华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金2011年年度报告摘要

华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金

2011年年度报告摘要

2011年12月31日

基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2012年3月29日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计。

本报告期自2011年3月15日(基金合同生效日)起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

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2.5 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

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注: 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、本基金成立于2011 年3月15 日,本年度报告报告期没有过往年度的同比期间。

4、净值相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日)。

5、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注:1、本基金基金合同生效于2011 年3月15日,截止报告日本基金基金合同生效未满一年。

2、按照基金合同的约定,自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合,截至2011年9月15日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人是2003 年3 月7 日正式成立的合资基金管理公司,截至本报告期末(2011 年12月31 日),所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基金、增强收益基金、中证100 基金、上证180ETF、上证180ETF 联接基金、新兴产业基金、成熟市场动量优选基金、可转债基金、上证180成长ETF、上证180成长ETF联接基金、华宝油气基金, 所管理的开放式证券投资基金资产净值合计37,012,970,285.05元。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

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注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,基金管理人通过交易决策与交易执行相分离、交易部相对投资部门独立、每日交易日结报告等机制,确保所管理的各基金在交易中被公平对待。

本报告期内,基金管理人严格实施公平交易制度 加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析 分析结果没有发现交易价差异常。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内,基金管理人管理的其他基金没有与本基金的投资风格相似的投资组合。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金没有发现异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

以人民币计价报告期内成熟市场股票指数下跌了-14.78%,成熟市场债券指数上涨了1.64%,新兴市场股票指数下跌了-25.10%。总体上来看,成熟市场的资产价格的表现仍然持续好于新兴市场的可比标的。

从基金投资的市场表现来看,成熟市场全年的表现主要受制于欧债危机的发展,以及受其影响对欧美经济在下半年经济显著放缓等因素的影响。

从基金的表现来看,3季度由于欧债危机发展的戏剧性及突发性以及美国8月公布的PMI出乎预料的大幅低于预期的影响,基金配置的权益类资产特别是欧洲股票及高BETA的亚太股票的头寸在7-8月出现了较大幅度的下跌。相应的本基金在3季度较大规模的调低了权益类资产的比重,加大了美国债券特别是较长久期债券的配置。

由于美国经济在4季度表现出来的韧性,大大超出了投资者基于3季度数据的悲观预期,从美国4季度公布的经济指标来看,其制造业指数和失业率均相对于3季度出现了较大幅度的改善。以人民币计价标普500指数在10月上涨了近10%。本基金也相应的在4季度初维持和增加了美国股票相关资产的配置。

回顾基金成立后的表现,由于处于欧债危机以及全球经济大幅放缓的时代背景,总体上我们根据市场情况保持了股债相对均衡的配置,以降低股票市场趋势下跌带来的风险和波动性。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止至本报告期末,本基金份额净值增长率为-10.90%,同期业绩比较基准增长率为-4.87%,基金落后基准6.03%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

从12年1季度的展望来看,我们认为有四个值得关注的趋势:1.美国经济是否仍然在欧洲衰退的同时持续保持其韧性及缓慢扩张 2.中国在是否会出现如投资者所期待的政策放松 3.欧央行的变相量化宽松以及德法两国倡导的统一财政联盟改革是否可改善欧元区1季度债务再融资的利率水平 4.欧央行变相量化宽松的释放的流动性是否会借道流入到资本市场进行大规模的套息交易。

从本基金的投资范围来看,由于可以跨区域和资产类别,因此理论上可以通过对以上四个趋势正反方向进行配置来优化组合的收益/风险特征。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

基金管理人在报告期内对旗下基金估值中,各部门参与如下:

(一)基金会计:根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算,并对基金投资品种进行估值。

(二)金融工程部:对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下,为估值提供相关模型。

(三)估值委员会:定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时,评价现有估值政策和程序的适用性。

(四)必要时基金经理参与估值政策制定、估值模型及估值方法的确定工作。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期亏损,未有应分未分的利润。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

普华永道中天会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体: 华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金

报告截止日:2011年12月31日

单位:人民币元

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注:1. 报告截止日2011年12月31日,基金份额净值0.891元,基金份额总额94,928,384.27份。

2. 本财务报表的实际编制期间为2011年3月15日(基金合同生效日)至2011年12月31日。

7.2 利润表

会计主体:华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金

本报告期:2011年3月15日 至 2011年12月31日

单位:人民币元

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7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金

本报告期:2011年3月15日 至 2011年12月31日

单位:人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

______裴长江______ ______黄小薏______ ____张幸骏____

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第1694号《关于核准华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金募集的批复》核准,由华宝兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币564,724,606.46元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第082号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金基金合同》于2011年3月15日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为564,846,643.58份基金份额,其中认购资金利息折合122,037.12份基金份额。本基金的基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司,境外资产托管人为中国银行(香港)有限公司,境外投资顾问为领先资产管理有限公司(Lyxor Asset Management S.A.)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的交易型开放式基金(ETF)、债券、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。其中,ETF 的标的市场是美洲、欧洲、及亚太地区的发达国家和地区。具体为澳大利亚、奥地利、比利时、加拿大、丹麦、芬兰、法国、德国、希腊、香港特别行政区、爱尔兰、意大利、日本、荷兰、新西兰、挪威、葡萄牙、新加坡、西班牙、瑞典、瑞士、英国和美国。在正常市场情况下,本基金各类资产配置的比例范围是:ETF占基金资产的比例为60%-95%,债券、现金及中国证监会允许的其它投资品种的比例为基金资产的5%-40%。本基金的业绩比较基准为: MSCI 全球指数(此处指全收益指数)×50%+花旗全球政府债券指数×50%。

本财务报表由本基金的基金管理人华宝兴业基金管理有限公司于2012年3月26日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2011年3月15日(基金合同生效日)至2011年12月31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年3月15日(基金合同生效日)至2011年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2011年3月15日(基金合同生效日)至2011年12月31日。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金持有的基金投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益 对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量 对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的基金投资按如下原则确定公允价值并进行估值:

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值 估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

基金投资在持有期间应取得的基金分红收益扣除基金交易所在地适用的预缴所得税后的净额,于除息日确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益 处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分 若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

外币货币性项目,于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目,于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币,与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。

7.4.4.13 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用 (2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩 (3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无会计差错。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

(2)目前基金取得的源自境外的差价收入,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区税收法律和法规执行,在境内暂免征营业税和企业所得税。

(3)目前基金取得的源自境外的股利收益,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区税收法律和法规执行,在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。

7.4.7 关联方关系

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注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本期无通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

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注:支付基金管理人华宝兴业的管理人报酬(包括投资顾问费)按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

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注:支付基金托管人中国银行的托管费(含向境外托管人支付的相应服务费)按前一日基金资产净值0.3%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日托管费=前一日基金资产净值×0.3% / 当年天数。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份

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注:基金管理人华宝兴业基金管理有限公司在本会计期间申购本基金的交易委托国泰君安证券股份有限公司办理,适用费率为1.08%。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

■

注:本基金的银行存款分别由基金托管人中国银行和境外资产托管人中国银行(香港)保管,按适用利率或约定利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.9 期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:

第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii)各层次金融工具公允价值

于2011年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为54,882,086.70元,无属于第二层级和第三层级的余额。

(iii)公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。

(iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

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8.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布

8.3 期末按行业分类的权益投资组合

本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

8.5 报告期内权益投资组合的重大变动

8.5.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

本基金本报告期未买入权益投资。

8.5.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

本基金本报告期未卖出权益投资。

8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

本基金本报告期无权益投资。

8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位:人民币元

■

8.11 投资组合报告附注

8.11.1 基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。

8.11.2 本报告期内本基金的前十名股票投资没有超出基金合同规定的股票备选库。

8.11.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

■

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位:份

■

注:总申购份额含红利再投资和转换入份额 总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

■

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

11.4 基金投资策略的改变

■

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

■

注:基金管理人选择交易单元的标准和程序如下:

(1)选择标准: 资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于5亿元人民币 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定 经营行为规范,最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚 内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求 具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务 研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告 适当的地域分散化。

(2)选择程序:(a)服务评价 (b)拟定备选交易单元 (c)签约。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

■

华宝兴业基金管理有限公司

2012年3月29日

基金名称 华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金
基金简称 成熟市场动量优选
基金主代码 241002
交易代码 241002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年3月15日
基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 94,928,384.27份
基金合同存续期 不定期
投资目标 本基金通过投资于发达市场交易型开放式基金(ETF)等金融工具,在国际范围内分散投资风险,追求基金资产长期增值。
投资策略 本基金的投资策略主要分为资产配置策略和单个金融产品选择策略两个部分,其中,将基金资产在全球成熟金融市场的股票类资产和债券类资产之间进行配置将是本基金获取超额收益的主要来源。
业绩比较基准 50%MSCI全球指数(此处指全收益指数)+50%花旗全球政府债券指数。
风险收益特征 本基金的风险收益特征类似于全球平衡型基金,属于中等预期风险和收益的证券投资品种,其预期风险和收益水平低于全球股票型基金,高于债券基金和货币市场基金。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华宝兴业基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 刘月华 唐州徽
联系电话 021-38505888 010-66594855
电子邮箱 xxpl@fsfund.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 400-700-5588、021-38924558 95566
传真 021-38505777 010-66594942
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名称 英文 LyxorAssetManagementS.A. BankofChina(HongKong)
中文 领先资产管理公司 中国银行(香港)有限公司
注册地址 17coursValmy,ToursSocieteGenerale,92800Puteaux,France 香港花园道1号中银大厦
办公地址 17coursValmy,ToursSocieteGenerale,92800Puteaux,France 香港花园道1号中银大厦
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.fsfund.com
基金年度报告备置地点 本基金年报置备地点包括基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。
3.1.1期间数据和指标 2011年3月15日(基金合同生效日)-2011年12月31日
本期已实现收益 -12,137,413.53
本期利润 -13,196,375.28
加权平均基金份额本期利润 -0.0695
本期加权平均净值利润率 -7.17%
本期基金份额净值增长率 -10.90%
3.1.2期末数据和指标 2011年末
期末可供分配利润 -10,534,502.50
期末可供分配基金份额利润 -0.1110
期末基金资产净值 84,615,174.66
期末基金份额净值 0.891
3.1.3累计期末指标 2011年末
基金份额累计净值增长率 -10.90%
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 1.95% 0.64% 2.94% 0.95% -0.99% -0.31%
过去六个月 -9.45% 0.88% -6.35% 0.96% -3.10% -0.08%
自基金合同生效日起至今 -10.90% 0.72% -4.87% 0.82% -6.03% -0.10%
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
尤柏年 本基金基金经理、华宝油气基金经理 2011年3月15日 - 8年 博士,曾在澳大利亚BConnect公司Apex投资咨询团队从事投资、金融工程模型开发、资产配置、行业研究等工作。2007年6月加入本公司任金融工程部高级数量分析师,2008年8月起任海外投资部高级分析师,2009年3月至2011年3月任华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金基金经理助理兼任高级分析师,2011年3月至今任华宝兴业成熟市场QDII基金经理,2011年9月兼任华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金经理。
资产 本期末2011年12月31日
资产:
银行存款 27,076,137.68
结算备付金 77,272.73
存出保证金 -
交易性金融资产 54,882,086.70
其中:股票投资 -
基金投资 54,882,086.70
债券投资 -
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 5,000,000.00
应收证券清算款 413,342.31
应收利息 4,507.79
应收股利 40,115.56
应收申购款 792.40
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 87,494,255.17
负债和所有者权益 本期末2011年12月31日
负债:
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 1,686,498.89
应付赎回款 757,672.08
应付管理人报酬 110,522.80
应付托管费 22,104.60
应付销售服务费 -
应付交易费用 -
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 302,282.14
负债合计 2,879,080.51
所有者权益:
实收基金 94,928,384.27
未分配利润 -10,313,209.61
所有者权益合计 84,615,174.66
负债和所有者权益总计 87,494,255.17
项目 本期2011年3月15日(基金合同生效日)至2011年12月31日
一、收入 -9,976,738.32
1.利息收入 2,029,308.50
其中:存款利息收入 288,907.79
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 1,740,400.71
其他利息收入 -
2.投资收益(损失以“-”填列) -10,569,081.37
其中:股票投资收益 -
基金投资收益 -11,478,299.89
债券投资收益 -
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 909,218.52
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -1,058,961.75
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -847,852.06
5.其他收入(损失以“-”号填列) 469,848.36
减:二、费用 3,219,636.96
1.管理人报酬 2,179,247.78
2.托管费 435,849.69
3.销售服务费 -
4.交易费用 230,989.24
5.利息支出 -
其中:卖出回购金融资产支出 -
6.其他费用 373,550.25
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -13,196,375.28
减:所得税费用 -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -13,196,375.28
项目 本期2011年3月15日(基金合同生效日)至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 564,846,643.58 - 564,846,643.58
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) - -13,196,375.28 -13,196,375.28
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -469,918,259.31 2,883,165.67 -467,035,093.64
其中:1.基金申购款 2,910,359.87 -97,888.25 2,812,471.62
2.基金赎回款 -472,828,619.18 2,981,053.92 -469,847,565.26
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 94,928,384.27 -10,313,209.61 84,615,174.66
关联方名称 与本基金的关系
华宝兴业基金管理有限公司(“华宝兴业”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
中国银行(香港)有限公司(“中银香港”) 境外资产托管人
华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东
领先资产管理有限公司(LyxorAssetManagementS.A.) 基金管理人的股东、境外投资顾问
宝钢集团有限公司(“宝钢集团”) 基金管理人的最终控制方
项目 本期2011年3月15日(基金合同生效日)至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 2,179,247.78
其中:支付销售机构的客户维护费 870,961.03
项目 本期2011年3月15日(基金合同生效日)至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 435,849.69
项目 本期2011年3月15日(基金合同生效日)至2011年12月31日
基金合同生效日(2011年3月15日)持有的基金份额 -
期初持有的基金份额 -
期间申购/买入总份额 167,877.09
期间因拆分变动份额 -
减:期间赎回/卖出总份额 -
期末持有的基金份额 167,877.09
期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.18%
关联方名称 本期2011年3月15日(基金合同生效日)至2011年12月31日
期末余额 当期利息收入
中国银行 7,527,759.87 257,446.52
中国银行(香港) 19,548,377.81 -
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:普通股 - -
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 54,882,086.70 62.73
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中:远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 5,000,000.00 5.71
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 27,153,410.41 31.03
8 其他各项资产 458,758.06 0.52
9 合计 87,494,255.17 100.00
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 ISHARESBARCLAYSTIPSBOND ETF基金 开放式 BlackRockFundAdvisors 8,455,398.24 9.99
2 SPDRS&P500ETFTRUST ETF基金 开放式 SSGAFundsManagementInc 6,326,103.60 7.48
3 POWERSHARESQQQNASDAQ100 ETF基金 开放式 InvescoPowerSharesCapitalManagement 5,909,891.35 6.98
4 VANGUARDLONG-TERMCorporateBONDETF ETF基金 开放式 VanguardGroupInc 5,204,102.34 6.15
5 SPDRBarclaysCapitalTIPSETF ETF基金 开放式 SSGAFundsManagementInc 4,021,360.40 4.75
6 SchwabU.S.TIPsETF ETF基金 开放式 CharlesSchwabInvestmentManagement 3,504,560.58 4.14
7 SPDRS&POIL&GASEXP&PR ETF基金 开放式 SSGAFundsManagementInc 3,319,944.21 3.92
8 MARKETVECTORSGOLDMINERS ETF基金 开放式 VanEckAssociatesCorp 3,240,552.87 3.83
9 CONSUMERDISCRETIONARYSELT ETF基金 开放式 SSGAFundsManagementInc 2,458,611.18 2.91
10 ISHARESS&PNATECH-SOFTIF ETF基金 开放式 BlackRockFundAdvisors 2,216,530.60 2.62
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 413,342.31
3 应收股利 40,115.56
4 应收利息 4,507.79
5 应收申购款 792.40
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 458,758.06
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2,107 45,053.81 4,236,125.11 4.46% 90,692,259.16 95.54%
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 484,329.95 0.5102%
基金合同生效日(2011年3月15日)基金份额总额 564,846,643.58
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 2,910,359.87
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 472,828,619.18
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 94,928,384.27
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
1、基金管理人于2011年4月9日发布公告,聘任谢文杰先生为公司副总经理,其任职资格已经过中国证监会审核批准。2、本报告期内,根据证监会《关于核准中国银行股份有限公司李爱华基金行业高级管理人员任职资格的批复》,李爱华先生担任本基金托管人——中国银行托管及投资者服务部总经理。因工作调动,董杰先生不再担任中国银行托管及投资者服务部总经理,刘慧军女士不再担任中国银行托管及投资者服务部副总经理。上述人事变动已按相关规定备案、公告。
报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。
本基金的投资策略在报告期内未发生变更。
基金管理人为本基金聘任的会计师事务所在本报告期的审计报酬为60,000.00元人民币。目前该会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为:本基金合同生效之日(2011年3月15日)起至本报告期末。
本报告期内管理人和托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
广发证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
中信金通 - - - - - -
GoldmanSachsAsiaLLC - - - 21,508.01 11.58% -
长江证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
DaiwaSecuritiesSMBCSingaporeLtd - - - 56,054.10 30.18% -
NomuraInternational(HK)Ltd - - - 36,441.25 19.62% -
申银万国 - - - - - -
DEUBKLDN - - - 61.38 0.03% -
J.P.MorganSecurities(AsiaPacific)Limited - - - 71,686.97 38.59% -
中信建投 - - - - - -
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 成交金额 占当期基金成交总额的比例
广发证券 - - 113,000,000.00 2.21% - - - -
兴业证券 - - 5,000,000.00 0.10% - - - -
中信金通 - - 103,400,000.00 2.02% - - - -
GoldmanSachsAsiaLLC - - - - - - 38,294,100.52 7.38%
长江证券 - - 15,000,000.00 0.29% - - - -
国信证券 - - 3,883,900,000.00 75.99% - - - -
齐鲁证券 - - 927,500,000.00 18.15% - - - -
太平洋证券 - - 13,000,000.00 0.25% - - - -
DaiwaSecuritiesSMBCSingaporeLtd - - - - - - 209,967,854.92 40.47%
NomuraInternational(HK)Ltd - - - - - - 136,790,174.53 26.37%
申银万国 - - 2,000,000.00 0.04% - - - -
DEUBKLDN - - - - - - 122,749.80 0.02%
J.P.MorganSecurities(AsiaPacific)Limited - - - - - - 133,631,517.09 25.76%
中信建投 - - 48,000,000.00 0.94% - - - -