长信中证中央企业 100 指数证券投资基金更新的招募说明书摘要
长信中证中央企业 100 指数证券投资基金(LOF)
更新的招募说明书摘要
2012 年第【1】号
基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
长信中证中央企业 100 指数证券投资基金经 2009 年 12 月 11 日中国证券监
督管理委员会证监许可【2009】1361 号文核准募集。本基金的基金合同于 2010
年 3 月 26 日正式生效。
重要提示
长信基金管理有限责任公司(以下简称“基金管理人”)保证本招募说明书的
内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不
表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没
有风险。
基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
投资有风险，本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素
产生波动，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的
风险收益特征，充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于申购基金的意愿、
时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资要承担相
应风险，包括因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的
系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金
产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。
投资有风险，投资者申购基金时请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。
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基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金价格可升可跌，亦不保证
基金份额持有人能全数取回其原始投资。
本更新的招募说明书所载的内容截止日为 2012 年 3 月 26 日，有关财务数据
和净值表现截止日为 2011 年 12 月 31 日（财务数据未经审计）。本基金托管人中
国建设银行股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。
一、基金管理人
（一）基金管理人概况
基金管理人概况
名称 长信基金管理有限责任公司
注册地址 上海市浦东新区银城中路 68 号 9 楼
办公地址 上海市浦东新区银城中路 68 号 9 楼
邮政编码 200120
批准设立机关 中国证券监督管理委员会
批准设立文号 中国证监会证监基金字[2003]63 号
注册资本 壹亿伍仟万元人民币
设立日期 2003 年 5 月 9 日
组织形式 有限责任公司
法定代表人 田丹
电话 021-61009999
传真 021-61009800
联系人 周宏
存续期间 持续经营
基金管理业务，发起设立基金，中国证监会批准的其他业务
经营范围
（涉及许可经营的凭许可证经营）
股东名称 出资额 出资比例
长江证券股份有限公司 7350 万元 49%
股权结构 上海海欣集团股份有限公司 5149.5 万元 34.33%
武汉钢铁股份有限公司 2500.5 万元 16.67%
总计 15000 万元 100%
（二）主要人员情况
1、基金管理人的董事会成员情况
董事会成员
姓名 职务 性别 简历
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中共党员，硕士，EMBA。曾任湖北省军区参谋、秘书，
中国人民银行湖北省分行金融调研处科长，湖北证券
公司证券交易部经理、总经理助理、副总经理，三峡
证券公司副总经理，湖北证券有限责任公司董事、副
田丹 董事长 男
总裁，长江证券有限责任公司董事、副总裁、财务负
责人，长江证券有限责任公司董事、总裁。现任长信
基金管理有限责任公司董事长，兼长江证券股份有限
公司第六届监事会监事长。
中共党员，在职研究生学历，高级经济师。曾任湖北
省经委工业处副处长、处长，黄石市人民政府副市长，
中共黄石市委常委、常务副市长，湖北省人民政府副
胡运钊 董事 男
秘书长，省政府副秘书长兼办公厅主任、办公厅党组
副书记，长江证券有限责任公司党委书记。现任长江
证券股份有限公司董事长、党委书记。
中共党员，硕士，高级工程师。曾任武汉钢铁（集团）
公司热轧厂技术员、科长、车间副主任、厂长助理、
副厂长、厂长，武汉钢铁（集团）公司总经理助理兼
王岺 董事 男
武汉钢铁有限责任公司副总经理，武汉钢铁（集团）
公司副总经理兼钢铁公司党委书记、副总经理，武汉
钢铁股份有限公司董事、总经理。
硕士研究生学历。曾担任长江证券股份有限公司投资
银行部业务主管，法律事务部经理，债权债务中心总
李国洪 董事 男
经理，资产保全事业部总经理，办公室总经理，副总
裁，合规总监。现任长江期货有限公司监事会主席。
中共党员，本科学历。曾任步兵 273 团政治处主任，
步兵 271 团政委，上海松江区建委书记，松江区小昆
徐文彬 董事 男 山镇和洞泾镇党委书记，上海海欣集团股份有限公司
监事会主席、副总裁、总裁。现任上海海欣集团股份
有限公司董事长、党委书记。
中共党员，博士，高级经济师，高级商务谈判师。曾
任湖北经济学院讲师；扬子石化化工厂、总裁办、股
改办、宣传部、企管处管理干部，集团法律顾问，中
石化/扬子石化与德国巴斯夫合资特大型一体化石化
陈谋亮 董事 男
项目中方谈判代表；上海交大南洋部门经理兼证券事
务代表；上海海欣集团股份有限公司董事会秘书、总
裁助理、战略投资管理部常务副总监、总监。现任上
海海欣集团股份有限公司常务副总裁兼董事会秘书。
经济学硕士，澳大利亚墨尔本大学商学院 MBA。曾任
中南财经大学财政金融学院财政系教师、武汉科技信
托投资公司武昌证券营业部总经理，并兼公司总助，
副 总 等 职 、 Loftus Capital Partners Limited,
蒋学杰 董事 男 Australia 旗下基金亚洲市场投资组合及私人股权
投 资 的 亚 洲 区 域 负 责 人 、 KVB Kunlun Pty Ltd,
Australia 金融衍生产品持牌交易投资顾问、长信基
金管理有限责任公司副总经理。现任长信基金管理有
限责任公司总经理。
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中共党员，本科，高级经济师。曾任中国人民银行、
中国农业银行上海市奉贤支行副行长，中国农业银行
上海市分行副行长，上海浦东发展银行副行长，万国
朱恒 独立董事 男
证券公司、申银万国证券公司董事长，上海浦东发展
银行党委副书记、副行长，上海轻工控股（集团）公
司监事会主席。
中共党员，大专，高级会计师，注册会计师，注册税
务师。曾任湖北省财政厅副厅长、党组副书记，湖北
省国有资产管理局副局长、局长，中国三峡总公司财
胡柏枝 独立董事 男
务部主任、副总会计师，三峡财务公司总经理，财政
部驻湖北省专员办监察专员、党组书记、巡视员，湖
北省人大财经委、预工委副主任。
中共党员，博士，博士生导师。曾任武汉大学教师、
商学院副院长，美国新泽西西东大学访问学者，武汉
黄宪 独立董事 男 大学珞珈城市信用社副董事长，中港合资武新公司财
务总经理。现任武汉大学经济与管理学院金融系教
授、博士生导师。
中共党员，法学博士，律师。曾任武汉大学管理学院
宋晓燕 独立董事 女
国际金融系教师。现任上海财经大学法学院教授。
注：上述人员之间均不存在近亲属关系
2、监事会成员
监事会成员
姓名 职务 性别 简历
中共党员，本科，正高职高级会计师。曾任武钢实业
公司审计处处长、武钢实业公司财务处处长、武汉钢
余汉生 监事会主席 男
铁（集团）公司计划财务部会计处处长。现任武汉钢
铁股份有限公司计划财务部部长。
硕士研究生学历。曾担任长江证券股份有限公司财务
柳杨 监事 男 总部经理、总经理助理、副总经理、总经理、财务负
责人兼财务总部主管。
大学本科，高级会计师。曾任核工业部国营 792 矿统
计员、计划科长，上海海欣股份有限公司财务副经理、
王罗洁 监事 女
经理、财务副总监等职。现任上海海欣集团股份有限
公司财务总监。
中共党员，硕士。曾任长信基金管理有限责任公司综
李毅 监事 女 合管理部副总监。现任长信基金管理有限责任公司零
售服务部（筹）负责人。
中共党员，硕士。曾任湖北经贸实业公司暨大通（中
国）国际运输有限责任公司湖北分公司会计主管、深
刘耘 监事 女
圳蓝天基金管理公司暨武汉蓝天房地产发展有限公
司财务部经理、武汉国有资产经营公司资产财务部副
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经理、长信基金管理有限责任公司基金事务部总监、
市场开发部副总监。现任长信基金管理有限责任公司
监察稽核部总监。
注：上述人员之间均不存在近亲属关系
3、经理层成员
经理层成员
姓名 职务 性别 简历
蒋学杰 总经理 男 简历同上。
经济学硕士，EMBA。曾任湖北证券有限责任公司武汉
自治街营业部总经理，长江证券有限责任公司北方总
部总经理兼北京展览路证券营业部总经理，长江证券
周永刚 督察长 男
有限责任公司经纪业务总部副总经理兼上海代表处
主任、上海汉口路证券营业部总经理。现任长信基金
管理有限责任公司督察长。
金融学博士，北京大学金融学专业博士研究生毕业，
具有基金从业资格。曾任中国建设银行个人金融业务
部主任科员、华龙证券投资银行北京总部副总经理、
东北证券北京总部总经理助理、东方基金副总经理。
2006 年 1 月至 2010 年 2 月任东方基金公司东方精选
付勇 副总经理 男 混合型证券投资基金的基金经理，2008 年 6 月至 2010
年 2 月任东方基金公司东方策略成长股票型证券投
资基金的基金经理。2010 年 3 月加入长信基金管理
有限责任公司，现任长信基金管理有限责任公司副总
经理，兼任长信金利趋势股票型证券投资基金的基金
经理。
硕士，上海国家会计学院 EMBA 毕业，具有基金从业
资格。曾在长江证券公司从事资产管理和债券承销发
行工作。2002 年加入长信基金管理有限责任公司，
覃波 副总经理 男
历任市场开发部区域经理、营销策划部副总监、市场
开发部总监、专户理财部总监、总经理助理，现任长
信基金管理有限责任公司副总经理。
注：上述人员之间均不存在近亲属关系
4、基金经理
本基金基金经理情况
姓名 职务 任职时间 简历
经济学博士，上海财经大学世界经济专业博
2011 年 9 月 21 士研究生毕业，具有基金从业资格。曾先后
胡倩 基金经理
日至今 担任海通证券股份有限公司研究所分析师、
高级分析师、首席分析师、金融工程部负责
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人等职务。2010 年 5 月加入长信基金管理有
限公司，担任金融工程部副总监，负责量化
投资研究工作。现兼任本基金和长信量化先
锋股票型证券投资基金的基金经理。
美国加州大学戴维斯分校 MBA、伯克利分校
金融工程硕士，CFA，具有基金从业资格。曾
先后任中国纺织机械工业总公司业务员、美
国 Lam 半导体公司高级财务分析师、美国
Covad 通 讯 公 司 高 级 财 务 分 析 师 、 美 国
Camden 基金管理公司风险管理经理、美国
2010 年 06 月 28
Shoreline 投资管理公司投资分析师、美国
卢曼 基金经理 日至 2011 年 9 月
Gerken 投资公司基金经理助理、美国展誉投
21 日
资管理公司投资分析师，分别从事财务分析
和证券投资研究工作，2009 年 7 月加入长信
基金管理有限责任公司，担任基金经理助理，
从事证券研究和投资工作。曾任本基金和长
信量化先锋股票型证券投资基金的基金经
理。
经济学硕士，具有基金从业资格。曾任蔚深
证券研究部研究员、深圳市恒宝鼎投资有限
公司证券投资部负责人、融通基金管理有限
自本基金基金合
公司策略研究员、蓝筹成长基金经理助理。
同生效之日起至
许万国 基金经理 先后从事上市公司行业研究、策略研究、投
2011 年 4 月 23
资管理等工作。2007 年 9 月加入长信基金管
日
理有限责任公司投资管理部，任基金经理助
理，曾任本基金和长信金利趋势股票型证券
投资基金的基金经理。
5、投资决策委员会成员
投资决策委员会成员
姓名 职务
蒋学杰 总经理
副总经理、投资决策委员会主任委员、长信金利趋势股票型证券投资基金
付勇
的基金经理
公司投资总监、投资决策委员会执行委员、长信银利精选开放式证券投资
胡志宝
基金的基金经理、长信增利动态策略股票型证券投资基金的基金经理
钱斌 研究发展部总监、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理
李洪书 交易管理部副总监
固定收益部总监、投资决策委员会执行委员、长信利丰债券型证券投资基
李小羽
金的基金经理、长信中短债证券投资基金的基金经理
国际业务部投资总监、投资决策委员会执行委员、长信美国标准普尔 100
薛天
等权重指数增强型证券投资基金的基金经理
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注：上述人员之间均不存在近亲属关系
（三）内部组织结构及员工情况
内部组织结构及员工情况
股东会是公司的最高权力机构，下设董事会和监事会。公司组织管理实行董事会领导下的
总经理负责制，总经理、副总经理和督察长组成公司的经营管理层。
公司经营管理层下设
内部控制委员会、投资决策委员会
的委员会
金融工程部、投资管理部、研究发展部、固定收益部、交易管理部、
公司内部组织结构 基金事务部、市场开发部、信息技术部、监察稽核部、综合行政部、
专户理财部、国际业务部、产品开发部
分支机构 北京分公司、深圳分公司、武汉办事处
员工总数 106 人（截至 2012 年 3 月 26 日）
学历 人数 占比
博士 2人 2%
硕士 56 人 53%
员工学历构成 本科 40 人 38%
专科 6人 5%
其它 2人 2%
总计 106 人 100%
二、基金托管人
1、基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人：王洪章
成立时间：2004 年 09 月 17 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人：尹东
联系电话：(010)67595003
中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银
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行”于 1954 年成立，1996 年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四
大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于 2004 年 9 月
分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国
建设银行(股票代码：939)于 2005 年 10 月 27 日在香港联合交易所主板上市，是
中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006 年 9 月 11 日，中国建设
银行又作为第一家 H 股公司晋身恒生指数。2007 年 9 月 25 日中国建设银行 A 股
在上海证券交易所上市并开始交易。A 股发行后中国建设银行的已发行股份总数
为：250,010,977,486 股(包括 240,417,319,880 股 H 股及 9,593,657,606 股 A
股)。
截至2011年9月30日，中国建设银行资产总额117,723.30亿元，较上年末增
长8.90%。截至2011年9月30日止九个月，中国建设银行实现净利润1,392.07亿元，
较上年同期增长25.82%。年化平均资产回报率为1.64%，年化加权平均净资产收
益率为24.82%。利息净收入2,230.10亿元，较上年同期增长22.41%。净利差为
2.56%，净利息收益率为2.68%，分别较上年同期提高0.21和0.23个百分点。手续
费及佣金净收入687.92亿元，较上年同期增长41.31%。
中国建设银行在中国内地设有1.3万余个分支机构，并在香港、新加坡、法
兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市及悉尼设有分行，在莫斯科、
台北设有代表处，海外机构已覆盖到全球13个国家和地区，基本完成在全球主要
金融中心的网络布局，24小时不间断服务能力和基本服务架构已初步形成。中国
建设银行筹建、设立村镇银行33家，拥有建行亚洲、建银国际，建行伦敦、建信
基金、建信金融租赁、建信信托、建信人寿、中德住房储蓄银行等多家子公司，
为客户提供一体化全面金融服务能力进一步增强。
中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可。2011年上半年，中国建设
银行主要国际排名位次持续上升，先后荣获国内外知名机构授予的50多个重要奖
项。中国建设银行在英国《银行家》2011年“世界银行品牌500强”中位列第10，
较去年上升3位；在美国《财富》世界500 强中排名第108位，较去年上升8位。
中国建设银行连续第三年获得香港《亚洲公司治理》杂志颁发的“亚洲企业管治
年度大奖”，先后摘得《亚洲金融》、《财资》、《欧洲货币》等颁发的“中国最佳
银行”、“中国国内最佳银行”与“中国最佳私人银行”等奖项。
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中国建设银行总行设投资托管服务部，下设综合制度处、基金市场处、资产
托管处、QFII 托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、
涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心
等 12 个职能处室、团队，现有员工 130 余人。自 2008 年以来中国建设银行托管
业务持续通过 SAS70 审计，并已经成为常规化的内控工作手段。
2、主要人员情况
杨新丰，投资托管服务部副总经理（主持工作），曾就职于中国建设银行江
苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部，长期从事计划
财务、会计结算、营运管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
纪伟，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建
设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理
及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张军红，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国
建设银行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人
存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
3、基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉
持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管
人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托
管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品
种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账
户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐
全的商业银行之一。截至 2011 年 12 月 31 日，中国建设银行已托管 224 只证券
投资基金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认
同。2011 年，中国建设银行以总分第一的成绩被国际权威杂志《全球托管人》
评为 2011 年度“中国最佳托管银行”；并获和讯网 2011 年中国“最佳资产托管
银行”奖。
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三、相关服务机构
（一）基金份额销售机构
1、直销中心：长信基金管理有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心九楼
办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心九楼
法定代表人：田丹 联系人：孙赵辉
电话：021-61009916 传真：021-61009917
客户服务电话：400-700-5566 公司网站：www.cxfund.com.cn
2、场外代销机构
（1）中国邮政储蓄银行有限责任公司
注册地址：北京市西城区宣武门西大街 131 号
办公地址：北京市西城区金融大街 3 号金鼎大厦 6 层
法定代表人：刘安东 传真：010-68858116
客户服务电话：95580 网址：www.psbc.com
（2）中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人：蒋超良 联系人：滕涛
电话：010-85108229 传真：010-85109219
客户服务电话：95599 网址：www.abchina.com
（3）中国工商银行股份有限公司
注册地址：中国北京复兴门内大街 55 号
办公地址：中国北京复兴门内大街 55 号
法定代表人：姜建清
客户服务电话：95588 网址：www.icbc.com.cn
（4）中国银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人：肖钢
客户服务电话：95566 网址：www.boc.cn
（5）中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人：王洪章 联系人：张静
客户服务电话：95533 网址：www.ccb.com
（6）交通银行股份有限公司
长信中证中央企业 100 指数证券投资基金更新的招募说明书摘要
注册地址：上海市银城中路 188 号
办公地址：上海市银城中路 188 号
法定代表人：胡怀邦 联系人：曹榕
电话：021-58781234 传真：021-58408483
客户服务电话：95559 网址：www.bankcomm.com
（7）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人：傅育宁 联系人：邓炯鹏
电话：0755-83198888 传真：0755-83195109
客户服务电话：95555 网址：www.cmbchina.com
（8）上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址：上海市中山东一路 12 号
法定代表人：吉晓辉 联系人：唐苑
电话：021-61618888 传真：021-63604199
客户服务电话：95528 网址：www.spdb.com.cn
（9）中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人：董文标 联系人：董云巍
电话：010-58560666 传真：010-57092611
客户服务电话：95568 网址：www.cmbc.com.cn
（10）中信银行股份有限公司
注册地址：北京东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
办公地址：北京东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
法定代表人：田国立
电话：010-65557083 联系人：丰靖
客户服务电话：95558 公司网址：bank.ecitic.com
（11）华夏银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦
办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦
法定代表人：吴建 联系人：郑鹏
电话：010-85238667 传真：010-85238680
客户服务电话：010-95577 公司网址：www.hxb.com.cn
（12）汉口银行股份有限公司
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注册地址：武汉市江汉区建设大道 933 号武汉商业银行大厦
办公地址：武汉市江汉区建设大道 933 号
法定代表人：陈新民 联系人：骆芸
电话：027-82656224 传真：027-82656236
客户服务电话：（027）96558,4006096558 公司网址：www.hkbchina.com
（13）重庆银行股份有限公司
注册地址：重庆市渝中区邹容路 153 号
办公地址：重庆市渝中区邹容路 153 号
法定代表人：马千真 联系人：孔文超
电话：023-63799379 传真：023-63792412
客户服务电话：(023)63836229 网址：www.cqcbank.com
（14）深圳发展银行股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号
办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号深圳发展银行大厦
法定代表人：肖遂宁 传真：0755-25841098
客户服务电话：95501 网址：www.sdb.com.cn
（15）杭州银行股份有限公司
注册地址：杭州银行庆春路 46 号杭州银行大厦
办公地址：杭州银行庆春路 46 号杭州银行大厦
法定代表人：吴太普 联系人：严峻
电话：0571-85108195 传真：0571-85106576
客户服务电话：96523，400-8888-508 公司网址：www.hzbank.com.cn
（16）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
法定代表人：牛冠兴 联系人：陈剑虹
电话：0755-82558305 传真：0755-28558355
客户服务电话：4008-001-001 网址：www.essence.com.cn
（17）长城证券有限责任公司
注册地址：深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
办公地址：深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人：黄耀华 联系人：匡婷
电话：0755-83516289 传真：0755-83516199
客户服务电话：400-6666-888 网址：www.cgws.com
（18）长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
长信中证中央企业 100 指数证券投资基金更新的招募说明书摘要
办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊 联系人：李良
电话：027-65799999 传真：027-85481900
客户服务电话：95579 或 4008-888-999 网址：www.95579.com
（19）大通证券股份有限公司
注册地址：辽宁省大连市中山区人民路 24 号
办公地址：辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连期货大厦 39 层
法定代表人：张智河 联系人：谢立军
电话：0411-39673202 传真：0411-39673219
客户服务电话：4008-169-169 网址：www.daton.com.cn
（20）德邦证券有限责任公司
注册地址：上海市普陀区曹阳路 510 号南半幢 9 楼
办公地址：上海市福山路 500 号城建国际中心 26 楼
法定代表人：姚文平 联系人：叶蕾
电话：021-68761616 传真：021-68767981
客户服务电话：400-8888-128 网址：www.tebon.com.cn
（21）第一创业证券有限责任公司
注册地址：深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层
办公地址：深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层
法定代表人：刘学民 联系人：魏颖
电话：0755-25832852 传真：0755-82485081
客户服务电话：400-888-1888 网址：www.firstcapital.com.cn
（22）东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路 318 号新源广场 2 号楼 22-29 层
办公地址：上海市中山南路 318 号新源广场 2 号楼 21-29 层
法定代表人：潘鑫军 联系人：吴宇
电话：021-63325888 传真：021-63326173
客户服务电话：95503 网址：www.dfzq.com.cn
（23）东莞证券有限责任公司
注册地址：东莞市莞城区可园南路 1 号
办公地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼
法定代表人：张运勇 联系人：苏卓仁
电话：0769-22112062 传真：0769-22119423
客户服务电话：0769-961130 网址：www.dgzq.com.cn
（24）东吴证券股份有限公司
注册地址：苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦
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办公地址：苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦
法定代表人：吴永敏 联系人：方晓丹
电话：0512-65581136 传真：0512-65588021
客户服务电话：0512-33396288 网址：www.dwzq.com.cn
（25）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：徐浩明 联系人：刘晨、李芳芳
电话：021-22169999 传真：021-22169134
客户服务电话：4008888788、10108998 网址：www.ebscn.com
（26）华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层
法定代表人：黄金琳 联系人：张腾
电话：0591-87383623 传真：0591-87383610
客户服务电话：96326（福建省外请先拨 0591） 网址：www.hfzq.com.cn
（27）广发证券股份有限公司
注册地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼
办公地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼
法定代表人：林治海 联系人：黄岚
电话：020-87555888 转各营业网点 传真：020-87557985
客户服务电话：95575 或致电各地营业部 网址：www.gf.com.cn
（28）国都证券有限责任公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人：常喆 联系人：黄静
电话：010-84183389 传真：010-84183311-3389
客户服务电话：400-818-8118 网址：www.guodu.com
（29）国金证券股份有限公司
注册地址：成都市东城根上街 95 号
办公地址：成都市东城根上街 95 号
法定代表人：冉云 联系人：金喆
电话：028-86690126 传真：028-86690126
客户服务电话：4006600109 网址：www.gjzq.com.cn
（30）国联证券股份有限公司
注册地址：江苏省无锡市县前东街 168 号
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办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 702
法定代表人：雷建辉 联系人：沈刚
电话：0510-82831662 传真：0510-82830162
客户服务电话：95570 网址：www.glsc.com.cn
（31）国盛证券有限责任公司
注册地址：南昌市北京西路 88 号（江信国际金融大厦）
办公地址：南昌市北京西路 88 号（江信国际金融大厦）
法定代表人：曾小普 联系人：吴祖平
电话：0791-6281061 传真：0791-6281061
客户服务电话：4008-222-111 网址：www.gsstock.com
（32）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法人代表人：万建华 联系人：芮敏祺
电话：021-38676666 传真：021-38670666
客户服务热线：4008888666 网址：www.gtja.com
（33）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如 联系人：齐晓燕
电话：0755-82130833 传真：0755-82133952
客户服务电话：95536 网址：www.guosen.com
（34）国元证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号
办公地址：安徽省合肥市寿春路 179 号
法定代表人：凤良志 联系人：李蔡
电话：05551-2615542 传真：0551-2634906
客户服务电话：955784008-888-777 网址：www.gyzq.com.cn
（35）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路 98 号
办公地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦
法定代表人：王开国 联系人：李笑鸣
电话：021-23219000 传真：021-23219100
客户服务电话：400-8888-001 或 95553 网址：www.htsec.com
（36）宏源证券股份有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大厦
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办公地址：北京市西城区太平桥大街 19 号宏源证券
法定代表人：冯戎 联系人：李巍
电话：010-88085858 传真：010-88085195
客户服务电话：4008-000-562 网址：www.hysec.com
（37）华安证券有限责任公司
注册地址：安徽省合肥市长江中路 357 号
办公地址：安徽省合肥市阜南路 166 号润安大厦 A 座 24-32 层
法定代表人：李工 联系人：甘霖
电话：0551-5161666 传真：0551-5161600
客户服务电话：96518、400-80-96518 网址：www.hazq.com
（38）华宝证券有限责任公司
注册地址：上海市陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 27 层
办公地址：上海市陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 27 层
法定代表人：陈林 联系人：赵洁
电话：021-50122222 传真：021-50122218
客户服务电话：400-820-9898 网址：www.cnhbstock.com
（39）华龙证券有限责任公司
注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦 21 楼
办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦
法定代表人：李晓安 联系人：李昕田
电话：0931-8784656 传真：0931-4890118
客户服务电话：4006898888 网址：www.hlzqgs.com.cn
（40）江海证券有限公司
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
法定代表人：孙名扬 联系人：张宇宏
电话：0451-82336863 传真：0451-82287211
客户服务电话：400-666-2288 网址：www.jhzq.com.cn
（41）中航证券有限公司
注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
法定代表人：杜航 联系人：戴蕾
电话：0791-86768681 传真：0791-86770178
客户服务电话：400-8866-567 网址：www.avicsec.com
（42）平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
长信中证中央企业 100 指数证券投资基金更新的招募说明书摘要
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼（518048）
法定代表人：杨宇翔 联系人：郑舒丽
电话：0755-22626391 传真：0755-82400862
客户服务电话：95511—8 网址：www.pingan.com
（43）齐鲁证券有限公司
注册地址：山东省济南市市中区经七路 86 号
办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号
法定代表人：李玮 联系人：吴阳
电话：0531-68889155 传真：0531-68889752
客户服务电话：95538 网址：www.qlzq.com.cn
（44）上海证券有限责任公司
注册地址：上海市西藏中路 336 号上海证券
办公地址：上海市西藏中路 336 号
法定代表人：郁忠民 联系人：张瑾
电话：021-53519888 传真：021-53519888
客户服务电话：4008918918、021-962518 网址：www.962518.com
（45）申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海市常熟路 171 号
办公地址：上海市常熟路 171 号
法定代表人：丁国荣 联系人：邓寒冰
电话：021-54033888 传真：021-54035333
客户服务电话：021—95523 网址：www.sywg.com.cn
（46）天风证券有限责任公司
注册地址：中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼
办公地址：中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼
法定代表人：余磊 联系人：翟璟
电话：027-87618882 传真：027-87618863
客服电话：028-86711410 网址：www.tfzq.com
（47）天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701
办公地址：北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 B 座 4 层
法定代表人：林义相 联系人：林爽
电话：010-66045608 传真：010-66045500
客户服务电话：010-66045678 网址：www.txsec.com
（48）天源证券经纪有限公司
注册地址：西宁市城中区西大街 11 号
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办公地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦 18 楼
法定代表人：林小明 联系人：关键
电话：0755-33331188-8805 传真：0755-33329815
客户服务电话：400-65432-18 网址：www.tyzq.com.cn
（49）西藏同信证券有限责任公司
注册地址：拉萨市北京中路 101 号
办公地址：上海市永和路 118 弄东方企业园 24 号
法定代表人：贾绍君 联系人：徐晌斐
电话：021-36531494 传真：021-36533017
客户服务电话：400-8811-177 网址：www.xzsec.com
（50）日信证券有限责任公司
注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路 18 号
办公地址：呼和浩特市新城区锡林南路 18 号
法定代表人：孔佑杰 联系人：冯杰
电话：010-83991743 传真：010-66412537
客户服务电话：010-83991888 网址：www.rxzq.com.cn
（51）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层
办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层
法定代表人：宫少林 联系人：林生迎
电话：0755-82960223 传真：0755-82943121
客户服务电话：95565 或 400-8888-111 网址：www.newone.com.cn
（52）中国民族证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层
办公地址：北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层
法定代表人：赵大建 联系人：姜建平
电话：010-59355543 传真：010-66553791
客户服务电话：40088-95618 网址：www.e5618.com
（53）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人：顾伟国 联系人：郭丽
电话：010-66568888 传真：010-66568990
客户服务电话：4008-888-888 网址：www.chinastock.com.cn
（54）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
长信中证中央企业 100 指数证券投资基金更新的招募说明书摘要
办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人：王常青 联系人：权唐
电话：010-85130588 传真：010-65182261
客户服务电话：400-8888-108 网址：www.csc108.com
（55）中信证券（浙江）有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层
法定代表人：沈强 联系人：丁思聪
电话：0571-85776115 传真：0571-87112510
客户服务电话：057196598 网址：www.bigsun.com.cn
（56）中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人：王东明 联系人：陈忠
电话：010-60838888 传真：010-60833739
客户服务电话：95558 网址：www.citics.com
（57）中山证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层
办公地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层
法定代表人：吴永良 联系人：刘军
电话：0755-83734659 传真：0755-82960582
客户服务电话：4001022011 网址：www.zszq.com.cn
（二）与本基金有关的注册登记机构、律师事务所、会计师事务所信息：
信息类型 注册登记机构 律师事务所 会计师事务所
中国证券登记结算有限 毕马威华振会计师事
名称 上海源泰律师事务所
责任公司 务所
北京市西城区太平桥大 上海市浦东南路 256 号 北京东长安街 1 号东方
注册地址
街 17 号 华夏银行大厦 1405 室 广场东 2 座 8 层
北京市西城区太平桥大 上海市浦东南路 256 号 上海南京西路 1266 号
办公地址
街 17 号 华夏银行大厦 1405 室 恒隆广场 50 楼
法定代表人 陈耀先 廖海（负责人） 萧伟强
联系电话 010-59378839 021-51150298 021-22122888
传真 010-59378907 021-51150398 021-62881889
彭成初（王国蓓、黄小
联系人 朱立元 梁丽金、刘佳
熠为经办注册会计师）
长信中证中央企业 100 指数证券投资基金更新的招募说明书摘要
四、基金的名称
长信中证中央企业 100 指数证券投资基金（LOF）
五、基金的类型
上市契约型开放式
六、基金的投资目标
本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理
手段，追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间跟踪偏离度和跟踪误差的
最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%，以
实现对标的指数的有效跟踪。
七、基金的投资范围
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，主要包括中证中央企业 100
指数的成份股及其备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、现金或者到
期日在一年以内的政府债券等。
本基金投资于股票资产的比例占基金资产的 90%-95%，其中，中证中央企业
100 指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的 90%。本基金投
资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。
此外，本基金还可以投资于经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融
工具，待指数衍生金融产品推出以后，基金管理人可以履行适当程序使本基金运
用衍生金融产品进行风险管理。
八、基金的投资策略
本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在中证中央
企业 100 指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权
重的变化进行相应的调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金
的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情
长信中证中央企业 100 指数证券投资基金更新的招募说明书摘要
况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管
理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，使跟踪误差控制在限定的范围之
内。
1、资产配置策略
为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金将以不低于基金资产净值 90%
的资产投资于中证中央企业 100 指数成份股和备选成份股。原则上本基金将采用
指数完全复制法，按指数编制方法中计算出的标的指数成份股权重构建组合。少
数特殊情况下本基金将选择其它股票或股票组合对标的指数中的股票加以替换，
以保证对标的指数的有效跟踪。这些情况包括但不限于以下情形：
（1）法律法规的限制；
（2）标的指数成份股流动性严重不足，或因受股票停牌的限制等其他市场
因素，使基金管理人无法依指数权重购买某成份股；
（3）本基金资产规模过大导致本基金持有该股票比例过高；
（4）成份股上市公司存在重大虚假陈述等违规行为、或者面临重大的不利
行政处罚或司法诉讼；
（5）预期标的指数的成份股即将调整。
2、股票投资策略
本基金使用完全复制法进行被动式指数化投资，根据中证中央企业 100 指数
的成份股及其编制方法创建一个投资组合，并根据指数的调整对组合进行相应的
调整。
本基金股票投资策略流程如下图所示：
长信中证中央企业 100 指数证券投资基金更新的招募说明书摘要
投资目标的确定
投资组合的构建
投资组合的调整
投资组合的再平衡
投资业绩的评价
图：长信中证中央企业 100 指数基金（LOF）股票投资流程
具体如下：
（1）投资目标的确定
本基金的投资目标为追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的跟
踪误差最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过
4%，以实现对标的指数的有效跟踪。
（2）投资组合的构建
根据本基金投资组合策略流程中构建投资组合的方法，按照中证中央企业
100 指数的权重，构建本基金的股票投资组合。当遇到成份股停牌、流动性不足
等其他市场因素而无法依照指数权重购买某成份股及预期标的指数成份股即将
调整或其他影响指数复制的因素时，本基金可以根据市场判断，对基金资产进行
适当的调整，力争在风险可控的情况下，缩小跟踪误差。
（3）投资组合的调整
为了紧跟目标指数，本基金将制定合理的交易策略，针对投资组合中的股票
出现的一些非交易性场景进行投资组合的维护工作，如分红配股的处理，新股上
市、摘牌、停牌及暂停交易，基金的日常申购与赎回等非交易性场景的日常处理。
A、对基准指数的跟踪调整
a、定期调整
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本基金所构建的指数化投资组合将根据所跟踪的中证中央企业 100 指数对
其成份股的调整而进行相应的跟踪调整。
中证指数委员会定期召开审核会议，根据指数编制规则，决定成份股审核结
果（指数成份股及其权重）。本基金将按照中证中央企业 100 指数对成份股及
其权重的调整方案，在考虑跟踪误差风险的基础上，对股票投资组合进行相应调
整。
b、不定期调整
根据指数编制规则，当中证中央企业 100 指数成份股因增发、送配等股权
变动而需进行成份股权重调整时，本基金将根据中证指数公司在股权变动公告日
次日发布的临时调整决定及其需调整的权重比例，进行相应调整。
调整期间原则上定为：中证指数公司调整决定公布日至该股票除权日之前。
B、限制性调整
a、根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟
踪标的指数。
b、如果因基准指数成份股停牌限制、交易量不足等市场流动性因素，使得
基金管理人无法依照基准指数权重购买某成份股，本基金管理人将视当时市场情
况，综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益，决定部分持有现金或买入相关的替
代性股票。
替代股票的选取主要依照行业、规模相似的前提下，计算需替代的基准指数
成分股票和替代股票历史收益率之间的相关系数。
c、如果预期指数的成份股将会发生调整，本基金管理人将视情况对基金资
产进行前瞻性的调整，以更好地跟踪基准指数。
d、针对我国证券市场新股发行制度的特点，本基金将参与一级市场新股认
购，由此得到的非成份股将在其规定持有期之后的一定时间以内卖出。
e、在其他影响指数复制的情况下，本基金管理人可以根据市场情况，在跟
踪误差最小化的条件下，对基金资产进行适当的调整。
（4）投资组合的再平衡
本基金将定期对投资组合进行业绩评估和分析，根据投资组合拟合目标指数
的情况对样本股投资比例权重的再调整。一方面使得投资组合能够配合目标指数
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调整、保持同步变动，另一方面也减少投资组合相对指数出现系统性偏差。
（5）投资组合的业绩评价
本基金以标的指数为参照基准，对投资组合进行绩效评定，以衡量指数化投
资过程中投资组合的跟踪表现，并通过控制跟踪误差来进行风险管理。
3、债券投资策略
本基金的债券投资基于基金的流动性管理需要，主要选取到期日在一年以内
的政府债券进行配置。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为中证中央企业 100 指数和银行同行业存款的复合
收益率：
中证中央企业 100 指数收益率*95%＋银行同行业存款收益率*5%
如果中证中央企业 100 指数被停止编制及发布或由其他指数替代（单纯更名
除外）、中证中央企业 100 指数供应商停止编辑、计算和公布标的指数价值或停
止对基金管理人的标的指数使用授权、指数编制方法等重大变更导致中证中央企
业 100 指数不宜继续作为业绩比较基准，或者证券市场有其他代表性更强、更适
合投资的指数推出，基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法
权益的原则，依法履行相关程序后变更基金的标的指数和/或业绩比较基准。
十、基金的风险收益特征
本基金为股票型指数基金，属于具有较高预期收益和较高风险特征的证券投
资基金产品。
十一、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 4
月复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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本投资组合报告所载数据截至 2011 年 12 月 31 日（摘自本基金 2011 年第 4
季报报告）。
（一）报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 72,827,650.21 92.50
其中：股票 72,827,650.21 92.50
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3 金融衍生品投资 － －
4 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
－ －
融资产
5 银行存款和结算备付金合计 5,627,258.49 7.15
6 其他各项资产 274,116.93 0.35
7 合计 78,729,025.63 100.00
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
1、报告期末（指数投资）按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采掘业 10,189,477.94 13.05
C 制造业 13,922,355.22 17.83
C0 食品、饮料 127,183.62 0.16
C1 纺织、服装、皮毛 － －
C2 木材、家具 － －
C3 造纸、印刷 － －
C4 石油、化学、塑胶、塑料 202,000.40 0.26
C5 电子 449,494.00 0.58
C6 金属、非金属 4,207,456.59 5.39
C7 机械、设备、仪表 7,216,879.71 9.24
C8 医药、生物制品 1,719,340.90 2.20
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C99 其他制造业 － －
D 电力、煤气及水的生产和供应业 3,539,207.77 4.53
E 建筑业 4,637,941.85 5.94
F 交通运输、仓储业 2,478,923.19 3.17
G 信息技术业 3,712,626.10 4.75
H 批发和零售贸易 757,204.07 0.97
I 金融、保险业 26,111,799.98 33.43
J 房地产业 5,492,316.59 7.03
K 社会服务业 1,536,467.88 1.97
L 传播与文化产业 － －
M 综合类 449,329.62 0.58
合计 72,827,650.21 93.24
2、报告期末（积极投资）按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
1、指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
值比例(%)
1 600036 招商银行 540,614 6,417,088.18 8.22
2 601328 交通银行 1,007,030 4,511,494.40 5.78
3 601088 中国神华 145,536 3,686,426.88 4.72
4 000002 万科A 423,991 3,167,212.77 4.06
5 600030 中信证券 306,071 2,971,949.41 3.81
6 601398 工商银行 671,729 2,848,130.96 3.65
7 601601 中国太保 138,061 2,652,151.81 3.40
8 600050 中国联通 426,800 2,236,432.00 2.86
9 601668 中国建筑 653,059 1,900,401.69 2.43
10 601288 农业银行 670,155 1,755,806.10 2.25
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2、积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明
细
本基金本报告期末未持有积极投资股票
（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明
细
本基金本报告期末未持有债券。
（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明
细
本基金本报告期末未持有权证。
（八）投资组合报告附注
1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或
在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
2、本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库
之外的股票。
3、其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 1,714.57
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5 应收申购款 22,402.36
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 274,116.93
4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
（1）报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。
（2）报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
6、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
2011 年 12 月 31 日及历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基
准收益率比较：
份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
增长率①
准差② 率③ 准差④
2010年03月26日
-0.10% 1.19% -9.21% 1.51% 9.11% -0.32%
-2010年12月31日
2011年01月01日
-22.22% 1.18% -21.01% 1.17% -1.21% 0.01%
-2011年12月31日
自基金合同生效
起至今（2010年03 -22.30% 1.18% -28.28% 1.32% 5.98% -0.14%
月26日-2011年12
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月31日）
自合同生效之日（2010 年 3 月 26 日）至 2011 年 12 月 31 日期间，本基金
份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比：
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
2010-03-26 2010-06-28 2010-09-27 2010-12-29 2011-04-01 2011-07-04 2011-09-29 2011-12-31
长长长长长长长长100指指（LOF） 基基基基
注：1、图示日期为2010年3月26日至2011年12月31日。
2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束
时，本基金的各项投资比例已符合基金合同中关于投资范围、资产配置比例和投
资限制的有关规定：本基金投资于股票资产的比例占基金资产的90%-95%，其中，
中证中央企业100指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的
90%。本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资
产净值的5%。
十三、费用概览
（一）与基金运作有关的费用
1、与基金运作有关费用包括：
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）基金上市费用；
（4）基金财产划拨支付的银行费用；
（5）基金合同生效后的基金信息披露费用；
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（6）基金份额持有人大会费用；
（7）基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
（8）基金的证券交易费用；
（9）依法可以在基金财产中列支的其他费用。
上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，
法律法规另有规定时从其规定。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.75%年费率计提。计
算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理
费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，
顺延至最近可支付日。
（2）基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。计
算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管
费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，
顺延至最近可支付日。
（3）除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规
及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
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3、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金
财产中支付。
4、基金管理费和托管费的调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托
管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒体上刊登公告。
（二）与基金销售有关的费用
1、基金认购费用
基金认购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书
“六、基金的募集”相应部分。
2、申购费用
基金申购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书
“九、基金份额的申购与赎回”相应部分。
3、赎回费用
基金赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书
“九、基金份额的申购与赎回”相应部分。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运
作管理办法》、 证券投资基金销售管理办法》、 证券投资基金信息披露管理办法》
及其它有关法律法规的要求,并结合本基金管理人对基金实施的投资经营活动，
对本基金原招募说明书（《长信中证中央企业 100 指数证券投资基金(LOF)招募说
明书》）进行了更新,主要更新的内容如下：
1、在“三、基金管理人”部分, 主要人员情况中，对董事会成员、监事会
成员、投资决策委员会成员、内部组织结构和员工情况进行了更新；
2、在“四、基金托管人”部分，更新了基金托管人相关业务经营情况的有
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关资料；
3、在“五、相关服务机构”部分，增加和更新了代销机构、律师事务所、
会计师事务所信息；
4、在“十一、基金的投资、十二、基金的业绩”部分，更新了最近一期投
资组合报告的内容和基金的投资业绩；
5、在“二十四、其他应披露的事项”部分，更新了 2011 年 9 月 27 日至 2012
年 3 月 26 日本基金的相关公告事项。
长信基金管理有限责任公司
二〇一二年五月九日
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