南方深证成份交易型开放式指数证券投资 基金联接基金 2017 年半年度报告

2017年06月30日

基金管理人：南方基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2017年08月28日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月

22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资

组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至2017年06月30日止。

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1.2 目录

§1重要提示及目录

1.1重要提示

1.2目录

§2基金简介

2.1基金基本情况

2.2基金产品说明

2.3基金管理人和基金托管人

2.4信息披露方式

2.5其他相关资料

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

3.2基金净值表现

3.3其他指标

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

6.2利润表

6.3所有者权益（基金净值）变动表

6.4报表附注

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

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7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

7.11报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.13投资组合报告附注

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

8.2期末上市基金前十名持有人

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

8.5发起式基金发起资金持有份额情况

§9开放式基金份额变动

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

10.4基金投资策略的改变

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.8其他重大事件

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

11.2影响投资者决策的其他重要信息

§12备查文件目录

12.1备查文件目录

12.2存放地点

12.3查阅方式

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金简称 南方深证成份ETF联接

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基金主代码 202017

前端交易代码 202017

后端交易代码 202018

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009年12月9日

基金管理人 南方基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 366,623,595.05份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 深成联接A 深成联接C

下属分级基金的交易代码 202017 004345

报告期末下属分级基金的份额

365,160,024.49份 1,463,570.56份

总额

注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“深成联接”。

目标基金基本情况

基金名称 深证成份交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 159,903

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2009年12月4日

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2010年2月2日

基金管理人名称 南方基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“深成ETF”。

2.2 基金产品说明

投资目标 通过投资于深成ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离

度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金为完全被动式指数基金，以深成ETF作为其主要投

资标的，方便特定的客户群通过本基金投资深成ETF。本

基金并不参与深成ETF的管理。

为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金将以不低于

基金资产净值90%的资产投资于深成ETF。其余资产可投

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资于标的指数成份股、备选成份股、新股、债券及中国证

监会允许基金投资的其他金融工具，其目的是为了使本基

金在应付申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。

在正常市场情况下，本基金净值增长率与业绩比较基准之

间的日均跟踪偏离度不超过0.3%，年跟踪误差不超过

4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和

跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免

跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 深证成份指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）

×5%

风险收益特征 本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、

债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金，具

有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风

险收益特征。

目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金为完全被动式指数基金，原则上采用完全复制法，按照成份

股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数

成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成

份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对

本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导

致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，

基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投

资组合紧密地跟踪标的指数。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为深证成份指

数。如果指数编制单位变更或停止深证成份指数的编制及发布、或

深证成份指数由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导

致深证成份指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性

更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护投资

者合法权益的原则，变更本基金的标的指数。

风险收益特征 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市

场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数

的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的

风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露 姓名 鲍文革 郭明

负责人 联系电话 0755-82763888 010-66105799

电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-889-8899 95588

传真 0755-82763889 010-66105798

注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路 北京市西城区复兴门内大街55号

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六号免税商务大厦31-33层

办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 北京市西城区复兴门内大街55号

六号免税商务大厦31-33层

邮政编码 518048 100140

法定代表人 张海波 易会满

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com

基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田区福田街道福华一路

六号免税商务大厦31-33层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2017年01月01日至2017年 2017年01月01日至2017年

06月30日 06月30日

深成联接A 深成联接C

本期已实现收益 329.21 108.29

本期利润 13,886,151.18 78,922.45

加权平均基金份额本期利润 0.0374 0.1228

本期加权平均净值利润率 4.43% -0.03%

本期基金份额净值增长率 4.42% 2.19%

3.1.2期末数据和指标 报告期末（2017年06月30日） 报告期末（2017年06月

30日）

期末可供分配利润 -48,740,094.64 -195,385.43

期末可供分配基金份额利润 -0.1335 -0.1335

期末基金资产净值 316,419,929.85 1,268,185.13

期末基金份额净值 0.8665 0.8665

报告期末（2017年06月30日） 报告期末（2017年06月

3.1.3累计期末指标

30日）

基金份额累计净值增长率 -13.35% 2.19%

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

深成联接A

净值增长 净值增长率 业绩比较 业绩比较基 ①－ ②－

阶段 率 标准差 基准收益 准收益率标 ③（% ④（%

①（%） ②（%） 率 准差 ） ）

③（%） ④（%）

过去一个月 6.70 0.79 6.40 0.79 0.30 0.00

过去三个月 1.62 0.83 0.93 0.83 0.69 0.00

过去六个月 4.42 0.79 3.32 0.79 1.10 0.00

过去一年 2.36 0.84 0.42 0.84 1.94 0.00

过去三年 45.00 1.85 41.88 1.87 3.12 -0.02

自基金合同生效起至今 -13.35 1.59 -21.42 1.60 8.07 -0.01

深成联接C

净值增长 净值增长率 业绩比较 业绩比较基 ①－ ②－

阶段 率 标准差 基准收益 准收益率标 ③（% ④（%

①（%） ②（%） 率 准差 ） ）

③（%） ④（%）

过去一个月 6.67 0.78 6.40 0.79 0.27 -0.01

过去三个月 1.64 0.83 0.93 0.83 0.71 0.00

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自基金合同生效起至今 2.19 0.78 1.28 0.78 0.91 0.00

注：本基金2017年2月20日发布公告，增加C类收费模式，原收费模式称为A类。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

注：本基金2017年2月23日新增C类份额。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管

理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。南方基金总部设在深圳，注册资本

3亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%）；深圳市投资控股有限公司（30%）；

厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司（10%）。目前，公司在北京、上海、合 第9页共55页

肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过6,500亿元，旗下管理134只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助

姓名 职务 理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

管理学学士，具有基金从业资格、金

融分析师（CFA）资格、注册会计师

（CPA）资格。曾任职于腾讯科技有限

公司投资并购部、德勤华永会计师事

务所深圳分所审计部。2010年2月加

入南方基金，历任运作保障部基金会

计、数量化投资部量化投资研究员；

2014年12月至2015年5月，担任南

方恒生ETF的基金经理助理；2015年

本基金基 2016年 5月至2016年7月，任南方500工业

孙伟 金经理 8月19日 7 ETF、南方500原材料ETF基金经理；

2015年7月至今，任改革基金、高铁

基金、500信息基金经理；2016年

5月至今，任南方创业板ETF、南方创

业板ETF联接基金经理；2016年8月

至今，任500信息联接、深成ETF、

南方深成基金经理；2017年3月至今，

任南方全指证券ETF联接、南方中证

全指证券ETF基金经理；2017年6月

至今，任南方中证银行ETF、南方银

行联接基金经理。

注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司

决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人 第10页共55页

谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。公司每季度对旗下各组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析，对本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值、卖出溢价率、交易占优比等因素进行了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为2次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数型基金成份股调整所致。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

深证成指本报告期上涨3.46%。

期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。

我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：

（1）接受申购赎回所带来的股票仓位偏离，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；

（2）本基金大额换购目标ETF所带来的成份股权重偏离，对此我们采取了优化的“再平衡”操

作进行应对；

（3）报告期内指数成份股（包括调出指数成分股）的长期停牌，引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离;

（4）根据指数半年度成份股调整进行的基金调仓，事前我们制定了详细的调仓方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，将跟踪误差控制在理想范围内。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金A份额本报告期跟踪误差为0.70%，并取得了超越业绩基准1.10%的跟踪正偏离，较

为理想地完成了投资目标。

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截至报告期末，本基金A份额净值为0.8665元，份额净值增长率为4.42%，同期业绩基准增长

率为3.32%；本基金C份额净值为0.8665元，报告期内，份额净值增长率为2.19%，同期业绩基

准增长率为1.28%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，国内经济增长仍将面临较大压力。7月的全国金融工作会议明确释放了去经济

杠杆，加强监管和坚定稳健货币政策的信号。美联储相对较快地启动缩表，年内第三次加息概率有所提升，或将对人民币汇率造成一定压力。随着大盘蓝筹和中小成长走势的分化加剧，新的估值平衡正在重建中。

深证成指于15年5月正式扩容，成分股由40只增至500只，在传统支柱产业外更全面纳入新兴

成长行业公司。自15年6月市盈率达到57倍高点至17年8月初，指数估值已跌去一半左右，

28倍的最新市盈率已处于扩容后的历史低位。展望下半年，深证成指有望在估值及业绩间找到

新的平衡点。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、权益研究部总监、数量化投资部总监、风险管理部总监及运作保障部总监等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定，同一类别每一基金份额享有同等分配权；若《基金合同》生效不满3个月

可不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即：基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日；在符合相关基金分红条件的前提下，本基金每类基金份额的收益分配每年最多6次，各基金份额类别每次基金收益分配比例不得低于该类基金份额基金收益分配基准日可供分配利润的10%；本基金A类基金份额收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金分红或将现金分红按除权日的该类基金份额净值自动转为对应类别的基金份额进行再 第12页共55页

投资；若投资者不选择，本基金A类基金份额默认的收益分配方式是现金分红；目前本基金H类

基金份额收益分配方式仅为现金分红；如未来条件允许，本基金H类基金份额可增加红利再投资

的收益分配方式供H类基金份额持有人选择，该项调整须经基金管理人与基金托管人协商一致并

报中国证监会备案并公告后实施，无需召开基金份额持有人大会审议；增加红利再投资的收益分配后，如H类基金份额持有人未选择，本基金H类基金份额默认的收益分配方式是现金分红；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内，南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的管理人——南方基金管理有限公司在南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.4.1 15,744,970.92 16,664,396.75

结算备付金 942,189.83 38.82

存出保证金 3,860.83 3,114.56

交易性金融资产 6.4.4.2 301,687,473.19 297,700,966.53

其中：股票投资 1,365,462.15 1,092,548.52

基金投资 300,322,011.04 296,608,418.01

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.4.3 - -

买入返售金融资产 6.4.4.4 14,000,000.00 -

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.4.5 881.87 1,691.73

应收股利 - -

应收申购款 38,055.17 32,373.04

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.4.6 - 28,436.06

资产总计 332,417,431.81 314,431,017.49

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.4.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 14,000,596.66 196,708.11

应付赎回款 536,816.07 129,571.84

应付管理人报酬 8,402.31 8,933.44

应付托管费 1,680.46 1,786.70

应付销售服务费 413.59 -

应付交易费用 6.4.4.7 1,077.15 2,811.34

应交税费 - -

应付利息 - -

第14页共55页

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.4.8 180,330.59 355,232.78

负债合计 14,729,316.83 695,044.21

所有者权益：

实收基金 6.4.4.9 366,623,595.05 378,088,340.31

未分配利润 6.4.4.10 -48,935,480.07 -64,352,367.03

所有者权益合计 317,688,114.98 313,735,973.28

负债和所有者权益总计 332,417,431.81 314,431,017.49

注：1、报告截止日2017年06月30日，基金份额总额366,623,595.05份，其中A类基金份额

总额365,160,024,49份，基金份额净值0.8665元，C类基金份额总额1,463,570.56份，基金

份额净值0.8665元。

6.2 利润表

会计主体：南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

附注号 本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 14,218,618.37 -62,410,779.86

1.利息收入 189,194.32 77,757.78

其中：存款利息收入 6.4.4.11 32,172.42 77,757.70

债券利息收入 - 0.08

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 157,021.90 -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 51,794.20 -836,964.01

其中：股票投资收益 6.4.4.12 116,202.55 -485,423.24

基金投资收益 6.4.4.13 -94,991.30 -365,424.53

债券投资收益 6.4.4.14 - -

资产支持证券投资收益 6.4.4.14 - -

.5

贵金属投资收益 6.4.4.15 - -

衍生工具收益 6.4.4.16 - -

股利收益 6.4.4.17 30,582.95 13,883.76

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.4.18 13,964,636.13 -61,670,605.29

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

列）

第15页共55页

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.4.19 12,993.72 19,031.66

列）

减：二、费用 253,544.74 255,664.14

1．管理人报酬 6.4.7.2. 46,451.37 57,471.21

1

2．托管费 6.4.7.2. 9,290.27 11,494.25

2

3．销售服务费 6.4.7.2. 708.37 -

3

4．交易费用 6.4.4.20 18,462.43 6,393.15

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.4.21 178,632.30 180,305.53

三、利润总额（亏损总额以“- 13,965,073.63 -62,666,444.00

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 13,965,073.63 -62,666,444.00

填列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金 378,088,340.31 -64,352,367.03 313,735,973.28

净值）

二、本期经营活动产生的基

金净值变动数（本期净利润） - 13,965,073.63 13,965,073.63

三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数 -11,464,745.26 1,451,813.33 -10,012,931.93

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 18,085,557.80 -3,126,150.11 14,959,407.69

2.基金赎回款 -29,550,303.06 4,577,963.44 -24,972,339.62

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变 - - -

动（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金 366,623,595.05 -48,935,480.07 317,688,114.98

净值）

第16页共55页

上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金 388,780,178.24 3,532,751.04 392,312,929.28

净值）

二、本期经营活动产生的基

金净值变动数（本期净利润） - -62,666,444.00 -62,666,444.00

三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数 7,747,977.48 -1,731,337.00 6,016,640.48

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 33,168,949.54 -6,230,414.50 26,938,535.04

2.基金赎回款 -25,420,972.06 4,499,077.50 -20,921,894.56

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变 - - -

动（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金 396,528,155.72 -60,865,029.96 335,663,125.76

净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

杨小松 徐超 徐超

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

6.4.2 重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。

6.4.3 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.3.1 会计政策变更的说明

本报告期无会计政策变更。

6.4.3.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.3.3 差错更正的说明

本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

第17页共55页

6.4.4 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行

基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖 股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所 得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个 月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂 减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率 计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.5 重要财务报表项目的说明

6.4.5.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 15,744,970.92

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

存款期限1个月以内 -

存款期限3个月以上 -

第18页共55页

其他存款 -

合计 15,744,970.92

6.4.5.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 1,307,493.43 1,365,462.15 57,968.72

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

- - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 293,898,952.60 300,322,011.04 6,423,058.44

其他 - - -

合计 295,206,446.03 301,687,473.19 6,481,027.16

6.4.5.3 衍生金融资产/负债

注：无。

6.4.5.4 买入返售金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

账面余额 其中:买断式逆回购

交易所买入返售证券 14,000,000.00 -

合计 14,000,000.00 -

6.4.5.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 498.74

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 381.60

应收债券利息 -

第19页共55页

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 1.53

合计 881.87

6.4.5.6 其他资产

注:无。

6.4.5.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 1,077.15

银行间市场应付交易费用 -

合计 1,077.15

6.4.5.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 1,810.29

预提费用 178,520.30

合计 180,330.59

6.4.5.9 实收基金

金额单位：人民币元

深成联接A

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 378,088,340.31 378,088,340.31

本期申购 16,466,517.49 16,466,517.49

本期赎回（以“-”号填列） -29,394,833.31 -29,394,833.31

本期末 365,160,024.49 365,160,024.49

深成联接C

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 - -

第20页共55页

本期申购 1,619,040.31 1,619,040.31

本期赎回（以“-”号填列） -155,469.75 -155,469.75

本期末 1,463,570.56 1,463,570.56

注:申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.5.10 未分配利润

单位：人民币元

深成联接A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 67,992,181.24 -132,344,548.27 -64,352,367.03

本期利润 329.21 13,885,821.97 13,886,151.18

本期基金份额交易产生的变动数 -2,323,382.77 4,049,503.98 1,726,121.21

其中：基金申购款 2,957,353.06 -5,784,086.50 -2,826,733.44

基金赎回款 -5,280,735.83 9,833,590.48 4,552,854.65

本期已分配利润 - - -

本期末 65,669,127.68 -114,409,222.32 -48,740,094.64

深成联接C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 108.29 78,814.16 78,922.45

本期基金份额交易产生的变动数 263,107.20 -537,415.08 -274,307.88

其中：基金申购款 291,017.47 -590,434.14 -299,416.67

基金赎回款 -27,910.27 53,019.06 25,108.79

本期已分配利润 - - -

本期末 263,215.49 -458,600.92 -195,385.43

6.4.5.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 25,732.74

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 6,296.11

其他 143.57

合计 32,172.42

6.4.5.12 股票投资收益

6.4.5.12.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

第21页共55页

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 149,224.11

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -33,021.56

合计 116,202.55

6.4.5.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 14,557,229.03

减：卖出股票成本总额 14,408,004.92

买卖股票差价收入 149,224.11

6.4.5.12.3 股票投资收益——申购差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

申购基金份额对价总额 3,177,600.00

减：现金支付申购款总额 -17,929.08

减：申购股票成本总额 3,228,550.64

申购差价收入 -33,021.56

6.4.5.13 基金投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出/赎回基金成交总额 13,251,140.08

减：卖出/赎回基金成本总额 13,346,131.38

基金投资收益 -94,991.30

6.4.5.14 债券投资收益

注：无。

6.4.5.14.1 资产支持证券投资收益

注：无。

第22页共55页

6.4.5.15 贵金属投资收益

注：无。

6.4.5.16 衍生工具收益

注:无。

6.4.5.17 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 30,582.95

基金投资产生的股利收益 -

合计 30,582.95

6.4.5.18 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 13,964,636.13

股票投资 82,511.72

债券投资 -

资产支持证券投资 -

基金投资 13,882,124.41

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

其他 -

合计 13,964,636.13

6.4.5.19 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 10,005.86

补差费归资产 2,987.86

合计 12,993.72

6.4.5.20 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

第23页共55页

交易所市场交易费用 18,462.43

银行间市场交易费用 -

合计 18,462.43

6.4.5.21 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 29,752.78

信息披露费 148,767.52

银行费用 112.00

合计 178,632.30

6.4.6 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.6.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.6.2 资产负债表日后事项

无。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构

华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构

深证成份交易型开放式指数证券投资基金(“目标 本基金的基金管理人管理的其他基金

ETF”)

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

第24页共55页

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称 30日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例

（%） （%）

华泰证券 18,969,041.48 100.0014,366,725.58 100.00

6.4.8.1.2 权证交易

注：无。

6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期 占当期佣金总量期末应付佣金余 占期末应付佣金

佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

华泰证券 1,897.58 100.00 1,077.15 100.00

上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日

当期 占当期佣金总量期末应付佣金余 占期末应付佣金

佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

华泰证券 1,437.08 100.00 868.40 100.00

注: 1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经

手费后的净额列示。2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研

究成果和市场信息服务等。

第25页共55页

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费 46,451.37 57,471.21

其中：支付销售机构的客户维护费 73,238.20 152,983.15

注：本基金基金资产中投资于目标ETF的部分不收取管理费，支付基金管理人南方基金管理有限

公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产后的余额

(若为负数，则取零)的0.5%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产)

X0.5%/当年天数。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 9,290.27 11,494.25

注：本基金基金资产中投资于目标ETF的部分不收取托管费，支付基金托管人中国工商银行的托

管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数，

则取零)的0.1%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产)

X0.1% /当年天数。

6.4.8.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联方 2017年1月1日至2017年6月30日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

深成联接A 深成联接C 合计

第26页共55页

南方基金 - 708.37 708.37

合计 - 708.37 708.37

支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给南方基金，再由南方基金计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额约定的销售服务费年费率为0.40%。销售服务费的计算公式为：

日销售服务费＝前一日对应类别基金资产净值X约定年费率/ 当年天数。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注:本基金本报告期内无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本报告期及上年度可比期间无各关联方投资本基金的情况。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注:无。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称 30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 15,744,970.92 25,732.74 19,108,568.25 77,216.51

注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

于本报告期末，本基金持有264,321,432.00份目标ETF基金份额(2016年12月31日

270,321,432份)，占其份额的比例为62.02%(2015年12月31日：59.13%)。

第27页共55页

6.4.9 利润分配情况

6.4.9.1 利润分配情况

注:本基金本报告期内无利润分配。

6.4.10 期末本基金持有的流通受限证券

6.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：无。

6.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代 股票 停牌日 停牌原 期末 复牌日 复牌 数量（股） 期末 期末 备注

码 名称期 因 估值单价期 开盘单价 成本总额 估值总额

002075 沙钢 2016- 重大资 16.12 - 3,300 51,722.0053,196.00 -

股份 09-19 产重组

002129 中环 2016- 重大事 8.27 - 6,300 52,113.5152,101.00 -

股份 04-25 项

300088 长信 2016- 重大资 15.75 - 3,100 47,493.1548,825.00 -

科技 09-12 产重组

胜利 2017- 拟披露

002426 精密 01-16 重大事 7.68 - 3,250 25,374.7924,960.00 -

项

002168 深圳 2017- 重大资 16.99 - 1,300 21,884.9022,087.00 -

惠程 01-23 产重组

002049 紫光 2017- 重大资 30.82 2017- 27.74 600 18,528.0018,492.00 -

国芯 02-20 产重组 07-17

002025 航天 2016- 重大事 24.95 2017- 22.46 600 14,893.6014,970.00 -

电器 09-12 项 07-04

300134 大富 2017- 重大资 23.36 - 600 14,016.0014,016.00 -

科技 02-09 产重组

000503 海虹 2017- 重大资 24.93 - 500 14,631.1212,465.00 -

控股 05-11 产重组

300367 东方 2016- 重大资 20.00 2017- 18.01 600 12,024.0012,000.00 -

网力 12-15 产重组 07-03

300364 中文 2017- 重大资 37.28 - 300 11,184.0011,184.00 -

在线 02-13 产重组

300104 乐视 2017- 重大资 30.68 - 300 9,504.78 9,204.00 -

网 04-17 产重组

002642 荣之 2017- 重大事 25.06 2017- 22.54 300 7,305.60 7,518.00 -

联 04-10 项 07-07

002505 大康 2017- 重大资 3.50 - 2,100 7,388.89 7,350.00 -

第28页共55页

农业 03-13 产重组

000034 神州 2017- 重大资 24.45 2017- 22.01 300 7,143.00 7,335.00 -

数码 03-21 产重组 07-18

002600 江粉 2017- 重大资 11.46 - 600 6,876.00 6,876.00 -

磁材 02-27 产重组

000100 TCL 2017- 重大事 3.43 2017- 3.72 2,000 7,069.30 6,860.00 -

集团 04-21 项 07-26

华宇 2017- 拟披露 2017-

300271 软件 06-22 重大事 16.59 07-04 16.80 400 6,527.10 6,636.00 -

项

002128 露天 2017- 重大资 8.70 - 700 6,339.20 6,090.00 -

煤业 03-17 产重组

002013 中航 2017- 重大事 10.24 2017- 11.36 550 5,870.44 5,632.00 -

机电 05-12 项 08-02

000656 金科 2017- 重大资 6.54 2017- 5.92 800 5,156.04 5,232.00 -

股份 05-05 产重组 07-05

高新 2017- 拟披露 2017-

300098兴 06-22 重大事 12.90 07-03 13.18 400 4,796.07 5,160.00 -

项

000887 中鼎 2017- 重大资 22.09 2017- 19.88 200 4,573.22 4,418.00 -

股份 04-27 产重组 07-14

300413 快乐 2017- 重大资 20.29 - 200 4,277.33 4,058.00 -

购 04-05 产重组

002681 奋达 2017- 重大事 12.59 2017- 12.70 300 4,018.30 3,777.00 -

科技 06-22 项 07-03

002625 龙生 2017- 重大资 36.36 - 100 3,628.50 3,636.00 -

股份 04-13 产重组

002358 森源 2017- 重大资 17.02 2017- 16.68 200 3,594.66 3,404.00 -

电气 05-12 产重组 07-12

002252 上海 2017- 重大事 20.24 - 160 3,233.80 3,238.40 -

莱士 04-21 项

002610 爱康 2017- 重大事 2.44 2017- 2.44 1,200 3,246.03 2,928.00 -

科技 05-12 项 08-02

000693ST华 2016- 重大事 12.50 - 200 2,500.00 2,500.00 -

泽 03-01 项

002143 印纪 2017- 重大资 24.93 - 100 3,144.50 2,493.00 -

传媒 04-18 产重组

300267 尔康 2017- 重大事 11.46 - 200 2,448.44 2,292.00 -

制药 05-10 项

002619 巨龙 2017- 重大资 6.37 - 340 2,856.94 2,165.80 -

管业 05-24 产重组

300075 数字 2017- 重大事 20.94 2017- 18.86 100 2,240.59 2,094.00 -

政通 06-29 项 07-17

第29页共55页

002399 海普 2017- 重大事 20.23 - 100 2,072.00 2,023.00 -

瑞 04-28 项

300291 华录 2017- 重大资 20.02 - 100 2,020.17 2,002.00 -

百纳 04-19 产重组

300085 银之 2017- 重大事 18.50 2017- 18.88 100 1,920.50 1,850.00 -

杰 06-30 项 07-07

000099 中信 2017- 重大资 11.26 - 100 1,170.67 1,126.00 -

海直 05-04 产重组

注: 本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌

的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

6.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

注:本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.11 金融工具风险及管理

6.4.11.1 风险管理政策和组织架构

本基金属于交易型开放式指数证券投资基金联接基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为完全被动式指数型基金，紧密跟踪标的指数，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基金投资的金融工具主要包括基金投资、股票投资及债券投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。

本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具 第30页共55页

特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内6.4.11.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。

于2017年6月30日，本基金无债券投资(2016年12月31日：同)。

6.4.11.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持目标ETF份额能通过股票组合赎回或二级市场交易卖出，所持股票和债券均在证券交易所上市，除附注6.4.10中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均 第31页共55页

能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。

于2017年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不

计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.11.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.11.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。

6.4.11.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

资产

银行存款 15,744,970.92 - - - 15,744,970.92

结算备付金 942,189.83 - - - 942,189.83

存出保证金 3,860.83 - - - 3,860.83

交易性金融资产 - - -301,687,473.19 301,687,473.19

买入返售金融资产 14,000,000.00 - - - 14,000,000.00

应收利息 - - - 881.87 881.87

应收股利 - - - - -

应收申购款 2,667.38 - - 35,387.79 38,055.17

应收证券清算款 - - - - -

其他资产 - - - - -

资产总计 30,693,688.96 - -301,723,742.85 332,417,431.81

负债

应付赎回款 - - - 536,816.07 536,816.07

第32页共55页

应付管理人报酬 - - - 8,402.31 8,402.31

应付托管费 - - - 1,680.46 1,680.46

应付证券清算款 - - - 14,000,596.66 14,000,596.66

卖出回购金融资产款 - - - - -

应付销售服务费 - - - 413.59 413.59

应付交易费用 - - - 1,077.15 1,077.15

应付利息 - - - - -

应付利润 - - - - -

其他负债 - - - 180,330.59 180,330.59

负债总计 - - - 14,729,316.83 14,729,316.83

利率敏感度缺口 30,693,688.96 - -286,994,426.02 317,688,114.98

上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2016年12月31日

资产

银行存款 16,664,396.75 - - - 16,664,396.75

结算备付金 38.82 - - - 38.82

存出保证金 3,114.56 - - - 3,114.56

交易性金融资产 - - -297,700,966.53 297,700,966.53

应收利息 - - - 1,691.73 1,691.73

应收申购款 13,945.01 - - 18,428.03 32,373.04

其他资产 - - - 28,436.06 28,436.06

资产总计 16,681,495.14 - -297,749,522.35 314,431,017.49

负债

应付证券清算款 - - - 196,708.11 196,708.11

应付赎回款 - - - 129,571.84 129,571.84

应付管理人报酬 - - - 8,933.44 8,933.44

应付托管费 - - - 1,786.70 1,786.70

应付交易费用 - - - 2,811.34 2,811.34

其他负债 - - - 355,232.78 355,232.78

负债总计 - - - 695,044.21 695,044.21

利率敏感度缺口 16,681,495.14 - -297,054,478.14 313,735,973.28

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.11.4.1.2 利率风险的敏感性分析

注：于2017年6月30日，本基金未持有交易性债券投资(2016年12月31日：同)，因此市场

利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016年12月31日：同)。

6.4.11.4.2 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 第33页共55页

外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于能通过股票组合赎回或二级市场交易卖出的目标ETF份额，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进

行被动式指数化投资，正常情况下投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；本基金投

资于目标ETF的方式以申购和赎回为主，但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下，为了更好

地实现本基金的投资目标，也可以通过二级市场交易买卖目标ETF；除流动性管理所需以外，本

基金对于目标ETF以外的证券投资倾向采用被动式指数化投资。本基金的基金管理人每日对本基

金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.11.4.2.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2017年6月30日 2016年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值比

比例（%） 例（%）

交易性金融资产 1,365,462.15 0.43 1,092,548.52 0.35

-股票投资

交易性金融资产 300,322,011.04 94.53 296,608,418.01 94.54

－基金投资

交易性金融资产 - - - -

－贵金属投资

衍生金融资产 - - - -

－权证投资

其他 - - - -

合计 301,687,473.19 94.96 297,700,966.53 94.89

6.4.11.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析

除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

假设

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 本期末 （2017年6月 上年度末 （2016年12月

30日） 31日）

分析 1.业绩比较基准上升5% 67,720.00 15,600,000.00

第34页共55页

2.业绩比较基准下降5% -67,720.00 -15,600,000.00

6.4.12 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房地

产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含到期)取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2)纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月

1日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品增

值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增

值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 1,365,462.15 0.41

其中：股票 1,365,462.15 0.41

2 基金投资 300,322,011.04 -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 14,000,000.00 4.21

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -

产

7 银行存款和结算备付金合计 16,687,160.75 5.02

-- - -

- 其他各项资产 42,797.87 0.01

第35页共55页

- 合计 332,417,431.81 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

（％）

A 农、林、牧、渔业 32,850.00 0.01

B 采矿业 17,509.00 0.01

C 制造业 895,810.82 0.28

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 14,756.00 -

E 建筑业 21,808.70 0.01

F 批发和零售业 35,864.00 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 6,000.00 -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 142,477.97 0.04

J 金融业 65,065.00 0.02

K 房地产业 54,064.00 0.02

L 租赁和商务服务业 18,471.86 0.01

M 科学研究和技术服务业 926.00 -

N 水利、环境和公共设施管理业 20,380.00 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 10,129.00 -

R 文化、体育和娱乐业 26,761.00 0.01

S 综合 2,588.80 -

合计 1,365,462.15 0.43

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

7.3.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例

（％）

1 002075 沙钢股份 3,300 53,196.00 0.02

2 002129 中环股份 6,300 52,101.00 0.02

3 300088 长信科技 3,100 48,825.00 0.02

4 000651 格力电器 800 32,936.00 0.01

5 000333 美的集团 700 30,128.00 0.01

6 002426 胜利精密 3,250 24,960.00 0.01

第36页共55页

7 002168 深圳惠程 1,300 22,087.00 0.01

8 002415 海康威视 600 19,380.00 0.01

9 002049 紫光国芯 600 18,492.00 0.01

10 000725 京东方A 4,400 18,304.00 0.01

11 000002 万科A 700 17,479.00 0.01

12 000858 五粮液 300 16,698.00 0.01

13 002025 航天电器 600 14,970.00 0.00

14 300498 温氏股份 600 14,064.00 0.00

15 300134 大富科技 600 14,016.00 0.00

16 000001 平安银行 1,400 13,146.00 0.00

17 000503 海虹控股 500 12,465.00 0.00

18 300367 东方网力 600 12,000.00 0.00

19 002450 康得新 499 11,237.48 0.00

20 300364 中文在线 300 11,184.00 0.00

21 000063 中兴通讯 400 9,496.00 0.00

22 300104 乐视网 300 9,204.00 0.00

23 002304 洋河股份 100 8,681.00 0.00

24 000776 广发证券 500 8,625.00 0.00

25 000028 国药一致 100 8,090.00 0.00

26 002230 科大讯飞 200 7,980.00 0.00

27 002642 荣之联 300 7,518.00 0.00

28 300072 三聚环保 200 7,410.00 0.00

29 002505 大康农业 2,100 7,350.00 0.00

30 000034 神州数码 300 7,335.00 0.00

31 000423 东阿阿胶 100 7,189.00 0.00

32 002008 大族激光 200 6,928.00 0.00

33 002600 江粉磁材 600 6,876.00 0.00

34 000100 TCL集团 2,000 6,860.00 0.00

35 002236 大华股份 300 6,843.00 0.00

36 000513 丽珠集团 100 6,810.00 0.00

37 002024 苏宁云商 600 6,750.00 0.00

38 300271 华宇软件 400 6,636.00 0.00

39 000338 潍柴动力 500 6,600.00 0.00

40 001979 招商蛇口 300 6,408.00 0.00

41 300059 东方财富 520 6,250.40 0.00

42 000166 申万宏源 1,100 6,160.00 0.00

43 002128 露天煤业 700 6,090.00 0.00

44 000069 华侨城A 600 6,036.00 0.00

45 300024 机器人 300 5,850.00 0.00

46 002475 立讯精密 200 5,848.00 0.00

47 002142 宁波银行 300 5,790.00 0.00

48 002241 歌尔股份 300 5,784.00 0.00

第37页共55页

49 000783 长江证券 600 5,682.00 0.00

50 002013 中航机电 550 5,632.00 0.00

51 000413 东旭光电 500 5,610.00 0.00

52 002456 欧菲光 300 5,451.00 0.00

53 002466 天齐锂业 100 5,435.00 0.00

54 002736 国信证券 400 5,300.00 0.00

55 000656 金科股份 800 5,232.00 0.00

56 000049 德赛电池 100 5,181.00 0.00

57 300098 高新兴 400 5,160.00 0.00

58 002673 西部证券 360 5,119.20 0.00

59 000568 泸州老窖 100 5,058.00 0.00

60 002594 比亚迪 100 4,995.00 0.00

61 000895 双汇发展 200 4,750.00 0.00

62 002085 万丰奥威 240 4,668.00 0.00

63 002202 金风科技 300 4,641.00 0.00

64 002460 赣锋锂业 100 4,625.00 0.00

65 000997 新大陆 200 4,538.00 0.00

66 000839 中信国安 450 4,495.50 0.00

67 300003 乐普医疗 200 4,422.00 0.00

68 000887 中鼎股份 200 4,418.00 0.00

69 000998 隆平高科 200 4,404.00 0.00

70 002007 华兰生物 120 4,380.00 0.00

71 002065 东华软件 200 4,358.00 0.00

72 000625 长安汽车 300 4,326.00 0.00

73 300408 三环集团 200 4,198.00 0.00

74 002310 东方园林 250 4,180.00 0.00

75 002572 索菲亚 100 4,100.00 0.00

76 300413 快乐购 200 4,058.00 0.00

77 300136 信维通信 100 4,002.00 0.00

78 002508 老板电器 90 3,913.20 0.00

79 002681 奋达科技 300 3,777.00 0.00

80 002179 中航光电 120 3,742.80 0.00

81 300070 碧水源 200 3,730.00 0.00

82 300226 上海钢联 100 3,720.00 0.00

83 000869 张裕A 100 3,720.00 0.00

84 002271 东方雨虹 100 3,710.00 0.00

85 000768 中航飞机 200 3,688.00 0.00

86 002311 海大集团 200 3,654.00 0.00

87 002625 龙生股份 100 3,636.00 0.00

88 300017 网宿科技 299 3,608.93 0.00

89 000157 中联重科 800 3,592.00 0.00

90 002294 信立泰 100 3,566.00 0.00

第38页共55页

91 000826 启迪桑德 100 3,512.00 0.00

92 300115 长盈精密 120 3,501.60 0.00

93 000540 中天城投 500 3,475.00 0.00

94 002095 生意宝 100 3,456.00 0.00

95 000623 吉林敖东 150 3,433.50 0.00

96 002358 森源电气 200 3,404.00 0.00

97 002044 美年健康 200 3,400.00 0.00

98 002422 科伦药业 200 3,304.00 0.00

99 000876 新希望 400 3,288.00 0.00

100 002252 上海莱士 160 3,238.40 0.00

101 002340 格林美 530 3,206.50 0.00

102 000559 万向钱潮 300 3,186.00 0.00

103 000999 华润三九 100 3,175.00 0.00

104 000786 北新建材 200 3,168.00 0.00

105 300244 迪安诊断 100 3,146.00 0.00

106 000630 铜陵有色 1,100 3,124.00 0.00

107 000066 长城电脑 344 3,099.44 0.00

108 300266 兴源环境 100 3,072.00 0.00

109 000728 国元证券 250 3,055.00 0.00

110 000793 华闻传媒 300 3,036.00 0.00

111 000686 东北证券 300 3,015.00 0.00

112 000970 中科三环 200 2,956.00 0.00

113 000709 河钢股份 700 2,933.00 0.00

114 002610 爱康科技 1,200 2,928.00 0.00

115 000988 华工科技 200 2,918.00 0.00

116 300203 聚光科技 100 2,812.00 0.00

117 002027 分众传媒 200 2,752.00 0.00

118 000750 国海证券 500 2,750.00 0.00

119 002714 牧原股份 100 2,722.00 0.00

120 000061 农产品 300 2,718.00 0.00

121 000415 渤海金控 400 2,692.00 0.00

122 300113 顺网科技 100 2,690.00 0.00

123 002491 通鼎互联 200 2,688.00 0.00

124 002717 岭南园林 100 2,680.00 0.00

125 000778 新兴铸管 400 2,680.00 0.00

126 000425 徐工机械 700 2,625.00 0.00

127 000581 威孚高科 100 2,590.00 0.00

128 002183 怡亚通 300 2,589.00 0.00

129 000009 中国宝安 320 2,588.80 0.00

130 000488 晨鸣纸业 200 2,580.00 0.00

131 002555 三七互娱 100 2,557.00 0.00

132 300124 汇川技术 100 2,554.00 0.00

第39页共55页

133 002092 中泰化学 200 2,540.00 0.00

134 002019 亿帆医药 150 2,502.00 0.00

135 000693 ST华泽 200 2,500.00 0.00

136 002143 印纪传媒 100 2,493.00 0.00

137 300142 沃森生物 200 2,472.00 0.00

138 002384 东山精密 100 2,470.00 0.00

139 000566 海南海药 185 2,453.10 0.00

140 300315 掌趣科技 300 2,448.00 0.00

141 300027 华谊兄弟 300 2,427.00 0.00

142 300347 泰格医药 100 2,420.00 0.00

143 002223 鱼跃医疗 100 2,368.00 0.00

144 002004 华邦健康 300 2,349.00 0.00

145 000402 金融街 200 2,344.00 0.00

146 002577 雷柏科技 100 2,297.00 0.00

147 300267 尔康制药 200 2,292.00 0.00

148 002544 杰赛科技 100 2,280.00 0.00

149 002153 石基信息 100 2,273.00 0.00

150 000917 电广传媒 200 2,260.00 0.00

151 002470 金正大 300 2,259.00 0.00

152 000060 中金岭南 200 2,240.00 0.00

153 002595 豪迈科技 100 2,223.00 0.00

154 002281 光迅科技 100 2,222.00 0.00

155 002407 多氟多 100 2,199.00 0.00

156 002081 金螳螂 200 2,196.00 0.00

157 002185 华天科技 300 2,172.00 0.00

158 002619 巨龙管业 340 2,165.80 0.00

159 000930 中粮生化 200 2,156.00 0.00

160 300355 蒙草生态 200 2,148.00 0.00

161 002465 海格通信 200 2,148.00 0.00

162 300257 开山股份 100 2,108.00 0.00

163 000088 盐田港 200 2,102.00 0.00

164 002782 可立克 100 2,095.00 0.00

165 300075 数字政通 100 2,094.00 0.00

166 300144 宋城演艺 100 2,087.00 0.00

167 002048 宁波华翔 100 2,086.00 0.00

168 002273 水晶光电 100 2,063.00 0.00

169 300294 博雅生物 50 2,062.00 0.00

170 000050 深天马A 100 2,057.00 0.00

171 002399 海普瑞 100 2,023.00 0.00

172 002268 卫士通 120 2,018.40 0.00

173 000883 湖北能源 400 2,008.00 0.00

174 000059 华锦股份 200 2,002.00 0.00

第40页共55页

175 300291 华录百纳 100 2,002.00 0.00

176 000860 顺鑫农业 100 2,001.00 0.00

177 000777 中核科技 100 1,996.00 0.00

178 002405 四维图新 100 1,976.00 0.00

179 002146 荣盛发展 200 1,974.00 0.00

180 300009 安科生物 120 1,969.20 0.00

181 002001 新和成 100 1,941.00 0.00

182 002396 星网锐捷 100 1,935.00 0.00

183 002716 金贵银业 100 1,919.00 0.00

184 002500 山西证券 200 1,916.00 0.00

185 002385 大北农 300 1,887.00 0.00

186 002573 清新环境 100 1,882.00 0.00

187 002410 广联达 100 1,880.00 0.00

188 300296 利亚德 100 1,880.00 0.00

189 002191 劲嘉股份 200 1,872.00 0.00

190 000089 深圳机场 200 1,870.00 0.00

191 000012 南玻A 200 1,866.00 0.00

192 002439 启明星辰 100 1,860.00 0.00

193 002138 顺络电子 100 1,858.00 0.00

194 300085 银之杰 100 1,850.00 0.00

195 300055 万邦达 100 1,840.00 0.00

196 300324 旋极信息 100 1,824.00 0.00

197 000078 海王生物 300 1,809.00 0.00

198 000039 中集集团 100 1,803.00 0.00

199 300014 亿纬锂能 99 1,796.85 0.00

200 000400 许继电气 100 1,796.00 0.00

201 300133 华策影视 160 1,792.00 0.00

202 002375 亚厦股份 200 1,782.00 0.00

203 000006 深振业A 200 1,762.00 0.00

204 000983 西山煤电 200 1,754.00 0.00

205 002603 以岭药业 100 1,746.00 0.00

206 000046 泛海控股 200 1,746.00 0.00

207 000671 阳光城 300 1,746.00 0.00

208 300433 蓝思科技 60 1,745.40 0.00

209 000825 太钢不锈 400 1,740.00 0.00

210 002022 科华生物 100 1,737.00 0.00

211 000977 浪潮信息 100 1,732.00 0.00

212 002665 首航节能 240 1,728.00 0.00

213 002354 天神娱乐 80 1,720.00 0.00

214 300253 卫宁健康 220 1,718.20 0.00

215 002195 二三四五 240 1,716.00 0.00

216 300377 赢时胜 150 1,708.50 0.00

第41页共55页

217 002292 奥飞娱乐 100 1,690.00 0.00

218 002672 东江环保 100 1,689.00 0.00

219 000598 兴蓉环境 300 1,686.00 0.00

220 300002 神州泰岳 200 1,668.00 0.00

221 000732 泰禾集团 100 1,668.00 0.00

222 002051 中工国际 80 1,658.40 0.00

223 000592 平潭发展 300 1,656.00 0.00

224 002036 联创电子 100 1,650.00 0.00

225 002131 利欧股份 500 1,645.00 0.00

226 300251 光线传媒 200 1,638.00 0.00

227 300156 神雾环保 50 1,638.00 0.00

228 000712 锦龙股份 100 1,637.00 0.00

229 300036 超图软件 100 1,635.00 0.00

230 002050 三花智控 100 1,632.00 0.00

231 000627 天茂集团 200 1,616.00 0.00

232 002512 达华智能 100 1,615.00 0.00

233 002583 海能达 100 1,609.00 0.00

234 002285 世联行 200 1,604.00 0.00

235 300011 鼎汉技术 100 1,600.00 0.00

236 000766 通化金马 100 1,598.00 0.00

237 000733 振华科技 100 1,590.00 0.00

238 002353 杰瑞股份 100 1,582.00 0.00

239 002668 奥马电器 80 1,576.00 0.00

240 000979 中弘股份 600 1,572.00 0.00

241 000792 盐湖股份 150 1,567.50 0.00

242 002002 鸿达兴业 200 1,566.00 0.00

243 300058 蓝色光标 200 1,564.00 0.00

244 002444 巨星科技 100 1,558.00 0.00

245 002303 美盈森 200 1,544.00 0.00

246 000939 凯迪生态 300 1,530.00 0.00

247 002010 传化股份 100 1,526.00 0.00

248 000031 中粮地产 200 1,506.00 0.00

249 000519 江南红箭 119 1,499.40 0.00

250 000156 华数传媒 100 1,491.00 0.00

251 002643 万润股份 100 1,476.00 0.00

252 002078 太阳纸业 200 1,470.00 0.00

253 002266 浙富控股 300 1,464.00 0.00

254 000008 神州高铁 200 1,456.00 0.00

255 300168 万达信息 100 1,455.00 0.00

256 000807 云铝股份 200 1,444.00 0.00

257 002250 联化科技 100 1,430.00 0.00

258 000601 韶能股份 200 1,426.00 0.00

第42页共55页

259 300182 捷成股份 149 1,424.44 0.00

260 000762 西藏矿业 100 1,417.00 0.00

261 300026 红日药业 300 1,413.00 0.00

262 000758 中色股份 200 1,402.00 0.00

263 300101 振芯科技 100 1,400.00 0.00

264 000959 首钢股份 200 1,398.00 0.00

265 300032 金龙机电 100 1,395.00 0.00

266 002589 瑞康医药 90 1,386.00 0.00

267 300020 银江股份 100 1,384.00 0.00

268 002043 兔宝宝 100 1,384.00 0.00

269 300146 汤臣倍健 100 1,374.00 0.00

270 002018 华信国际 200 1,370.00 0.00

271 300077 国民技术 100 1,369.00 0.00

272 300096 易联众 100 1,368.00 0.00

273 002373 千方科技 100 1,364.00 0.00

274 000960 锡业股份 100 1,361.00 0.00

275 002570 贝因美 100 1,360.00 0.00

276 300383 光环新网 100 1,356.00 0.00

277 300292 吴通控股 200 1,354.00 0.00

278 002089 新海宜 200 1,354.00 0.00

279 000806 银河生物 100 1,350.00 0.00

280 002482 广田集团 150 1,348.50 0.00

281 000027 深圳能源 200 1,346.00 0.00

282 300053 欧比特 100 1,345.00 0.00

283 000729 燕京啤酒 200 1,344.00 0.00

284 002477 雏鹰农牧 300 1,329.00 0.00

285 002041 登海种业 100 1,325.00 0.00

286 300159 新研股份 100 1,324.00 0.00

287 300310 宜通世纪 100 1,322.00 0.00

288 000878 云南铜业 100 1,319.00 0.00

289 300359 全通教育 100 1,307.00 0.00

290 002400 省广股份 162 1,300.86 0.00

291 002130 沃尔核材 200 1,286.00 0.00

292 002445 中南文化 100 1,285.00 0.00

293 300178 腾邦国际 100 1,280.00 0.00

294 002701 奥瑞金 200 1,278.00 0.00

295 002052 同洲电子 200 1,268.00 0.00

296 000975 银泰资源 100 1,263.00 0.00

297 300339 润和软件 100 1,260.00 0.00

298 000600 建投能源 100 1,227.00 0.00

299 002421 达实智能 200 1,224.00 0.00

300 000937 冀中能源 200 1,224.00 0.00

第43页共55页

301 000926 福星股份 100 1,220.00 0.00

302 300273 和佳股份 100 1,216.00 0.00

303 000810 创维数字 100 1,213.00 0.00

304 000650 仁和药业 200 1,196.00 0.00

305 000690 宝新能源 200 1,196.00 0.00

306 300207 欣旺达 100 1,179.00 0.00

307 000718 苏宁环球 200 1,172.00 0.00

308 002261 拓维信息 100 1,171.00 0.00

309 000957 中通客车 100 1,170.00 0.00

310 300079 数码视讯 200 1,170.00 0.00

311 000543 皖能电力 200 1,166.00 0.00

312 300015 爱尔眼科 50 1,163.00 0.00

313 000987 越秀金控 100 1,163.00 0.00

314 002630 华西能源 100 1,159.00 0.00

315 002488 金固股份 100 1,157.00 0.00

316 002501 利源精制 100 1,137.00 0.00

317 000727 华东科技 400 1,132.00 0.00

318 000898 鞍钢股份 200 1,132.00 0.00

319 000099 中信海直 100 1,126.00 0.00

320 300228 富瑞特装 100 1,126.00 0.00

321 000516 国际医学 200 1,114.00 0.00

322 002123 梦网荣信 100 1,111.00 0.00

323 000090 天健集团 100 1,110.00 0.00

324 002699 美盛文化 80 1,104.00 0.00

325 002431 棕榈股份 100 1,102.00 0.00

326 000685 中山公用 100 1,095.00 0.00

327 002221 东华能源 100 1,091.00 0.00

328 002280 联络互动 100 1,088.00 0.00

329 002298 中电鑫龙 100 1,087.00 0.00

330 000882 华联股份 300 1,083.00 0.00

331 000829 天音控股 100 1,080.00 0.00

332 002416 爱施德 100 1,079.00 0.00

333 300116 坚瑞消防 100 1,075.00 0.00

334 300166 东方国信 80 1,074.40 0.00

335 002108 沧州明珠 80 1,068.00 0.00

336 002428 云南锗业 100 1,068.00 0.00

337 000539 粤电力A 200 1,066.00 0.00

338 002237 恒邦股份 100 1,049.00 0.00

339 000547 航天发展 100 1,045.00 0.00

340 300185 通裕重工 400 1,044.00 0.00

341 300170 汉得信息 100 1,031.00 0.00

342 300147 香雪制药 100 1,027.00 0.00

第44页共55页

343 002023 海特高新 100 1,027.00 0.00

344 002156 通富微电 100 1,018.00 0.00

345 000800 一汽轿车 100 1,017.00 0.00

346 002106 莱宝高科 100 1,013.00 0.00

347 000875 吉电股份 200 1,010.00 0.00

348 002276 万马股份 100 1,009.00 0.00

349 000848 承德露露 100 998.00 0.00

350 000667 美好置业 300 993.00 0.00

351 002217 合力泰 100 988.00 0.00

352 000751 锌业股份 200 982.00 0.00

353 002471 中超控股 200 978.00 0.00

354 000961 中南建设 150 978.00 0.00

355 002329 皇氏集团 100 961.00 0.00

356 002155 湖南黄金 100 957.00 0.00

357 000801 四川九洲 100 957.00 0.00

358 300431 暴风集团 40 953.20 0.00

359 300090 盛运环保 100 947.00 0.00

360 002104 恒宝股份 100 939.00 0.00

361 002031 巨轮智能 300 933.00 0.00

362 300012 华测检测 200 926.00 0.00

363 300083 劲胜精密 100 924.00 0.00

364 300287 飞利信 100 918.00 0.00

365 000541 佛山照明 100 911.00 0.00

366 002463 沪电股份 200 910.00 0.00

367 000851 高鸿股份 100 909.00 0.00

368 002245 澳洋顺昌 100 902.00 0.00

369 000426 兴业矿业 100 902.00 0.00

370 000902 新洋丰 100 900.00 0.00

371 000969 安泰科技 100 873.00 0.00

372 002176 江特电机 100 872.00 0.00

373 002390 信邦制药 100 871.00 0.00

374 002047 宝鹰股份 100 864.00 0.00

375 002121 科陆电子 100 860.00 0.00

376 000021 深科技 100 858.00 0.00

377 002073 软控股份 100 848.00 0.00

378 002563 森马服饰 100 848.00 0.00

379 300043 星辉娱乐 100 821.00 0.00

380 002318 久立特材 100 818.00 0.00

381 002161 远望谷 100 810.00 0.00

382 300197 铁汉生态 60 796.80 0.00

383 002467 二六三 100 792.00 0.00

384 000973 佛塑科技 100 772.00 0.00

第45页共55页

385 002588 史丹利 100 769.00 0.00

386 002429 兆驰股份 250 767.50 0.00

387 000518 四环生物 100 765.00 0.00

388 000558 莱茵体育 100 760.00 0.00

389 001696 宗申动力 100 757.00 0.00

390 002056 横店东磁 100 750.00 0.00

391 002797 第一创业 80 736.80 0.00

392 002498 汉缆股份 200 732.00 0.00

393 002325 洪涛股份 100 730.00 0.00

394 002437 誉衡药业 100 728.00 0.00

395 000620 新华联 100 711.00 0.00

396 002244 滨江集团 100 692.00 0.00

397 002481 双塔食品 100 667.00 0.00

398 002099 海翔药业 100 666.00 0.00

399 002249 大洋电机 100 658.00 0.00

400 002030 达安基因 30 653.70 0.00

401 002489 浙江永强 100 638.00 0.00

402 002152 广电运通 75 623.25 0.00

403 000795 英洛华 100 621.00 0.00

404 002145 中核钛白 100 608.00 0.00

405 002550 千红制药 100 594.00 0.00

406 002067 景兴纸业 100 587.00 0.00

407 300352 北信源 100 577.00 0.00

408 002229 鸿博股份 50 560.00 0.00

409 002663 普邦股份 100 543.00 0.00

410 000563 陕国投A 100 517.00 0.00

411 002493 荣盛石化 50 488.00 0.00

412 002005 德豪润达 100 477.00 0.00

413 002157 正邦科技 100 455.00 0.00

414 300274 阳光电源 40 443.60 0.00

415 300078 思创医惠 20 214.60 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）

1 000333 美的集团 153,662.00 0.05

2 000651 格力电器 143,972.00 0.05

3 300498 温氏股份 95,794.00 0.03

4 000725 京东方A 92,363.20 0.03

第46页共55页

5 000858 五粮液 83,280.00 0.03

6 000002 万科A 82,688.00 0.03

7 002415 海康威视 75,159.00 0.02

8 000001 平安银行 74,899.00 0.02

9 002304 洋河股份 50,215.00 0.02

10 000776 广发证券 50,125.00 0.02

11 002450 康得新 46,850.00 0.01

12 000063 中兴通讯 41,815.00 0.01

13 002024 苏宁云商 39,110.00 0.01

14 000538 云南白药 34,786.00 0.01

15 000783 长江证券 33,142.00 0.01

16 001979 招商蛇口 31,840.00 0.01

17 000166 申万宏源 29,471.00 0.01

18 002594 比亚迪 29,226.00 0.01

19 000568 泸州老窖 27,735.00 0.01

20 000423 东阿阿胶 25,880.00 0.01

注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例

（％）

1 000333 美的集团 409,252.00 0.13

2 000651 格力电器 379,940.00 0.12

3 300498 温氏股份 252,453.00 0.08

4 000725 京东方A 229,382.00 0.07

5 000002 万科A 227,337.00 0.07

6 000858 五粮液 214,188.00 0.07

7 000001 平安银行 200,392.00 0.06

8 002415 海康威视 173,811.00 0.06

9 000538 云南白药 167,509.00 0.05

10 000776 广发证券 134,569.00 0.04

11 002304 洋河股份 127,798.00 0.04

12 002450 康得新 116,459.00 0.04

13 000063 中兴通讯 109,403.00 0.03

14 002024 苏宁云商 105,564.00 0.03

15 001979 招商蛇口 95,983.14 0.03

16 000166 申万宏源 92,567.65 0.03

17 000783 长江证券 89,105.00 0.03

18 000568 泸州老窖 82,447.00 0.03

第47页共55页

19 000423 东阿阿胶 81,807.00 0.03

20 300059 东方财富 81,800.00 0.03

注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 4,433,048.11

卖出股票收入（成交）总额 14,557,229.03

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位：人民币元

序号 基金名 基金类 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产净值

称 型 比例（%）

1 深成 ETF 交易型开 南方基金管理 300,322,011.04 94.53

ETF 发式 有限公司

7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注：本基金本报告期内未投资股指期货。

7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期内未投资国债期货。

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7.13 投资组合报告附注

7.13.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体除广发证券(000776)，本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。根据2016年11月28日广发证券股份有限公司（下称广发证券，股票代码：000776）《广发证券股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会的公告》，广发证券于近日收到了《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》（【2016】128号），依据《证券公司监督管理条例》相关规定，对广发证券责令改正，给予警告，没收违法所得6,805,135.75元，并处以20,415,407.25元罚款。基金管理人对上述股票的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

7.13.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.13.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 3,860.83

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 881.87

5 应收申购款 38,055.17

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

- 其他 -

- 合计 42,797.87

7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.13.5 股票中存在流通受限情况的说明

7.12.5.1 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况说

允价值 值比例（%） 明

1 002075 沙钢股份 53,196.00 0.02 重大资产重组

2 002129 中环股份 52,101.00 0.02 重大事项

3 300088 长信科技 48,825.00 0.02 重大资产重组

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4 002426 胜利精密 24,960.00 0.01 拟披露重大事项

5 002168 深圳惠程 22,087.00 0.01 重大资产重组

6 002049 紫光国芯 18,492.00 0.01 重大资产重组

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者 -

份额 持有人 户均持有

户数 的基金份 占总份额 占总份 占总

级别 (户) 额 持有 份额

持有份额 比例 持有份额 额比例 份额 比例

（%） （%） （%）

深成

联接 14,155 25,797.25 416,922.15 0.11 364,743,102.34 99.89 - -

A

深成

联接 15 97,571.37 - - 1,463,570.56 100.00 - -

C

合计 14,170 25,873.22 416,922.15 0.11 366,206,672.90 99.89 - -

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人 深成联接A 294,279.12 0.0800

员持有本基金 深成联接C 11.76 0.0000

合计 294,290.88 0.0800

注: :分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比

例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金 深成联接A -

投资和研究部门负责人持有

本开放式基金 深成联接C -

合计 -

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本基金基金经理持有本开放 深成联接A 0~10

式基金 深成联接C -

合计 0~10

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 深成联接A 深成联接C

基金合同生效日（2009年12月9日）基金份额总额 3,272,356,687.80 -

本报告期期初基金份额总额 378,088,340.31 -

本报告期基金总申购份额 16,466,517.49 1,619,040.31

减：本报告期基金总赎回份额 29,394,833.31 155,469.75

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - -

本报告期期末基金份额总额 365,160,024.49 1,463,570.56

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

南方基金管理有限公司第七届董事会第二次会议已于2017年1月23日审议通过了《公司关于聘

任公司副总经理、督察长和财务负责人的议案》，秦长奎因任期届满，工作调整的原因不再担任公司副总经理职务。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未更换会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

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10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单 占当期股票成交 占当期佣金 备注

元数量 成交金额 总额的比例（%） 佣金 总量的比例

（%）

华泰证券 3 18,969,041.48 100.00 1,897.58 100.00 -

国信证券 1 - - - - -

海通证券 1 - - - - -

华安证券 1 - - - - -

中信建投 1 - - - - -

西部证券 1 - - - - -

信达证券 1 - - - - -

银河证券 1 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

中泰证券 1 - - - - -

国泰君安 3 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

申万宏源 1 - - - - -

注：交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问

题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选

择标准和程序：

A：选择标准

1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；

2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；

3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；

4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

B：选择流程公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果

选择席位：

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1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；

2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；

3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期债 占当期债 占当期权 占当期基

券商名称 券 券回购 证 金

成交金额 成交总额 成交金额 成交总额 成交金额成交总额成交金额成交总额

的比例 的比例 的比例 的比例

（%） （%） （%） （%）

广发证券 - - - - - - - -

国泰君安 - - - - - - - -

国信证券 - - - - - - - -

海通证券 1,051,700,00

- - 0.00 100.00 - - - -

华安证券 - - - - - - - -

华泰证券 - - - - - - - -

申万宏源 - - - - - - - -

西部证券 - - - - - - - -

信达证券 - - - - - - - -

银河证券 - - - - - - - -

招商证券 - - - - - - - -

中泰证券 - - - - - - - -

中信建投 - - - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联 中国证券报、上海证 2017-2-20

接基金基金合同 券报、证券时报

2 南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联 中国证券报、上海证 2017-2-20

接基金托管协议 券报、证券时报

关于南方深证成份交易型开放式指数证券投资基 中国证券报、上海证

3 金联接基金增设C类基金份额并修改基金合同的 券报、证券时报 2017-2-20

公告

4 南方基金关于旗下部分基金增加中原银行为代销 中国证券报、上海证 2017-2-23

第53页共55页

机构及开通相关业务的公告 券报、证券时报

南方基金关于旗下部分基金参加交通银行手机银 中国证券报、上海证

5 行基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的 券报、证券时报 2017-2-23

公告

6 南方基金关于旗下部分基金增加植信基金为代销 中国证券报、上海证 2017-2-15

机构及开通相关业务的公告 券报、证券时报

7 南方基金关于旗下部分基金增加肯特瑞财富为代 中国证券报、上海证 2017-1-11

销机构及开通相关业务的公告 券报、证券时报

8 南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联 中国证券报、上海证 2017-1-13

接基金招募说明书（更新）（2016年第3号） 券报、证券时报

南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联 中国证券报、上海证

9 接基金招募说明书（更新）摘要（2016年第 券报、证券时报 2017-1-13

3号）

南方基金关于旗下部分基金参加交通银行手机银 中国证券报、上海证

10 行基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的 券报、证券时报 2017-4-23

公告

11 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示 中国证券报、上海证 2017-1-13

性公告 券报、证券时报

南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联 中国证券报、上海证

12 接基金C类份额开放日常申购、赎回、转换及定 券报、证券时报 2017-2-20

投业务的公告

13 南方基金关于旗下部分基金增加金斧子为代销机 中国证券报、上海证 2017-1-6

构及开通相关业务的公告 券报、证券时报

14 南方基金关于旗下部分基金增加萧山农商银行为 中国证券报、上海证 2017-3-6

代销机构及开通相关业务的公告 券报、证券时报

15 南方基金关于旗下部分基金增加广东南粤银行为 中国证券报、上海证 2017-3-22

代销机构及开通相关业务的公告 券报、证券时报

16 南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行个 中国证券报、上海证 2017-4-5

人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 券报、证券时报

17 南方基金关于旗下部分基金增加华夏财富为代销 中国证券报、上海证 2017-3-15

机构及开通相关业务的公告 券报、证券时报

18 南方基金关于继续开展直销柜台部分指数型基金 中国证券报、上海证 2017-3-1

申购费率优惠的公告 券报、证券时报

19 南方基金关于旗下部分基金增加大河财富为代销 中国证券报、上海证 2017-4-6

机构及开通相关业务的公告 券报、证券时报

20 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示 中国证券报、上海证 2017-5-24

性公告 券报、证券时报

21 南方基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最 中国证券报、上海证 2017-6-12

低申购金额限制的公告 券报、证券时报

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§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注:无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的文件。

2、深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同。

3、深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金托管协议。

4、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。

5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。

6、深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金半年度报告原文。

12.2 存放地点

深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层。

12.3 查阅方式

网站：http://www.nffund.com

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