泰信发展主题股票型证券投资基金
2011 年半年度报告

2011 年 6 月 30 日




基金管理人：泰信基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2011 年 8 月 25 日
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§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以

上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011 年 8 月 23 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2011 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。




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1.2 目录
§1 重要提示及目录...................................................................................................................................2
1.1 重要提示......................................................................................................................................2
1.2 目录..............................................................................................................................................3
§2 基金简介...............................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................6
2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6
§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................6
3.1 主要财务指标和基金净值表现..................................................................................................6
3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7
§4 管理人报告...........................................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................13
§5 托管人报告.........................................................................................................................................13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........13
5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................14
§6 半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................14
6.1 资产负债表.................................................................................................................................14
6.2 利润表........................................................................................................................................15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................16
6.4 报表附注....................................................................................................................................17
§7 投资组合报告.....................................................................................................................................34
7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................34
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................34
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................35
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................36
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................38
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................38
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................38
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................39
7.9 投资组合报告附注....................................................................................................................39
§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................40
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................40
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ........................................................40
§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................40
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§10 重大事件揭示...................................................................................................................................40
10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................40
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................40
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..........................................................41
10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................41
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ..................................................................................41
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................41
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...............................................................................41
10.8 其他重大事件..........................................................................................................................42
§11 备查文件目录...................................................................................................................................43
11.1 备查文件目录...........................................................................................................................43
11.2 存放地点...................................................................................................................................44
11.3 查阅方式...................................................................................................................................44




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§2 基金简介

2.1 基金基本情况
基金名称 泰信发展主题股票型证券投资基金
基金简称 泰信发展主题股票
基金主代码 290008
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 12 月 15 日
基金管理人 泰信基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 426,945,463.57 份
基金合同存续期 不定期



2.2 基金产品说明
投资目标 充分把握中国经济可持续发展过程中的主题投资机
会，通过主题配置和精选个股，分享中国经济社会在
科学发展、和谐发展和可持续发展过程中的投资机遇。
在严格控制投资风险的条件下，力争基金资产获取超
越业绩比较基准的稳健收益。
投资策略 本基金的股票资产采用以“核心主题投资为主，卫星
主题投资和非主题类投资为辅”的投资策略，并考虑
组合品种的估值风险和大类资产的系统风险，通过品
种和仓位的动态调整降低资产的波动风险。
业绩比较基准 75%×沪深 300 指数+25%×中证全债指数
风险收益特征 作为发展主题股票型基金，主要通过发掘中国经济和
产业发展过程中带来的主题投资机会，实现基金资产
增值，其预期风险和收益水平高于混合型基金、债券
型基金及货币市场基金。本基金适合于能够承担一定
股市风险，追求资本长期增值的个人和机构投资者。



2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 泰信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 唐国培 赵会军
信息披露负责人 联系电话 021-20899032 010—66105799
电子邮箱 xxpl@ftfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-888-5988 95588
传真 021-20899008 010—66105798
注册地址 上海市浦东新区银城中路 北京市西城区复兴门内大街 55
200 号中银大厦 42F 号
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办公地址 上海市浦东新区浦东南路 北京市西城区复兴门内大街 55
256 号 华夏银行大厦 号
36-37 层
邮政编码 200120 100140
法定代表人 孟凡利 姜建清



2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ftfund.com
基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区浦东南路 256 号 华夏银行大厦
36-37 层



2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 泰信基金管理有限公司 上海市浦东新区浦东南路 256 号 华夏银行
大厦 36-37 层




§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标和基金净值表现
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2011 年 1 月 1 日 - 2011 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -2,079,478.83
本期利润 -9,916,868.23
加权平均基金份额本期利润 -0.0183
本期加权平均净值利润率 -1.88%
本期基金份额净值增长率 -3.04%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2011 年 6 月 30 日 )
期末可供分配利润 -18,187,713.88
期末可供分配基金份额利润 -0.0426
期末基金资产净值 408,757,749.69
期末基金份额净值 0.957
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2011 年 6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 -4.30%
注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金

的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣


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除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较
份额净值 业绩比较
份额净值增 基准收益
阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④
长率① 率标准差
准差② 率③
④
过去一个月 2.13% 1.01% 0.98% 0.90% 1.15% 0.11%
过去三个月 -2.15% 0.90% -3.92% 0.83% 1.77% 0.07%
过去六个月 -3.04% 0.82% -1.54% 0.93% -1.50% -0.11%
自基金合同
生效日起至 -4.30% 0.79% -4.64% 0.94% 0.34% -0.15%
今
注：本基金的业绩比较基准为：75%×沪深 300 指数+25%×中证全债指数

1、沪深 300 指数，编制合理和透明，运用广泛，对中国 A 股市场具有较强的代表性和权威性。

2、中证全债指数以银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券为样本，是综

合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数，具有良好的债券市场代表性，

运用较为广泛。选择该业绩比较基准能够真实反映本基金长期动态的资产配置目标和风险收益特

征。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较




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注：1、本基金基金合同于 2010 年 12 月 15 日正式生效。

2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满，基金投资组合各项比例符合基金合同的约定。本基

金将基金资产的 60%-95%投资于股票，基金资产的 5%-40%投资于债券、现金类资产及权证、资产

支持证券。其中，现金或到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，权证不高于基

金资产净值的 3%，资产支持证券不高于基金资产净值的 20%。其中投资于发展主题相关上市公司

的比例不低于股票投资资产的 80%。




§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人：泰信基金管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 42 F

办公地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号 华夏银行大厦 36-37 层

成立日期：2003 年 5 月 23 日
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法定代表人：孟凡利

总经理：高清海

电话：021-20899188

传真：021-20899008

联系人：王伟毅

发展沿革：

泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是山东省国际信托投资

有限公司（现更名为山东省国际信托有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实

业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于 2002 年 9 月 24 日经中国证券监督委员会批

准正式筹建，2003 年 5 月 8 日获准开业，是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理

公司。

公司目前下设市场部、营销部（分华东、华北、华南三大营销中心）、电子商务部、客服中心、

基金投资部、研究部、理财顾问部、清算会计部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部、综合

管理部、北京分公司、深圳分公司。截止至 2011 年 6 月底，公司有正式员工 117 人，多数具有

硕士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。

截至 2011 年 6 月 30 日，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略

混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活股票、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选股票、泰信债

券增强收益、泰信发展主题股票、泰信债券周期回报、泰信中证 200 指数共 10 只开放式基金。基

金资产规模 96.38 亿元。



4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限 证券
姓名 职务 从业 说明
任职日期 离任日期
年限
刘毅 研 究 副 2010 年 12 月 15 日 - 8 管理学博士，具有基金从业
先生 总 监 兼 资格。曾任中国建设银行程
首 席 策 序员、业务经理；天安保险
略 分 析 资产管理总部投资经理；
师、本基 2008 年加入泰信基金管理
金 基 金 有限公司，曾先后担任理财
经理 顾问部投资经理、蓝筹精选
基金经理助理。现同时担任
研究副总监、首席策略分析
师。
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侯燕琳 本 基 金 2010 年 12 月 15 日 - 13 管理学硕士，具有基金从业
女士 基 金 经 资格。曾在中国农村发展信
理 兼 泰 托投资公司、中国华融信托
信 双 息 投资公司、京华山一国际香
双 利 债 港有限公司任职。自 2006
券 基 金 年 6 月进入泰信基金管理有
经理 限公司，先后担任研究部研
究员、投资部基金经理助
理。自 2009 年 4 月至今担
任泰信双息双利债券基金
经理。
戴宇虹 本 基 金 2010 年 12 月 15 日 - 7 经济学硕士，具有基金从业
经 理 助 资格。曾任国药控股股份有
理 限公司规划项目主管、投资
管理部证券事务代表、群益
证券有限公司医药行业研
究员。2008 年 11 月进入泰
信基金管理有限公司，先后
任研究部研究员、高级研究
员、消费研究小组成员。
注：1、以上日期均是指公司公告的日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《泰

信发展主题股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽

责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础

上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符

合有关法律法规和基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2008] 9

号）自 2008 年 3 月 20 日起执行。公司相应地制定了《公平交易制度》，适用于所有投资品种，以

及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相

关的各环节，由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内，公司旗下的泰信发展主题基金、泰信优质生活基金和泰信蓝筹精选基金同为股
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票型基金。泰信发展主题基金与泰信蓝筹精选基金、泰信发展主题基金与泰信优质生活基金在报

告期内净值增长率之差均大于 5%。主要原因是报告期内市场波动较大，泰信优质生活基金和泰信

蓝筹精选基金由于较高的仓位受影响较大；而泰信发展主题基金处在建仓期，股票仓位相对灵活，

净值增长率受市场的影响相对较小。泰信发展主题基金与其他两基金不存在利益输送的情况。除

此之外，公司旗下其他基金中不存在与本基金风格类似的基金，亦未发现异常交易行为。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内不存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾今年上半年，发展主题基金在年初认为我国目前处于转型期，面临较为严峻的经济形势，

通胀压力较大，货币政策将持续紧缩，由此我们判断市场将以震荡走势为主，同时板块结构将进

行转换，因此我们在建仓期始终坚持低仓位、谨慎操作的原则，在市场下跌过程中逐步建仓，配

置的思路主要根据基金契约对新经济和新生活两大主题的部分品种进行了战略性建仓，在行业和

板块配置方面我们对机械设备、房地产、新能源、节能环保、医药等行业和板块进行了重点配置。

但是今年以来市场对风格转换的节奏和力度超出了我们的预期，建仓之初买入的部分消费板块和

新经济板块的个股受到了较大的影响。然而我们较早地意识到库存调整对企业盈利的不利影响将

会导致较多的企业出现季报业绩低于预期的情况，由此引发高估值的成长股面临估值和业绩的双

杀，同时周期股在紧缩政策下也难以幸免。基于此判断，我们在控制仓位的同时对仓内的品种结

构进行了调整。比如对部分周期性行业和主题性板块进行了阶段性减持，适当增加防御性板块的

配置，阶段性的参与家电、地产和煤炭等行业的投资机会。在 6 月份我们认为市场的风险得到了

一定的释放，迅速将仓位提高到了中性偏高的水平，投资方向紧紧围绕新经济和新生活两大方向，

同时兼顾阶段性的主题投资机会进行操作，取得了较好的收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金单位净值为 0.957 元，净值增长率为-3.04%，业绩比较基准增长率

为-1.54%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

下半年我们对于宏观经济的判断认为将从二季度通胀上升、增长下滑的滞胀阶段过渡到通胀、

增长双回落的衰退阶段。我们需要密切关注去库存的程度、物价下行的幅度以确认经济触底的信

号，如果去库存比较彻底和物价下跌趋势确立，那么经历较短的小周期衰退就将进入复苏周期，
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在此过程中我们需要警惕衰退小周期中业绩下滑对市场的负面冲击。从政策面来看，我们认为下

半年政策的出台将进入观察期，即不会加大紧缩，也不会马上放松，政策需要看到通胀的真实回

落才可能放松。因此，我们判断市场下行风险较小，将以震荡为主，个股投资机会将会非常活跃，

细分小板块会有较多的阶段性表现机会。在下半年的投资中，我们将继续坚持价值投资和主题投

资相结合的策略，采取中性灵活的仓位进行操作。在行业配置上，我们继续看好业绩稳健增长的

防御性行业，维持对食品饮料、医药、商业贸易等稳健增长行业板块的基本配置，同时我们将加

强挖掘具有较大投资机会的优质个股，尤其主攻具有高增长业绩支撑的中小盘成长股和战略性新

兴产业等政策热点板块。中期来看，我们重点关注以下几条投资主线：经济转型中的部分行业供

需出现不平衡而导致产品价格上涨和行业整合带来的投资机会；经济转型下的战略性新兴产业和

消费升级带来的投资机会；制造业升级与新的资本开支周期开始带来的投资机会。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明

委员会主席

韩波先生，本科学历。曾任职于山东省国际信托投资公司计财部、山东省国际信托投资公司

上海证券部、鲁信香港投资有限公司，2002 年加入泰信基金管理公司，现任公司副总经理。

委员会成员：

唐国培先生，硕士，9 年基金从业经验，2002 年加入泰信基金管理有限公司，现任公司风险

管理部经理。

庞少华先生，硕士，会计师，16 年证券从业经验。曾供职于天一证券有限责任公司稽核部内

部稽核、营业部财务会计、总公司计划财务部。2005 年 1 月加入泰信基金管理有限公司，现任公

司清算会计部经理。

刘强先生，工商管理硕士。2002 年 10 月加入泰信基金管理有限公司，现任基金投资副总监

兼泰信优质生活股票基金基金经理。

梁剑先生，硕士，具有 12 年证券从业经验，曾历任期货交易所研究员、券商研究员。2004

年 7 月加入泰信基金，现任研究副总监兼泰信先行策略混合基金基金经理。

2、本基金基金经理不参与本基金估值。

3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。




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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

1、基金合同关于利润分配的约定

（1）基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资两种。投资人可选择获取现金红利，或将

分红资金按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额；若投资人不选择，

本基金默认的收益分配方式是现金红利。

（2）每一基金份额享有同等分配权。

（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减

去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

（4）在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年最多为 12 次。

（5）每次基金收益分配比例不低于该次收益分配基准日可供分配利润的 50%。基金合同生效

不满三个月，收益可不分配。

（6）基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过 15 个工作日。

（7）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

2、本报告期利润分配情况的说明：

截至本报告期末，本基金未进行利润分配。




§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2011 年上半年，本基金托管人在对泰信发展主题股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵

守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人

利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2011 年上半年，泰信发展主题股票型证券投资基金的管理人——泰信基金管理有限公司在泰

信发展主题股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、

基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格

按照基金合同的规定进行。本报告期内，泰信发展主题股票型证券投资基金未进行利润分配。




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5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对泰信基金管理有限公司编制和披露的泰信发展主题股票型证券投资基金

2011 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容

进行了核查，以上内容真实、准确和完整。




§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：泰信发展主题股票型证券投资基金
报告截止日： 2011 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 76,523,003.54 173,456,722.74
结算备付金 190,003.06 -
存出保证金 934,980.31 -
交易性金融资产 6.4.7.2 328,252,904.68 176,417,415.76
其中：股票投资 328,149,161.64 176,417,415.76
基金投资 - -
债券投资 103,743.04 -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 4,022,979.58 353,282,720.96
应收利息 6.4.7.5 12,948.71 75,333.87
应收股利 - -
应收申购款 19,704.43 -
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 409,956,524.31 703,232,193.33
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 4,405,077.91
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应付赎回款 54,319.21 -
应付管理人报酬 499,407.82 461,248.88
应付托管费 83,234.65 76,874.81
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 383,373.18 209,752.93
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 178,439.76 60,000.00
负债合计 1,198,774.62 5,212,954.53
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 426,945,463.57 707,192,791.05
未分配利润 6.4.7.10 -18,187,713.88 -9,173,552.25
所有者权益合计 408,757,749.69 698,019,238.80
负债和所有者权益总计 409,956,524.31 703,232,193.33
注：报告截止日 2011 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.957 元，基金份额总额 426,945,463.57 份。

6.2 利润表
会计主体：泰信发展主题股票型证券投资基金
本报告期： 2011 年 1 月 1 日 至 2011 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
项 目 附注号
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
一、收入 -2,960,051.09
1.利息收入 1,402,917.02
其中：存款利息收入 6.4.7.11 766,199.41
债券利息收入 3,483.29
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 633,234.32
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） 3,119,898.46
其中：股票投资收益 6.4.7.12 2,191,602.36
基金投资收益 -
债券投资收益 6.4.7.13 327,993.58
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 6.4.7.14 -
股利收益 6.4.7.15 600,302.52
3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.16 -7,837,389.40
号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 354,522.83
减：二、费用 6,956,817.14
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1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,966,614.90
2．托管费 6.4.10.2.2 661,102.54
3．销售服务费 -
4．交易费用 6.4.7.18 2,175,413.16
5．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6．其他费用 6.4.7.19 153,686.54
三、利润总额（亏损总额以“-” -9,916,868.23
号填列）
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填 -9,916,868.23
列）
注：本基金合同于 2010 年 12 月 15 日正式生效，上年度可比期间（2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6

月 30 日）无数据。

6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：泰信发展主题股票型证券投资基金
本报告期：2011 年 1 月 1 日 至 2011 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计


一、期初所有者权益（基 707,192,791.05 -9,173,552.25 698,019,238.80
金净值）
二、本期经营活动产生 - -9,916,868.23 -9,916,868.23
的基金净值变动数（本
期利润）
三、本期基金份额交易 -280,247,327.48 902,706.60 -279,344,620.88
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 4,333,854.05 -61,243.50 4,272,610.55
2.基金赎回款 -284,581,181.53 963,950.10 -283,617,231.43
四、本期向基金份额持 - - -
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基 426,945,463.57 -18,187,713.88 408,757,749.69
金净值）
注：本基金合同于 2010 年 12 月 15 日正式生效，上年度可比期间（2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6

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月 30 日）无数据。

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______高清海______ ______韩波______ ____庞少华____
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

泰信发展主题股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下

简称“中国证监会”)证监许可[2010]第 1280 号《关于核准泰信发展主题股票型证券投资基金募

集的批复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信发

展主题股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定期，

首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 707,154,077.00 元，经普华永道中天会计师事务

所有限公司普华永道中天验字 (2010)第 400 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰信

发展主题股票型证券投资基金基金合同》于 2010 年 12 月 15 日正式生效，基金合同生效日的基金

份额总额为 707,192,791.05 份基金份额，其中认购资金利息折合 38,714.05 份基金份额。本基金

的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信发展主题股票型证券投资基金基金合同》

的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股

票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合为：资产的 60%-95%

投资于股票，5%-40%投资于债券、现金类资产及权证、资产支持证券。其中，现金或到期日在 1

年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，权证不高于基金资产净值的 3%，资产支持证券不高

于基金资产净值的 20%。其中投资于发展主题相关上市公司的比例不低于股票投资资产的 80%。 本

基金的业绩比较基准为：75%×沪深 300 指数+25%×中证全债指数。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和

38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以

下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3

号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核

算业务指引》、《泰信发展主题股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务

操作的有关规定编制。

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6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2011 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2011

年 6 月 30 日的财务状况以及 2011 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

6.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款

项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图

和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列

示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收

款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金

融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本

基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。

6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债

表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入

当期损益；对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购

买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金

额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
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应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报

酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最

近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近

交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参

考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具

有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市

场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权

定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参

数。

6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债

务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

6.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申

购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分

别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

6.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，

申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金

指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的

金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累

计亏损)。


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6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认

为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行

企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价

值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公

允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则

按直线法计算。

6.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方

法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小

的也可按直线法计算。

6.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金

红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利

润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金

等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的

未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后

的余额)。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

6.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础

确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产

生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配

置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会

计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经

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营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。

6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

重要会计估计及其关键假设

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股

票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估

值业务的指导意见》，本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方

法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值，通过停牌股票所处行

业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益

法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动，停牌

股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。本基金采用的行业

指数为中证协(SAC)基金行业股票估值指数。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

无。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

无。

6.4.5.3 差错更正的说明

无。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红利

个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通

知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，

主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

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(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的

个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金

派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得

税，暂不征收企业所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
活期存款 76,523,003.54
定期存款 -
其他存款 -
合计： 76,523,003.54



6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2011 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 342,102,132.50 328,149,161.64 -13,952,970.86
交易所市场 88,100.00 103,743.04 15,643.04
债券 银行间市场 - - -
合计 88,100.00 103,743.04 15,643.04
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 342,190,232.50 328,252,904.68 -13,937,327.82



6.4.7.3 衍生金融资产/负债

无。

6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无。

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6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。

6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 12,655.49
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 76.95
应收债券利息 216.27
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 -
合计 12,948.71



6.4.7.6 其他资产

无。

6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 383,209.08
银行间市场应付交易费用 164.10
合计 383,373.18



6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 204.72
预提费用 178,235.04
合计 178,439.76



6.4.7.9 实收基金

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金额单位：人民币元
本期
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 707,192,791.05 707,192,791.05
本期申购 4,333,854.05 4,333,854.05
本期赎回(以"-"号填列) -284,581,181.53 -284,581,181.53
本期末 426,945,463.57 426,945,463.57
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -3,073,613.83 -6,099,938.42 -9,173,552.25
本期利润 -2,079,478.83 -7,837,389.40 -9,916,868.23
本期基金份额交易 1,116,631.61 -213,925.01 902,706.60
产生的变动数
其中：基金申购款 -4,281.38 -56,962.12 -61,243.50
基金赎回款 1,120,912.99 -156,962.89 963,950.10
本期已分配利润 - - -
本期末 -4,036,461.05 -14,151,252.83 -18,187,713.88



6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 751,065.19
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 15,132.65
其他 1.57
合计 766,199.41
注：其他项为直销申购款利息收入。

6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 665,664,523.53
减：卖出股票成本总额 663,472,921.17
买卖股票差价收入 2,191,602.36
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6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
本期
项目
2011年1月1日至2011年6月30日
卖出债券成交总额 3,880,260.60
减：卖出债券成本总额 3,549,000.00
减：应收利息总额 3,267.02
债券投资收益 327,993.58



6.4.7.14 衍生工具收益

无。

6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 600,302.52
基金投资产生的股利收益 -
合计 600,302.52



6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
本期
项目名称
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 -7,837,389.40
——股票投资 -7,853,032.44
——债券投资 15,643.04
——资产支持证券投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -7,837,389.40



6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
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基金赎回费收入 354,471.74
转出基金补偿费 51.09
合计 354,522.83
注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。

2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中赎回费部分的 25%归入转出基金

的基金资产。

6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 2,175,413.16
银行间市场交易费用 -
合计 2,175,413.16



6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
审计费用 44,630.98
信息披露费 99,177.14
账户服务费 8,926.92
银行划款手续费 951.50
合计 153,686.54



6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

无。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

无。

6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

无。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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关联方名称 与本基金的关系
泰信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
(“中国工商银行”)
山东省国际信托有限公司 基金管理人的股东
江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东
青岛国信实业有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。

6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期
项目 2011 年 1 月 1 日至
2011 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 3,966,614.90
其中：支付销售机构的客户维护费 1,073,084.02
注：支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计

提。基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。计算方法如下：

每日应计提的基金管理费＝前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期
项目 2011 年 1 月 1 日至
2011 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费 661,102.54
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 2.5‰的年费率计提。基金托

管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

每日应计提的基金托管费＝前一日基金资产净值 × 2.5‰ / 当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

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6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
本期
项目 2011 年 1 月 1 日至
2011 年 6 月 30 日
基金合同生效日（ 2010 年 12 19,999,400.00
月 15 日 ）持有的基金份额
期初持有的基金份额 19,999,400.00
期间申购总份额 -
期间因拆分变动份额 -
减：期间赎回总份额 -
期末持有的基金份额 19,999,400.00
期末持有的基金份额 4.68%
占基金总份额比例



6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末 上年度末
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
持有的基金 持有的基金
关联方名称
持有的 份额 持有的 份额
基金份额 占基金总份 基金份额 占基金总份
额的比例 额的比例
山东省国际信托 50,003,000.00 11.71% 50,003,000.00 7.07%
有限公司



6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
关联方
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
名称
期末余额 当期利息收入
中国工商银行 76,523,003.54 751,065.19
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

无。

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6.4.11 利润分配情况

本报告期本基金未进行利润分配。

6.4.12 期末（ 2011 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金作为股票型基金，主要通过发掘中国经济和产业发展过程中带来的主题投资机会，实

现基金资产增值，其预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金

适合于能够承担一定股市风险，追求资本长期增值的个人和机构投资者。本基金在日常经营活动

中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金

管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收

益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人建立了以审计、合规与风险控制委员会、督察长为核心，对公司所有经

营管理行为进行监督的四道监控防线。

监察稽核部对公司经营、基金投资等业务运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监

督，如有必要则由督察长向公司董事长和中国证监会报告。目前，公司的事前、事中、事后三个

控制层次的风险管理体系相对清晰。各业务部门负责事前风险防范；风险管理部负责对公司运营

过程中产生或潜在的风险进行事中管理和监控，并负责运用定量分析模型，根据各基金的投资目

标及投资策略，定期对基金的投资组合风险进行评估，向投资决策委员会提交业绩评估报告；监

察稽核部负责对公司各项业务进行定期、不定期检查，负责事后监督。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
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估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风

险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工

具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，

及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人

出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款

存放在本基金的托管行中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进

行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可

能性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发

行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

截至报告期末，本基金未持有短期信用评级债券。

6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
本期末 上年度末
长期信用评级
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
AAA - -
AAA 以下 103,743.04 -
未评级 - -
合计 103,743.04 -

注：上年度末，本基金未持有信用类债券。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金

份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃

而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严

密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理

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人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购

赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性

比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变

现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本

基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管

理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持证券均在

证券交易所上市，因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况

外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需

求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额

净值 (所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感

性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面

临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等，其余大部分金融资产

和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。



6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2011 年 6 月 30 日
资产
银行存款 76,523,003.54 - - - 76,523,003.54

结算备付金 190,003.06 - - - 190,003.06

存出保证金 - - - 934,980.31 934,980.31

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交易性金融资产 - 103,743.04 - 328,149,161.64 328,252,904.68

应收证券清算款 - - - 4,022,979.58 4,022,979.58

应收利息 - - - 12,948.71 12,948.71

应收申购款 - - - 19,704.43 19,704.43

资产总计 76,713,006.60 103,743.04 - 333,139,774.67 409,956,524.31
负债
应付赎回款 - - - 54,319.21 54,319.21
应付管理人报酬 - - - 499,407.82 499,407.82
应付托管费 - - - 83,234.65 83,234.65
应付交易费用 - - - 383,373.18 383,373.18
其他负债 - - - 178,439.76 178,439.76
负债总计 - - - 1,198,774.62 1,198,774.62
利率敏感度缺口 76,713,006.60 103,743.04 - 331,941,000.05 408,757,749.69
上年度末
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2010 年 12 月 31 日
资产
银行存款 173,456,722.74 - - - 173,456,722.74
交易性金融资产 - - - 176,417,415.76 176,417,415.76
应收证券清算款 - - - 353,282,720.96 353,282,720.96
应收利息 - - - 75,333.87 75,333.87
资产总计 173,456,722.74 - - 529,775,470.59 703,232,193.33
负债
应付证券清算款 - - - 4,405,077.91 4,405,077.91
应付管理人报酬 - - - 461,248.88 461,248.88
应付托管费 - - - 76,874.81 76,874.81
应付交易费用 - - - 209,752.93 209,752.93
其他负债 - - - 60,000.00 60,000.00
负债总计 - - - 5,212,954.53 5,212,954.53
利率敏感度缺口 173,456,722.74 - - 524,562,516.06 698,019,238.80

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早

者予以分类。

6.4.13.4.2 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以

外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包

括国内依法公开发行上市的股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金的股票资产采用以“核心主题投资为主，卫星主题投资和非主题类投资为辅”的投资

策略，并考虑组合品种的估值风险和大类资产的系统风险，通过品种和仓位的动态调整降低资产

的波动风险。


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本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金将基金资产的 60%-95%投资于股票，

基金资产的 5%-40%投资于债券、现金类资产及权证、资产支持证券，其中，现金或到期日在 1 年

以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，权证不高于基金资产净值的 3%，资产支持证券不高于

基金资产净值的 20%。其中投资于发展主题相关上市公司的比例不低于股票投资资产的 80%。

6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
占基金
项目 占基金资
资产净
公允价值 公允价值 产净值比
值比例
例（%）
（%）
交易性金融资产-股票投资 328,149,161.64 80.28 176,417,415.76 25.27
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 103,743.04 0.03 - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 328,252,904.68 80.30 176,417,415.76 25.27



6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注 6.4.1)外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末 上年度末
分析
（ 2011 年 6 月 30 日 ） （ 2010 年 12 月 31 日 ）
1. 业绩比较基准上升 5% 15,018,410.70 -
2. 业绩比较基准下降 5% -15,018,410.70 -

注：本基金基金合同于 2010 年 12 月 15 日正式生效，至上年度末（2010 年 12 月 31 日），本基金

处在建仓期，持有的证券价格变动对基金资产净值无重大影响。



6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。




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§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元
占基金总资产的比例
序号 项目 金额
（%）
1 权益投资 328,149,161.64 80.04
其中：股票 328,149,161.64 80.04
2 固定收益投资 103,743.04 0.03
其中：债券 103,743.04 0.03
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 76,713,006.60 18.71
6 其他各项资产 4,990,613.03 1.22
合计 409,956,524.31 100.00



7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 13,923,000.00 3.41
C 制造业 226,881,200.24 55.51
C0 食品、饮料 17,697,700.00 4.33
C1 纺织、服装、皮毛 3,709,117.00 0.91
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 23,006,526.28 5.63
C5 电子 13,473,676.90 3.30
C6 金属、非金属 28,683,431.89 7.02
C7 机械、设备、仪表 75,598,763.30 18.49
C8 医药、生物制品 57,876,484.87 14.16
C99 其他制造业 6,835,500.00 1.67
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 1,044,000.00 0.26
G 信息技术业 13,133,000.00 3.21
H 批发和零售贸易 38,678,516.40 9.46

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I 金融、保险业 2,154,000.00 0.53
J 房地产业 12,460,000.00 3.05
K 社会服务业 9,677,500.00 2.37
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 10,197,945.00 2.49
合计 328,149,161.64 80.28



7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
比例（％）
1 600773 西藏城投 1,069,950 25,250,820.00 6.18
2 600589 广东榕泰 1,599,929 15,055,331.89 3.68
3 600519 贵州茅台 70,000 14,884,100.00 3.64
4 600160 巨化股份 449,978 14,606,285.88 3.57
5 600208 新湖中宝 2,000,000 12,460,000.00 3.05
6 600111 包钢稀土 170,000 12,143,100.00 2.97
7 000423 东阿阿胶 270,946 11,179,231.96 2.73
8 600406 国电南瑞 300,000 10,890,000.00 2.66
9 002139 拓邦股份 599,870 10,719,676.90 2.62
10 000758 中色股份 300,000 10,605,000.00 2.59
11 600276 恒瑞医药 345,000 10,339,650.00 2.53
12 600805 悦达投资 679,863 10,197,945.00 2.49
13 000028 一致药业 365,538 9,438,191.16 2.31
14 600104 上海汽车 499,817 9,366,570.58 2.29
15 002249 大洋电机 440,763 9,366,213.75 2.29
16 600475 华光股份 450,000 8,545,500.00 2.09
17 002011 盾安环境 551,643 7,662,321.27 1.87
18 600862 南通科技 599,920 7,648,980.00 1.87
19 002006 精功科技 130,803 7,509,400.23 1.84
20 002140 东华科技 250,000 6,862,500.00 1.68
21 600993 马应龙 359,902 6,845,336.04 1.67
22 000969 安泰科技 350,000 6,835,500.00 1.67
23 000581 威孚高科 160,000 6,168,000.00 1.51
24 600388 龙净环保 219,999 6,012,572.67 1.47
25 600481 双良节能 399,880 5,782,264.80 1.41
26 000538 云南白药 100,000 5,708,000.00 1.40
27 000887 中鼎股份 419,944 5,446,673.68 1.33

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28 002424 贵州百灵 120,000 4,498,800.00 1.10
29 600535 天士力 97,939 4,028,231.07 0.99
30 000061 农 产 品 249,969 3,989,505.24 0.98
31 600085 同仁堂 110,000 3,922,600.00 0.96
32 002038 双鹭药业 90,000 3,397,500.00 0.83
33 000762 西藏矿业 100,000 3,318,000.00 0.81
34 600750 江中药业 129,915 3,180,319.20 0.78
35 600479 千金药业 249,903 3,048,816.60 0.75
36 600339 天利高新 242,892 2,953,566.72 0.72
37 601989 XD 中国重 200,000 2,758,000.00 0.67
38 600183 生益科技 300,000 2,754,000.00 0.67
39 000826 桑德环境 100,000 2,493,000.00 0.61
40 002161 远 望 谷 100,000 2,243,000.00 0.55
41 002397 梦洁家纺 49,700 2,217,117.00 0.54
42 000783 长江证券 200,000 2,154,000.00 0.53
43 002445 中南重工 70,000 1,988,000.00 0.49
44 002518 科士达 62,000 1,731,040.00 0.42
45 600812 华北制药 150,000 1,728,000.00 0.42
46 600107 美尔雅 100,000 1,492,000.00 0.37
47 002384 东山精密 44,000 1,485,000.00 0.36
48 000568 泸州老窖 30,000 1,353,600.00 0.33
49 600787 中储股份 100,000 1,044,000.00 0.26
50 000680 山推股份 50,000 879,500.00 0.22
51 600199 金种子酒 50,000 837,000.00 0.20
52 000639 西王食品 20,000 623,000.00 0.15
53 300190 维尔利 7,000 322,000.00 0.08
54 600031 三一重工 10,000 180,400.00 0.04



7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票投资明细

金额单位：人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
比例（％）
1 000338 潍柴动力 31,231,559.39 4.47
2 600773 西藏城投 29,498,238.44 4.23
3 000002 万 科Ａ 28,089,615.55 4.02
4 600739 辽宁成大 21,715,654.00 3.11

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 泰信发展主题股票 2011 年半年度报告


5 600048 保利地产 19,926,807.87 2.85
6 600418 江淮汽车 18,606,910.54 2.67
7 600031 三一重工 16,978,541.73 2.43
8 600104 上海汽车 16,837,606.87 2.41
9 600589 广东榕泰 16,568,522.23 2.37
10 002140 东华科技 16,413,210.06 2.35
11 600475 华光股份 16,040,776.48 2.30
12 000157 中联重科 15,685,185.94 2.25
13 000983 西山煤电 15,619,416.87 2.24
14 600208 新湖中宝 15,257,484.37 2.19
15 002139 拓邦股份 14,085,960.19 2.02
16 601166 兴业银行 13,652,859.27 1.96
17 600111 包钢稀土 13,607,439.19 1.95
18 000651 格力电器 13,490,097.08 1.93
19 600160 巨化股份 13,404,262.91 1.92
20 000527 美的电器 13,215,829.77 1.89

注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费

用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票投资明细

金额单位：人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
比例（％）
1 002140 东华科技 43,906,944.44 6.29
2 000338 潍柴动力 36,840,170.60 5.28
3 000002 万 科Ａ 30,594,725.81 4.38
4 600048 保利地产 24,576,561.93 3.52
5 600739 辽宁成大 19,828,955.20 2.84
6 600031 三一重工 18,495,581.10 2.65
7 600418 江淮汽车 18,030,991.84 2.58
8 600770 综艺股份 16,521,244.63 2.37
9 000157 中联重科 16,343,683.99 2.34
10 600773 西藏城投 16,103,008.71 2.31
11 000983 西山煤电 15,833,006.29 2.27
12 600362 江西铜业 15,154,466.16 2.17
13 000651 格力电器 14,731,777.38 2.11
14 000527 美的电器 14,017,931.09 2.01
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 泰信发展主题股票 2011 年半年度报告


15 601166 兴业银行 13,495,643.78 1.93
16 000630 铜陵有色 11,811,985.54 1.69
17 600519 贵州茅台 11,762,745.32 1.69
18 002050 三花股份 11,657,010.88 1.67
19 002146 荣盛发展 11,496,002.10 1.65
20 600376 首开股份 10,809,423.53 1.55

注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 823,057,699.49
卖出股票收入（成交）总额 665,664,523.53
注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填

列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 103,743.04 0.03
8 其他 - -
合计 103,743.04 0.03



7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
比例（％）
1 125887 中鼎转债 881 103,743.04 0.03



7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

报告期末本基金未持有资产支持证券。
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7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

报告期末本基金未持有权证。



7.9 投资组合报告附注

7.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的其他发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。



7.9.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选库之外的股票。



7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 934,980.31
2 应收证券清算款 4,022,979.58
3 应收股利 -
4 应收利息 12,948.71
5 应收申购款 19,704.43
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 4,990,613.03



7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。



7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。



7.9.6 报告期内本基金未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场投资分离交易可转债附送

的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。

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§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份
持有人结构
户均持有 机构投资者 个人投资者
持有人户
的基金份
数(户) 占总份额 占总份额比
额 持有份额 持有份额
比例 例
4,385 97,364.99 164,183,787.47 38.46% 262,761,676.10 61.54%



8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 963,205.35 0.2256%




§9 开放式基金份额变动

单位：份
基金合同生效日（ 2010 年 12 月 15 日 ）基金份额总额 707,192,791.05
本报告期期初基金份额总额 707,192,791.05
本报告期基金总申购份额 4,333,854.05
减:本报告期基金总赎回份额 284,581,181.53
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 426,945,463.57

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。




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 泰信发展主题股票 2011 年半年度报告


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内，本基金未改聘会计师事务所，仍为普华永道中天会计师事务所有限公司。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。



10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元数 占当期股票
券商名称 占当期佣金 备注
量 成交金额 成交总额的比 佣金
总量的比例
例
兴业证券 1 - - - - -

华创证券 1 - - - - -

华泰证券 1 - - - - -

中国银河证券 1 603,818,814.07 40.56% 490,607.18 39.66% -

民生证券 1 276,004,680.72 18.54% 234,602.52 18.97% -

华泰联合证券 1 256,822,665.31 17.25% 218,298.92 17.65% -

英大证券 1 155,595,975.01 10.45% 126,423.00 10.22% -

宏源证券 1 127,424,082.46 8.56% 108,309.97 8.76% -

高华证券 1 69,056,005.45 4.64% 58,697.71 4.75% -

齐鲁证券 1 - - - - -

注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》（证监基金字【2007】

48 号）中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所

有基金买卖证券交易佣金 30%”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重所选证券公

司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究

成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对交易单元租用情况进行总体评价，决定

是否对交易单元租用情况进行调整。
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 泰信发展主题股票 2011 年半年度报告


2、本基金与公司旗下在中国工商银行托管的泰信优势增长基金共用交易单元。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债
占当期债券 占当期权证
券商名称 券回购
成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的
成交总额
例 比例
的比例
民生证券 - - 400,000,000.00 80.00% - -

宏源证券 3,880,260.60 100.00% - - - -

高华证券 - - 100,000,000.00 20.00% - -




10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
《中国证券报》、《上海证
关于发展主题基金开放申购、
1 券报》、《证券时报》及公 2011 年 3 月 2 日
赎回业务公告
司网站（www.ftfund.com）
《中国证券报》、《上海证
新增广州证券为代销机构的
2 券报》、《证券时报》及公 2011 年 3 月 3 日
公告
司网站（www.ftfund.com）
《中国证券报》、《上海证
参加中国银行网上银行、定投
3 券报》、《证券时报》及公 2011 年 3 月 11 日
申购费率优惠
司网站（www.ftfund.com）
《中国证券报》、《上海证
在中国银行开通定投和转换
4 券报》、《证券时报》及公 2011 年 3 月 11 日
业务
司网站（www.ftfund.com）
在广发华福证券、国信证券、 《中国证券报》、《上海证
国泰君安、信达证券、华泰联 券报》、《证券时报》及公
合证券、银河证券、安信证券、 司网站（www.ftfund.com）
5 2011 年 3 月 14 日
齐鲁证券、华安证券、华泰证
券开通转换、定投业务及参加
费率优惠
在交通银行开通定投、转换业 《中国证券报》、《上海证
6 务并参加网上银行、手机银行 券报》、《证券时报》及公 2011 年 3 月 16 日
申购费率优惠 司网站（www.ftfund.com）
《中国证券报》、《上海证
在公司直销渠道及部分银行
7 券报》、《证券时报》及公 2011 年 3 月 16 日
开通转换、定投业务
司网站（www.ftfund.com）
在农业银行开通定投、转换业 《中国证券报》、《上海证
8 2011 年 3 月 18 日
务并参加网银费率优惠 券报》、《证券时报》及公

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司网站（www.ftfund.com）
《中国证券报》、《上海证
在爱建证券开通定投、转换业
9 券报》、《证券时报》及公 2011 年 3 月 22 日
务及参加网上交易费率优惠
司网站（www.ftfund.com）
《中国证券报》、《上海证
公司网上直销平台新增“天
10 券报》、《证券时报》及公 2011 年 3 月 22 日
天盈”渠道
司网站（www.ftfund.com）
《中国证券报》、《上海证
在中信银行开通定投、转换及
11 券报》、《证券时报》及公 2011 年 3 月 23 日
参加网银申购费率优惠
司网站（www.ftfund.com）
《中国证券报》、《上海证
12 2010 年基金年报 券报》、《证券时报》及公 2011 年 3 月 29 日
司网站（www.ftfund.com）
《中国证券报》、《上海证
参加工商银行个人电子银行
13 券报》、《证券时报》及公 2011 年 3 月 30 日
申购费率优惠
司网站（www.ftfund.com）
《中国证券报》、《上海证
在华夏银行开通定投转换业
14 券报》、《证券时报》及公 2011 年 3 月 30 日
务
司网站（www.ftfund.com）
《中国证券报》、《上海证
参加华夏银行网上银行和定
15 券报》、《证券时报》及公 2011 年 4 月 7 日
投申购费率优惠
司网站（www.ftfund.com）
《中国证券报》、《上海证
16 2011 年 1 季报 券报》、《证券时报》及公 2011 年 4 月 23 日
司网站（www.ftfund.com）
新增中信证券、恒泰长财证 《中国证券报》、《上海证
17 券、大通证券为代销机构的公 券报》、《证券时报》及公 2011 年 6 月 10 日
告 司网站（www.ftfund.com）
《中国证券报》、《上海证
参加交通银行手机银行、网上
18 券报》、《证券时报》及公 2011 年 6 月 28 日
银行申购费率优惠
司网站（www.ftfund.com）




§11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

1、中国证监会批准泰信发展主题股票型证券投资基金设立的文件

2、《泰信发展主题股票型证券投资基金基金合同》

3、《泰信发展主题股票型证券投资基金招募说明书》

4、《泰信发展主题股票型证券投资基金托管协议》
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 泰信发展主题股票 2011 年半年度报告


5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

6、基金托管人业务资格批件和营业执照



11.2 存放地点

本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。在支付必要的工本

费后，投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。



11.3 查阅方式

投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户

服务中心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本基金管理人直接联系。



泰信基金管理有限公司
2011 年 8 月 25 日




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