广发聚富开放式证券投资基金

2018年第2季度报告

2018年6月30日

基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年七月二十日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 广发聚富混合

基金主代码 270001

交易代码 270001（前端） 270011（后端）

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2003年12月3日

报告期末基金份额总额 1,665,212,767.79份

依托高速发展的宏观经济和资本市场，通过基金

投资目标 管理人科学研究，审慎投资，在控制风险的基础

上追求基金资产的长期稳健增值。

积极投资策略，在资产配置层面，重视股票资产

投资策略 和债券资产的动态平衡配置；在行业配置层面，

根据不同行业的发展前景进行行业优化配置；在


个股选择层面，在深入把握上市公司基本面的基
础上挖掘价格尚未完全反映投资价值的潜力股的
投资机会。

沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率
业绩比较基准

×20%

本基金风险收益特征介于成长基金与价值基金之
风险收益特征

间：适度风险、较高收益。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
报告期

主要财务指标

(2018年4月1日-2018年6月30日)

1.本期已实现收益 53,281,730.62
2.本期利润 -35,064,635.09
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0209
4.期末基金资产净值 1,634,960,917.42
5.期末基金份额净值 0.9818
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增 净值增 业绩比 业绩比 ①-③ ②-④

长率① 长率标 较基准 较基准

准差② 收益率 收益率

③ 标准差

④

过去三个 -2.12% 1.20% -7.52% 0.91% 5.40% 0.29%
月
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发聚富开放式证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2003年12月3日至2018年6月30日)

注：自2015年11月2日起，本基金的业绩比较基准由原“中信标普300指数收益率×80%+中信标普全债指数收益率×20%”变更为“沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%”。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经 证券从业

姓名 职务 说明

理期限 年限


任职日 离任日

期 期

苗宇先生，理学博士，
持有中国证券投资基金
业从业证书，曾任广发
基金管理有限公司研究
发展部行业研究员、基
本基金的基金 金经理助理。现任广发
经理；广发竞 聚富开放式证券投资基
争优势混合基 金基金经理（自

金的基金经理；2015-02-

苗宇 12 - 10年 2015年2月12日起任
广发聚丰混合 职）、广发竞争优势灵
基金的基金经 活配置混合型证券投资
理 基金基金经理（自

2015年2月17日起任
职）、广发聚丰混合型
证券投资基金基金经理
（自2018年2月2日
起任职）。

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关
规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》
及其配套法规、《广发聚富开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法
规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制
风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法
合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合
同的规定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源
于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投

资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作
需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优
先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部
风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资
风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽
核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到
了公平对待，未发生任何不公平的交易事项
4.3.2异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行
证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如
果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批
并留痕备查。

本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内，本投资组合与本公司管理
的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况；与本公司管理的被动型
投资组合发生过同日反向交易的情况，但成交较少的单边交易量不超过该证券
当日成交量的5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

本报告期内，市场基本上呈现单边下跌态势，整个二季度上证指数跌幅10%，创业板跌幅15%。行业层面，二季度表现较好的行业是医药和食品饮料等行业。
二季度市场对经济比较谨慎，国际上的贸易争端展开，尽管未来会是一个
常态，但是市场还是对于这个新鲜事物比较谨慎。国内经济尽管持续有韧性，
而且经济数据持续良好，但是市场还是对于去杠杆的后果有所担忧。体现在股
票市场上，就是估值持续的下行，目前来看，股票市场的估值已经在历史上处
于比较低的位置了。后续随着市场逐步消化这些负面因素，估值中枢有望稳定。4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金净值增长率为-2.12%，同期业绩比较基准收益率-7.52%。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额(元)

的比例(%)
1 权益投资 1,104,705,339.09 66.95
其中：股票 1,104,705,339.09 66.95
2 固定收益投资 351,316,342.73 21.29
其中：债券 351,316,342.73 21.29
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售

- -
金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 181,180,200.89 10.98
7 其他各项资产 12,836,564.31 0.78
8 合计 1,650,038,447.02 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值（元）

比例（％）
A农、林、牧、渔业 31,122.00 0.00
B采矿业 - -
C制造业 837,291,558.75 51.21
电力、热力、燃气及水生产和供应 71,559.85 0.00
D业

E建筑业 - -
F批发和零售业 20,042,676.00 1.23

G交通运输、仓储和邮政业 3,023.85 0.00
H住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,695,696.92 0.10
J金融业 312,099.90 0.02
K房地产业 244,006,809.71 14.92
L租赁和商务服务业 640,016.52 0.04
M科学研究和技术服务业 529,549.45 0.03
N水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.00
O居民服务、修理和其他服务业 - -
P教育 - -
Q卫生和社会工作 - -
R文化、体育和娱乐业 - -
S综合 - -
合计 1,104,705,339.09 67.57
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

净值比例(％)
1 600519 贵州茅台 216,604 158,437,161.84 9.69
2 600104 上汽集团 2,654,440 92,878,855.60 5.68
3 002456 欧菲科技 5,623,993 90,715,007.09 5.55
4 600048 保利地产 7,192,578 87,749,451.60 5.37
5 601155 新城控股 2,688,263 83,255,505.11 5.09
6 000002 万科A 2,967,555 73,001,853.00 4.47
7 000799 酒鬼酒 2,587,819 71,811,977.25 4.39
8 002217 合力泰 8,703,673 71,805,302.25 4.39
9 002384 东山精密 2,698,938 64,774,512.00 3.96
10 002376 新北洋 3,595,636 59,471,819.44 3.64
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净
序号 债券品种 公允价值(元)

值比例(％)
1 国家债券 - -

2 央行票据 - -
3 金融债券 350,192,000.00 21.42
其中：政策性金融债 350,192,000.00 21.42
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 1,124,342.73 0.07
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 351,316,342.73 21.49
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

净值比例(％)
1 130229 13国开 2,200,000 220,110,000.0 13.46
29 0

2 130238 13国开 500,000 50,110,000.00 3.06
38

3 170207 17国开 400,000 40,000,000.00 2.45
07

4 180207 18国开 400,000 39,972,000.00 2.44
07

5 123003 蓝思转债 12,159 1,124,342.73 0.07
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明


（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11投资组合报告附注
5.11.12018年1月19日，新城控股集团股份有限公司（新城控股：601155）未依据《上海证券交易所股票上市规则》及时披露公司连续12个月累计诉讼金额达到12.34亿元的情况，被中国证券监督管理委员会江苏监管局出具了警示函。除上述证券外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。5.11.3其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 336,593.33
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 12,050,544.92
5 应收申购款 449,426.06
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 12,836,564.31
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

占基金资产
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)

净值比例(%)
1 123003 蓝思转债 1,124,342.73 0.07
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


§6 开放式基金份额变动

单位：份
本报告期期初基金份额总额 1,693,162,410.17
本报告期基金总申购份额 23,060,738.47
减：本报告期基金总赎回份额 51,010,380.85
本报告期基金拆分变动份额 0.00
本报告期期末基金份额总额 1,665,212,767.79
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8备查文件目录

8.1备查文件目录

1.中国证监会批准广发聚富开放式证券投资基金募集的文件；

2.《广发聚富开放式证券投资基金基金合同》；

3.《广发聚富开放式证券投资基金托管协议》；

4.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

5.《广发聚富开放式证券投资基金招募说明书》及其更新版；

6.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照；

7.基金托管人业务资格批件、营业执照。
8.2存放地点

广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
8.3查阅方式

1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件；


2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。

投资者如对本报告有疑问，可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司，咨询电话95105828或020-83936999，或发电子邮件：services@gf-
funds.com.cn。

广发基金管理有限公司
二〇一八年七月二十日
点击查看>>  附件