南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
2012年年度报告摘要
2012年12月31日
基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2013年3月29日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2012年01月01日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方深成” 。
2.1.1 目标基金基本情况
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注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“深成ETF” 。
2.2 基金产品说明
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2.2.1 目标基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字
3、本基金自2010年7月2日起基金份额净值的计算位数由小数点后3位变更为小数点后4位,小数点后第5位四舍五入。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:根据相关法律法规,本基金建仓期为基金合同生效之日起3个月。建仓期结束时,本基金各项资产配置比例达到基金合同的约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注:基金合同生效当年按实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注:无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4号文批准,由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年,经中国证监会证监基金字[2000]78号文批准进行了增资扩股,注册资本达到1亿元人民币。2005年,经中国证监会证监基金字[2005]201号文批准进行增资扩股,注册资本达1.5亿元人民币。2010年,经证监许可[2010]1073号文核准深圳市机场(集团)有限公司将其持有的30%股权转让给深圳市投资控股有限公司。目前股权结构:华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。公司在北京、上海、合肥等地设有分公司,在香港设有子公司--南方东英资产管理有限公司。
截至报告期末,公司管理资产规模近2,300亿元,旗下管理37只开放式基金,2只封闭式基金,多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
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注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期,除首任基金经理外,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求与标的指数相近的收益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定,针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动,以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节,制定了研究报告审核流程,股票、债券、基金等证券池管理制度和细则,投资决策委员会议事规则,集中交易管理办法,公平交易操作指引,异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制,完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估,以及履行相关的报告和信息披露义务,切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为,保护投资者合法权益。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。本报告期内,两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为0的情况不存在,并且交易占优比也没有明显异常,不存在不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为17次。其中,14次是由于指数型基金根据标的指数成份股调整而被动调仓所致 2次是由于基金接受投资者大额申赎后,被动增减仓位或组合配置所致 1次是由于社保201组合调整,选择期限与收益匹配较好的债券进行投资的需要。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2012年,中央针对经济增速下滑推出了稳健偏松的货币政策和相对积极的财政政策,主要股指在创出数年新低之后于年底展开升势,全年深证成指涨幅为+2.22%。
期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:
①接受大额申购、赎回所带来的股票仓位偏离,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化
②本基金大额换购目标ETF所带来的成份股权重偏离,对此我们采取了优化的“再平衡”操作进行应对
③部分成份股分红引起的基金净值相对于业绩基准的正向偏离
④年内我们根据指数每半年一次的成份股调整进行了基金调仓,事前我们制定了详细的调仓方案,在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生,从实施结果来看,效果良好,跟踪误差控制在理想范围内。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
自本基金建仓完毕至报告期末年化跟踪误差为0.512%,今年初至报告期末年化跟踪误差为0.330%,较好的完成了基金合同中控制年化跟踪误差不超过4%的投资目标,并保持业内同类领先。
截至报告期末,本基金份额净值为0.7088元,报告期内,份额净值增长率为2.62%,同期业绩基准增长率为2.24%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
经过3年的调整,中国经济增速已经从之前的百分之十几回调至7.5%附近,事物必有循环规律,增速不可能持续下跌 而日本、韩国等发达国家处在和我国现在同样发展阶段时,经济增长速度也能够保持在8%左右。因此中国经济未来几年保持8%左右的增速是可行的,中国经济企稳回升将是大概率事件。
国际方面,美国经济已经处于复苏初期,失业率已经下降到警戒线以下,房价也在恢复性上升,苹果手机和页岩气开发等为美国经济的持续复苏注入了强劲动力,美联储已经表示未来将收紧印钞机器 欧债危机已告一段落,国外投资者已经开始买入希腊、西班牙等危机国家的国债,表明已经不担心这些国家的崩溃,欧洲央行也没有继续加印钞票的理由。因此,国际大宗商品价格未来将保持较低水平,而我国也将因此受益,物价水平也会继续保持低位,货币政策将保持适度宽松格局。伴随经济企稳回升、通胀水平较低、货币政策宽松,企业经营环境将大为好转,盈利能力的恢复有助于提升上市公司的分红收益率和成长性,股票资产的吸引力将逐步提升。
本基金为指数基金,作为基金管理人,我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨,实现对标的指数的有效跟踪,为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格,借助投资本基金参与市场。
对于没有太多精力专注于股市的投资者,我们认为通过本基金进行定期定投,不失为一种较为省心省力且长期效果不俗的投资方式。而对于那些股市经验丰富的投资者,我们建议在主动配置个股的同时,可根据自己对市场走势的判断,用部分仓位通过指数基金进行快速加减仓的波段操作,这也是目前较多专业机构投资者的惯用方法。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括督察长、数量化投资部总监、监察稽核总监及基金会计负责人等。其中,超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时,根据基金管理公司制订的相关制度,负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定,本基金的收益分配原则为:每一基金份额享有同等分配权 若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即:基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日 在符合相关基金分红条件的前提下,本基金收益分配每年最多6次,每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日可供分配利润的10% 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金分红或将现金分红按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资 若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
根据上述分配原则,本报告期内未有收益分配事项。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2012年,本基金托管人在对南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2012年,南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的管理人——南方基金管理有限公司在南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金2012年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
本基金本报告期财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会计师签字出具了普华永道中天审字(2013)第20027号“标准无保留意见的审计报告”,投资者可通过年度报告正文察看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日: 2012年12月31日
单位:人民币元
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注:报告截止日2012年12月31日,基金份额净值0.7088元,基金份额总额2,837,786,959.43份。
7.2 利润表
会计主体:南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日
单位:人民币元
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7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日
单位:人民币元
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
______吴万善______ ______鲍文革______ ____鲍文革____
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。
7.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.2.1 会计政策变更的说明
无。
7.4.2.2 会计估计变更的说明
无。
7.4.2.3 差错更正的说明
无。
7.4.3 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.4 关联方关系
■
7.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.5.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
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7.4.5.1.2 基金交易
金额单位:人民币元
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注:2012年度基金成交金额中包括基金申购赎回584,595,695.37元,基金二级市场买卖74,241,934.84元(2011年度基金成交金额中包括基金申购赎回20,130,900.00元,基金二级市场买卖137,361.00元)。
7.4.5.1.3 权证交易
注:无。
7.4.5.1.4 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
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注:1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
7.4.5.2 关联方报酬
7.4.5.2.1 基金管理费
单位:人民币元
■
注:本基金基金资产中投资于目标ETF的部分不收取管理费,支付基金管理人南方基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数,则取零)的0.5%年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=(前一日基金资产净值–前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产) X 0.5% / 当年天数。
7.4.5.2.2 基金托管费
单位:人民币元
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注:本基金基金资产中投资于目标ETF的部分不收取托管费,支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数,则取零)的0.1%年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=(前一日基金资产净值–前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产) X 0.1% /当年天数。
7.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:无。
7.4.5.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
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注:1. 本基金的基金管理人南方基金在上年度可比期间申购/买入总份额含转换入份额。
2. 本基金的基金管理人南方基金在上年度可比期间转换本基金的交易委托华泰证券办理,适用费率为零。
7.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:无。
7.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
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注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:无。
7.4.5.7 其他关联交易事项的说明
于本报告期末,本基金持有2,028,757,594.00份目标ETF基金份额 (2011年12月31日:1,706,281,448.00份),占其总份额的比例为54.32%(2011年12月31日:55.75%)。
7.4.6 期末( 2012年12月31日 )本基金持有的流通受限证券
7.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注:无。
7.4.6.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
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注:本基金截至2012年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
7.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
7.4.7 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:
第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。
(ii) 各层级金融工具公允价值
于2012年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为1,909,375,798.94元,属于第二层级的余额为10,359,653.58元,无属于第三层级的余额(2011年12月31日:第一层级1,549,060,290.49元,无属于第二层级或第三层级的余额)。
(iii)公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。
(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额
于本期末,本基金未持有公允价值归属于第三层级的金融工具(2011年12月31日:同)。本基金本期未发生第三层级公允价值的变动(2011年度:净转入/(转出)第三层级零元,计入损益的第三层级金融工具公允价值变动零元,涉及河南双汇投资发展股份有限公司(“双汇发展”)发行的股票)。
(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
■
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
■
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
■
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于http://www.nffund.com的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
■
注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
■
注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
■
注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
■
8.10 投资组合报告附注
8.10.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.10.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.10.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
■
8.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
■
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
■
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
■
注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理未持有本基金份额。
§10 开放式基金份额变动
单位:份
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
■
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
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11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
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11.4 基金投资策略的改变
■
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
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11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
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11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
■
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
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注:1、基金交易额中包括基金申购赎回和买入卖出成交金额,其中基金申购赎回金额1,140,996,575.83元,基金买入卖出金额139,740,550.69元。
2、本期租用证券公司交易单元的变更情况 本报告期内减少1家证券公司的1个交易单元:华泰证券股份有限公司(上海)。
3、交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序:
A:选择标准
a、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好
b、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告
c、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求
d、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B:选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果选择交易单元:
a、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座
b、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确
c、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
