鸿阳证券投资基金2016年年度报告摘要
2016年12月31日

基金管理人：宝盈基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2017年3月27日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金财务会计报告出具了标准无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 宝盈鸿阳封闭

场内简称 基金鸿阳

基金主代码 184728

交易代码 184728

基金运作方式 契约型封闭式

基金合同生效日 2001年12月10日

基金管理人 宝盈基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 2,000,000,000.00份

基金合同存续期 15年

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2001年12月18日

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金主要投资于业绩能够持续高速增长的成长型上

市公司和业绩优良而稳定的价值型上市公司，利用成

长型和价值型两种投资方法的复合效果更好地分散和

控制风险，在保持基金资产良好的流动性的基础上，

实现基金资产的稳定增长，为基金持有人谋求长期最

佳利益。

投资策略 本基金股票投资包括两部分：一部分为成长型投资，

另一部分为价值型投资。成长型和价值型投资的比例

关系根据市场情况的变化进行调整，但对成长型或价

值型上市公司的投资最低均不得低于股票投资总额的

30%，最高均不得高于股票投资总额的70%。本基金将

遵循流动性、安全性、收益性的原则，在综合分析宏

观经济、行业、企业以及影响证券市场的各种因素的

基础上确定投资组合，分散和降低投资风险，确保基

金资产安全，谋求基金长期稳定的收益。

业绩比较基准 无。

风险收益特征 风险水平和期望收益适中。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

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名称 宝盈基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

姓名 张瑾 林葛

信息披露负责人 联系电话 0755-83276688 010-66060069

电子邮箱 zhangj@byfunds.com tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 400-8888-300 95599

传真 0755-83515599 010-68121816

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.byfunds.com

址

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 150,691,602.81 413,018,895.10 333,913,120.19

本期利润 -472,776,063.89 776,151,198.60 467,960,965.61

加权平均基金份额本期利润 -0.2364 0.3881 0.2340

本期基金份额净值增长率 -16.07% 37.12% 28.82%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配基金份额利润 0.0007 0.1133 -0.0932

期末基金资产净值 2,018,441,019.46 2,867,217,083.35 2,091,065,884.75

期末基金份额净值 1.0092 1.4336 1.0455

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。

2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -2.26% 0.72% - - - -

过去六个月 1.26% 1.18% - - - -

过去一年 -16.07% 3.55% - - - -

过去三年 48.26% 4.27% - - - -

过去五年 76.46% 3.64% - - - -

自基金合同 238.69% 3.08% - - - -

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金

的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

年度 每10份基金份额 现金形式发放总 再投资形式发 年度利润分配合 备注

分红数 额 放总额 计

2016 1.8800 376,000,000.00- 376,000,000.00

2015 - - - -

2014 - - - -

合计 1.8800 376,000,000.00- 376,000,000.00

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人：宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”

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标准设立的首批基金管理公司之一，2001年5月18日成立，注册资本为人民币1亿元，注册地

在深圳。公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证100指数增强、宝盈新价值混合、宝盈祥瑞养老混合、宝盈科技30混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰养老混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医疗健康沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合二十二只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经

姓 职务 理（助理）期限 证券从 说明

名 任职日 离任日 业年限

期 期

段鹏程先生，厦门大学生物学硕士。曾

就职于厦门国际信托投资有限公司和天

同证券。2004年5月至2007年3月任职

于宝盈基金管理有限公司，担任行业研

本基金、宝盈医疗健 究员。2007年3月至2008年3月任职于

康沪港深股票型证券 诺安基金管理有限公司，曾任诺安价值

段 投资基金、宝盈优势 2016年 增长股票证券投资基金基金经理

鹏 产业灵活配置混合型 8月 - 12年 （2007年6月16日至2008年1月10日）

程 证券投资基金基金经 20日 、专户部总监。2008年4月起任职于宝

理；研究部总监 盈基金管理有限公司，历任特定客户资

产管理部投资经理，特定客户资产管理

部副总监、总监，研究部核心研究员、

副总监，现任宝盈基金管理有限公司研

究部总监。中国国籍，证券投资基金从

业人员资格。

本基金基金经理、宝 杨凯先生，中山大学岭南学院工商管理

盈转型动力灵活配置 硕士。2003年7月至今在宝盈基金管理

混合型证券投资基金 2013年 2016年 有限公司工作，先后担任产品设计师、

杨 基金经理、宝盈优势 2月 8月 12年 市场部总监，特定客户资产管理部投资

凯 产业灵活配置混合型 5日 20日 经理、总监，研究部总监，总经理助理

证券投资基金基金经 等职务。现任宝盈基金管理有限公司副

理、宝盈互联网沪港 总经理。中国国籍，证券投资基金从业

深灵活配置混合型证 人员资格。

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券投资基金基金经理、

副总经理

本基金、宝盈转型动

力灵活配置混合型证 李进先生，武汉大学金融学硕士。历任

券投资基金、宝盈优 2015年 2016年 中国农业银行深圳市分行信贷审批员、

李 势产业灵活配置混合 6月 10月 6年 华泰联合证券研究所研究员，2014年

进 型证券投资基金、宝 8日 15日 8月起加入宝盈基金管理有限公司任研究

盈互联网沪港深灵活 员、基金经理助理。中国国籍，证券投

配置混合型证券投资 资基金从业人员资格。

基金基金经理助理

注：1、本基金基金经理非首任基金经理，其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期，“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的计算截至2016年12月31日。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。

在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

我公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。

公司对不同投资组合，尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合同日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，形成《公平交易分析报告》，并要求相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释。

公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，但是完全按照有关指数的构成比例进行投资的 第8页共31页

组合等除外。

公司对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对于异常交易发生前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析，并要求相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2016年度，A股市场开年第一个月快速、深幅下跌，此后全年呈现为逐步震荡筑底、企稳盘

升的态势。报告期内，上证指数下跌12.31%、沪深300下跌11.28%、中小板指数下跌22.89%、

创业板指数下跌27.71%。本基金在报告期内获得收益为-16.07%，优于中小板指数和创业板指数,但

负于上证指数和沪深300指数同期表现。

本基金为成长价值复合型（即平衡型）基金，主要投资于业绩能够持续高速增长的成长型上市公司和业绩优良而稳定的价值型上市公司。本基金投资的成长型上市公司具有以下主要特点：公司处于市场导入后期或高速成长前期，主营业务前景良好，主营业务收入、主营业务利润在过去、现在以及可以预见的将来可以保持较高的增长速度，公司盈利也相应增长，股本扩张能力较强。本基金投资的价值型上市公司应具有以下主要特点：公司利润稳定且处于较高水平，经营性现金流充足，公司的市盈率或市净率与同行业平均的水平相比，处于偏低的水平；或公司具备某些领域的独特优势，如资源垄断、政策性垄断等，其实际价值未被市场充分认识或被市场低估。

结合我国经济的宏观基本面,考虑到以“国企改革”为代表的系列改革措施的深化实施，认为2017年A股市场将震荡走强，整体机会大于2016年。

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基于上述考虑，本基金将继续坚持自下而上个股选择的投资思路，在价值和成长中构建相对均衡的组合，并将根据市场风格、两者估值比较做一定的配置权重调节，以达到净值稳健增长的目的。现阶段，倾向于保持均衡配置的策略，相对看好大消费、军工、医药、PPP以及受益于国企改革、经济转型等主题的个股。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金在本报告期内净值增长率是-16.07%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

当下我国已是全球第二大经济体，全球经济再平衡、人口老龄化到来、劳动力成本持续上升等众多因素都在驱使我国宏观经济的潜在增长率下台阶、都在驱使我们进行产业升级和经济增长模型的调整。我国经济的“新常态”将会持续一个时期，这是事物发展的客观规律，因此我们无需对这一阶段的经济增速过度担忧。相反，经过这一阶段的调整与基础夯实之后,我们相信国家的经济将进入新的健康、持续增长期。

就2017年而言，经济将呈现前高后低的格局，房地产与制造业投资预计先稳后下，基建继

续稳定较高增速平，CPI中枢上移，通胀压力较大。货币政策保持中性稳健，无风险利率底部震

荡。

特朗普在基建、减税、贸易等领域政策有望提振美国增长与通胀，美元进入更快节奏的加息通道。中国面临更大的战略伸展空间和更多的贸易摩擦问题。欧元区国家的政治风险在时间和区域分布上都更广泛，持续的事件冲击不断。

在资产泡沫转移的过程中估值合理的权益类资产将成为首选，港股和A股均具有较佳的配置

价值。

A股市场分子端企业盈利向好，分母端改革提升风险偏好，2017年A股有走强的基本面,但

由于宏观经济仍处调整阶段，并不支持“系统性牛市”的到来。周期类企业未来两个季度仍受益于低基数效应，工业价格指数上扬带来的利润改善，创业板公司并购活跃，外延式增长可持续。

供给侧改革进入新阶段，国企改革以点带面，产权保护促进民间投资，土改激活农业现代化生产，释放城市经济新动能，改革提升风险偏好。业绩成为2016年及未来行业投资最主要线索，股灾之后市场风险偏好显着降低，资金集中于估值低、成长稳定的行业，对于景气度高的行业也要关注。

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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。

本基金管理人设立估值工作小组，由权益投资部、研究部、固定收益部、专户投资部、量化投资部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。权益投资部、研究部、固定收益部、专户投资部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价；量化投资部负责对估值模型及方法进行筛选，选择最具适用性的估值模型及参数，并负责估值模型的选择及测算；基金运营部负责进行日常估值，并与托管行的估值结果核对一致；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。

上述参与估值流程的本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不存在任何重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值相关的任何定价服务。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金收益分配原则：基金收益分配比例不得低于基金净收益的90%；基金收益分配采取现

金方式，每年至少分配一次，分配在基金公布中期报告后三个月或会计年度结束后的四个月内完成；基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；基金投资当年亏损，则不进行收益分配；每一基金单位享有同等分配权。

根据相关法律法规和基金合同要求以及基金实际运作情况，报告期内本基金共进行了2次收

益分配：

1、本基金管理人已于2016年4月22日发布公告，以2015年12月31日可供分配利润为基

准，每10份基金份额派发红利1.10元，共计派发现金收益220,000,000.00元，占可供分配利

润的97.07%，符合相关法律法规的有关规定以及基金合同、招募说明书的有关约定。

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2、本基金管理人已于2016年12月23日发布公告，以2016年12月20日可供分配利润为

基准，每10份基金份额派发红利0.78元，共计派发现金收益156,000,000.00元，占可供分配

利润的96.80%，符合相关法律法规的有关规定以及基金合同、招募说明书的有关约定。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管鸿阳证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《鸿阳证券投资基金基金合同》、《鸿阳证券投资基金托管协议》的约定，对鸿阳证券投资基金管理人—宝盈基金管理有限公司2016年1月1日至2016年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配

等情况的说明

本托管人认为宝盈基金管理有限公司在鸿阳证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，基本遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意

见

本托管人认为，宝盈基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的鸿阳证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

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§6 审计报告

本基金2016年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册

会计师签字出具了普华永道中天审字(2017)第20388号“标准无保留意见的审计报告”，投资者

可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：鸿阳证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 11,980,813.02 80,976,418.49

结算备付金 4,466,464.53 3,131,307.31

存出保证金 536,922.87 1,759,082.12

交易性金融资产 1,745,643,582.27 2,840,302,871.81

其中：股票投资 503,552,507.57 2,256,371,945.11

基金投资 - -

债券投资 1,242,091,074.70 583,930,926.70

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 240,070,500.11 -

应收证券清算款 - -

应收利息 20,292,949.36 5,638,080.96

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 2,022,991,232.16 2,931,807,760.69

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

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卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 59,042,009.63

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 2,776,865.94 3,495,054.34

应付托管费 462,810.99 582,509.08

应付销售服务费 - -

应付交易费用 1,060,535.77 1,271,104.29

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 250,000.00 200,000.00

负债合计 4,550,212.70 64,590,677.34

所有者权益：

实收基金 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00

未分配利润 18,441,019.46 867,217,083.35

所有者权益合计 2,018,441,019.46 2,867,217,083.35

负债和所有者权益总计 2,022,991,232.16 2,931,807,760.69

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.0092元，基金份额总额

2,000,000,000.00份。

7.2利润表

会计主体：鸿阳证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 -427,233,911.92 837,387,276.45

1.利息收入 21,586,544.48 20,527,746.98

其中：存款利息收入 680,725.71 649,815.43

债券利息收入 19,312,194.16 19,799,956.54

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 1,593,624.61 77,975.01

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 174,647,210.30 453,727,225.97

其中：股票投资收益 165,121,445.47 418,123,197.73

基金投资收益 - -

债券投资收益 5,077,801.19 26,755,747.88

资产支持证券投资收益 - -

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贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 4,447,963.64 8,848,280.36

3.公允价值变动收益（损失以“- -623,467,666.70 363,132,303.50

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） - -

减：二、费用 45,542,151.97 61,236,077.85

1．管理人报酬 33,114,838.88 39,961,192.00

2．托管费 5,519,139.79 6,660,198.62

3．销售服务费 - -

4．交易费用 5,222,827.39 9,569,136.17

5．利息支出 - 4,535,230.79

其中：卖出回购金融资产支出 - 4,535,230.79

6．其他费用 1,685,345.91 510,320.27

三、利润总额（亏损总额以“- -472,776,063.89 776,151,198.60

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 -472,776,063.89 776,151,198.60

列）

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：鸿阳证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 2,000,000,000.00 867,217,083.35 2,867,217,083.35

金净值）

二、本期经营活动产生的 - -472,776,063.89 -472,776,063.89

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 - - -

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

第15页共31页

其中：1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持有 - -376,000,000.00 -376,000,000.00

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 2,000,000,000.00 18,441,019.46 2,018,441,019.46

金净值）

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 2,000,000,000.00 91,065,884.75 2,091,065,884.75

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 776,151,198.60 776,151,198.60

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 - - -

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 2,000,000,000.00 867,217,083.35 2,867,217,083.35

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______李文众______ ______胡坤______ ____何瑜____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

第16页共31页

7.4.2.1

会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.2.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.2.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.3 税项

根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》财税

[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关

于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个

人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税

政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财

税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税

[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务

操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业

税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月

1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券

的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红

利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限

售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

第17页共31页

7.4.4 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

宝盈基金管理有限公司（以下简称“宝盈 基金发起人、基金管理人

基金公司”）

中国农业银行股份有限公司（以下简称 基金托管人

“中国农业银行”）

中铁信托有限责任公司 基金管理人的股东

中国对外经济贸易信托有限公司 基金发起人、基金管理人的股东

重庆国际信托股份有限公司 基金发起人

天津信托有限责任公司 基金发起人

山东省国际信托股份有限公司 基金发起人

华泰联合证券有限责任公司 基金发起人

中铁宝盈资产管理有限公司 基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.5.2 关联方报酬

7.4.5.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 33,114,838.88 39,961,192.00

的管理费

其中：支付销售机构的 - -

客户维护费

注：支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年

费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.50%/当年天数。

7.4.5.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

第18页共31页

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 5,519,139.79 6,660,198.62

的托管费

注：支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年

费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

7.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

7.4.5.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

基金合同生效日（ - -

2001年12月10日）持有

的基金份额

期初持有的基金份额 5,000,000.00 5,000,000.00

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 5,000,000.00 5,000,000.00

期末持有的基金份额 0.25% 0.25%

占基金总份额比例

7.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

关联方名称 持有的基金 持有的基金

持有的 份额 持有的 份额

基金份额 占基金总份 基金份额 占基金总份

额的比例 额的比例

中国对外经济贸易信托有限公司 3,000,000.00 0.15% 3,000,000.00 0.15%

华泰联合证券有限责任公司 3,000,000.00 0.15% 3,000,000.00 0.15%

第19页共31页

重庆国际信托股份有限公司 3,000,000.00 0.15% 3,000,000.00 0.15%

天津信托有限责任公司 3,000,000.00 0.15% 3,000,000.00 0.15%

山东省国际信托股份有限公司 3,000,000.00 0.15% 3,000,000.00 0.15%

7.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行 11,980,813.02 634,703.87 80,976,418.49 366,103.66

注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

证券代 基金在承销期内买入

关联方名称 码 证券名称 发行方式 数量（单位：份）总金额

华泰联合证券 600936 广西广电 新股网下中签 17,150 82,320.00

华泰联合证券 600919 江苏银行 新股网下中签 78,962 495,091.74

华泰联合证券 603528 多伦科技 新股网下中签 3,112 29,408.40

7.4.5.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.6 期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

7.4.6.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票名 停牌日 停牌原 期末 复牌日 复牌 数量（股） 期末 期末估值

代码 称 期 因 估值单期 开盘单 成本总额 总额 备注

价 价

603986兆易创新2016年 重大事项 177.97 2017年 195.77 1,133 26,353.58201,640.01-

9月 3月

19日 13日

第20页共31页

300526中潜股份2016年 重大事项 107.03 - - 984 10,332.00105,317.52-

12月

7日

注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停

牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.6.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金本报告期末无银行间市场债券正回购交易余

额。

7.4.6.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的余

额。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 503,552,507.57 24.89

其中：股票 503,552,507.57 24.89

2 固定收益投资 1,242,091,074.70 61.40

其中：债券 1,242,091,074.70 61.40

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 240,070,500.11 11.87

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 16,447,277.55 0.81

7 其他各项资产 20,829,872.23 1.03

8 合计 2,022,991,232.16 100.00

第21页共31页

8.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 362,569,791.57 17.96

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 55,500,000.00 2.75

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 56,187,716.00 2.78

业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 18,270,000.00 0.91

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 11,025,000.00 0.55

S 综合 - -

合计 503,552,507.57 24.95

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（%）

1 002366 台海核电 1,150,000 61,663,000.00 3.05

第22页共31页

2 002368 太极股份 1,835,600 56,187,716.00 2.78

3 002482 广田集团 6,000,000 55,500,000.00 2.75

4 000070 特发信息 1,800,000 45,522,000.00 2.26

5 603808 歌力思 1,384,325 44,422,989.25 2.20

6 002007 华兰生物 999,956 35,748,427.00 1.77

7 300363 博腾股份 1,761,189 35,311,839.45 1.75

8 002675 东诚药业 2,244,303 32,093,532.90 1.59

9 002698 博实股份 2,000,000 31,140,000.00 1.54

10 300396 迪瑞医疗 664,400 25,134,252.00 1.25

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于宝盈基金管理有限公司http://www.byfunds.com网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 300378 鼎捷软件 111,825,203.01 3.90

2 002482 广田集团 75,696,242.43 2.64

3 002097 山河智能 73,004,751.05 2.55

4 000070 特发信息 42,633,927.97 1.49

5 300363 博腾股份 41,493,756.75 1.45

6 002096 南岭民爆 39,252,269.84 1.37

7 002675 东诚药业 37,289,941.48 1.30

8 002007 华兰生物 37,129,703.21 1.29

9 300467 迅游科技 35,764,483.20 1.25

10 600584 长电科技 29,116,410.21 1.02

11 601899 紫金矿业 28,623,567.00 1.00

12 300008 天海防务 26,333,104.50 0.92

13 600715 文投控股 19,745,727.15 0.69

14 600892 大晟文化 18,244,447.48 0.64

15 300076 GQY视讯 15,970,467.00 0.56

16 600030 中信证券 15,962,136.00 0.56

17 603558 健盛集团 15,727,886.34 0.55

18 300440 运达科技 14,843,468.10 0.52

19 002303 美盈森 13,531,066.97 0.47

第23页共31页

20 000893 东凌国际 12,475,561.25 0.44

注：表中“本期累计买入金额”指买入成交金额，即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 002482 广田集团 151,026,067.94 5.27

2 300090 盛运环保 126,401,821.30 4.41

3 002019 亿帆医药 101,998,228.04 3.56

4 600260 凯乐科技 94,838,945.76 3.31

5 300378 鼎捷软件 93,249,914.13 3.25

6 002368 太极股份 86,534,991.12 3.02

7 300396 迪瑞医疗 82,648,069.02 2.88

8 002549 凯美特气 81,471,499.92 2.84

9 002097 山河智能 77,123,585.26 2.69

10 600715 文投控股 75,745,948.72 2.64

11 002305 南国置业 72,266,806.78 2.52

12 300301 长方集团 71,460,372.88 2.49

13 300077 国民技术 67,772,496.17 2.36

14 002085 万丰奥威 62,931,413.01 2.19

15 300053 欧比特 58,345,446.40 2.03

16 002228 合兴包装 48,782,424.82 1.70

17 603729 龙韵股份 44,314,971.00 1.55

18 600986 科达股份 38,914,687.34 1.36

19 002096 南岭民爆 38,125,259.26 1.33

20 000488 晨鸣纸业 36,905,222.65 1.29

注：“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 859,760,362.90

卖出股票收入（成交）总额 2,177,161,431.20

注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额，均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

第24页共31页

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 642,446,074.70 31.83

2 央行票据 - -

3 金融债券 599,645,000.00 29.71

其中：政策性金融债 599,645,000.00 29.71

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,242,091,074.70 61.54

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（%）

1 010107 21国债⑺ 3,042,610 320,234,702.50 15.87

2 010303 03国债⑶ 3,029,240 308,225,170.00 15.27

3 160401 16农发01 2,000,000 200,000,000.00 9.91

4 160414 16农发14 2,000,000 199,700,000.00 9.89

5 160204 16国开04 1,500,000 149,955,000.00 7.43

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

第25页共31页

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属

投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未投资国债期货。

8.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

报告期内本基金所投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2

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本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 536,922.87

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 20,292,949.36

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 20,829,872.23

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

18,645 107,267.36 1,345,115,845.00 67.26% 654,884,155.00 32.74%

9.2 期末上市基金前十名持有人

序 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份

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号 额比例

1 中国人寿再保险有限责任公司 146,367,705.00 7.32%

2 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红- 123,229,132.00 6.16%

019L-FH002深

3 中国人寿保险股份有限公司 108,616,470.00 5.43%

4 伦敦市投资管理有限公司－客户资金 106,048,612.00 5.30%

5 农银人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 87,569,219.00 4.38%

6 建信人寿保险有限公司－普通 69,992,125.00 3.50%

7 泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品- 50,062,198.00 2.50%

019L-CT001深

8 中国人寿资产管理有限公司 46,728,751.00 2.34%

9 中国太平洋财产保险－传统－普通保险产品-013C- 41,299,906.00 2.06%

CT001深

10 上海铂绅投资中心（有限合伙）－铂绅四号证券投 40,845,452.00 2.04%

资基金（私募）

注：上述本基金前十名持有人相关资料由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金管理人于2016年11月3日发布公告，以通讯方式召开鸿阳证券投资基金基金份额

持有人大会，会议投票表决时间自2016年11月3日起至2016年12月2日17:00止，会议审

议事项为《关于鸿阳证券投资基金转型有关事项的议案》。2016年12月6日，本基金管理人发

布《关于鸿阳证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，该次基金份额持有人大会于2016年12月5日表决通过了《关于鸿阳证券投资基金转型有关事项的议案》，大会决议自该日起生效。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、报告期内本基金管理人重大人事变动情况如下：

（1）2016年4月27日，宝盈基金管理有限公司第四届董事会第二十一次临时会议，同意

储诚忠辞去副总经理职务。本基金管理人已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局以及中国证券投资基金业协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。

（2）2016年8月4日，宝盈基金管理有限公司第四届董事会第二十二次临时会议，同意杨

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凯辞去副总经理职务。本基金管理人已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局以及中国证券投资基金业协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。

（3）2016年12月3日，本基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更公告，葛俊杰

先生任宝盈基金管理有限公司副总经理。该变更事项已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及向中国证券投资基金业协会报备。

（4）2016年9月27日，宝盈基金管理有限公司董事马宏变更为张栋，本基金管理人已按

规定报中国证监会备案。

2、报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发生显着改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。本报告期应支付普华永道中天会计师事务所

（特殊普通合伙）审计费100,000元，目前事务所已连续8年为本基金提供审计服务。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

1、报告期内基金管理人收到中国证券监督管理委员会《关于对宝盈基金管理有限公司采取暂停办理相关业务措施的决定》，责令公司进行整改，并暂停办理公募基金产品注册申请3个月，对相关责任人采取行政监管措施。公司高度重视，通过对公司内部控制和风险管理工作进行全面梳理，针对性的制定、实施整改措施，并向中国证监会及深圳证监局提交整改报告，深圳证监局已完成现场整改验收。

2、2016年9月中国证券业协会发布公告，本基金由于提供有效报价但未参与申购，被列入

首次公开发行股票配售对象黑名单，黑名单起止日期为2016年9月8日至2017年3月7日。

事件发生后，公司及时就相关问题进行了自查并制定了整改措施，以确保不再发生类似事件。

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除上述情况外，报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

国泰君安证券 2816,195,561.45 26.91% 746,249.92 26.91% -

长城证券 1542,662,596.08 17.89% 494,529.24 17.84% -

中信建投 1541,506,545.55 17.85% 493,475.45 17.80% -

海通证券 1319,968,862.96 10.55% 297,986.73 10.75% -

中投证券 1319,019,169.98 10.52% 290,722.94 10.48% -

申万宏源 2224,322,507.35 7.40% 204,426.17 7.37% -

国信证券 1121,771,325.94 4.01% 110,970.44 4.00% -

光大证券 1 98,275,000.47 3.24% 89,555.53 3.23% -

华泰证券 1 49,200,527.43 1.62% 44,836.12 1.62% -

兴业证券 1 - - - - -

中信证券 1 - - - - -

中金公司 1 - - - - -

第一创业 1 - - - - -

金元证券 1 - - - - -

财达证券 1 - - - - -

注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为：

（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

（3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。

（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询 第30页共31页

服务。

基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易席位租用协议。

2、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：

（Ⅰ）租用交易单元情况

本报告期内未租用新的交易单元。

（Ⅱ）退租交易单元情况

退租长江证券上海交易单元一个。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

国泰君安证券 - -1,567,200,000.00 86.24% - -

长城证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

海通证券 297,305,482.82 60.82% - - - -

中投证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

光大证券 15,411,695.39 3.15% - - - -

华泰证券 176,103,243.63 36.03% 250,000,000.00 13.76% - -

兴业证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

第一创业 - - - - - -

金元证券 - - - - - -

财达证券 - - - - - -

宝盈基金管理有限公司

2017年3月27日

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