泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金
2010 年年度报告

2010 年 12 月 31 日




基金管理人：泰信基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2011 年 3 月 29 日
 泰信优势增长混合 2010 年度报告



§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事

签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011 年 3 月 25 日复核了本报告中

的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的

招募说明书及其更新。

普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。

本报告期自 2010 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。




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1.2 目录
§1 重要提示及目录...................................................................................................................................2
1.1 重要提示......................................................................................................................................2
1.2 目录..............................................................................................................................................3
§2 基金简介...............................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................6
2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...............................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6
3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7
3.3 过去三年基金的利润分配情况..................................................................................................8
§4 管理人报告...........................................................................................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................14
§5 托管人报告.........................................................................................................................................15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................15
§6 审计报告.............................................................................................................................................15
6.1 审计报告基本信息....................................................................................................................15
6.2 审计报告的基本内容................................................................................................................15
§7 年度财务报表.....................................................................................................................................16
7.1 资产负债表.................................................................................................................................16
7.2 利润表........................................................................................................................................18
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................18
7.4 报表附注....................................................................................................................................20
§8 投资组合报告.....................................................................................................................................38
8.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................38
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................39
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................39
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................41
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................44
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................45
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................45
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................45
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8.9 投资组合报告附注....................................................................................................................45
§9 基金份额持有人信息.........................................................................................................................46
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................46
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ........................................................46
§10 开放式基金份额变动.......................................................................................................................46
§11 重大事件揭示...................................................................................................................................47
11.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................47
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................47
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..........................................................47
11.4 基金投资策略的改变 ..............................................................................................................47
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ..................................................................................47
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................47
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...............................................................................47
11.8 其他重大事件..........................................................................................................................48
§12 备查文件目录...................................................................................................................................51
12.1 备查文件目录...........................................................................................................................51
12.2 存放地点...................................................................................................................................51
12.3 查阅方式...................................................................................................................................51




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§2 基金简介

2.1 基金基本情况
基金名称 泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 泰信优势增长混合
基金主代码 290005
交易代码 290005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年 6 月 25 日
基金管理人 泰信基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 140,961,684.24 份
基金合同存续期 不定期



2.2 基金产品说明
投资目标 通过科学的投资管理和资产配置程序，结合主动的宏
观、市场、行业、公司研究，选择具有可持续优势的
成长型股票和收益率、流动性俱佳的债券，力争使投
资者享受到可持续的财富增长。
投资策略 本基金在充分合理运用现代金融工程科学成果基础
上，以 SAA（战略资产配置）策略为基础，结合对不同
阶段市场特征的分析，动态配置基金资产在股票、债
券和现金之间的配置比例。
业绩比较基准 55%*沪深 300 指数 + 45%*中证全债指数
风险收益特征 本基金的预期风险收益水平低于股票型基金，高于偏
债型基金、债券基金及货币市场基金。适合于能够承
担一定股市风险，追求资本长期增值的个人和机构投
资者。



2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 泰信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 唐国培 赵会军
信息披露负责人 联系电话 021-50372168 010—66105799
电子邮箱 xxpl@ftfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-888-5988 95588
传真 021-50372197 010—66105798
注册地址 上海市浦东新区银城中路 200 北京市西城区复兴门内大街 55
号中银大厦 42F 号
办公地址 上海市浦东新区银城中路 200 北京市西城区复兴门内大街 55
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号中银大厦 42F 号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 孟凡利 姜建清



2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ftfund.com
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 42F



2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
注册登记机构 泰信基金管理有限公司 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 42F




§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
2008 年 6 月 25 日（基
3.1.1 期间数据和指标 2010 年 2009 年 金合同生效日）至 2008
年 12 月 31 日
本期已实现收益 6,330,325.79 58,681,187.00 1,685,516.70
本期利润 18,459,595.52 64,429,614.68 -1,253,362.74
加权平均基金份额本期利润 0.1635 0.4604 -0.0033
本期加权平均净值利润率 13.99% 37.61% -0.33%
本期基金份额净值增长率 10.90% 39.47% -1.00%
3.1.2 期末数据和指标 2010 年末 2009 年末 2008 年末
期末可供分配利润 1,480,735.53 25,610,024.11 -2,218,166.00
期末可供分配基金份额利润 0.0105 0.2386 -0.0096
期末基金资产净值 148,218,664.95 132,958,912.98 229,459,973.45
期末基金份额净值 1.051 1.239 0.990
3.1.3 累计期末指标 2010 年末 2009 年末 2008 年末
基金份额累计净值增长率 53.12% 38.07% -1.00%
注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申
购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。


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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 业绩比较基
份额净值 业绩比较基
阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率① 准收益率③
② 准差④

过去三个月 10.19% 1.45% 2.74% 0.99% 7.45% 0.46%
过去六个月 29.26% 1.21% 11.45% 0.86% 17.81% 0.35%
过去一年 10.90% 1.20% -5.09% 0.87% 15.99% 0.33%
自基金合同生
53.12% 1.39% 15.64% 1.18% 37.48% 0.21%
效日起至今
注：本基金业绩比较基准为：55%×沪深 300 指数＋45%×中证全债指数。沪深 300 指数是沪深证券
交易所第一次联合发布的反映 A 股市场整体走势的指数，沪深 300 指数包括 300 只样本股，覆盖
了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性的指数。中证全债指数是中证指数公司编制
的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数，该指数的样本由银行间市
场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成。


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较




注：1、本基金基金合同于 2008 年 6 月 25 日正式生效。
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2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满，基金投资组合各项比例符合基金合同的约定：股票资产
占基金资产 30-80%，债券资产占基金资产 0%-65%（其中包括可转债、资产支持证券等），权证 0-3％（按
照相关法律规定）。
3、经泰信基金管理有限公司第三届董事会 2009 年第四次会议（通讯）审议通过，聘任朱志权为泰
信优势增长混合基金基金经理；崔海鸿不再担任该基金基金经理。详细情况请见 2010 年 1 月 16 日刊登
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《泰信基金管理有限公司关于调整泰信优势增长灵
活配置型证券投资基金基金经理的临时公告》。


3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较




注：1、本基金合同生效日为 2008 年 6 月 25 日，2008 年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。

2、经泰信基金管理有限公司第三届董事会二 00 九年第四次会议（通讯）审议通过，决定聘任朱志

权为泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理，总经理助理崔海鸿不再兼任该基金基金经

理。详细情况请见 2010 年 1 月 16 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《泰信基

金管理有限公司关于调整泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理的临时公告》。



3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
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每 10 份 基 金 份 额 现金形式发放总 再投资形式发放 年度利润分配合
年度 备注
分红数 额 总额 计
2010 3.1000 30,395,130.46 19,128,031.37 49,523,161.83
2009 1.3000 9,615,374.68 6,670,076.39 16,285,451.07
2008 - - - -
合计 4.4000 40,010,505.14 25,798,107.76 65,808,612.90
注：本基金基金合同于 2008 年 6 月 25 日正式生效。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人：泰信基金管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 42 F

办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 42 F

成立日期：2003 年 5 月 23 日

法定代表人：孟凡利

总经理：高清海

电话：021-50372168

传真：021-50372197

联系人：王伟毅

发展沿革：

泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是山东省国际信托投资有限

公司（现更名为山东省国际信托有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司

共同发起设立的基金管理公司。公司于 2002 年 9 月 24 日经中国证券监督委员会批准正式筹建，2003

年 5 月 8 日获准开业，是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。

公司目前下设市场部、营销部（分华东、华北、华南三大营销中心和电子商务部）、客服中心、基

金投资部、研究部、理财顾问部、清算会计部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部、综合管理部、

北京分公司、深圳分公司。截止至 2010 年 12 月底，公司有正式员工 116 人，多数具有硕士以上学历。

所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。

截止至 2010 年 12 月 31 日，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略混

合、泰信双息双利债券、泰信优质生活股票、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收

益、泰信发展主题股票等 8 只开放式基金。基金资产规模 111.96 亿元。
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 业年限
朱志权 投 资 副 2010 年 1 月 16 日 - 15 经济学学士。具有基金从业资
先生 总监、本 格。曾任职于中信证券上海总
基 金 基 部、长盛基金管理有限公司、
金 经 理 富国基金管理有限公司、中海
兼 泰 信 信托管理有限公司、银河基金
优 质 生 管理有限公司。2008 年 6 月加
活 基 金 入泰信基金管理有限公司，担
基 金 经 任泰信优质生活基金经理。
理 2010 年 12 月起同时担任投资
副总监。
董山青 本 基 金 2009 年 5 月 26 日 - 6 香港大学工商管理硕士，CFA。
先生 基 金 经 具有基金、期货从业资格。曾
理助理 任职于中国银行上海分行。
2004 年 8 月加入泰信基金管理
有限公司，先后在清算会计
部、研究部、投资部任职。2010
年 9 月开始同时担任研究总监
助理职务。
崔海鸿 公 司 总 2008 年 6 月 25 日 2010 年 1 月 - 清华大学工学硕士。具有基金
先生 经 理 助 16 日 从业资格。曾任大鹏证券有限
理、本基 责任公司综合研究所 IT 组组
金 基 金 长、高级分析师、金鹰基金管
经理 理有限公司研究部副经理、高
级分析师，2005 年 10 月至
2006 年年末担任金鹰中小盘
基金经理。2007 年初加入泰信
基金管理有限公司，曾任泰信
优质生活基金基金经理、总经
理助理。已于 2010 年 4 月 23
日离职。
注：1、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

2、基金经理的任职日期以基金合同生效日为准，基金经理的离职日期以公司公告日为准。

3、经泰信基金管理有限公司第三届董事会二 00 九年第四次会议（通讯）审议通过，决定聘任朱志

权为泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理，总经理助理崔海鸿不再兼任该基金基金经

理。详细情况请见 2010 年 1 月 16 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《泰信基

金管理有限公司关于调整泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理的临时公告》。




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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《泰信优

势增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、

取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金

份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法律法规和

基金合同的规定。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2008] 9 号）自

2008 年 3 月 20 日起执行。公司相应地制定了《公平交易制度》，适用于所有投资品种，以及所有投资

管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节，从研

究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和

不定期评估。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

公司旗下的泰信优势增长基金和泰信先行策略基金同为混合型基金。本报告期间，泰信优势增长混

合基金的净值增长率 10.90%，泰信先行策略混合基金净值增长率-4.44%，两基金在报告期内的净值增

长率之差超过 5%，其主要原因是泰信优势增长混合基金全年超配了大消费概念、生物医药、新能源、

节能减排和 TMT 等新兴战略行业，在风格类资产上重点配置中小市值成长股，使得本基金在全年总体获

得了较好表现；泰信先行策略混合基金的股票仓位比泰信优势增长混合基金高，在二、四季度对市场风

险估计不充分，没有及时的减仓控制风险，另外对银行、地产的减持不够坚决。二者并不存在利益输送

的情况。

除此之外，公司旗下其他基金中不存在与本基金风格类似的基金，亦未发现异常交易行为。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内不存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2010 年市场总体趋势震荡，大盘股全年表现平淡，小盘股走出震荡盘升的行情。上半年以震荡下

跌行情为主，期间大盘蓝筹股波澜不惊，而创业板和新兴产业板块机会层出不穷。4 月份，房地产宏观
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调控政策和国际金融市场的动荡引发了市场新一轮的分化与下跌。初期周期类股票领跌，而创业板和中

小盘很多个股却走出了独立上涨行情，但随着大小盘股票估值差距的不断拉大，终于在 6 月中旬小盘股

开始了全面补跌。第三季度市场走出恢复性上涨行情，创业板和中小板股票再次引领全市场上涨，而大

盘股依旧波澜不惊，大小盘股票估值差距持续拉大。随着新兴战略产业的政策推出告一段落，市场预期

11 月创业板首批小非解禁抛售，因此从 9 月中旬开始，创业板带动小盘股下跌，但是上证指数却在国

庆节后开始快速上涨，周期性股票和部分大盘股走出红色 10 月行情，而消费类和新兴产业的中小盘股

票则大部分处于盘整状态。但是周期股行情仅持续一个月，11 月份小盘股又一次出现复苏行情，直到

12 月中旬大小盘股票齐齐下跌，市场交投清淡。

今年以来，本基金延续了去年看好消费和医药的投资机会，同时增加了对新兴产业的行业配置，全

年超配大消费概念、生物医药、新能源、节能减排和 TMT 等新兴战略行业，在风格类资产上重点配置中

小市值成长股，使得本基金在全年总体获得了较好表现。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金单位净值为 1.051 元，净值增长率为 10.90%，同期比较基准净值增长率

为-5.09%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2011 年，发达经济体经济将继续好转，伊斯兰国家的动荡或许引发国际商品价格走高，国内

以及发达国家的需求转暖也将对大宗商品价格有正面的支撑作用，同时海外需求回暖或引发贸易顺差上

行，对流动性产生正面的贡献。通胀态势仍将持续，管理层继续使用量化紧缩对抗海外量化宽松，同时

适度升值以缓解海外压力。流动性的继续收紧和股票供给的持续增加，将成为 2011 年的常态。新股、

增发和配股将继续加大力度，像新三板、国际板等制度改革也有可能提上日程。针对房地产的调控政策

不会放松，很可能继续加息和提高存款准备金率。

我们预计 2011 年市场仍将以震荡行情为主，预期收益率类似 2010 年。从估值角度看，相对于目前

较高的增速预期，A 股市场估值合理略有低估。本基金将根据基金合同规定，在行业和个股方面，重点

跟踪各行业、各公司经济复苏的数据及盈利的变化，加大对上市公司的调研力度以及各行业经济数据的

变化，深入挖掘优势企业，慎重地进行行业配置和个股投资，坚持合理的行业配置和深入的个股挖掘相

结合，前瞻性地寻找并投资于具有可持续成长能力和比较优势的企业。大消费、新能源、节能减排和信

息技术等新兴战略产业板块是未来经济发展的方向。我们看好机械装备、节能环保、高铁、LED、信息

安全和生物制药等板块的主题投资机会，并将适度均衡化配置以抵御风险。我们将围绕确定性增长这个

主基调寻找相对低估的优势企业，努力为基金持有人获取超额收益。

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4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

在本报告期内，公司内部控制工作本着对基金份额持有人利益高度负责的精神，以独立于各业务部

门的风险管理部、监察稽核部为主体，对基金销售、投资运作、后台保障等主要业务活动进行监督与控

制，较好地保证了基金运作的合规性。主要工作情况如下：

1、全面梳理风险点，补充、完善相关制度。为了更好地辨识各项业务的风险，公司组织了一次全

面梳理风险点的工作。此项工作通过反复的分析、讨论，公司及相关部门对各业务环节的风险点有了更

为清晰的认识，对自身风险的认识水平和风控意识有了明显的提升。

2、进一步规范基金投资管理工作流程，适度控制投资品种的突发风险。公司制定了《投资灰名单

制度（试行）》，由风险管理部指定专人负责对上市公司发生大股东或高管减持、遭到公开谴责等情况进

行日常跟踪。经相关程序后纳入禁止投资池，在一定期限内不得再主动投资。自该办法试行至本报告期

末，先后有 192 只个股被纳入禁止投资的范围。

2010 年初，公司补充、完善了公平交易实施细则，并同时建立了债券投资异常交易报告制度。

3、严格规范投资交易行为。为切实贯彻《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》的精神，规

范投资交易行为，有效防范交易环节的操作风险，防止出现尾盘故意打压或者拉抬股价的行为发生，公

司对交易员在盘中、尾盘的委托指令进行了适当的比例限制，对于超过限制的指令，系统将自动阻止。

4、通过检查加强学习、强化员工合规意识。根据监管机构的要求，公司成立了以总经理、督察长

为领导的关于“坚守三条底线”执行情况自查自纠工作小组，对相关部门的落实、改进情况进行了认真

的复查。并组织开展了全员参与的证券从业人员执业行为准则的方面的合规性教育活动和执业行为准则

执行情况检查，以进一步加深员工对合规运作、勤勉尽责的认识。

为规范公司投资管理活动及投资管理人员的投资行为，公司组织了投研人员利用晨会的时间，集中

学习了“内幕交易案例系列材料”的学习与讨论。重点介绍“内幕信息”、“内幕交易”的基本定义及其

表现方式，并要求投研人员加强法规学习，提高合规意识。

5、公司采用技术手段对网站、交易、行情等进行屏蔽，对其他非受控方式上网及即时通讯做出进

一步规范。加强投管人员的资讯管理，对基金经理集中区域进行录像监控，对于证券公司的网站、网页

委托进行了屏蔽，对办公电脑安装软件的权限进行严格限制。

6、在本报告期内，本基金的投资运作等各环节基本符合规定的要求，未出现异常交易、操纵市场、

内幕交易等违法违规现象。今后公司将继续加强监察稽核人员的业务技能的培训提高，合理配置监察稽

核工作力度，重点加强事前防范及动态跟踪，保证基金运作的合规性。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明
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委员会主席

韩波先生，本科学历。曾任职于山东省国际信托投资公司计财部、山东省国际信托投资公司上海证

券部、鲁信香港投资有限公司，2002 年加入泰信基金管理公司，现任公司副总经理。

委员会成员：

唐国培先生，硕士，8 年基金从业经验，2002 年加入泰信基金管理有限公司，现任公司风险管理部

经理。

庞少华先生，硕士，会计师，15 年证券从业经验。曾供职于天一证券有限责任公司稽核部内部稽

核、营业部财务会计、总公司计划财务部。2005 年 1 月加入泰信基金管理有限公司，现任公司清算会

计部经理。

刘强先生，工商管理硕士。2002 年 10 月加入泰信基金管理有限公司，现任基金投资副总监兼泰信

优质生活股票基金基金经理。

梁剑先生，硕士，具有 12 年证券从业经验，曾历任期货交易所研究员、券商研究员。2004 年 7 月

加入泰信基金，现任研究副总监兼泰信先行策略混合基金基金经理。

2、本基金基金经理不参与本基金估值。

3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

1、基金合同关于利润分配的约定：

（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，全年分配比例

不 得低于年度可供分配收益的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利 按

除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式 是

现金分红；

（3）基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；

（4）基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；

（5）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；

（6）每一基金份额享有同等分配权；

（7）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

2、截至本报告期末，本基金每 10 份基金份额分配 3.1 元，年度利润分配合计 49,523,161.83 元（其

中，现金形式发放 30,395,130.46 元，再投资形式发放 19,128,031.37 元）。符合基金合同的约定。


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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2010 年，本基金托管人在对泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守

《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行

为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2010 年，泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金的管理人——泰信基金管理有限公司在泰信

优势增长灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、

基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基

金合同的规定进行。本报告期内，泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金对基金份额持有人进行了

三次利润分配，分配金额为 49,523,161.83 元。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对泰信基金管理有限公司编制和披露的泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金

2010 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了

核查，以上内容真实、准确和完整。

中国工商银行

二○一一年三月二十三日




§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2011)第 20280 号



6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金(以
下简称“泰信优势增长灵活配置基金”)的财务报表，包括 2010

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年 12 月 31 日的资产负债表、2010 年度的利润表和所有者权益(基
金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的有关规定及
允许的基金行业实务操作编制财务报表是泰信优势增长灵活配置
基金的基金管理人泰信基金管理有限公司管理层的责任。这种责任
包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以
使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和
运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。
注册会计师的责任段 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注
册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工
作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审
计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞
弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估
时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计
程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括
评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及
评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意
见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则和在财务报表附注
中所列示的中国证券监督管理委员会发布的有关规定及允许的基
金行业实务操作编制，在所有重大方面公允反映了泰信优势增长灵
活配置基金 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成
果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 薛竞 陈熹
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所有限公司
会计师事务所的地址 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
审计报告日期 2011 年 3 月 28 日




§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日： 2010 年 12 月 31 日

单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 42,092,528.40 24,762,951.14
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结算备付金 758,944.78 1,171,530.04
存出保证金 125,000.00 674,332.39
交易性金融资产 7.4.7.2 104,393,815.04 109,398,536.72
其中：股票投资 104,275,840.64 100,672,584.65
基金投资 - -
债券投资 117,974.40 8,725,952.07
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 30,000,000.00 -
应收证券清算款 1,662,145.84 -
应收利息 7.4.7.5 5,805.58 7,282.08
应收股利 - -
应收申购款 329,074.35 21,083.88
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 179,367,313.99 136,035,716.25
本期期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 30,000,000.00 1,610,387.39
应付赎回款 91,480.84 125,224.22
应付管理人报酬 204,718.62 175,983.07
应付托管费 34,119.75 29,330.50
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 233,485.55 550,917.69
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 584,844.28 584,960.40
负债合计 31,148,649.04 3,076,803.27
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 140,961,684.24 107,348,888.87
未分配利润 7.4.7.10 7,256,980.71 25,610,024.11
所有者权益合计 148,218,664.95 132,958,912.98
负债和所有者权益总计 179,367,313.99 136,035,716.25
注：报告截止日 2010 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.051 元，基金份额总额 140,961,684.24 份。




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7.2 利润表

会计主体：泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金

本报告期： 2010 年 1 月 1 日 至 2010 年 12 月 31 日

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2010 年 1 月 1 日至 2009 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
一、收入 22,215,083.04 73,719,711.34
1.利息收入 264,970.52 626,878.37
其中：存款利息收入 7.4.7.11 255,628.89 158,979.11
债券利息收入 1,341.08 467,899.26
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 8,000.55 -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 9,681,517.50 66,832,303.97
其中：股票投资收益 7.4.7.12 8,935,745.59 59,740,402.09
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 271,228.03 6,396,197.28
资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 474,543.88 695,704.60
3.公允价值变动收益（损失以“-” 7.4.7.17 12,129,269.73 5,748,427.68
号填列）
4. 汇兑收益（损失以"－"号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 139,325.29 512,101.32
减：二、费用 3,755,487.52 9,290,096.66
1．管理人报酬 1,971,624.62 2,576,705.33
2．托管费 328,604.02 429,450.83
3．销售服务费 - -
4．交易费用 7.4.7.19 1,106,096.00 5,934,773.00
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 7.4.7.20 349,162.88 349,167.50
三、利润总额 18,459,595.52 64,429,614.68
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 18,459,595.52 64,429,614.68



7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2010 年 1 月 1 日 至 2010 年 12 月 31 日
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单位：人民币元
本期
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计


一、期初所有者权益（基金净值） 107,348,888.87 25,610,024.11 132,958,912.98
二、本期经营活动产生的基金净值变
- 18,459,595.52 18,459,595.52
动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数 33,612,795.37 12,710,522.91 46,323,318.28
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 137,005,517.94 28,068,421.88 165,073,939.82
2.基金赎回款 -103,392,722.57 -15,357,898.97 -118,750,621.54
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动（净值减少以“-” - -49,523,161.83 -49,523,161.83
号填列）
五、期末所有者权益（基金净值） 140,961,684.24 7,256,980.71 148,218,664.95
上年度可比期间
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计


一、期初所有者权益（基金净值） 231,678,139.45 -2,218,166.00 229,459,973.45
二、本期经营活动产生的基金净值变
- 64,429,614.68 64,429,614.68
动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数 -124,329,250.58 -20,315,973.50 -144,645,224.08
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 215,555,235.14 57,525,335.51 273,080,570.65
2.基金赎回款 -339,884,485.72 -77,841,309.01 -417,725,794.73
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动（净值减少以“-” - -16,285,451.07 -16,285,451.07
号填列）
五、期末所有者权益（基金净值） 107,348,888.87 25,610,024.11 132,958,912.98



报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：高清海 主管会计工作负责人：韩波 会计机构负责人：庞少华




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7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以

下简称“中国证监会”)证监许可[2008]第 500 号《关于核准泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基

金募集的批复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信优势

增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，

首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 496,788,778.94 元，业经普华永道中天会计师事务所

有限公司普华永道中天验字(2008)第 098 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰信优势增长

灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2008 年 6 月 25 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总

额为 496,819,498.95 份基金份额，其中认购资金利息折合 30,720.01 份基金份额。本基金的基金管理

人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金

投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 30-80%，债券资产占

基金资产的比例为 0-65%(其中包括可转债、资产支持证券等)，权证占基金资产的比例为 0-3%。基金保

留的现金以及到期日在 1 年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基

准为：55%X 沪深 300 指数+45%X 中证全债指数。

本财务报表由本基金的基金管理人泰信基金管理有限公司于 2011 年 3 月 28 日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38 项具

体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企

业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半

年度报告>》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰信优

势增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有

关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2010 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2010 年 12 月 31

日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

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7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可

供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。

本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公

允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负

债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的

其他金融负债包括各类应付款项等。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确

认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支

付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应当单独

确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金

融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已

转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近
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交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的

市场交易价格确定公允价值。

(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类

似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可

靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使

用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用

估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交

易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎

回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转

换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或

赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎

回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于

基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投

资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代

缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变

动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动

损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线

法计算。
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7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日

确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按

直线法计算。

7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或

将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现

部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可

供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末

可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报

告分部并披露分部信息。

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收

入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、

评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果

两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。

7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

(1) 重要会计估计及其关键假设

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资

和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(a) 对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估

值业务的指导意见》，本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》

提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值，通过停牌股票所处行业的行业指

数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括

所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动，停牌股票的发行者在停牌期间

的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。本基金采用的行业指数为中证协(SAC)基金行业股
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票估值指数。

(b)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券投资

基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基

金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算

有限责任公司独立提供。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

无。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

无。

7.4.5.3 差错更正的说明

无。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、

财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税

有关政策的通知》、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1

号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的个人

所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、

红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企

业所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
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活期存款 42,092,528.40 24,762,951.14
定期存款 - -
其他存款 - -
合计： 42,092,528.40 24,762,951.14



7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2010 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 89,358,997.07 104,275,840.64 14,916,843.57
交易所市场 96,000.00 117,974.40 21,974.40
债券 银行间市场 - - -
合计 96,000.00 117,974.40 21,974.40
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 89,454,997.07 104,393,815.04 14,938,817.97
上年度末
项目 2009 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 98,121,103.96 100,672,584.65 2,551,480.69
交易所市场 8,467,884.52 8,725,952.07 258,067.55
债券 银行间市场 - - -
合计 8,467,884.52 8,725,952.07 258,067.55
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 106,588,988.48 109,398,536.72 2,809,548.24



7.4.7.3 衍生金融资产/负债

无。

7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
本期末
项目 2010 年 12 月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所买入返售证券 30,000,000.00 -
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银行间买入返售证券 - -
合计 30,000,000.00 -

注：2009 年度末买入返售金融资产期末无余额。

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。

7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 5,493.17 2,918.68
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 265.70 410.00
应收债券利息 46.71 3,953.40
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
其他 - -
合计 5,805.58 7,282.08



7.4.7.6 其他资产

无。

7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 233,485.55 550,917.69
银行间市场应付交易费用 - -
合计 233,485.55 550,917.69
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 250,000.00 250,000.00
应付赎回费 344.28 460.40
预提费用 334,500.00 334,500.00
合计 584,844.28 584,960.40



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7.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元
本期
项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 107,348,888.87 107,348,888.87
本期申购 137,005,517.94 137,005,517.94
本期赎回（以“-”号填列） -103,392,722.57 -103,392,722.57
本期末 140,961,684.24 140,961,684.24
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 31,011,550.27 -5,401,526.16 25,610,024.11
本期利润 6,330,325.79 12,129,269.73 18,459,595.52
本期基金份额交易 13,662,021.30 -951,498.39 12,710,522.91
产生的变动数
其中：基金申购款 27,507,874.15 560,547.73 28,068,421.88
基金赎回款 -13,845,852.85 -1,512,046.12 -15,357,898.97
本期已分配利润 -49,523,161.83 - -49,523,161.83
本期末 1,480,735.53 5,776,245.18 7,256,980.71



7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010 年 1 月 1 日至 2009 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
活期存款利息收入 249,691.03 136,555.47
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 4,327.61 21,211.65
其他 1,610.25 1,211.99
合计 255,628.89 158,979.11



7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目
2010 年 1 月 1 日至 2009 年 1 月 1 日至

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2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
卖出股票成交总额 376,432,169.32 1,969,543,449.50
卖出股票成本总额 367,496,423.73 1,909,803,047.41
买卖股票差价收入 8,935,745.59 59,740,402.09



7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010年1月1日至 2009年1月1日至
2010年12月31日 2009年12月31日
卖出债券（债转股及债券到期兑付） 9,094,360.32 183,913,169.45
成交总额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑 8,817,884.52 175,528,264.65
付）成本总额
减：应收利息总额 5,247.77 1,988,707.52
债券投资收益 271,228.03 6,396,197.28



7.4.7.14 资产支持证券投资收益

无。

7.4.7.15 衍生工具收益

无。

7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010 年 1 月 1 日至 2009 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
股票投资产生的股利收益 474,543.88 695,704.60
基金投资产生的股利收益 - -
合计 474,543.88 695,704.60



7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目名称 2010 年 1 月 1 日至 2009 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
1.交易性金融资产 12,129,269.73 5,748,427.68
——股票投资 12,365,362.88 6,414,752.89
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——债券投资 -236,093.15 -666,325.21
——资产支持证券投资 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 12,129,269.73 5,748,427.68



7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010 年 1 月 1 日至 2009 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
基金赎回费收入 101,386.94 490,062.93
基金转换费收入 36,215.93 17,789.25
其他 1,722.42 4,249.14
合计 139,325.29 512,101.32
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由赎回费和申购补差费两部分构成，其中赎回费部分的 25%归入转出基金的基
金资产。


7.4.7.19 交易费用


单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010 年 1 月 1 日至 2009 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
交易所市场交易费用 1,106,096.00 5,933,748.00
银行间市场交易费用 - 1,025.00
合计 1,106,096.00 5,934,773.00



7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010 年 1 月 1 日至 2009 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
审计费用 50,000.00 50,000.00
信息披露费 280,000.00 280,000.00
银行汇划手续费 1,162.88 1,167.50
债券托管账户维护费 18,000.00 18,000.00
合计 349,162.88 349,167.50
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7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。

7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。

7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
泰信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
山东省国际信托有限公司(“山东国投”) 基金管理人的股东
江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东
青岛国信实业有限公司(“青岛国信”) 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。

7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010 年 1 月 1 日至 2009 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 1,971,624.62 2,576,705.33
其中：支付给销售机构的客户维护费 312,896.44 428,096.34
注：支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。


7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010 年 1 月 1 日至 2009 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 328,604.02 429,450.83
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每
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月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。


7.4.10.2.3 销售服务费
无。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。

7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
本期 上年度可比期间
项目 2010 年 1 月 1 日至 2009 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
期初持有的基金份额 20,001,400.00 20,001,400.00
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 20,001,400.00 20,001,400.00
期末持有的基金份额 14.19% 18.63%
占基金总份额比例



7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末 上年度末
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
关联方名称 持有的基金份额 持有的基金份额
持有的 持有的
占基金总份额的 占基金总份额的
基金份额 基金份额
比例 比例
青岛国信 29,085,544.36 20.63% 22,296,336.87 20.77%



7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 42,092,528.40 249,691.03 24,762,951.14 136,555.47
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

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7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。

7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。

7.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
每 10 份
序 权益 现金形式 再投资形式 本期利润分配
除息日 基金份额分 备注
号 登记日 发放总额 发放总额 合计
红数
1 10/11/05 10/11/05 2.2000 23,009,238.38 14,079,842.25 37,089,080.63
2 10/12/20 10/12/20 0.3000 2,445,432.47 1,761,469.58 4,206,902.05
3 10/12/28 10/12/28 0.6000 4,940,459.61 3,286,719.54 8,227,179.15
合计 3.1000 30,395,130.46 19,128,031.37 49,523,161.83




7.4.12 期末（2010 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券 证券 成功 流通受限 认购 期末估 数量 期末 期末估值 备
可流通日
代码 名称 认购日 类型 价格 值单价 （单位：股） 成本总额 总额 注
300129 泰胜风能 10/10/12 11/01/19 新股网下申购 31.00 39.92 32,786 1,016,366.00 1,308,817.12 -
300132 青松股份 10/10/14 11/01/26 新股网下申购 23.00 35.66 32,986 758,678.00 1,176,280.76 -
002502 骅威股份 10/11/05 11/02/17 新股网下申购 29.00 30.30 22,380 649,020.00 678,114.00 -
002499 科林环保 10/10/29 11/02/09 新股网下申购 25.00 41.55 16,054 401,350.00 667,043.70 -
300127 银河磁体 10/09/27 11/01/13 新股网下申购 18.00 27.90 18,540 333,720.00 517,266.00 -
601098 中南传媒 10/10/22 11/01/28 新股网下申购 10.66 11.98 36,459 388,652.94 436,778.82 -
601777 力帆股份 10/11/17 11/02/25 新股网下申购 14.50 14.06 29,574 428,823.00 415,810.44 -
002486 嘉麟杰 10/09/29 11/01/17 新股网下申购 10.90 14.90 24,888 271,279.20 370,831.20 -
002504 东光微电 10/11/10 11/02/18 新股网下申购 16.00 26.85 12,808 204,928.00 343,894.80 -
600998 九州通 10/10/27 11/02/02 新股网下申购 13.00 14.55 17,807 231,491.00 259,091.85 -
601933 永辉超市 10/12/09 11/03/15 新股网下申购 23.98 31.24 7,419 177,907.62 231,769.56 -
601126 四方股份 10/12/28 11/03/31 新股网下申购 23.00 31.11 7,015 161,345.00 218,236.65 -
002537 海立美达 10/12/31 11/01/10 新股网上申购 40.00 40.00 500 20,000.00 20,000.00 -
002534 杭锅股份 10/12/31 11/01/10 新股网上申购 26.00 26.00 500 13,000.00 13,000.00 -
合计 - - - - - - - 5,056,560.76 6,656,934.90 -
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为
一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定
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期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间
不能自由转让。

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
期末
股票 股票名 复牌 复牌 数量 期末 期末估值
停牌日期 停牌原因 估值单 备注
代码 称 日期 开盘单价 （股） 成本总额 总额
价
002439 启明星辰 10/12/29 公告重大事项 42.55 未知 未知 22,988 574,700.00 978,139.40 -
合计 - - - - - - - 574,700.00 978,139.40 -
注：本基金截至 2010 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股
票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。


7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

无。



7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只偏股型的证券投资基金，预期风险收益水平低于股票型基金，高于偏债型基金、债券

基金及货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、权证投资及资产支持证券

投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及

市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使

本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“相对收益高、风险适中”的风险收益目标。

本基金的基金管理人建立了以审计、合规与风险控制委员会、督察长为核心，对公司所有经营管理

行为进行监督的四道监控防线。

监察稽核部对公司经营、基金投资等业务运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督，如

有必要则由督察长向公司董事长和中国证监会报告。目前，公司的事前、事中、事后三个控制层次的风

险管理体系相对清晰。各业务部门负责事前风险防范；风险管理部负责对公司运营过程中产生或潜在的

风险进行事中管理和监控，并负责运用定量分析模型，根据各基金的投资目标及投资策略，定期对基金

的投资组合风险进行评估，向投资决策委员会提交业绩评估报告；监察稽核部负责对公司各项业务进行

定期、不定期检查，负责事后监督。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测

各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频


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度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的

风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险

进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。



7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违

约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在

本基金的托管行中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以

中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间

同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的

信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2010 年 12 月 31 日，本基金持有的信用类债券占基

金资产净值的比例为 0.08%(2009 年 12 月 31 日：6.56%)。



7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持

有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现

困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控

并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同

中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动

性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要

求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合

指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司

发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持

有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在

银行间同业市场交易，因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况

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外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金

应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值

(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发

生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融

工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期

间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等，其余大部分金融资产和

金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金

的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。



7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2010 年 12 月 31 日
资产
银行存款 42,092,528.40 - - - 42,092,528.40

结算备付金 758,944.78 - - - 758,944.78

存出保证金 - - - 125,000.00 125,000.00

交易性金融资产 - - 117,974.40 104,275,840.64 104,393,815.04

买入返售金融资产 30,000,000.00 - - - 30,000,000.00

应收证券清算款 - - - 1,662,145.84 1,662,145.84

应收利息 - - - 5,805.58 5,805.58

应收申购款 - - - 329,074.35 329,074.35

资产总计 72,851,473.18 - 117,974.40 106,397,866.41 179,367,313.99
负债
应付证券清算款 - - - 30,000,000.00 30,000,000.00
应付赎回款 - - - 91,480.84 91,480.84
应付管理人报酬 - - - 204,718.62 204,718.62

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应付托管费 - - - 34,119.75 34,119.75
应付交易费用 - - - 233,485.55 233,485.55
其他负债 - - - 584,844.28 584,844.28
负债总计 - - - 31,148,649.04 31,148,649.04
利率敏感度缺口 72,851,473.18 - 117,974.40 75,249,217.37 148,218,664.95
上年度末
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2009 年 12 月 31 日
资产
银行存款 24,762,951.14 - - - 24,762,951.14
结算备付金 1,171,530.04 - - - 1,171,530.04
存出保证金 - - - 674,332.39 674,332.39
交易性金融资产 - 8,725,952.07 - 100,672,584.65 109,398,536.72
应收利息 - - - 7,282.08 7,282.08
应收申购款 - - - 21,083.88 21,083.88
资产总计 25,934,481.18 8,725,952.07 - 101,375,283.00 136,035,716.25
负债
应付证券清算款 - - - 1,610,387.39 1,610,387.39
应付赎回款 - - - 125,224.22 125,224.22
应付管理人报酬 - - - 175,983.07 175,983.07
应付托管费 - - - 29,330.50 29,330.50
应付交易费用 - - - 550,917.69 550,917.69
其他负债 - - - 584,960.40 584,960.40
负债总计 - - - 3,076,803.27 3,076,803.27
利率敏感度缺口 25,934,481.18 8,725,952.07 - 98,298,479.73 132,958,912.98

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以

分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2010 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.08%(2009

年 12 月 31 日：6.56%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2009 年 12 月 31 日：同)。


7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所

有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。



7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的

市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票


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和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源

于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济

情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性

分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观

及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为

30-80%，债券资产占基金资产的比例为 0-65%(其中包括可转债、资产支持证券等)，权证占基金资产的

比例为 0-3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定

量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及

时可靠地对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
项目 占基金资产
占基金资产净
公允价值 净值比例 公允价值
值比例（%）
（%）
交易性金融资产-股票投资 104,275,840.64 70.35 100,672,584.65 75.72
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 104,275,840.64 70.35 100,672,584.65 75.72



7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
相关风险变量的变动
本期末 上年度末
分析
（ 2010 年 12 月 31 日 ） （ 2009 年 12 月 31 日 ）
1. 业绩比较基准(附注 7.4.1)上升 5% 增加约 736 增加约 991
2. 业绩比较基准(附注 7.4.1)下降 5% 下降约 736 下降约 991



7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
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(1) 公允价值



(a) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很

小。

(b) 以公允价值计量的金融工具

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以

外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

于 2010 年 12 月 31 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为

103,415,675.64元，属于第二层级的余额为978,139.40元，无属于第三层级的余额(2009年12月31日：

第一层级109,398,536.72元，无第二层级和第三层级)。

对于持有的重大事项停牌股票，本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级转入第

二层级，并于复牌后从第二层级转回第一层级(2009年度：同)。




§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 104,275,840.64 58.14
其中：股票 104,275,840.64 58.14
2 固定收益投资 117,974.40 0.07
其中：债券 117,974.40 0.07
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 16.73
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 42,851,473.18 23.89
6 其他各项资产 2,122,025.77 1.18
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合计 179,367,313.99 100.00



8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 2,490,125.34 1.68
B 采掘业 6,399,955.50 4.32
C 制造业 68,311,304.45 46.09
C0 食品、饮料 5,280,000.00 3.56
C1 纺织、服装、皮毛 370,831.20 0.25
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 678,114.00 0.46
C4 石油、化学、塑胶、塑料 3,848,280.76 2.60
C5 电子 10,169,590.00 6.86
C6 金属、非金属 1,542,134.20 1.04
C7 机械、设备、仪表 18,826,244.29 12.70
C8 医药、生物制品 27,223,980.00 18.37
C99 其他制造业 372,130.00 0.25
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 2,173,448.00 1.47
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 13,318,324.12 8.99
H 批发和零售贸易 1,924,661.41 1.30
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 4,466,340.00 3.01
L 传播与文化产业 5,191,681.82 3.50
M 综合类 - -
合计 104,275,840.64 70.35



8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
比例（％）
1 600276 恒瑞医药 90,000 5,360,400.00 3.62
2 600079 人福医药 200,000 5,096,000.00 3.44
3 000566 海南海药 170,000 5,045,600.00 3.40
4 600880 博瑞传播 230,000 4,503,400.00 3.04
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5 300010 立思辰 160,000 4,208,000.00 2.84
6 600547 山东黄金 70,000 3,689,700.00 2.49
7 002214 大立科技 85,059 3,470,407.20 2.34
8 002304 洋河股份 15,000 3,360,000.00 2.27
9 002368 太极股份 50,000 2,710,000.00 1.83
10 000983 西山煤电 100,000 2,669,000.00 1.80
11 002273 水晶光电 50,000 2,524,500.00 1.70
12 002223 鱼跃医疗 49,999 2,519,449.61 1.70
13 300070 碧水源 19,950 2,493,750.00 1.68
14 002152 广电运通 45,000 2,447,100.00 1.65
15 002038 双鹭药业 40,000 2,360,000.00 1.59
16 600993 马应龙 50,000 2,281,500.00 1.54
17 002081 金 螳 螂 31,600 2,173,448.00 1.47
18 600750 江中药业 60,000 2,161,800.00 1.46
19 002073 软控股份 80,000 2,135,200.00 1.44
20 002477 雏鹰农牧 34,733 1,990,200.90 1.34
21 000887 中鼎股份 80,000 1,952,000.00 1.32
22 300056 三维丝 50,000 1,905,000.00 1.29
23 002011 盾安环境 70,519 1,750,986.77 1.18
24 601607 上海医药 80,000 1,747,200.00 1.18
25 002079 苏州固锝 100,000 1,714,000.00 1.16
26 002050 三花股份 50,100 1,678,350.00 1.13
27 600535 天士力 40,000 1,630,400.00 1.10
28 002283 天润曲轴 50,000 1,625,000.00 1.10
29 300048 合康变频 25,000 1,513,250.00 1.02
30 002268 卫 士 通 49,995 1,333,366.65 0.90
31 300129 泰胜风能 32,786 1,308,817.12 0.88
32 600327 大厦股份 100,000 1,199,000.00 0.81
33 300132 青松股份 32,986 1,176,280.76 0.79
34 300102 乾照光电 13,519 1,136,947.90 0.77
35 000893 东凌粮油 40,000 1,034,400.00 0.70
36 000598 兴蓉投资 50,000 1,031,500.00 0.70
37 002439 启明星辰 22,988 978,139.40 0.66
38 300039 上海凯宝 20,000 950,000.00 0.64
39 300044 赛为智能 30,000 919,500.00 0.62
40 300101 国腾电子 8,501 918,618.06 0.62
41 600298 安琪酵母 20,000 885,600.00 0.60
42 300015 爱尔眼科 20,000 884,800.00 0.60
43 600589 广东榕泰 100,000 866,000.00 0.58
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 泰信优势增长混合 2010 年度报告


44 600570 恒生电子 40,000 810,000.00 0.55
45 002455 百川股份 20,000 720,000.00 0.49
46 000021 长城开发 60,000 704,400.00 0.48
47 002502 骅威股份 22,380 678,114.00 0.46
48 300089 长城集团 28,409 676,134.20 0.46
49 002499 科林环保 16,054 667,043.70 0.45
50 001696 宗申动力 60,000 609,000.00 0.41
51 300127 银河磁体 18,540 517,266.00 0.35
52 300106 西部牧业 22,338 499,924.44 0.34
53 601098 中南传媒 36,459 436,778.82 0.29
54 601777 力帆股份 29,574 415,810.44 0.28
55 002484 江海股份 13,363 410,244.10 0.28
56 002467 二六三 11,801 377,750.01 0.25
57 002282 博深工具 19,900 372,130.00 0.25
58 002486 嘉麟杰 24,888 370,831.20 0.25
59 300033 同花顺 10,100 358,550.00 0.24
60 300122 智飞生物 10,000 354,800.00 0.24
61 002504 东光微电 12,808 343,894.80 0.23
62 600998 九州通 17,807 259,091.85 0.17
63 300071 华谊嘉信 7,564 251,503.00 0.17
64 002422 科伦药业 1,500 236,280.00 0.16
65 600693 东百集团 20,000 234,800.00 0.16
66 601933 N 永辉 7,419 231,769.56 0.16
67 601126 四方股份 7,015 218,236.65 0.15
68 300144 宋城股份 1,000 56,290.00 0.04
69 002340 格林美 650 41,255.50 0.03
70 002429 兆驰股份 1,000 26,560.00 0.02
71 002528 英飞拓 500 25,770.00 0.02
72 002537 海立美达 500 20,000.00 0.01
73 002534 杭锅股份 500 13,000.00 0.01



8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元
占期初基金资产净值比
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
例（％）
1 600547 山东黄金 9,896,857.00 7.44

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2 600866 星湖科技 6,585,509.28 4.95
3 600276 恒瑞医药 5,849,847.98 4.40
4 000887 中鼎股份 5,723,243.00 4.30
5 002140 东华科技 5,648,589.00 4.25
6 600880 博瑞传播 5,536,703.00 4.16
7 601607 上海医药 5,315,160.37 4.00
8 600079 人福医药 5,031,688.74 3.78
9 300058 蓝色光标 5,022,651.71 3.78
10 601168 西部矿业 4,510,424.10 3.39
11 600271 航天信息 4,403,765.43 3.31
12 600750 江中药业 4,397,102.96 3.31
13 002153 石基信息 4,314,107.90 3.24
14 000566 海南海药 4,232,765.77 3.18
15 600508 上海能源 4,128,284.70 3.10
16 002332 仙琚制药 4,076,605.24 3.07
17 600585 海螺水泥 3,946,004.74 2.97
18 600529 山东药玻 3,937,677.22 2.96
19 000021 长城开发 3,791,790.00 2.85
20 002304 洋河股份 3,502,663.25 2.63
21 002214 大立科技 3,490,029.00 2.62
22 600837 海通证券 3,436,634.89 2.58
23 002368 太极股份 3,428,504.72 2.58
24 600741 华域汽车 3,377,550.00 2.54
25 002152 广电运通 3,325,905.83 2.50
26 002022 科华生物 3,300,164.22 2.48
27 600141 兴发集团 3,217,321.00 2.42
28 600426 华鲁恒升 3,205,367.00 2.41
29 002424 贵州百灵 3,160,190.00 2.38
30 002050 三花股份 3,155,900.80 2.37
31 000612 焦作万方 3,104,470.00 2.33
32 300010 立思辰 3,094,465.60 2.33
33 002408 齐翔腾达 3,047,277.92 2.29
34 600097 开创国际 2,975,292.65 2.24
35 002249 大洋电机 2,959,754.00 2.23
36 601088 中国神华 2,949,990.00 2.22
37 300047 天源迪科 2,940,441.90 2.21

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38 600415 小商品城 2,940,395.38 2.21
39 600884 杉杉股份 2,902,608.00 2.18
40 300045 华力创通 2,881,904.96 2.17
41 000639 金德发展 2,749,872.00 2.07
42 000983 西山煤电 2,718,392.00 2.04
43 600496 精工钢构 2,688,276.37 2.02
44 600900 长江电力 2,682,000.00 2.02

注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
比例（％）
1 600271 航天信息 6,690,513.80 5.03
2 002140 东华科技 6,601,302.39 4.96
3 600866 星湖科技 6,317,444.00 4.75
4 000028 一致药业 5,750,051.00 4.32
5 300058 蓝色光标 5,741,147.85 4.32
6 600547 山东黄金 5,369,250.00 4.04
7 600690 青岛海尔 5,163,952.78 3.88
8 002153 石基信息 5,005,892.27 3.76
9 002332 仙琚制药 4,584,915.16 3.45
10 000069 华侨城Ａ 4,509,259.49 3.39
11 000800 一汽轿车 4,499,416.31 3.38
12 600987 航民股份 4,373,874.96 3.29
13 600529 山东药玻 4,363,651.56 3.28
14 000021 长城开发 4,325,608.30 3.25
15 000887 中鼎股份 4,290,021.50 3.23
16 601168 西部矿业 4,259,590.00 3.20
17 000969 安泰科技 4,212,539.17 3.17
18 600016 民生银行 4,187,500.00 3.15
19 601607 上海医药 4,117,564.17 3.10
20 600184 光电股份 4,107,573.12 3.09
21 600585 海螺水泥 4,076,288.00 3.07
22 600546 山煤国际 4,057,021.74 3.05
23 002121 科陆电子 4,025,475.00 3.03
24 600479 千金药业 4,023,552.00 3.03
25 601328 交通银行 3,997,723.00 3.01
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26 600426 华鲁恒升 3,975,697.37 2.99
27 000927 一汽夏利 3,964,716.00 2.98
28 002249 大洋电机 3,779,679.00 2.84
29 000895 双汇发展 3,762,586.70 2.83
30 601318 中国平安 3,584,835.00 2.70
31 002408 齐翔腾达 3,486,170.90 2.62
32 600741 华域汽车 3,454,806.04 2.60
33 002424 贵州百灵 3,435,647.25 2.58
34 600307 酒钢宏兴 3,420,735.92 2.57
35 600508 上海能源 3,408,527.06 2.56
36 600837 海通证券 3,404,025.00 2.56
37 600031 三一重工 3,285,828.74 2.47
38 600415 小商品城 3,270,192.00 2.46
39 000639 金德发展 3,251,191.00 2.45
40 002022 科华生物 3,207,690.00 2.41
41 300047 天源迪科 3,164,554.58 2.38
42 600809 山西汾酒 3,150,067.56 2.37
43 600380 健康元 3,146,914.59 2.37
44 600097 开创国际 3,071,861.97 2.31
45 600141 兴发集团 2,985,607.23 2.25
46 002059 云南旅游 2,968,600.00 2.23
47 300045 华力创通 2,940,981.58 2.21
48 600050 中国联通 2,912,000.00 2.19
49 600884 杉杉股份 2,896,146.00 2.18

注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 359,183,867.24
卖出股票收入（成交）总额 376,432,169.32
注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -

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3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 117,974.40 0.08
7 其他 - -
合计 117,974.40 0.08



8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
比例（％）
1 110011 歌华转债 960 117,974.40 0.08



8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的证券。

8.9.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 125,000.00
2 应收证券清算款 1,662,145.84
3 应收股利 -
4 应收利息 5,805.58
5 应收申购款 329,074.35
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 2,122,025.77

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8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

8.9.6 本基金本报告期未投资控股股东主承销的证券,未从二级市场投资分离交易可转债附送的权证,
投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。




§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
3,686 38,242.45 90,040,184.48 63.88% 50,921,499.76 36.12%



9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 177,933.42 0.1262%




§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（ 2008 年 6 月 25 日 ）基金份额总额 496,819,498.95

本报告期期初基金份额总额 107,348,888.87
本报告期基金总申购份额 137,005,517.94
减:本报告期基金总赎回份额 103,392,722.57
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 140,961,684.24

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
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 泰信优势增长混合 2010 年度报告



§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。


11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、经泰信基金管理有限公司第三届董事会二 OO 九年第四次会议（通讯）审议通过由朱志权同志

担任优势增长基金经理，总经理助理崔海鸿同志不再担任优势增长基金经理职务。详细情况

请见刊登在 2010 年 1 月 16 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《泰信基金

管理有限公司关于调整泰信优势增长灵活配置型证券投资基金基金经理的临时公告》。

除此以外无其他重大人事变动。

2、经证监会审批，晏秋生任资产托管部副总经理。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

无。



11.4 基金投资策略的改变

无。



11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费为人民币 5 万元。该审计

机构从基金合同生效日（2008 年 6 月 25 日）开始为本基金提供审计服务。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。


11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单
券商名称 占当期股票 占当期佣金 备注
元数量 成交金额 佣金
成交总额的比例 总量的比例
宏源证券 1 - - - - -

民生证券 1 - - - - 新增

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英大证券 1 - - - - 新增

兴业证券 1 - - - - 新增

高华证券 1 - - - - -

银河证券 1 361,668,097.77 50.35% 293,857.64 49.23% 公司旗下所有基金通过中国银
河证券的年交易佣金未超过旗
下所有基金买卖证券交易佣金
的 30%
华泰联合 1 186,229,905.82 25.93% 158,295.21 26.52% -

齐鲁证券 1 170,350,098.19 23.72% 144,797.24 24.26% -

华泰证券 1 - - - - -

注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》（证监基金字【2007】48 号）

中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所有基金买

卖证券交易佣金 30%”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重所选证券公司的综合实

力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究成果的质量进

行定期评估。公司将根据内部评估报告，对交易单元租用情况进行总体评价，决定是否对交易单元

租用情况进行调整。



11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称 占当期债券 占当期债券回购 占当期权证
成交金额 成交金额 成交金额
成交总额的比例 成交总额的比例 成交总额的比例
宏源证券 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

英大证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

高华证券 - - - - - -

银河证券 9,005,302.12 99.02% - - - -

华泰联合 89,058.20 0.98% - - - -

齐鲁证券 - - 75,500,000.00 100.00% - -

华泰证券 - - - - - -




11.8 其他重大事件
序
公告事项 法定披露方式 法定披露日期
号

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《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
1 在南京银行开通转换 2010 年 1 月 15 日
时报》及公司网站（www.ftfund.com）
关于调整基金经理的公 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
2 2010 年 1 月 16 日
告 时报》及公司网站（www.ftfund.com）
泰信基金调整旗下部分 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
3 基金的最低赎回份额公 时报》及公司网站（www.ftfund.com） 2010 年 3 月 20 日
告
关于旗下部分基金参加 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
上海银行开展的网上银 时报》及公司网站（www.ftfund.com）
4 2010 年 3 月 31 日
行基金申购费率优惠活
动的公告
参加华夏银行开展的费 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
5 2010 年 4 月 1 日
率优惠活动 时报》及公司网站（www.ftfund.com）
在上海银行开通转换业 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
6 2010 年 4 月 1 日
务 时报》及公司网站（www.ftfund.com）
参加工行个人电子银行 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
7 2010 年 4 月 2 日
基金申购费率优惠活动 时报》及公司网站（www.ftfund.com）
调整在浦发银行定投起 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
8 2010 年 4 月 7 日
点金额 时报》及公司网站（www.ftfund.com）
参加东方证券网上、电话 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
9 2010 年 4 月 7 日
手机委托申购费率优惠 时报》及公司网站（www.ftfund.com）
泰信基金新增农业银行 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
10 2010 年 4 月 15 日
为代销机构的公告 时报》及公司网站（www.ftfund.com）
新增国金证券为代销机 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
11 2010 年 4 月 20 日
构的公告 时报》及公司网站（www.ftfund.com）
参加中信银行网上银行 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
12 2010 年 6 月 1 日
基金申购费率优惠 时报》及公司网站（www.ftfund.com）
新增长江证券为代销机 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
13 2010 年 6 月 2 日
构 时报》及公司网站（www.ftfund.com）
参加交通银行股份有限 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
14 公司网上银行基金申购 时报》及公司网站（www.ftfund.com） 2010 年 6 月 29 日
费率优惠
参加安信证券股份有限 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
15 公司网上基金申购费率 时报》及公司网站（www.ftfund.com） 2010 年 6 月 29 日
优惠
新增大通证券委代销机 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
16 2010 年 7 月 22 日
构 时报》及公司网站（www.ftfund.com）
安信证券开通定期定额 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
17 2010 年 7 月 26 日
申购业务 时报》及公司网站（www.ftfund.com）
上海银行网上银行基金 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
18 2010 年 7 月 29 日
申购费率优惠活动 时报》及公司网站（www.ftfund.com）
在国泰君安证券股份有 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
19 2010 年 8 月 18 日
限公司开通转换业务 时报》及公司网站（www.ftfund.com）
20 新增华龙证券为代销机 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 2010 年 8 月 19 日
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 泰信优势增长混合 2010 年度报告


构并开通定投及转换业 时报》及公司网站（www.ftfund.com）
务
新增信达证券为代销机 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
21 2010 年 8 月 19 日
构并开通转换业务 时报》及公司网站（www.ftfund.com）
继续参加齐鲁证券网上 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
22 2010 年 8 月 27 日
交易申购费率优惠 时报》及公司网站（www.ftfund.com）
参加中信建投证券基金 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
23 网上申购费率优惠活动 时报》及公司网站（www.ftfund.com） 2010 年 9 月 15 日
的公告
信达证券开通基金定投 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
业务及参加非现场委托 时报》及公司网站（www.ftfund.com）
24 2010 年 9 月 15 日
方式申购费率优惠的公
告
开通华泰证券定投业务 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
25 及定投业务申购费率优 时报》及公司网站（www.ftfund.com） 2010 年 9 月 17 日
惠
开通华泰联合证券定投 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
26 业务及定投业务申购费 时报》及公司网站（www.ftfund.com） 2010 年 9 月 17 日
率优惠
参加中国农业银行网银 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
27 2010 年 9 月 29 日
费率优惠 时报》及公司网站（www.ftfund.com）
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
28 2010 年 3 季度报告 2010 年 10 月 27 日
时报》及公司网站（www.ftfund.com）
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
29 第三次分红公告 2010 年 11 月 3 日
时报》及公司网站（www.ftfund.com）
开通齐鲁证券定投业务 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
30 2010 年 11 月 11 日
网上交易费率优惠公告 时报》及公司网站（www.ftfund.com）
开通银河证券定投业务 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
31 网上交易、定投申购费率 时报》及公司网站（www.ftfund.com） 2010 年 11 月 11 日
优惠公告
在申银万国证券开通基 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
32 2010 年 11 月 13 日
金转换业务 时报》及公司网站（www.ftfund.com）
网上直销平台新增民生 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
33 2010 年 11 月 22 日
银行卡 时报》及公司网站（www.ftfund.com）
在国信证券开通转换业 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
34 2010 年 12 月 8 日
务 时报》及公司网站（www.ftfund.com）
新增国联证券为代销机 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
35 2010 年 12 月 9 日
构 时报》及公司网站（www.ftfund.com）
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
36 第四次分红公告 2010 年 12 月 16 日
时报》及公司网站（www.ftfund.com）
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
37 第五次分红公告 2010 年 12 月 24 日
时报》及公司网站（www.ftfund.com）
调整旗下基金在交通银 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
38 2010 年 12 月 30 日
行定投起点金额 时报》及公司网站（www.ftfund.com）
第 50 页 共 51 页
 泰信优势增长混合 2010 年度报告


参加上海银行开展的网 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
39 2010 年 12 月 30 日
上银行申购费率优惠 时报》及公司网站（www.ftfund.com）
参加交通银行网上银行、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
40 手机银行基金申购费率 时报》及公司网站（www.ftfund.com） 2010 年 12 月 30 日
优惠
参加工商银行开展的 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
41 “2010 倾心回馈"基金 时报》及公司网站（www.ftfund.com） 2010 年 12 月 30 日
定投申购费率优惠
参加深圳发展银行基金 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
42 申购和定投业务费率优 时报》及公司网站（www.ftfund.com） 2010 年 12 月 30 日
惠




§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金设立的文件

2、《泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

3、《泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

4、《泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

6、基金托管人业务资格批件和营业执照

12.2 存放地点

本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。在支付必要的工本费后，

投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。

12.3 查阅方式

投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户服务中

心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本基金管理人直接联系。




泰信基金管理有限公司
2011 年 3 月 29 日




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