南方收益宝货币市场基金 2016 年年度报

告摘要

2016年12月31日

基金管理人：南方基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2017年3月30日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 南方收益宝货币市场基金

基金简称 南方收益宝货币

基金主代码 202307

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年12月15日

基金管理人 南方基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 38,419,381,790.05份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 南方收益宝A 南方收益宝B

下属分级基金的交易代码： 202307 202308

报告期末下属分级基金的份额总额 686,521,897.30份 37,732,859,892.75份

注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方收益宝”。

2.2 基金产品说明

投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基

准的投资回报。

投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩余期限控制

在120天以内，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流

动性的前提下，提高基金收益。

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业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中国人民银行公布的七天通知存款税后利率。

风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、

混合基金和债券型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 南方基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 鲍文革 田青

人 联系电话 0755-82763888 010-67595096

电子邮箱 manager@southernfund.com tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 400-889-8899 010-67595096

传真 0755-82763889 010-66275853

注册地址 深圳市福田区福田街道福华 北京市西城区金融大街25号

一路六号免税商务大厦31-

33层

办公地址 深圳市福田区福田街道福华 北京市西城区闹市口大街一号

一路六号免税商务大厦31- 院一号楼

33层

邮政编码 518048 100033

法定代表人 张海波 王洪章

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 上海市湖滨路202号普华永道中心

普通合伙） 11楼

注册登记机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田区福田街道福华一路六

号免税商务大厦31-33层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期 2014年12月

间数据和 15日(基金合

指标 2016年 2015年 同生效日)-

2014年12月

31日

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南方收益宝A 南方收益宝B 南方收益宝A 南方收益宝B 南方收益宝

本期已实 17,194,797.05 1,214,379,687.11 31,917,433.14 131,599,820.39 503,109.90

现收益

本期利润 17,194,797.05 1,214,379,687.11 31,917,433.14 131,599,820.39 503,109.90

本期净值 2.4934% 2.7410% 3.6086% 1.1690% 0.1813%

收益率

3.1.2期

末数据和 2016年末 2015年末 2014年末

指标

期末基金 686,521,897.30 37,732,859,892.75 1,454,071,445.2 28,473,467,747.4 274,645,631.

资产净值 2 5 18

期末基金 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

份额净值

3.1.3累 2015年末 2014年末

计期末指 2016年末

标

累计净值 6.3848% 3.9421% 3.7967% 1.1690% 0.1813%

收益率

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、本基金自2015年7月29日实施份额分类，设置两类基金份额，A类基金份额和B类基金份

额。

3、本基金利润分配是按日结转份额。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

南方收益宝A

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.6307% 0.0007% 0.3456% 0.0000% 0.2851% 0.0007%

过去六个月 1.2474% 0.0005% 0.6924% 0.0000% 0.5550% 0.0005%

过去一年 2.4934% 0.0005% 1.3819% 0.0000% 1.1115% 0.0005%

自基金合同 6.3848% 0.0062% 2.8447% 0.0000% 3.5401% 0.0062%

生效起至今

南方收益宝B

阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 ①－③ ②－④

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收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.6918% 0.0007% 0.3456% 0.0000% 0.3462% 0.0007%

过去六个月 1.3702% 0.0005% 0.6924% 0.0000% 0.6778% 0.0005%

过去一年 2.7410% 0.0005% 1.3819% 0.0000% 1.3591% 0.0005%

自基金合同 3.9421% 0.0006% 1.9691% 0.0000% 1.9730% 0.0006%

生效起至今

3.2.2自基金转型以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动

的比较

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3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：基金合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

南方收益宝A

年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

2016 17,194,797.05 - - 17,194,797.05

2015 31,917,433.14 - - 31,917,433.14

合计 49,112,230.19 - - 49,112,230.19

单位：人民币元

南方收益宝B

年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 注

2016 1,214,379,687.11 - - 1,214,379,687.11

2015年7月 131,599,820.39 - - 131,599,820.39

29日（新增份

额类别）-

2015年12月

31日

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合计 1,345,979,507.50 - - 1,345,979,507.50

南方收益宝

年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 注

2014年12月15日(基金 1,173,449.93 8,752.25 -679,092.28 503,109.90

合同生效日)-2014年

12月31日

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管

理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。

南方基金总部设在深圳，注册资本3亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%）；

深圳市投资控股有限公司（30%）；厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司（10%）。

目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。

截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过6,500亿元，旗下

管理116只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓 职务 （助理）期限 证券从 说明

名 任职日期 离任日期 业年限

女，中国科学院管理科学与工程专业硕士，具

有基金从业资格。曾任泰康资产管理有限公司

固定收益交易员、信诚人寿保险有限公司固定

刘 本基金 2016年 收益研究员。2014年8月加入南方基金，任固

莹 基金经 4月29日 - 7年 定收益部研究员；2015年2月至2016年4月，

理 任南方理财60天基金经理助理；2016年4月

至今，任南方理财14天、南方收益宝、南方理

财金基金经理；2016年7月至今，任南方日添

益货币基金经理。

香港科技大学理学硕士，具有基金从业资格。

夏 本基金 2014年 2005年5月加入南方基金，曾担任金融工程研

晨 基金经 12月 - 11年 究员、固定收益研究员、风险控制员等职务，

曦理 15日 现任固定收益部副总监、社保理事会委托产品

投资决策委员会委员、固定收益投资决策委员

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会委员。2008年5月至2012年7月，任固定

收益部投资经理，负责社保、专户及年金组合

的投资管理；2012年7月至2015年1月，任

南方润元基金经理；2014年7月至2016年

11月，任南方薪金宝基金经理；2014年12月

至2016年11月，任南方理财金基金经理；

2012年8月至今，任南方理财14天基金经理；

2012年10月至今，任南方理财60天基金经理；

2013年1月至今，任南方收益宝基金经理；

2014年7月至今，任南方现金增利、南方现金

通基金经理；2016年2月至今，任南方日添益

货币基金经理；2016年10月至今，任南方天

天利基金经理。

注：1. 对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司

决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方收益宝货币市场基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有发生损害基金持有人利益的情形。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完 第10页共36页

善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

公司每季度对旗下各组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析，对本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值、卖出溢价率、交易占优比等因素进

行了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数

为1次，是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，相关投资组合经理已提供决

策依据并留存记录备查。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

海外方面，整体看全球经济数据在年底有所好转，货币政策逐步转向，主要经济体的债市收益率出现上行。其中美国经济复苏相对稳健，美联储加息符合预期。欧央行继续延长QE，仍有

宽松姿态但态度不明确。日元贬值，通胀回升，利率有上行压力。国内方面，经济全年弱势企稳，GDP增速稳定在6.7%，工业增加值增速稳定在6.2左右。CPI保持温和走势，PPI全年由负转正。政策方面，货币政策稳健中性，全年没有降息，仅有一次降准，央行主要采用公开市场操作、MLF等提供流动性。8月央行重启14天逆回购，标志着金融去杠杆提速，货币政策转向实质性偏紧，短端资金面中枢上升且波动加大。

市场层面，前三季度，在长期经济增长预期和资金配置压力的共同作用下走出了一轮结构性牛市行情，表现为信用利差和期限利差大幅压缩。其中十年期利率债收益率在4月、8月出现一定的调整后再次下行。但进入四季度，全球通胀预期上升且受制于金融去杠杆和人民币贬值压力，国内货币政策转向实质性偏紧，债市出现剧烈调整。特别是货币市场利率出现飙升，短期债券利率上涨明显，对组合的流动性管理提出了较高要求。组合操作上，前三季度我们基本把握了市场节奏，为投资者提供了较高收益。第四季度，我们提前预判了资金面可能出现的紧张状况，提前降低了组合久期，提高了基金流动性，因此较为成功地应对了本次市场波动，严格控制住了组合风险。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

在本报告期内，南方收益宝货币A级基金净值收益率为2.4934%，同期业绩比较基准收益率

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为1.3819%；南方收益宝货币B级基金净值收益率为2.7410%，同期业绩比较基准收益率为

1.3819%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

预计2017年国内经济整体缓中趋稳，明年经济的主要拖累来自于房地产。房贷对信贷数据

的影响也将显现，地产整体对经济的托底作用减弱。另一方面，明年经济主要依靠基建进行对冲。

但由于财政支出增速及赤字约束制约了基建增速所能达到的高度，因此基建能否完全对冲地产、汽车的下滑仍有疑问。通胀方面，农业供给侧改革是明年工作重点，粮食价格可能企稳回升。全年来看，明年PPI进一步向CPI传导，但食品价格仍弱于季节性。预计全年CPI均值2.4%，较

16年有所上升。

政策层面，由于美国处于加息周期之中，美元指数还有上行空间，将对人民币形成进一步的贬值压力并制约国内货币政策。除了人民币贬值压力外，金融去杠杆、控制资产泡沫、通胀水平抬升也共同制约明年货币政策的空间，预计当前实质性偏紧的货币政策取向将延续。但另一方面，经济实际增速仍有下行压力，能否加息取决于通胀水平。

我们预计，短期内流动性将持续紧张，影响债券市场企稳。国内外的不确定性都在上升。中期来看，由于房地产收缩政策及财政支出的乏力，明年实际经济增速仍有一定的下行压力。不过考虑到PPI大幅转正和CPI温和通胀，明年的名义增速将小幅上行。建议密切观察经济基本面情况，相对看好明年中后期债市的配置机会。货币市场利率目前仍处于较高位置，具备一定的配置价值，但阶段性时点上仍有大幅波动的可能。此外，仍需要严防信用风险，加强持仓债券的跟踪和梳理。综合来看，我们将继续保持组合的良好的流动性，为广大客户提供稳健可靠的投资收益。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求的变化和业务发展情况，围绕重合规守底线、抓规范促发展，坚持从保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，积极推动主动合规风控管理，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。

本报告期内，本基金管理人结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展情况，不断推动完善相关制度流程的建立、健全，及时贯彻落实新的监管要求，并开展了互联网金融相关业务风险自查、信息技术专项自查等多项内控自查工作,进一步完善了公司的内控体系；对公司投研

交易、市场销售、后台运营及人员管理等业务开展了定期或专项稽核，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性，推动公司合规、内控体系的健全完善；采取事前防范、事中控制和事后监督 第12页共36页

等三阶段工作，加强对日常投资运作的管理和监控，持续完善投资合规风控制度流程和系统，积极配合各类新产品、新业务，重点加强内幕交易防控以及对高风险品种和业务的投资合规风险评估及相关控制措施的研究与落实，有效确保投研交易业务的合规开展；针对新出台的法律法规和监管要求，积极组织了多项法律法规、职业道德培训以及合规考试，不断提高从业人员的合规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、新业务拓展工作；严格审查基金宣传推介材料，及时检查基金销售业务的合法合规情况，督促落实销售适当性管理制度；完成各项信息披露工作，保证所披露信息的真实性、准确性和完整性；深入贯彻风险为本的反洗钱工作原则，优化反洗钱资源配置，加大反洗钱投入力度，购置外部专业机构制裁名单数据库，积极推进符合基金业务特征的可疑交易监控模型和方法，健全创新业务洗钱风险评估机制，各项反洗钱工作进一步完善；监督客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。

本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与利益。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服

务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、研究部总监、数量化投资部总监、风险管理部总监及运作保障部总监等等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上

的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同约定，本基金采用“每日分配、按日支付”，即根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。

本报告期内应分配收益1,231,574,484.16元,实际分配收益1,231,574,484.16元。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

本报告期，南方收益宝实施利润分配的金额为1,231,574,484.16元，其中，南方收益宝

A类为17,194,797.05元，南方收益宝B类为1,214,379,687.11元。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第21497号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 南方收益宝货币市场基金(原南方理财30天债券型证券投资基金)全体基金

份额持有人

引言段 我们审计了后附的南方收益宝货币市场基金(以下简称“南方收益宝基金”

)的财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表、2016年度的利润表

和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

管理层对财务报表的 编制和公允列报财务报表是 南方收益宝基金的基金管理人 南方基金管理

责任段 有限公司管理层的责任。这种责任包括：

(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”

)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规

定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；

(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错

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误导致的重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按

照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计

准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以

对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。

选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的

财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财

务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的

并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计

政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了

基础。

审计意见段 我们认为，上述 南方收益宝基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计

准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有

关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了 南方收益宝基金

2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动

情况。

注册会计师的姓名 薛竞 陈熹

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所的地址 中国上海市

审计报告日期 2017年3月24日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：南方收益宝货币市场基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 19,424,147,017.85 13,483,277,933.03

结算备付金 10,295,454.55 -

存出保证金 - -

交易性金融资产 7.4.7.2 13,833,999,278.97 4,644,237,259.76

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 13,801,148,262.14 4,644,237,259.76

资产支持证券投资 32,851,016.83 -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 4,990,096,313.23 11,764,968,193.85

第15页共36页

应收证券清算款 - -

应收利息 7.4.7.5 168,387,258.27 37,865,087.84

应收股利 - -

应收申购款 4,800.00 -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 574.78 477.50

资产总计 38,426,930,697.65 29,930,348,951.98

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 24,262.06 101,843.89

应付管理人报酬 4,873,691.73 1,481,043.63

应付托管费 1,740,604.16 528,944.19

应付销售服务费 423,764.92 371,437.80

应付交易费用 7.4.7.7 112,364.06 124,469.56

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 374,220.67 202,020.24

负债合计 7,548,907.60 2,809,759.31

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 38,419,381,790.05 29,927,539,192.67

未分配利润 7.4.7.10 - -

所有者权益合计 38,419,381,790.05 29,927,539,192.67

负债和所有者权益总计 38,426,930,697.65 29,930,348,951.98

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额

38,419,381,790.05份，其中A类基金份额总额686,521,897.30份，B类基金份额总额

37,732,859,892.75份。

7.2 利润表

会计主体：南方收益宝货币市场基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

项目 附注号 本期 上年度可比期间

2016年1月1日至 2015年1月1日至

第16页共36页

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 1,352,822,526.57 185,233,755.04

1.利息收入 1,346,596,777.52 181,767,892.57

其中：存款利息收入 7.4.7.11 871,384,745.98 124,097,881.69

债券利息收入 367,636,535.98 23,443,987.27

资产支持证券利息收入 288,192.41 -

买入返售金融资产收入 107,287,303.15 34,226,023.61

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 6,205,946.48 3,459,401.80

其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13.1 6,206,811.18 3,459,401.80

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.2 -864.70 -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 - -

股利收益 7.4.7.15 - -

3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.16 - -

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号 - -

填列）

5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.17 19,802.57 6,460.67

列）

减：二、费用 121,248,042.41 21,716,501.51

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 64,251,587.64 8,669,296.80

2．托管费 7.4.10.2.2 22,946,995.58 3,106,117.56

3．销售服务费 7.4.10.2.3 6,269,927.98 3,472,989.38

4．交易费用 7.4.7.18 - 150.00

5．利息支出 27,115,674.32 5,949,394.23

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 7.4.7.19 663,856.89 518,553.54

三、利润总额（亏损总额以 1,231,574,484.16 163,517,253.53

“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“- 1,231,574,484.16 163,517,253.53

”号填列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：南方收益宝货币市场基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

第17页共36页

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 29,927,539,192.67 - 29,927,539,192.67

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 1,231,574,484.16 1,231,574,484.16

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 8,491,842,597.38 - 8,491,842,597.38

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 311,620,249,242.53 - 311,620,249,242.53

2.基金赎回款 -303,128,406,645.15 - -303,128,406,645.15

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - -1,231,574,484.16 -1,231,574,484.16

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 38,419,381,790.05 - 38,419,381,790.05

（基金净值）

上年度可比期间

项目 2015年1月1日至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 274,645,631.18 - 274,645,631.18

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 163,517,253.53 163,517,253.53

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 29,652,893,561.49 - 29,652,893,561.49

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 71,398,759,733.15 - 71,398,759,733.15

2.基金赎回款 -41,745,866,171.66 - -41,745,866,171.66

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - -163,517,253.53 -163,517,253.53

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 29,927,539,192.67 - 29,927,539,192.67

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

第18页共36页

______杨小松______ ______徐超______ ____徐超____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

南方收益宝货币市场基金是根据原南方理财30天债券型证券投资基金(以下简称“南方理财

30天基金”)基金份额持有人大会2014年11月14日以现场方式审议通过的《南方理财30天债

券型证券投资基金转型有关事项的议案》，并经中国证监会证监许可[2014]1025号《关于准予

南方理财30天债券型证券投资基金变更注册的批复》核准，由原基金南方理财30天基金转型而

来。原南方理财30天基金为契约型定期开放式基金，存续期限不定，经与基金托管人中国建设

银行股份有限公司协商一致，自2014年12月15日起，南方理财30天基金更名为南方收益宝货

币市场基金(以下简称“本基金”)，原《南方理财30天债券型证券投资基金基金合同》失效，

《南方收益宝货币市场基金基金合同》于同一日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。

本基金的基金管理人为南方基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方收益宝货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、期限在一年以内(含一

年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内(含397天)的债

券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为同期七天通知存款税后利率。

本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于2017年3月24日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 南方收益宝货币市场基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度的 财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金

第19页共36页

2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。比较财务报表的实际编制期间为

2015年1月1日至2015年12月31日。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

对于取得债券投资或资产支持证券投资支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

债券投资或资产支持证券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资或资产支持证券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项

第20页共36页

和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终

止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用投资组合的公允价值计算影子价格。当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度绝对值达到或超过0.25%时，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，使基金资产净值更能公允地反映基金投资组合价值。

计算影子价格时按如下原则确定债券投资或资产支持证券的公允价值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但

最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，

参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证

具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认

金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产

与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

第21页共36页

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和

赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8收入/(损失)的确认和计量

债券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。

债券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.9费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10基金的收益分配政策

本基金每一基金份额享有同等分配权。申购的基金份额享有确认当日的分红权益，而赎回的基金份额不享有确认当日的分红权益。本基金以每万份基金已实现收益为基准，每日计算当日收益并全部分配结转至应付收益科目，且每日进行支付。

7.4.4.11分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

第22页共36页

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计

重要会计估计及其关键假设

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过程中确定债券投资或资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券

投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

(2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于

2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号

《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开

营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策

的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融

业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值 第23页共36页

税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收

入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的

个人所得税。

7.4.7或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.7.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

7.4.7.2资产负债表日后事项

财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融房地产开发教育辅助服务

等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，

以资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月1日起执行。

根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题

的补充通知》(财税[2017]2号)，2017年7月1日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税

应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在

2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增

值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

7.4.8关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机

构

中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构

华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东

深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东

南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司

南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

第24页共36页

7.4.9本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.9.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.9.1.1债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

称 回购成交金额 占当期债券回购 回购成交金额 占当期债券回购

成交总额的比例 成交总额的比例

华泰证券 28,971,700,000.00 100.00% 11,396,800,000.00 100.00%

7.4.9.2关联方报酬

7.4.9.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至

12月31日 2015年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 64,251,587.64 8,669,296.80

其中：支付销售机构的客户维护费 299,702.86 153,973.05

注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.27%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日的基金资产净值 X 0.27%/

当年天数。

7.4.9.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至

12月31日 2015年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 22,946,995.58 3,106,117.56

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10%/ 当年天

数。

7.4.9.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2016年1月1日至2016年12月31日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

南方收益宝A 南方收益宝B 合计

第25页共36页

南方基金 417,129.38 4,458,886.43 4,876,015.81

华泰证券 208,534.56 21,490.75 230,025.31

中国建设银行 88,891.31 - 88,891.31

兴业证券 1,238.08 - 1,238.08

合计 715,793.33 4,480,377.18 5,196,170.51

上年度可比期间

获得销售服务费的 2015年1月1日至2015年12月31日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

南方收益宝A 南方收益宝B 合计

南方基金 1,570,088.87 473,350.19 2,043,439.06

华泰证券 404,608.13 - 404,608.13

中国建设银行 113,415.11 - 113,415.11

兴业证券 6,571.77 - 6,571.77

合计 2,094,683.88 473,350.19 2,568,034.07

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月 月底，按月支付给南方基金，再由南方基金计算并支付给各基金销售机构。A级基金份额和B级 基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.25%和0.01%。销售服务费的计算公式为：

日销售服务费＝前一日A/B级基金资产净值X约定年费率/当年天数。

7.4.9.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

银行间市 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

场交易的

各关联方 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

名称

建设银行 1,107,918,275. 1,251,698,554. 194,900,000. 208,250. 3,677,714,000. 355,140.21

07 86 00 38 00

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

银行间市 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

场交易的

各关联方 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

名称

建设银行 1,518,939,798. - - - - -

94

7.4.9.4各关联方投资本基金的情况

7.4.9.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

第26页共36页

项目 本期

2016年1月1日至2016年12月31日

南方收益宝A 南方收益宝B

基金合同生效日（ 2014年 - -

12月15日）持有的基金份额

期初持有的基金份额 208,759,883.86 -

期间申购/买入总份额 442,063,991.30 561,539,036.59

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 -649,879,368.44 -370,000,000.00

期末持有的基金份额 944,506.72 191,539,036.59

期末持有的基金份额

占基金总份额比例 0.1376% 0.5076%

项目 上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

南方收益宝A 南方收益宝B

基金合同生效日（ 2014年 0.00 -

12月15日）持有的基金份额

期初持有的基金份额 0.00 -

期间申购/买入总份额 533,759,883.86 -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 -325,000,000.00 -

期末持有的基金份额 208,759,883.86 -

期末持有的基金份额 -

占基金总份额比例 0.6976%

注：1.期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额，期间赎回/卖出总份额含转换出份额。

2.基金管理人在本年度申购/赎回本基金的交易委托华泰证券办理，适用费率为0%。

7.4.9.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　　　　　　　　　　　　　　 南方收益宝B

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　份额单位：份

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的

比例 比例

兴业证券 - - 500,087,342.62 1.6700%

7.4.9.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

第27页共36页

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

建设银行 44,147,017.85 574,944.04 223,277,933.03 69,095.19

注：本基金的活期存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.9.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.9.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

7.4.10 利润分配情况

金额单位：人民币元

南方收益宝A

已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注

金 赎回款转出金额 本年变动 合计

17,194,797.05 - - 17,194,797.05 -

南方收益宝B

已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合计 备注

金 赎回款转出金额 本年变动

1,214,379,687.11 - - 1,214,379,687.11 -

7.4.11 期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.11.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券流通受限证券。

7.4.11.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限证券。

7.4.11.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

第28页共36页

1 固定收益投资 13,833,999,278.97 36.00

其中：债券 13,801,148,262.14 35.92

资产支持证券 32,851,016.83 0.09

2 买入返售金融资产 4,990,096,313.23 12.99

其中：买断式回购的买入返售金融 - -

资产

3 银行存款和结算备付金合计 19,434,442,472.40 50.58

4 其他各项资产 168,392,633.05 0.44

5 合计 38,426,930,697.65 100.00

8.2 债券回购融资情况

金额单位:人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 2.45

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20％。

8.3 基金投资组合平均剩余期限

8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 66

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 117

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 36

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

注：本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”，本

报告期内，本基金未发生超标情况。

8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资

净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30天以内 44.20 -

第29页共36页

其中：剩余存续期超过397天的浮 1.04 -

动利率债

2 30天(含)—60天 16.39 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

3 60天(含)—90天 11.48 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

4 90天(含)—120天 19.16 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

5 120天(含)—397天（含） 8.35 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

合计 99.58 -

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值

比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 3,331,133,170.00 8.67

其中：政策性金融债 3,331,133,170.00 8.67

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 1,189,619,944.20 3.10

6 中期票据 - -

7 同业存单 9,280,395,147.94 24.16

8 其他 - -

9 合计 13,801,148,262.14 35.92

10 剩余存续期超过397天的浮动利率债 399,003,996.82 1.04

券

8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值

比例（%）

1 111610612 16兴业CD612 10,000,000995,617,015.61 2.59

2 111699030 16徽商银行CD104 10,000,000990,425,555.83 2.58

3 111610552 16兴业CD552 8,000,000 793,800,070.95 2.07

4 111611447 16平安CD447 7,000,000 696,354,110.59 1.81

第30页共36页

5 160401 16农发01 5,700,000 570,012,973.38 1.48

6 160204 16国开04 5,400,000 540,015,804.68 1.41

7 160304 16进出04 5,000,000 500,275,809.21 1.30

8 111617153 16光大CD153 5,000,000 499,797,451.22 1.30

9 111699812 16天津农村商业银行CD036 5,000,000 498,256,484.37 1.30

10 111610623 16兴业CD623 5,000,000 497,677,136.06 1.30

8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.0236%

报告期内偏离度的最低值 -0.1911%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0200%

注：本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到0.25%。

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

注：本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到0.25%。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

注：本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到0.5%。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

金额单位：人民币元

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值

比例(%)

1 1689226 16金城2A1(总价) 600,000 32,851,016.83 0.09

8.9 投资组合报告附注

8.9.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 168,387,258.27

4 应收申购款 4,800.00

5 其他应收款 574.78

6 待摊费用 -

第31页共36页

7 其他 -

8 合计 168,392,633.05

8.9.3投资组合报告附注的其他文字描述部分

本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。

第32页共36页

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人 持有人结构

份额级 户数 户均持有的基金 机构投资者 个人投资者

别 (户) 份额 持有份额 占总份 持有份额 占总份

额比例 额比例

南方收 14,408 47,648.66 129,400,788.83 18.85% 557,121,108.47 81.15%

益宝A

南方收 222 169,967,837.35 37,256,255,411.57 98.74% 476,604,481.18 1.26%

益宝B

合计 14,630 2,626,068.48 37,385,656,200.40 97.31% 1,033,725,589.65 2.69%

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母

采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 南方收益宝A 423,995.26 0.0618%

持有本基金 南方收益宝B - -

合计 423,995.26 0.0011%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本开放式基金。

本基金基金经理未持有本开放式基金。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

南方收益宝A 南方收益宝B

基金合同生效日（2014年12月15日）基 324,658,872.72 -

金份额总额

本报告期期初基金份额总额 1,454,071,445.22 28,473,467,747.45

本报告期基金总申购份额 2,145,396,235.12 309,474,853,007.41

减:本报告期基金总赎回份额 2,912,945,783.04 300,215,460,862.11

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"- - -

"填列）

本报告期期末基金份额总额 686,521,897.30 37,732,859,892.75

第33页共36页

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

根据南方基金管理有限公司第七届董事会第一次会议审议通过，并按规定向中国证券监督

管理委员会深圳监管局备案，基金管理人于2016年10月20日发布公告，自2016年10月

18日起，张海波先生担任本基金管理人董事长，吴万善先生不再担任本基金管理人董事长。

基金管理人于2016年10月20日发布公告，南方基金管理有限公司（以下简称"公司"）第

六届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券投资基金管理公司管理办法》等法律法规和

《公司章程》的规定，公司股东会2016年第一次临时会议选举产生了公司第七届董事会。

根据南方基金管理有限公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，并按规定向中国证券

投资基金业协会报备，基金管理人于2016年10月19日发布公告，自2016年10月17日起，

郑文祥先生不再担任本基金管理人副总经理。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用164,000.00元。自2014年12月15日基金转型以来，该审计机构已提供审计服务的连续年限为3年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

第34页共36页

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 数量 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金 备注

成交总额的比例 总量的比例

华泰证券 1 - - - - -

中金公司 1 - - - - -

注：1、为节约交易单元资源,我公司在交易所交易系统升级的基础上,对同一银行托管基金进行

了席位整合。

2、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字

[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。

A：选择标准

(a)公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；

(b)公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；

(c)公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；

(d)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

B：选择流程

公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：

(a)服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有

关专题提供研究报告和讲座；

(b)研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；

(c)资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的

渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 占当期债券 占当期债券回 占当期权证

成交金额 成交总额的 成交金额 购成交总额的成交金额成交总额的比

比例 比例 例

华泰证券 - -28,971,700,000.00 100.00% - -

第35页共36页

中金公司 - - - - - -

注：交易单元的选择标准和程序

根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字

[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：

A：选择标准

1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；

2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及

市场走向、个股分析报告和专门研究报告；

3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；

4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结

果选择席位：

1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；

2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；

3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

注：本报告期内未出现偏离度绝对值超过0.5%的情况。

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