长城积极增利债券型证券投资基金

2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：长城基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2017年8月24日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年08月22日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2基金简介...... 6

2.1基金基本情况 ...... 6

2.2基金产品说明 ...... 6

2.3基金管理人和基金托管人...... 7

2.4信息披露方式 ...... 7

2.5其他相关资料 ...... 7

§3主要财务指标和基金净值表现...... 8

3.1主要会计数据和财务指标...... 8

3.2基金净值表现 ...... 8

§4管理人报告...... 12

4.1基金管理人及基金经理情况...... 12

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 14

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 14

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 15

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 16

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 16

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 17

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 17

§5托管人报告...... 18

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 18

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 18

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 18

§6半年度财务会计报告（未经审计）...... 19

6.1资产负债表...... 19

6.2利润表...... 20

6.3所有者权益（基金净值）变动表...... 22

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6.4报表附注...... 24

§7投资组合报告...... 46

7.1期末基金资产组合情况...... 46

7.2报告期末按行业分类的境内股票投资组合...... 46

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 46

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 46

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 47

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 47

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 48

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 48

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 48

7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 48

7.11投资组合报告附注...... 49

§8基金份额持有人信息...... 50

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 50

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 50

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 51

§9开放式基金份额变动...... 52

§10重大事件揭示...... 53

10.1基金份额持有人大会决议...... 53

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 53

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 53

10.4基金投资策略的改变...... 53

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 53

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 53

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 53

10.8其他重大事件 ...... 57

§11影响投资者决策的其他重要信息...... 60

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 60

11.2影响投资者决策的其他重要信息...... 60

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§12备查文件目录...... 61

12.1备查文件目录 ...... 61

12.2存放地点...... 61

12.3查阅方式...... 61

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 长城积极增利债券型证券投资基金

基金简称 长城积极增利债券

基金主代码 200013

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011年4月12日

基金管理人 长城基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 2,455,686,945.41份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 长城积极增利债券A 长城积极增利债券C

下属分级基金的交易代码： 200013 200113

报告期末下属分级基金的份额总额 1,941,080,757.27份 514,606,188.14份

2.2基金产品说明

本基金将在控制组合风险和保持资产流动性的前提下，力争获得超越业绩比较

投资目标

基准的收益，实现基金资产的长期增值。

本基金将采用“自上而下”的策略进行基金的大类资产配置，通过综合分析宏

观经济形势、财政政策、货币政策、债券市场券种供求关系及资金供求关系，

投资策略

主动判断市场利率变化趋势，确定和动态调整固定收益类资产的平均久期及债

券资产配置。

业绩比较基准 中债综合财富指数

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型

风险收益特征

基金，高于货币市场基金。本基金为中低风险、中低收益的基金产品。

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2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 长城基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 车君 田青

信息披露负责人 联系电话 0755-23982338 010-67595096

电子邮箱 chejun@ccfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 400-8868-666 010-67595096

传真 0755-23982328 010-66275865

深圳市福田区益田路6009

注册地址 北京市西城区金融大街25号

号新世界商务中心41层

深圳市福田区益田路6009

北京市西城区闹市口大街1号

办公地址 号新世界商务中心40、41

院1号楼

层

邮政编码 518026 100033

法定代表人 何伟 王洪章

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报、中国证券报、上海证券报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网

www.ccfund.com.cn

网址

基金半年度报告备置地点 深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

深圳市福田区益田路6009号新世界

注册登记机构 长城基金管理有限公司

商务中心40、41层

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 长城积极增利债券A 长城积极增利债券C

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日-2017 报告期(2017年1月1日-

年6月30日) 2017年6月30日)

本期已实现收益 26,953,813.02 7,061,620.72

本期利润 11,641,710.55 4,250,966.61

加权平均基金份额本期利润 0.0056 0.0058

本期加权平均净值利润率 0.43% 0.46%

本期基金份额净值增长率 0.54% 0.32%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 454,667,089.97 105,542,457.69

期末可供分配基金份额利润 0.2342 0.2051

期末基金资产净值 2,529,668,282.21 655,166,183.10

期末基金份额净值 1.303 1.273

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 53.73% 49.70%

注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

②上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

③“期末可供分配利润”的计算方法采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

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3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长城积极增利债券A

份额净值 业绩比较 业绩比较基准

份额净值增

阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

长率①

准差② 率③ ④

过去一个月 1.40% 0.06% 1.24% 0.07% 0.16% -0.01%

过去三个月 0.39% 0.09% 0.22% 0.08% 0.17% 0.01%

过去六个月 0.54% 0.10% -0.12% 0.08% 0.66% 0.02%

过去一年 0.42% 0.11% 0.15% 0.10% 0.27% 0.01%

过去三年 29.41% 0.25% 14.72% 0.10% 14.69% 0.15%

自基金合同

53.73% 0.21% 30.82% 0.09% 22.91% 0.12%

生效起至今

长城积极增利债券C

份额净值 业绩比较 业绩比较基准

份额净值增

阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

长率①

准差② 率③ ④

过去一个月 1.35% 0.06% 1.24% 0.07% 0.11% -0.01%

过去三个月 0.32% 0.09% 0.22% 0.08% 0.10% 0.01%

过去六个月 0.32% 0.10% -0.12% 0.08% 0.44% 0.02%

过去一年 0.05% 0.10% 0.15% 0.10% -0.10% 0.00%

过去三年 27.76% 0.25% 14.72% 0.10% 13.04% 0.15%

自基金合同

49.70% 0.21% 30.82% 0.09% 18.88% 0.12%

生效起至今

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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注：本基金合同规定本基金投资组合为：债券等固定收益类资产投资比例不低于基金资产净值的80%，其中信用类固定收益品种的投资比例不低于基金资产净值的30%；股票等权益类资产投资比例不高于基金资产净值的20%；现金或者到期日在1年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起6个月，建仓期满时，各项资产配置比例符合基金合同约定。

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第15家基金管理公司，由长城证券股份有

限公司（40％）、东方证券股份有限公司（15％）、西北证券有限责任公司（15％）、北方国际信托股份有限公司（15％）、中原信托有限公司（15％）于2001年12月27日共同出资设立，当时注册资本为壹亿元人民币。2007年5月21日，经中国证监会批准，公司完成股权结构调整，现有股东为长城证券股份有限公司（47.059%）、东方证券股份有限公司（17.647%）、北方国际信托股份有限公司（17.647%）和中原信托有限公司（17.647%）。2007年10月12日，经中国证监会批准，将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司管理的基金有：久嘉证券投资基金（2017年7月5日起由封闭式基金转为开放式基金，并更名为长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金）、长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值混合型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)、长城品牌优选混合型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力混合型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长混合型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城久兆中小板300指数分级证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长城保本混合型证券投资基金、长城久利保本混合型证券投资基金、长城增强收益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、长城久鑫保本混合型证券投资基金、长城久盈纯债分级债券型证券投资基金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长城久惠保本混合型证券投资基金、长城久祥保本混合型证券投资基金、长城新策略灵活配置混合型证券投资基金、长城久安保本混合型证券投资基金、长城新优选混合型证券投资基金、长城久润保本混合型证券投资基金、长城久益保本混合型证券投资基金、长城新视野混合型证券投资基金、长城久源保本混合型证券投资基金、长城久鼎保本混合型证券投资基金、长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金、长城久稳债券型证券投资基金、长城 第12页共61页

久信债券型证券投资基金、长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金、长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金、长城创新动力灵活配置混合型证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明

姓名 职务

任职日期 离任日期 业年限

公司总

经理助

理、固定

收益部

总经理、 男，中国籍，经济学硕士。

长城积 具有13年债券投资管理

极增利 经历。曾就职于安徽安凯

债券、长 汽车股份有限公司、广发

城保本 银行总行资金部、招商银

混合、长 行总行资金交易部。2009

城增强 年11月进入长城基金管

2011年4月12

钟光正 收益债 - 8年 理有限公司，曾任债券研

日

券、长城 究员。自2010年2月至

稳固收 2011年10月任“长城货

益债券、 币市场证券投资基金”基

长城久 金经理，自2010年2月至

祥保本、 2011年11月任“长城稳

长城久 健增利债券型证券投资基

利保本、 金”基金经理。

长城久

源保本、

长城新

视野、长

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城久盛

安稳债

券、长城

久信债

券基金

的基金

经理

注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。

②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

③马强先生于2017年7月27日起担任本基金的基金经理，钟光正先生不再担任本基金的基金经

理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城积极增利债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。

本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析，定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交 第14页共61页

易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年，国内经济运行平稳，显示出较好的韧性。一方面，信贷、消费、工业、投资

等数据表现平稳。具体来看：社融和信贷在一季度创下天量，二季度增速有所放缓，但绝对增量仍处于高位；朱格拉周期支撑下的中游装备制造业在整个上半年增速突出，对工业增加值和制造业投资形成带动；消费表现平稳，成为上半年经济稳定支撑项。另一方面，地产和基建投资存在隐忧，但表现好于市场预期：地产销售端呈现出疲弱趋势，但仍未明显看到向投资端的传导；基建投资受制于财政条件的约束存在一定不确定性，但上半年整体表现平稳。

上半年国外经济体走势分化，美国经济在波动下复苏，并在3月和6月两次加息，美联储缩

表的时间和节奏也逐渐清晰。欧元区经济整体良好，但内部有所分化，全球经济开始逐渐走出负利率的泥潭。

上半年国内金融监管重重收紧，多部门密集出台多项文件和政策，去杠杆和抑制金融泡沫态度明确。货币政策保持稳健中性的状态，以贯彻严监管、防风险、去杠杆的方针政策。

上半年债市延续调整节奏，具体来看：一季度收益率曲线平坦化上移，不过跌幅较去年四季度明显缩小。以国开债为例，2017年一季度1 年期和10年期品种分别上行37BP和38BP。从时间来看，收益率快速上行主要集中在1月份，2月和3月以震荡为主。二季度债市跌幅较一季度缩小。以国开债为例，二季度1年期和10年期品种分别上行38BP和9BP，曲线继续变平。具体来看，由于3月份经济增长数据超预期，金融监管收紧，叠加货币政策紧缩预期强烈，导致4、5月份债券市场出现大幅调整。在进入 6月后，在央行提出协调监管，同时保证 6月资金面无忧的利好下，债券市场快速回暖。

本组合在一季度进一步调整结构，降低组合杠杆，控制久期风险。组合净值在1月份市场快

速调整时产生一定回撤，2、3月份表现整体平稳。组合在二季度进一步优化组合结构，保持合理

的杠杆及久期，并结合一定的波段操作。组合净值在4、5月份调整时出现一定回撤，6月份快速

上涨，整体表现平稳。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金净值增长率A级为0.54%、C级为0.32%，同期业绩比较基准A级为-0.12%、

C级为-0.12%。

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4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

国内经济短期企稳，经济韧性尚存，但受库存周期和地方政府融资限制，未来经济走势尚需持续观察。具体来看，三四线城市由于低基数以及棚改货币化安置带动房地产销售回升，土地成交有所增加，下半年房地产开发投资有一定保障，但上半年一二线城市房地产销售和开发都有所回落。在库存周期以及企业利润改善支撑下的中游装备制造业增速突出，对工业增加值和制造业投资形成带动，但是补库存的可持续性未来还需要观察。融资层面下半年对经济具有一定制约，金融去杠杆已经在实质层面加大了实体经济的融资成本，上半年贷款额度过快投放后也开始减少，财预50号文和87号限制了地方政府融资平台的融资活动，叠加2016年下半年经济数据基数较高，对2017年下半年经济具有一定的制约。

6月份以来，监管节奏有所放缓，央行提出协调监管，货币政策保持稳健中性，市场预期得

到稳定，资金面平稳度过了半年末时点。我们认为货币政策将继续保持稳健中性的状态，流动性和资金面将基本稳定，部分时点段或有小幅冲击，以有效贯彻严监管、防风险、去杠杆的方针政策。

近期外汇市场引入逆周期调节因子，叠加美元阶段性走弱，资本流出压力缓解。往后看我们认为人民币汇率再度大幅贬值的概率较小，在汇率相对平稳的背景下，外汇储备或将小幅增长，外部变量对国内债市的影响边际走弱。

展望下半年，我们认为收益率调整的空间和时间已经比较充分，结合国内外经济基本面因素来看，当前债券市场调整空间已经有限，部分券种已存在配置价值。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

公司成立了受托资产估值委员会，为基金估值业务的最高决策机构，由公司总经理、分管估值业务副总经理、督察长、投资总监、研究部总经理、运行保障部经理、基金会计、基金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成，公司监察稽核人员列席受托资产估值委员会。

受托资产估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金会计凭借其专业技能和对市场产品长期丰富的估值经验以及对相关法律法规的熟练掌握，对没有市价的投资品种的估值方法在其专业领域提供专业意见。基金经理及研究员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，对没有市价的投资品种综合宏观经济、 第16页共61页

行业发展、及个股状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。金融工程人员根据受托资产估值委员会提出的多种估值方法预案，利用金融工程研究体系各种经济基础数据和数量化工具，针对不同的估值方法及估值模型进行演算，为估值委员会寻找公允的、操作性较强的估值方法提供数理依据。监察稽核人员对估值委员会做出的决议进行合规性审查，对估值委员提交的基金估值信息披露文件进行合规性审查。

受托资产估值委员会成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验，具备专业胜任能力；基金会计具有会计从业资格和基金行业从业资格，精通基金估值政策、流程和标准，具有五年以上基金估值和会计核算工作经验；基金经理和研究员均拥有五年以上基金、证券投资工作经验，精通投资、研究理论知识和工具方法。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理作为估值委员会成员，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。基金经理有权出席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

估值委员会秉承基金持有人利益至上的宗旨，在估值方法的选择上力求客观、公允，在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。本基金管理人旗下管理的基金，其参与估值流程各方之间不存在任何重大的利益冲突。

4、已签约的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署债券估值数据服务协议，由其按约定提供债券品种的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金无需要说明的情况。

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§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：长城积极增利债券型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 1,365,917.85 2,110,418.10

结算备付金 17,498,350.26 6,004,251.46

存出保证金 60,787.44 31,068.50

交易性金融资产 6.4.7.2 3,244,815,097.10 4,539,364,954.30

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 3,244,815,097.10 4,539,364,954.30

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 1,418,215.00 221,325.35

应收利息 6.4.7.5 79,023,708.69 78,724,167.05

应收股利 - -

应收申购款 360,067.79 2,466,505.14

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 3,344,542,144.13 4,628,922,689.90

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2017年6月30日 2016年12月31日

第19页共61页

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 154,000,000.00 747,500,000.00

应付证券清算款 - -

应付赎回款 2,836,560.22 2,739,683.83

应付管理人报酬 1,843,741.31 2,401,211.17

应付托管费 567,305.04 738,834.24

应付销售服务费 288,888.05 497,655.27

应付交易费用 6.4.7.7 11,644.75 2,325.00

应交税费 16,051.00 16,051.00

应付利息 -54,523.33 197,975.03

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 198,011.78 90,342.41

负债合计 159,707,678.82 754,184,077.95

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 2,455,686,945.41 3,007,979,865.85

未分配利润 6.4.7.10 729,147,519.90 866,758,746.10

所有者权益合计 3,184,834,465.31 3,874,738,611.95

负债和所有者权益总计 3,344,542,144.13 4,628,922,689.90

注：报告截止日2017年6月30日，长城积极增利债券A基金份额净值1.3030元，基金份额总额

1,941,080,757.27份；长城积极增利债券 C基金份额净值 1.2730元，基金份额总额

514,606,188.14份。长城积极增利债券份额总额合计为2,455,686,945.41份。

6.2利润表

会计主体：长城积极增利债券型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

第20页共61页

单位：人民币元

附注号 本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至2016

2017年6月30日 年6月30日

一、收入 42,338,380.12 112,890,881.07

1.利息收入 91,166,815.14 104,078,223.86

其中：存款利息收入 6.4.7.11 350,893.70 575,516.44

债券利息收入 89,323,914.65 98,201,366.56

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 1,492,006.79 5,301,340.86

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -30,951,349.21 3,896,295.69

其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 -30,951,349.21 3,896,295.69

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 - -

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17

-18,122,756.58 4,491,259.24

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填

- -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18

245,670.77 425,102.28

列）

减：二、费用 26,445,702.96 30,925,586.91

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 11,726,652.55 15,670,355.11

2．托管费 6.4.10.2.2 3,608,200.84 4,821,647.80

3．销售服务费 1,830,725.80 3,664,595.59

第21页共61页

4．交易费用 6.4.7.19 16,815.92 10,379.35

5．利息支出 9,047,459.60 6,532,461.57

其中：卖出回购金融资产支出 9,047,459.60 6,532,461.57

6．其他费用 6.4.7.20 215,848.25 226,147.49

三、利润总额（亏损总额以“-”

15,892,677.16 81,965,294.16

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号

15,892,677.16 81,965,294.16

填列）

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：长城积极增利债券型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

3,007,979,865.85 866,758,746.10 3,874,738,611.95

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 15,892,677.16 15,892,677.16

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动

数 -552,292,920.44 -153,503,903.36 -705,796,823.80

（净值减少以“-”号

填列）

第22页共61页

其中：1.基金申购款 1,163,056,411.25 323,141,603.62 1,486,198,014.87

2.基金赎回款 -1,715,349,331.69 -476,645,506.98 -2,191,994,838.67

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的

- - -

基金净值变动（净值减

少以“-”号填列）

五、期末所有者权益

2,455,686,945.41 729,147,519.90 3,184,834,465.31

（基金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

3,006,636,528.60 989,540,869.31 3,996,177,397.91

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 81,965,294.16 81,965,294.16

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动

数 1,201,720,343.87 403,382,889.05 1,605,103,232.92

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 2,896,727,727.97 986,103,875.81 3,882,831,603.78

2.基金赎回款 -1,695,007,384.10 -582,720,986.76 -2,277,728,370.86

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的

- - -

基金净值变动（净值减

少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 4,208,356,872.47 1,474,889,052.52 5,683,245,924.99

第23页共61页

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______何伟______ ______熊科金______ ____赵永强____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

长城积极增利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]124号文《关于核准长城积极增利债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由长城基金管理有限公司作为发起人自2011年03月10日至2011年04月08日向社会公开发行募集，募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2011)验字第60737541_H03号验资报告。本基金的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币1,678,143,191.28元，折合1,678,143,191.28份基金份额；有效认购资金在首次发售期内产生的利息为人民币168,046.73元，折合168,046.73份基金份额。其中A类基金已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币545,343,010.04元，折合545,343,010.04份基金份额；有效认购资金在首次发售期内产生的利息为人民币81,511.09元，折合81,511.09份基金份额。C类基金已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币1,132,800,181.24元，折合1,132,800,181.24份基金份额；有效认购资金在首次发售期内产生的利息为人民币86,535.64元，折合86,535.64份基金份额。以上收到的实收基金共计人民币1,678,311,238.01元，折合1,678,311,238.01份基金份额。本基金的基金合同于2011年04月12日正式生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。基金管理人为长城基金管理有限公司，注册登记机构为长城基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）。

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票（包括中小板与创业板）、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的业绩比较基准为：中债综合财富指数。

第24页共61页

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会、中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年06月30日的财

务状况以及自2017年01月01日至2017年06月30日止会计期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。

6.4.6税项

1.印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，证券(股票)交易印花税税率为1‰，由出

第25页共61页

让方缴纳。

股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2.营业税、增值税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用

基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金

融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业

有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充

通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规

定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下称

资管产品运营业务)，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。管理人应分别核算资

管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额。未分别核算的，资管产品运营业务不得适用于简易计税方法。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 第26页共61页

红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

3.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得

有关个人所得税政策的通知》，自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差

别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行

和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计

入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持

股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和

转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

活期存款 1,365,917.85

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 1,365,917.85

第27页共61页

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 - - -

贵金属投资-金交所

- - -

黄金合约

交易所市场 2,532,022,691.47 2,509,832,097.10 -22,190,594.37

债券

银行间市场 719,874,772.55 734,983,000.00 15,108,227.45

合计 3,251,897,464.02 3,244,815,097.10 -7,082,366.92

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 3,251,897,464.02 3,244,815,097.10 -7,082,366.92

6.4.7.3衍生金融资产/负债

注：本基金本期末未持有衍生金融资产及衍生金融负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

注：本基金于本期末各项买入返售金融资产余额均为零。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

应收活期存款利息 4,584.42

第28页共61页

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 7,874.30

应收债券利息 79,011,222.57

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 27.40

合计 79,023,708.69

注：其他为应收结算保证金利息。

6.4.7.6其他资产

注：本基金本期末未持有其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 -

银行间市场应付交易费用 11,644.75

合计 11,644.75

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 574.49

预提审计费 39,671.58

预提信息披露费 148,765.71

第29页共61页

预提中债登账户维护费 4,500.00

预提上清所账户维护费 4,500.00

合计 198,011.78

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

长城积极增利债券A

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 2,135,475,384.88 2,135,475,384.88

本期申购 507,439,936.79 507,439,936.79

本期赎回(以"-"号填列) -701,834,564.40 -701,834,564.40

本期末 1,941,080,757.27 1,941,080,757.27

金额单位：人民币元

长城积极增利债券C

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 872,504,480.97 872,504,480.97

本期申购 655,616,474.46 655,616,474.46

本期赎回(以"-"号填列) -1,013,514,767.29 -1,013,514,767.29

本期末 514,606,188.14 514,606,188.14

注：本期申购包含基金转入的份额及金额；本期赎回包含基金转出的份额及金额。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

长城积极增利债券A

第30页共61页

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 473,379,965.70 159,049,059.25 632,429,024.95

本期利润 26,953,813.02 -15,312,102.47 11,641,710.55

本期基金份额交易

-45,666,688.75 -9,816,521.81 -55,483,210.56

产生的变动数

其中：基金申购款 115,949,968.22 33,621,777.19 149,571,745.41

基金赎回款 -161,616,656.97 -43,438,299.00 -205,054,955.97

本期已分配利润 - - -

本期末 454,667,089.97 133,920,434.97 588,587,524.94

单位：人民币元

长城积极增利债券C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 170,267,278.51 64,062,442.64 234,329,721.15

本期利润 7,061,620.72 -2,810,654.11 4,250,966.61

本期基金份额交易

-71,786,441.54 -26,234,251.26 -98,020,692.80

产生的变动数

其中：基金申购款 132,409,970.14 41,159,888.07 173,569,858.21

基金赎回款 -204,196,411.68 -67,394,139.33 -271,590,551.01

本期已分配利润 - - -

本期末 105,542,457.69 35,017,537.27 140,559,994.96

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 186,856.53

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

第31页共61页

结算备付金利息收入 163,656.72

其他 380.45

合计 350,893.70

注：其他为结算保证金利息收入。

6.4.7.12股票投资收益——买卖股票差价收入

注：本基金本报告期未发生股票投资收益/损失。

6.4.7.13债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交

2,538,133,470.82

总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）

2,532,238,830.64

成本总额

减：应收利息总额 36,845,989.39

买卖债券差价收入 -30,951,349.21

6.4.7.13.1资产支持证券投资收益

注：本基金本期无资产支持证券投资收益/损失。

6.4.7.14贵金属投资收益

注：本基金于本期未发生贵金属投资收益/损失。

6.4.7.15衍生工具收益

注：本基金本期无衍生工具投资收益/损失。

6.4.7.16股利收益

注：本基金本期无股利收益/损失。

6.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

第32页共61页

本期

项目名称

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 -18,122,756.58

——股票投资 -

——债券投资 -18,122,756.58

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 -18,122,756.58

6.4.7.18其他收入

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 245,511.53

转出基金补偿收入A级200013 145.25

转出基金补偿收入C级200113 13.99

合计 245,670.77

6.4.7.19交易费用

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 3,365.92

银行间市场交易费用 13,450.00

第33页共61页

合计 16,815.92

6.4.7.20其他费用

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 39,671.58

信息披露费 148,765.71

银行间债券账户服务费 18,000.00

银行费用 8,610.96

其他 800.00

合计 215,848.25

注：其他为银行间上清所CFCA证书费200.00元，以及查询服务费600.00元。

6.4.7.21分部报告

截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至本财务报表批准日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期无对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

第34页共61页

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国建设银行 基金托管人、基金销售机构

长城证券股份有限公司（“长城证券”） 基金管理人股东、基金销售机构

东方证券股份有限公司（“东方证券”） 基金管理人股东、基金销售机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

注：本基金本期及上年度可比期间未通过关联交易单元进行股票交易。

6.4.10.1.2债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称

占当期债券 占当期债券

成交金额 成交金额

成交总额的比例 成交总额的比例

长城证券 207,129,919.52 22.79% 607,763,206.80 84.84%

东方证券 701,705,743.87 77.21% 108,592,890.01 15.16%

6.4.10.1.3债券回购交易

金额单位：人民币元

本期

上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30

2016年1月1日至2016年6月30日

日

关联方名称 占当期债券回

购 占当期债券回购

回购成交金额 回购成交金额

成交总额的比 成交总额的比例

例

第35页共61页

长城证券 22,653,300,000.00 100.00% 28,420,200,000.00 100.00%

6.4.10.1.4权证交易

注：本基金本期及上年度可比期间未通过关联交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

注：本基金本期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30

月30日 日

当期发生的基金应支付

11,726,652.55 15,670,355.11

的管理费

其中：支付销售机构的客

1,375,553.89 2,090,549.34

户维护费

注：基金管理费按前一日基金资产净值的0.65%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.65%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30

月30日 日

当期发生的基金应支付 3,608,200.84 4,821,647.80

第36页共61页

的托管费

注：基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.2%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支取。

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

获得销售服务费的

当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

长城积极增利债券

长城积极增利债券C 合计

A

中国建设银行 - 30,992.75 30,992.75

长城基金管理有限公司 - 1,367,469.20 1,367,469.20

合计 - 1,398,461.95 1,398,461.95

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

获得销售服务费的

当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

长城积极增利债券

长城积极增利债券C 合计

A

中国建设银行 - 59,301.77 59,301.77

长城基金管理有限公司 - 2,701,897.01 2,701,897.01

长城证券 - 8.58 8.58

合计 - 2,761,207.36 2,761,207.36

注：基金销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、基金份额持有人服务费等。本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.4%年费率计提。

第37页共61页

计算方法如下：

H＝E×0.4%/当年天数

H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金资产中一次支付给注册登记机构，由注册登记机构代付给销售机构。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金的基金管理人于本期及上年度可比期间未运用固有资金投资于本基金份额，于本期末及上年度可比期末亦未持有本基金份额。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：除基金管理人之外的本基金其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

名称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 1,365,917.85 186,856.53 8,868,900.37 329,685.91

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，并按银行间同业利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本期及上年度可比期间未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.11利润分配情况

注：本基金于本期未进行利润分配。

第38页共61页

6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额为0.00元,无质押债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额为154,000,000.00元，将于2017年7月7日到期。该类交易要求本基金在回购期

内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。

本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由风险控制委员会、投资决策委员会和监察稽核部、相关职能部门构成的三级风险管理架构体系。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。

第39页共61页

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一 方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本基金持有的证券在本报告期末均能及时变现。

此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的可回购交易的债券资产的公允价值。

本基金所持有的金融负债以及可赎回基金份额净值(所有者权益)的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理人员设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。

下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6

第40页共61页

月30日

资产

银行存款 1,365,917.85 - - - - - 1,365,917.85

结算备付 17,498,350.26 - - - - - 17,498,350.26

金

存出保证 60,787.44 - - - - - 60,787.44

金

交易性金 -511,889,940.90712,182,700.001,416,474,456.20604,268,000.00 -3,244,815,097.10

融资产

应收证券 - - - - -1,418,215.00 1,418,215.00

清算款

应收利息 - - - - -79,023,708.69 79,023,708.69

应收申购 - - - - - 360,067.79 360,067.79

款

资产总计 18,925,055.55511,889,940.90712,182,700.001,416,474,456.20604,268,000.0080,801,991.483,344,542,144.13

负债

卖出回购 154,000,000.00 - - - - - 154,000,000.00

金融资产

款

应付赎回 - - - - -2,836,560.22 2,836,560.22

款

应付管理 - - - - -1,843,741.31 1,843,741.31

人报酬

应付托管 - - - - - 567,305.04 567,305.04

费

应付销售 - - - - - 288,888.05 288,888.05

服务费

应付交易 - - - - - 11,644.75 11,644.75

费用

第41页共61页

应付利息 - - - - - -54,523.33 -54,523.33

应交税费 - - - - - 16,051.00 16,051.00

其他负债 - - - - - 198,011.78 198,011.78

负债总计 154,000,000.00 - - - -5,707,678.82 159,707,678.82

利率敏感

-135,074,944.45511,889,940.90712,182,700.001,416,474,456.20604,268,000.00

度缺口

上年度末

2016年

1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

12月31

日

资产

银行存款 2,110,418.10 - - - - - 2,110,418.10

结算备付 6,004,251.46 - - - - - 6,004,251.46

金

存出保证 31,068.50 - - - - - 31,068.50

金

交易性金 -396,197,398.50366,791,285.003,696,154,765.8080,221,505.00 -4,539,364,954.30

融资产

应收证券 - - - - - 221,325.35 221,325.35

清算款

应收利息 - - - - -78,724,167.05 78,724,167.05

应收申购 - - - - -2,466,505.14 2,466,505.14

款

其他资产 - - - - - - -

资产总计 8,145,738.06396,197,398.50366,791,285.003,696,154,765.8080,221,505.0081,411,997.544,628,922,689.90

负债

卖出回购 747,500,000.00 - - - - - 747,500,000.00

金融资产

款

第42页共61页

应付赎回 - - - - -2,739,683.83 2,739,683.83

款

应付管理 - - - - -2,401,211.17 2,401,211.17

人报酬

应付托管 - - - - - 738,834.24 738,834.24

费

应付销售 - - - - - 497,655.27 497,655.27

服务费

应付交易 - - - - - 2,325.00 2,325.00

费用

应付利息 - - - - - 197,975.03 197,975.03

应交税费 - - - - - 16,051.00 16,051.00

其他负债 - - - - - 90,342.41 90,342.41

负债总计 747,500,000.00 - - - -6,684,077.95 754,184,077.95

利率敏感

-739,354,261.94396,197,398.50366,791,285.003,696,154,765.8080,221,505.00

度缺口

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设 在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动

上年度末（2016年12月31

分析 本期末（2017年6月30日）

日）

利率上升25个基点 -21,265,961.19 -33,026,235.34

利率下降25个基点 21,501,341.76 33,401,256.33

注：上表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。

第43页共61页

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的其他价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

本基金的投资组合比例为：债券等固定收益类资产投资比例不低于基金资产净值的80%，其

中非政策性金融债、公司债、企业债、分离交易可转债、可转换债券、短期融资券、资产支持证券等信用类固定收益品种（国债、央行票据、政策性金融债及法律法规或中国证监会认定的其他准政府信用债除外）的投资比例不低于基金资产净值的30%；股票等权益类资产投资比例不高于基金资产净值的20%；现金或者到期日在1年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。于本报告期末及上年度末，本基金面临的整体其他价格风险列示如下：

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

占基金

项目 占基金资

资产净

公允价值 公允价值 产净值比

值比例

例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 - - - -

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 3,244,815,097.10 101.88 4,539,364,954.30 117.15

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

第44页共61页

其他 - - - -

合计 3,244,815,097.10 101.88 4,539,364,954.30 117.15

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

注：于本期末及上年度末，本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的固定收益品种，未持有股票投资、权证投资等其他交易性金融资产，因此无重大的其他价格风险。

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

管理层已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

各层次金融工具公允价值

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划

分为第二层次的余额为人民币3,244,815,097.10元，无划分为第一层次和第三层次余额。

公允价值所属层次间重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

第三层次公允价值期初金额和本期变动金额

本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第三层次公允价值转入转出情况。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

第45页共61页

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产的

序号 项目 金额

比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 固定收益投资 3,244,815,097.10 97.02

其中：债券 3,244,815,097.10 97.02

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 18,864,268.11 0.56

7 其他各项资产 80,862,778.92 2.42

8 合计 3,344,542,144.13 100.00

7.2报告期末按行业分类的境内股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有股票投资。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有股票投资。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

第46页共61页

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

注：本基金本报告期未投资股票。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

注：本基金本报告期未投资股票。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

注：本基金本报告期未投资股票。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 债券品种 公允价值

比例（％）

1 国家债券 99,275,660.00 3.12

2 央行票据 - -

3 金融债券 839,959,000.00 26.37

其中：政策性金融债 89,676,000.00 2.82

4 企业债券 2,192,318,437.10 68.84

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 113,262,000.00 3.56

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 3,244,815,097.10 101.88

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值

比例（％）

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1 122494 15华夏05 2,000,000 200,020,000.00 6.28

2 136304 16紫金01 2,000,000 195,540,000.00 6.14

3 122444 15冠城债 1,500,000 149,850,000.00 4.71

4 136012 15梅花02 1,500,000 147,975,000.00 4.65

5 136019 15龙湖04 1,200,000 117,876,000.00 3.70

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.10.1本期国债期货投资政策

注：本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与国债期货交易。

7.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期未进行国债期货投资，期末未持有国债期货。

7.10.3本期国债期货投资评价

注：本基金本报告期内未投资国债期货。

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7.11投资组合报告附注

7.11.1

本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。

7.11.2

基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

7.11.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 60,787.44

2 应收证券清算款 1,418,215.00

3 应收股利 -

4 应收利息 79,023,708.69

5 应收申购款 360,067.79

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 80,862,778.92

7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

7.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第49页共61页

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者

份额 户均持有的

户数

级别 基金份额 占总份额比 占总份

(户) 持有份额 持有份额

例 额比例

长城

积极

增利 11,034 175,918.14 1,606,394,014.54 82.76% 334,686,742.73 17.24%

债券

A

长城

积极

增利 11,149 46,157.16 386,630,456.06 75.13% 127,975,732.08 24.87%

债券

C

合计 22,183 110,701.30 1,993,024,470.60 81.16% 462,662,474.81 18.84%

注：上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

占基金总份额

项目 份额级别 持有份额总数（份）

比例

长城积极

基金管理人所有从业人员 增利债券 7,670.42 0.0004%

持有本基金 A

长城积极 5,018.86 0.0010%

第50页共61页

增利债券

C

合计 12,689.28 0.0005%

注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金 长城积极增利债券A 0

投资和研究部门负责人持 长城积极增利债券C 0

有本开放式基金 合计 0

长城积极增利债券A 0

本基金基金经理持有本开

长城积极增利债券C 0

放式基金

合计 0

注：同时为基金管理人高级管理人员和基金经理的，分别计算在内。

第51页共61页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

长城积极增利债 长城积极增利债

项目

券A 券C

基金合同生效日（2011年4月12日）基金份

545,424,521.13 1,132,886,716.88

额总额

本报告期期初基金份额总额 2,135,475,384.88 872,504,480.97

本报告期基金总申购份额 507,439,936.79 655,616,474.46

减:本报告期基金总赎回份额 701,834,564.40 1,013,514,767.29

本报告期期末基金份额总额 1,941,080,757.27 514,606,188.14

第52页共61页

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人重大人事变动

本报告期内，基金管理人无重大人事变动。

2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金托管人无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略无改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内为基金进行审计的会计师事务所无变更。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金本报告期基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

第53页共61页

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注

总量的比例

例

长城证券 3 - - - - -

联讯证券 2 - - - - -

中投证券 2 - - - - -

广州证券 2 - - - - -

西部证券 2 - - - - -

华融证券 1 - - - - -

华泰证券 1 - - - - -

中泰证券 2 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

瑞银证券 1 - - - - -

国金证券 2 - - - - -

天源证券 1 - - - - -

海通证券 2 - - - - -

国泰君安 2 - - - - -

首创证券 1 - - - - -

华西证券 1 - - - - -

银河证券 2 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

国信证券 2 - - - - -

东吴证券 1 - - - - -

渤海证券 1 - - - - -

安信证券 1 - - - - -

东兴证券 1 - - - - -

第54页共61页

中信建投 1 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

中金公司 1 - - - - -

长江证券 1 - - - - -

平安证券 2 - - - - -

中信证券 1 - - - - -

申万宏源 1 - - - - -

宏信证券 1 - - - - -

天风证券 2 - - - - -

华创证券 1 - - - - -

招商证券 2 - - - - -

东方证券 2 - - - - -

注：1、报告期内租用证券公司席位的变更情况：

本报告期内租用的证券公司交易单元无变化，截止报告期末共51个交易单元，

2、专用席位的选择标准和程序本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使

用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是：

(1)实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

(3)经营行为规范，能满足基金运作的合法、合规需求；

(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

(6)研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。

根据上述标准考察确定后，基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议，并通知托管人。

基金管理人应根据有关规定，在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。

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10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期权

占当期债券

券商名称 券回购 证

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额

成交总额 成交总额

例

的比例 的比例

长城证券 207,129,919.52 22.79%22,653,300,000.00 100.00% - -

联讯证券 - - - - - -

中投证券 - - - - - -

广州证券 - - - - - -

西部证券 - - - - - -

华融证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

瑞银证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

天源证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

首创证券 - - - - - -

华西证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

东吴证券 - - - - - -

渤海证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

第56页共61页

东兴证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

平安证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

宏信证券 - - - - - -

天风证券 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

东方证券 701,705,743.87 77.21% - - - -

10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

长城基金管理有限公司关于

中国证券报、上海证

旗下部分开放式基金通过工

1 券报、证券时报及本 2017年1月3日

商银行定期定额投资实行费

基金管理人网站

率优惠的公告

长城基金关于增加万得投顾 中国证券报、上海证

为旗下开放式基金代销机构 券报、证券时报、证

2 2017年1月4日

并开通定投和转换业务及参 券日报及本基金管

与其费率优惠活动的公告 理人网站

中国证券报、上海证

长城基金管理有限公司关于

券报、证券时报、证

3 调整旗下基金所持停牌股票 2017年1月14日

券日报及本基金管

估值方法的公告

理人网站

第57页共61页

长城基金关于增加新兰德投

中国证券报、上海证

资咨询为旗下开放式基金代

券报、证券时报、证

4 销机构并开通定投和转换业 2017年3月24日

券日报及本基金管

务及参与其费率优惠活动的

理人网站

公告

长城基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证

5 参加微众银行费率优惠活动 券报、证券时报及本 2017年3月31日

的公告（放开折扣限制） 基金管理人网站

关于增加广发银行为长城旗 中国证券报、上海证

6 下部分开放式基金代销机构 券报、证券时报及本 2017年4月10日

并开通转换、定投业务的公告 基金管理人网站

中国证券报、上海证

长城基金管理有限公司关于

券报、证券时报、证

7 调整旗下基金所持停牌股票 2017年4月15日

券日报及本基金管

估值方法的公告(华星创业)

理人网站

中国证券报、上海证

长城基金管理有限公司关于

券报、证券时报、证

8 调整旗下基金所持停牌股票 2017年4月25日

券日报及本基金管

估值方法的公告(海达股份)

理人网站

长城基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证

参加长城证券费率优惠活动 券报、证券时报、证

9 2017年5月15日

的公告（含定投-放开折扣限 券日报及本基金管

制） 理人网站

长城基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证

参加中信建投证券费率优惠 券报、证券时报、证

10 2017年5月18日

活动的公告（含定投-放开折 券日报及本基金管

扣限制） 理人网站

长城基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证

11 2017年6月2日

调整旗下基金所持停牌股票 券报、证券时报、证

第58页共61页

估值方法的公告(新疆众和) 券日报及本基金管

理人网站

长城基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证

参加中泰证券股份有限公司 券报、证券时报、证

12 2017年6月16日

费率优惠活动的公告（含定投 券日报及本基金管

-放开折扣限制） 理人网站

第59页共61页

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

注：本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

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§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

（一）本基金设立等相关批准文件

（二）《长城积极增利债券型证券投资基金基金合同》

（三）《长城积极增利债券型证券投资基金托管协议》

（四）法律意见书

（五）基金管理人业务资格批件、营业执照

（六）基金托管人业务资格批件、营业执照

（七）中国证监会规定的其他文件

12.2存放地点

广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

12.3查阅方式

投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。

咨询电话：0755-23982338

客户服务电话：400-8868-666

网站：www.ccfund.com.cn

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