广发标普全球农业指数证券投资基金 2013 年第 4 季度报告广发标普全球农业指数证券投资基金
2013 年第 4 季度报告
2013 年 12 月 31 日
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一四年一月二十二日
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广发标普全球农业指数证券投资基金 2013 年第 4 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 1月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 广发全球农业指数(QDII)
基金主代码 270027
交易代码 270027
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年6月28日
报告期末基金份额总额 209,748,404.28份
本基金采用被动式投资策略,通过严格的投资程序
约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净
投资目标 值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小
于0.5%,年跟踪误差不超过5%,实现对标普全球农
业指数的有效跟踪。
投资策略 本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗
广发标普全球农业指数证券投资基金 2013 年第 4 季度报告
旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束
下构建指数化的投资组合。
本基金将不低于85%的基金资产投资于标普全球农
业指数成份股、备选成份股;现金或者到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
本基金的业绩比较基准为人民币计价的标普全球农业绩比较基准
业指数收益率。
本基金为股票型基金,风险和收益高于货币市场基
金、债券型基金和混合型基金,具有较高风险、较
高预期收益的特征。本基金为指数型基金,主要采风险收益特征
用完全复制法跟踪标的指数,具有与标的指数、以
及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特
征。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司境外资产托管人英文名 Brown Brothers Harriman & Co.称境外资产托管人中文名 布朗兄弟哈里曼银行称
§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2013年10月1日-2013年12月31日)
1.本期已实现收益 3,617,280.03
2.本期利润 16,114,162.81
3.加权平均基金份额本期利 0.0701
广发标普全球农业指数证券投资基金 2013 年第 4 季度报告润
4.期末基金资产净值 213,391,176.02
5.期末基金份额净值 1.017注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比
净值增 业绩比
较基准
净值增 长率标 较基准
阶段 收益率 ①-③ ②-④
长率① 准差 收益率
标准差
② ③
④
过去三个月 7.17% 0.46% 7.30% 0.48% -0.13% -0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
广发标普全球农业指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2011 年 6 月 28 日至 2013 年 12 月 31 日)
广发标普全球农业指数证券投资基金 2013 年第 4 季度报告注:本基金建仓期为基金合同生效后六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。
§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理
证券从业
姓名 职务 期限 说明
年限
任职日期 离任日期
本基金的 男,中国籍,统计学博士,
基金经 持有证券业执业资格证书,
理;广发 2007年5月至2008年7月在摩
纳斯达克 根大通集团(纽约)任高级
100指数 分析师兼助理副总裁,2008
邱炜 (QDII) 2011-6-28 - 6 年7月至2011年6月任广发基
基金的基 金管理有限公司国际业务部
金经理; 研究员,2011年6月28日起任
广发美国 广发标普全球农业指数证券
房地产指 投资基金的基金经理,2012
数(QDII) 年8月15日起任广发纳斯达
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基金的基 克100指数证券投资基金的
金经理; 基金经理,2013年8月9日起
广发亚太 任广发美国房地产指数证券
中高收益 投资基金的基金经理,2013
债券 年11月28日起任广发广发亚
(QDII) 太中高收益债券型证券投资
基金的基 基金的基金经理,2013年12
金经理; 月10日起任广发全球医疗保
广发全球 健指数证券投资基金的基金
医疗保健 经理。
(QDII)
基金的基
金经理注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发标普全球农业指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经
广发标普全球农业指数证券投资基金 2013 年第 4 季度报告过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。
本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生任何不公平的交易事项。4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013 年农业板块中钾肥板块处于疲弱状态,尤其在下半年全球价格联盟面临俄罗斯乌拉尔钾肥推出带来的风险,导致了全年钾肥板块的跌幅较大,其余各个板块,比如种子,农药,农业机械,农产品贸易商以及食品生产商甚至是化肥板块中的氮肥企业,基本面都远好于钾肥板块,从而带来的收益也相对较好。4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值上涨 7.17%,比较基准收益率上涨 7.30%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2014 年一季度,整个农业产业链的基本面要较 2013 年好,尤其是面临春播季节的旺盛需求,各大板块尤其是种子农药将仍然处于强势,但是钾肥预计将仍然处于相对较弱的基本面中,一方面价格相对疲弱,另一方面产量的增长进
广发标普全球农业指数证券投资基金 2013 年第 4 季度报告一步给价格带来了压力。总的看来,一季度农业相关企业均将面临较好的基本面情况,钾肥企业的盈利改善需要观察。
§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资
序号 项目 金额(人民币元) 产的比例
(%)
1 权益投资 204,106,871.39 91.76
其中:普通股 184,337,758.14 82.88
存托凭证 19,769,113.25 8.89
优先股 - -
房地产信托 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中:远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融
- -
资产
6 货币市场工具 - -
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7 银行存款和结算备付金合计 9,905,814.43 4.45
8 其他资产 8,413,426.85 3.78
9 合计 222,426,112.67 100.005.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布
国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
美国 124,542,336.73 58.36
英国 20,739,924.28 9.72
瑞士 15,906,046.90 7.45
日本 13,412,173.13 6.29
新加坡 11,204,116.27 5.25
挪威 7,777,724.99 3.64
加拿大 6,290,134.55 2.95
德国 2,611,311.93 1.22
以色列 1,623,102.61 0.76
合计 204,106,871.39 95.65注:1、国家(地区)类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。2、上述美国比重包括智利和巴西在美国上市的ADR。3、上述英国比重包括俄罗斯在英国上市的GDR。5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
能源 - -
材料 77,602,365.19 36.37
工业 25,310,227.24 11.86
非必须消费品 - -
必须消费品 101,194,278.96 47.42
广发标普全球农业指数证券投资基金 2013 年第 4 季度报告
保健 - -
金融 - -
信息技术 - -
电信服务 - -
公共事业 - -
合计 204,106,871.39 95.65注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
所
在 所属 占基金
序 公司名称 公司名称 证券 证 国家 数量 公允价值(人 资产净
号 (英文) (中文) 代码 券 (地 (股) 民币元) 值比例
市 区) (%)
场
纽
约
证
MON
1 MONSANTO CO 孟山都 券 美国 24,778 17,607,090.57 8.25
US
交
易
所
伦
敦
ASSOCIATED BRITISH ABF
2 英国联合食品集团 证 英国 66,674 16,392,430.97 7.68
FOODS PLC LN
券
交
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易
所
纽
约
证
ARCHER-DANIELS-MIDLAND Archer-Daniels-Midland ADM
3 券 美国 61,865 16,369,816.78 7.67
CO 公司 US
交
易
所
纽
约
证
DE
4 DEERE & CO 迪尔 券 美国 28,675 15,967,096.72 7.48
US
交
易
所
瑞
士
证
SYNN
5 SYNGENTA AG-REG 先正达股份公司 券 瑞士 6,531 15,906,046.90 7.45
VX
交
易
所
纽
约
BRFS 证
6 BRF SA-ADR BRF 股份公司 美国 111,638 14,205,076.22 6.66
US 券
交
易
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所
纽
约
证
BG
7 BUNGE LTD Bunge 有限公司 券 美国 28,324 14,179,460.58 6.64
US
交
易
所
纽
约
证
POTASH CORP OF 萨斯喀彻温省钾肥股 POT
8 券 美国 65,642 13,191,010.92 6.18
SASKATCHEWAN 份有限公司 US
交
易
所
纽
约
证
TSN
9 TYSON FOODS INC-CL A 泰森食品公司 券 美国 53,419 10,897,597.47 5.11
US
交
易
所
东
京
证
6326
10 KUBOTA CORP 久保田 券 日本 93,000 9,343,130.52 4.38
JP
交
易
所
广发标普全球农业指数证券投资基金 2013 年第 4 季度报告5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细本基金本报告期末未持有金融衍生品。5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细本基金本报告期末未持有基金。5.10 投资组合报告附注5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.10.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。5.10.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额(人民币元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 6,321,015.93
3 应收股利 342,217.15
4 应收利息 1,203.72
广发标普全球农业指数证券投资基金 2013 年第 4 季度报告
5 应收申购款 217,020.15
6 其他应收款 1,422,903.91
7 待摊费用 109,065.99
8 其他 -
9 合计 8,413,426.855.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 251,378,384.14
本报告期基金总申购份额 2,341,043.73
减:本报告期基金总赎回份额 43,971,023.59
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 209,748,404.28
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基金的情况。
§8 备查文件目录8.1 备查文件目录
广发标普全球农业指数证券投资基金 2013 年第 4 季度报告
1.中国证监会批准广发标普全球农业指数证券投资基金募集的文件;
2.《广发标普全球农业指数证券投资基金基金合同》;
3.《广发标普全球农业指数证券投资基金托管协议》;
4.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》;
5.《广发标普全球农业指数证券投资基金招募说明书》及其更新版;
6.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照;
7.基金托管人业务资格批件、营业执照。8.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼8.3 查阅方式
1.书面查阅:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:30-17:00。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件;
2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn。
投资者如对本报告有疑问,可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司,咨询电话 95105828 或 020-83936999,或发电子邮件:services@gf-funds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇一四年一月二十二日
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