华宝现金宝货币市场基金
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华宝现金宝货币

基金主代码 240006

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2005 年 3 月 31 日

报告期末基金份额总额 81,124,520,559.80 份

投资目标 保持本金的安全性和基金财产的流动性，追求高于比较
基准的稳定收益。

投资策略 研究宏观经济指标及利率变动趋势，确定投资组合平均
久期。在满足投资组合平均久期的条件下，充分考虑相
关品种的收益性、流动性、信用等级，确定组合配置。
利用现代金融分析方法和工具，优化组合配置效果，实
现组合增值。采用均衡分布、滚动投资、优化期限配置
等方法，加强流动性管理。实时监控各品种利率变动，
捕捉无风险套利机会。

业绩比较基准 同期 7 天通知存款利率(税后)


风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,

其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基
金。

基金管理人 华宝基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

华宝现金宝货币

下属分级基金的基金简称 华宝现金宝货币 A 华宝现金宝货币 E
B

下属分级基金的交易代码 240006 240007 000678

75,387,235,688.41 739,297,967.24 4,997,986,904.15
报告期末下属分级基金的份额总额

份 份 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）

华宝现金宝货币 A 华宝现金宝货币 B 华宝现金宝货币 E

1.本期已实现收益 342,221,052.19 7,500,196.28 27,921,631.89

2.本期利润 342,221,052.19 7,500,196.28 27,921,631.89

3.期末基金资产净值 75,387,235,688.41 739,297,967.24 4,997,986,904.15

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用实际利率计算投资账面价值，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华宝现金宝货币 A

阶段 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④

① 标准差② 准收益率③ 准收益率标


准差④

过去三个月 0.4702% 0.0007% 0.3403% 0.0000% 0.1299% 0.0007%

过去六个月 0.8892% 0.0006% 0.6805% 0.0000% 0.2087% 0.0006%

过去一年 1.7789% 0.0006% 1.3500% 0.0000% 0.4289% 0.0006%

过去三年 5.7287% 0.0010% 4.0500% 0.0000% 1.6787% 0.0010%

过去五年 10.5283% 0.0012% 6.7500% 0.0000% 3.7783% 0.0012%

自基金合同 67.1063% 0.0045% 29.2072% 0.0015% 37.8991% 0.0030%
生效起至今

华宝现金宝货币 B

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 0.5309% 0.0007% 0.3403% 0.0000% 0.1906% 0.0007%

过去六个月 1.0112% 0.0006% 0.6805% 0.0000% 0.3307% 0.0006%

过去一年 2.0233% 0.0006% 1.3500% 0.0000% 0.6733% 0.0006%

过去三年 6.4919% 0.0010% 4.0500% 0.0000% 2.4419% 0.0010%

过去五年 11.8582% 0.0012% 6.7500% 0.0000% 5.1082% 0.0012%

自基金合同 74.7952% 0.0045% 29.2072% 0.0015% 45.5880% 0.0030%
生效起至今

华宝现金宝货币 E

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 0.5309% 0.0007% 0.3403% 0.0000% 0.1906% 0.0007%

过去六个月 1.0113% 0.0006% 0.6805% 0.0000% 0.3308% 0.0006%

过去一年 2.0233% 0.0006% 1.3500% 0.0000% 0.6733% 0.0006%

过去三年 6.4920% 0.0010% 4.0500% 0.0000% 2.4420% 0.0010%

过去五年 11.8585% 0.0012% 6.7500% 0.0000% 5.1085% 0.0012%

自基金合同 31.2584% 0.0039% 12.7825% 0.0000% 18.4759% 0.0039%
生效起至今
注：1、本基金业绩比较基准为：同期 7 天通知存款利率(税后)；
2、基金收益分配是按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定，截至 2005 年 09 月 30 日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

硕士。曾在华宸未来基金管理有限公司担
任产品经理。2014 年 9 月加入华宝基金
管理有限公司，先后担任交易员、高级交
易员、基金经理助理等职务。2021 年 3
本基金基 月起任华宝现金宝货币市场基金基金经
厉卓然 金经理 2021-03-09 - 11 年 理，2022 年 6 月起任华宝中证同业存单
AAA 指数7 天持有期证券投资基金基金经
理，2022 年 12 月起任华宝宝通 30 天持
有期短债债券型证券投资基金基金经理，
2023年 10 月起任华宝现金添益交易型货
币市场基金基金经理。

硕士。曾任汇添富基金债券交易员、债券
风控研究员，浦银安盛基金基金经理，汇
本基金基 添富基金金融工程部高级经理、固定收益
金经理、 基金经理助理、固定收益部基金经理。
蒋文玲 混合资产 2023-02-07 - 18 年 2022 年 7 月加入华宝基金管理有限公司
部副总经 任高级产品经理，现任混合资产部副总经
理 理。2023 年 1 月起任华宝宝通 30 天持有
期短债债券型证券投资基金基金经理，
2023 年 2 月起任华宝现金宝货币市场基


金基金经理。

注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《货币市场基金监督管理办法》、《华宝现金宝货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

四季度经济基本面依然给债券市场提供了牛市基础，但政策面为市场带来了额外波动。10 月经济基本面数据出现小幅回升，制造业 PMI 回到扩张区间、前三季度 GDP 数据超预期，叠加政府债券超发带来的债券供给冲击影响资金面，收益率曲线继续上行；而进入 11 月，经济基本面数据开始走弱，PMI、社融、通胀数据均不及市场预期，但人大常委会对金融行业占 GDP 比例过高和资金存在空转问题的提法使得市场再度陷入震荡。12 月经济基本面持续偏弱，PMI、CPI 进一步走低，政策方面月初政治局会议提振了宽货币预期，下旬大行存款利率下调进一步推动对降息的预期交

易。截至 Q4 末 10Y 国债到期收益率下行至 2.5553%，较 Q3 末下行约 12BP，短端下行幅度略低，
甚至出现 3 个月 CD 与 9-12 个月期限 CD 的收益率倒挂，曲线平坦化较为明显。

本基金在报告期内进行了较为积极的波段操作，10 月中下旬-11 月末以逆回购和年末到期的
存款为主，12 月上旬操作转为积极，逐步加大投资力度，年末组合的杠杆和剩余期限均处于较高水平。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额A类净值增长率为0.4702%，本报告期基金份额B类净值增长率为0.5309%，本报告期基金份额 E 类净值增长率为 0.5309%;同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 28,855,845,476.00 32.95

其中：债券 28,855,845,476.00 32.95

资产支持证 - -
券

2 买入返售金融资产 10,824,621,209.10 12.36

其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产

3 银行存款和结算备 47,500,523,248.48 54.23
付金合计

4 其他资产 406,405,811.75 0.46

5 合计 87,587,395,745.33 100.00

注：本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”等项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他资产”中的“应收利息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。
5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 3.34

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值
的比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 6,401,081,309.35 7.89


其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 114

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 118

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 87

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
值的比例（%） 值的比例（%）

1 30 天以内 26.65 7.89

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

2 30 天（含）—60 天 4.57 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

3 60 天（含）—90 天 19.89 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

4 90 天（含）—120 天 11.29 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 45.14 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

合计 107.54 7.89

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 603,335,311.35 0.74

2 央行票据 - -


3 金融债券 4,699,050,172.31 5.79

其中：政策性金融债 3,737,042,134.53 4.61

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 2,613,962,299.20 3.22

6 中期票据 703,861,901.98 0.87

7 同业存单 20,235,635,791.16 24.94

8 其他 - -

9 合计 28,855,845,476.00 35.57

10 剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 230304 23 进出 04 9,200,000929,776,660.60 1.15

2 230406 23 农发 06 7,700,000780,328,402.84 0.96

3 112373318 23 台州银行 6,000,000596,612,621.63 0.74
CD076

4 112303205 23 农业银行 6,000,000589,798,334.01 0.73
CD205

5 240398 23 信投 S2 5,500,000550,489,785.20 0.68

6 230201 23 国开 01 5,000,000510,122,301.11 0.63

7 112386979 23 成都银行 5,000,000497,445,391.75 0.61
CD196

8 112387220 23 长沙银行 5,000,000497,389,327.34 0.61
CD190

9 112303257 23 农业银行 5,000,000497,177,472.35 0.61
CD257

10 112314225 23 江苏银行 5,000,000497,156,720.18 0.61
CD225

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0162%

报告期内偏离度的最低值 -0.0340%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0218%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到 0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到 0.5%。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

华宝现金宝货币截止 2023 年 12 月 31 日持仓前十名证券的发行主体中,江苏银行股份有限公
司因：“一是个别债务融资工具未按照发行文件约定开展余额包销，挤占了其他投资人的正常投标，违背了公平公正原则，并影响了发行利率。二是低价包销多期债务融资工具，影响了市场正常秩序。三是多期债务融资工具的簿记建档利率区间未在充分询价基础上形成，发行工作程序执行不
到位、工作开展不规范。”；于 2023 年 01 月 18 日收到中国银行间市场交易商协会警告,责令改正
的处罚措施。

华宝现金宝货币截止 2023 年 12 月 31 日持仓前十名证券的发行主体中,长沙银行股份有限公
司因未按照规定保存客户身份资料和交易记录,未按规定报送大额交易或者可疑交易报告；于

2023 年 01 月 31 日收到中国人民银行长沙中心支行罚款的处罚措施。

华宝现金宝货币截止 2023 年 12 月 31 日持仓前十名证券的发行主体中,中信建投证券股份有
限公司因未按规定履行客户身份识别义务,未按规定报送大额交易或者可疑交易报告；于 2023 年02 月 10 日收到中国人民银行罚款的处罚措施。

华宝现金宝货币截止 2023 年 12 月 31 日持仓前十名证券的发行主体中,江苏银行股份有限公
司因违反国库管理规定,违反人民币管理规定,违反账户管理规定,未按规定履行客户身份识别义务,未按照规定保存客户身份资料和交易记录,未按规定报送大额交易或者可疑交易报告；于 2023年 02 月 10 日收到中国人民银行警告,罚款,没收违法所得的处罚措施。

华宝现金宝货币截止 2023 年 12 月 31 日持仓前十名证券的发行主体中,中信建投证券股份有
限公司因违规经营,内部制度不完善；于 2023 年 02 月 24 日收到北京证监局责令改正的处罚措施。
华宝现金宝货币截止 2023 年 12 月 31 日持仓前十名证券的发行主体中,中信建投证券股份有
限公司因违规经营,内部制度不完善；于 2023 年 03 月 27 日收到北京证监局警示的处罚措施。

华宝现金宝货币截止 2023 年 12 月 31 日持仓前十名证券的发行主体中,中国进出口银行因承
销业务涉嫌违规；于 2023 年 05 月 09 日收到中国银行间市场交易商协会立案调查的处罚措施。
华宝现金宝货币截止 2023 年 12 月 31 日持仓前十名证券的发行主体中,中信建投证券股份有
限公司因内部制度不完善；于 2023 年 06 月 19 日收到北京证监局警示的处罚措施。

华宝现金宝货币截止 2023 年 12 月 31 日持仓前十名证券的发行主体中,江苏银行股份有限公
司因编制或者提供虚假资料,未按规定报送有关报告、报表、文件和资料,保险业务违规；于 2023年 08 月 10 日收到国家金融监督管理总局江苏监管局警告,罚款的处罚措施。

华宝现金宝货币截止 2023 年 12 月 31 日持仓前十名证券的发行主体中,中国农业银行股份有
限公司因信贷业务违规,票据业务违规,存款业务违规,违反审慎经营规则,违规授信,贷后资金流向、用途及项目进度等管理、监督、执行不到位,内部管理与控制制度不健全或执行监督不力,内
控管理未形成有效风险控制；于 2023 年 08 月 15 日收到国家金融监督管理总局罚款,没收违法所
得的处罚措施。

华宝现金宝货币截止 2023 年 12 月 31 日持仓前十名证券的发行主体中,长沙银行股份有限公
司因违规销售或推介,未按规定报送有关报告、报表、文件和资料；于 2023 年 10 月 07 日收到国
家金融监督管理总局湖南监管局警告,罚款的处罚措施。

华宝现金宝货币截止 2023 年 12 月 31 日持仓前十名证券的发行主体中,中信建投证券股份有
限公司因在开展场外期权业务中存在对个别交易对手方准入及是否持续符合适当性管理要求审查
不到位的情况；于 2023 年 10 月 13 日收到北京证监局警示的处罚措施。

华宝现金宝货币截止 2023 年 12 月 31 日持仓前十名证券的发行主体中,中信建投证券股份有
限公司因违反规定办理资本项目资金收付；于 2023 年 11 月 06 日收到国家外汇管理局北京市分局
罚款的处罚措施。

华宝现金宝货币截止 2023 年 12 月 31 日持仓前十名证券的发行主体中,中国农业银行股份有
限公司因违规经营,涉嫌违反法律法规,未依法履行职责,违反结汇、售汇及付汇管理规定；于 2023年 11 月 17 日收到国家外汇管理局北京市分局警告,罚款,没收违法所得的处罚措施。

华宝现金宝货币截止 2023 年 12 月 31 日持仓前十名证券的发行主体中,中国农业银行股份有
限公司因信贷业务违规,票据业务违规,存款业务违规,内部管理与控制制度不健全或执行监督不力,未按规定报送有关报告、报表、文件和资料,内控管理未形成有效风险控制,提供服务质价不符；
于 2023 年 12 月 01 日收到国家金融监督管理总局罚款,没收违法所得的处罚措施。

本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金投资的前十名证券的其余的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 19,427.72

2 应收证券清算款 390,891,076.23


3 应收利息 -

4 应收申购款 15,495,307.80

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 406,405,811.75

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 华宝现金宝货币 A 华宝现金宝货币 B 华宝现金宝货币 E

报 告 期

期 初 基 71,290,448,478.10 644,407,465.61 4,429,378,706.86
金 份 额
总额
报 告 期

期 间 基 486,201,713,108.04 4,023,663,239.01 7,371,175,940.90
金 总 申
购份额
报 告 期

期 间 基 482,104,925,897.73 3,928,772,737.38 6,802,567,743.61
金 总 赎
回份额
报 告 期

期 末 基 75,387,235,688.41 739,297,967.24 4,997,986,904.15
金 份 额
总额

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

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§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件；
华宝现金宝货币市场基金基金合同；
华宝现金宝货币市场基金招募说明书；
华宝现金宝货币市场基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
9.2 存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
9.3 查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

华宝基金管理有限公司
2024 年 1 月 19 日
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