华宝现金宝货币市场基金

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 29 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录...... 3
§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况...... 5

2.2 基金产品说明...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式...... 6

2.5 其他相关资料...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现...... 7
§4 管理人报告...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14
§5 托管人报告...... 14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 14

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 14

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 14

6.1 资产负债表 ...... 14

6.2 利润表......16

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 17

6.4 报表附注......19
§7 投资组合报告 ...... 39

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 39

7.2 债券回购融资情况 ...... 40

7.3 基金投资组合平均剩余期限 ...... 40

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明...... 41

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 41

7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细...... 41


7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离...... 42
7.8 期末按实际利率计算的账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资

明细......42

7.9 投资组合报告附注 ...... 42
§8 基金份额持有人信息...... 43

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 43

8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况...... 44

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 44

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 44
§9 开放式基金份额变动...... 45
§10 重大事件揭示...... 45

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 45

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 45

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 45

10.4 基金投资策略的改变 ...... 45

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 46

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 46

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 46

10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况...... 48

10.9 其他重大事件 ...... 48
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 49

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 49

11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 49
§12 备查文件目录...... 49

12.1 备查文件目录 ...... 49

12.2 存放地点......50

12.3 查阅方式......50

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 华宝现金宝货币市场基金

基金简称 华宝现金宝货币

基金主代码 240006

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2005 年 3 月 31 日

基金管理人 华宝基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份 75,666,131,375.04 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 华宝现金宝货币 A 华宝现金宝货币 B 华宝现金宝货币 E

金简称

下属分级基金的交 240006 240007 000678

易代码

报告期末下属分级 69,497,577,886.45 份 1,025,825,046.76 份 5,142,728,441.83 份
基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 保持本金的安全性和基金财产的流动性，追求高于比较基准的稳定
收益。

投资策略 研究宏观经济指标及利率变动趋势，确定投资组合平均久期。在满
足投资组合平均久期的条件下，充分考虑相关品种的收益性、流动
性、信用等级，确定组合配置。利用现代金融分析方法和工具，优
化组合配置效果，实现组合增值。采用均衡分布、滚动投资、优化
期限配置等方法，加强流动性管理。实时监控各品种利率变动，捕
捉无风险套利机会。

业绩比较基准 同期 7 天通知存款利率(税后)

风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和
预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华宝基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披露 姓名 周雷 王小飞

负责人 联系电话 021-38505888 021-60637103

电子邮箱 xxpl@fsfund.com wangxiaofei.zh@ccb.com

客户服务电话 400-700-5588、400-820-5050 021-60637228

传真 021-38505777 021-60635778

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世 北京市西城区金融大街 25 号
纪大道 100 号上海环球金融中心

58 楼


办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世 北京市西城区闹市口大街 1 号院
纪大道 100 号上海环球金融中心 1 号楼

58 楼

邮政编码 200120 100033

法定代表人 黄孔威 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.fsfund.com

基金中期报告备置地点 基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

中国（上海）自由贸易试验区
注册登记机构 基金管理人 世纪大道 100 号上海环球金融
中心 58 楼

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期 间 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

数据和指标 华宝现金宝货币 A 华宝现金宝货币 B 华宝现金宝货币 E

本期已实现

583,740,044.04 8,121,343.67 62,874,175.60
收益

本期利润 583,740,044.04 8,121,343.67 62,874,175.60

本期净值收

0.8819% 1.0019% 1.0019%
益率
3.1.2 期 末

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

数据和指标

期末基金资 69,497,577,886.45 1,025,825,046.76 5,142,728,441.83
产净值

期末基金份 1.0000 1.0000 1.0000
额净值

3.1.3 累计 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

期末指标

累计净值收 65.6335% 73.0453% 29.9443%
益率
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
由于货币市场基金采用实际利率计算投资账面价值，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。
4.期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
5.本基金收益分配按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华宝现金宝货币 A

份额净 份额净值 业绩比较基准

业绩比较基

阶段 值收益 收益率标 收益率标准差 ①－③ ②－④
准收益率③

率① 准差② ④

0.0419 0.0007
过去一个月 0.1529% 0.0007% 0.1110% 0.0000%

% %

0.1176 0.0005
过去三个月 0.4542% 0.0005% 0.3366% 0.0000%

% %

0.2124 0.0005
过去六个月 0.8819% 0.0005% 0.6695% 0.0000%

% %

0.2851 0.0007
过去一年 1.6351% 0.0007% 1.3500% 0.0000%

% %

1.8031 0.0011
过去三年 5.8512% 0.0011% 4.0481% 0.0000%

% %

自基金合同生效起 65.6335 37.106 0.0031
0.0046% 28.5267% 0.0015%

至今 % 8% %

华宝现金宝货币 B

份额净 份额净值 业绩比较基准

业绩比较基

阶段 值收益 收益率标 收益率标准差 ①－③ ②－④
准收益率③

率① 准差② ④

过去一个月 0.1726% 0.0007% 0.1110% 0.0000% 0.0616 0.0007


% %

0.1776 0.0005
过去三个月 0.5142% 0.0005% 0.3366% 0.0000%

% %

0.3324 0.0005
过去六个月 1.0019% 0.0005% 0.6695% 0.0000%

% %

0.5291 0.0007
过去一年 1.8791% 0.0007% 1.3500% 0.0000%

% %

2.5664 0.0011
过去三年 6.6145% 0.0011% 4.0481% 0.0000%

% %

自基金合同生效起 73.0453 44.518 0.0031
0.0046% 28.5267% 0.0015%

至今 % 6% %

华宝现金宝货币 E

份额净 份额净值 业绩比较基准

业绩比较基

阶段 值收益 收益率标 收益率标准差 ①－③ ②－④
准收益率③

率① 准差② ④

0.0616 0.0007
过去一个月 0.1726% 0.0007% 0.1110% 0.0000%

% %

0.1776 0.0005
过去三个月 0.5142% 0.0005% 0.3366% 0.0000%

% %

0.3324 0.0005
过去六个月 1.0019% 0.0005% 0.6695% 0.0000%

% %

0.5291 0.0007
过去一年 1.8791% 0.0007% 1.3500% 0.0000%

% %

2.5665 0.0011
过去三年 6.6146% 0.0011% 4.0481% 0.0000%

% %

自基金合同生效起 29.9443 17.842 0.0040
0.0040% 12.1019% 0.0000%

至今 % 4% %

注： 1、本基金业绩比较基准为：同期 7 天通知存款利率(税后)；
2、基金收益分配是按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定，截至 2005 年 09 月 30 日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

华宝基金管理有限公司（公司原名“华宝兴业基金管理有限公司”）于 2003 年 2 月 12 日经中
国证监会批准设立，2003 年 3 月 7 日在国家工商总局注册登记并正式开业，是国内首批中外合资
基金管理公司。成立之初，公司注册资本为 1 亿元人民币，2007 年经中国证监会批准，公司注册资本增加至 1.5 亿元人民币。2017 年公司名称变更为“华宝基金管理有限公司”。目前公司股东
为 华 宝 信 托 有 限 责 任 公 司 、 美 国 华 平 资 产 管 理 有 限 合 伙
（Warburg Pincus Asset Management,L.P.）和江苏省铁路集团有限公司，持有股权占比分别为 51%、29%、20%。公司在北京和深圳设有分公司，在香港设有子公司——华宝资产管理(香港)
有限公司。截至本报告期末（2023 年 06 月 30 日），本公司正在管理运作的公开募集证券投资基
金共 139 只。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

厉卓 本基金 2021-03- - 10 年 硕士。曾在华宸未来基金管理有限公司担任
然 基金经 09 产品经理。2014 年 9 月加入华宝基金管理


理 有限公司，先后担任交易员、高级交易员、
基金经理助理等职务。2021 年 3 月起任华
宝现金宝货币市场基金基金经理，2022 年 6
月起任华宝中证同业存单AAA指数7天持有
期证券投资基金基金经理，2022 年 12 月起
任华宝宝通 30 天持有期短债债券型证券投
资基金基金经理。

硕士。曾任汇添富基金债券交易员、债券风
本基金 控研究员，浦银安盛基金基金经理，汇添富
基金经 基金金融工程部高级经理、固定收益基金经
蒋文 理、混 2023-02- 理助理、固定收益部基金经理。2022 年 7
玲 合资产 07 - 17 年 月加入华宝基金管理有限公司任高级产品
部副总 经理，现任混合资产部副总经理。2023 年 1
经理 月起任华宝宝通 30 天持有期短债债券型证
券投资基金基金经理，2023 年 2 月起任华
宝现金宝货币市场基金基金经理。

硕士。2003 年 8 月加入华宝基金管理有限
本基金 公司，先后在清算登记部、交易部、固定收
基金经 益部从事固定收益产品的估值、交易、投资
理、固 等工作，现任固定收益投资总监、固定收益
定收益 部总经理。2011 年 11 月至 2023 年 2 月任
陈昕 投资总 2011-11- 2023-02- 20 年 华宝现金宝货币市场基金基金经理，2012
监、固 15 07 年 6 月至 2014年 2 月任华宝兴业短融 50基
定收益 金经理，2012 年 12 月起任华宝现金添益交
部总经 易型货币市场基金基金经理，2019 年 5 月
理 至 2021 年 3 月任华宝宝怡纯债债券型证券
投资基金基金经理，2019 年 9 月起任华宝
浮动净值型发起式货币市场基金基金经理。

硕士。2010 年 7 月加入华宝基金管理有限
公司，先后担任助理风险分析师、助理产品
经理、信用分析师、高级信用分析师、基金
经理助理等职务。2017 年 3 月起任华宝新
起点灵活配置混合型证券投资基金基金经
高文 本基金 2017-03- 2023-02- 理，2017 年 3 月至 2023 年 2 月任华宝现金
庆 基金经 17 07 13 年 宝货币市场基金基金经理，2019 年 3 月起
理 任华宝中短债债券型发起式证券投资基金
基金经理，2019 年 5 月起任华宝宝怡纯债
债券型证券投资基金基金经理，2019 年 7
月起任华宝现金添益交易型货币市场基金
基金经理，2019 年 9 月起任华宝政策性金
融债债券型证券投资基金基金经理。

注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期内，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《货币市场基金监督管理办法》、《华宝现金宝货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年经济延续缓慢复苏进程，从环比增速看，一季度好于二季度，从产业结构来看，汽车、新能源等新经济表现良好，但是我国目前处于经济恢复和产业升级的关键期，在“房住不炒”的大背景下，房地产市场的持续低迷成为当下经济增速最大的拖累，同时出口也在高基数、外需回落的双重带动下有所走弱，消费低位修复。

政策基调上，仍然强调“以我为主”和跨周期调节，货币政策稳健宽松，流动性保持充裕，继一季度央行下调存款准备金率 25BP 之后，本季度分布下调公开市场操作利率、MLF 利率 10BP，并带动 LPR 报价下行，以降低实体融资成本。


报告期内债市表现为先抑后扬，春节前后长端利率上行，3 月份之后转为下行，6 月份降息落
地后有所调整，整体来看较去年末普遍下行 20-25BP。

本基金在报告期内拉长久期，并增加了债券比例，获得了较好的回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额A类净值增长率为0.8819%，本报告期基金份额B类净值增长率为1.0019%，本报告期基金份额 E 类净值增长率为 1.0019%;同期业绩比较基准收益率为 0.6695%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

二季度至三季度有望成为全年经济环比增速的低点，后续在企业补库存、实体资产负债表修复和经济刺激政策落地的带动下，宏观经济将表现为企稳回升，货币政策仍将保持宽松基调，存款准备金率也存在下调空间。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。

本基金管理人设有估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在投资新品种时，由估值委员会评价现有估值政策和程序的适用性。参与估值的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值各方之间不存在重大利益冲突。

本基金的估值由基金会计负责，基金会计以本基金为会计核算主体，基金会计核算独立于公司会计核算，独立建账、独立核算。基金会计采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及账务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式进行；基金会计每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对，每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金 A 类份额在本年度累计分配收益 583,740,044.04 元，其中以红利再投资方式结转入实
收基金 586,885,310.34 元，计入应付利润科目-3,145,266.30 元；本基金 B 类份额在本年度累计
分配收益 8,121,343.67 元，其中以红利再投资方式结转入实收基金 8,123,241.40 元，计入应付
利润科目-1,897.73 元；本基金 E 类份额在本年度累计分配收益 62,874,175.60 元，其中以红利
再投资方式结转入实收基金 63,351,991.95 元，计入应付利润科目-477,816.35 元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为 。

报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：华宝现金宝货币市场基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 25,339,975,846.75 37,897,649,851.81

结算备付金 140,598,630.00 359,311,515.81

存出保证金 21,831.55 105,813.52

交易性金融资产 6.4.7.2 38,852,394,053.42 22,510,351,263.62

其中：股票投资 - -

基金投资 - -


债券投资 38,852,394,053.42 22,510,351,263.62

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 15,838,935,861.10 11,001,989,209.68

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 253,972.60 648,496.00

应收股利 - -

应收申购款 23,242,545.08 69,281,935.67

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - -

资产总计 80,195,422,740.50 71,839,338,086.11

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 4,483,536,667.69 2,328,188,735.47

应付清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 20,754,359.07 19,391,158.27

应付托管费 6,289,199.71 5,876,108.53

应付销售服务费 14,108,925.76 13,201,389.40

应付投资顾问费 - -

应交税费 207,052.59 237,490.09

应付利润 3,572,222.06 7,197,202.44

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 822,938.58 734,549.41

负债合计 4,529,291,365.46 2,374,826,633.61

净资产：

实收基金 6.4.7.10 75,666,131,375.04 69,464,511,452.50

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 - -

净资产合计 75,666,131,375.04 69,464,511,452.50

负债和净资产总计 80,195,422,740.50 71,839,338,086.11

注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日,基金份额总额 75,666,131,375.04 份，其中华宝现金宝货币

A 基金份额总额 69,497,577,886.45 份，基金份额净值 1.00 元；华宝现金宝货币 B 基金份额总额
1,025,825,046.76 份，基金份额净值 1.00 元；华宝现金宝货币 E 基金份额总额 5,142,728,441.83
份，基金份额净值 1.00 元。
6.2 利润表
会计主体：华宝现金宝货币市场基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 909,102,999.62 810,296,529.36

1.利息收入 600,093,734.10 545,743,538.96

其中：存款利息收入 6.4.7.13 439,242,265.41 474,558,324.50

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 160,851,468.69 71,185,214.46
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 309,009,265.52 264,552,990.40
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 309,009,265.52 264,552,990.40

资产支持证券投资 6.4.7.16 - -
收益

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 - -

股利收益 6.4.7.19 - -

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 - -
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 - -
号填列）

减：二、营业总支出 254,367,436.31 232,288,458.40


1．管理人报酬 6.4.10.2.1 120,380,967.11 99,882,868.10

2．托管费 6.4.10.2.2 36,479,081.04 30,267,535.80

3．销售服务费 6.4.10.2.3 82,714,132.68 64,302,905.15

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 14,572,092.23 37,624,412.16

其中：卖出回购金融资产 14,572,092.23 37,624,412.16
支出

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 41,279.56 28,103.87

8．其他费用 6.4.7.23 179,883.69 182,633.32

三、利润总额（亏损总额 654,735,563.31 578,008,070.96
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 654,735,563.31 578,008,070.96
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 654,735,563.31 578,008,070.96

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：华宝现金宝货币市场基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 69,464,511,452 69,464,511,452.
资产（基金净值） - -

.50 50

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 69,464,511,452 69,464,511,452.
资产（基金净值） - -

.50 50

三、本期增减变 6,201,619,922. 6,201,619,922.5
动额（减少以“-” - -

号填列） 54 4

（一）、综合收益 - - 654,735,563.31 654,735,563.31
总额

（二）、本期基金 6,201,619,922. - - 6,201,619,922.5


份额交易产生的 54 4
基金净值变动数

（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 794,631,614,45 794,631,614,458
购款 - -

8.39 .39

2.基金赎 -788,429,994,5 -788,429,994,53
回款 - -

35.85 5.85

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 -654,735,563.3

金净值变动（净 - - -654,735,563.31
1

值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 75,666,131,375 75,666,131,375.
资产（基金净值） - -

.04 04

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 54,074,569,448 54,074,569,448.
资产（基金净值） - -

.61 61

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 54,074,569,448 54,074,569,448.
资产（基金净值） - -

.61 61

三、本期增减变 10,119,637,042 10,119,637,042.
动额（减少以“-” - -

号填列） .39 39

（一）、综合收益 - - 578,008,070.96 578,008,070.96
总额

（二）、本期基金 10,119,637,042 10,119,637,042.
份额交易产生的 - -

基金净值变动数 .39 39


（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 509,579,201,77 509,579,201,779
购款 - -

9.12 .12

2.基金赎 -499,459,564,7 -499,459,564,73
回款 - -

36.73 6.73

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 -578,008,070.9

金净值变动（净 - - -578,008,070.96
6

值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 64,194,206,491 64,194,206,491.
资产（基金净值） - -

.00 00

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

向辉 向辉 张幸骏

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

华宝现金宝货币市场基金(原名为华宝兴业现金宝货币市场基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2005]23 号《关于同意华宝兴业现金宝货币市场基金募集的批复》核准，由华宝基金管理有限公司(原华宝兴业基金管理有限公司，
已于 2017 年 10 月 17 日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华
宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 2,313,988,355.58 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2005)第 33 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华
宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》于 2005 年 3 月 31 日正式生效，基金合同生效日的基金份
额总额为 2,314,444,447.53 份基金份额，其中认购资金利息折合 456,091.95 份基金份额。本基
金的基金管理人为华宝基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》和《华宝兴业现金宝货币市场基金更新的招募说明书》的规定，本基金根据投资者单个基金账户保留的基金份额的不同，分成 A 类、B 类和 E类三类基金份额。三类基金份额单独设置基金代码，按照不同的费率计提销售服务费并分别公布每万份基金净收益和七日年化收益率。

根据本基金管理人于 2014 年 7 月 8 日发布《关于华宝兴业现金宝货币市场基金增加 E 类基金
份额并相应修改基金合同的公告》，投资者于 2014 年 7 月 14 日前在基金管理人直销中心保留的 A
类和 B 类基金份额已在该日自动转为 E 类基金份额，已在基金管理人直销中心签约的 A 类和 B 类
基金份额的定期定额投资计划已转为 E 类基金份额的定期定额投资计划。当投资者在销售机构保
留的 A 类基金份额达到 500 万份时，本基金登记机构自动将其在该销售机构保留的 A 类基金份额
升级为 B 类基金份额，并将其未结转份额结转成 B 类基金份额；当投资者在销售机构保留的 B 类
基金份额低于 500 万份时，本基金登记机构自动将其在该销售机构保留的 B 类基金份额降级为 A
类基金份额，并将其未结转份额结转成 A 类基金份额。基金的升降级不收取费用。根据本基金管
理人于 2019 年 10 月 24 日发布《华宝基金管理有限公司关于华宝现金宝货币市场基金修改基金合
同的公告》，若销售机构仅销售 A 类或 B 类基金份额，则投资人在该销售机构内的基金份额不参与自动升降级。

根据《华宝基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告》，华宝兴业现金宝货币市场基金
于 2017 年 12 月 30 日起更名为华宝现金宝货币市场基金。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝现金宝货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于货币市场工具，包括现金，期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的非金融企业债务融资工具、债券、资产支持证券，经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为同期 7 天通知存款利率(税后)。

本财务报表由本基金的基金管理人华宝基金管理有限公司于 2023 年 8 月 29 日批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华宝现金宝货币市场基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业
协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 6 月 30 日的
财务状况以及 2023 年上半年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2
号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。


(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收
入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。

(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 9,371,582.34

等于：本金 9,371,023.62

加：应计利息 558.72

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 25,330,604,264.41

等于：本金 25,099,000,000.00

加：应计利息 231,604,264.41

减：坏账准备 -

合计 25,339,975,846.75

注：其他存款为有存款期限，但根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款。
6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

按实际利率计算的账 影子定价 偏离金额 偏离度
面价值 （%）

交易所市场 100,260,624.66 100,330,624.66 70,000.00 0.0001

债券 银行间市场 38,752,133,428.76 38,761,349,807.34 9,216,378.58 0.0122

合计 38,852,394,053.42 38,861,680,432.00 9,286,378.58 0.0123

资产支持证券 - - - -

合计 38,852,394,053.42 38,861,680,432.00 9,286,378.58 0.0123

注：1、偏离金额＝影子定价－摊余成本；
2、偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 4,000,636,826.30 -

银行间市场 11,838,299,034.80 -

合计 15,838,935,861.10 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

-
6.4.7.5 债权投资

-
6.4.7.6 其他债权投资

-
6.4.7.7 其他权益工具投资

-
6.4.7.8 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 706,826.40

其中：交易所市场 -

银行间市场 706,826.40


应付利息 -

预提费用 116,112.18

合计 822,938.58

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
华宝现金宝货币 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 62,462,434,064.73 62,462,434,064.73

本期申购 767,668,043,521.15 767,668,043,521.15

本期赎回（以“-”号填列） -760,632,899,699.43 -760,632,899,699.43

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 69,497,577,886.45 69,497,577,886.45

华宝现金宝货币 B

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 489,533,637.50 489,533,637.50

本期申购 5,521,108,197.39 5,521,108,197.39

本期赎回（以“-”号填列） -4,984,816,788.13 -4,984,816,788.13

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 1,025,825,046.76 1,025,825,046.76

华宝现金宝货币 E

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 6,512,543,750.27 6,512,543,750.27

本期申购 21,442,462,739.85 21,442,462,739.85

本期赎回（以“-”号填列） -22,812,278,048.29 -22,812,278,048.29

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 5,142,728,441.83 5,142,728,441.83

注：申购含红利再投以及转换入份(金)额，赎回含转换出份(金)额。

6.4.7.11 其他综合收益

-
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
华宝现金宝货币 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 583,740,044.04 - 583,740,044.04

本期基金份额交易产生 - - -
的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -583,740,044.04 - -583,740,044.04

本期末 - - -

华宝现金宝货币 B

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 8,121,343.67 - 8,121,343.67

本期基金份额交易产生 - - -
的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -8,121,343.67 - -8,121,343.67

本期末 - - -

华宝现金宝货币 E

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 62,874,175.60 - 62,874,175.60

本期基金份额交易产生 - - -
的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -62,874,175.60 - -62,874,175.60

本期末 - - -

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 8,317.52

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 436,222,157.11

结算备付金利息收入 3,011,373.41


其他 417.37

合计 439,242,265.41

6.4.7.14 股票投资收益

本基金本报告期内无股票投资收益。
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 286,310,302.21

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 22,698,963.31
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 309,009,265.52

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 61,788,066,454.13
额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 61,604,200,129.96
本总额

减：应计利息总额 161,167,360.86

减：交易费用 -

买卖债券差价收入 22,698,963.31

6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

-
6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

-
6.4.7.16 资产支持证券投资收益

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.17 贵金属投资收益

本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.18 衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具收益。

6.4.7.19 股利收益

本基金本报告期内无股利收益。
6.4.7.20 公允价值变动收益

本基金本报告期内无公允价值变动损益。
6.4.7.21 其他收入

本基金本报告期内无其他收入。
6.4.7.22 信用减值损失

本基金本报告期内无信用减值损失。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 47,604.81

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行费用 58,196.51

账户维护费 17,100.00

上清所 CFCA 证书服务费 600.00

其它 -3,125.00

合计 179,883.69

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

宣告日 分配收益所属期间

－第 1 号收益支付公告 2023/7/3 2023/05/31~2023/06/29

－第 2 号收益支付公告 2023/8/1 2023/06/30~2023/07/30

6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

华宝基金管理有限公司("华宝基金") 基金管理人,注册登记机构,基金销售机构

中国建设银行股份有限公司("中国建设银 基金托管人,基金销售机构
行")


华宝信托有限责任公司("华宝信托") 基金管理人的股东

华平资产管理有限合伙(Warburg Pincus 基金管理人的股东

Asset Management.L.P.)

江苏省铁路集团有限公司("江苏铁集") 基金管理人的股东

中国宝武钢铁集团有限公司("宝武集团") 华宝信托的最终控制人

华宝证券股份有限公司("华宝证券") 受宝武集团控制的公司,基金销售机构

华宝投资有限公司("华宝投资") 受宝武集团控制的公司

宝武集团财务有限责任公司("宝武财务") 受宝武集团控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 120,380,967.11 99,882,868.10

其中：支付销售机构的客户维护费 58,923,794.54 47,972,384.59

注：支付基金管理人华宝基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 ×0.33% / 当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 36,479,081.04 30,267,535.80

注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率 计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.10% / 当年天数。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日


关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

华宝现金宝货币 A 华宝现金宝货币 B 华宝现金宝货币 E 合计

华宝基金 0.96 - 45,445.89 45,446.85

华宝证券 8,072.26 - 545.78 8,618.04

建设银行 21,243.63 - - 21,243.63

合计 29,316.85 - 45,991.67 75,308.52

上年度可比期间

获得销售服务费的各 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

华宝现金宝货币 A 华宝现金宝货币 B 华宝现金宝货币 E 合计

华宝基金 0.02 0.27 59,268.42 59,268.71

华宝证券 8,123.79 - 388.25 8,512.04

建设银行 26,197.08 - - 26,197.08

合计 34,320.89 0.27 59,656.67 93,977.83

注：销售服务费每日计提，按月支付。A 类基金份额的销售服务费按前一日 A 类基金份额的基金
资产净值的 0.25%年费率计提。B 类基金份额和 E 类基金份额的销售服务费按前一日 B 类基金份额
或 E 类基金份额的基金资产净值的 0.01%年费率计提。本基金各类基金份额销售服务费计提的计 算方法如下：

A 类基金份额：H=E X 0.25%÷当年天数

B/E 类基金份额：H=E X 0.01%÷当年天数

H 为基金份额每日应计提的基金销售服务费；

E 为基金份额前一日基金资产净值。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

建设银行 - - - - 37,190,115 4,111,978.
,000.00 56

上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

建设银行 - - - - 31,817,189 2,222,781.
,000.00 18

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
华宝现金宝货币 A

本期末 上年度末

关联方名 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比例
例（%） （%）

华 宝 证 券

股 份 有 限 1,929.07 0.00 1,334.08 0.00
公司

份额单位：份
华宝现金宝货币 B

本期末 上年度末

关联方名 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比例
例（%） （%）

华 宝 证 券

股 份 有 限 - - 10,000,000.00 2.04
公司
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 9,371,582.34 8,317.52 1,552,600.38 5,734.84

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况

单位：人民币元

华宝现金宝货币 A


已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注

实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计

586,885,310.34 - -3,145,266.30 583,740,044.04 -

华宝现金宝货币 B

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注

实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计

8,123,241.40 - -1,897.73 8,121,343.67 -

华宝现金宝货币 E

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注

实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计

63,351,991.95 - -477,816.35 62,874,175.60 -

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 4,483,536,667.69 元，是以如下债券作为抵押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

112206199 22 交通银行 2023 年 7 月 3 99.50 2,000,000 199,003,780.73
CD199 日

112303098 23 农业银行 2023 年 7 月 3 97.89 2,000,000 195,780,235.12
CD098 日

112304017 23 中国银行 2023 年 7 月 3 98.17 21,000 2,061,635.41
CD017 日

112306112 23 交通银行 2023 年 7 月 3 98.38 1,000,000 98,382,645.27
CD112 日

112322016 23 邮储银行 2023 年 7 月 3 99.68 896,000 89,311,774.99
CD016 日

112322022 23 邮储银行 2023 年 7 月 3 99.51 1,000,000 99,511,490.52
CD022 日

180211 18 国开 11 2023 年 7 月 3 103.48 5,800,000 600,176,042.92
日

200207 20 国开 07 2023 年 7 月 3 102.81 300,000 30,842,721.95
日

220211 22 国开 11 2023 年 7 月 3 101.57 3,000,000 304,719,046.39


日

220302 22 进出 02 2023 年 7 月 3 100.99 15,000 1,514,799.97
日

220308 22 进出 08 2023 年 7 月 3 101.19 2,500,000 252,962,659.71
日

220408 22 农发 08 2023 年 7 月 3 101.33 1,700,000 172,256,697.45
日

220411 22 农发 11 2023 年 7 月 3 101.27 12,100,0001,225,425,174.38
日

230201 23 国开 01 2023 年 7 月 3 100.93 4,800,000 484,471,877.63
日

230301 23 进出 01 2023 年 7 月 3 100.89 1,900,000 191,690,831.76
日

2304109 23 农发贴现 2023 年 7 月 3 99.51 4,500,000 447,799,633.13
09 日

2304110 23 农发贴现 2023 年 7 月 3 99.48 2,600,000 258,636,408.89
10 日

合计 46,132,0004,654,547,456.22

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金投资于各类货币市场工具，属于低风险收益稳定品种。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“低风险、高流动性和持续稳定收益”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司内部监督和反馈系统包括内部控制委员会、督察长、合规审计部、风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、各业务岗位。内部控制委员会负责对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制订相应的控制制度。督察长向董事会负责，总管公司的内控事务并独立地就内控制度的执行情况履行检查、评价、报告和建议职能。风险管理部在督察长指导下对公司内部控制运行情况进行监控，主要针对公司内部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见；合规审计部在督察长的领导下对各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查，同时对内控的失控点进行查漏并责令改正。

本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线。第一层监控防线为一线岗位自控与互控；第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控
和互控；第三层监控防线为风险管理部和合规审计部对各岗位、各部门、各项业务全面实施的监督反馈；最后是以内部控制委员会为主体的第四层防线,实施对公司各类业务和风险的总体监督、控制,并对风险管理部和合规审计部的工作予以直接指导。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法,估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具的特征,通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告,确定相应置信程度和风险损失的限度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款均存放于大型股份制商业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在 A-1 级以下或长
期信用评级在 AAA 级以下的债券，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末的净资产的10%。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 7,627,952,200.61 3,609,753,788.77

合计 7,627,952,200.61 3,609,753,788.77

注：债券信用评级取自第三方评级机构的债项评级。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 28,892,652,499.70 16,614,229,019.42

合计 28,892,652,499.70 16,614,229,019.42

注：债券信用评级取自第三方评级机构的债项评级。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

AAA 1,457,163,261.23 1,136,718,228.10

AAA 以下 - -

未评级 874,626,091.88 1,149,650,227.33

合计 2,331,789,353.11 2,286,368,455.43

注：债券信用评级取自第三方评级机构的债项评级。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，本基金还可通过卖出回购金融资

产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上
或者连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的 20%。

于本报告期末，除附注中列示的卖出回购金融资产款将在一个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)，并结合份额持有人集中度变化予以实现。

一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，平均剩余存
续期限在每个交易日均不得超过 240 天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过 180 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%；当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60 天，平均剩余存续期在每个交易日均不得超过 120 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。

本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。

本报告期内，基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本基金所持大部分证券在证券交易所上市或银行间同业市场交易，不存在具有重大流动性风险的投资品种。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日

资产

银行存款 21,462,632,4573,877,343,389. - - 25,339,975,846.75
.28 47

结算备付金 140,598,630.00 - - - 140,598,630.00

存出保证金 21,831.55 - - - 21,831.55

交易性金融资产 30,092,495,1198,759,898,933. - - 38,852,394,053.42
.48 94

买入返售金融资产 15,838,935,861 - - - 15,838,935,861.10
.10

应收申购款 - - - 23,242,545.08 23,242,545.08

应收清算款 - - - 253,972.60 253,972.60

资产总计 67,534,683,89912,637,242,323 - 23,496,517.68 80,195,422,740.50
.41 .41

负债

应付管理人报酬 - - - 20,754,359.07 20,754,359.07

应付托管费 - - - 6,289,199.71 6,289,199.71


卖出回购金融资产 4,483,536,667. - - - 4,483,536,667.69
款 69

应付销售服务费 - - - 14,108,925.76 14,108,925.76

应付利润 - - - 3,572,222.06 3,572,222.06

应交税费 - - - 207,052.59 207,052.59

其他负债 - - - 822,938.58 822,938.58

负债总计 4,483,536,667. - - 45,754,697.77 4,529,291,365.46
69

利率敏感度缺口 63,051,147,23112,637,242,323 --22,258,180.09 75,666,131,375.04
.72 .41

上年度末 6 个月以内 6 个月 1-5 年 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日 -1 年

资产

银行存款 32,015,904,7935,881,745,058. - - 37,897,649,851.81
.47 34

结算备付金 359,311,515.81 - - - 359,311,515.81

存出保证金 105,813.52 - - - 105,813.52

交易性金融资产 19,608,186,9802,902,164,282. - - 22,510,351,263.62
.73 89

买入返售金融资产 11,001,989,209 - - - 11,001,989,209.68
.68

应收申购款 - - - 69,281,935.67 69,281,935.67

应收清算款 - - - 648,496.00 648,496.00

资产总计 62,985,498,3138,783,909,341. - 69,930,431.67 71,839,338,086.11
.21 23

负债

应付管理人报酬 - - - 19,391,158.27 19,391,158.27

应付托管费 - - - 5,876,108.53 5,876,108.53

卖出回购金融资产 2,328,188,735. - - - 2,328,188,735.47
款 47

应付销售服务费 - - - 13,201,389.40 13,201,389.40

应付利润 - - - 7,197,202.44 7,197,202.44

应交税费 - - - 237,490.09 237,490.09

其他负债 - - - 734,549.41 734,549.41

负债总计 2,328,188,735. - - 46,637,898.14 2,374,826,633.61
47

利率敏感度缺口 60,657,309,5778,783,909,341. - 23,292,533.53 69,464,511,452.50
.74 23

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变


对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

分析 1.市场利率下降 25

37,403,775.73 16,319,664.38
个基点

2.市场利率上升 25

-37,304,111.39 -16,286,297.71
个基点

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

-
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

于本报告期末，本基金未持有交易性权益类投资(上年度末：同)，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响(上年度末：同)。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日


第一层次 - -

第二层次 38,852,394,053.42 22,510,351,263.62

第三层次 - -

合计 38,852,394,053.42 22,510,351,263.62

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的证券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关证券等的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末：同)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 38,852,394,053.42 48.45

其中：债券 38,852,394,053.42 48.45

资产支持证 - -
券

2 买入返售金融资产 15,838,935,861.10 19.75

其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产

3 银行存款和结算备 25,480,574,476.75 31.77
付金合计

4 其他各项资产 23,518,349.23 0.03

5 合计 80,195,422,740.50 100.00

注：本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”
等项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他资产”中的“应收利息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。
7.2 债券回购融资情况

金额单位：人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 2.34
其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值
的比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 4,483,536,667.69 5.93
其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 108

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 108

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 67

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产
净值的比例（%） 净值的比例（%）

1 30 天以内 22.68 5.93

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

2 30 天（含）—60 天 11.00 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

3 60 天（含）—90 天 23.18 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

4 90 天（含）—120 天 12.17 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债


5 120 天（含）—397 天（含） 36.49 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

合计 105.52 5.93

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 按实际利率计算的账面价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 4,241,697,249.11 5.61

其中：政策性 4,141,436,624.45 5.47
金融债

4 企业债券 - -

5 企业短期融 4,289,989,871.27 5.67
资券

6 中期票据 1,428,054,433.34 1.89

7 同业存单 28,892,652,499.70 38.18

8 其他 - -

9 合计 38,852,394,053.42 51.35

剩 余 存 续 期

10 超过397天的 - -
浮 动 利 率 债

券

7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资
明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量 按实际利率计算的 占基金资产净值比例（%）
（张） 账面价值（元）

1 220411 22 农发 11 12,100,000 1,225,425,174.38 1.62

2 112312096 23 北京银行 10,000,000 995,331,333.20 1.32
CD096

3 112303127 23 农业银行 10,000,000 994,976,746.16 1.31
CD127

4 112285848 22 重庆银行 6,500,000 647,884,469.62 0.86
CD102

5 180211 18 国开 11 5,800,000 600,176,042.92 0.79

6 112313119 23 浙商银行 6,000,000 590,637,820.28 0.78
CD119

7 112397239 23 广州农村 5,000,000 499,356,350.25 0.66


商业银行

CD051

8 112303094 23 农业银行 5,000,000 498,391,601.48 0.66
CD094

8 112322016 23 邮储银行 5,000,000 498,391,601.48 0.66
CD016

9 112381023 23 广州银行 5,000,000 497,879,006.36 0.66
CD036

10 112303125 23 农业银行 5,000,000 497,603,918.44 0.66
CD125

7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0328%

报告期内偏离度的最低值 -0.0082%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0108%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
7.8 期末按实际利率计算的账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支
持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。
7.9.2 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

华宝现金宝货币截止 2023 年 06 月 30 日持仓前十名证券的发行主体中,中国农业银行股份有
限公司因存款业务违规,内部管理与控制制度不健全或执行监督不力,内控管理未形成有效风险控
制于 2022 年 09 月 30 日收到银保监会罚款的处罚措施。

华宝现金宝货币截止 2023 年 06 月 30 日持仓前十名证券的发行主体中,北京银行股份有限公
司因违规经营,涉嫌违反法律法规,违反结汇、售汇及付汇管理规定于 2022 年 11 月 28 日收到国家
外汇管理局北京外汇管理部罚款,没收违法所得的处罚措施。

华宝现金宝货币截止 2023 年 06 月 30 日持仓前十名证券的发行主体中,广州农村商业银行股
份有限公司因未依法履行职责；于 2023 年 01 月 18 日收到中国银行间市场交易商协会警告,责令
改正的处罚措施。

华宝现金宝货币截止 2023 年 06 月 30 日持仓前十名证券的发行主体中,重庆银行股份有限公
司因违规经营,定期报告披露超期限；于 2023 年 03 月 10 日收到重庆证监局警示的处罚措施。
本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金投资的前十名证券的其余的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 21,831.55

2 应收清算款 253,972.60

3 应收利息 -

4 应收申购款 23,242,545.08

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 23,518,349.23

7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

份额 持有人户数 户均持有的基 占总
级别 （户） 金份额 占总份 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
（%） （%）

华 宝

现 金 10,324,660 6,731.22 227,074,469.43 0.33 69,270,503,417.02 99.67
宝 货

币 A
华 宝

现 金 24 42,742,710.28 1,025,825,046.76 100.00 - -
宝 货
币 B
华 宝

现 金 1,122,129 4,583.01 703,263,799.34 13.67 4,439,464,642.49 86.33
宝 货
币 E

合计 11,446,813 6,610.24 1,956,163,315.53 2.59 73,709,968,059.51 97.41

8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例（%）

1 银行类机构 250,336,716.32 0.33

2 保险类机构 110,365,742.26 0.15

3 保险类机构 100,122,235.54 0.13

4 基金类机构 100,097,677.91 0.13

5 基金类机构 75,801,441.34 0.10

6 其他机构 57,205,348.15 0.08

7 其他机构 50,089,827.69 0.07

8 银行类机构 50,080,491.85 0.07

9 其他机构 50,009,465.56 0.07

10 其他机构 50,007,235.41 0.07

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 华宝现金宝货币 A 76,841.09 0.0001
人所有从 华宝现金宝货币 B 0.00 0.0000
业人员持

有本基金 华宝现金宝货币 E 28,882,390.66 0.5616

合计 28,959,231.75 0.0383

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基华宝现金宝货币 A 0~10
金投资和研究部门负责 华宝现金宝货币 B 0
人持有本开放式基金 华宝现金宝货币 E >100

合计 >100

华宝现金宝货币 A 0
本基金基金经理持有本 华宝现金宝货币 B 0
开放式基金

华宝现金宝货币 E 0~10

合计 0~10


§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 华宝现金宝货币 A 华宝现金宝货币 B 华宝现金宝货币 E

基金合同生效

日（2005 年 3 1,253,872,199.53 1,060,572,248.00 -
月 31 日）基金
份额总额

本报告期期初 62,462,434,064.73 489,533,637.50 6,512,543,750.27
基金份额总额

本报告期基金 767,668,043,521.15 5,521,108,197.39 21,442,462,739.85
总申购份额
减：本报告期

基金总赎回份 760,632,899,699.43 4,984,816,788.13 22,812,278,048.29
额

本报告期基金 - - -
拆分变动份额

本报告期期末 69,497,577,886.45 1,025,825,046.76 5,142,728,441.83
基金份额总额
注：总申购份额含份额级别调整、转换入份额和红利再投；总赎回份额含份额级别调整和转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人的重大人事变动
本报告期内，基金管理人无重大人事变动。

2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金财产和基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未发生变更。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同
生效之日（2005 年 3 月 31 日）起至本报告期末。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

无。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

长江证券 1 - - - - -

川财证券 2 - - - - -

第一创业 1 - - - - -

光大证券 1 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

国都证券 1 - - - - -

国盛证券 1 - - - - -

国泰君安 2 - - - - -

国信证券 1 - - - - -

华泰证券 1 - - - - -

华西证券 1 - - - - -

瑞银证券 1 - - - - -

申万宏源 1 - - - - -

西部证券 1 - - - - -

中泰证券 1 - - - - -

中信建投 1 - - - - -

中信证券 1 - - - - -

注：1.基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：

（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 5 亿元人民币；财务状况良好，各项
财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的
需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的地域分散化。

（2）选择程序：（a）服务评价；（b）拟定备选交易单元；（c）签约。

2.本期交易单元新增国都证券，国信证券和华泰证券。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

长江证 51,005,780. 22.81 102,826,145, 64.59 - -
券 83 000.00

川财证 - - - - - -
券

第一创 - - - - - -
业

光大证 - - - - - -
券

广发证 - - - - - -
券

国都证 - - 3,600,000,00 2.26 - -
券 0.00

国盛证 - - - - - -
券

国泰君 151,967,200 67.98 - - - -
安 .67

国信证 - - 3,500,000,00 2.20 - -
券 0.00

华泰证 - - 45,199,980,0 28.39 - -
券 00.00

华西证 - - 500,000,000. 0.31 - -
券 00

瑞银证 - - - - - -
券

申万宏 20,590,293. 9.21 500,000,000. 0.31 - -
源 15 00

西部证 - - 3,068,368,00 1.93 - -
券 0.00

中泰证 - - - - - -


券

中信建 - - - - - -
投

中信证 - - - - - -
券
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况

本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过 0.5%的情况。
10.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 华宝基金管理有限公司关于华宝现金 基金管理人网站,上海 2023-01-03

宝货币市场基金收益结转的公告 证券报

华宝基金关于旗下部分基金新增东方 基金管理人网站,上海

2 财富证券股份有限公司为代销机构的 证券报，证券日报，证 2023-01-09

公告 券时报，中国证券报

华宝现金宝货币市场基金调整大额申 基金管理人网站,上海

3 购（含定投及转换转入）金额上限的 证券报 2023-01-16

公告

4 华宝现金宝货币市场基金 2022 年第 4 基金管理人网站 2023-01-19

季度报告

5 华宝基金管理有限公司关于华宝现金 基金管理人网站,上海 2023-02-01

宝货币市场基金收益结转的公告 证券报

6 华宝现金宝货币市场基金基金经理变 基金管理人网站,上海 2023-02-07

更公告 证券报

7 华宝现金宝货币市场基金（A 类份额） 基金管理人网站 2023-02-08

基金产品资料概要（更新）

8 华宝现金宝货币市场基金（B 类份额） 基金管理人网站 2023-02-08

基金产品资料概要（更新）

9 华宝现金宝货币市场基金（E 类份额） 基金管理人网站 2023-02-08

基金产品资料概要（更新）

10 华宝现金宝货币市场基金招募说明书 基金管理人网站 2023-02-08

（更新）

11 华宝基金管理有限公司关于华宝现金 基金管理人网站,上海 2023-03-01

宝货币市场基金收益结转的公告 证券报

12 华宝现金宝货币市场基金（A 类份额） 基金管理人网站 2023-03-03

基金产品资料概要（更新）

13 华宝现金宝货币市场基金（B 类份额） 基金管理人网站 2023-03-03

基金产品资料概要（更新）

14 华宝现金宝货币市场基金招募说明书 基金管理人网站 2023-03-03

（更新）

15 华宝现金宝货币市场基金（E 类份额） 基金管理人网站 2023-03-03

基金产品资料概要（更新）

16 华宝基金关于旗下部分基金新增星展 基金管理人网站,上海 2023-03-13


银行（中国）有限公司为代销机构的 证券报，证券日报，证

公告 券时报，中国证券报

17 华宝现金宝货币市场基金 2022 年年 基金管理人网站 2023-03-31

度报告

18 华宝基金管理有限公司关于华宝现金 基金管理人网站,上海 2023-04-03

宝货币市场基金收益结转的公告 证券报

华宝基金关于旗下部分基金新增中邮 基金管理人网站,上海

19 证券有限责任公司为代销机构的公告 证券报，证券日报，证 2023-04-17

券时报，中国证券报

20 华宝基金管理有限公司旗下部分基金 上海证券报，证券日报， 2023-04-22

季度报告提示性公告 证券时报，中国证券报

21 华宝现金宝货币市场基金 2023 年第 1 基金管理人网站 2023-04-23

季度报告

22 华宝基金管理有限公司关于华宝现金 基金管理人网站,上海 2023-05-04

宝货币市场基金收益结转的公告 证券报

华宝基金关于旗下部分基金新增麦高 基金管理人网站,上海

23 证券有限责任公司为代销机构的公告 证券报，证券日报，证 2023-05-08

券时报，中国证券报

华宝基金关于旗下部分基金新增华西 基金管理人网站,上海

24 证券股份有限公司为代销机构的公告 证券报，证券日报，证 2023-05-30

券时报，中国证券报

25 华宝基金管理有限公司关于华宝现金 基金管理人网站,上海 2023-06-01

宝货币市场基金收益结转的公告 证券报

华宝基金关于华宝现金宝货币市场基 基金管理人网站,上海

26 金 E 类份额新增中国建设银行股份有 证券报 2023-06-26

限公司为代销机构的公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

-

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件；
华宝现金宝货币市场基金基金合同；
华宝现金宝货币市场基金招募说明书；

华宝现金宝货币市场基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
12.2 存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
12.3 查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

华宝基金管理有限公司
2023 年 8 月 31 日
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