中欧货币市场基金2016年第1季度报告
中欧货币市场基金
2016年第1季度报告
2016年03月31日
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2016年04月21日
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中欧货币市场基金2016年第1季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年4月18日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至2016年3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中欧货币
基金主代码 166014
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年12月12日
报告期末基金份额总额 16,007,225,139.92份
在力争基金资产安全性和较高流动性的基础
投资目标
上,追求超越业绩比较基准的稳定收益。
本基金根据对短期利率变动的预测,采用投资
组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略,
投资策略 利用定性分析和定量分析方法,通过对短期金
融工具的积极投资,在控制风险和保证流动性
的基础上,力争获得稳定的当期收益。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率(税后)
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中
风险收益特征 的低风险品种,其预期收益和风险均低于债券
型基金、混合型基金及股票型基金。
基金管理人 中欧基金管理有限公司
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基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中欧货币A 中欧货币B
下属分级基金的场内简称 中欧货A 中欧货B
下属分级基金的交易代码 166014 166015
报告期末下属分级基金的份额总额 107,288,043.55份 15,899,937,096.37份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2016年01月01日-2016年03月31日)
主要财务指标
中欧货币A 中欧货币B
1.本期已实现收益 688,337.20 134,395,095.13
2.本期利润 688,337.20 134,395,095.13
3.期末基金资产净值 107,288,043.55 15,899,937,096.37
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场
基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额
相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、中欧货币A
业绩比
净值收 业绩比较基
净值收 较基准
阶段 益率标 准收益率标 ①-③ ②-④
益率① 收益率
准差② 准差④
③
0.6498 0.0011 0.3371 0.3127 0.0011
过去三个月 0.0000%
% % % % %
注:本基金收益分配按日结转份额。
2、中欧货币B
净值收 净值收 业绩比 业绩比较基
阶段 ①-③ ②-④
益率① 益率标 较基准 准收益率标
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准差② 收益率 准差④
③
0.7098 0.0011 0.3371 0.3727 0.0011
过去三个月 0.0000%
% % % % %
注:本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
中欧货币A
基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2012年12月12日-2016年03月31日)
14%
13%
12%
11%
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
2012-12-12 2013-05-29 2013-11-13 2014-04-30 2014-10-15 2015-04-01 2015-10-14 2016-03-31
中欧货币A 业绩比较基准
中欧货币B
基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2012年12月12日-2016年03月31日)
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14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
2012-12-12 2013-05-29 2013-11-13 2014-04-30 2014-10-15 2015-04-01 2015-10-14 2016-03-31
中欧货币B 业绩比较基准
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限 证券从
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 业年限
历任长江养老保险股份有
限公司投资助理、上海烟
草(年金计划)平衡配置
组合投资经理,上海海通
证券资产管理有限公司海
通季季红、海通海蓝宝益、
海通海蓝宝银、海通月月
鑫、海通季季鑫、海通半
基金经 2014年11月
孙甜 - 6年 年鑫、海通年年鑫投资经
理 18日
理。2014年8月加入中欧基
金管理有限公司,曾任投
资经理、中欧信用增利分
级债券型证券投资基金基
金经理、中欧稳健收益债
券型证券投资基金基金经
理,现任中欧货币市场基
金基金经理,中欧睿达定
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期开放混合型发起式证券
投资基金基金经理,中欧
纯债添利分级债券型证券
投资基金基金经理,中欧
琪和灵活配置混合型证券
投资基金基金经理,中欧
滚钱宝发起式货币市场基
金基金经理,中欧成长优
选回报灵活配置混合型发
起式证券投资基金基金经
理,中欧瑾泉灵活配置混
合型证券投资基金基金经
理,中欧瑾源灵活配置混
合型证券投资基金基金经
理,中欧睿尚定期开放混
合型发起式证券投资基金
基金经理,中欧瑾通灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理,中欧琪丰灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理,中欧天禧纯债
债券型证券投资基金基金
经理。
注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日
起即任职,则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取
信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,
基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
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4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
及公司内部相关制度等规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格
把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合
之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况,且不存在其他可能导
致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
一季度以来,伴随着稳增长政策的贯彻落实和房地产销售向新开工方面的传导,宏
观经济企稳态势明显,大宗品价格反弹明显、PPI出现了2014年以来的首次环比正增长,
通胀预期显著回升。由于经济企稳短期无法证伪,债券收益率面临上行压力,十年前国
债收益率震荡上行。资金面上,除季末和春节前后外,整个一季度资金总体保持松紧适
度的状态,但波动率显著增大。
报告期内,本基金保持组合流动性的基础上,继续配置收益相对较高的并具有较高
流动性的债券,并在流动性冲击时点增加对存单的投资。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,A类份额净值收益率为0.6498%,同期业绩比较基准收益率为0.3371%;
B类份额净值收益率为0.7098%,同期业绩比较基准收益率为0.3371%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的比
序号 项目 金额(元)
例(%)
1 固定收益投资 13,015,630,895.18 73.97
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其中:债券 13,015,630,895.18 73.97
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 299,500,889.25 1.70
其中:买断式回购的买入返售金
- -
融资产
3 银行存款和结算备付金合计 4,201,764,902.58 23.88
4 其他资产 78,545,465.85 0.45
5 合计 17,595,442,152.86 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 9.06
其中:买断式回购融资 -
2 报告期末债券回购融资余额 1,548,997,161.50 9.68
其中:买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产
净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 89
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 122
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 75
报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资
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产净值的比例(%) 产净值的比例(%)
1 30天以内 9.68 9.68
其中:剩余存续期超过397天
- -
的浮动利率债
2 30天(含)—60天 9.74 -
其中:剩余存续期超过397天
- -
的浮动利率债
3 60天(含)—90天 37.18 -
其中:剩余存续期超过397天
- -
的浮动利率债
4 90天(含)—180天 28.29 -
其中:剩余存续期超过397天
- -
的浮动利率债
5 180天(含)—397天(含) 24.54 -
其中:剩余存续期超过397天
- -
的浮动利率债
合计 109.43 9.68
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净值比例
序号 债券品种 摊余成本(元)
(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,368,933,933.99 8.55
其中:政策性金融债 1,368,933,933.99 8.55
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 5,382,772,528.15 33.63
6 中期票据 - -
7 同业存单 6,263,924,433.04 39.13
8 其他 - -
9 合计 13,015,630,895.18 81.31
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剩余存续期超过397天的浮动
10 - -
利率债券
注:上表中,附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本包括债券投资成本和
内在应收利息。
5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
债券数量 占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 摊余成本(元)
(张) 值比例(%)
1 111615049 16民生CD049 5,000,000 496,609,872.62 3.10
16厦门农商行
2 111691993 3,000,000 299,335,690.96 1.87
CD014
16广州农村商
3 111691608 3,000,000 298,262,173.49 1.86
业银行CD020
16广州银行
4 111691679 3,000,000 298,239,374.58 1.86
CD020
16九江银行
5 111691654 3,000,000 298,208,203.77 1.86
CD015
6 111617053 16光大CD053 3,000,000 296,142,109.78 1.85
15皖交控
7 011599971 2,000,000 200,360,568.20 1.25
SCP005
8 011699066 16TCL集SCP001 2,000,000 200,157,636.49 1.25
16湖北银行
9 111691645 2,000,000 199,751,493.97 1.25
CD008
16广东南粤银
10 111690558 2,000,000 199,417,073.73 1.25
行CD008
5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.1204%
报告期内偏离度的最低值 0.0446%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0799%
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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 基金计价方法说明。
本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率或商定利率每日
计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.000元。
5.8.2 本报告期内本基金未持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利
率债券。
5.8.3 本基金投资的16中信CD59(11608059)的发行主体,中信银行股份有限公司(以
下简称银行)于2016年1月29日发布公告,中信银行兰州分行发生票据业务风险事件。
经核查,涉及风险金额为人民币9.69亿元。目前,公安机关已立案侦查。银行正积极配
合侦办工作,加强与相关机构协调沟通,最大限度保证资金安全。在上述公告公布后,
本基金管理人对该公司进行了进一步了解和分析,认为上述立案调查不会对16中信
CD059(11608059)的投资价值构成实质性负面影响,因此本基金管理人对该上市公司
的投资判断未发生改变。本基金投资的前十大持仓证券中其余证券的发行主体本报告期
内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.4 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 76,969,152.99
4 应收申购款 1,576,312.86
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 78,545,465.85
5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
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本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合
计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
中欧货币A 中欧货币B
报告期期初基金份额总额 103,224,482.18 13,710,077,745.49
报告期期间基金总申购份额 68,297,332.97 24,329,017,986.74
报告期期间基金总赎回份额 64,233,771.60 22,139,158,635.86
报告期期末基金份额总额 107,288,043.55 15,899,937,096.37
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率
2016年01月05
1 申赎 10,000,000.00 10,000,000.00 -
日
2016年01月19
2 申赎 -98,057,387.86 -98,057,387.86 -
日
2016年01月21 -112,084,052.2 -112,084,052.2
3 申赎 -
日 3 3
2016年02月16
4 申赎 280,000,000.00 280,000,000.00 -
日
2016年02月22
5 申赎 10,000,000.00 10,000,000.00 -
日
2016年03月02 -120,145,110.3 -120,145,110.3
6 申赎 -
日 1 1
2016年03月04
7 申赎 35,000,000.00 35,000,000.00 -
日
2016年03月07
8 申赎 45,000,000.00 45,000,000.00 -
日
2016年03月08
9 申赎 40,000,000.00 40,000,000.00 -
日
10 申赎 2016年03月14 -310,068,336.1 -310,068,336.1 -
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日 0 0
2016年03月17
11 申赎 35,000,000.00 35,000,000.00 -
日
2016年03月18
12 申赎 60,000,000.00 60,000,000.00 -
日
2016年03月22
13 申赎 58,000,000.00 58,000,000.00 -
日
2016年03月31
14 申赎 -25,031,764.50 -25,031,764.50 -
日
-665,386,651.0 -665,386,651.0
合计
0 0
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中欧货币市场基金相关批准文件
2、《中欧货币市场基金基金合同》
3、《中欧货币市场基金托管协议》
4、《中欧货币市场基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告
8.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
9.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅,或在营业时间内至基金管理
人、基金托管人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司:
客户服务中心电话:021-68609700,400-700-9700
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