国联安主题驱动混合型证券投资基金

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年三月二十九日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 3 月 28 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

§2 基金简介......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......7

2.4 信息披露方式......7

2.5 其他相关资料......7

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......8

3.1 主要会计数据和财务指标......8

3.2 基金净值表现......8

3.3 过去三年基金的利润分配情况......10

§4 管理人报告......10

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......14

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15

§5 托管人报告......15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15

§6 审计报告......15

6.1 审计意见......16

6.2 形成审计意见的基础......16

6.3 其他信息......16

6.4 管理层和治理层对财务报表的责任......16

6.5 注册会计师对财务报表审计的责任......16

§7 年度财务报表......18

7.1 资产负债表......18

7.2 利润表......19

7.3 净资产变动表......20

7.4 报表附注......22

§8 投资组合报告......51

8.1 期末基金资产组合情况......51

8.2 期末按行业分类的股票投资组合......52

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......53

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......54


8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......57

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......57

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......57

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......58

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......58

8.10 本基金投资股指期货的投资政策......58

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......58

8.12 投资组合报告附注......58

§9 基金份额持有人信息......59

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......59

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......59

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......60

§10 开放式基金份额变动...... 60
§11 重大事件揭示......60

11.1 基金份额持有人大会决议...... 60

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......60

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 60

11.4 基金投资策略的改变......60

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......60

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 61

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......61

11.8 其他重大事件......63

§12 影响投资者决策的其他重要信息......64
§13 备查文件目录......65

13.1 备查文件目录......65

13.2 存放地点......65

13.3 查阅方式......65

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 国联安主题驱动混合型证券投资基金

基金简称 国联安主题驱动混合

基金主代码 257050

交易代码 257050

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009 年 8 月 26 日

基金管理人 国联安基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 23,290,781.40 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 把握中国经济结构转型带来的投资机会，谋求基金资产长期稳定增值。

1. 资产配置策略

根据宏观经济发展趋势、金融市场的利率变动和市场情绪，综合运用定性
和定量的方法，对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及相对投资价
值进行评估，确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的分配
比例。在有效控制投资风险的前提下，形成大类资产的配置方案。

若出现重大突发事件、投资者情绪急剧变化、海外市场异常变动等因素导
致投资决议形成的市场环境发生改变，基金经理可以提出大类资产配置的
投资策略

调整建议，投资决策委员会召开会议，讨论基金经理的建议并确定大类资
产的调整比例，由基金经理执行。

2. 股票投资策略

本基金股票投资运用主题驱动投资策略。通过“自上而下” 的分析方法，
前瞻性地挖掘中国经济结构转型过程中涌现的投资主题，结合价值投资理
念，精选投资主题下的个股，获取超额收益率。

投资主题是影响经济发展或企业盈利前景的趋势性因素。投资主题是动态


的，一般分为四个阶段：主题雏形阶段、主题形成阶段、主题繁荣阶段、
主题衰退阶段。

在主题的雏形阶段，对主题的关注度较低，市场反映往往不足；主题繁荣
阶段，主题引起广泛关注，市场反映往往过度。这种反应不足和反应过度
就带来股票定价的偏差，即主题雏形阶段，股票往往被低估，而到主题繁
荣阶段，股票往往被高估。通过对主题进程的把握，利用这种定价偏差，
精选主题下的相关个股，在主题雏形阶段买入，在主题繁荣阶段卖出，形
成完整的主题驱动投资策略。

3.债券投资策略

在债券投资方面，本基金可投资于国债、央行票据、金融债、企业债和可
转换债券等债券品种。本基金采用久期控制下的债券积极投资策略，满足
基金流动性要求的前提下实现获得与风险相匹配的投资收益。主要的债券
投资策略有：

(1)久期控制策略

(2)类属策略

(3)收益率曲线配置策略

4.权证投资策略

本基金将在严格控制风险的前提下，进行权证的投资。

(1)综合分析权证的包括执行价格、标的股票波动率、剩余期限等因素在内
的定价因素，根据 BS 模型和溢价率对权证的合理价值做出判断，对价值
被低估的权证进行投资。

(2)基于对权证标的股票未来走势的预期，充分利用权证的杠杆比率高的特
点，对权证进行单边投资；

(3)基于权证价值对标的价格、波动率的敏感性以及价格未来走势等因素的
判断，将权证、标的股票等金融工具合理配置进行结构性组合投资，或利
用权证进行风险对冲。

业绩比较基准 沪深 300 指数×80％＋上证国债指数×20％

本基金是混合型基金，在证券投资基金中属于较高风险品种，其预期收益
风险收益特征

水平和风险低于股票型基金，高于债券型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国联安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 李华 王小飞

信 息 披 露 联系电话 021-38992888 021-60637103

负责人 customer.service@cpicfunds.co

电子邮箱 wangxiaofei.zh@ccb.com

m

客户服务电话 021-38784766/4007000365 021-60637228

传真 021-50151582 021-60635778

中国（上海）自由贸易试验区

注册地址 北京市西城区金融大街25号

陆家嘴环路1318号9楼

中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区闹市口大街1号

办公地址

陆家嘴环路1318号9楼 院1号楼

邮政编码 200121 100033

法定代表人 于业明 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联

www.cpicfunds.com

网网址

基金年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

安永华明会计师事务所（特殊普 上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金
会计师事务所

通合伙） 融中心 50 楼

中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路
注册登记机构 国联安基金管理有限公司

1318 号 9 楼


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2023 年 2022 年 2021 年

本期已实现收益 -15,899,237.38 -13,542,817.49 58,202,852.92

本期利润 -10,191,355.27 -36,432,994.20 13,545,458.33

加权平均基金份额本期利润 -0.2014 -0.5449 0.1888

本期加权平均净值利润率 -8.67% -21.76% 6.86%

本期基金份额净值增长率 -10.85% -20.45% 8.26%

3.1.2 期末数据和指标 2023 年末 2022 年末 2021 年末

期末可供分配利润 22,461,571.28 81,834,720.63 101,962,719.97

期末可供分配基金份额利润 0.9644 1.2989 1.6248

期末基金资产净值 47,735,393.26 144,836,296.67 181,336,273.41

期末基金份额净值 2.0495 2.2989 2.8897

3.1.3 累计期末指标 2023 年末 2022 年末 2021 年末

基金份额累计净值增长率 126.44% 154.00% 219.28%

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含
停牌股票按公允价值调整的影响；

3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④
长率① 准收益率③

② 准差④


过去三个月 -8.46% 0.74% -5.47% 0.63% -2.99% 0.11%

过去六个月 -12.58% 0.75% -8.30% 0.68% -4.28% 0.07%

过去一年 -10.85% 0.78% -8.40% 0.68% -2.45% 0.10%

过去三年 -23.21% 1.06% -26.23% 0.89% 3.02% 0.17%

过去五年 103.29% 1.21% 17.08% 0.97% 86.21% 0.24%

自基金合同生 126.44% 1.56% 27.22% 1.12% 99.22% 0.44%
效起至今

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国联安主题驱动混合型证券投资基金

自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2009 年 8 月 26 日至 2023 年 12 月 31 日)

注：1、本基金业绩比较基准为沪深 300 指数×80%＋上证国债指数×20%；

2、本基金基金合同于 2009 年 8 月 26 日生效。本基金建仓期自基金合同生效之日起 6 个月，建
仓期结束时各项资产配置符合合同约定；

3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国联安主题驱动混合型证券投资基金

过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

每10份基金 现金形式发放总 再投资形式发放总 年度利润分配合

年度 备注
份额分红数 额 额 计

2023 - - - - -

2022 - - - - -

2021 - - - - -

合计 - - - - -

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司，其中方股东为太平
洋资产管理有限责任公司，是国内领先的“A+H”股上市综合性保险集团中国太平洋保险（集团）股
份有限公司控股的资产管理公司；外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合性金融集团之一。国
联安基金管理有限公司拥有国际化的基金管理团队，借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验，结
合本地投资研究与客户服务的成功实践，秉持“稳健、专业、卓越、信赖”的经营理念，力争成为中
国基金业最佳基金管理公司之一。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理（助

证券从业

姓名 职务 理）期限 说明

年限

任职日期 离任日期

本基金基金经 刘佃贵先生，硕士研究生。曾任
理、兼任国联 航天科工集团第六研究院助理工
安安泰灵活配 程师，兴业证券股份有限公司研
置混合型证券 究员。2014 年 7 月加入国联安基
投资基金基金 金管理有限公司，历任研究员、
经理、国联安 基金经理。2021 年 6 月至 2022 年
鑫发混合型证 11 月担任国联安添鑫灵活配置混
券投资基金基 2021-08-3 12 年（自 合型证券投资基金的基金经理；
刘佃贵 金经理、国联 0 - 2011 年起） 2021 年 8 月起兼任国联安主题驱
安鑫稳 3 个月 动混合型证券投资基金的基金经
持有期混合型 理；2023 年 1 月起兼任国联安鑫
证券投资基金 发混合型证券投资基金、国联安
基金经理、国 安泰灵活配置混合型证券投资基
联安鑫元 1 个 金、国联安鑫稳 3 个月持有期混
月持有期混合 合型证券投资基金和国联安鑫元
型证券投资基 1 个月持有期混合型证券投资基
金基金经理。 金的基金经理。

注：1、基金经理的任职日期和离职日期以公司对外公告为准；

2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安主题驱动混
合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的
原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运
作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

本基金管理人建立了健全的投资授权制度，分别明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。本基金管理人建立了统一的研究平台，不同投资组合可共享研究资源。本基金管理人建立了严格的投资组合投资信息的管理及保密制度，通过投资交易管理系统的权限设置确保不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息均做到相互隔离。本基金管理人建立集中交易室实行集中交易制度，投资交易指令统一通过交易室下达，严格遵守公平交易原则，启用交易系统中的公平交易模块，按照时间优先、价格优先、比例分配的原则执行指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理根据投资需要独立申报价格和数量，交易室根据事前申报的满足价格条件的数量进行比例分配；对于银行间交易、固定收益平台、交易所大宗交易等非集中竞价交易，以投资组合的名义向银行间市场或交易对手询价、成交确认，确保上述非集中竞价交易与投资组合一一对应，并保证各投资组合获得公平的交易机会。风险管理部对银行间、固定收益平台和大宗平台的交易进行交易价格的核对。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先、价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。

本基金管理人每季度和每年度对所有投资组合进行同向交易价差分析、反向及异常交易分析。本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。本基金管理人对不同投资组合同日反向交易进行严格的控制，对不同投资组合邻近交易日的反向交易从交易量、交易价格、交易金额等方面进行分析，未发现异常交易。

本基金管理人对本报告期内不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）的不同投资组合同向交易的

交易价差进行了分析，执行了 95%置信区间、假设溢价率为 0 的 T 分布检验，同时进一步对不同投
资组合同向交易的交易占优比情况以及潜在的价差金额对投资组合的贡献进行分析，未发现明显异常。

公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金首要投资目标为基金资产的长期稳健增值，次要目标为降低基金资产波动，因此资产配置策略上以股票资产为主，但会根据宏观经济发展趋势、金融市场估值水平等，适当调整股票仓位。同时股票资产配置行业分布相对均衡，股票投资策略在分散配置的基础上，根据行业及公司盈利前景的趋势变化以及估值水平，优选主题方向及精选个股进行适当偏离，以期获得超额收益。

回顾 2023 年宏观经济走向，总体呈现底部波动状态。一季度经济出现修复性回暖，二季度开始
制造业 PMI、CPI 等宏观指标逐渐走弱，在相关宏观政策、行业政策刺激下，三季度出行等板块保持回暖，宏观经济指标也出现好转，但是四季度之后各项指标显示经济活力又出现了下行。

在货币相对宽松但经济恢复的基础尚不牢固的背景下，资本市场也出现了明显分化。以高股息资产为代表的低估值资产、以 AI 为代表的新兴科技板块出现阶段性机会，而产能供需结构发生变化的新能源板块，与宏观经济相关性强的顺周期、房地产、食品饮料等板块则出现了明显的调整。本产品 2023 年权益部分超额收益主要来自于上半年的低估值高股息资产投资机会，而在下半年，高估了经济复苏力度，在顺周期等板块的配置出现一定回撤。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金的份额净值增长率为-10.85%，同期业绩比较基准收益率为-8.40%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2024 年，我国宏观政策上有望加强逆周期和跨周期调节，继续实施积极的财政政策和稳健
的货币政策。总体流动性将保持合理充裕，财政方面三大工程将减轻房地产行业对经济的拖累，行业政策方面也将坚持先立后破，多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策。整体政策面上有利于经济的回暖，但是经济恢复相对政策会有一定滞后性，对经济的回暖需要保持耐心。


2024 年本基金权益部分将保持分散而稳健的配置思路。当下市场从估值角度来看，不仅仅低估
值高股息资产的股息率具备相当的吸引力，同时成长板块估值也已经大幅下降，为精挑成长个股提供了较好的机会。本基金在低估值高股息资产的底仓配置基础上，一方面将紧密跟踪宏观经济变化，等待顺周期板块投资机会，另一方面，将在成长板块精选个股，自下而上寻找具有估值性价比的成长机会。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，基金管理人在内部监察工作中本着一切合法合规运作的指导思想、以保障基金份额持有人利益为宗旨，由独立于各业务部门的内部监察人员对公司的经营管理、基金的投资运作及员工的行为规范等方面进行定期和不定期检查，发现问题及时督促有关部门进行整改，并定期制作报告上报公司管理层。具体来说，报告期内基金管理人的内部监察工作重点集中于以下几个方面：
（1）报告期内，公司密切关注监管部门所颁布的各项最新的法律法规，及时进行法律法规及监管政策的通报和解读。此外，公司还通过组织各项专题合规培训，使投研、市场、中后台的各条线人员加深对法律法规及公司制度的理解，加强员工的合规意识。

（2）报告期内，公司在监管机构的指导下，持续推动合规经营和风险防范，多次通过邮件和培训等多种形式对公司员工加强教育、引导和监督，并加大了各项稽核力度。

（3）通过组织各部门认真贯彻落实法规政策、定期自查、监察部门的定期/不定期的抽查，对公司业务的各个方面进行监督检查，包括基金投资、运作、销售等领域，以实现公司的合法合规经营，维护基金份额持有人、公司股东和公司的合法权益。

（4）加强与托管人的日常联系。公司与托管人的基金日常监督部门加强联系，确定了日常监督的工作方式、业务合作等，并完善日常监督方面的沟通与联系。

基金管理人将继续致力于维护一个有效率、效果的内部控制体系，以风险防范为核心，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司成立估值委员会，对估值业务总体负责。估值委员会由公司营运总监/副总监（主席/副主席）、运营部、权益投资部、现金管理部、固定收益部、专户投资部、交易部、量化投资部、研究部、监察稽核部和风险管理部部门负责人组成，并根据业务分工履行相应的职责，所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验，参与估值流程各方不存在重大利益冲突。基金经理不直接参与估值决策，估值决策由估值委员会成员 1/2 以上多数票通过，估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值政策，公司和基金托管银行有充分沟通，积极商讨达成一致意见；对于估值结果，公司和基金托管银行有
详细的核对流程，达成一致意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和流程的适当性与合理性。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据法律法规的规定和本基金基金合同的约定，以及本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

安永华明（2024）审字第 70076852_B15 号
国联安主题驱动混合型证券投资基金全体基金份额持有人：

6.1 审计意见

我们审计了国联安主题驱动混合型证券投资基金的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负
债表，2023 年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的国联安主题驱动混合型证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会
计准则的规定编制，公允反映了国联安主题驱动混合型证券投资基金 2023 年 12 月 31 日的财务状况
以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况。
6.2 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于国联安主题驱动混合型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3 其他信息

国联安主题驱动混合型证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
6.4 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估国联安主题驱动混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督国联安主题驱动混合型证券投资基金的财务报告过程。
6.5 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对国联安主题驱动混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致国联安主题驱动混合型证券投资基金不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
石静筠 骆文慧
上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼
2024 年 3 月 27 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：国联安主题驱动混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资产 附注 本期末 上年度末

号 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 3,958,418.72 8,605,119.07

结算备付金 29,530.11 376,404.75

存出保证金 36,796.02 88,960.16

交易性金融资产 7.4.7.2 43,986,858.46 136,244,419.78

其中：股票投资 43,986,858.46 136,244,419.78

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收清算款 - 122,664.54

应收股利 - -

应收申购款 757.54 4,103.23

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.5 - -

资产总计 48,012,360.85 145,441,671.53

负债和净资产 附注 本期末 上年度末

号 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 3,683.45 10.02

应付管理人报酬 49,542.07 187,128.97

应付托管费 8,257.02 31,188.17

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -


应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 215,485.05 387,047.70

负债合计 276,967.59 605,374.86

净资产：

实收基金 7.4.7.7 23,290,781.40 63,001,576.04

其他综合收益 - -

未分配利润 7.4.7.8 24,444,611.86 81,834,720.63

净资产合计 47,735,393.26 144,836,296.67

负债和净资产总计 48,012,360.85 145,441,671.53

注：报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额净值 2.0495 元，基金份额总额 23,290,781.40 份。
7.2 利润表
会计主体：国联安主题驱动混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

附注 本期 上年度可比期间

项目 号 2023 年 1 月 1 日 2022 年 1 月 1 日

至 2023 年 12 月 31 日 至 2022 年 12 月 31 日

一、营业总收入 -8,090,812.90 -33,330,478.96

1.利息收入 42,101.89 112,770.06

其中：存款利息收入 7.4.7.9 42,101.89 112,770.06

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -13,880,077.19 -10,594,243.92

其中：股票投资收益 7.4.7.10 -16,251,800.54 -13,423,613.27

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.11 - 37,791.83

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.12 - -

股利收益 7.4.7.13 2,371,723.35 2,791,577.52

以摊余成本计量的金融资产

终止确认产生的收益（若有） - -

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.14 5,707,882.11 -22,890,176.71
填列）


4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.15 39,280.29 41,171.61

减：二、营业总支出 2,100,542.37 3,102,515.24

1．管理人报酬 1,686,273.32 2,512,111.76

其中：暂估管理人报酬（若有） - -

2．托管费 281,045.53 418,685.27

3．销售服务费 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6. 信用减值损失 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 7.4.7.16 133,223.52 171,718.21

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -10,191,355.27 -36,432,994.20
列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -10,191,355.27 -36,432,994.20

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 -10,191,355.27 -36,432,994.20

7.3 净资产变动表
会计主体：国联安主题驱动混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计
收益

一、上期期末净资 63,001,576.04 - 81,834,720.63 144,836,296.6
产 7

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净资 63,001,576.04 - 81,834,720.63 144,836,296.6
产 7

三、本期增减变动 -97,100,903.4
额（减少以“-”号 -39,710,794.64 - -57,390,108.77 1
填列）

（一）、综合收益 - - -10,191,355.27 -10,191,355.2
总额 7

（二）、本期基金

份额交易产生的 -86,909,548.1
净资产变动数（净 -39,710,794.64 - -47,198,753.50 4
资产减少以“-”号
填列）

其中：1.基金申购 18,733,435.31 - 25,869,043.59 44,602,478.90
款

2.基金赎回 -58,444,229.95 - -73,067,797.09 -131,512,027.
款 04

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资产
减少以“-”号填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净资 23,290,781.40 - 24,444,611.86 47,735,393.26
产

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计
收益

一、上期期末净资 62,752,723.88 - 118,583,549.53 181,336,273.4
产 1

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净资 62,752,723.88 - 118,583,549.53 181,336,273.4
产 1

三、本期增减变动 -36,499,976.7
额（减少以“-”号 248,852.16 - -36,748,828.90 4
填列）

（一）、综合收益 - - -36,432,994.20 -36,432,994.2
总额 0

（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数（净 248,852.16 - -315,834.70 -66,982.54
资产减少以“-”号
填列）

其中：1.基金申购 15,194,135.64 - 22,639,337.78 37,833,473.42
款

2.基金赎回 -14,945,283.48 - -22,955,172.48 -37,900,455.9
款 6

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资产
减少以“-”号填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净资 63,001,576.04 - 81,834,720.63 144,836,296.6
产 7

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：王琤，主管会计工作负责人：叶培智，会计机构负责人：仲晓峰
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

国联安主题驱动混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）（原“国联安主题驱动股票型证券投资基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2009]542 号《关于核准国联安主题驱动股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人国联安基金管理有限公
司向社会公开发行募集，基金合同于 2009 年 8 月 26 日生效，首次设立募集规模为 843,660,229.43
份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为国联安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，国联安主题驱动
股票型证券投资基于 2015 年 8 月 8 日公告后更名为国联安主题驱动混合型证券投资基金。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。在有关金融衍生产品推出后，本基金还可依据法律法规的规定履行适当程序后，运用金融衍生产品进行投资风险管理。

本基金股票投资占基金资产的比例范围为 60%～95%，债券、现金、货币市场工具、权证、资
产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40%，其中权证投资占基金资产净值的比例范围为 0～3%，现金或者到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。当法律法规的相关规
定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。

本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数×80%＋上证国债指数×20%。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报
规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报
告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 12 月 31 日的财务
状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

(1)金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；

(2)金融负债分类


本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；
划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益；

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；
本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；


当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用
最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；

(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；

(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得（/ 损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；

债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；
处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(3)股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账；

(4)处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(5)买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；

(6)公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(7)其他收入在本基金履行了基金合同中的履约义务，即在客户取得服务控制权时确认收入。？7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

(1)本基金的每份基金份额享有同等分配权；

(2)收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。

(3)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配 12 次，每次基金收益分配比例
不低于该次可供分配利润的 15%；


(4)若基金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配；

(5)本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。

(6)基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(7)基金红利发放日距离收益分配基准日（即该次可供分配利润计算截至日）的时间不得超过 15
个工作日。

(8)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项

(1)印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半
征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证
券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。


(2)增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等
增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，
按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税
行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。

(3)城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及
相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

(4)企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用
基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；


根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，
对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(5)个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人
所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期
限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转让市
场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 3,958,418.72 8,605,119.07

等于：本金 3,957,984.69 8,603,742.57

加：应计利息 434.03 1,376.50


定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

其中：存款期限 1 个月以内 - -

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

合计 3,958,418.72 8,605,119.07

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 50,848,287.69 - 43,986,858.46 -6,861,429.23

贵金属投资-金交所黄 -

- - -
金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 50,848,287.69 - 43,986,858.46 -6,861,429.23

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动


股票 148,813,731.12 - 136,244,419.78 -12,569,311.34

贵金属投资-金交所黄 -

- - -
金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 148,813,731.12 - 136,244,419.78 -12,569,311.34

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

本报告期末及上年度末，本基金均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本报告期末及上年度末，本基金均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本报告期末及上年度末，本基金均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 其他资产

本报告期末及上年度末，本基金均无其他资产。
7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 0.35 0.02

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 85,484.70 217,047.68


其中：交易所市场 85,484.70 217,047.68

银行间市场 - -

应付利息 - -

预提审计费 50,000.00 50,000.00

预提信息披露费 80,000.00 120,000.00

合计 215,485.05 387,047.70

7.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 63,001,576.04 63,001,576.04

本期申购 18,733,435.31 18,733,435.31

本期赎回（以“-”号填列） -58,444,229.95 -58,444,229.95

本期末 23,290,781.40 23,290,781.40

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 88,433,667.32 -6,598,946.69 81,834,720.63

本期期初 88,433,667.32 -6,598,946.69 81,834,720.63

本期利润 -15,899,237.38 5,707,882.11 -10,191,355.27

本期基金份额交易产生的

-50,072,858.66 2,874,105.16 -47,198,753.50

变动数

其中：基金申购款 25,650,212.58 218,831.01 25,869,043.59

基金赎回款 -75,723,071.24 2,655,274.15 -73,067,797.09

本期已分配利润 - - -

本期末 22,461,571.28 1,983,040.58 24,444,611.86

7.4.7.9 存款利息收入


单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12

31 日 月 31 日

活期存款利息收入 37,593.27 105,961.18

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 3,574.13 5,599.10

其他 934.49 1,209.78

合计 42,101.89 112,770.06

注：此处其他列示的是保证金利息收入。
7.4.7.10 股票投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 122022 年 1 月 1 日至 2022 年 12
月 31 日 月 31 日

卖出股票成交总额 381,833,206.41 458,933,992.72

减：卖出股票成本总额 397,074,631.30 470,926,444.20

减：交易费用 1,010,375.65 1,431,161.79

买卖股票差价收入 -16,251,800.54 -13,423,613.27

7.4.7.11 债券投资收益
7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12 2022年1月1日至2022年12
月31日 月31日

债券投资收益——利息收入 - 76,945.43

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 - -39,153.60
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入 - -


合计 - 37,791.83

7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12月
31日 31日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 - 9,157,845.50
额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 - 8,919,153.60
本总额

减：应计利息总额 - 277,845.50

减：交易费用 - -

买卖债券差价收入 - -39,153.60

7.4.7.11.3 债券投资收益——赎回差价收入

本报告期内及上年度可比期间，本基金均无债券投资收益赎回差价收入。
7.4.7.11.4 债券投资收益——申购差价收入

本报告期内及上年度可比期间，本基金均无债券投资收益申购差价收入。
7.4.7.12 衍生工具收益

本报告期内及上年度可比期间，本基金均无衍生工具投资收益。
7.4.7.13 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目

2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31日

股票投资产生的股利收益 2,371,723.35 2,791,577.52

其中：证券出借权益补偿收入 - -

基金投资产生的股利收益 - -

合计 2,371,723.35 2,791,577.52

7.4.7.14 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期 上年度可比期间


2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31日

1.交易性金融资产 5,707,882.11 -22,890,176.71

——股票投资 5,707,882.11 -22,909,046.31

——债券投资 - 18,869.60

——资产支持证券投资 - -

——基金投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值变

动产生的预估增值税 - -

合计 5,707,882.11 -22,890,176.71

7.4.7.15 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目

2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31日

基金赎回费收入 39,156.20 38,168.84

转换费收入 124.09 3,002.77

合计 39,280.29 41,171.61

7.4.7.16 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12月31日

31日

审计费用 50,000.00 50,000.00

信息披露费 80,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -


银行汇划费用 3,223.52 1,718.21

合计 133,223.52 171,718.21

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

国联安基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构

中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人、基金销售机构

太平洋资产管理有限责任公司(“太平洋资管”) 基金管理人的股东

安联集团 基金管理人的股东

中国太平洋人寿保险股份有限公司（“太保人寿”） 基金管理人的最终控制人控制的机构

中国太平洋保险（集团）股份有限公司 基金管理人的最终控制人

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

本报告期内及上年度可比期间，本基金均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易

本报告期内及上年度可比期间，本基金均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易

本报告期内及上年度可比期间，本基金均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.4 债券回购交易

本报告期内及上年度可比期间，本基金均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本报告期内及上年度可比期间，本基金均无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12 2022年1月1日至2022年12
月31日 月31日

当期发生的基金应支付的管理费 1,686,273.32 2,512,111.76

其中：应支付销售机构的客户维护费 268,116.58 388,844.82

应支付基金管理人的净管理费 1,418,156.74 2,123,266.94

注：支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.50%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。

根据《国联安基金管理有限公司关于调低旗下部分基金管理费率及托管费率并修订基金合同等
法律文件的公告》，自 2023 年 8 月 19 日起，支付基金管理人国联安基金管理有限公司的管理人报
酬按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.20%/ 当年天数。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12 2022年1月1日至2022年12
月31日 月31日

当期发生的基金应支付的托管费 281,045.53 418,685.27

注：支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。


根据《国联安基金管理有限公司关于调低旗下部分基金管理费率及托管费率并修订基金合同等
法律文件的公告》，自 2023 年 8 月 19 日起，支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产
净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.20%/ 当年天数。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本报告期内及上年度可比期间，本基金均未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

本报告期内及上年度可比期间，本基金均未与关联方进行转融通出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间，基金管理人均未投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

持有的基金

持有的基金份

关联方名称 份额占基金

持有的基金份额 持有的基金份额 额占基金总份

总份额的比

额的比例

例

太保人寿 4,800,008.60 20.61% 37,494,844.39 59.51%

7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 3,958,418.72 37,593.27 8,605,119.07 105,961.18

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计算。

本基金通过“中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任
公司的结算备付金，于 2023 年 12 月 31 日的相关余额为人民币 29,530.11 元。(2022 年 12 月 31 日：
人民币 376,404.75 元)

7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期内及上年度可比期间，本基金均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本报告期内及上年度可比期间，本基金均无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况

本报告期内本基金未实施利润分配。

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

流通

期末 期末

证券 证券 成功 受限 受 认购 期末估 数量(单

成本 估值 备注
代码 名称 认购日 期 限类 价格 值单价 位：股)

总额 总额

型

60306 麦加 2023-1 6 个月 新股 58.08 57.81 15 871.20 867.15 -

2 芯彩 0-31 锁定

60307 热威 2023-0 6 个月 新股 23.10 23.31 43 993.30 1,002. -

5 股份 9-01 锁定 33

60310 上海 2023-1 6 个月 新股 14.23 18.19 67 953.41 1,218. -

7 汽配 0-25 锁定 73

60311 浙江 2023-0 6 个月 新股 15.32 23.87 47 720.04 1,121. -

9 荣泰 7-21 锁定 89

60319 润本 2023-1 6 个月 新股 17.38 16.66 72 1,251. 1,199. -

3 股份 0-09 锁定 36 52

60327 金帝 2023-0 6 个月 新股 21.77 29.58 55 1,197. 1,626. -

0 股份 8-25 锁定 35 90

60327 天元 2023-1 6 个月 新股 9.50 18.97 84 798.00 1,593. -

3 智能 0-16 锁定 48

60327 众辰 2023-0 6 个月 新股 49.97 39.70 32 1,599. 1,270. -

5 科技 8-16 锁定 04 40

60327 恒兴 2023-0 6 个月 新股 25.73 24.88 46 1,183. 1,144. -

6 新材 9-18 锁定 58 48

60329 华勤 2023-0 6 个月 新股 80.80 77.75 40 3,232. 3,110. -

6 技术 8-01 锁定 00 00

68834 华虹 2023-0 6 个月 新股 52.00 42.06 2,478 128,85 104,22 -


7 公司 7-27 锁定 6.00 4.68

68845 光格 2023-0 6 个月 新股 53.09 36.42 45 2,389. 1,638. -

0 科技 7-17 锁定 05 90

68854 中巨 2023-0 6 个月 新股 5.18 8.09 632 3,273. 5,112. -

9 芯 8-30 锁定 76 88

68856 航材 2023-0 6 个月 新股 78.99 60.49 72 5,687. 4,355. -

3 股份 7-12 锁定 28 28

68857 信宇 2023-0 6 个月 新股 23.68 28.80 147 3,480. 4,233. -

3 人 8-09 锁定 96 60

68858 芯动 2023-0 6 个月 新股 26.74 38.67 113 3,021. 4,369. -

2 联科 6-21 锁定 62 71

68859 泰凌 2023-0 6 个月 新股 24.98 28.02 152 3,796. 4,259. -

1 微 8-18 锁定 96 04

68859 司南 2023-0 6 个月 新股 50.50 50.53 92 4,646. 4,648. -

2 导航 8-07 锁定 00 76

68860 康鹏 2023-0 6 个月 新股 8.66 11.06 255 2,208. 2,820. -

2 科技 7-13 锁定 30 30

68860 天承 2023-0 6 个月 新股 55.00 74.14 49 2,695. 3,632. -

3 科技 6-30 锁定 00 86

68861 威迈 2023-0 6 个月 新股 47.29 37.97 47 2,222. 1,784. -

2 斯 7-19 锁定 63 59

68862 精智 2023-0 6 个月 新股 46.77 87.72 60 2,806. 5,263. -

7 达 7-11 锁定 20 20

68864 逸飞 2023-0 6 个月 新股 46.80 36.07 58 2,714. 2,092. -

6 激光 7-21 锁定 40 06

68864 中邮 2023-1 6 个月 新股 15.18 21.43 113 1,715. 2,421. -

8 科技 1-06 锁定 34 59

68865 盛邦 2023-0 6 个月 新股 39.90 46.05 62 2,473. 2,855. -

1 安全 7-19 锁定 80 10

68865 康希 2023-1 6 个月 新股 10.50 15.99 168 1,764. 2,686. -

3 通信 1-10 锁定 00 32

68865 浩辰 2023-0 6 个月 新股 103.40 78.23 25 2,585. 1,955. -

7 软件 9-25 锁定 00 75

68867 碧兴 2023-0 6 个月 新股 36.12 34.30 99 3,575. 3,395. -

1 物联 8-02 锁定 88 70

68870 盛科 2023-0 6 个月 新股 42.66 48.18 66 2,815. 3,179. -

2 通信 9-06 锁定 56 88

68871 中研 2023-0 6 个月 新股 29.66 36.39 75 2,224. 2,729. -

6 股份 9-13 锁定 50 25

68871 爱科 2023-0 6 个月 新股 69.98 60.10 42 2,939. 2,524. -

9 赛博 9-20 锁定 16 20

注：根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上
市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。

根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。

基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本报告期末本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为 0 元，
因此没有作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为 0 元，
因此没有作为抵押的债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本报告期末，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金金融工具的风险主要包括：

● 信用风险

● 流动性风险


● 市场风险

本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人的风险控制的组织体系分为三个层次：第一层次为董事会及督察长；第二层次为总经理、风险控制委员会、风险管理部及监察稽核部；第三层次为公司各业务相关部门对各自部门的风险控制。

风险管理的工作目标是通过建立并运用有效的策略、流程、方法和工具，识别和度量公司经营中所承受的投资风险、运作风险、信用风险等各类风险，向公司决策和管理层提供及时充分的风险报告，确保公司能对相关风险采取有效的防范控制和妥善的管理。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金管理人建立了存入银行合格名单，通过对存款行的信用评估来控制银行存款信用风险。本基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。

于 2023 年 12 月 31 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券、同业存单
和资产支持证券合计占基金资产净值的比例为 0.00%（2022 年 12 月 31 日：0.00%）。

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金管理人在基金合同中设
计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理
人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不超过该证券的 10%。本报告期末，除完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合以外，本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的15%，本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的 30%。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，
确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。


7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而

发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券等固定收益类资产等。本

基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上

述利率风险进行管理。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023 年 12 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

31 日

资产

货币资金 3,958,418.7 - - - - - 3,958,418.7
2 2

结算备付金 29,530.11 - - - - - 29,530.11

存出保证金 36,796.02 - - - - - 36,796.02

交易性金融资 - - - - - 43,986,858. 43,986,858.
产 46 46

买入返售金融 - - - - - - -
资产

应收清算款 - - - - - - -

应收股利 - - - - - - -

应收申购款 - - - - - 757.54 757.54

其他资产 - - - - - - -

4,024,744.8 - 43,987,616. 48,012,360.
资产总计 - - -

5 00 85

负债

卖出回购金融 - - - - - - -
资产款


应付清算款 - - - - - - -

应付赎回款 - - - - - 3,683.45 3,683.45

应付管理人报 - - - - - 49,542.07 49,542.07
酬

应付托管费 - - - - - 8,257.02 8,257.02

应付销售服务 - - - - - - -
费

应交税费 - - - - - - -

其他负债 - - - - - 215,485.05 215,485.05

负债总计 - - - - - 276,967.59 276,967.59

利率敏感度缺 4,024,744.8 43,710,648. 47,735,393.
- - - -

口 5 41 26

上年度末

2022 年 12 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
31 日

资产

货币资金 8,605,119.0 - - - - - 8,605,119.0
7 7

结算备付金 376,404.75 - - - - - 376,404.75

存出保证金 88,960.16 - - - - - 88,960.16

交易性金融资 - - - - - 136,244,41 136,244,41
产 9.78 9.78

买入返售金融 - - - - - - -
资产

应收清算款 - - - - - 122,664.54 122,664.54

应收股利 - - - - - - -

应收申购款 - - - - - 4,103.23 4,103.23

其他资产 - - - - - - -

9,070,483.9 - 136,371,18 145,441,67
资产总计 - - -

8 7.55 1.53

负债

卖出回购金融 - - - - - - -
资产款

应付清算款 - - - - - - -

应付赎回款 - - - - - 10.02 10.02

应付管理人报 - - - - - 187,128.97 187,128.97
酬

应付托管费 - - - - - 31,188.17 31,188.17


应付销售服务 - - - - - - -
费

应交税费 - - - - - - -

其他负债 - - - - - 387,047.70 387,047.70

负债总计 - - - - - 605,374.86 605,374.86

利率敏感度缺 9,070,483.9 135,765,81 144,836,29
- - - -

口 8 2.69 6.67

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者

进行了分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2023 年 12 月 31 日，本基金持有的债券、同业存单和资产支持证券公允价值占基金资产净值

的比例为 0.00% (2022 年 12 月 31 日：0.00%)，市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响，因

而未进行敏感性分析(2022 年 12 月 31 日：同)。银行存款、结算备付金及存出保证金之浮动利率根

据中国人民银行的基准利率和相关机构的相关政策浮动。

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金

的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外

的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券以及银行

间同业市场交易的债券，所面临的其他价格风险由所持有的金融工具公允价值的变动情况决定。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资占基金资产的比

例范围为 60%-95%，债券、现金、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会

允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40%，其中权证投资占基金资产净值的比例范围为

0-3%，其中现金或者到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。其中，现金不包括

结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实

施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元


本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

占基金 占基金

项目

资产净 资产净

公允价值 公允价值

值比例 值比例

（%） （%）

交易性金融资产－股票投资 43,986,858.46 92.15 136,244,419.78 94.07

交易性金融资产—基金投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

合计 43,986,858.46 92.15 136,244,419.78 94.07

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

业绩比较基准上升 5% 增加 2,510,351.21 增加 7,104,387.03

业绩比较基准下降 5% 减少 2,510,351.21 减少 7,104,387.03

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

本期末 上年度末

公允价值计量结果所属的层次

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 43,802,519.93 135,819,088.14

第二层次 4,369.71 -


第三层次 179,968.82 425,331.64

合计 43,986,858.46 136,244,419.78

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 425,331.64 425,331.64

当期购买 - 197,669.06 197,669.06

当期出售 - - -
/结算

转入第三 - - -
层次

转出第三 - 495,853.71 495,853.71
层次
当期利得

或损失总 - 52,821.83 52,821.83
额

其中：计

入损益的 - 52,821.83 52,821.83
利得或损

失

计

入其他综

合收益的 - - -
利得或损
失（若有）

期末余额 - 179,968.82 179,968.82

期末仍持
有的第三

层次金融 - -17,700.24 -17,700.24
资产计入
本期损益

的未实现
利得或损
失的变动
——公允
价值变动

损益

项目 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - - -

当期购买 - 431,784.27 431,784.27

当期出售 - - -
/结算

转入第三 - - -
层次

转出第三 - - -
层次
当期利得

或损失总 - -6,452.63 -6,452.63
额

其中：计

入损益的 - -6,452.63 -6,452.63
利得或损

失

计

入其他综

合收益的 - - -
利得或损
失（若有）

期末余额 - 425,331.64 425,331.64

期末仍持
有的第三
层次金融
资产计入
本期损益

的未实现 - -6,452.63 -6,452.63
利得或损
失的变动
——公允
价值变动

损益
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

不可观察输入值

项目 本期末公允 采用的估值技术 与公允价值
价值 名称 范围/加权平均值 之间的关系

限售股票 179,968.82 平均价格亚式期权 预期波动 0.1962-2.1988 负相关

模型 率

不可观察输入值

项目 上年度末公 采用的估值技术 与公允价值
允价值 名称 范围/加权平均值 之间的关系

限售股票 425,331.64 平均价格亚式期权 预期波动 0.2127-1.6500 负相关

模型 率

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 43,986,858.46 91.62

其中：股票 43,986,858.46 91.62

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返

售金融资产 - -


银行存款和结算备付金合

7 计 3,987,948.83 8.31

8 其他各项资产 37,553.56 0.08

9 合计 48,012,360.85 100.00

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净
代码 行业类别 公允价值

值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 1,087,758.00 2.28

C 制造业 28,829,824.98 60.40

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,011,655.00 2.12

E 建筑业 1,675,800.00 3.51

F 批发和零售业 1,017,549.00 2.13

G 交通运输、仓储和邮政业 1,035,735.00 2.17

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,990.73 0.02

J 金融业 7,082,946.00 14.84

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 678,760.00 1.42

N 水利、环境和公共设施管理业 1,558,839.75 3.27

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -


合计 43,986,858.46 92.15

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本报告期末本基金未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(％)

1 000858 五 粮 液 20,400 2,862,324.00 6.00

2 600030 中信证券 130,800 2,664,396.00 5.58

3 600519 贵州茅台 1,400 2,416,400.00 5.06

4 600887 伊利股份 82,300 2,201,525.00 4.61

5 601717 郑煤机 154,100 1,949,365.00 4.08

6 300408 三环集团 63,200 1,861,240.00 3.90

7 601800 中国交建 220,500 1,675,800.00 3.51

8 002154 报 喜 鸟 293,300 1,665,944.00 3.49

9 002034 旺能环境 102,219 1,558,839.75 3.27

10 601328 交通银行 250,800 1,439,592.00 3.02

11 002304 洋河股份 12,400 1,362,760.00 2.85

12 600690 海尔智家 63,500 1,333,500.00 2.79

13 601288 农业银行 359,100 1,307,124.00 2.74

14 600309 万华化学 16,900 1,298,258.00 2.72

15 600132 重庆啤酒 18,800 1,249,260.00 2.62

16 000768 中航西飞 53,800 1,203,506.00 2.52

17 601688 华泰证券 82,100 1,145,295.00 2.40

18 600426 华鲁恒升 41,500 1,144,985.00 2.40

19 601899 紫金矿业 87,300 1,087,758.00 2.28

20 300873 海晨股份 43,500 1,035,735.00 2.17

21 300680 隆盛科技 55,300 1,034,110.00 2.17

22 002371 北方华创 4,200 1,031,982.00 2.16

23 000028 国药一致 35,100 1,017,549.00 2.13

24 600905 三峡能源 231,500 1,011,655.00 2.12

25 600765 中航重机 48,300 923,013.00 1.93

26 601012 隆基绿能 38,690 886,001.00 1.86

27 600436 片仔癀 3,500 846,965.00 1.77

28 300012 华测检测 47,800 678,760.00 1.42

29 000400 许继电气 25,800 566,568.00 1.19

30 600862 中航高科 25,200 558,180.00 1.17


31 601377 兴业证券 89,700 526,539.00 1.10

32 600398 海澜之家 66,700 494,914.00 1.04

33 002179 中航光电 12,508 487,812.00 1.02

34 002353 杰瑞股份 16,800 472,248.00 0.99

35 300114 中航电测 10,400 455,000.00 0.95

36 300442 润泽科技 13,600 345,032.00 0.72

37 688347 华虹公司 2,478 104,224.68 0.22

38 688627 精智达 60 5,263.20 0.01

39 688549 中巨芯 632 5,112.88 0.01

40 688592 司南导航 92 4,648.76 0.01

41 688582 芯动联科 113 4,369.71 0.01

42 688563 航材股份 72 4,355.28 0.01

43 688591 泰凌微 152 4,259.04 0.01

44 688573 信宇人 147 4,233.60 0.01

45 688603 天承科技 49 3,632.86 0.01

46 688671 碧兴物联 99 3,395.70 0.01

47 688702 盛科通信 66 3,179.88 0.01

48 603296 华勤技术 40 3,110.00 0.01

49 688651 盛邦安全 62 2,855.10 0.01

50 688602 康鹏科技 255 2,820.30 0.01

51 688716 中研股份 75 2,729.25 0.01

52 688653 康希通信 168 2,686.32 0.01

53 688429 时创能源 122 2,585.18 0.01

54 688719 爱科赛博 42 2,524.20 0.01

55 688648 中邮科技 113 2,421.59 0.01

56 688646 逸飞激光 58 2,092.06 0.00

57 688657 浩辰软件 25 1,955.75 0.00

58 688612 威迈斯 47 1,784.59 0.00

59 688450 光格科技 45 1,638.90 0.00

60 603270 金帝股份 55 1,626.90 0.00

61 603273 天元智能 84 1,593.48 0.00

62 603275 众辰科技 32 1,270.40 0.00

63 603107 上海汽配 67 1,218.73 0.00

64 603193 润本股份 72 1,199.52 0.00

65 603276 恒兴新材 46 1,144.48 0.00

66 603119 浙江荣泰 47 1,121.89 0.00

67 603075 热威股份 43 1,002.33 0.00

68 603062 麦加芯彩 15 867.15 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 601800 中国交建 12,293,772.62 8.49

2 002179 中航光电 10,738,639.60 7.41

3 300442 润泽科技 8,999,176.00 6.21

4 600765 中航重机 7,936,486.66 5.48

5 600754 锦江酒店 7,877,976.00 5.44

6 601398 工商银行 7,583,310.00 5.24

7 000858 五 粮 液 7,091,730.00 4.90

8 688223 晶科能源 6,840,266.57 4.72

9 601288 农业银行 6,645,943.00 4.59

10 600309 万华化学 6,327,878.00 4.37

11 600862 中航高科 5,581,977.49 3.85

12 002304 洋河股份 5,511,672.00 3.81

13 600132 重庆啤酒 5,509,512.00 3.80

14 300059 东方财富 5,496,792.83 3.80

15 601328 交通银行 4,866,499.00 3.36

16 601633 长城汽车 4,631,642.00 3.20

17 600690 海尔智家 4,611,911.00 3.18

18 600030 中信证券 4,592,844.00 3.17

19 600436 片仔癀 4,477,183.00 3.09

20 600887 伊利股份 4,354,383.00 3.01

21 688559 海目星 4,190,173.01 2.89

22 000768 中航西飞 3,869,666.00 2.67

23 300408 三环集团 3,723,235.00 2.57

24 600031 三一重工 3,545,022.00 2.45

25 600398 海澜之家 3,511,833.00 2.42

26 002154 报 喜 鸟 3,436,141.00 2.37

27 601006 大秦铁路 3,402,225.00 2.35

28 000400 许继电气 3,355,932.00 2.32

29 300114 中航电测 3,275,024.00 2.26

30 002683 广东宏大 3,257,225.00 2.25

31 002402 和而泰 3,229,938.00 2.23

32 600372 中航机载 3,200,503.16 2.21

33 601390 中国中铁 3,198,442.00 2.21

34 300775 三角防务 3,134,438.00 2.16

35 002475 立讯精密 3,095,454.00 2.14

36 000703 恒逸石化 3,094,850.00 2.14

37 002594 比亚迪 3,082,014.00 2.13

38 688122 西部超导 3,009,634.06 2.08

39 000807 云铝股份 3,005,550.00 2.08


40 000928 中钢国际 2,996,704.00 2.07

41 002013 中航机电 2,961,330.00 2.04

42 603583 捷昌驱动 2,946,406.00 2.03

43 001283 豪鹏科技 2,916,967.00 2.01

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 002179 中航光电 12,910,209.37 8.91

2 300059 东方财富 12,831,963.62 8.86

3 601800 中国交建 11,899,651.00 8.22

4 600887 伊利股份 10,709,539.00 7.39

5 000858 五 粮 液 9,894,635.84 6.83

6 300442 润泽科技 9,458,206.60 6.53

7 601398 工商银行 8,266,542.00 5.71

8 600905 三峡能源 8,234,518.00 5.69

9 300775 三角防务 8,070,261.45 5.57

10 002034 旺能环境 7,359,626.00 5.08

11 601899 紫金矿业 7,037,814.00 4.86

12 600765 中航重机 6,625,897.10 4.57

13 601288 农业银行 6,212,216.00 4.29

14 688223 晶科能源 5,945,705.09 4.11

15 002475 立讯精密 5,889,924.00 4.07

16 600862 中航高科 5,601,281.00 3.87

17 600754 锦江酒店 5,507,994.00 3.80

18 002353 杰瑞股份 5,246,078.00 3.62

19 601717 郑煤机 5,217,907.00 3.60

20 603259 药明康德 4,725,401.00 3.26

21 600309 万华化学 4,650,377.00 3.21

22 300726 宏达电子 4,552,711.00 3.14

23 605123 派克新材 4,457,496.00 3.08

24 601633 长城汽车 4,300,018.00 2.97

25 002129 TCL 中环 4,152,374.00 2.87

26 000002 万 科Ａ 3,885,976.00 2.68

27 600031 三一重工 3,815,011.00 2.63

28 300750 宁德时代 3,793,674.00 2.62

29 603035 常熟汽饰 3,789,584.00 2.62

30 601328 交通银行 3,675,396.00 2.54

31 000807 云铝股份 3,651,835.00 2.52


32 688297 中无人机 3,646,474.99 2.52

33 000928 中钢国际 3,622,479.00 2.50

34 002415 海康威视 3,573,166.00 2.47

35 002555 三七互娱 3,406,978.00 2.35

36 600436 片仔癀 3,398,018.00 2.35

37 000703 恒逸石化 3,335,208.00 2.30

38 600438 通威股份 3,322,756.00 2.29

39 002594 比亚迪 3,244,800.00 2.24

40 002001 新 和 成 3,243,141.00 2.24

41 601390 中国中铁 3,211,962.00 2.22

42 002013 中航机电 3,200,503.16 2.21

43 601006 大秦铁路 3,196,095.00 2.21

44 001979 招商蛇口 3,182,558.00 2.20

45 600398 海澜之家 3,151,355.00 2.18

46 600690 海尔智家 3,025,018.00 2.09

47 688122 西部超导 3,000,184.87 2.07

48 002683 广东宏大 2,985,219.00 2.06

49 002402 和而泰 2,974,364.53 2.05

50 300114 中航电测 2,961,600.00 2.04

51 002371 北方华创 2,949,102.00 2.04

52 603712 七一二 2,939,133.00 2.03

53 000065 北方国际 2,904,959.50 2.01

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 299,109,187.87

卖出股票的收入（成交）总额 381,833,206.41

注：不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本报告期末本基金未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本报告期末本基金未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本报告期末本基金未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本报告期末本基金未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本报告期末本基金未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本报告期末本基金未持有股指期货，没有相关投资政策。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资政策。
8.11.2 本期国债期货投资评价

本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资评价。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中信证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到天津证监局、中国证监会、深圳证券交易所、上海证券交易所、深圳证监局、西藏证监局、中国人民银行的处罚。中国交通建设股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局北京外汇管理部的处罚。交通银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到厦门证监局、中国银行间市场交易商协会、上海网信办的处罚。
本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，除上述主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 36,796.02


2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 757.54

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 37,553.56

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户)

基金份额 占总份额 占总份额
持有份额 持有份额

比例 比例

5,210 4,470.40 4,812,866.22 20.66% 18,477,915.18 79.34%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有

299,307.43 1.29%
本基金

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和 10~50

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0~10

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2009 年 8 月 26 日)基金份额总额 843,660,229.43

本报告期期初基金份额总额 63,001,576.04

本报告期基金总申购份额 18,733,435.31

减：本报告期基金总赎回份额 58,444,229.95

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 23,290,781.40

注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期内发生的转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本报告期内，基金管理人无重大人事变动。

2、本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门根据工作需要，任命牛环起、施伟为资产托管业务部副总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内未发生基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。本基金报告年度支付给安永华明会
计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为 5 万元人民币。目前该事务所已向本基金提供连续 2 年的审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

根据我行审计报告，本行不存在涉嫌犯罪被依法立案调查的情况，本行的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在涉嫌犯罪被依法采取强制措施、涉嫌严重违纪违法或者职务犯罪被纪检监察机关采取留置措施且影响其履行职责的情况 ；本行或者本行的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在受到刑事处罚，涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或者受到中国证监会行政处罚，或者受到其他有权机关重大行政处罚，或者被中国证监会采取行政监管措施和被证券交易所采取纪律处分的情况 ；本行董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌违法违规被其他有权机关采取强制措施且影响其履行职责的情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

占当期股 占当期佣

券商名称 单元 备注

成交金额 票成交总 佣金 金总量的

数量

额的比例 比例

国投证券股份 1 369,546,935.85 55.14% 345,255.12 55.43% -

有限公司

国信证券股份 1 197,559,680.61 29.48% 182,082.27 29.23% -

有限公司

东北证券股份 1 103,097,683.36 15.38% 95,538.83 15.34% -

有限公司

第一创业股份 1 - - - - -

有限公司

华泰证券股份 1 - - - - -

有限公司

注：1、专用交易单元的选择标准和程序

（1）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准

基金管理人负责选择证券经营机构，选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用，选用标准为：

A 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。

B 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

C 经营行为规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。

D 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

E 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，
并能为本基金提供全面的信息服务。

F 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供周到的咨询服务。
（2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序

基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后，与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协议，通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名：

A 提供的研究报告质量和数量；

B 研究报告被基金采纳的情况；

C 因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益；

D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失；

E 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；

F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；

G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；

H 其他可评价的量化标准。

基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名，同时亦关注并接受其他证券经营机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出基金管理人的选择名单，基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，基金管理人有权提前中止租用其交易单元。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况

报告期内本基金租用证券公司的交易单元无变更。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回 占当期权
券商名称

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总
额的比例 额的比例 额的比例

国投证券股份 - - - - - -
有限公司

国信证券股份 - - - - - -
有限公司

东北证券股份 - - - - - -
有限公司

第一创业股份 - - - - - -
有限公司

华泰证券股份 - - - - - -
有限公司
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 国联安主题驱动混合型证券投资基金 2022 年 规定网站 2023-01-20

第 4 季度报告

2 国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2022 规定报刊 2023-01-20

年第 4 季度报告提示性公告

3 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 规定报刊、规定网站 2023-02-01

参与中泰证券相关费率优惠活动的公告

4 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 规定报刊、规定网站 2023-03-24

增加新华信通为代销机构的公告

5 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 规定报刊、规定网站 2023-03-28

参加泰信财富基金相关费率优惠活动的公告

6 国联安主题驱动混合型证券投资基金 2022 年 规定网站 2023-03-31

年度报告

7 国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2022 规定报刊 2023-03-31

年年度报告提示性公告

8 国联安主题驱动混合型证券投资基金 2023 年 规定网站 2023-04-22

1 季度报告

9 国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2023 规定报刊 2023-04-22

年 1 季度报告提示性公告

10 国联安主题驱动混合型证券投资基金招募说 规定网站 2023-05-18

明书更新（2023 年第 1 号）

11 国联安主题驱动混合型证券投资基金基金产 规定网站 2023-05-18

品资料概要更新

12 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 规定报刊、规定网站 2023-05-29


参加平安银行股份有限公司相关费率优惠活

动的公告

13 国联安主题驱动混合型证券投资基金 2023 年 规定网站 2023-07-21

2 季度报告

14 国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2023 规定报刊 2023-07-21

年 2 季度报告提示性公告

国联安基金管理有限公司关于调低旗下部分

15 基金管理费率及托管费率并修订基金合同等 规定报刊、规定网站 2023-08-19

法律文件的公告

16 国联安主题驱动混合型证券投资基金基金产 规定网站 2023-08-19

品资料概要更新

17 国联安主题驱动混合型证券投资基金招募说 规定网站 2023-08-19

明书更新(2023 年第 2 号)

18 国联安主题驱动混合型证券投资基金基金合 规定网站 2023-08-19

同

19 国联安主题驱动混合型证券投资基金托管协 规定网站 2023-08-19

议

20 国联安主题驱动混合型证券投资基金 2023 年 规定网站 2023-08-31

中期报告

21 国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2023 规定报刊 2023-08-31

年中期报告提示性公告

国联安基金管理有限公司关于终止凤凰金信

22 基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业 规定报刊、规定网站 2023-09-08

务的公告

国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金

23 调整申购金额、赎回份额、转换份额及最低持 规定报刊、规定网站 2023-09-18

有份额数额限制的公告

24 国联安主题驱动混合型证券投资基金 2023 年 规定网站 2023-10-25

第 3 季度报告

25 国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2023 规定报刊 2023-10-25

年第 3 季度报告提示性公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比 期初份 申购份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比
20%的时间区间

1 2023年1月1日至 37,494, - 37,494,84 - -

机构 2023 年 8 月 13 日 844.39 4.39

4 2023 年 6 月 14 日 2,333,2 10,309, 12,642,45 - -

至 2023 年 10 月 42.58 212.24 4.82


22 日

2023 年 10 月 23 37,494, 37,494,84

2 日至2023年11月 844.39 - 4.39 - -

14 日

2023 年 12 月 12 4,800,0

3 日至2023年12月 - 08.60 - 4,800,008.60 20.61%

31 日

产品特有风险

（1）持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续
巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎回款项延期获得。
（2）基金净值大幅波动的风险
高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可能对基金资产净值造成较大波动。
（3）基金规模较小导致的风险
高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会批准国联安主题驱动股票型证券投资基金（现国联安主题驱动混合型证券投资基 金）发行及募集的文件

2、《国联安主题驱动混合型证券投资基金基金合同》

3、《国联安主题驱动混合型证券投资基金招募说明书》

4、《国联安主题驱动混合型证券投资基金托管协议》

5、基金管理人业务资格批件和营业执照

6、基金托管人业务资格批件和营业执照

7、中国证监会要求的其他文件
13.2 存放地点

中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼

13.3 查阅方式

网址：www.cpicfunds.com


国联安基金管理有限公司
二〇二四年三月二十九日
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