南方盛元红利混合型证券投资基金

2017 年第 4 季度报告

2017年12月31日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2018年01月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年1月18日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。　

本报告中财务资料未经审计。　

本报告期自2017年10月1日起至2017年12月31日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 南方盛元红利混合

基金主代码 202009

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008年03月21日

报告期末基金份额总额 1,118,190,466.96份

投资目标 本基金为混合型基金，重点投资于具备持续良好盈利和分红能力、

分红政策稳定的上市公司，以及高债息固定收益类投资品种。同

时积极把握资本利得机会以拓展收益空间，力争为投资者谋求超

越基准的投资回报与长期稳健的资产增值。

投资策略 本基金管理人将综合运用定量分析和定性分析手段，对证券市场

当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风

险和预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券、

现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，定期或不定

期地进行调整，以达到规避风险及提高收益的目的。

业绩比较基准 90％×上证红利指数＋10％×上证国债指数

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风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票

型基金，高于债券型基金及货币市场基金。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

注：1、本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方盛元”；

　 2、本基金合同生效后一年内为封闭式，基金合同生效满一年后转为开放式，本基金已于

2009年3月23日转为开放式。

　

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币

元

主要财务指标 报告期(2017年10月01日- 2017年12月31日)

1.本期已实现收益 -38,405,791.23

2.本期利润 -50,096,205.54

3.加权平均基金份

-0.0435

额本期利润

4.期末基金资产净

942,759,830.96

值

5.期末基金份额净

0.843

值

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 业绩比 业绩比较基

阶 净值增 率标准差 较基准 准收益率标 ①－③ ②－④

段 长率① ② 收益率 准差④

③

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过

去

三 -4.96% 1.16% 2.31% 0.57% -7.27% 0.59%

个

月

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金 证券

姓名 职务 经理期限 从业 说明

任职日 离任 年限

期 日期

中山大学金融学博士学位，注册金融分析

师（CFA），具有基金从业资格。2008年

加入南方基金，曾任金融及地产行业研究

本基金 2012年 员、高级策略研究员、南方盛元基金经理

张旭 基金经 11月 9年 助理；2012年3月至2014年12月，任南

理 23日 方消费基金经理；2012年11月至今，任

南方盛元基金经理；2015年1月至今，任

南方产业活力基金经理；2016年8月至今，

任南方转型混合基金经理。

注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司

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决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方盛元红利混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的5%。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2017年四季度，各项经济数据依然延续了平稳复苏的态势。在国家的强势调控下，地产价

格上涨的态势得到一定的遏制，销量增速也有所回落。而随着消费在GDP中所占权重逐渐扩大，

稳定增长的居民消费使得中国经济能够一定程度上摆脱对房地产和基建的强依赖性，这也是国家多年以来推动的经济结构转型初现了成果。从海外情况来看，发达经济体和发展中国家的PMI都继续走强，这轮全球经济的复苏进程仍在延续，这也有利于未来中国出口的表现。市场流动性方面，在美联储12月加息后，央行也对公开市场操作利率进行了一定幅度的上调，并继续保持M2的低水平。整个金融体系的强监管也在持续，这也符合十九大对金融行业服务实体经济的定位。在此基础上，四季度A股市场指数出现波动，因为利率继续上行对A股市场的估值形成了一定压制，但大部分业绩出色的上市公司仍然有着较好的表现，整体市场存在结构性行情。

本基金继续围绕长期以来坚持的拥抱改革红利的投资主线布局。国家大力推进的供给侧改革，相关行业的高景气度持续时间将超出过去，在业绩持续性得到验证时，估值将具备一定修复空间， 第 5页共10页

因此我们判断相关板块仍有投资机会。伴随着我国的大国崛起、民族复兴，一批具备国际竞争力的企业在全球竞争中脱颖而出，在中国资本市场日益国际化的背景下，这批优秀的民族企业也将得到市场的关注和认可。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为0.843元，本报告期份额净值增长率为-4.96%，同期业绩

比较基准增长率为2.31%。

4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 775,835,483.91 77.86

其中：股票 775,835,483.91 77.86

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 51,052,000.00 5.12

其中：债券 51,052,000.00 5.12

资产支持 - -

证券

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资 100,000,000.00 10.04

产

其中：买断式回

购的买入返售金 - -

融资产

7 银行存款和结算 26,646,292.08 2.67

备付金合计

8 其他资产 42,898,477.62 4.31

合计 996,432,253.61 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 13,296,000.00 1.41

C 制造业 621,136,707.88 65.88

D 电力、热力、燃气 16,143.20 -

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及水生产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 12,981,578.92 1.38

G 交通运输、仓储和

邮政业 17,942.76 -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和

信息技术服务业 11,139,112.55 1.18

J 金融业 107,717,998.60 11.43

K 房地产业 9,530,000.00 1.01

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服

务业 - -

N 水利、环境和公共

设施管理业 - -

O 居民服务、修理和

其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐

业 - -

S 综合 - -

合计 775,835,483.91 82.29

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 300143 星普医科 2,000,001 51,200,025.60 5.43

2 601600 中国铝业 7,300,000 48,691,000.00 5.16

3 600036 招商银行 1,600,000 46,432,000.00 4.93

4 000786 北新建材 1,800,000 40,500,000.00 4.30

5 000001 平安银行 3,000,000 39,900,000.00 4.23

6 002597 金禾实业 1,500,000 38,880,000.00 4.12

7 601003 柳钢股份 4,999,980 38,599,845.60 4.09

8 600309 万华化学 1,000,000 37,940,000.00 4.02

9 600507 方大特钢 2,800,000 35,532,000.00 3.77

10 002110 三钢闽光 1,800,044 34,812,850.96 3.69

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

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2 央行票据 - -

3 金融债券 49,751,000.00 5.28

其中：政策性金融债 49,751,000.00 5.28

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 1,301,000.00 0.14

8 同业存单 - -

9 其他 - -

合计 51,052,000.00 5.42

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元）占基金资产净值

比例（％）

1 150418 15农发18 300,00029,847,000.00 3.17

2 170207 17国开07 200,00019,904,000.00 2.11

3 123006 东财转债 13,010 1,301,000.00 0.14

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注：本基金本报告期内未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

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5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（人民币元）

1 存出保证金 460,498.36

2 应收证券清算款 41,413,977.73

3 应收股利 -

4 应收利息 768,421.87

5 应收申购款 255,579.66

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

合计 42,898,477.62

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分 流通受限情况

序号 股票代码 股票名称 的公允 占基金资产净值比例（%） 说明

价值（元）

1 300143 星普医科 51,200,025.60 5.43 重大资产重组

2 601600 中国铝业 48,691,000.00 5.17 重大资产重组

3 601003 柳钢股份 38,599,845.60 4.09 重大资产重组

4 600309 万华化学 37,940,000.00 4.02 重大资产重组

§6 开放式基金份额变动

单位：

份

报告期期初基金份额总额 1,201,378,389.06

报告期期间基金总申购份额 21,278,499.95

减:报告期期间基金总赎回份额 104,466,422.05

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"- -

"填列）

报告期期末基金份额总额 1,118,190,466.96

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注：基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

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§8 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、《南方盛元红利混合型证券投资基金基金合同》。

　 2、《南方盛元红利混合型证券投资基金托管协议》。

　 3、南方盛元红利混合型证券投资基金2017年第4季度报告原文。

9.2 存放地点

深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层。

9.3 查阅方式

网站：http://www.nffund.com

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