华宝海外中国成长混合型证券投资基金
2023 年中期报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2023 年 8 月 31 日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 29 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...... 2
1.1 重要提示...... 2
1.2 目录...... 3
§2 基金简介 ...... 5
2.1 基金基本情况...... 5
2.2 基金产品说明...... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人...... 6
2.5 信息披露方式...... 6
2.6 其他相关资料...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6
3.2 基金净值表现...... 7
§4 管理人报告...... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 12
§5 托管人报告...... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 12
6.1 资产负债表 ...... 12
6.2 利润表......14
6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 15
6.4 报表附注...... 17
§7 投资组合报告 ...... 35
7.1 期末基金资产组合情况 ...... 35
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布...... 35
7.3 期末按行业分类的权益投资组合...... 36
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细...... 36
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动...... 39
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合...... 44
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...... 44
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细...... 44
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细...... 44
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...... 44
7.11 投资组合报告附注 ...... 44
§8 基金份额持有人信息...... 45
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 45
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 45
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 45
§9 开放式基金份额变动...... 45
§10 重大事件揭示...... 46
10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 46
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 46
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 46
10.4 基金投资策略的改变 ...... 46
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 46
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 46
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......47
10.8 其他重大事件 ...... 49
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 49
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 49
11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 49
§12 备查文件目录...... 49
12.1 备查文件目录 ...... 49
12.2 存放地点......50
12.3 查阅方式......50
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华宝海外中国成长混合型证券投资基金
基金简称 华宝海外中国混合
基金主代码 241001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年 5 月 7 日
基金管理人 华宝基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 44,273,764.88 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 主要投资于海外上市的中国公司的股票，在全球资本市场分享中国
经济增长，追求资本长期增值。
投资策略 本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，
主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、
债券等各类资产类别上的投资比例，以最大限度地降低投资组合的
风险、提高收益。
本基金各类资产配置的比例范围为：股票占基金资产总值的
60%-95%，债券和其他资产占基金资产总值的 5%-40%。 本基金将
采用基于基本面研究的成长导向的主动性管理策略。自下而上的选
择个股，同时兼顾宏观经济和行业变化。
业绩比较基准 中证海外内地股指数
风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期
收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华宝基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露 姓名 周雷 王小飞
负责人 联系电话 021-38505888 021-60637103
电子邮箱 xxpl@fsfund.com wangxiaofei.zh@ccb.com
客户服务电话 400-700-5588、400-820-5050 021-60637228
传真 021-38505777 021-60635778
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世 北京市西城区金融大街 25 号
纪大道 100 号上海环球金融中心
58 楼
办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世 北京市西城区闹市口大街 1 号院
纪大道 100 号上海环球金融中心 1 号楼
58 楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 黄孔威 田国立
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
英文 - The Bank of New York Mellon
名称 Corporation
中文 - 纽约梅隆银行
注册地址 - One Wall Street New York，NY10286
办公地址 - One Wall Street New York，NY10286
邮政编码 - NY10286
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.fsfund.com
基金中期报告备置地点 基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地址
中国（上海）自由贸易试验区
注册登记机构 基金管理人 世纪大道 100 号上海环球金融
中心 58 楼
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)
本期已实现收益 -4,621,093.90
本期利润 -8,343,541.07
加权平均基金份额本期利润 -0.1672
本期加权平均净值利润率 -11.78%
本期基金份额净值增长率 -11.08%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 -15,590,090.48
期末可供分配基金份额利润 -0.3521
期末基金资产净值 57,897,320.27
期末基金份额净值 1.308
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 30.80%
注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。
4.期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准
阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④
过去一个月 6.26% 1.46% 6.35% 1.44% -0.09% 0.02%
过去三个月 -8.98% 1.24% -5.03% 1.36% -3.95% -0.12%
过去六个月 -11.08% 1.46% -2.49% 1.48% -8.59% -0.02%
过去一年 -24.22% 1.60% -11.21% 1.85% -13.01 -0.25%
%
过去三年 -35.18% 1.79% -32.20% 1.94% -2.98% -0.15%
自基金合同生效起 30.80% 1.50% 0.07% 1.70% 30.73% -0.20%
至今
注：（1）基金业绩基准：中证海外内地股指数；
（2）净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定，截至 2008 年 11 月 07 日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华宝基金管理有限公司（公司原名“华宝兴业基金管理有限公司”）于 2003 年 2 月 12 日经中
国证监会批准设立，2003 年 3 月 7 日在国家工商总局注册登记并正式开业，是国内首批中外合资
基金管理公司。成立之初，公司注册资本为 1 亿元人民币，2007 年经中国证监会批准，公司注册资本增加至 1.5 亿元人民币。2017 年公司名称变更为“华宝基金管理有限公司”。目前公司股东
为 华 宝 信 托 有 限 责 任 公 司 、 美 国 华 平 资 产 管 理 有 限 合 伙
（Warburg Pincus Asset Management,L.P.）和江苏省铁路集团有限公司，持有股权占比分别为 51%、29%、20%。公司在北京和深圳设有分公司，在香港设有子公司——华宝资产管理(香港)
有限公司。截至本报告期末（2023 年 06 月 30 日），本公司正在管理运作的公开募集证券投资基
金共 139 只。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明
任职日期 离任日期 业年限
硕士。曾在法兴银行、东北证券从事证券交
易、研究、投资管理工作。2014 年 6 月加
入华宝基金管理有限公司，先后担任高级分
析师、投资经理等职务。2021 年 5 月至 2023
年 3 月任华宝港股通恒生香港 35 指数证券
投资基金(LOF)基金经理，2021 年 5 月起任
华宝英国富时 100 指数发起式证券投资基
金、华宝标普沪港深中国增强价值指数证券
本 基 金 投资基金(LOF)、华宝标普美国品质消费股
杨洋 基 金 经 2022-09- - 13 年 票指数证券投资基金(LOF)、华宝港股通恒
理 05 生中国(香港上市)25 指数证券投资基金
(LOF)、华宝标普香港上市中国中小盘指数
证券投资基金(LOF)、华宝标普石油天然气
上游股票指数证券投资基金 (LOF) 基金经
理，2022 年 1 月起任华宝致远混合型证券
投资基金（QDII）基金经理，2022 年 9 月
起任华宝海外中国成长混合型证券投资基
金基金经理，2023 年 3 月起任华宝纳斯达
克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）
基金经理，2023 年 4 月起任华宝海外科技
股票型证券投资基金（QDII-LOF）基金经理，
2023 年 5 月起任华宝海外新能源汽车股票
型发起式证券投资基金（QDII）基金经理。
博士。先后在德亚投资(美国)、华宝基金、
汇丰证券(美国)从事风控、投资分析等工
作。2011 年 6 月再次加入华宝基金管理有
限公司，先后担任策略部总经理、首席策略
分析师、海外投资部总经理等职务，现任公
司总经理助理兼国际业务部总经理。2013
年6月至2015年11月任华宝兴业成熟市场
动量优选证券投资基金基金经理，2014 年 9
月起任华宝标普石油天然气上游股票指数
证券投资基金(LOF)基金经理，2015 年 9 月
至 2017 年 8 月任华宝兴业中国互联网股票
型证券投资基金基金经理，2016 年 3 月起
任华宝标普美国品质消费股票指数证券投
资基金(LOF)基金经理，2016 年 6 月起任华
本 基 金 宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资
基 金 经 基金(LOF)基金经理，2017 年 4 月起任华宝
理 、 公 港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投
司 总 经 2022-09- 资基金(LOF)基金经理，2018 年 3 月至 2023
周晶 理 助 05 - 19 年 年 3 月任华宝港股通恒生香港 35 指数证券
理 、 国 投资基金(LOF)基金经理，2018 年 10 月起
际 业 务 任华宝标普沪港深中国增强价值指数证券
部 总 经 投资基金(LOF)基金经理，2019 年 11 月起
理 任华宝致远混合型证券投资基金（QDII）基
金经理，2020年11月起任华宝英国富时100
指数发起式证券投资基金基金经理，2022
年 2 月起任华宝中证港股通互联网交易型
开放式指数证券投资基金基金经理，2022
年 9 月起任华宝海外中国成长混合型证券
投资基金基金经理，2022 年 12 月起任华宝
中证港股通互联网交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金基金经理，2023
年 3 月起任华宝纳斯达克精选股票型发起
式证券投资基金（QDII）基金经理，2023
年 4 月起任华宝海外科技股票型证券投资
基金（QDII-LOF）基金经理，2023 年 5 月
起任华宝海外新能源汽车股票型发起式证
券投资基金（QDII）基金经理。
硕 士 。 曾 在 SunsetMesaCapital 、
赵启 本 基 金 2022-10- GramercyFundsManagement 、
元 基 金 经 11 - 12 年 ZhaoInvestments、摩根斯坦利、赤子之心
理助理 亚洲资本从事投资研究分析工作。2019 年 7
月加入华宝基金管理有限公司任高级分析
师，投资经理等职务。2022 年 10 月起任华
宝海外中国成长混合型证券投资基金、华宝
标普石油天然气上游股票指数证券投资基
金(LOF)、华宝标普美国品质消费股票指数
证券投资基金（LOF）、华宝标普香港上市中
国中小盘指数证券投资基金（LOF）、华宝港
股通恒生中国（香港上市）25 指数证券投
资基金（LOF）、华宝标普沪港深中国增强价
值指数证券投资基金（LOF）、华宝致远混合
型证券投资基金（QDII）、华宝英国富时 100
指数发起式证券投资基金基金经理助理，
2022 年 10 月至 2023 年 3 月任华宝港股通
恒生香港 35 指数证券投资基金（LOF)基金
经理助理。2023 年 7 月起任华宝纳斯达克
精选股票型发起式证券投资基金（QDII）、
华 宝 海 外 科 技 股 票 型 证 券 投 资 基 金
（QDII-LOF）、华宝海外新能源汽车股票型
发起式证券投资基金（QDII）基金经理助理。
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期内，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及其各项实施细则、《华宝海外中国成长混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股
票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2023 年上半年，港股市场震荡下行。一季度国内经济的复苏趋势已经很明显。海外流动性方面，美国的货币紧缩政策从去年四季度到今年一季度边际上有所放缓。港股在国内基本面预期改善以及海外紧缩的流动性边际改善的双重影响下震荡上行。二季度国内经济复苏趋势虽然向好，但海外流动性对港股依然不太友好，海外资金二季度流出港股的趋势明显。此外，虽然美国通胀已经比较确定地从高位开始回落，但美联储未来货币紧缩政策边际是否会持续放缓仍需进一步观察。港股在国内基本面预期改善以及海外流动性不确定的双重影响下震荡下行。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为-11.08%，业绩比较基准收益率为-2.49%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下半年我们对于宏观经济的看法谨慎乐观。全球主要经济体的经济可能会在下半年继续保持一个较低增速的增长。而宏观经济的核心矛盾就在于美联储会把最高利率维持在什么利率以及该利率持续的时间。虽然鲍威尔仍然对九月议息会议是否加息的问题没有正面应答，但考虑到目前通胀下滑的速度和联储高度数据依赖的表态，我们估计联储三季度终结本轮加息仍然是大概率事件。而国内经济随着重大会议的召开，下半年大概率将进一步回升。港股市场在全球主流资本市场中享有低估值的优势，具有配置价值。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。
本基金管理人设有估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在投资新品种时，由估值委员会评价现有估值政策和程序的适用性。参与估值的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值各方之间不存在重大利益冲突。
本基金的估值由基金会计负责，基金会计以本基金为会计核算主体，基金会计核算独立于公司会计核算，独立建账、独立核算。基金会计采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及账务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式进行；基金会计每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对，每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期亏损，未有应分未分的利润。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为 。
报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华宝海外中国成长混合型证券投资基金
报告截止日：2023 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 上年度末
2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 7,513,839.06 5,042,179.43
结算备付金 - 135,781.47
存出保证金 - 1,406.92
交易性金融资产 6.4.7.2 50,455,923.93 71,214,702.17
其中：股票投资 50,455,923.93 71,214,702.17
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
其他投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
债权投资 6.4.7.5 - -
其中：债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
其他投资 - -
其他债权投资 6.4.7.6 - -
其他权益工具投资 6.4.7.7 - -
应收清算款 - 250,444.42
应收股利 444,079.84 -
应收申购款 67,320.85 51,152.24
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.8 - -
资产总计 58,481,163.68 76,695,666.65
负债和净资产 附注号 本期末 上年度末
2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付清算款 88,367.74 135,760.86
应付赎回款 291,243.57 191,465.05
应付管理人报酬 86,592.20 117,145.53
应付托管费 16,837.38 22,778.28
应付销售服务费 - -
应付投资顾问费 - -
应交税费 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.9 100,802.52 153,674.51
负债合计 583,843.41 620,824.23
净资产：
实收基金 6.4.7.10 44,273,764.88 51,713,063.27
其他综合收益 6.4.7.11 - -
未分配利润 6.4.7.12 13,623,555.39 24,361,779.15
净资产合计 57,897,320.27 76,074,842.42
负债和净资产总计 58,481,163.68 76,695,666.65
注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.308 元，基金份额总额 44,273,764.88 份。
6.2 利润表
会计主体：华宝海外中国成长混合型证券投资基金
本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日
一、营业总收入 -7,504,537.11 2,495,063.73
1.利息收入 5,902.86 7,036.48
其中：存款利息收入 6.4.7.13 5,902.86 7,036.48
债券利息收入 - -
资产支持证券利息 - -
收入
买入返售金融资产 - -
收入
证券出借利息收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-” -4,130,446.62 -4,862,233.06
填列）
其中：股票投资收益 6.4.7.14 -4,967,274.07 -7,132,699.03
基金投资收益 6.4.7.15 - -
债券投资收益 6.4.7.16 - -
资产支持证券投资 6.4.7.17 - -
收益
贵金属投资收益 6.4.7.18 - -
衍生工具收益 6.4.7.19 - -
股利收益 6.4.7.20 836,827.45 2,270,465.97
以摊余成本计量的
金融资产终止确认产生的 - -
收益
其他投资收益 - -
3.公允价值变动收益（损 6.4.7.21 -3,722,447.17 7,035,807.63
失以“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-” 327,077.10 291,085.90
号填列）
5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.22 15,376.72 23,366.78
号填列）
减：二、营业总支出 839,003.96 996,752.75
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 635,579.95 773,761.47
2．托管费 6.4.10.2.2 123,584.95 150,453.66
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．投资顾问费 - -
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产 - -
支出
6．信用减值损失 6.4.7.23 - -
7．税金及附加 68.09 -
8．其他费用 6.4.7.24 79,770.97 72,537.62
三、利润总额（亏损总额 -8,343,541.07 1,498,310.98
以“-”号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-” -8,343,541.07 1,498,310.98
号填列）
五、其他综合收益的税后 - -
净额
六、综合收益总额 -8,343,541.07 1,498,310.98
6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：华宝海外中国成长混合型证券投资基金
本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净 51,713,063.27 - 24,361,779.15 76,074,842.42
资产（基金净值）
加：会计政策变 - - - -
更
前期差错更 - - - -
正
其他 - - - -
二、本期期初净 51,713,063.27 - 24,361,779.15 76,074,842.42
资产（基金净值）
三、本期增减变 -7,439,298.39 - -10,738,223.76 -18,177,522.15
动额（减少以“-”
号填列）
（一）、综合收益 - - -8,343,541.07 -8,343,541.07
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的
基金净值变动数 -7,439,298.39 - -2,394,682.69 -9,833,981.08
（ 净 值 减 少 以
“-”号填列）
其中：1.基金申 5,558,941.94 - 2,268,070.62 7,827,012.56
购款
2.基金赎 -12,998,240.33 - -4,662,753.31 -17,660,993.64
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收 - - - -
益
四、本期期末净 44,273,764.88 - 13,623,555.39 57,897,320.27
资产（基金净值）
上年度可比期间
项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净 57,114,322.56 - 40,066,539.01 97,180,861.57
资产（基金净值）
加：会计政策变 - - - -
更
前期差错更 - - - -
正
其他 - - - -
二、本期期初净 57,114,322.56 - 40,066,539.01 97,180,861.57
资产（基金净值）
三、本期增减变
动额（减少以“-” -4,405,398.66 - -1,811,402.28 -6,216,800.94
号填列）
（一）、综合收益 - - 1,498,310.98 1,498,310.98
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的 -4,405,398.66 - -3,309,713.26 -7,715,111.92
基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以
“-”号填列）
其中：1.基金申 6,744,530.15 - 4,143,677.57 10,888,207.72
购款
2.基金赎 -11,149,928.81 - -7,453,390.83 -18,603,319.64
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收 - - - -
益
四、本期期末净 52,708,923.90 - 38,255,136.73 90,964,060.63
资产（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
向辉 向辉 张幸骏
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华宝海外中国成长混合型证券投资基金(原名为华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金、华宝兴业海外中国成长混合型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]第 333 号《关于同意华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金募集的批复》核准，由华宝基金管理有限公司(原华宝兴业基金管理有限公司，已于 2017年 10 月 17 日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 462,646,980.69 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第 052 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华宝
兴业海外中国成长股票型证券投资基金基金合同》于 2008 年 5 月 7 日正式生效，基金合同生效日
的基金份额总额为 462,709,489.02 份基金份额，其中认购资金利息折合 62,508.33 份基金份额。本基金的基金管理人为华宝基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司，境外
资产托管人为美国纽约梅隆银行有限公司(The Bank of New York Mellon Corporation)。
根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，华宝兴业海外
中国成长股票型证券投资基金于 2015 年 7 月 22 日公告后更名为华宝兴业海外中国成长混合型证
券投资基金。
根据《华宝基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告》，华宝兴业海外中国成长混合型
证券投资基金于 2017 年 12 月 30 日起更名为华宝海外中国成长混合型证券投资基金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝海外中国成长混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为股票、固定收益证券、银行存款、存托凭证和法律法规允许的其他投资工具，其中股票投资范围包括香港证交所上市的所有股票和在新加坡、美国上市的中国公司，中国公司指收入的 50%以上来源于中国大陆的公司；固定收益证券投资范围为具有标准普尔评级为“A”以上或同等评级的发行人在中国证监会认可的中国大陆以外市场(包括香港、新加坡、美国)发行的固定收益证券，在流动性充足的情况下，主要投资香港债券市场。本基金各类资产配置的比例范围是：股票占基金资产总值的 60%-95%，债券和其他资产占基金资产总值的
5%-40%。本基金的业绩比较基准原为 MSCI China Free 指数(以人民币计算)；自 2017 年 8 月
23 日起，本基金的业绩比较基准变更为中证海外内地股指数。
本财务报表由本基金的基金管理人华宝基金管理有限公司于 2023 年 8 月 29 日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华宝海外中国成长混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 6 月 30 日的
财务状况以及 2023 年上半年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入
亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息
及利息性质的收入为销售额。
(2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。
(3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券
登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
(4)基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2023 年 6 月 30 日
活期存款 7,513,839.06
等于：本金 7,513,691.80
加：应计利息 147.26
减：坏账准备 -
定期存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
合计 7,513,839.06
注：于 2023 年 06 月 30 日，活期存款包括人民币活期存款 1,475,799.32 元、港币活期存款
6,541,841.86元(折合人民币6,032,129.91元 )、美元活期存款817.88元(折合人民币5,909.83元 )。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2023 年 6 月 30 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 52,512,601.26 - 50,455,923.93 -2,056,677.33
贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约
交易所市场 - - - -
债券 银行间市场 - - - -
合计 - - - -
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 52,512,601.26 - 50,455,923.93 -2,056,677.33
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.6 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
2023 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 894.83
应付证券出借违约金 -
应付交易费用 6,432.80
其中：交易所市场 6,432.80
银行间市场 -
应付利息 -
预提费用 93,474.89
合计 100,802.52
6.4.7.7 实收基金
金额单位：人民币元
本期
项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 51,713,063.27 51,713,063.27
本期申购 5,558,941.94 5,558,941.94
本期赎回（以“-”号填列） -12,998,240.33 -12,998,240.33
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 44,273,764.88 44,273,764.88
6.4.7.8 其他综合收益
6.4.7.9 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -13,411,508.53 37,773,287.68 24,361,779.15
本期利润 -4,621,093.90 -3,722,447.17 -8,343,541.07
本期基金份额交易产 2,442,511.95 -4,837,194.64 -2,394,682.69
生的变动数
其中：基金申购款 -1,583,334.93 3,851,405.55 2,268,070.62
基金赎回款 4,025,846.88 -8,688,600.19 -4,662,753.31
本期已分配利润 - - -
本期末 -15,590,090.48 29,213,645.87 13,623,555.39
6.4.7.10 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 5,132.53
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 758.88
其他 11.45
合计 5,902.86
6.4.7.11 股票投资收益
6.4.7.11.1 股票投资收益项目构成
6.4.7.11.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 201,133,423.07
减：卖出股票成本总额 204,925,776.85
减：交易费用 1,174,920.29
买卖股票差价收入 -4,967,274.07
6.4.7.11.3 股票投资收益——证券出借差价收入
6.4.7.12 基金投资收益
本基金本报告期内无基金投资收益。
6.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.14 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 贵金属投资收益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目 本期
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 836,827.45
其中：证券出借权益补偿收 -
入
基金投资产生的股利收益 -
合计 836,827.45
6.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 -3,722,447.17
股票投资 -3,722,447.17
债券投资 -
资产支持证券投资 -
基金投资 -
贵金属投资 -
其他 -
2.衍生工具 -
权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税
合计 -3,722,447.17
6.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目 本期
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 15,376.72
合计 15,376.72
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
6.4.7.20 信用减值损失
本基金本报告期内无信用减值损失。
6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目 本期
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
审计费用 23,803.31
信息披露费 39,671.58
证券出借违约金 -
银行费用 543.83
其他 15,697.58
证券组合费 54.67
合计 79,770.97
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华宝基金管理有限公司("华宝基金") 基金管理人,注册登记机构,基金销售机构
中国建设银行股份有限公司("中国建设银 基金托管人,基金销售机构
行")
美国纽约梅隆银行有限公司(The Bank of 境外资产托管人
New York Mellon Corporation)
华宝信托有限责任公司("华宝信托") 基金管理人的股东
华平资产管理有限合伙(Warburg Pincus 基金管理人的股东
Asset Management.L.P.)
江苏省铁路集团有限公司("江苏铁集") 基金管理人的股东
中国宝武钢铁集团有限公司("宝武集团") 华宝信托的最终控制人
华宝证券股份有限公司("华宝证券") 受宝武集团控制的公司,基金销售机构
华宝投资有限公司("华宝投资") 受宝武集团控制的公司
宝武集团财务有限责任公司("宝武财务") 受宝武集团控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 635,579.95 773,761.47
其中：支付销售机构的客户维护费 209,404.98 235,939.84
注：支付基金管理人华宝基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 ×1.80% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费 123,584.95 150,453.66
注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值 0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.35% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无转融通证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末 上年度末
2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日
关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额
基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的比
比例（%） 例（%）
华宝投资有限 - - 7,536,147.09 14.57
公司
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日
关联方名称 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
纽约梅隆银行 5,115,260.48 368.73 779,503.23 4.90
中国建设银行 2,398,578.58 4,763.80 4,101,532.52 6,895.82
注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人纽约梅隆银行保管，按适用利率或约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股 期末 复 复牌 期末
股票 票 停牌 停牌 估值 牌 开盘 数量 期末 估值总 备注
代码 名 日期 原因 单价 日 单价 （股） 成本总额 额
称 期
中国 2015
940HK 动物 年 3 重大事 0.01 - - 518,000 2,298,221.28 4,776.40 -
保健 月 30 项停牌
品 日
注：根据香港联合交易所有限公司于 2020 年 1 月 24 日发布的《关于中国动物保健品有限公司取
消上市地位》的通告，由 2020 年 1 月 30 日上午 9 时起，中国动物保健品有限公司的上市地位将
根据除牌程序予以取消。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只混合型的证券投资基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票和债券等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司内部监督和反馈系统包括内部控制委员会、督察长、合规审计部、风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、各业务岗位。内部控制委员会负责对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制订相应的控制制度。督察长向董事会负责，总管公司的内控事务并独立地就内控制度的执行情况履行检查、评价、报告和建议职能。风险管理部在督察长指导下对公司内部控制运行情况进行监控，主要针对公司内部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见；合规审计部在督察长的领导
下对各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查，同时对内控的失控点进行查漏并责令改正。
本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线。第一层监控防线为一线岗位自控与互控；第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控和互控；第三层监控防线为风险管理部和合规审计部对各岗位、各部门、各项业务全面实施的监督反馈；最后是以内部控制委员会为主体的第四层防线，实施对公司各类业务和风险的总体监督、控制，并对风险管理部和合规审计部的工作予以直接指导。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法，估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具的特征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定相应置信程度和风险损失的限度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款均存放于大型股份制商业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于本报告期末，本基金无债券投资(上年度末：同)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于本报告期末，除附注中列示的卖出回购金融资产款将在一个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%，本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。
本报告期内，基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本基金所持大部分证券在证券交易所上市或银行间同业市场交易，不存在具有重大流动性风险的投资品种。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度，按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2023 年 6 月 30 日
资产
银行存款 7,513,839.06 - - - 7,513,839.06
交易性金融资产 - - - 50,455,923.93 50,455,923.93
应收股利 - - - 444,079.84 444,079.84
应收申购款 110.42 - - 67,210.43 67,320.85
资产总计 7,513,949.48 - - 50,967,214.20 58,481,163.68
负债
应付赎回款 - - - 291,243.57 291,243.57
应付管理人报酬 - - - 86,592.20 86,592.20
应付托管费 - - - 16,837.38 16,837.38
应付清算款 - - - 88,367.74 88,367.74
其他负债 - - - 100,802.52 100,802.52
负债总计 - - - 583,843.41 583,843.41
利率敏感度缺口 7,513,949.48 - - 50,383,370.79 57,897,320.27
上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2022 年 12 月 31 日
资产
银行存款 5,042,179.43 - - - 5,042,179.43
结算备付金 135,781.47 - - - 135,781.47
存出保证金 1,406.92 - - - 1,406.92
交易性金融资产 - - - 71,214,702.17 71,214,702.17
应收申购款 570.85 - - 50,581.39 51,152.24
应收清算款 - - - 250,444.42 250,444.42
资产总计 5,179,938.67 - - 71,515,727.98 76,695,666.65
负债
应付赎回款 - - - 191,465.05 191,465.05
应付管理人报酬 - - - 117,145.53 117,145.53
应付托管费 - - - 22,778.28 22,778.28
应付清算款 - - - 135,760.86 135,760.86
其他负债 - - - 153,674.51 153,674.51
负债总计 - - - 620,824.23 620,824.23
利率敏感度缺口 5,179,938.67 - - 70,894,903.75 76,074,842.42
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于本报告期末，本基金未持有交易性债券投资(上年度末：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(上年度末：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
本期末
2023 年 6 月 30 日
项目 美元 港币 其他币种
折合人民币 折合人民币元 折合人民币元 合计
元
以外币计价的资
产
银行存款 5,909.83 6,032,129.91 - 6,038,039.74
1,306,099.4
交易性金融资产 49,149,824.45 - 50,455,923.93
8
应收股利 - 405,128.14 - 405,128.14
1,312,009.3
资产合计 55,587,082.50 - 56,899,091.81
1
以外币计价的负
债
应付清算款 - 88,366.71 - 88,366.71
负债合计 - 88,366.71 - 88,366.71
资产负债表外汇 1,312,009.3
风险敞口净额 55,498,715.79 - 56,810,725.10
1
上年度末
2022 年 12 月 31 日
项目 美元 港币 其他币种
折合人民币 折合人民币元 折合人民币元 合计
元
以外币计价的资
产
银行存款 13,040.38 3,484,805.80 - 3,497,846.18
3,464,818.8
交易性金融资产 67,749,883.32 - 71,214,702.17
5
应收清算款 - 250,444.42 - 250,444.42
3,477,859.2
资产合计 71,485,133.54 - 74,962,992.77
3
以外币计价的负
债
负债合计 - - - -
资产负债表外汇 3,477,859.2 71,485,133.54 - 74,962,992.77
风险敞口净额 3
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）
动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）
31 日 ）
分析 1. 所有外币相对
2,840,536.26 3,748,149.64
人民币升值 5%
2. 所有外币相对
-2,840,536.26 -3,748,149.64
人民币贬值 5%
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票占基金资产总值的60%-95%，债券和其他资产占基金资产总值的 5%-40%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金
所 持 有 的 证 券 价 格实施 监 控 ， 定 期 运 用多种 定 量 方 法 对 基 金进行 风 险 度 量 ， 包括
VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日
公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）
交易性金融资 50,455,923.93 87.15 71,214,702.17 93.61
产－股票投资
交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资
产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产 - - - -
－权证投资
其他 - - - -
合计 50,455,923.93 87.15 71,214,702.17 93.61
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）
分析 上年度末 （2022 年 12 月
动 本期末 （2023 年 6 月 30 日）
31 日 ）
1.业绩比较基准上
1,837,651.92 2,242,995.68
升 5%
2.业绩比较基准下
-1,837,651.92 -2,242,995.68
降 5%
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元
公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末
2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
第一层次 50,451,147.53 71,210,079.31
第二层次 - -
第三层次 4,776.40 4,622.86
合计 50,455,923.93 71,214,702.17
6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的证券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关证券等的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末：同)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 50,455,923.93 86.28
其中：普通股 49,149,824.45 84.04
存托凭证 1,306,099.48 2.23
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 7,513,839.06 12.85
8 其他各项资产 511,400.69 0.87
9 合计 58,481,163.68 100.00
注：1、通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 4,712,081.48 元，占基金资产净值的比例为8.14%。
2、本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”等项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他资产”中的“应收利息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元
国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
中国香港 49,149,824.45 84.89
美国 1,306,099.48 2.26
合计 50,455,923.93 87.15
7.3 期末按行业分类的权益投资组合
金额单位：人民币元
行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
通讯 20,484,583.01 35.38
科技 4,428,079.51 7.65
公用事业 - -
非必须消费品 12,425,708.11 21.46
必须消费品 514,891.89 0.89
能源 3,170,125.95 5.48
金融 4,687,692.34 8.10
房地产 1,102,444.03 1.90
医疗保健 2,559,687.67 4.42
工业 552,512.93 0.95
材料 530,198.49 0.92
合计 50,455,923.93 87.15
注：本基金对以上行业分类采用彭博行业分类标准。
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位：人民币元
所属 占基
序 公司名称 公司名 证券代 所在证 国家 数量 金资
号 （英文） 称（中 码 券市场 （地 （股） 公允价值 产净
文） 区） 值比
例（%）
Tencent 腾讯控 香港联 中 国
1 Holdings 股 700 HK 合交易 香港 18,400 5,626,042.25 9.72
Ltd 所
香港联 中 国
2 Meituan 美团-W 3690 HK 合交易 香港 42,000 4,736,378.40 8.18
所
Alibaba 香港联
3 Group 阿里巴 9988 HK 合交易 中 国 54,000 4,043,155.40 6.98
Holding 巴 所 香港
Ltd
Li Auto 理想汽 香港联 中 国
4 Inc 车 2015 HK 合交易 香港 23,000 2,873,675.83 4.96
所
Semicondu 香港联
5 ctor 中芯国 981 HK 合交易 中 国 124,000 2,332,504.54 4.03
Manufactu 际 所 香港
ring In
China 中国移 香港联 中 国
6 Mobile 动 941 HK 合交易 香港 39,000 2,303,320.57 3.98
Ltd 所
Kuaishou 香港联 中 国
7 Technolog 快手 1024 HK 合交易 香港 45,000 2,221,992.73 3.84
y 所
中国海 香港联 中 国
8 CNOOC Ltd 洋石油 883 HK 合交易 香港 210,000 2,168,742.36 3.75
所
香港联 中 国
9 Baidu Inc 百度 9888 HK 合交易 香港 16,000 1,959,244.80 3.38
所
NetEase 香港联 中 国
10 Inc 网易 9999 HK 合交易 香港 12,800 1,801,088.89 3.11
所
JD.com 京东集 香港联 中 国
11 Inc 团 9618 HK 合交易 香港 12,000 1,465,007.59 2.53
所
中兴通 香港联 中 国
12 ZTE Corp 讯 763 HK 合交易 香港 45,000 1,302,905.17 2.25
所
Sinopharm 国药控 香港联 中 国
13 Group Co 股 1099 HK 合交易 香港 50,000 1,129,553.31 1.95
Ltd 所
China 香港联
14 Overseas 中国海 688 HK 合交易 中 国 70,000 1,102,444.03 1.90
Land & 外发展 所 香港
Investme
AIA Group 友邦保 香港联 中 国
15 Ltd 险 1299 HK 合交易 香港 14,000 1,021,116.19 1.76
所
Innovent 信达生 香港联 中 国
16 Biologics 物 1801 HK 合交易 香港 37,000 1,009,866.76 1.74
Inc 所
Xinyi 香港联
17 Solar 信义光 968 HK 合交易 中 国 120,000 1,001,383.59 1.73
Holdings 能 所 香港
Ltd
PDD
18 Holdings 拼多多 PDD US 美国 美国 2,000 999,183.62 1.73
Inc
中信股 香港联 中 国
19 CITIC Ltd 份 267 HK 合交易 香港 100,000 862,148.85 1.49
所
Kingsoft 金山软 香港联 中 国
20 Corp Ltd 件 3888 HK 合交易 香港 30,000 853,389.05 1.47
所
HSBC 汇丰控 香港联 中 国
21 Holdings 股 5 HK 合交易 香港 14,800 832,457.74 1.44
PLC 所
Yadea 香港联
22 Group 雅迪控 1585 HK 合交易 中 国 50,000 821,577.14 1.42
Holdings 股 所 香港
Ltd
Sunny 香港联
23 Optical 舜宇光 2382 HK 合交易 中 国 11,000 792,669.80 1.37
Technolog 学科技 所 香港
y Group
China 阅文集 香港联 中 国
24 Literatur 团 772 HK 合交易 香港 25,000 759,566.97 1.31
e Ltd 所
China 香港联
25 Merchants 招商银 3968 HK 合交易 中 国 21,000 689,350.25 1.19
Bank Co 行 所 香港
Ltd
Hong Kong 香港联
26 Exchanges 香港交 388 HK 合交易 中 国 2,500 680,498.24 1.18
& 易所 所 香港
Clearing
Samsonite 香港联 中 国
27 Internati 新秀丽 1910 HK 合交易 香港 30,000 611,341.91 1.06
onal SA 所
China 香港联
28 Life 中国人 2628 HK 合交易 中 国 50,000 602,121.07 1.04
Insurance 寿 所 香港
Co Ltd
China 中国电 香港联 中 国
29 Telecom 信 728 HK 合交易 香港 160,000 553,250.60 0.96
Corp Ltd 所
China 香港联
30 Communica 中国交 1800 HK 合交易 中 国 140,000 552,512.93 0.95
tions 建 所 香港
Construct
Chow Tai 香港联
31 Fook 周大福 1929 HK 合交易 中 国 42,000 545,283.79 0.94
Jewellery 所 香港
Group
Zijin 香港联
32 Mining 紫金矿 2899 HK 合交易 中 国 50,000 530,198.49 0.92
Group Co 业 所 香港
Ltd
Giant 香港联
33 Biogene 巨子生 2367 HK 合交易 中 国 14,000 449,239.49 0.78
Holding 物 所 香港
Co ltd
China 香港联
34 Unicom 中国联 762 HK 合交易 中 国 90,000 429,875.72 0.74
Hong Kong 通 所 香港
Ltd
Wuxi 香港联
35 Biologics 药明生 2269 HK 合交易 中 国 12,000 415,491.20 0.72
Cayman 物 所 香港
Inc
MINISO 名创优
36 Group 品有限 MNSO US 美国 美国 2,500 306,915.86 0.53
Holding 公司
Ltd
Tsingtao 青岛啤 香港联 中 国
37 Brewery 酒 168 HK 合交易 香港 1,000 65,652.40 0.11
Co Ltd 所
China 中国动 香港联
38 Animal 物保健 940 HK 合交易 中 国 518,000 4,776.40 0.01
Healthcar 品 所 香港
e Ltd
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净
值比例(%)
1 Meituan 3690 HK 7,538,029.33 9.91
2 Alibaba Group 9988 HK 5,797,400.28 7.62
Holding Ltd
2 Alibaba Group BABA US 1,473,528.33 1.94
Holding Ltd
3 Baidu Inc 9888 HK 5,760,614.42 7.57
4 China Railway Group 390 HK 4,797,241.55 6.31
Ltd
5 Li Auto Inc 2015 HK 4,109,297.01 5.40
China
6 Communications 1800 HK 4,028,771.33 5.30
Construct
7 JD.com Inc 9618 HK 3,881,249.12 5.10
8 China Unicom Hong 762 HK 3,623,820.56 4.76
Kong Ltd
9 Innovent Biologics 1801 HK 3,574,931.94 4.70
Inc
10 NetEase Inc 9999 HK 3,350,206.97 4.40
11 Wuxi Biologics 2269 HK 3,276,273.01 4.31
Cayman Inc
12 Yankuang Energy 1171 HK 3,255,976.79 4.28
Group Co Ltd
13 ZTE Corp 763 HK 3,082,935.77 4.05
14 Hua Hong 1347 HK 3,018,980.00 3.97
Semiconductor Ltd
15 Kuaishou 1024 HK 2,995,766.36 3.94
Technology
16 COSCO SHIPPING 1138 HK 2,995,559.64 3.94
Energy Transpor
17 Giant Biogene 2367 HK 2,967,641.91 3.90
Holding Co ltd
18 Kingsoft Corp Ltd 3888 HK 2,886,667.26 3.79
19 CNOOC Ltd 883 HK 2,812,732.66 3.70
20 Samsonite 1910 HK 2,789,808.95 3.67
International SA
21 LK Technology 558 HK 2,736,075.10 3.60
Holdings Ltd
22 Keymed Biosciences 2162 HK 2,715,222.29 3.57
Inc
23 BYD Co Ltd 1211 HK 2,711,654.91 3.56
24 China Literature 772 HK 2,623,988.20 3.45
Ltd
25 China Telecom Corp 728 HK 2,622,704.40 3.45
Ltd
26 Semiconductor 981 HK 2,617,674.87 3.44
Manufacturing In
27 Bilibili Inc 9626 HK 2,415,031.76 3.17
28 Yadea Group 1585 HK 2,165,401.87 2.85
Holdings Ltd
Super Hi
29 International 9658 HK 2,151,413.25 2.83
Holding
30 Tencent Holdings 700 HK 2,088,859.75 2.75
Ltd
Morimatsu
31 International 2155 HK 2,081,123.57 2.74
Holdin
32 C&D International 1908 HK 2,028,767.11 2.67
Investment G
33 Zijin Mining Group 2899 HK 1,976,216.57 2.60
Co Ltd
34 Ping An Insurance 2318 HK 1,954,830.27 2.57
Group Co of
35 China Overseas Land 688 HK 1,908,748.30 2.51
& Investme
36 CITIC Ltd 267 HK 1,820,227.17 2.39
37 PDD Holdings Inc PDD US 1,796,563.33 2.36
Haidilao
38 International 6862 HK 1,704,923.23 2.24
Holding
39 Gushengtang 2273 HK 1,701,490.63 2.24
Holdings Ltd
40 China Resources 291 HK 1,659,413.88 2.18
Beer Holdings
41 PRADA SpA 1913 HK 1,658,586.52 2.18
42 Tianneng Power 819 HK 1,605,016.13 2.11
International L
43 China Life 2628 HK 1,577,072.17 2.07
Insurance Co Ltd
44 China Lesso Group 2128 HK 1,563,997.08 2.06
Holdings Ltd
Kingdee
45 International 268 HK 1,545,332.55 2.03
Software
46 Tianqi Lithium Corp 9696 HK 1,537,839.67 2.02
47 Nexteer Automotive 1316 HK 1,532,736.66 2.01
Group Ltd
48 Zhaojin Mining 1818 HK 1,529,356.23 2.01
Industry Co Ltd
49 China Merchants 3968 HK 1,522,523.21 2.00
Bank Co Ltd
注：买入金额不包括相关交易费用。
7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净
值比例(%)
1 Meituan 3690 HK 6,267,265.38 8.24
2 Alibaba Group 9988 HK 4,901,125.45 6.44
Holding Ltd
2 Alibaba Group BABA US 1,346,621.26 1.77
Holding Ltd
3 JD.com Inc 9618 HK 5,277,240.54 6.94
4 Wuxi Biologics 2269 HK 5,147,190.05 6.77
Cayman Inc
5 China Railway Group 390 HK 5,024,765.86 6.61
Ltd
6 Yankuang Energy 1171 HK 4,285,595.22 5.63
Group Co Ltd
7 China Resources 291 HK 3,855,445.72 5.07
Beer Holdings
China
8 Communications 1800 HK 3,726,539.93 4.90
Construct
9 PDD Holdings Inc PDD US 3,660,974.56 4.81
10 Baidu Inc 9888 HK 3,637,048.14 4.78
11 Kuaishou 1024 HK 3,478,325.65 4.57
Technology
12 COSCO SHIPPING 1138 HK 3,432,030.15 4.51
Energy Transpor
13 Pharmaron Beijing 3759 HK 3,396,610.15 4.46
Co Ltd
14 China Unicom Hong 762 HK 3,232,733.33 4.25
Kong Ltd
15 Hong Kong Exchanges 388 HK 3,170,826.24 4.17
& Clearing
16 Bilibili Inc 9626 HK 2,967,741.43 3.90
17 Hua Hong 1347 HK 2,926,523.64 3.85
Semiconductor Ltd
18 Tianneng Power 819 HK 2,792,816.50 3.67
International L
19 LK Technology 558 HK 2,711,829.21 3.56
Holdings Ltd
20 China Literature 772 HK 2,682,183.80 3.53
Ltd
21 Giant Biogene 2367 HK 2,587,335.09 3.40
Holding Co ltd
22 BYD Co Ltd 1211 HK 2,446,519.46 3.22
23 Yuexiu Property Co 123 HK 2,243,288.30 2.95
Ltd
Super Hi
24 International 9658 HK 2,241,510.46 2.95
Holding
25 Postal Savings Bank 1658 HK 2,217,734.60 2.92
of China C
26 Kingdee 268 HK 2,174,083.51 2.86
International
Software
27 Keymed Biosciences 2162 HK 2,161,211.91 2.84
Inc
28 H World Group Ltd HTHT US 2,087,831.67 2.74
29 China Telecom Corp 728 HK 2,062,263.01 2.71
Ltd
30 Samsonite 1910 HK 2,051,104.05 2.70
International SA
31 Innovent Biologics 1801 HK 2,048,687.40 2.69
Inc
32 Zhaojin Mining 1818 HK 2,013,821.54 2.65
Industry Co Ltd
33 ZTE Corp 763 HK 1,962,799.28 2.58
34 CNOOC Ltd 883 HK 1,920,982.71 2.53
Morimatsu
35 International 2155 HK 1,914,762.65 2.52
Holdin
36 China Education 839 HK 1,876,438.51 2.47
Group Holdings
37 C&D International 1908 HK 1,876,430.12 2.47
Investment G
38 Tsingtao Brewery Co 168 HK 1,783,107.22 2.34
Ltd
39 East Buy Holding 1797 HK 1,777,672.24 2.34
Ltd
40 NetEase Inc 9999 HK 1,770,232.50 2.33
41 Ping An Insurance 2318 HK 1,759,484.58 2.31
Group Co of
42 Country Garden 6098 HK 1,725,869.78 2.27
Services Holdin
43 Kingsoft Corp Ltd 3888 HK 1,712,089.10 2.25
44 Geely Automobile 175 HK 1,685,356.63 2.22
Holdings Ltd
45 Jinxin Fertility 1951 HK 1,648,900.76 2.17
Group Ltd
46 Microport 853 HK 1,624,099.21 2.13
Scientific Corp
Helens
47 International 9869 HK 1,621,099.79 2.13
Holdings
Smoore
48 International 6969 HK 1,603,139.67 2.11
Holdings
49 Gushengtang 2273 HK 1,586,890.83 2.09
Holdings Ltd
Haidilao
50 International 6862 HK 1,571,995.92 2.07
Holding
51 Sands China Ltd 1928 HK 1,567,920.99 2.06
52 Tencent Holdings 700 HK 1,567,165.90 2.06
Ltd
53 Li Auto Inc 2015 HK 1,559,587.09 2.05
54 Zhuzhou CRRC Times 3898 HK 1,545,577.50 2.03
Electric Co
55 PRADA SpA 1913 HK 1,535,941.13 2.02
注：卖出金额不包括相关交易费用。
7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位: 人民币元
买入成本（成交）总额 187,889,445.78
卖出收入（成交）总额 201,133,423.07
注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品投资。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金投资。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收清算款 -
3 应收股利 444,079.84
4 应收利息 -
5 应收申购款 67,320.85
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 511,400.69
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
（户） 基金份额 占总份额比例 占总份额比例
持有份额 （%） 持有份额 （%）
26,521 1,669.39 108,771.30 0.25 44,164,993.58 99.75
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金 115,669.60 0.2613
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 0
负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2008 年 5 月 7 日）基 462,709,489.02
金份额总额
本报告期期初基金份额总额 51,713,063.27
本报告期基金总申购份额 5,558,941.94
减：本报告期基金总赎回份额 12,998,240.33
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 44,273,764.88
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动
本报告期内，基金管理人无重大人事变动。
2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产和基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未发生变更。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同生效之日起至本报告期末。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中未受到相关监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例
(%) (%)
BOC
Internati 131,613,922.
onal Hol 99 33.83 197,421.02 30.15 -
dings Li
mited
申万宏源 103,187,580. 26.52 203,546.01 31.09 -
04
CHINA
INTERNATI
ONAL
CAPITAL
CORPORATI 94,733,183.8 24.35 189,466.38 28.94 -
ON HONG 5
KONG
SECURITIE
S
LIMITED
Everbrigh
t Su
n Hung 27,076,022.4 6.96 40,614.12 6.2 -
Kai Comp 2
any Limi
ted
INSINET
PACIF 9,423,870.64 2.42 3,769.47 0.58 -
IC LIMIT
ED
天风证券 7,085,342.51 1.82 5,668.23 0.87 -
Daiwa
Securitie
s SMBC 5,662,458.69 1.46 2,264.97 0.35 -
Singapore
Ltd
Goldman
Sachs 4,783,137.20 1.23 7,174.71 1.1 -
Asia LLC
Haitong 3,148,701.54 0.81 3,148.70 0.48 -
Inter
national
Securit
ies Co.
Ltd
招商证券 1,434,443.01 0.37 1,147.55 0.18 -
JPMorgan
Chase
Bank 491,981.64 0.13 196.80 0.03 -
(China)
Company
Limited
东吴证券 249,270.81 0.06 199.42 0.03 -
国泰君安 133,520.80 0.03 106.82 0.02 -
Essence
Interna
tional S -
ecurities
(HK) Lim
ited
光大证券 -
兴业证券 -
中信证券 -
华创证券 -
中金国际 -
海通证券 -
注：1.基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：
（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 5 亿元人民币；财务状况良好，各项
财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的地域分散化。
（2）选择程序：（a）服务评价；（b）拟定备选交易单元；（c）签约。
2.本报告期租用的证券公司交易单元新增: 天风证券、东吴证券、国泰君安。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金本报告期内未租用证券公司交易单元进行其他证券投资。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 华宝海外中国成长混合型证券投资基 基金管理人网站 2023-01-19
金 2022 年第 4 季度报告
2 华宝海外中国成长混合型证券投资基 基金管理人网站 2023-03-31
金 2022 年年度报告
关于华宝现金宝货币基金 E 类份额转 基金管理人网站,上海
3 换、赎回转申购、定期转换、定期赎 证券报，证券日报，证 2023-04-18
回转申购业务费率优惠公告 券时报，中国证券报
4 华宝海外中国成长混合型证券投资基 基金管理人网站 2023-04-22
金基金产品资料概要（更新）
5 华宝海外中国成长混合型证券投资基 基金管理人网站 2023-04-22
金招募说明书（更新）
6 华宝基金管理有限公司旗下部分基金 上海证券报，证券日报， 2023-04-22
季度报告提示性公告 证券时报，中国证券报
7 华宝海外中国成长混合型证券投资基 基金管理人网站 2023-04-23
金 2023 年第 1 季度报告
华宝基金关于旗下部分基金新增麦高 基金管理人网站,上海
8 证券有限责任公司为代销机构的公告 证券报，证券日报，证 2023-05-08
券时报，中国证券报
华宝基金关于旗下部分基金新增华西 基金管理人网站,上海
9 证券股份有限公司为代销机构的公告 证券报，证券日报，证 2023-05-30
券时报，中国证券报
华宝基金关于旗下部分基金新增西部 基金管理人网站,上海
10 证券股份有限公司为代销机构的公告 证券报，证券日报，证 2023-06-16
券时报，中国证券报
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件；
华宝海外中国成长混合型证券投资基金基金合同；
华宝海外中国成长混合型证券投资基金招募说明书；
华宝海外中国成长混合型证券投资基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
12.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
12.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。
华宝基金管理有限公司
2023 年 8 月 31 日
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