同盛证券投资基金
2012 年第 1 季度报告
2012 年 3 月 31 日
基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2012 年 4 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2012 年 4 月 20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 2012 年 3 月 31 日止。
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§2 基金产品概况
基金简称 长盛同盛封闭
基金主代码 184699
交易代码 184699
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 1999 年 11 月 5 日
报告期末基金份额总额 3,000,000,000 份
本基金属于成长价值复合型基金,主要投资于业绩能够
持续高速增长的成长型上市公司和市场价值被低估的价
投资目标 值型上市公司,利用成长型和价值型两种投资方法的复
合效果更好的分散和控制风险,实现基金资产的稳定增
长。
本基金将根据市场发展情况,确定在一段时间内市场发
展的总体趋势,并在此基础上确定股票和国债的配置比
投资策略 例以及股票投资中成长型投资和价值型投资的配置比
例。并分别选取成长型特征最明显的股票和价值型特征
最明显的股票进行组合投资。
业绩比较基准 无
风险收益特征 无
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2012 年 1 月 1 日-2012 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益 -100,211,703.65
2.本期利润 69,140,177.05
3.加权平均基金份额本期利润 0.0230
4.期末基金资产净值 3,071,393,274.65
5.期末基金份额净值 1.0238
注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到 2012 年 3 月 31 日。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价
值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价
值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差②
过去三个月 2.27% 2.41%
注:本基金无业绩比较基准收益率,无需进行同期业绩比较基准收益率的比较。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比
较基准收益率变动的比较
注:1、本基金未规定业绩比较基准,无需进行同期业绩比较基准收益率的比
较。
2、本基金基金合同未规定建仓期,截至报告日本基金的各项投资比例已达基
金合同投资组合中规定的各项比例。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理
证券从
姓名 职务 期限 说明
业年限
任职日期 离任日期
男,1974 年 5 月出生,中国
国籍。清华大学博士。2001
年 4 月至 2007 年 2 月在国
本基金基
泰君安证券研究所任研究
金 经 理 , 2008 年 8
侯继雄 — 11 年 员、策略部经理。2007 年 2
研 究 发 展 月 11 日
月加入长盛基金管理有限
部总监。
公司,现任研究发展部总
监,同盛证券投资基金(本
基金)基金经理。
男,1974 年 11 月出生,中
国国籍。中国社会科学院经
济学博士。历任中国建设银
本基金基 行浙江省分行国际业务部
金经理, 本外币交易员、经济师;国
长盛同智 泰君安证券股份有限公司
优 势 成 长 2008 年 4 企业融资部业务经理、高级
丁骏 — 11 年
混 合 型 证 月 25 日 经理;2003 年 6 月加入长盛
券投资基 基金管理有限公司,先后担
金基金经 任行业研究员、组合经理助
理。 理。现任长盛同智优势成长
混合型证券投资基金基金
经理,同盛证券投资基金
(本基金)基金经理。
注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和
解聘日期;
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员
资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、
《同盛证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照
诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,
为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
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报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权
与决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保
组合、特定客户资产管理组合等。具体如下:
研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合
经理在公司研究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各
投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各
投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一
执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒
生交易系统公平交易程序;场外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公
平性。
投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司
公平交易细则》的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,
及时向公司管理层报告发现问题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占
优比等指标,使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验,
未发现违反公平交易及利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,长盛同庆报经公司投资决策委员会批准,打开交易所公开竞价同日
反向交易控制,因此而产生13笔交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量超过该证券当日成交量5%的交易。具体原因如下:
长盛同庆于 2012 年 5 月 11 日结束三年封闭期,转型为开放式证券投资基金(以
下简称“开放式基金”)。为确保转型后的开放式基金保持充裕流动性,以保障基
金份额持有人利益,该基金制定了数量化组合投资交易策略,并申请打开与公司旗
下其他投资组合交易所市场的反向交易控制。上述申请已报经公司投资决策委员会
批准。
报告期内,长盛同庆严格执行既定数量化组合投资交易策略,批量下达投资指
令。公司交易部对上述指令进行严格审核,在指令分发后,通过恒生交易系统自动
委托交易程序执行指令,以确保公司旗下投资组合在可能发生的反向交易中保持公
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平,杜绝交易执行中可能发生的利益输送行为。
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2012 开年,市场情绪依然悲观,但乐观的迹象已经开始逐步显现。首先市场
普遍预期经济已进入逐季寻底期,其次是政策从紧缩趋向缓和,货币市场利率和民
间借贷利率持续回落。加之欧债危机威胁下降,欧美经济数据较好,共同推动 A
股市场在犹豫中反弹,到 2 月底累计上涨幅度约有 15%。但是,经济基本面的改善
幅度仍连续低于市场预期,工业增加值、PMI、信贷额等经济领先指标持续偏低,
而原油价格却持续攀升,多数公司的年报业绩低于市场预期。使得市场在 3 月份又
掉头向下。整个季度市场涨幅仅约 5%。
同盛仍认为全年呈现震荡格局,重点仍放于自下而上的研究,在 1 季度操作不
大,整体上适度增加了组合弹性,并略增配了消费品行业。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本基金份额净值为 1.0238 元,本报告期份额净值增长率为
2.27%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望
2012 年是中央换届年,政策基调将以稳为主。宏观经济的复苏低于投资者的
期望,但仍在决策层的容忍范围内;由于新的经济增长动力方向不明,积极的政策
也难以明确方向;加之通胀的威胁仍然未完全退去,因此大规模的放松属小概率事
件,政策抉择大概率将是防御性的。即政策的优先考虑是维持经济增长的平稳、防
止经济增速快速下滑及其引发的连带负面效应。因此,无论是从政策还是经济规律
来看,股市的震荡格局还将延续。未来同盛将坚持自下而上的投资策略,优先关注
估值较低、有核心竞争力、增长稳定的大盘蓝筹、周期类成长股、稳定消费股等的
机会。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的
序号 项目 金额(元)
比例(%)
1 权益投资 2,212,790,711.31 71.30
其中:股票 2,212,790,711.31 71.30
2 固定收益投资 695,752,939.40 22.42
其中:债券 695,752,939.40 22.42
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金
- -
融资产
5 银行存款和结算备付金合计 184,746,949.27 5.95
6 其他资产 10,106,052.24 0.33
7 合计 3,103,396,652.22 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值(元)
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 25,358,264.16 0.83
B 采掘业 247,305,237.58 8.05
C 制造业 1,249,270,227.24 40.67
C0 食品、饮料 336,955,134.84 10.97
C1 纺织、服装、皮毛 95,392,037.03 3.11
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 187,319,723.59 6.10
C5 电子 25,755,485.69 0.84
C6 金属、非金属 173,026,019.95 5.63
C7 机械、设备、仪表 259,644,602.04 8.45
C8 医药、生物制品 123,015,923.76 4.01
C99 其他制造业 48,161,300.34 1.57
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 31,535,136.00 1.03
G 信息技术业 70,408,750.80 2.29
H 批发和零售贸易 203,987,088.15 6.64
I 金融、保险业 254,695,461.02 8.29
J 房地产业 114,072,546.36 3.71
K 社会服务业 16,158,000.00 0.53
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L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 2,212,790,711.31 72.05
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
比例(%)
1 600309 烟台万华 14,332,037 187,319,723.59 6.10
2 601318 中国平安 3,299,906 120,710,561.48 3.93
3 600123 兰花科创 2,672,466 118,737,664.38 3.87
4 600519 贵州茅台 594,246 117,042,692.16 3.81
5 600036 招商银行 9,199,989 109,479,869.10 3.56
6 600031 三一重工 8,000,000 98,160,000.00 3.20
7 000937 冀中能源 4,000,000 68,680,000.00 2.24
8 000581 威孚高科 2,001,090 62,313,942.60 2.03
9 000926 福星股份 7,000,000 61,600,000.00 2.01
10 601918 国投新集 5,118,596 59,887,573.20 1.95
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 33,697,939.40 1.10
2 央行票据 48,405,000.00 1.58
3 金融债券 613,650,000.00 19.98
其中:政策性金融债 613,650,000.00 19.98
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 695,752,939.40 22.65
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明
细
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
比例(%)
1 100209 10 国开 09 1,500,000 151,290,000.00 4.93
2 080411 08 农发 11 1,000,000 100,540,000.00 3.27
3 110203 11 国开 03 700,000 70,098,000.00 2.28
4 100230 10 国开 30 500,000 50,390,000.00 1.64
5 070228 07 国开 28 500,000 50,210,000.00 1.63
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明
细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立
案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.8.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 581,633.15
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 9,524,419.09
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 10,106,052.24
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
同盛证券投资基金 2012 年第 1 季度报告 第 10 页 共 11 页
§6 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况
份额单位:份
报告期期初管理人持有的封闭式基金份额 6,000,000
报告期期间买入总份额 -
报告期期间卖出总份额 -
报告期期末管理人持有的封闭式基金份额 6,000,000
报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份额比例(%) 0.20
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件;
2、《同盛证券投资基金基金基金合同》;
3、《同盛证券投资基金基金托管协议》;
4、《同盛证券投资基金基金招募说明书》;
5、法律意见书;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
7.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
7.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人互联网站免
费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件
或复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话:400-888-2666、010-62350088。
网址:http://www.csfunds.com.cn。
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