重要提示
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本基金管理人长盛基金管理有限公司（以下简称"本公司"）的董事会及董事保证同盛证券投资基金（以下简称"本基金"）2006年年度报告（以下简称"本报告"）所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料已经审计，安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告。
本报告会计期间：2006年1月1日至2006年12月31日。
第一章 基金简介
一、基金基本资料
（一）基金名称：同盛证券投资基金
（二）基金简称：基金同盛
（三）交易代码：184699
（四）基金运作方式：契约型封闭式
（五）基金合同生效日：1999年11月5日
（六）报告期末基金份额总额：30亿份
（七）基金合同存续期：1999年11月5日至2014年11月4日，共15年
（八）基金份额上市的证券交易所：深圳证券交易所
（九）基金上市日期：1999年11月26日
二、基金产品说明
（一）投资目标：
本基金属于成长价值复合型基金，主要投资于业绩能够持续高速增长的成长型上市公司和市场价值被低估的价值型上市公司，利用成长型和价值型两种投资方法的复合效果更好地分散和控制风险，实现基金资产的稳定增长。
（二）投资策略
1、资产配置策略
投资决策委员会根据市场发展情况，确定在一段时间内市场发展的总体趋势，并在此基础上确定股票和国债的配置比例以及股票投资中成长型投资和价值型投资的配置比例。当判断后市多头特征明显时，成长型股票最多可增持至股票投资总额的70%，相应地，价值型股票可减持到股票投资总额的30%；反之，当判断后市空头特征明显时，价值型股票最多可增持到股票投资总额的70%，相应地，成长型股票可减持到股票投资总额的30%。
2、股票投资策略：
成长型股票的主要特征是业绩保持高速增长，因此本基金在选择成长型股票进行投资时主要考虑以下几方面：
（1）预期未来几年公司净利润的增长速度高于同行业平均水平；
（2）公司主营业务利润（含与主营业务性质相同或相似的投资收益）占利润总额的比例大于70%；
（3）保持一定净资产收益率的前提下，预期公司未来几年的股本扩张速度高于市场平均水平；
（4）属于ST及低价重组板块，但预期其发展将发生积极变化，从而使公司未来盈利能力有实质性改善；
（5）公司在管理、科研开发、营销网络、对资源或市场的垄断等方面具有优势。
价值型股票的主要特征是市场价值的低估，因此本基金在选择价值型股票进行投资时主要考虑以下几方面：
①相对于公司自身的盈利能力或资产质量，公司账面价值与市场价值之比大于市场平均水平（即市净率小于市场平均水平）；
②公司市盈率低于行业或市场平均水平，但价值被低估并非由于公司基本面情况的不利变化，而是由于某些突发事件或不利传言等短期因素的影响；
③具有隐蔽资产（有形或无形资产）。
根据对上市公司上述若干方面的分析，确定成长型和价值型股票的初选范围，并在此基础上，对每只股票进行个案分析，确定其基本投资价值（成长/价值投资特征）。在投资时，按投资决策委员会确定的成长型投资和价值型投资的配置比例，分别选取成长型特征最明显的股票和价值型特征最明显的股票进行组合投资。
由于我国证券市场发展时间较短，相关数据的数量和可比性均不理想，很难像西方成熟市场运用大量的统计数据对成长型和价值型股票进行严格的定量分析，因此本基金主要运用经验的、定性的标准来对成长型股票和价值型股票进行界定；但在实际操作中，也将会尽可能建立起量化指标体系。
（三）业绩比较基准：无
（四）风险收益特征：无
三、基金管理人
（一）法定名称：长盛基金管理有限公司
（二）信息披露负责人：叶金松
（三）联系电话：010-82255818
（四）传真：010-82255988
（五）电子邮箱：yejs@csfunds.com.cn
四、基金托管人
（一）法定名称：中国银行股份有限公司
（二）信息披露负责人：宁敏
（三）电话：010-66594977
（四）传真：010-66594942
（五）电子邮箱：tgxxpl@bank-of-china.com
五、信息披露
（一）登载本报告正文的管理人互联网网址：http://www.csfunds.com.cn
（二）基金年度报告置备地点：本报告分别置备于基金管理人和基金托管人的办公地址，以及基金上市交易的证券交易所，供公众查阅、复制。
第二章 主要财务指标、基金净值表现和收益分配情况
所述基金业绩指标不包括基金份额持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
一、主要财务指标
序号 主要财务指标 2006年 2005年 2004年
1 基金本期净收益（元） 1,083,942,274.99 -119,870,523.68 11,551,344.52
2 基金份额本期净收益（元/份） 0.3613 -0.0400 0.0039
3 期末可供分配基金份额收益（元/份） 0.2890 -0.0724 -0.0942
4 期末基金资产净值（元） 5,456,992,211.95 2,810,056,756.03 2,717,356,801.26
5 期末基金份额净值（元/份） 1.8190 0.9367 0.9058
6 本期基金份额净值增长率 94.19% 3.41% -11.20%
二、基金净值表现
（一）本基金历史各时间段基金份额净值增长率
阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2）
过去三个月 38.76% 0.0231
过去六个月 41.87% 0.0251
过去一年 94.19% 0.0246
过去三年 78.33% 0.0234
过去五年 80.14% 0.0215
自基金成立起至今 128.14% 0.0207
注：本基金无同期业绩比较基准收益率，无需进行同期业绩比较基准收益率的比较。
（二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况
基金同盛累计份额净值增长率的历史走势图
（1999年11月5日至2006年12月31日）
注：
1、本基金无同期业绩比较基准收益率，无需进行同期业绩比较基准收益率的比较。
2、本基金基金合同未规定建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达基金合同投资组合中规定的各项比例。
3、本基金基金合同中对投资组合的各项比例规定如下：
（1）本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80%,本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%；
（2）本基金持有一家上市公司的股票，不超过基金资产净值的10%；
（3）本基金与由本基金管理人管理的其它基金持有一家上市公司发行证券的总和，不得超过该证券总股本的10%；
（4）本基金遵守中国证监会规定的其它比例限制。
（三）本基金过往三年每年的净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较：
三、过往三年每年的基金收益分配情况
年度 每10份基金份额分红数 备注
2006 0.000元 2005年度未分配收益
2005 0.000元 2004年度未分配收益
2004 0.000元 2003年度未分配收益
合计 0.000元
第三章 管理人报告
第一节 基金管理人及基金经理情况
一、基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6号文件批准，于1999年3月成立，注册资本为人民币10000万元。目前，本公司股东及其出资比例为：国元证券有限责任公司49%、安徽省创新投资有限公司26%、安徽省投资集团有限责任公司25%。截至2006年12月31日，基金管理人共管理四支封闭式基金、五支开放式基金，并于2002年12月，首批取得了社保基金管理资格。
二、基金经理小组简介
郑晓辉，现任本基金基金经理。1976年生。毕业于北京大学光华管理学院，获金融学博士学位。2003年6月加入长盛基金管理有限公司，历任金融工程部研究员、研究发展部研究员、机构理财部基金经理助理、同盛基金经理助理。
丁俊，现任本基金基金经理。1974年生。中国人民银行研究生部国际金融硕士，中国社会科学院政府政策系在读博士。历任中国建设银行浙江省分行国际业务部本外币交易员、经济师；国泰君安证券股份有限公司企业融资部业务经理、高级经理；2003年6月加入长盛基金管理有限公司，历任研究发展部行业研究员、机构理财部基金经理助理。
第二节 报告期内基金运作的遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《基金法》及其各项实施准则、《同盛证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
第三节 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释
一、2006年股市运行特点
2006年宏观经济继续加速增长，投资和出口在宏观调控及人民币升值影响下增速有所回落，但增长依然较快，居民实际收入增长加速，消费保持较快增长势头。经济形势整体表现出健康发展态势，唯流动性泛滥成为其中重要的不和谐因素。
2006年股票市场呈现单边上扬走势，一方面宏观经济持续向好，上市公司利润增长不断超出预期；另一方面股权分置改革、两税合并等制度红利较大的提高了A股的估值水平，两方面因素共同作用使得股票市场的整体投资价值大幅提升，而不断增多的流动性加快和扩大了这个提升的速度和幅度，投资者信心倍增，正反馈效应作用下股指被不断推高。行业表现上来看，上半年，业绩增长预期较快的有色、军工、食品饮料、商业等行业股票表现较好，而下半年，人民币升值受惠较多的银行、地产板块明显受到市场的追捧，"百亿基金"的层出不穷也使得大市值股票的投资价值不断得到市场认可，钢铁、汽车、电力等估值洼地也被迅速填平。
二、2006年本基金操作回顾
2006年，本基金通过精深研究和精细操作，保持了基金净值的稳定增长。截至2006年12月31日，本基金份额净值1.8190元，较上年底上涨94.19%；同期上证指数上涨130.44%，本基金总体净值表现弱于上证指数。
具体操作上，本基金秉承价值投资理念，保持了一贯的稳健投资风格。基于对市场长期看好的判断，一级资产配置上保持了较高的股票仓位。在行业选择上，上半年以"成长性"为投资主线对组合结构进行了积极调整，一季度及时增加了地产、传媒等优质个股的配置，二季度及时增加了对零售、食品饮料等优质个股的配置，同时利用市场整体上扬的有利时机，逐步减持了一些累计涨幅较大的个股。但是由于行情变化较快，同时又受到流动性的影响，在有色金属、军工等板块投资思路的调整上略显迟缓，上半年组合业绩表现相对较差。下半年，组合以"成长性为主，兼顾流动性"作为投资主线，较早的大幅增持了银行、地产等人民币升值受惠板块，对部分成长预期明确、估值较为安全的消费品和先进制造业个股进行了自下而上的增持，同时利用市场整体上扬的有利时机对业绩增长预期不确定的煤炭、港口等股票进行了清理。进入四季度后，随着市场整体估值水平的提升，组合对基本面转好、估值优势明显的钢铁、汽车等板块进行了增持。由于组合结构调整较快，下半年组合业绩相对较好。
第四节 对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望
2007年，我们认为宏观经济将保持惯性增长态势，"三驾马车"中消费增长的不确定性较小，而投资和出口将继续受宏观调控和人民币升值不断加速的制约，增长能否加速存在着不确定性，但从整体来看，GDP增速将不会大幅减慢。国际经济方面，种种数据显示美国经济可能于07年实现软着陆，而日本和欧盟经济正处于强劲恢复阶段，07年世界经济增长可能会超出预期。
证券市场方面，我们将坚定中长期看好中国股票市场的信心，其根源主要来源于中国国际竞争力的提高。具体在于：1、经济基本面的增长依然强劲，上市公司的业绩增长存在超预期的可能；2、流动性充裕情况下带来的低利率环境不会发生根本性改变；3、股权激励、新会计准则推行以及税收环境的改善将不断增加A股上市公司的透明度和国际可比性。这些都将提高市场的整体投资价值。短期来看，市场经过快速上涨之后，整体估值风险不断集聚，资金推动特征已经比较明显，估值水平的整体提高需要业绩的增长来夯实基础，市场的震荡可能会加剧。
行业选择方面，我们认为"成长性"以前是、现在是将来也会是中国股票市场的投资主线，上市公司业绩持续增长应该是投资收益的本源，不断寻找业绩增长超出预期的公司是我们获得超额收益的根本手段。我们认为，中国国际竞争力的提高一方面来源于"人口红利"，另一方面更来源于制度环境的改善。消费行业和先进制造业是最受益于这两个因素的行业，值得我们长期看好。具体来看，2007年我们继续看好银行地产、装备制造、食品饮料、商业零售等板块，这些行业中业绩能够稳定增长的公司将是我们主要的投资方向。基于市场可能波动加大的判断，我们将把个股"安全边际"的研究进一步精细化，同时将其更加严格的贯穿于组合结构调整的过程中。因此，部分被市场低估、基本面在转好的行业也值得我们重点关注。
第五节 基金内部监察稽核报告
基金内部监察稽核工作主要由监察稽核部工作人员通过采用各种工作方法和步骤对基金投资运作各环节的具体情况进行独立检查。在本报告期内，监察稽核工作的原则是"以实现企业核心价值为轴心、以防范不当利益输送为目标、以实现内控三个目的为基点、以独立监管跟踪修正为方法开展监察稽核工作。"公司监察稽核部以内部控制制度为依据，及时协调并解决各种问题，并通过对有关部门及业务的监察稽核对相关制度流程加以补充、修改和完善，从而增强了制度的操作性及岗位人员责任的明晰性。
一、进一步完善了公司内部控制制度
完善适用、适时的内部控制制度，是公司各项业务规范、有序运转的基本前提。2006年根据法律法规的新要求及业务发展的需要，公司对内部控制制度进行了完善与更新。
二、梳理与投资运作有关的法律、法规及公司规定，全面掌控公司及基金运作的风险点
全面、清晰掌控公司及基金投资运作的风险点，是保证基金规范运作的基本前提。为此，我们全面梳理与投资运作相关的法律、法规、基金合同及公司规定，分别从法规限制、合同限制、公司制度限制三个层面完善风险控制要素，明确风险点并标识各风险点所采用的控制工具与控制方法，使得对各风险点的监控真正落到实处。
三、运用风险监控系统，提升风险监控的准确性及效率
监察稽核部运用投资风险管理信息系统中的风险监控组合管理功能，实现对各基金（组合）投资运作过程合法合规性的及时监控。为提升风险监控的准确性及效率，监察稽核部定期复核指标设置的正确性与及时性。
四、采用定期与不定期相结合的专项稽核方式，检查制度执行情况，规范业务运转工作流程
公司内部控制制度的切实执行，是公司各项业务规范、有序运转的重要保证。2006年，我们采用定期与不定期相结合的专项稽核方式，检查公司内控制度执行情况。所作的专项稽核包括投资交易、基金销售、投资研究、投资管理、信息系统、投资决策等各个环节。
本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合规合法，保障了基金份额持有人的利益。
第四章 托管人报告
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在对同盛证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管合同的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管合同的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
中国银行股份有限公司
2007年3月28日
第五章 审计报告
安永华明会计师事务所注册会计师张小东、李欣于2007年3月23日对本基金2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和基金净值变动出具了安永华明（2007）审字第60468668_A04号无保留意见的审计报告。
第六章 财务会计报告
第一节：基金会计报表（经审计）
一、资产负债表
同盛证券投资基金资产负债表
单位：人民币元
项目 2006年12月31日 2005年12月31日
资产
银行存款 398,882,294.23 292,286,294.19
清算备付金 17,483,970.34 1,832,115.82
交易保证金 505,082.40 965,453.60
应收证券清算款 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
应收利息 11,153,451.23 9,558,704.23
其他应收款 0.00 0.00
股票投资市值 4,328,939,962.23 1,960,319,172.28
　其中：股票投资成本 2,738,237,192.04 1,933,724,773.73
债券投资市值 1,106,184,384.52 589,470,504.19
　其中：债券投资成本 1,106,750,134.41 588,921,063.37
权证投资市值 0.00 0.00
其中：权证投资成本 0.00 0.00
买入返售证券 0.00 0.00
待摊费用 0.00 0.00
其他资产 0.00 0.00
资产总计 5,863,149,144.95 2,854,432,244.31
负债及持有人权益
负债
应付证券清算款 391,571,112.17 37,203,085.25
应付管理人报酬 6,368,178.48 3,461,907.45
应付托管费 1,061,363.09 576,984.59
应付佣金 5,035,211.60 1,058,443.33
应付利息 0.00 0.00
应付收益 0.00 0.00
应交税金 0.00 0.00
其他应付款 2,026,067.66 1,980,067.66
卖出回购证券款 0.00 0.00
短期借款 0.00 0.00
预提费用 95,000.00 95,000.00
其他负债 0.00 0.00
负债合计 406,156,933.00 44,375,488.28
持有人权益
实收基金 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
未实现利得 1,590,137,020.30 27,143,839.37
未分配收益 866,855,191.65 -217,087,083.34
持有人权益合计 5,456,992,211.95 2,810,056,756.03
负债及持有人权益总计 5,863,149,144.95 2,854,432,244.31
基金份额净值（元/份） 1.8190 0.9367
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
二、经营业绩表及收益分配表
同盛证券投资基金经营业绩表
单位：人民币元
项目 2006年度 2005年度
收入 1,152,643,923.03 -71,870,632.24
股票差价收入 1,057,616,033.73 -156,592,211.80
债券差价收入 -3,196,434.99 2,210,150.04
权证差价收入 21,214,568.71 17,823,804.75
债券利息收入 21,872,674.39 18,747,732.09
存款利息收入 1,832,086.78 3,090,284.91
股利收入 53,304,137.41 42,818,186.59
买入返售证券收入 0.00 17,985.00
其他收入 857.00 13,436.18
费用 68,701,648.04 47,999,891.44
基金管理人报酬 55,074,118.38 40,600,068.26
基金托管费 9,179,019.81 6,766,678.11
卖出回购证券支出 3,955,774.31 181,700.38
利息支出 0.00 0.00
其他费用 492,735.54 451,444.69
其中：上市年费 60,000.00 60,000.00
　　　信息披露费 270,000.00 270,000.00
　　　审计费用 95,000.00 95,000.00
基金净收益 1,083,942,274.99 -119,870,523.68
未实现利得 1,562,993,180.93 212,570,478.45
基金经营业绩 2,646,935,455.92 92,699,954.77
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
同盛证券投资基金收益分配表
单位：人民币元
项目 2006年度 2005年度
本期基金净收益 1,083,942,274.99 -119,870,523.68
加：期初基金净收益 -217,087,083.34 -97,216,559.66
可供分配基金净收益 866,855,191.65 -217,087,083.34
减：本期已分配基金净收益 0.00 0.00
期末基金净收益 866,855,191.65 -217,087,083.34
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
三、基金净值变动表
同盛证券投资基金基金净值变动表
单位：人民币元
项目 2006年度 2005年度
期初基金净值 2,810,056,756.03 2,717,356,801.26
本期经营活动 　
基金净收益 1,083,942,274.99 -119,870,523.68
未实现利得 1,562,993,180.93 212,570,478.45
经营活动产生的基金净值变动数 2,646,935,455.92 92,699,954.77
本期向持有人分配收益 0.00　 0.00
期末基金净值 5,456,992,211.95 2,810,056,756.03
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
第二节 会计报表附注（经审计）
一、本报告期对非公开发行股票投资所采用的会计政策、会计估计的相关列示见本报告正文。
二、本报告期无重大会计差错和内容的更正金额。
三、关联方关系及关联方交易
（一）关联方关系：本报告期，本基金无关联方关系的变化情况
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人
中国银行股份有限公司 基金托管人
国元证券有限责任公司 基金发起人、基金管理人股东
中信证券股份有限公司 基金发起人、基金管理人原股东
长江证券有限责任公司 基金发起人、基金管理人原股东
天津北方国际信托投资股份有限公司 基金发起人、基金管理人原股东
安徽省创新投资有限公司 基金管理人股东
安徽省投资集团有限责任公司 基金管理人股东
（二）关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
1、通过关联方的席位进行的证券交易及交易佣金
单位：人民币元
关联方名称 2006年度 2005年度
股票买卖 股票买卖年度成交金额 占全年交易金额比例 股票买卖年度成交金额 占全年交易金额比例
国元证券有限责任公司 3,202,364,907.94 28.45% 888,114,013.14 19.06%
中信证券股份有限公司 861,865,737.08 7.66% 969,710,710.17 20.81%
合计 4,064,230,645.02 36.11% 1,857,824,723.31 39.87%
关联方名称 2006年度 2005年度
债券买卖 债券买卖年度成交金额 占全年交易金额比例 债券买卖年度成交金额 占全年交易金额比例
国元证券有限责任公司 90,538,258.35 19.03% 50,690,495.99 15.45%
中信证券股份有限公司 23,105,504.40 4.86% 63,079,980.08 19.24%
合计 113,643,762.75 23.89% 113,770,476.07 34.69%
关联方名称 2006年度 2005年度
证券回购 证券回购年度成交金额 占全年交易金额比例 证券回购年度成交金额 占全年交易金额比例
国元证券有限责任公司 1,432,000,000.00 24.52% 200,000,000.00 29.42%
合计 1,432,000,000.00 24.52% 200,000,000.00 29.42%
关联方名称 2006年度 2005年度
权证交易 权证交易年度成交金额 占全年交易金额比例 权证交易年度成交金额 占全年交易金额比例
国元证券有限责任公司 644,062.50 3.00% 0.00 0.00%
合计 644,062.50 3.00% 0.00 0.00%
关联方名称 2006年度 2005年度
佣金 支付的佣金 占全年佣金比例 支付的佣金 占全年佣金比例
长江证券有限责任公司 0.00 0.00% 0.00 0.00%
国元证券有限责任公司 2,558,880.22 28.23% 711,855.80 18.92%
中信证券股份有限公司 683,991.21 7.55% 778,607.14 20.70%
合计 3,242,871.43 35.78% 1,490,462.94 39.62%
上述佣金按市场佣金率计算，并以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
向关联方支付的交易佣金采用公允的交易佣金比率计算。关联方席位租用合同范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
2、关联方报酬
（1）基金管理人报酬：基金管理费
A.基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，计算方法如下：
H=E×1.5%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值
B.基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于本期应支付基金管理人管理费共人民币55,074,118.38元(2005年应支付的管理费金额为人民币40,600,068.26元)，其中已支付基金管理人人民币48,705,939.90元，尚余人民币6,368,178.48元未支付。
（2）基金托管人报酬：基金托管费
A、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值
B、基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。本基金于本期应支付基金托管人托管费共人民币9,179,019.81元(2005年应支付的托管费金额为人民币6,766,678.11元)，其中已支付基金托管人人民币8,117,656.72元，尚余人民币1,061,363.09元未支付。
3、由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，并按银行间同业存款利率计息，本年度由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入情况如下
单位：人民币元
项 目 2006年12月31日 2005年12月31日
银行存款余额 398,882,294.23 292,286,294.19
2006年度 2005年度
银行存款产生的利息收入 1,702,470.14 3,018,818.16
4、与关联方银行间同业市场的交易
单位：人民币元
中国银行股份有限公司 2006年度 2005年度
卖出回购证券 0.00 0.00
全年交易量 0.00 0.00
年末余额 0.00 0.00
全年支出 0.00 0.00
债券买卖交易 141,699,289.05 0.00
全年购入交易量 120,711,517.27 0.00
全年卖出交易量 20,987,771.78 0.00
5、基金各关联方投资本基金的情况
（1）基金管理人所持有的本基金份额
项 目 2006年度 2005年度
年初持有基金份额（份） 6,000,000 6,000,000
本年增加（份） 0.00 0.00
本年减少（份） 0.00 0.00
年末持有基金份额（份） 6,000,000 6,000,000
年末持有份额占基金总份额的比例 0.20% 0.20%
（2）基金管理人股东及基金发起人所持有的本基金份额
关联方名称 2006年12月31日 2005年12月31日
持有基金份额（份） 占基金总份额比例 持有基金份额（份） 占基金总份额比例
国元证券有限责任公司 11,482,600 0.38% 3,000,000 0.10%
中信证券股份有限公司 31,552,100 1.05% 3,000,000 0.10%
长江证券有限责任公司 3,000,000 0.10% 3,000,000 0.10%
北方国际信托投资股份有限公司 3,000,000 0.10% 3,000,000 0.10%
四、报告期流通受限制不能自由转让的基金资产
截至2006年12月31日止，本基金持有的流通转让受到限制的基金资产明细如下
（一）因股权分置改革而暂时停牌的股票
单位：人民币元
股票名称 股票代码 停牌日期 年末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 股票数量 股票成本 年末估值总额
S成建投 600109 2006-12-23 18.13 未公布 未公布 757,586 11,705,444.00 13,735,034.18
S 阿 胶 000423 2006-12-04 13.72 未公布 未公布 5,299,932 43,176,034.15 72,715,067.04
合计 54,881,478.15 86,450,101.22
本基金持有以上因股权分置改革而暂时停牌的股票，这些股票将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改革规定的程序结束后复牌。其年末估值单价是根据最近一个交易日的市场平均价确定。
（二）未上市股票
股票名称 股票数量 股票成本 年末估值总额 购入日期 上市日期 可流通日期 备注
中国人寿 49,000 925,120.00 925,120.00 2006-12-28 2007-01-09 2007-01-09 网上
中国人寿 992,250 18,733,680.00 18,733,680.00 2006-12-28 2007-01-09 2007-04-09 网下
合计 19,658,800.00 19,658,800.00
以上流通转让受到限制的股票是网上及网下申购而暂时流通受限。网上申购部分于2007年1月9日上市日可以流通，网下申购部分锁定期至2007年4月9日。由于该股票尚未上市流通，其年末估值单价是根据其成本价确定。
（三）非公开定向增发新股
股票名称 股票数量 股票成本 年末估值总额 购入日期 增发部分上市日期 可流通日期
苏宁电器 3,900,000 93,600,000.00 173,472,000.00 2006-06-22 2006-06-23 2007-06-22
合计 93,600,000.00 173,472,000.00
以上流通转让受到限制的股票从新股获配日至新股上市日或上市公司所公告的基金获配新股的禁售期限内不能自由流通，其年末估值单价是根据估值日或最近一个交易日同一股票的市场平均价确定。
（四）网下申购的新股流通受限制的股票
股票名称 股票数量 股票成本 年末估值总额 购入日期 上市日期 可流通日期
大秦铁路 1,771,500 8,768,925.00 14,331,435.00 2006-07-26 2006-08-01 2007-02-01
广深铁路 2,226,220 8,370,587.20 15,961,997.40 2006-12-18 2006-12-22 2007-03-22
工商银行 12,619,000 39,371,280.00 76,092,570.00 2006-10-23 2006-10-27 2007-01-29
大唐发电 486,000 3,246,480.00 5,005,800.00 2006-12-12 2006-12-20 2007-03-20
青岛软控 29,813 775,138.00 1,409,558.64 2006-09-28 2006-10-18 2007-01-18
东源电器 42,423 334,293.24 596,043.15 2006-09-27 2006-10-18 2007-01-18
雪 莱 特 32,558 223,347.88 611,764.82 2006-10-12 2006-10-25 2007-01-25
中材科技 50,455 453,085.90 984,881.60 2006-11-07 2006-11-20 2007-02-26
鲁阳股份 38,917 428,087.00 1,048,813.15 2006-11-21 2006-11-30 2007-02-28
新 海 宜 47,619 412,380.54 641,427.93 2006-11-21 2006-11-30 2007-02-28
金智科技 27,174 385,870.80 602,175.84 2006-11-28 2006-12-08 2007-03-08
国脉科技 25,125 253,762.50 509,283.75 2006-12-06 2006-12-15 2007-03-15
青岛金王 55,377 425,849.13 658,986.30 2006-12-06 2006-12-15 2007-03-15
网盛科技 17,772 250,407.48 992,388.48 2006-12-06 2006-12-15 2007-03-15
山河智能 51,885 518,850.00 1,689,894.45 2006-12-12 2006-12-22 2007-03-22
合 计 64,218,344.67 121,137,020.51
以上未流通新股因处于网下申购锁定期而暂时流通受限，其年末估值单价是根据估值日或最近一个交易日同一股票的市场平均价确定。
第七章 投资组合报告
一、报告期末基金资产组合情况
资产项目 金额（人民币元） 占基金资产总值比例
股票市值 4,328,939,962.23 73.83%
债券市值 1,106,184,384.52 18.87%
权证市值 416,366,264.57 7.10%
资产支持证券 0.00 0.00%
银行存款和清算备付金 0.00 0.00%
其他资产 11,658,533.63 0.20%
资产合计 5,863,149,144.95 100.00%
二、报告期末按行业分类的股票投资组合
分 类 市值（人民币元） 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 239,968.52 0.01%
B 采掘业 153,875,926.51 2.82%
C 制造业 1,881,786,171.02 34.48%
C0 食品、饮料 475,882,556.68 8.72%
C1 纺织、服装、皮毛 3,866,000.00 0.07%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造纸、印刷 0.00 0.00%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 30,939,521.80 0.57%
C5 电子 4,776,764.82 0.09%
C6 金属、非金属 741,219,734.55 13.58%
C7 机械、设备、仪表 471,088,163.08 8.63%
C8 医药、生物制品 153,354,443.79 2.81%
C99 其他制造业 658,986.30 0.01%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 9,288,506.89 0.17%
E 建筑业 0.00 0.00%
F 交通运输、仓储业 182,859,277.82 3.35%
G 信息技术业 347,813,283.41 6.37%
H 批发和零售贸易 372,387,402.02 6.83%
I 金融、保险业 723,721,533.91 13.26%
J 房地产业 632,107,796.65 11.58%
K 社会服务业 22,329,910.68 0.41%
L 传播与文化产业 0.00 0.00%
M 综合类 2,530,184.80 0.05%
合计 4,328,939,962.23 79.33%
三、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 金额（人民币元） 市值占基金资产净值比例
1 600036 招商银行 18,221,889 295,741,258.47 5.42%
2 600016 民生银行 28,943,811 292,911,367.32 5.37%
3 002024 苏宁电器 5,624,510 250,178,204.80 4.58%
4 600019 宝钢股份 26,034,240 221,811,724.80 4.06%
5 600005 武钢股份 31,702,087 201,942,294.19 3.70%
6 000002 万 科Ａ 12,000,000 185,640,000.00 3.40%
7 600519 贵州茅台 1,879,499 165,020,012.20 3.02%
8 600050 中国联通 33,850,000 158,079,500.00 2.90%
9 600685 广船国际 7,738,973 137,831,109.13 2.53%
10 000063 中兴通讯 3,420,255 132,808,501.65 2.43%
四、报告期内股票投资组合重大变动
（一）报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前20名股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计买入金额（人民币元） 占期初基金资产净值的比例
1 600016 民生银行 192,301,406.88 6.84%
2 600019 宝钢股份 167,195,523.51 5.95%
3 600036 招商银行 160,590,865.93 5.71%
4 002024 苏宁电器 143,476,228.16 5.11%
5 600675 中华企业 140,229,626.09 4.99%
6 600005 武钢股份 135,732,870.00 4.83%
7 601398 工商银行 135,518,219.70 4.82%
8 600050 中国联通 132,543,855.15 4.72%
9 600685 广船国际 118,706,458.62 4.22%
10 600519 贵州茅台 109,632,023.71 3.90%
11 000983 西山煤电 107,974,587.09 3.84%
12 000039 中集集团 106,022,680.20 3.77%
13 600631 百联股份 103,706,830.48 3.69%
14 000002 万 科Ａ 101,233,793.13 3.60%
15 600028 中国石化 95,738,939.87 3.41%
16 000069 华侨城Ａ 93,988,108.48 3.34%
17 000768 西飞国际 89,262,928.08 3.18%
18 600331 宏达股份 84,436,128.12 3.00%
19 600859 王府井 79,410,327.17 2.83%
20 601006 大秦铁路 76,765,192.83 2.73%
21 600497 驰宏锌锗 70,950,450.76 2.52%
22 000423 S 阿 胶 69,717,956.78 2.48%
23 600018 上港集团 68,840,955.90 2.45%
24 000402 金 融 街 66,188,412.30 2.36%
25 002073 青岛软控 66,001,120.81 2.35%
26 600900 长江电力 65,790,439.72 2.34%
27 600195 中牧股份 62,919,323.28 2.24%
28 601111 中国国航 60,616,422.69 2.16%
29 600069 银鸽投资 57,967,402.38 2.06%
30 600406 国电南瑞 57,459,658.76 2.04%
（二）报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前20名股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额（人民币元） 占期初基金资产净值的比例
1 600036 招商银行 284,658,986.36 10.13%
2 600028 中国石化 176,263,526.26 6.27%
3 600900 长江电力 153,941,814.35 5.48%
4 600018 上港集团 153,115,059.44 5.45%
5 000983 西山煤电 129,535,854.51 4.61%
6 600016 民生银行 121,821,158.24 4.34%
7 600331 宏达股份 120,976,470.20 4.31%
8 600418 江淮汽车 117,329,448.59 4.18%
9 000898 鞍钢股份 115,103,032.63 4.10%
10 600631 百联股份 109,336,584.84 3.89%
11 000402 金 融 街 102,100,331.45 3.63%
12 600832 东方明珠 98,760,357.55 3.51%
13 000917 电广传媒 97,707,479.57 3.48%
14 000069 华侨城Ａ 94,903,371.44 3.38%
15 000876 新 希 望 90,818,890.99 3.23%
16 600000 浦发银行 85,625,877.01 3.05%
17 600050 中国联通 81,559,392.88 2.90%
18 600019 宝钢股份 81,313,762.38 2.89%
19 600675 中华企业 79,677,074.07 2.84%
20 000825 太钢不锈 79,207,886.26 2.82%
21 600162 香江控股 78,359,306.38 2.79%
22 600270 外运发展 78,233,254.86 2.78%
23 600497 驰宏锌锗 77,668,976.62 2.76%
24 600123 兰花科创 77,394,252.59 2.75%
25 601398 工商银行 65,805,478.41 2.34%
26 000022 深赤湾Ａ 63,518,011.73 2.26%
27 600011 华能国际 59,997,941.51 2.14%
28 600655 豫园商城 58,615,823.86 2.09%
29 600811 东方集团 57,946,172.48 2.06%
30 600348 国阳新能 56,077,568.85 2.00%
（三）报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额：
项 目 金额（人民币元）
买入股票成本总额 5,626,028,062.53
卖出股票收入总额 5,866,390,824.33
五、报告期末按券种分类的债券投资组合
债券品种 市值(人民币元) 占基金资产净值比例
国 债 602,406,697.29 11.04%
金 融 债 498,777,687.23 9.14%
央行票据 0.00 0.00%
企 业 债 5,000,000.00 0.09%
可 转 债 0.00 0.00%
债券投资合计 1,106,184,384.52 20.27%
六、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 债券名称 市值(人民币元) 占基金资产净值比例
1 20国债10 184,502,985.00 3.38%
2 20国债04 131,365,000.00 2.41%
3 21国债03 106,802,972.40 1.96%
4 05国开07 100,978,000.00 1.85%
5 06国开02 99,818,600.00 1.83%
七、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细
本基金期末未持有资产支持证券。
八、报告期末本基金投资权证明细
（一）报告期末持有权证明细
本基金期末未持有权证。
（二）报告期内获得权证明细
获取方式 权证代码 权证名称 数量(份) 成本总额（人民币元）
主动持有 无 无 0.00 0.00
被动持有 580008 国电JTB1 380,353 0.00
580009 伊利CWB1 1,072,262 0.00
580997 招行CMP1 10,800,000 0.00
031002 钢钒GFC1 312,500 245,937.50
注：本基金本报告期内持有的钢钒GFC1（031002）为申购钢钒分离交易可转债（115001）时获配的权证。
九、投资组合报告附注
（一）投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.csfunds.com.cn网站的年度报告正文。
（二）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
（三）报告期内基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
（四）报告期末基金其他资产构成
其他资产项目 金额（人民币元）
交易保证金 505,082.40
应收证券清算款 0.00
应收利息 11,153,451.23
应收股利 0.00
待摊费用 0.00
合 计 11,658,533.63
（五）报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金期末未持有可转换债券。
（六）报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
项 目 2006年度 2005年度
年初持有基金份额（份） 6,000,000 6,000,000
本年增加（份） 0.00 0.00
本年减少（份） 0.00 0.00
年末持有基金份额（份） 6,000,000 6,000,000
年末持有份额占基金总份额的比例 0.20% 0.20%
第八章 基金份额持有人情况
一、报告期末基金份额持有人户数
报告期末基金份额持有人户数 100,387户
报告期末平均每户持有的基金份额 29,884.35份
二、报告期末基金份额持有人结构
项 目 数量（份） 占总份额的比例
基金份额总额： 3,000,000,000 100.00%
其中：机构投资者持有的基金份额 1,477,639,378 49.25%
个人投资者持有的基金份额 1,522,360,622 50.75%
三、截止2006年12月31日，前十名持有人名称、持有份额及比例如下
序号 股东名称 持有份额（份） 占总份额比例
1 中国人寿保险股份有限公司 278,897,003 9.30%
2 中国人寿保险（集团）公司 210,883,272 7.03%
3 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 200,666,954 6.69%
4 中国平安保险（集团）股份有限公司 58,911,934 1.96%
5 UBS AG 56,908,691 1.90%
6 中国人民财产保险股份有限公司 51,035,559 1.70%
7 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS & CO 40,136,550 1.34%
8 荷兰银行有限公司 34,041,352 1.13%
9 中信证券股份有限公司 31,552,100 1.05%
10 中国再保险（集团）公司 31,242,280 1.04%
第九章 重大事件揭示
一、本基金在2006年度未召开基金份额持有人大会。
二、本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
三、基金管理人、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动
（一）基金管理人高级管理人员的变更
根据本公司第三届董事会第九次会议决议，本公司同意蒋月勤先生辞去公司总经理职务，聘任陈礼华先生担任公司总经理职务。陈礼华先生的总经理任职资格已获中国证监会核准(证监基金字[2006]52号文)。关于变更高级管理人员的公告刊登于2006年4月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站。
经本公司第三届董事会第九次会议审议通过，决定聘任宋炳山先生担任公司副总经理，宋炳山先生任职资格已报中国证监会核准(证监基金字【2006】208号)。关于公司聘任公司副总经理的公告刊登于2006年11月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站。
（二）基金经理的变更
2006年11月29日，公司发布本基金变更基金经理公告：聘任郑晓辉先生、丁骏先生为基金同盛基金经理，林继东先生不再担任基金同盛基金经理职务。公告刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站。
（三）本年度本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。
四、聘请会计师事务所情况
本基金报告期内未改聘会计师事务所。
本基金聘任的会计师事务所为安永华明会计师事务所，报告年度共支付审计费95,000元。安永华明会计师事务所已连续为本基金提供审计服务8年。
五、基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形：无。
六、基金投资策略的改变情况：本基金本报告期内投资策略不曾改变。
七、2006年6月28日，本公司发布了开通全国统一客户服务号码400-888-2666的公告。公告刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站。
八、2006年8月16日，本公司发布公司关于权证投资总体方案的公告。公告刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站。
九、2006年12月12日，本公司发布公告，修改了本基金收益分配条款。公告刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站。
十、本基金租用证券公司专用交易席位的有关情况
（一）根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》、《关于基金证券交易量分配限制有关规定的解释》的有关要求，我司按照选择证券经营机构的标准，经认真研究后，截至本报告期末本基金选择的交易席位如下
序号 证券公司名称 租用上海席位数量 租用深圳席位数量 合计
1 中信证券股份有限公司 1 1 2
2 国元证券有限责任公司 1 1 2
3 国泰君安证券股份有限公司 1 1 2
4 中国银河证券有限责任公司 1 1 2
5 泰阳证券有限责任公司 1 1
6 恒泰证券有限责任公司 1 1
7 华西证券有限责任公司 1 1
8 东方证券股份有限责任公司 1 1
9 海通证券股份有限公司 1 1
10 长江证券有限责任公司 1 1 2
11 招商证券股份有限公司 1 1
合计 10 6 16
（二）本公司选择证券经营机构的标准
1、研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
2、资力雄厚，信誉良好。
3、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
4、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
5、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
6、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
（三）本公司租用基金专用席位的程序
1、研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
2、研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
3、研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价；
4、试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商席位租用协议》，并办理基金专用席位租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；
5、本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的席位；
6、席位租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
（四）2006年1-12月各券商股票交易量及佣金情况如下
公司名称 股票交易量（人民币元） 占交易量比例 佣金（人民币元） 占佣金比例
中信证券股份有限公司 861,865,737.08 7.66% 683,991.21 7.55%
国元证券有限责任公司 3,202,364,907.94 28.45% 2,558,880.22 28.23%
中国银河证券有限责任公司 620,282,083.85 5.51% 495,979.40 5.47%
招商证券股份有限公司 707,973,291.52 6.29% 553,996.08 6.11%
国泰君安证券股份有限公司 715,928,458.92 6.36% 570,405.39 6.29%
海通证券有限责任公司 2,264,397,639.45 20.12% 1,847,158.90 20.38%
恒泰证券有限责任公司 1,096,745,927.15 9.74% 892,185.22 9.85%
华西证券有限责任公司 363,209,537.63 3.23% 297,327.06 3.28%
东方证券股份有限公司 1,422,439,400.29 12.64% 1,163,309.56 12.84%
合计 11,255,206,983.83 100.00% 9,063,233.04 100.00%
（五）2006年1-12月各券商债券、回购交易量情况如下
公司名称 债券交易量（人民币元） 占交易量比例 回购交易量（人民币元） 占交易量比例
中信证券股份有限公司 23,105,504.40 4.86% 0.00 0.00%
国元证券有限责任公司 90,538,258.35 19.03% 1,432,000,000.00 24.52%
中国银河证券有限责任公司 510,310.00 0.11% 260,000,000.00 4.45%
国泰君安证券股份有限公司 139,656,354.30 29.35% 420,000,000.00 7.19%
海通证券有限责任公司 99,828,490.60 20.98% 1,757,600,000.00 30.10%
恒泰证券有限责任公司 10,069,560.70 2.12% 1,480,000,000.00 25.35%
华西证券有限责任公司 0.00 0.00% 100,000,000.00 1.71%
东方证券股份有限公司 112,079,047.80 23.55% 390,000,000.00 6.68%
合计 475,787,526.15 100.00% 5,839,600,000.00 100.00%
（六）2006年1-12月各券商权证交易量情况如下
公司名称 权证交易量（人民币元） 占交易量比例
国元证券有限责任公司 644,062.50 3.00%
中国银河证券有限责任公司 7,307,164.62 34.05%
海通证券有限责任公司 10,386,692.22 48.39%
东方证券股份有限公司 3,124,264.83 14.56%
合 计 21,462,184.17 100.00%
（七）报告期内租用证券公司席位的变更情况：报告期内证券公司租用席位无变更。
十一、其他在报告期内发生的重大事件：无。

长盛基金管理有限公司
二○○七年三月二十九日
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