年3月16日

基金管理人 景顺长城基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,884,624,085.64份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2005年5月25日

2.2基金产品说明

投资目标 本基金通过主动的基本面选股和最优化风险收益配比

获取超额收益，力求基金财产长期稳定的回报。

投资策略 本基金依据以宏观经济分析模型MEM为基础的资产配

置模型决定基金的资产配置，并运用景顺长城股票研

究数据库(SRD)及GVI等选股模型作为行业配置和个股

选择的依据。与此同时，本基金运用多因素模型等分

析工具，结合基金管理人的主观判断，根据风险收益

最优化的原则进行投资组合的调整。

业绩比较基准 富时中国A200 指数×80%＋同业存款利率×20%。

风险收益特征 本基金严格控制证券市场中的非系统性风险，是风险

程度适中的投资品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 景顺长城基金管理有限公 中国银行股份有限公司

司

姓名 杨皞阳 王永民

信息披露负责人 联系电话 0755-82370388 010-66594896

电子邮箱 investor@igwfmc.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话 4008888606 95566

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传真 0755-22381339 010-66594942

注册地址 深圳市福田区中心四路 1 北京市西城区复兴门内大街 1

号嘉里建设广场第一座 21号

层

办公地址 深圳市福田区中心四路 1 北京市西城区复兴门内大街 1

号嘉里建设广场第一座 21号

层

邮政编码 518048 100818

法定代表人 杨光裕 田国立

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.igwfmc.com

基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通 北京市东城区东长安街1号东方广

合伙） 场安永大楼17层01-12室

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 -111,418,001.71 2,205,661,920.60 166,964,885.96

本期利润 -120,883,616.46 1,706,213,336.82 379,892,056.58

加权平均基金份额本期利润 -0.0621 0.8889 0.0893

本期加权平均净值利润率 -6.48% 58.74% 8.82%

本期基金份额净值增长率 -5.06% 37.97% 10.46%

3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配利润 -244,638,554.67 708,261,520.37 -479,253,126.95

期末可供分配基金份额利润 -0.1298 0.5882 -0.1360

期末基金资产净值 1,639,985,530.97 1,912,324,927.85 4,054,340,811.66

期末基金份额净值 0.870 1.588 1.151

3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末

基金份额累计净值增长率 497.36% 529.22% 356.07%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入，由此产生的误差计入基金资产。

4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -3.76% 0.67% 2.22% 0.55% -5.98% 0.12%

过去六个月 0.00% 0.66% 4.61% 0.58% -4.61% 0.08%

过去一年 -5.06% 1.63% -9.18% 1.06% 4.12% 0.57%

过去三年 44.68% 2.00% 28.19% 1.42% 16.49% 0.58%

过去五年 90.35% 1.77% 28.66% 1.29% 61.69% 0.48%

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自基金合同 497.36% 1.64% 144.03% 1.45% 353.33% 0.19%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：本基金的资产配置比例为：对于股票的投资不少于基金财产的60%；持有现金和到期日在 1

年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。按照本基金基金合同的规定，本基金自2005

年3月16日合同生效日起至2005年6月15日为建仓期。建仓期结束时，本基金投资组合达到上

述投资组合比例的要求。

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3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3其他指标

无。

3.4过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

年每10份基金 现金形式发放总额 再投资形式发放 年度利润分配合计 备注

度 份额分红数 总额

2016 5.880 2,394,483,514.65 352,658,664.40 2,747,142,179.05

2015 - - - -

2014 - - - -

合计 5.880 2,394,483,514.65 352,658,664.40 2,747,142,179.05

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于2003年6月9日获得开业批文，注册资本1.3亿元人民币，目前，各家出资比例分别为49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。

截止2016年12月31日，景顺长城基金管理有限公司旗下共管理62只开放式基金，包括景

顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长混合型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型证券投资基金、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基金、上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证券投资基金、景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城四季金利债券型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城优势企业混合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金、景顺长城中证800食品饮料交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置 第10页共66页

混合型证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城

安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接

基金、景顺长城交易型货币市场基金、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景颐增利债券型证券投资基金、景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金、景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金、景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城环保优势股票型证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城景盈双利债券型证券投资基金、景顺长城景盈金利债券型证券投资基金、景顺长城景颐盛利债券型证券投资基金、景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城顺益回报混合型证券投资基金、景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选混合型证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。

本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年

姓名 职务 任职日期 离任日期 限 说明

管理学硕士。曾担任汉

唐证券研究员，香港中

本基金的 信投资研究有限公司研

刘彦春 基金经 2015年7月- 13年 究员，博时基金研究员、

理、研究 10日 基金经理助理、基金经

部总监 理等职务。2015年1月

加入本公司，自2015年

4月起担任基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等 第11页共66页

有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF）基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

为了进一步规范和完善本基金管理人（以下简称“本公司”）投资和交易管理，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》等法律法规，本公司制定了《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》，该《指引》涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行的内部控制、交易指令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异常交易的监控等方面进行了全面规范。具体控制措施如下：

1、授权、研究分析与投资决策的内部控制

建立投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分；建立客观的研究方法，任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持，避免主观臆断，严禁利用内幕信息作为投资依据；确保所有投资组合平等地享有研究成果；根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和投资限制等，建立不同投资组合的投资主题库和交易对手备选库，投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。

2、交易执行的内部控制

本公司实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离；建立公平的交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。

3、交易指令分配的控制

所有投资对象的投资指令必须经由交易管理部总监或其授权人审核后分配至交易员执行。

交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，需根据价格优先、比例分配的原则，经过公平性审核，公平对待多个不同投资组合的投资指令。

4、公平交易监控

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本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易管理部负责异常交易的日常实时监控，风险管理与绩效评估岗于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗内（如1日内、3日、5日内）公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分析，对不同投资组合临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。如果在上述分析期间内，公司管理的所有投资组合同向交易价差出现异常情况，应重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制，针对潜在问题完善公平交易制度，并在向中国证监会报送的监察稽核季度报告和年度报告中对此做专项说明。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。本报告期内本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》及《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》对本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现不公平交易现象。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内未发现异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年，我国经济逐步走出通缩。持续的低利率环境、高强度的基建投资、供给侧主动调整

共同推动经济企稳回升。特别从下半年开始，我国工业品价格持续上涨，企业盈利改善。经济再通胀过程中，周期品板块整体表现优异。而前期涨幅巨大的新兴产业板块则由于估值和预期过高，在市场利率回升过程中出现较大幅度回调。

景顺长城鼎益基金在2016年中，继续基于企业本身的经营和财务绩效选择投资标的，自下而

上寻找具备高投入资本产出、高成长潜力的企业。我们会根据宏观经济变化在相关受益领域寻找投资机会，但我们主要精力仍然投放在公司的竞争优势分析，以及行业竞争格局变化上。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

2016年度，本基金份额净值增长率为-5.06%，业绩比较基准收益率为-9.18%。

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4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

宏观方面，现阶段经济仍处于脉冲式复苏阶段。大体量的基建投资以及地产销售刺激过后，经济内生增长动力显现，企业中长期贷款需求恢复，地产及制造业投资逐月反弹。基于价格回升，名义GDP继续走高，企业盈利改善。政策面逐步转向风险防范，市场利率回升，预期未来较长时间段内货币政策大概率中性偏紧。

对于股票市场，我们整体持乐观态度。货币政策趋紧、新股扩容等因素在近期的市场调整中已经得到相对充分的体现。很多优质公司估值已经处于偏低水平。我们认为这一轮经济反弹强度仍然需要观察，地产调控、汽车购置税政策调整以及市场利率回升本身都会形成制约，预期市场利率回升空间有限。

市场风格方面，我们认为市场会继续向基本面回归。当前国内外经济环境、流动性状况，市场扩容加速等因素会对市场估值水平形成压制。其中新股扩容不仅仅增加了股票供应，同时将降低已上市公司外延并购预期，从而影响估值水平提升。在估值水平受到压制背景下，盈利增长的确定性变得更加重要。行业竞争格局优化、具有明确内生增长能力、估值合理的公司有望受到追捧。食品饮料、轻工、医药、家电、汽车等消费板块值得重点关注。预期高估值品种调整仍会继续，特别是中小市值壳资源价值继续下降。近期表现强势的周期性板块也需要谨慎对待，基于环保等因素的行政去产能会让相关领域大企业受益，但在需求端长期风险始终存在，这个位置已经处于风险偏高区域。

面对经济危机以来的一轮调整，我国经济表现出很好的韧性，我们也期待未来政府能够继续推进改革，进一步提高效率，改善经济运行质量。我们会继续与优秀企业同行，力争为持有人创造更大的价值。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人继续完善内部控制体系和内部控制制度，健全管理制度和业务规章，依据国家相关法律法规、内部控制制度、内部管理制度和业务规章、基金合同以及基金招募说明书对本基金的投资、销售、运营等业务中的内部控制完善程度和执行情况进行持续的监察稽核，对监察稽核中发现的问题及时提示，督促改进并跟踪改进效果。定期编制监察稽核报告，及时报送上级监管部门。

为提高防范和化解经营风险的能力，确保经营业务稳健运行和受托资产安全完整，保障基金份额持有人利益，本基金管理人采取的主要措施包括：

1、进一步完善内部控制体系和内部控制制度。本公司已经建立了科学合理的层次分明的包括 第14页共66页

内控组织架构、控制程序和控制措施以及控制职责在内的运行高效、严密的内部控制体系。

2、进一步健全管理制度和业务规章。在已建立的基本管理制度、业务流程、规章等基础上，根据公司的业务发展和法律法规的颁布情况，对相关管理制度和业务流程规章进行全面修订及更新，从管理制度和业务流程上进行风险控制，进一步强化内部制度的执行力度。

3、坚持岗位分离、相互制衡的内控机制。在岗位设置上继续采取严格的分离制度，形成不同岗位之间的相互制衡机制，从岗位设置上减少和防范操作及操守风险。

4、持续地对基金经营业务的合法合规性进行监控。采取了实时监控、常规稽核、专项稽核和临时稽核等方式，对发现的问题及时提示并督促改进，防范各种违法违规行为的发生，切实保护基金份额持有人的合法权益。

5、执行以KPI(KeyPerformanceIndicator 主要绩效指标)为风险控制主要手段和评估标准

的风险评估、预警、报告、控制以及监督程序。并通过适当的控制流程，定期或实时对风险进行评估、预警和监督，从而确认、评估和预警与公司管理及基金运作有关的风险。通过顺畅的报告渠道，对风险问题进行层层监督、管理和控制，使部门和管理层及时把握风险状况并快速做出风险控制决策。

6、采用自动化监督控制系统。采用电子化投资交易系统，对投资比例进行限制，有效地防止合规性运作风险和操作风险。

7、按照法律法规的要求，认真做好旗下各只基金的信息披露工作，确保有关信息披露的真实、完整、准确、及时。

8、定期不定期地组织合规培训。通过结合外部律师培训、内部合规培训以及证券业协会的后续教育课程，进一步加强对员工的合规教育，健全公司合规文化。

本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

公司成立基金估值小组对基金财产的估值方法及估值程序作决策，基金估值小组在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值意见及独立第三方机构估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，以求公平对待投资者。

估值小组成员包括公司投资片、交易管理部、基金事务部、法律、监察稽核部、风险管理岗 第15页共66页

等相关人员。

基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值小组的运作。对长期停牌股票等没有市价的投资品种，由投资人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个股状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值小组提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据投资人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值小组。估值小组共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值小组确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险，并对有关信息披露文件进行合规性审查。

基金估值小组核心成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验，具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理在需要时出席估值小组会议，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，向估值小组提出估值建议。估值小组将充分考虑基金经理的意见和建议，确定估值方法。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

估值小组秉承基金持有人利益至上的宗旨，在估值方法的选择上力求客观、公允，在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。

本基金参与估值流程的各方之间不存在任何重大的利益冲突。

4、已签约的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

本基金管理人与中证指数有限公司签署服务协议，由其提供在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)的估值数据。

第16页共66页

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内实施了两次利润分配。(1)截止2015年12月31日，本基金可供分配利润

为708,261,520.37元，根据基金合同约定本次应分配金额为1,102,830,960.30元，本基金的基

金管理人已于2016年1月20日完成权益登记，每10份基金份额派发红利1.0元，详细信息请查

阅相关分红公告。(2)截止2015年12月31日，本基金可供分配利润为708,261,520.37元，根据

基金合同约定本次应分配金额为1,102,830,960.30元，本基金的基金管理人已于2016年4月22

日完成权益登记，每10份基金份额派发红利4.88元，详细信息请查阅相关分红公告。

截止本报告期末，根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，本基金未满足收益分配条件，不进行利润分配。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

第17页共66页

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF）（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

第18页共66页

§6 审计报告

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 安永华明(2017)审字第60467014_H01号

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)全体基金份额持有人：

引言段 我们审计了后附的景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)的

财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表，2016年度的

利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是景顺长城鼎益混合型证券投资基金

(LOF)基金管理人景顺长城基金管理有限公司的责任。这种责任

包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实

现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财

务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错

报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露

的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括

对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会

计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表

的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计

意见提供了基础。

审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的

规定编制，公允反映了景顺长城鼎益混合型证券投资基金

(LOF)2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果

和净值变动情况。

注册会计师的姓名 昌华 高鹤

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所的地址 中国 北京

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审计报告日期 2017年3月27日

第20页共66页

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF）

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 114,638,771.04 350,360,654.66

结算备付金 407,642.05 3,223,651.25

存出保证金 380,984.89 872,455.59

交易性金融资产 7.4.7.2 1,457,879,490.98 1,606,878,237.92

其中：股票投资 1,457,879,490.98 1,606,878,237.92

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 69,999,425.00 -

应收证券清算款 70,214.07 -

应收利息 7.4.7.5 40,816.03 87,528.87

应收股利 - -

应收申购款 11,215.67 18,383.89

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 1,643,428,559.73 1,961,440,912.18

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 41,525,425.82

应付赎回款 281,542.27 2,959,730.16

应付管理人报酬 2,132,012.42 2,461,741.31

应付托管费 355,335.39 410,290.20

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 456,803.42 1,530,657.96

应交税费 8,092.80 8,092.80

第21页共66页

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 209,242.46 220,046.08

负债合计 3,443,028.76 49,115,984.33

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 1,884,624,085.64 1,204,063,407.48

未分配利润 7.4.7.10 -244,638,554.67 708,261,520.37

所有者权益合计 1,639,985,530.97 1,912,324,927.85

负债和所有者权益总计 1,643,428,559.73 1,961,440,912.18

注：报告截止日 2016年 12月 31日，基金份额净值人民币 0.870元，基金份额总额

1,884,624,085.64份。

7.2利润表

会计主体：景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF）

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 -82,876,581.60 1,784,258,319.45

1.利息收入 4,504,937.08 4,342,566.01

其中：存款利息收入 7.4.7.11 2,571,172.49 2,740,651.95

债券利息收入 44.49 278,904.11

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 1,933,720.10 1,323,009.95

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -82,125,623.08 2,279,108,421.45

其中：股票投资收益 7.4.7.12 -91,848,543.34 2,263,379,664.68

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 40,205.51 -179,150.00

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 - -

股利收益 7.4.7.15 9,682,714.75 15,907,906.77

3.公允价值变动收益（损失以“-”7.4.7.16 -9,465,614.75 -499,448,583.78

号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.17 4,209,719.15 255,915.77

减：二、费用 38,007,034.86 78,044,982.63

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 27,854,513.72 43,724,190.88

第22页共66页

2．托管费 7.4.10.2.2 4,642,418.88 7,287,365.17

3．销售服务费 - -

4．交易费用 7.4.7.18 4,961,078.98 26,480,338.78

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 7.4.7.19 549,023.28 553,087.80

三、利润总额（亏损总额以“-” -120,883,616.46 1,706,213,336.82

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 -120,883,616.46 1,706,213,336.82

列）

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF）

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 1,204,063,407.48 708,261,520.37 1,912,324,927.85

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -120,883,616.46 -120,883,616.46

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 680,560,678.16 1,915,125,720.47 2,595,686,398.63

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 4,837,555,794.51 1,202,316,593.94 6,039,872,388.45

2.基金赎回款 -4,156,995,116.35 712,809,126.53 -3,444,185,989.82

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - -2,747,142,179.05 -2,747,142,179.05

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基 1,884,624,085.64 -244,638,554.67 1,639,985,530.97

金净值）

项目 上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

第23页共66页

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 3,522,748,081.65 531,592,730.01 4,054,340,811.66

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 1,706,213,336.82 1,706,213,336.82

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 -2,318,684,674.17 -1,529,544,546.46 -3,848,229,220.63

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 134,107,428.65 90,640,597.11 224,748,025.76

2.基金赎回款 -2,452,792,102.82 -1,620,185,143.57 -4,072,977,246.39

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基 1,204,063,407.48 708,261,520.37 1,912,324,927.85

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______许义明______ ______吴建军______ ____邵媛媛____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF）(以下简称“本基金”)，原名景顺长城鼎益股票型证券投资基金（LOF），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2005]7号文《关于同意景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金募集的批复》的核准，由景顺长城基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，基金合同于2005年3月16日正式生效，首次设立募集规模为445,627,301.07份基金份额。本基金为契约型上市开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，注册登记人为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）。

根据2014年8月8日施行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》（证监会令第104号）

第三十条第一项的规定，股票基金的股票资产投资比例下限由60%上调至80%，景顺长城基金管理

第24页共66页

有限公司经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，自2015年8月7日起将景顺长城鼎益

股票型证券投资基金（LOF）变更为本基金。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的公司股票和债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。通过主动的基本面选股和最优化风险收益配比获取超额收益，力求基金财产长期稳定的回报。

本基金的业绩比较基准为：富时中国A200指数×80%＋同业存款利率×20%。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制。同时，在具体会计估值核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会颁布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年12月31日的财

务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

(1)金融资产的分类

第25页共66页

本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及贷款和应收款项。本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票、债券和衍生工具等投资。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

(2)金融负债的分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。

本基金持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

初始确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认金融资产或金融负债，按取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量。在持有该类金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

终止确认

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件时的金融资产将终止确认；当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；

处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。

金融资产转移

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移 第26页共66页

也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的股票、债券和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整

的报价作为公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值；如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值的，应对最近交易的市价进行调整，确定公允价值。

(2)不存在活跃市场的金融工具，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证

具有可靠性的估值技术确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

(3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具

体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值。

(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。

第27页共66页

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外基金份额持有人可选 第28页共66页

择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，场内基金份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于场外分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估

值业务的指导意见》，本基金参考《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票进行估值。

于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会基金部通知[2006]37号《关于进一步加强

基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。

根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号《中国证券投资基金业协会估值核算工作

小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》的规定，自2015年3月24日起，本基金

对持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值方法进行调整，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。

在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资

基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。

本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。

第29页共66页

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无需要说明的重大会计差错和更正。

7.4.6税项

7.4.6.1印花税

证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。

7.4.6.2营业税、增值税、企业所得税

证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。

自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，

由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务、买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.3个人所得税

个人所得税税率为20%。

基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。

第30页共66页

基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息

红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入

应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。

暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

活期存款 114,638,771.04 350,360,654.66

定期存款 - -

其中：存款期限1-3个月 - -

其他存款 - -

合计： 114,638,771.04 350,360,654.66

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 1,393,948,234.41 1,457,879,490.98 63,931,256.57

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 1,393,948,234.41 1,457,879,490.98 63,931,256.57

上年度末

项目 2015年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 1,533,481,366.60 1,606,878,237.92 73,396,871.32

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 - - -

第31页共66页

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 1,533,481,366.60 1,606,878,237.92 73,396,871.32

7.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金于本期末及上年度末的衍生金融资产/负债余额均为零。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

账面余额 其中；买断式逆回购

买入返售证券_银行间 69,999,425.00 -

合计 69,999,425.00 -

上年度末

项目 2015年12月31日

账面余额 其中；买断式逆回购

买入返售证券_银行间 - -

合计 - -

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金于本期末及上年度末均无买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应收活期存款利息 28,071.10 85,685.65

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 183.40 1,450.60

应收债券利息 - -

应收买入返售证券利息 12,390.08 -

应收申购款利息 0.05 0.02

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 171.40 392.60

第32页共66页

合计 40,816.03 87,528.87

7.4.7.6其他资产

本基金于本期末及上年度末的其他资产余额均为零。

7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

交易所市场应付交易费用 435,296.96 1,518,744.72

银行间市场应付交易费用 21,506.46 11,913.24

合计 456,803.42 1,530,657.96

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 242.46 1,046.08

预提费用 209,000.00 219,000.00

合计 209,242.46 220,046.08

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,204,063,407.48 1,204,063,407.48

本期申购 4,837,555,794.51 4,837,555,794.51

本期赎回（以“-”号填列） -4,156,995,116.35 -4,156,995,116.35

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 1,884,624,085.64 1,884,624,085.64

注：本期申购份额包含红利再投资份额。

第33页共66页

7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 1,005,542,704.51 -297,281,184.14 708,261,520.37

本期利润 -111,418,001.71 -9,465,614.75 -120,883,616.46

本期基金份额交易 2,201,815,622.01 -286,689,901.54 1,915,125,720.47

产生的变动数

其中：基金申购款 3,081,395,993.93 -1,879,079,399.99 1,202,316,593.94

基金赎回款 -879,580,371.92 1,592,389,498.45 712,809,126.53

本期已分配利润 -2,747,142,179.05 - -2,747,142,179.05

本期末 348,798,145.76 -593,436,700.43 -244,638,554.67

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31

31日 日

活期存款利息收入 2,398,312.03 2,618,781.10

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 40,710.63 90,701.70

其他 132,149.83 31,169.15

合计 2,571,172.49 2,740,651.95

7.4.7.12股票投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015

年12月31日 年12月31日

卖出股票成交总额 1,650,813,477.35 10,030,658,405.17

减：卖出股票成本总额 1,742,662,020.69 7,767,278,740.49

买卖股票差价收入 -91,848,543.34 2,263,379,664.68

第34页共66页

7.4.7.13债券投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015年

年12月31日 12月31日

卖出债券（、债转股及债券到期兑 215,250.00 52,545,000.00

付）成交总额

减：卖出债券（、债转股及债券到 175,000.00 50,179,150.00

期兑付）成本总额

减：应收利息总额 44.49 2,545,000.00

买卖债券差价收入 40,205.51 -179,150.00

7.4.7.14衍生工具收益

本基金于本期及上年度可比期间均无衍生工具收益。

7.4.7.15股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月

月31日 31日

股票投资产生的股利收益 9,682,714.75 15,907,906.77

基金投资产生的股利收益 - -

合计 9,682,714.75 15,907,906.77

7.4.7.16公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015年

年12月31日 12月31日

1.交易性金融资产 -9,465,614.75 -499,448,583.78

——股票投资 -9,465,614.75 -499,597,733.78

——债券投资 - 149,150.00

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

第35页共66页

3.其他 - -

合计 -9,465,614.75 -499,448,583.78

7.4.7.17其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31

月31日 日

基金赎回费收入 4,209,719.15 255,915.77

合计 4,209,719.15 255,915.77

7.4.7.18交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月

月31日 31日

交易所市场交易费用 4,961,007.48 26,480,338.78

银行间市场交易费用 71.50 -

合计 4,961,078.98 26,480,338.78

7.4.7.19其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12

12月31日 月31日

审计费用 100,000.00 110,000.00

信息披露费 300,000.00 300,000.00

债券托管账户维护费 37,200.00 36,200.00

上市月费 60,000.00 60,000.00

银行划款手续费 51,823.28 46,887.80

合计 549,023.28 553,087.80

7.4.7.20分部报告

截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。

第36页共66页

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需作说明的重大或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，除在7.4.6.2营业税、增值税、企业所得税中披露的事项外，

本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国银行 基金托管人、基金销售机构

长城证券股份有限公司（“长城证券”） 基金管理人股东、基金销售机构

景顺资产管理有限公司 基金管理人股东

开滦(集团)有限责任公司 基金管理人股东

大连实德集团有限公司 基金管理人股东

景顺长城资产管理（深圳）有限公司 基金管理人的子公司

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称 占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比

比例 例

长城证券 - - 887,555,971.08 5.52%

7.4.10.1.2权证交易

本基金于本期和上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.10.1.3应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

第37页共66页

本期

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

长城证券 - - - -

上年度可比期间

关联方名称 2015年1月1日至2015年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

长城证券 808,031.49 5.50% - -

注:上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费

和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31

月31日 日

当期发生的基金应支付 27,854,513.72 43,724,190.88

的管理费

其中：支付销售机构的客 4,541,225.42 9,320,008.22

户维护费

注:1)基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。基金管理费按前一日的

基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.5%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

2)于2016年12月31日，应付基金管理费的金额为人民币2,132,012.42元（2015年12月31

日：人民币2,461,741.31元）。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31

月31日 日

当期发生的基金应支付 4,642,418.88 7,287,365.17

的托管费

第38页共66页

注:1)基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产

净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

2)于2016年12月31日，应付基金托管费的金额为人民币355,335.39元（2015年12月31日：

人民币410,290.20元）。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人于本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金的其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月31 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 114,638,771.04 2,398,312.03 350,360,654.66 2,618,781.10

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，并按银行间同业利率计息。

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。

7.4.10.7其他关联交易事项的说明

无。

7.4.11利润分配情况

金额单位：人民币元

序 除息日 每10份 现金形式 再投资形式 本期利润分配

号 权益 场内 场外 基金份额 发放总额 发放总额 合计 备注

登记日 分红数

第39页共66页

2016年2016年 2016

1 1月201月21年1月 1.000 63,493,128.34 56,570,841.15 120,063,969.49

日 日 20日

2016年2016年 2016

2 4月224月25年4月 4.8802,330,990,386.31296,087,823.252,627,078,209.56

日 日 22日

合- - 5.8802,394,483,514.65352,658,664.402,747,142,179.05

计

7.4.12期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 备注

代码 名称认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 额

中原2016年2017 新股流

601375 12月20年1月 4.00 4.00 26,695 106,780.00106,780.00 -

证券日 通受限

3日

景旺2016年2017 新股流

603228电子12月28年1月通受限 23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 -

日 6日

太平2016年2017 新股流

603877鸟 12月29年1月通受限 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -

日 9日

赛托2016年2017 新股流

300583生物12月29年1月通受限 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -

日 6日

皖天2016年2017 新股流

603689然气12月30年1月通受限 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -

日 10日

常熟2016年2017 新股流

603035 12月27年1月 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -

汽饰日 通受限

5日

603266天龙2016年2017 新股流

12月30年1月 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -

股份 通受限

日 10日

天铁2016年2017 新股流

300587股份12月28年1月通受限 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -

日 5日

002840 华统2016年2017 新股流 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -

股份12月29年1月通受限

第40页共66页

日 10日

道恩2016年2017 新股流

002838 股份12月28年1月通受限 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -

日 6日

华正2016年2017 新股流

603186 新材12月26年1月通受限 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -

日 3日

德新2016年2017 新股流

603032 交运12月27年1月通受限 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -

日 5日

美联2016年2017 新股流

300586 新材12月26年1月通受限 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -

日 4日

万里2016年2017 新股流

300591 马 12月30年1月通受限 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -

日 10日

熙菱2016年2017 新股流

300588 信息12月27年1月通受限 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -

日 5日

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代股票 停牌日 停牌 期末 复牌日 复牌 数量（股） 期末 期末估值总备注

码 名称期 原因 估值单价期 开盘单价 成本总额 额

兆易2016年重大 2017年

603986创新 9月19事项 168.97 3月13 195.77 1,133 26,353.58 191,443.01 -

日 停牌 日

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

第41页共66页

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。

本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

为有效控制本基金管理人运作和基金管理中存在的风险，本基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。各业务部门负责人为其所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低等导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金的银行存款存放在具有托管资格的银行，信用风险不重大。本基金在证券交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于2016年12月31日，本基金未持有债券投资（于2015年12月31日：无）。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。

本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险，并由独立于投资部门的风险管理人员设定流动性风险控制指标，并进行持续的监测和分析。本基金所持大部分证券在证券交易所或银行间同业市场交易，除在附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能 第42页共66页

自由转让的情况外，其余均能及时变现。本基金管理人每日预测本基金申购赎回情况以控制基金发生大幅申购赎回的风险。而且，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指由于市场变化或波动所引起的组合资产损失或收益变动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。本基金管理人通过由风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资组合久期等方法管理利率风险。

下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日进行了分类。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1-3个3个月 5年以

2016年12月 1个月以内 月 -1年 1-5年上 不计息 合计

31日

资产

银行存款 114,638,771.04 - - - - - 114,638,771.04

结算备付金 407,642.05 - - - - - 407,642.05

存出保证金 380,984.89 - - - - - 380,984.89

交易性金融资 - - - - -1,457,879,490.981,457,879,490.98

产

买入返售金融 69,999,425.00 - - - - - 69,999,425.00

资产

应收证券清算 - - - - - 70,214.07 70,214.07

款

应收利息 - - - - - 40,816.03 40,816.03

应收申购款 495.05 - - - - 10,720.62 11,215.67

其他资产 - - - - - - -

资产总计 185,426,922.38 - - - -1,458,001,637.351,643,428,559.73

负债

应付赎回款 - - - - - 281,542.27 281,542.27

应付管理人报 - - - - - 2,132,012.42 2,132,012.42

第43页共66页

酬

应付托管费 - - - - - 355,335.39 355,335.39

应付交易费用 - - - - - 456,803.42 456,803.42

应交税费 - - - - - 8,092.80 8,092.80

其他负债 - - - - - 209,242.46 209,242.46

负债总计 - - - - - 3,443,028.76 3,443,028.76

利率敏感度缺185,426,922.38 - - - - - -

口

上年度末 1-3个3个月 5年以

2015年12月1个月以内 月 -1年1-5年上 不计息 合计

31日

资产

银行存款 350,360,654.66 - - - - - 350,360,654.66

结算备付金 3,223,651.25 - - - - - 3,223,651.25

存出保证金 872,455.59 - - - - - 872,455.59

交易性金融资 - - - - -1,606,878,237.921,606,878,237.92

产

应收利息 - - - - - 87,528.87 87,528.87

应收申购款 - - - - - 18,383.89 18,383.89

资产总计 354,456,761.50 - - - -1,606,984,150.681,961,440,912.18

负债

应付证券清算 - - - - - 41,525,425.82 41,525,425.82

款

应付赎回款 - - - - - 2,959,730.16 2,959,730.16

应付管理人报 - - - - - 2,461,741.31 2,461,741.31

酬

应付托管费 - - - - - 410,290.20 410,290.20

应付交易费用 - - - - - 1,530,657.96 1,530,657.96

应交税费 - - - - - 8,092.80 8,092.80

其他负债 - - - - - 220,046.08 220,046.08

负债总计 - - - - - 49,115,984.33 49,115,984.33

利率敏感度缺354,456,761.50 - - - - - -

口

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

本基金于本期末及上年度末均未持有交易性债券投资，因此当利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动对期末基金资产净值无重大影响。

7.4.13.4.2外汇风险

本基金持有的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

第44页共66页

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

本基金投资组合中股票投资不少于基金总资产的60%；持有现金和到期在一年以内政府债券

的比例不低于基金资产净值的5%。于本期末及上年度末，本基金面临的其他价格风险列示如下：

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 1,457,879,490.98 88.90 1,606,878,237.92 84.03

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 1,457,879,490.98 88.90 1,606,878,237.92 84.03

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值

产生的影响。正数表示可能增加基金净值，负数表示可能减少基金净值。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2016年12月 上年度末（2015年12月

31日） 31日）

沪深300指数上升5% 86,365,472.19 67,887,534.94

沪深300指数下降5% -86,365,472.19 -67,887,534.94

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.14.1承诺事项

第45页共66页

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

7.4.14.2其他事项

(1)公允价值

本基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划

分为第一层次的余额为人民币1,457,198,363.46元，划分为第二层次的余额为人民币681,127.52

元，无划分为第三层次的余额（于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币1,544,759,829.52元，划分为第二层次

的余额为人民币62,118,408.40元，无划分为第三层次的余额）。

公允价值所属层次间重大变动

本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间或限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，确定相关股票公允价值应属第二层次或第三层次。

对于证券交易所上市的可转换、可交换债券，若出现交易不活跃的情况，本基金不会于交易不活跃期间将债券的公允价值列入第一层次；根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，确定相关债券公允价值应属第二层次或第三层次。

第三层次公允价值期初金额和本期变动金额

本基金于本报告期初未持有公允价值划分为第三层次的金融工具；本基金无净转入（转出）第三层次。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7.4.14.3财务报表的批准

本财务报表已于2017年3月27日经本基金的基金管理人批准。

第46页共66页

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 1,457,879,490.98 88.71

其中：股票 1,457,879,490.98 88.71

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 69,999,425.00 4.26

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 115,046,413.09 7.00

7 其他各项资产 503,230.66 0.03

8 合计 1,643,428,559.73 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1,235,437,356.31 75.33

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 37,917.66 0.00

E 建筑业 15,592.23 0.00

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 18,415,708.36 1.12

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 119,638,037.87 7.30

J 金融业 106,780.00 0.01

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 34,029,796.80 2.08

第47页共66页

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 33,283,340.00 2.03

R 文化、体育和娱乐业 16,914,961.75 1.03

S 综合 - -

合计 1,457,879,490.98 88.90

8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

无。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 600566 济川药业 4,587,269 143,398,028.94 8.74

2 002572 索菲亚 2,499,981 135,398,970.96 8.26

3 002311 海大集团 7,487,249 112,683,097.45 6.87

4 000418 小天鹅Ａ 3,424,690 110,685,980.80 6.75

5 603899 晨光文具 5,499,978 100,099,599.60 6.10

6 000625 长安汽车 6,063,603 90,590,228.82 5.52

7 300017 网宿科技 1,606,647 86,132,345.67 5.25

8 000568 泸州老窖 2,442,148 80,590,884.00 4.91

9 000333 美的集团 2,802,538 78,947,495.46 4.81

10 002236 大华股份 4,901,207 67,048,511.76 4.09

11 603866 桃李面包 1,326,494 58,233,086.60 3.55

12 000063 中兴通讯 3,556,733 56,729,891.35 3.46

13 300124 汇川技术 2,625,670 53,379,871.10 3.25

14 300145 中金环境 2,000,000 52,200,000.00 3.18

15 300070 碧水源 1,942,340 34,029,796.80 2.08

16 600519 贵州茅台 101,000 33,749,150.00 2.06

17 300166 东方国信 1,600,000 33,264,000.00 2.03

18 002242 九阳股份 1,499,893 27,043,070.79 1.65

19 601333 广深铁路 3,630,424 18,406,249.68 1.12

20 300244 迪安诊断 539,840 17,274,880.00 1.05

21 300133 华策影视 1,490,305 16,914,961.75 1.03

22 000596 古井贡酒 370,000 16,835,000.00 1.03

23 002294 信立泰 568,413 16,620,396.12 1.01

第48页共66页

24 300015 爱尔眼科 535,400 16,008,460.00 0.98

25 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.01

26 603986 兆易创新 1,133 191,443.01 0.01

27 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.01

28 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.01

29 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.01

30 603228 景旺电子 3,491 80,851.56 0.00

31 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.00

32 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.00

33 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.00

34 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.00

35 002827 高争民爆 2,059 60,905.22 0.00

36 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.00

37 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66 0.00

38 603058 永吉股份 3,869 42,675.07 0.00

39 603886 元祖股份 2,242 39,683.40 0.00

40 603689 皖天然气 4,818 37,917.66 0.00

41 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.00

42 603239 浙江仙通 924 29,059.80 0.00

43 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.00

44 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.00

45 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 0.00

46 300587 天铁股份 1,438 20,290.18 0.00

47 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.00

48 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00

49 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.00

50 603186 华正新材 1,874 10,063.38 0.00

51 603032 德新交运 1,628 9,458.68 0.00

52 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00

53 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00

54 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

第49页共66页

比例（％）

1 000418 小天鹅Ａ 123,326,975.32 6.45

2 300017 网宿科技 98,246,203.36 5.14

3 000625 长安汽车 94,467,852.57 4.94

4 600566 济川药业 78,010,773.71 4.08

5 002475 立讯精密 77,341,161.21 4.04

6 000063 中兴通讯 76,854,284.10 4.02

7 603899 晨光文具 73,159,300.64 3.83

8 000333 美的集团 66,458,481.21 3.48

9 002007 华兰生物 57,276,373.00 3.00

10 603866 桃李面包 55,912,803.06 2.92

11 300166 东方国信 55,723,351.31 2.91

12 000596 古井贡酒 54,805,636.83 2.87

13 300124 汇川技术 54,530,677.09 2.85

14 002299 圣农发展 41,067,594.70 2.15

15 300078 思创医惠 40,327,329.37 2.11

16 300133 华策影视 37,976,414.18 1.99

17 300070 碧水源 37,975,533.73 1.99

18 002236 大华股份 37,304,608.21 1.95

19 002303 美盈森 34,690,782.51 1.81

20 600519 贵州茅台 32,847,541.33 1.72

注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 002616 长青集团 87,800,118.70 4.59

2 002475 立讯精密 84,299,787.78 4.41

3 600804 鹏博士 75,832,062.13 3.97

4 600201 生物股份 71,492,048.34 3.74

5 300048 合康新能 68,652,868.31 3.59

6 300017 网宿科技 67,888,479.79 3.55

7 002303 美盈森 65,858,938.76 3.44

8 002672 东江环保 65,207,972.03 3.41

9 002007 华兰生物 61,760,528.07 3.23

第50页共66页

10 002250 联化科技 56,611,731.16 2.96

11 002065 东华软件 55,354,213.75 2.89

12 002299 圣农发展 55,189,877.31 2.89

13 300020 银江股份 53,336,945.59 2.79

14 300145 中金环境 50,665,465.39 2.65

15 002573 清新环境 48,290,872.29 2.53

16 600702 沱牌舍得 47,534,233.73 2.49

17 300359 全通教育 46,007,739.92 2.41

18 000596 古井贡酒 40,238,518.92 2.10

19 300078 思创医惠 38,545,708.49 2.02

20 000902 新洋丰 35,961,694.97 1.88

注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,603,128,888.50

卖出股票收入（成交）总额 1,650,813,477.35

注：买入股票成本、卖出股票收入均为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

第51页共66页

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括股指期货。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.12投资组合报告附注

8.12.1

本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.12.2

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 380,984.89

2 应收证券清算款 70,214.07

3 应收股利 -

4 应收利息 40,816.03

第52页共66页

5 应收申购款 11,215.67

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 503,230.66

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

第53页共66页

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

72,007 26,172.79 337,304,598.92 17.90% 1,547,319,486.72 82.10%

9.2期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

比例

1 张萍 455,247.00 1.65%

2 张爱招 425,100.00 1.54%

3 牟德武 387,465.00 1.40%

4 万海斌 327,400.00 1.19%

5 袁传智 255,771.00 0.93%

6 王淑英 250,056.00 0.91%

7 谭青梅 235,066.00 0.85%

8 张燕 206,899.00 0.75%

9 李锡祥 200,000.00 0.72%

10 闫列国 200,000.00 0.72%

注：持有人为场内持有人。

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

本期末基金管理人的所有从业人员未持有本基金。

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

1.本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。

2.本期末本基金的基金经理未持有本基金。

第54页共66页

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2005年3月16日）基金份额总额 445,627,301.07

本报告期期初基金份额总额 1,204,063,407.48

本报告期基金总申购份额 4,837,555,794.51

减:本报告期基金总赎回份额 4,156,995,116.35

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 1,884,624,085.64

注：申购含红利再投资份额。

第55页共66页

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人重大人事变动：

1、本基金管理人于2016年1月22日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议

通过，同意黄卫明先生辞去本公司督察长一职。

2、本基金管理人于2016年2月4日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通

过，聘任杨皞阳先生担任本公司督察长。

3、本基金管理人于2016年2月20日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议

通过，聘任毛从容女士担任本公司副总经理。

4、本基金管理人于2016年7月4日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通

过，同意赵如冰先生辞去本公司董事长一职，聘任杨光裕先生担任本公司董事长。根据公司章程相关规定，“公司的董事长为公司的法定代表人”。经深圳市市场监督管理局核准，景顺长城基金管理有限公司法定代表人已于2016年7月13日变更为杨光裕先生，本基金管理人已于2016年7月15日发布了公告。

上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会备案。有关公告刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站上。

基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：

2016年12月，郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变

动已按相关规定备案、公告。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

在本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。

第56页共66页

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘请的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续12年为本基金提供审计服

务，本年度应支付给会计师事务所的报酬为人民币100,000.00元。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金

总量的比例

例

招商证券股 2689,870,622.02 21.26% 642,477.43 21.26% -

份有限公司

海通证券股 3636,285,810.30 19.61% 592,575.14 19.61% -

份有限公司

中国国际金 1431,077,774.81 13.28% 401,463.72 13.28% -

融股份有限

公司

长江证券股 1395,091,896.60 12.17% 367,950.19 12.17% -

份有限公司

广发证券股 2318,735,135.28 9.82% 296,838.69 9.82% -

份有限公司

中信建投证 2246,591,998.81 7.60% 229,650.32 7.60% -

券股份有限

公司

中国银河证 1143,742,550.34 4.43% 133,867.28 4.43% -

第57页共66页

券股份有限

公司

华泰证券股 1119,155,972.53 3.67% 110,969.90 3.67% -

份有限公司

东方证券股 2105,988,458.87 3.27% 98,706.88 3.27% -

份有限公司

东兴证券股 1 80,811,339.43 2.49% 75,258.53 2.49% -

份有限公司

平安证券股 1 77,889,413.17 2.40% 72,538.43 2.40% -

份有限公司

浙商证券股 1 - - - - -

份有限公司

长城证券股 3 - - - - -

份有限公司

申万宏源西 1 - - - - -

部证券有限

公司

东吴证券股 1 - - - - -

份有限公司

注：1.本基金本报告期租用的证券公司交易单元除东吴证券新增1个以外，其余未变更。

2.基金专用交易单元的选择标准和程序如下：

1）选择标准

a、资金实力雄厚，信誉良好；

b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

c、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；

d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；

e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门 第58页共66页

研究报告。

2）选择程序

基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期权

占当期债券

券商名称 券回购 证

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额

成交总额 成交总额

例

的比例 的比例

招商证券股 215,250.00 100.00%2,410,000,000.00 100.00% - -

份有限公司

海通证券股 - - - - - -

份有限公司

中国国际金 - - - - - -

融股份有限

公司

长江证券股 - - - - - -

份有限公司

广发证券股 - - - - - -

份有限公司

中信建投证 - - - - - -

券股份有限

公司

中国银河证 - - - - - -

券股份有限

公司

华泰证券股 - - - - - -

第59页共66页

份有限公司

东方证券股 - - - - - -

份有限公司

东兴证券股 - - - - - -

份有限公司

平安证券股 - - - - - -

份有限公司

浙商证券股 - - - - - -

份有限公司

长城证券股 - - - - - -

份有限公司

申万宏源西 - - - - - -

部证券有限

公司

东吴证券股 - - - - - -

份有限公司

11.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

景顺长城基金管理有限公司关于

中国证券报，上海证

指数熔断后本公司各基金申购赎

1 券报，证券时报，基 2016年1月4日

回、转换业务开放时间调整的公

金管理人网站

告

景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证

2 旗下场内基金在指数熔断期间暂 券报，证券时报，基 2016年1月6日

停申购赎回业务的提示性公告 金管理人网站

景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证

3 2016年1月7日

2016年1月7日指数熔断后本公 券报，证券时报，基

第60页共66页

司各基金申购赎回、转换业务开 金管理人网站

放时间调整的公告

中国证券报，上海证

景顺长城鼎益混合型证券投资基

4 券报，证券时报，基 2016年1月18日

金（LOF）分红公告

金管理人网站

景顺长城基金管理有限公司关于

中国证券报，上海证

旗下部分基金参加平安证券基金

5 券报，证券时报，基 2016年1月20日

申购及定期定额投资申购费率优

金管理人网站

惠活动的公告

中国证券报，上海证

景顺长城鼎益混合型证券投资基

6 券报，证券时报，基 2016年1月21日

金（LOF）2015年第4季度报告

金管理人网站

中国证券报，上海证

景顺长城基金管理有限公司关于

7 券报，证券时报，基 2016年1月22日

基金行业高级管理人员变更公告

金管理人网站

中国证券报，上海证

景顺长城基金管理有限公司关于

8 券报，证券时报，基 2016年2月4日

聘任督察长的公告

金管理人网站

中国证券报，上海证

景顺长城基金管理有限公司关于

9 券报，证券时报，基 2016年2月20日

聘任副总经理的公告

金管理人网站

中国证券报，上海证

景顺长城鼎益混合型证券投资基

10 券报，证券时报，基 2016年3月29日

金（LOF）2015年年度报告摘要

金管理人网站

中国证券报，上海证

景顺长城鼎益混合型证券投资基

11 券报，证券时报，基 2016年3月29日

金（LOF）2015年年度报告

金管理人网站

景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证

12 2016年3月30日

旗下部分基金继续参加中国工商 券报，证券时报，基

第61页共66页

银行个人电子银行基金申购费率 金管理人网站

优惠活动的公告

中国证券报，上海证

景顺长城鼎益混合型证券投资基

13 券报，证券时报，基 2016年4月20日

金（LOF）分红公告

金管理人网站

中国证券报，上海证

景顺长城鼎益混合型证券投资基

14 券报，证券时报，基 2016年4月20日

金（LOF）2016年第1季度报告

金管理人网站

景顺长城鼎益混合型证券投资基 中国证券报，上海证

15 金（LOF）2016年第1号更新招 券报，证券时报，基 2016年4月29日

募说明书摘要 金管理人网站

景顺长城鼎益混合型证券投资基 中国证券报，上海证

16 金（LOF）2016年第1号更新招 券报，证券时报，基 2016年4月29日

募说明书 金管理人网站

景顺长城基金管理有限公司关于

中国证券报，上海证

旗下部分基金参加交通银行网上

17 券报，证券时报，基 2016年7月1日

银行、手机银行基金申购费率优

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惠活动的公告

中国证券报，上海证

景顺长城基金管理有限公司关于

18 券报，证券时报，基 2016年7月4日

基金行业高级管理人员变更公告

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中国证券报，上海证

景顺长城基金管理有限公司关于

19 券报，证券时报，基 2016年7月15日

公司法定代表人变更的公告

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中国证券报，上海证

景顺长城鼎益混合型证券投资基

20 券报，证券时报，基 2016年7月21日

金（LOF）2016年第2季度报告

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景顺长城鼎益混合型证券投资基 中国证券报，上海证

21 2016年8月27日

金（LOF）2016年半年度报告 券报，证券时报，基

第62页共66页

金管理人网站

景顺长城鼎益混合型证券投资基 中国证券报，上海证

22 金（LOF）2016年半年度报告摘 券报，证券时报，基 2016年8月27日

要 金管理人网站

景顺长城基金管理有限公司关于

中国证券报，上海证

旗下部分基金参加交通银行手机

23 券报，证券时报，基 2016年9月20日

银行基金申购及定期定额投资申

金管理人网站

购费率优惠活动的公告

景顺长城基金管理有限公司关于

中国证券报，上海证

旗下部分基金新增中国民族证券

24 券报，证券时报，基 2016年10月12日

有限责任公司为销售机构并开通

金管理人网站

基金转换业务的公告

中国证券报，上海证

景顺长城鼎益混合型证券投资基

25 券报，证券时报，基 2016年10月25日

金（LOF）2016年第3季度报告

金管理人网站

景顺长城鼎益混合型证券投资基 中国证券报，上海证

26 金（LOF）2016年第2号更新招 券报，证券时报，基 2016年10月31日

募说明书摘要 金管理人网站

景顺长城鼎益混合型证券投资基 中国证券报，上海证

27 金（LOF）2016年第2号更新招 券报，证券时报，基 2016年10月31日

募说明书 金管理人网站

景顺长城基金管理有限公司关于

中国证券报，上海证

旗下部分基金参加交通银行手机

28 券报，证券时报，基 2016年11月29日

银行基金申购及定期定额投资申

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购费率优惠活动的公告

景顺长城基金管理有限公司关于

中国证券报，上海证

旗下部分基金参加中国民生银行

29 券报，证券时报，基 2016年12月5日

直销银行“基金通”平台基金定

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期定额投资申购费率优惠活动的

第63页共66页

公告

景顺长城基金管理有限公司关于

中国证券报，上海证

旗下部分基金参加交通银行手机

30 券报，证券时报，基 2016年12月22日

银行基金申购及定期定额投资申

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购费率优惠活动的公告

景顺长城基金管理有限公司关于

中国证券报，上海证

旗下部分基金参加中国工商银行

31 券报，证券时报，基 2016年12月30日

“2017倾心回馈”基金定投优惠

金管理人网站

活动的公告

景顺长城基金管理有限公司关于

旗下部分基金参加中国农业银行 中国证券报，上海证

32 基金申购、定期定额投资及基金 券报，证券时报，基 2016年12月30日

组合产品申购费率优惠活动的公 金管理人网站

告

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§12 影响投资者决策的其他重要信息

无。

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§13 备查文件目录

13.1备查文件目录

1、中国证监会准予景顺长城鼎益股票型证券投资基金（LOF）募集注册的文件；

2、《景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF）基金合同》；

3、《景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》；

4、《景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF）托管协议》；

5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；

6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。

13.2存放地点

以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。

13.3查阅方式

投资者可在办公时间免费查阅。

景顺长城基金管理有限公司

2017年3月29日

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