长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：长信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于 2023 年 10 月 23
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出 投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长信利鑫债券（LOF）

基金主代码 163003

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 6 月 25 日

报告期末基金份额总额 265,418,162.49 份

投资目标 本基金的投资目标是在严格控制投资风险与追求基金资
产稳定增值的前提下，力争为各级投资者谋求与其风险
公正匹配的投资回报。

投资策略 本基金根据对宏观经济、宏观调控政策走向以及各类资
产市场风险收益特征及其演变趋势的综合分析、比较，
首先采用类属配置策略进行大类资产的配置，在此基础
上，再根据对各类资产风险收益特征的进一步分析预测，
制定各自策略。

业绩比较基准 中债综合指数

风险收益特征 本基金为债券型基金，属于较低风险的证券投资基金品
种，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混
合型基金和股票型基金。

基金管理人 长信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 长信利鑫债券(LOF)A 长信利鑫债券(LOF)C

下属分级基金的场内简称 - 长信利鑫 LOF

下属分级基金的交易代码 163008 163003

报告期末下属分级基金的份额总额 255,163,322.57 份 10,254,839.92 份


注：表中的合同生效日为基金转型起始日，本基金的合同生效日为 2011 年 6 月 24 日。长信利鑫
分级债券型证券投资基金根据《基金合同》的有关规定，《基金合同》生效后 5 年分级运作期届满
进行转换，转换基准日为 2016 年 6 月 24 日，转换日日终，长信利鑫分级债 A、长信利鑫分级债 B
按照各自的基金份额净值转换成长信利鑫债券（LOF）份额。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）

长信利鑫债券(LOF)A 长信利鑫债券(LOF)C

1.本期已实现收益 -3,881,176.27 -163,646.20

2.本期利润 -1,234,139.26 -60,553.92

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0046 -0.0057

4.期末基金资产净值 155,992,686.80 6,219,443.92

5.期末基金份额净值 0.6113 0.6065

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长信利鑫债券(LOF)A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 收益率③

④

过去三个月 -0.88% 0.25% 0.68% 0.04% -1.56% 0.21%

过去六个月 -1.21% 0.26% 2.36% 0.04% -3.57% 0.22%

过去一年 -0.54% 0.27% 3.31% 0.05% -3.85% 0.22%

过去三年 0.99% 0.28% 13.60% 0.05% -12.61% 0.23%

过去五年 12.15% 0.24% 24.05% 0.06% -11.90% 0.18%

自份额增加

19.40% 0.21% 31.29% 0.06% -11.89% 0.15%
日起至今

长信利鑫债券(LOF)C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 -0.95% 0.25% 0.68% 0.04% -1.63% 0.21%

过去六个月 -1.38% 0.26% 2.36% 0.04% -3.74% 0.22%

过去一年 -0.87% 0.27% 3.31% 0.05% -4.18% 0.22%

过去三年 -0.04% 0.28% 13.60% 0.05% -13.64% 0.23%

过去五年 10.26% 0.24% 24.05% 0.06% -13.79% 0.18%

自基金合同

17.52% 0.20% 31.69% 0.07% -14.17% 0.13%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、基金管理人自 2017 年 1 月 9 日起对长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）进行份额分类，
原有基金份额为 C 类份额，增设 A 类份额。

2、本基金转型起始日为 2016 年 6 月 25 日，长信利鑫债券（LOF）A 图示日期为 2017 年 1 月
9 日（份额增加日）至 2023 年 9 月 30 日，长信利鑫债券（LOF）C 图示日期为 2016 年 6 月 25 日
至 2023 年 9 月 30 日。

3、按基金合同规定，本基金自合同生效日起 6 个月内为建仓期，本基金基金合同生效日为
2011 年 6 月 24 日，转型起始日为 2016 年 6 月 25 日，转型后的投资范围及投资比例与转型前一
致，转型后本基金的各项投资比例符合基金合同约定的各项投资范围及比例要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 期限 年限 说明

任职日期 离任日期

长信纯债壹号 高级工商管理硕士，上海财经大学 EMBA
债券型证券投 毕业，具有基金从业资格，中国国籍。曾
资基金、长信 任湖北证券公司交易一部交易员、长江证
利鑫债券型证2011 年 6 券有限责任公司资产管理事业部主管、债
张文琍 券 投 资 基 金 月 24 日 - 29 年 券事业总部投资部经理、固定收益总部交
(LOF)、长信富 易部经理。2004 年 9 月加入长信基金管
平纯债一年定 理有限责任公司，历任长信利息收益开放
期开放债券型 式证券投资基金交易员、基金经理助理、
证 券 投 资 基 固定收益部副总监、固定收益部总监、长


金、长信稳益 信中短债证券投资基金、长信利息收益开
纯债债券型证 放式证券投资基金、长信长金通货币市场
券投资基金、 基金、长信富民纯债一年定期开放债券型
长信富海纯债 证券投资 基金和长 信稳势纯 债债券型证
一年定期开放 券投资基金的基金经理。现任固收多策略
债券型证券投 部副总监、长信纯债壹号债券型证券投资
资基金和长信 基金、长信利鑫债券型证券投资基金
富全纯债一年 (LOF)、长信富平纯债一年定期开放债券
定期开放债券 型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证
型证券投资基 券投资基金、长信富海纯债一年定期开放
金 的 基 金 经 债券型证 券投资基 金和长信 富全纯债一
理、固收多策 年定期开 放债券型 证券投资 基金的基金
略部副总监 经理。

注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更基金经理的日期根据对外披露的公告日期填写；

2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未发现异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

进入三季度，受经济数据及央行调整政策利率影响，债券收益率开始下行；8 月后债券收益
率逐步反弹，央行超预期降息后资金面也由偏宽逐步收敛。

三季度，我们根据市场变化相应调整策略，选择相对灵活的久期，组合保持平稳。

从经济基本面来看，多项政策出台有助于促进消费潜力释放、地产销售企稳，拉动经济逐步回升。从货币政策来看，稳增长压力下预计仍然保持偏宽松的基调，但汇率贬值压力较大，对国内货币政策宽松的约束也较强。向后看，债券市场进入重要观察期。

我们将继续秉承谨慎原则，加强组合的流动性管理，加大对信用风险的审慎判断。适度调整组合久期，密切关注经济走势和政策动向，紧跟组合规模变动进行资产配置，争取在流动安全的前提下，为投资者获取更好的收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2023 年 9 月 30 日，长信利鑫债券(LOF)A 基金份额净值为 0.6113 元，份额累计净值为
1.1333 元，本报告期内长信利鑫债券(LOF)A 净值增长率为-0.88%；长信利鑫债券(LOF)C 基金份
额净值为 0.6065 元，份额累计净值为 1.1125 元，本报告期内长信利鑫债券(LOF)C 净值增长率为
-0.95%，同期业绩比较基准收益率为 0.68%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 149,340,362.48 91.71

其中：债券 149,340,362.48 91.71

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 12,004,588.02 7.37

其中：买断式回购的买 入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 1,485,215.10 0.91


8 其他资产 14,032.35 0.01

9 合计 162,844,197.95 100.00

注：本基金本报告期末未通过港股通交易机制投资港股。本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 10,010,371.58 6.17

其中：政策性金融债 10,010,371.58 6.17

4 企业债券 2,081,442.62 1.28

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 137,248,548.28 84.61

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 149,340,362.48 92.06

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 230411 23 农发 11 100,000 10,010,371.58 6.17

2 127044 蒙娜转债 75,210 8,273,161.82 5.10

3 127025 冀东转债 61,498 6,556,217.54 4.04

4 110076 华海转债 41,940 4,646,946.25 2.86

5 113648 巨星转债 35,200 4,639,680.18 2.86

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体浙江台华新材料股份有限公司于 2022 年 10
月 28 日收到上海证券交易所《关于对浙江台华新材料股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定》（〔2022〕157 号，经查，浙江台华新材料股份有限公司多期定期 报告现金流量表的数据统计、项目列报均不准确，影响科目较多，导致公司多期定期报告披露的财务数据与实际情况不符，反映出公司财务管理存在缺陷。违反了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务
报告的一般规定》《上海证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》第 1.4 条、第 2.1 条、第 2.5
条和《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》第 2.1.1 条、第 2.1.4 条等有关规定。综
上，上海交易所决定对对浙江台华新材料股份有限公司和时任董事长施清岛、时任总经理沈卫锋、时任财务总监李增华予以通报批评。

报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体山鹰国际控股股份公司于 2023 年 7 月 13 日
公告收到安徽证监局出具的关于对山鹰国际控股股份公司采取责令改正 措施并对许云采取出具警示函措施的决定（〔2023〕21 号）及《关于对山鹰国际控股股份公司、 严大林采取出具警示函措
施的决定》（〔2023〕21 号），经查，山鹰国际控股股份公司存在固定资产减值准备计提不审慎、商誉减值准备计提不审慎的问题。综上，根据《上市公司现场检查规则》第二十一条、《上市公司信息披露管理办法》第五十二条的相关规定，安徽证监局决定对山鹰国 际控股股份公司采取责令改正的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。

对如上证券投资决策程序的说明：公司研究部门按照内部研究工作 规范对该证券进行分析后将其列入基金投资对象备选库。在此基础上本基金的基金经理根据具体 市场情况独立作出投资决策。该事件发生后，本基金管理人对该证券的发行主体进行了进一步了 解与分析，认为此事件未对该证券投资价值判断产生重大的实质性影响。本基金投资于该证券的 投资决策过程符合制度规定的投资权限范围与投资决策程序。

报告期内本基金投资的前十名证券中其余的发行主体未出现被监管 部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 10,711.05

2 应收证券清算款 3,200.00

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 121.30

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 14,032.35

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 127044 蒙娜转债 8,273,161.82 5.10

2 127025 冀东转债 6,556,217.54 4.04

3 110076 华海转债 4,646,946.25 2.86

4 113648 巨星转债 4,639,680.18 2.86

5 113638 台 21 转债 3,979,900.06 2.45

6 127049 希望转 2 3,825,568.08 2.36

7 123107 温氏转债 3,228,619.45 1.99

8 110047 山鹰转债 2,841,497.07 1.75

9 127030 盛虹转债 2,314,857.31 1.43


10 128121 宏川转债 1,275,788.59 0.79

11 113621 彤程转债 695,217.81 0.43

12 123174 精锻转债 693,699.59 0.43

13 127038 国微转债 682,193.01 0.42

14 118019 金盘转债 664,732.19 0.41

15 113061 拓普转债 661,596.30 0.41

16 118009 华锐转债 658,992.47 0.41

17 127079 华亚转债 657,222.28 0.41

18 128132 交建转债 649,963.01 0.40

19 111008 沿浦转债 649,809.73 0.40

20 123071 天能转债 645,630.82 0.40

21 118017 深科转债 644,195.89 0.40

22 123121 帝尔转债 639,074.66 0.39

23 113530 大丰转债 636,500.68 0.39

24 127039 北港转债 635,930.14 0.39

25 123085 万顺转 2 631,521.92 0.39

26 110075 南航转债 631,507.95 0.39

27 127082 亚科转债 629,768.02 0.39

28 118033 华特转债 626,187.81 0.39

29 113563 柳药转债 626,141.10 0.39

30 113060 浙 22 转债 625,427.81 0.39

31 111005 富春转债 623,747.95 0.38

32 127007 湖广转债 622,532.19 0.38

33 128134 鸿路转债 620,762.33 0.38

34 127070 大中转债 620,346.58 0.38

35 118013 道通转债 619,565.75 0.38

36 110088 淮 22 转债 618,293.15 0.38

37 113639 华正转债 617,795.89 0.38

38 110062 烽火转债 617,680.82 0.38

39 113632 鹤 21 转债 616,942.47 0.38

40 113654 永 02 转债 616,654.25 0.38

41 123048 应急转债 616,510.27 0.38

42 123119 康泰转 2 614,454.79 0.38

43 123149 通裕转债 613,914.38 0.38

44 128090 汽模转 2 612,269.86 0.38

45 118014 高测转债 611,878.77 0.38

46 111000 起帆转债 611,474.66 0.38

47 113600 新星转债 611,155.48 0.38

48 127043 川恒转债 610,808.91 0.38

49 113602 景 20 转债 610,374.66 0.38

50 123172 漱玉转债 609,003.42 0.38

51 113051 节能转债 607,520.68 0.37


52 113643 风语转债 607,241.10 0.37

53 123143 胜蓝转债 607,109.86 0.37

54 123169 正海转债 606,483.84 0.37

55 113637 华翔转债 606,160.82 0.37

56 113667 春 23 转债 604,450.96 0.37

57 127076 中宠转 2 602,447.40 0.37

58 123120 隆华转债 601,718.79 0.37

59 113651 松霖转债 599,250.00 0.37

60 113655 欧 22 转债 599,062.33 0.37

61 118024 冠宇转债 598,974.38 0.37

62 113647 禾丰转债 598,837.67 0.37

63 128142 新乳转债 598,745.21 0.37

64 123090 三诺转债 598,162.33 0.37

65 113636 甬金转债 592,550.00 0.37

66 110085 通 22 转债 592,510.00 0.37

67 118011 银微转债 591,435.21 0.36

68 128109 楚江转债 589,156.16 0.36

69 113623 凤 21 转债 588,928.77 0.36

70 118025 奕瑞转债 588,849.59 0.36

71 123129 锦鸡转债 588,526.44 0.36

72 113062 常银转债 588,520.14 0.36

73 113659 莱克转债 587,807.26 0.36

74 110093 神马转债 587,786.16 0.36

75 127045 牧原转债 587,603.29 0.36

76 113627 太平转债 586,954.79 0.36

77 113045 环旭转债 584,537.40 0.36

78 113609 永安转债 584,408.22 0.36

79 123168 惠云转债 584,067.67 0.36

80 123142 申昊转债 583,679.45 0.36

81 113021 中信转债 582,449.45 0.36

82 110079 杭银转债 581,980.68 0.36

83 123179 立高转债 580,383.84 0.36

84 110067 华安转债 579,729.73 0.36

85 123082 北陆转债 578,541.75 0.36

86 118029 富淼转债 578,535.62 0.36

87 128097 奥佳转债 577,783.56 0.36

88 127046 百润转债 577,521.92 0.36

89 127062 垒知转债 577,521.78 0.36

90 110092 三房转债 575,031.10 0.35

91 113532 海环转债 573,690.14 0.35

92 127055 精装转债 572,760.96 0.35

93 123144 裕兴转债 572,147.95 0.35


94 113644 艾迪转债 570,126.03 0.35

95 127040 国泰转债 569,765.48 0.35

96 110082 宏发转债 569,702.05 0.35

97 127026 超声转债 568,827.17 0.35

98 113050 南银转债 568,578.49 0.35

99 128144 利民转债 568,576.16 0.35

100 113618 美诺转债 568,349.32 0.35

101 113610 灵康转债 568,135.58 0.35

102 127016 鲁泰转债 565,326.71 0.35

103 113059 福莱转债 564,134.25 0.35

104 123165 回天转债 563,014.52 0.35

105 123010 博世转债 562,128.77 0.35

106 127077 华宏转债 561,496.16 0.35

107 127042 嘉美转债 561,430.82 0.35

108 113657 再 22 转债 560,810.96 0.35

109 110073 国投转债 560,254.93 0.35

110 113665 汇通转债 558,103.42 0.34

111 110087 天业转债 553,038.36 0.34

112 111009 盛泰转债 550,728.36 0.34

113 127068 顺博转债 547,528.77 0.34

114 128037 岩土转债 545,533.56 0.34

115 113054 绿动转债 542,005.62 0.33

116 127075 百川转 2 541,790.82 0.33

117 127034 绿茵转债 540,037.67 0.33

118 113033 利群转债 536,508.22 0.33

119 123175 百畅转债 533,887.15 0.33

120 113601 塞力转债 530,573.97 0.33

121 127035 濮耐转债 530,494.85 0.33

122 113056 重银转债 519,041.64 0.32

123 113065 齐鲁转债 514,270.68 0.32

124 113605 大参转债 506,897.88 0.31

125 123146 中环转 2 451,771.70 0.28

126 113516 苏农转债 445,643.38 0.27

127 128123 国光转债 405,906.34 0.25

128 123151 康医转债 393,408.86 0.24

129 123163 金沃转债 392,998.24 0.24

130 118012 微芯转债 376,367.18 0.23

131 127052 西子转债 374,763.33 0.23

132 113646 永吉转债 350,690.75 0.22

133 123161 强联转债 350,262.27 0.22

134 123178 花园转债 338,110.90 0.21

135 128056 今飞转债 332,966.78 0.21


136 113561 正裕转债 321,077.47 0.20

137 113526 联泰转债 318,625.62 0.20

138 128143 锋龙转债 313,499.04 0.19

139 113606 荣泰转债 311,838.18 0.19

140 123157 科蓝转债 311,070.14 0.19

141 113566 翔港转债 306,695.55 0.19

142 110070 凌钢转债 302,524.18 0.19

143 113662 豪能转债 300,034.59 0.18

144 113030 东风转债 298,684.59 0.18

145 127081 中旗转债 292,748.49 0.18

146 128071 合兴转债 291,528.70 0.18

147 127059 永东转 2 289,303.63 0.18

148 123159 崧盛转债 289,085.96 0.18

149 113640 苏利转债 279,046.30 0.17

150 132026 G 三峡 EB2 274,465.51 0.17

151 123108 乐普转 2 216,749.58 0.13

152 123171 共同转债 60,439.16 0.04

153 127060 湘佳转债 51,467.84 0.03

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 长信利鑫债券(LOF)A 长信利鑫债券(LOF)C

报告期期初基金份额总额 296,361,763.17 11,062,051.48

报告期期间基金总申购份额 35,352.99 339,130.67

减:报告期期间基金总赎回份额 41,233,793.59 1,146,342.23

报告期期间基金拆分 变动份额（份 额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 255,163,322.57 10,254,839.92

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投 持有基金

资 份额比例

者 序号 达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比（%）
类 超过 20% 份额 份额 份额

别 的时间区

间

机 2023 年 7

构 1 月1日至9122,497,555.01 0.00 16,000,000.00106,497,555.01 40.12
月 30 日

产品特有风险

1、基金净值大幅波动的风险
单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回，可能会影响基金投资的持续性和稳定性，增加变现成本。同时，按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。
2、赎回申请延期办理的风险
单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件，导致同期中小投资者小额赎回面临部分延期办理的情况。
3、基金投资策略难以实现的风险
单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后，可能引起基金资产总净值显著降低，从而使基金在投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立基金的文件；

2、《长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)基金合同》；

3、《长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》；

4、《长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)托管协议》；

5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿；

6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。

9.2 存放地点

基金管理人的办公场所。
9.3 查阅方式

长信基金管理有限责任公司网站：https://www.cxfund.com.cn。

长信基金管理有限责任公司
2023 年 10 月 25 日
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