泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基
金 2012 年半年度报告

2012 年 6 月 30 日




基金管理人：泰信基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2012 年 8 月 29 日
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§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以

上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 8 月 20 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。




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1.2 目录
§1 重要提示及目录...................................................................................................................................2
1.1 重要提示......................................................................................................................................2
1.2 目录..............................................................................................................................................3
§2 基金简介...............................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5
2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6
2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6
§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6
3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7
§4 管理人报告...........................................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................13
§5 托管人报告.........................................................................................................................................14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................14
§6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................14
6.1 资产负债表................................................................................................................................14
6.2 利润表........................................................................................................................................15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................16
6.4 报表附注....................................................................................................................................18
§7 投资组合报告.....................................................................................................................................32
7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................32
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................32
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................33
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................34
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................36
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................36
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................37
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................37
7.9 投资组合报告附注....................................................................................................................37
§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................38
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................38
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ........................................................38
§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................38
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§10 重大事件揭示...................................................................................................................................39
10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................39
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................39
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..........................................................39
10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................39
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ..................................................................................39
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................39
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..............................................................................39
10.8 其他重大事件..........................................................................................................................41
§11 备查文件目录...................................................................................................................................42
11.1 备查文件目录..........................................................................................................................42
11.2 存放地点..................................................................................................................................42
11.3 查阅方式..................................................................................................................................42




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§2 基金简介

2.1 基金基本情况
基金名称 泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 泰信优势增长混合
基金主代码 290005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年 6 月 25 日
基金管理人 泰信基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 65,651,126.20 份
基金合同存续期 不定期



2.2 基金产品说明
投资目标 通过科学的投资管理和资产配置程序，结合主动的宏
观、市场、行业、公司研究，选择具有可持续优势的
成长型股票和收益率、流动性俱佳的债券，力争使投
资者享受到可持续的财富增长。
投资策略 本基金在充分合理运用现代金融工程科学成果基础
上，以 SAA（战略资产配置）策略为基础，结合对不同
阶段市场特征的分析，动态配置基金资产在股票、债
券和现金之间的配置比例。
业绩比较基准 55%*沪深 300 指数 + 45%*中证全债指数
风险收益特征 本基金的预期风险收益水平低于股票型基金，高于偏
债型基金、债券基金及货币市场基金。适合于能够承
担一定股市风险，追求资本长期增值的个人和机构投
资者。



2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 泰信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 唐国培 赵会军
信息披露负责人 联系电话 021-20899032 010—66105799
电子邮箱 xxpl@ftfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-888-5988 95588
传真 021-20899008 010—66105798
注册地址 上海市浦东新区浦东南路 北京市西城区复兴门内大街 55
256 号 37 层 号
办公地址 上海市浦东新区浦东南路 北京市西城区复兴门内大街 55
256 号 华夏银行大厦 号
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36-37 层
邮政编码 200120 100140
法定代表人 孟凡利 姜建清



2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.ftfund.com
网址
基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦
36-37 层



2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 泰信基金管理有限公司 上海市浦东新区浦东南路 256 号华
夏银行大厦 36-37 层




§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2012 年 1 月 1 日 - 2012 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -2,704,335.09
本期利润 274,385.54
加权平均基金份额本期利润 0.0041
本期加权平均净值利润率 0.50%
本期基金份额净值增长率 0.60%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2012 年 6 月 30 日 )
期末可供分配利润 -10,817,322.59
期末可供分配基金份额利润 -0.1648
期末基金资产净值 54,833,803.61
期末基金份额净值 0.835
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2012 年 6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 21.65%
注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金

的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

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3、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①
准差② 率③ 准差④

过去一个月 2.20% 0.59% -3.39% 0.58% 5.59% 0.01%
过去三个月 4.90% 0.68% 1.33% 0.60% 3.57% 0.08%
过去六个月 0.60% 1.01% 4.38% 0.72% -3.78% 0.29%
过去一年 -9.44% 0.97% -7.47% 0.74% -1.97% 0.23%
过去三年 -8.22% 1.29% -6.19% 0.86% -2.03% 0.43%
自基金合同
生效日起至 21.65% 1.25% 6.27% 1.03% 15.38% 0.22%
今
注：本基金业绩比较基准为：55%×沪深 300 指数＋45%×中证全债指数。

1、沪深 300 指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映 A 股市场整体走势的指数，沪深 300

指数包括 300 只样本股，覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性的指数。

2、中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场

债券指数，该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成。




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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较




注：1、本基金基金合同于 2008 年 6 月 25 日正式生效。

2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满，基金投资组合各项比例符合基金合同的约定：股票

资产占基金资产 30%-80%，债券资产占基金资产 0%-65%（其中包括可转债、资产支持证券等），权

证 0%-3%（按照相关法律规定）。




§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人：泰信基金管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号 华夏银行大厦 37 层

办公地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号 华夏银行大厦 36-37 层

成立日期：2003 年 5 月 23 日

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法定代表人：孟凡利

总经理：高清海

电话：021-20899188

传真：021-20899008

联系人：王伟毅

泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是山东省国际信托投资

有限公司（现更名为山东省国际信托有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实

业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于 2002 年 9 月 24 日经中国证券监督委员会批

准正式筹建，2003 年 5 月 8 日获准开业，是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理

公司。

公司目前下设市场部、营销部（分华东、华北、华南三大营销中心）、电子商务部、客服中心、

基金投资部、研究部、理财顾问部、清算会计部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部、综合

管理部、北京分公司、深圳分公司。截至 2012 年 6 月底，公司有正式员工 119 人，多数具有硕

士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。

截至 2012 年 6 月 30 日，泰信基金管理有限公司共管理泰信天天收益货币、泰信先行策略混

合、泰信双息双利债券、泰信优质生活股票、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选股票、泰信债券

增强收益、泰信发展主题股票、泰信债券周期回报、泰信中证 200 指数、泰信中小盘精选股票、

泰信保本混合共 12 只开放式基金及泰信财富分级 1 号资产管理计划。



4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券
姓名 职务 从业 说明
任职日期 离任日期
年限
经济学学士。具有基金从业资
格。曾任职于中信证券上海总
基金投资部 部、长盛基金管理有限公司、
投资总监、本 富国基金管理有限公司、中海
基金基金经 信托管理有限公司、银河基金
朱志权
理兼泰信先 2010 年 1 月 16 日 - 17 管理有限公司。2008 年 6 月
先生
行策略混合 加入泰信基金管理有限公司，
基金基金经 担任泰信优质生活基金经理。
理 自 2012 年 3 月 1 日起不再担
任泰信优质生活股票基金基
金经理。自 2012 年 3 月 1 日

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起担任泰信先行策略混合基
金基金经理。现同时担任基金
投资部投资总监。
经济学硕士。具备基金从业资
格。曾任职于国金证券研究
所、上海从容投资管理有限公
司、万家基金管理有限公司。
张彦 本基金基金
2012 年 4 月 6 日 - 7 2011 年 6 月加入泰信基金管
先生 经理助理
理有限公司，担任高级研究
员。自 2011 年 10 月 26 日起
担任泰信中小盘精选基金经
理助理。
香港大学工商管理硕士，CFA。
具有基金、期货从业资格。曾
任职于中国银行上海分行。
董 山 青 本基金基金 2012 年 3 2004 年 8 月加入泰信基金管
2009 年 5 月 26 日 7
先生 经理助理 月 19 日 理有限公司，先后在清算会计
部、研究部工作。2010 年 9
月开始同时担任研究总监助
理职务。
注：1、以上日期均是指公司公告的日期；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《泰

信优势增长灵活配置混合证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、

勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险

的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资

运作符合有关法规和基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证监会公告[2011]18 号），公司

制定了《泰信基金管理有限公司公平交易制度》，主要控制方法如下：

1、建立统一的研究平台，所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放。

2、建立全公司投资对象备选库和各投资组合的投资对象备选库。

3、投委会作为公司受托资产投资的最高决策机构，主要负责对公司所管理的受托资产进行投

资决策。投资总监在其权限范围内审批超出投资组合经理权限的投资计划。投资组合经理在其权

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限范围内进行投资决策。

4、投资组合经理同时管理多个投资组合时，必须公平公正的对待管理的所有投资组合，除申

购赎回、个股投资比例超标等客观因素之外，同一交易日投资同一交易品种时，应尽可能使他们

获得相同或相近的交易价格。

严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同

日反向交易。

5、集中交易室负责所有投资指令的执行，必须确保所有同向指令的公平公正，平等对待所有

投资组合。发现异常指令或者涉嫌利益输送的指令，交易室应立即停止执行指令，并向投资总监

和风险管理部报告。对非竞争竞价指令，不同投资组合也必须公平对待，主要采取成交结果按比

例分配和轮侯方式处理。

6、风险管理部通过交易系统监控指标设置，实时监控交易指令，禁止同一投资组合内部的同

日反向交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益

输送的同日反向交易。

7、公司在交易系统中设置强制公平委托参数，强制交易系统对符合要求的同一交易品种的同

向指令执行公平委托。

8、风险管理部定期与不定期对交易指令的公平性和交易委托的公平性进行分析，对强制公平

委托的执行过程与结果进行检查；对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机

和交易价差进行分析，并完成定期分析报告。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投

资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可

疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。

公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立

的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易

监控贯穿于整个投资过程。

本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整

体执行情况良好。




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4.3.3 异常交易行为的专项说明

本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输

送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少

的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况，亦无其他异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年市场行情虎头蛇尾，市场分化严重。年初在货币政策宽松的预期下有色金属与房地产

带领大盘走出一波强劲的行情，然而随着欧债危机的愈演愈烈，经济增速逐步下滑，二级市场不

断扩容，基本上抵消了货币政策宽松的利好，5 月份以来市场急转向下，大盘涨幅全部回吐。

本基金的大部分资产还是秉承基金契约的精神,坚守高增长的小市值类优势公司,在行业配置

上还是维持了稳定增长的医药和 TMT 行业的公司为主，这也导致了基金业绩在今年开局不甚理想，

但是基于我们对这部分资产的长期表现并不悲观，我们在一季报中明确提出成长股投资一定会在

下半年会有表现，而二季度的市场表现已经提前让我们获得了一定的超额收益，我们相信这部分

资产的超额收益会在下半年继续扩大。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金单位净值为 0.835 元，净值增长率为 0.60%，同期比较基准净值增

长率为 4.38%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年,我们认为经济仍处于寻底的过程。从经济周期角度考虑，中国重新走上一轮新的

增长阶段仍需要较长时间。政策的基调强调“稳增长”与“微调”，政策宽松的余地相当大，但

上一轮刺激计划遗留下的严重负面影响至今尚未完全消除，仍处于去库存阶段，后续出台的力度

主要取决于政府对经济放缓的容忍度。

经济的放缓制约着指数和周期类股票未来反弹的高度，预示着未来仍是震荡行情，更大一级

的投资机会取决于政策面是否有直接呵护的政策出台。

在资产重估向要素重估的转型期，我们看好受益于做制度创新的证券保险、节能环保，受益

于科技进步的信息技术和新兴产业，以及消费潜力巨大的大消费板块，如医疗服务、食品饮料、

旅游、传媒、纺织服装等，同时适当参与低估值板块的波段性机会，操作上，保持主动性和灵活

性。

从中长期来看，我们将寻找具有核心竞争力和高成长性的企业，努力为基金持有人获取超额

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收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明

委员会主席

韩波先生，本科学历。曾任职于山东省国际信托投资公司计财部、山东省国际信托投资公司

上海证券部、鲁信香港投资有限公司。2002 年加入泰信基金管理公司，现任公司副总经理。

委员会成员：

唐国培先生，硕士，2002 年加入泰信基金管理有限公司，现任公司风险管理部经理。

庞少华先生，硕士，会计师。2005 年 1 月加入泰信基金管理有限公司，现任公司清算会计部

经理。

朱志权先生，经济学学士。2008 年 6 月加入泰信基金管理有限公司，现任基金投资部投资总

监兼泰信先行策略、泰信优势增长基金基金经理。

梁剑先生，硕士。2004 年 7 月加入泰信基金管理有限公司，曾任泰信先行策略混合基金经理。

现任研究部研究副总监。

2、本基金基金经理不参与本基金估值。

3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

1、基金合同关于利润分配的约定：

（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，全年分配

比例不 得低于年度可供分配收益的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金

红利 按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收

益分配方式 是现金分红；

（3）基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；

（4）基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；

（5）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；

（6）每一基金份额享有同等分配权；

（7）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

2、本报告期本基金未进行利润分配。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2012 年上半年，本基金托管人在对泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金的托管过程

中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金

份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2012 年上半年，泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金的管理人——泰信基金管理有限

公司在泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申

购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重

要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，泰信优势增长灵活配置混合型证券投

资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对泰信基金管理有限公司编制和披露的泰信优势增长灵活配置混合型证券投资

基金 2012 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等

内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。


§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 9,158,576.54 2,430,726.28
结算备付金 733,574.73 1,065,170.74
存出保证金 414,395.37 422,374.56
交易性金融资产 6.4.7.2 36,025,979.10 38,327,148.33
其中：股票投资 35,842,653.00 38,154,384.63
基金投资 - -
债券投资 183,326.10 172,763.70
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -

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买入返售金融资产 6.4.7.4 10,000,000.00 15,000,000.00
应收证券清算款 - 1,872,867.49
应收利息 6.4.7.5 10,438.67 7,644.35
应收股利 - -
应收申购款 5,900.86 290.29
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 56,348,865.27 59,126,222.04
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 113,055.48 -
应付赎回款 1,953.81 387.08
应付管理人报酬 67,284.03 75,752.59
应付托管费 11,213.99 12,625.41
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 38,082.90 42,521.68
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 1,283,471.45 1,444,501.46
负债合计 1,515,061.66 1,575,788.22
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 65,651,126.20 69,320,010.05
未分配利润 6.4.7.10 -10,817,322.59 -11,769,576.23
所有者权益合计 54,833,803.61 57,550,433.82
负债和所有者权益总计 56,348,865.27 59,126,222.04
注：报告截止日 2012 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.835 元，基金份额总额 65,651,126.20 份。

6.2 利润表
会计主体：泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金
本报告期： 2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2012 年 1 月 1 日至 2011 年 1 月 1 日至
2012 年 6 月 30 日 2011 年 6 月 30 日
一、收入 1,112,038.71 -13,812,556.55
1.利息收入 230,411.41 309,628.27
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其中：存款利息收入 6.4.7.11 23,770.23 69,525.86
债券利息收入 323.32 284.27
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 206,317.86 239,818.14
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -2,100,982.50 8,692,510.62
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -2,417,304.50 8,316,758.27
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 - 69,429.46
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 316,322.00 306,322.89
3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17 2,978,720.63 -22,860,916.06
号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 3,889.17 46,220.62
减：二、费用 837,653.17 1,447,141.15
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 408,631.18 826,453.82
2．托管费 6.4.10.2.2 68,105.10 137,742.31
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 172,619.25 304,731.60
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 6.4.7.20 188,297.64 178,213.42
三、利润总额（亏损总额以“-” 274,385.54 -15,259,697.70
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填 274,385.54 -15,259,697.70
列）



6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计


一、期初所有者权益（基 69,320,010.05 -11,769,576.23 57,550,433.82
金净值）
二、本期经营活动产生 - 274,385.54 274,385.54
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的基金净值变动数（本
期利润）
三、本期基金份额交易 -3,668,883.85 677,868.10 -2,991,015.75
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 2,191,510.45 -396,750.67 1,794,759.78
2.基金赎回款 -5,860,394.30 1,074,618.77 -4,785,775.53
四、本期向基金份额持 - - -
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基 65,651,126.20 -10,817,322.59 54,833,803.61
金净值）
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计


一、期初所有者权益（基 140,961,684.24 7,256,980.71 148,218,664.95
金净值）
二、本期经营活动产生 - -15,259,697.70 -15,259,697.70
的基金净值变动数（本
期利润）
三、本期基金份额交易 -41,612,576.44 247,638.61 -41,364,937.83
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 8,314,912.88 -158,474.69 8,156,438.19
2.基金赎回款 -49,927,489.32 406,113.30 -49,521,376.02
四、本期向基金份额持 - - -
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基 99,349,107.80 -7,755,078.38 91,594,029.42
金净值）



报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______高清海______ ______韩波______ ____庞少华____
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人



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6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员

会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]第 500 号《关于核准泰信优势增长灵活配置混合型

证券投资基金募集的批复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金

法》和《泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型

开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 496,788,778.94 元，业

经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第 098 号验资报告予以验证。经

向中国证监会备案，《泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2008 年 6 月 25

日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 496,819,498.95 份基金份额，其中认购资金利息

折合 30,720.01 份基金份额。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中国

工商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金基

金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会

批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为

30-80%，债券资产占基金资产的比例为 0-65%(其中包括可转债、资产支持证券等)，权证占基金

资产的比例为 0-3%。基金保留的现金以及到期日在 1 年以内的政府债券比例合计不低于基金资产

净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：55% X 沪深 300 指数+45% X 中证全债指数。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38

项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下

合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<

年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算

业务指引》、《泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规

定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2012 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2012

年 6 月 30 日的财务状况以及 2012 年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。




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6.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

无。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

无。

6.4.5.3 差错更正的说明

无。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红利

个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通

知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，

主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的

个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金

派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得

税，暂不征收企业所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元
本期末
项目
2012 年 6 月 30 日
活期存款 9,158,576.54
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
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其他存款 -
合计： 9,158,576.54



6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2012 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 38,223,332.00 35,842,653.00 -2,380,679.00
交易所市场 163,000.00 183,326.10 20,326.10
债券
银行间市场 - - -
合计 163,000.00 183,326.10 20,326.10
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 38,386,332.00 36,025,979.10 -2,360,352.90



6.4.7.3 衍生金融资产/负债

无。

6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
本期末
项目 2012 年 6 月 30 日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券 10,000,000.00 -
合计 10,000,000.00 -



6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。

6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
本期末
项目
2012 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 1,549.31
应收定期存款利息 -

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应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 297.09
应收债券利息 564.47
应收买入返售证券利息 8,027.80
应收申购款利息 -
其他 -
合计 10,438.67



6.4.7.6 其他资产

无。

6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
本期末
项目
2012 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 38,082.90
银行间市场应付交易费用 -
合计 38,082.90



6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
本期末
项目
2012 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 1,000,000.00
应付赎回费 7.31
预提费用 283,464.14
合计 1,283,471.45



6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元
本期
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 69,320,010.05 69,320,010.05
本期申购 2,191,510.45 2,191,510.45
本期赎回(以"-"号填列) -5,860,394.30 -5,860,394.30
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -

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本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 65,651,126.20 65,651,126.20
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -1,125,915.78 -10,643,660.45 -11,769,576.23
本期利润 -2,704,335.09 2,978,720.63 274,385.54
本期基金份额交易 165,320.55 512,547.55 677,868.10
产生的变动数
其中：基金申购款 -120,746.78 -276,003.89 -396,750.67
基金赎回款 286,067.33 788,551.44 1,074,618.77
本期已分配利润 - - -
本期末 -3,664,930.32 -7,152,392.27 -10,817,322.59



6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 17,122.30
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 6,647.87
其他 0.06
合计 23,770.23



6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 58,114,591.71
减：卖出股票成本总额 60,531,896.21
买卖股票差价收入 -2,417,304.50



6.4.7.13 债券投资收益

无。

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6.4.7.14 资产支持证券投资收益

无。

6.4.7.15 衍生工具收益

无。

6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 316,322.00
基金投资产生的股利收益 -
合计 316,322.00



6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
本期
项目名称
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 2,978,720.63
——股票投资 2,968,158.23
——债券投资 10,562.40
——资产支持证券投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 2,978,720.63



6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 2,562.24
转出基金补偿费 1,326.93
合计 3,889.17
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。

2. 本基金的转换费由赎回费和申购补差费两部分构成，其中赎回费部分的 25%归入转出基金

的基金资产。



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 泰信优势增长混合 2012 年半年度报告


6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 172,619.25
银行间市场交易费用 -
合计 172,619.25



6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
审计费用 29,835.26
信息披露费 149,178.12
账户服务费 8,950.76
银行划款手续费 333.50
合计 188,297.64



6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

无。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

无。

6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

无。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
泰信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金代销机构
银行”)
山东省国际信托有限公司 基金管理人的股东
江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东
青岛国信实业有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
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6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

无。

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

无。

6.4.10.1.2 权证交易

无。

6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

无。

6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2012 年 1 月 1 日至 2011年1月1日至
2012 年 6 月 30 日 2011年6月30日
当期发生的基金应支付 408,631.18 826,453.82
的管理费
其中：支付销售机构的客 110,586.16 138,893.64
户维护费
注：支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率

计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X

1.50% / 当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目
2012年1月1日至2012年6月30日 2011年1月1日至2011年6月30日
当期发生的基金应支付 68,105.10 137,742.31
的托管费
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天

数。




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6.4.10.2.3 销售服务费

无。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
本期 上年度可比期间
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30
月 30 日 日
期初持有的基金份额 20,001,400.00 20,001,400.00
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 20,001,400.00 20,001,400.00
期末持有的基金份额 30.47% 20.13%
占基金总份额比例



6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 9,158,576.54 17,122.30 5,178,991.63 62,495.08

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

无。




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6.4.11 利润分配情况

本报告期本基金未进行利润分配。

6.4.12 期末（ 2012 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。

6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金是一只偏股型的证券投资基金，预期风险收益水平低于股票型基金，高于偏债型基金、

债券基金及货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、权证投资及资

产支持证券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风

险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控

制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“相对收益高、风险适

中”的风险收益目标。

本基金的基金管理人建立了以审计、合规与风险控制委员会、督察长为核心，对公司所有经

营管理行为进行监督的四道监控防线。

监察稽核部对公司经营、基金投资等业务运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监

督，如有必要则由督察长向公司董事长和中国证监会报告。目前，公司的事前、事中、事后三个

控制层次的风险管理体系相对清晰。各业务部门负责事前风险防范；风险管理部负责对公司运营

过程中产生或潜在的风险进行事中管理和监控，并负责运用定量分析模型，根据各基金的投资目

标及投资策略，定期对基金的投资组合风险进行评估，向投资决策委员会提交业绩评估报告；监

察稽核部负责对公司各项业务进行定期、不定期检查，负责事后监督。

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本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去

估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风

险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工

具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，

及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人

出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款

存放在本基金的托管行 中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进

行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可

能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制

以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发

行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金

份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃

而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严

密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理

人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购

赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性

比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变

现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本

基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管

理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持证券均在

证券交易所上市，因此均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借

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入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额

净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感

性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面

临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等，其余大部分金融

资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率

变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2012 年 6 月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
30 日
资产
银行存款 9,158,576.54 - - - 9,158,576.54

结算备付金 733,574.73 - - - 733,574.73

存出保证金 - - - 414,395.37 414,395.37

交易性金融 - - 183,326.10 35,842,653.00 36,025,979.10
资产
买入返售金 10,000,000.00 - - - 10,000,000.00
融资产
应收利息 - - - 10,438.67 10,438.67

应收申购款 - - - 5,900.86 5,900.86

资产总计 19,892,151.27 - 183,326.10 36,273,387.90 56,348,865.27
负债
应付证券清 - - - 113,055.48 113,055.48
算款
应付赎回款 - - - 1,953.81 1,953.81
应付管理人 - - - 67,284.03 67,284.03
报酬
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应付托管费 - - - 11,213.99 11,213.99
应付交易费 - - - 38,082.90 38,082.90
用
其他负债 - - - 1,283,471.45 1,283,471.45
负债总计 - - - 1,515,061.66 1,515,061.66
利率敏感度 19,892,151.27 - 183,326.10 34,758,326.24 54,833,803.61
缺口
上年度末
2011 年 12 月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
31 日
资产
银行存款 2,430,726.28 - - - 2,430,726.28
结算备付金 1,065,170.74 - - - 1,065,170.74
存出保证金 - - - 422,374.56 422,374.56
交易性金融 - - 172,763.70 38,154,384.63 38,327,148.33
资产
买入返售金 15,000,000.00 - - - 15,000,000.00
融资产
应收证券清 - - - 1,872,867.49 1,872,867.49
算款
应收利息 - - - 7,644.35 7,644.35
应收申购款 - - - 290.29 290.29
其他资产 - - - - -
资产总计 18,495,897.02 - 172,763.70 40,457,561.32 59,126,222.04
负债
应付赎回款 - - - 387.08 387.08
应付管理人 - - - 75,752.59 75,752.59
报酬
应付托管费 - - - 12,625.41 12,625.41
应付交易费 - - - 42,521.68 42,521.68
用
其他负债 - - - 1,444,501.46 1,444,501.46
负债总计 - - - 1,575,788.22 1,575,788.22
利率敏感度 18,495,897.02 - 172,763.70 38,881,773.10 57,550,433.82
缺口
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早

者予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2012 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为

0.33%(2011 年 12 月 31 日：0.30%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2011

年 12 月 31 日：同)。
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6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基

金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以

外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场

交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的

影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏

观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单

个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金

管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应

对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的

比例为 30-80%，债券资产占基金资产的比例为 0-65%(其中包括可转债、资产支持证券等)，权证

占基金资产的比例为 0-3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，

定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临

的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
占基金
项目 占基金资
资产净
公允价值 公允价值 产净值比
值比例
例（%）
（%）
交易性金融资产-股票投资 35,842,653.00 65.37 38,154,384.63 66.30
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 35,842,653.00 65.37 38,154,384.63 66.30



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6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
分 本期末 上年度末
析 （ 2012 年 6 月 30 日 ） （ 2011 年 12 月 31 日 ）
业绩比较基准上升 5% 1,145,330.58 3,000,000.00
业绩比较基准下降 5% -1,145,330.58 -3,000,000.00



6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元
占基金总资产的比例
序号 项目 金额
（%）
1 权益投资 35,842,653.00 63.61
其中：股票 35,842,653.00 63.61
2 固定收益投资 183,326.10 0.33
其中：债券 183,326.10 0.33
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 17.75
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 9,892,151.27 17.56
6 其他各项资产 430,734.90 0.76
7 合计 56,348,865.27 100.00



7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 1,705,800.00 3.11
B 采掘业 8,130.00 0.01
C 制造业 19,723,319.00 35.97
C0 食品、饮料 2,238,310.00 4.08
C1 纺织、服装、皮毛 1,525,740.00 2.78
C2 木材、家具 - -
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C3 造纸、印刷 755,400.00 1.38
C4 石油、化学、塑胶、塑料 321,900.00 0.59
C5 电子 2,386,120.00 4.35
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 2,825,019.00 5.15
C8 医药、生物制品 9,670,830.00 17.64
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 7,297,069.00 13.31
H 批发和零售贸易 1,746,750.00 3.19
I 金融、保险业 1,198,000.00 2.18
J 房地产业 - -
K 社会服务业 3,303,585.00 6.02
L 传播与文化产业 860,000.00 1.57
M 综合类 - -
合计 35,842,653.00 65.37



7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
比例（％）
1 600276 恒瑞医药 93,500 2,684,385.00 4.90
2 600535 天士力 40,000 1,748,800.00 3.19
3 002262 恩华药业 75,000 1,746,750.00 3.19
4 000063 中兴通讯 120,000 1,675,200.00 3.06
5 002400 省广股份 80,000 1,532,000.00 2.79
6 600518 康美药业 90,000 1,387,800.00 2.53
7 300010 立思辰 160,900 1,361,214.00 2.48
8 300075 数字政通 58,300 1,340,900.00 2.45
9 300015 爱尔眼科 63,000 1,321,110.00 2.41
10 000423 东阿阿胶 30,000 1,200,300.00 2.19
11 600016 民生银行 200,000 1,198,000.00 2.18
12 000858 五 粮 液 30,000 982,800.00 1.79
13 002655 共达电声 50,000 924,000.00 1.69
14 300183 东软载波 35,000 919,100.00 1.68
15 300115 长盈精密 37,500 892,500.00 1.63
16 002458 益生股份 60,000 871,800.00 1.59
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17 601928 凤凰传媒 100,000 860,000.00 1.57
18 300208 恒顺电气 75,000 850,500.00 1.55
19 002474 榕基软件 40,000 839,600.00 1.53
20 002069 獐 子 岛 40,000 834,000.00 1.52
21 002565 上海绿新 60,000 755,400.00 1.38
22 002073 软控股份 90,000 754,200.00 1.38
23 002293 罗莱家纺 10,000 746,000.00 1.36
24 002570 贝因美 35,000 705,250.00 1.29
25 600079 人福医药 30,000 695,700.00 1.27
26 002152 广电运通 40,000 660,000.00 1.20
27 000977 浪潮信息 40,000 580,400.00 1.06
28 000566 海南海药 30,000 579,000.00 1.06
29 600271 航天信息 30,000 567,300.00 1.03
30 002273 水晶光电 30,000 560,700.00 1.02
31 002603 以岭药业 19,500 537,225.00 0.98
32 000919 金陵药业 61,000 513,620.00 0.94
33 000726 鲁 泰Ａ 70,000 506,800.00 0.92
34 600763 通策医疗 20,000 438,400.00 0.80
35 000869 张 裕Ａ 6,500 437,190.00 0.80
36 600312 平高电气 49,917 349,419.00 0.64
37 000989 九 芝 堂 20,000 324,000.00 0.59
38 300214 日科化学 30,000 321,900.00 0.59
39 002327 富安娜 6,000 272,940.00 0.50
40 300207 欣旺达 15,000 210,900.00 0.38
41 600809 山西汾酒 3,000 113,070.00 0.21
42 300333 兆日科技 500 13,355.00 0.02
43 300323 华灿光电 500 8,920.00 0.02
44 002683 宏大爆破 500 8,130.00 0.01
45 601965 中国汽研 1,000 6,870.00 0.01
46 300332 天壕节能 500 5,205.00 0.01



7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
比例（％）
1 002458 益生股份 2,658,098.06 4.62

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2 002400 省广股份 2,032,850.00 3.53
3 600153 建发股份 1,970,591.00 3.42
4 600016 民生银行 1,850,500.00 3.22
5 002408 齐翔腾达 1,776,688.00 3.09
6 002485 希努尔 1,639,550.67 2.85
7 300214 日科化学 1,480,095.05 2.57
8 300253 卫宁软件 1,378,240.78 2.39
9 002099 海翔药业 1,351,185.48 2.35
10 002655 共达电声 1,333,607.00 2.32
11 002283 天润曲轴 1,288,880.00 2.24
12 300075 数字政通 1,260,255.36 2.19
13 002526 山东矿机 1,246,728.80 2.17
14 600271 航天信息 1,171,122.00 2.03
15 601727 上海电气 1,150,845.50 2.00
16 601928 凤凰传媒 1,122,000.00 1.95
17 600535 天士力 1,098,867.28 1.91
18 601601 中国太保 1,006,700.00 1.75
19 300208 恒顺电气 966,161.00 1.68
20 000919 金陵药业 953,464.49 1.66



7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
比例（％）
1 600153 建发股份 1,984,472.00 3.45
2 002408 齐翔腾达 1,854,242.70 3.22
3 002458 益生股份 1,806,468.82 3.14
4 002485 希努尔 1,530,836.68 2.66
5 002400 省广股份 1,499,257.00 2.61
6 300253 卫宁软件 1,451,887.79 2.52
7 002099 海翔药业 1,451,766.72 2.52
8 002029 七 匹 狼 1,441,909.74 2.51
9 600880 博瑞传播 1,418,799.10 2.47
10 002223 鱼跃医疗 1,370,890.00 2.38
11 002526 山东矿机 1,312,725.57 2.28
12 002283 天润曲轴 1,224,038.74 2.13

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13 601727 上海电气 1,172,960.73 2.04
14 600271 航天信息 1,133,042.65 1.97
15 300214 日科化学 1,120,736.17 1.95
16 600535 天士力 1,113,035.00 1.93
17 601601 中国太保 1,066,102.00 1.85
18 300273 和佳股份 1,049,780.00 1.82
19 002369 卓翼科技 1,028,724.49 1.79
20 000888 峨眉山Ａ 946,394.00 1.64

注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 55,252,006.35
卖出股票收入（成交）总额 58,114,591.71
注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填

列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 183,326.10 0.33
8 其他 - -
9 合计 183,326.10 0.33



7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
比例（％）
1 110018 国电转债 1,630 183,326.10 0.33




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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本报告期末本基金未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本报告期末本基金未持有权证。

7.9 投资组合报告附注
7.9.1

本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一

年内受到公开谴责、处罚的证券。

7.9.2

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 414,395.37
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 10,438.67
5 应收申购款 5,900.86
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 430,734.90




7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元
序号 占基金资产净值
债券代码 债券名称 公允价值
比例（％）
1 110018 国电转债 183,326.10 0.33



7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

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7.9.6 本基金本报告期未投资控股股东主承销的证券,未从二级市场投资分离交易可转债附送的权

证,投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。本报告涉及合计数相关比

例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不同比例进行合计。






§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
4,814 13,637.54 20,044,511.84 30.53% 45,606,614.36 69.47%



8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人 138,481.50 0.21%
员持有本开放式基金
注：1、本公司高级管理人员、投资部、研究部负责人持有该基金份额总量的数量区间：0-10 万

份（含）

2、本基金基金经理持有该基金份额总量的数量区间：0 万


§9 开放式基金份额变动

单位：份
本报告期期初基金份额总额 69,320,010.05
本报告期基金总申购份额 2,191,510.45
减:本报告期基金总赎回份额 5,860,394.30
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 65,651,126.20

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。




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§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

我公司诉华远星海运有限公司房屋租赁合同纠纷一案经浦东新区法院 2011 年 11 月 28 日受

理后，于 2012 年 1 月 4 日首次公开开庭进行了审理。法院依法追加了上海宏普实业投资有限公

司作为第三人参加诉讼，并组成合议庭于 2012 年 6 月 19 日第二次公开开庭进行审理，本案现已

审理终结。法院支持我公司全部诉求，判决华远星海运有限公司向我公司支付剩余租金及其违约

金。本公司认为，上述案件不会对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响。

除此以外，无其他涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。



10.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未发生改变。



10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内，本基金未改聘会计师事务所，仍为普华永道中天会计师事务所有限公司。



10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况发生。



10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元 占当期股票
券商名称 占当期佣金
数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注
总量的比例
例
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华创证券 2 49,607,946.78 43.83% 40,944.59 43.73% -

民生证券 1 26,556,819.47 23.47% 22,617.60 24.16% -

广发证券 2 22,477,891.22 19.86% 18,263.42 19.51% -

中国银河证券 1 14,529,890.59 12.84% 11,805.61 12.61% -

兴业证券 - - - - - -

英大证券 1 - - - - -

东兴证券 1 - - - - -

宏源证券 1 - - - - -

齐鲁证券 1 - - - - -

高华证券 1 - - - - -

华泰证券 1 - - - - -

华泰联合证券 1 - - - - -

注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》（证监基金字【2007】

48 号）中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所

有基金买卖证券交易佣金 30%”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重所选证券公

司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究

成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对交易单元租用情况进行总体评价，决定

是否对交易单元租用情况进行调整。

2、本基金与公司旗下在中国工商银行托管的泰信发展主题基金共用交易单元。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债
占当期债券 占当期权证
券商名称 券回购
成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的
成交总额
例 比例
的比例
华创证券 - - 92,300,000.00 11.26% - -

民生证券 - -727,500,000.00 88.74% - -

广发证券 - - - - - -

中国银河证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

英大证券 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

宏源证券 - - - - - -

齐鲁证券 - - - - - -

高华证券 - - - - - -

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华泰证券 - - - - - -

华泰联合证券 - - - - - -




10.8 其他重大事件
序
公告事项 法定披露方式 法定披露日期
号
《中国证券报》、上海证券
1 2011 年 4 季报 报》、《证券时报》及公司网
站（www.ftfund.com） 2012 年 1 月 20 日
《中国证券报》、上海证券
新增中信证券（浙江）为代销机
2 报》、《证券时报》及公司网
构
站（www.ftfund.com） 2012 年 2 月 10 日
《中国证券报》、上海证券
3 2011 年年报 报》、《证券时报》及公司网
站（www.ftfund.com） 2012 年 3 月 26 日
《中国证券报》、上海证券
在渤海证券、中航证券、国金证
4 报》、《证券时报》及公司网
券开通转换业务
站（www.ftfund.com） 2012 年 3 月 27 日
在中信证券、中信万通、中信证 《中国证券报》、上海证券
5 券（浙江）、国信证券、平安证券 报》、《证券时报》及公司网
开通定投及转换业务 站（www.ftfund.com） 2012 年 3 月 27 日
《中国证券报》、上海证券
在东方证券、国都证券开通转换
6 报》、《证券时报》及公司网
及费率优惠业务
站（www.ftfund.com） 2012 年 3 月 28 日
在海通证券、长城证券、华安证 《中国证券报》、上海证券
券、江海证券、信达证券、中信 报》、《证券时报》及公司网
7
建投证券开通定投、转换及费率 站（www.ftfund.com）
优惠业务 2012 年 3 月 28 日
《中国证券报》、上海证券
8 参加工商银行费率优惠业务 报》、《证券时报》及公司网
站（www.ftfund.com） 2012 年 4 月 7 日
《中国证券报》、上海证券
在华宝证券开通定投、转换、费
9 报》、《证券时报》及公司网
率优惠业务的公告
站（www.ftfund.com） 2012 年 4 月 21 日
《中国证券报》、上海证券
10 新增民生证券为代销机构 报》、《证券时报》及公司网
站（www.ftfund.com） 2012 年 4 月 21 日
《中国证券报》、上海证券
11 2012 年 1 季度报告 报》、《证券时报》及公司网
站（www.ftfund.com） 2012 年 4 月 24 日
在上海证券开通转换、费率优惠 《中国证券报》、上海证券
12
业务 报》、《证券时报》及公司网 2012 年 6 月 13 日

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站（www.ftfund.com）
《中国证券报》、上海证券
13 参加中信银行费率优惠业务 报》、《证券时报》及公司网
站（www.ftfund.com） 2012 年 6 月 28 日




§11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

1、中国证监会批准泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金设立的文件

2、《泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

3、《泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

4、《泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

6、基金托管人业务资格批件和营业执照

11.2 存放地点

本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的办公场所，供投资者免费查阅。在支付必要的

工本费后， 投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。

11.3 查阅方式

投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户

服务中 心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本基金管理人直接联系。



泰信基金管理有限公司
2012 年 8 月 29 日




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