诺安货币市场基金

2021年第三季度报告

2021年09月30日

基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2021年10月27日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年07月01日起至2021年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 诺安货币

基金主代码 320002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2004年12月06日

报告期末基金份额总额 425,638,621.45份

投资目标 确保本金的安全性、资产的流动性,力争为投资者提
供高于投资基准的稳定收益。

根据宏观经济、央行货币政策操作及短期资金市场
供求情况,判断短期利率的走势,进行自上而下的整
投资策略 体资产策略配置和资产组合配置;同时,根据定量和
定性方法,在个别回购品种、债券品种和市场时机方
面进行主动式选择。

业绩比较基准 以当期银行个人活期储蓄利率(税后)作为衡量本基
金操作水平的比较基准。

风险收益特征 本基金流动性高，风险低并且收益稳定。

基金管理人 诺安基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 诺安货币A 诺安货币B

下属分级基金的交易代码 320002 320019

报告期末下属分级基金的份额总 195,163,078.82份 230,475,542.63份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日)
诺安货币A 诺安货币B

1.本期已实现收益 951,663.05 962,927.79

2.本期利润 951,663.05 962,927.79

3.期末基金资产净值 195,163,078.82 230,475,542.63

注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
②自2012年2月21日起，本基金实行销售服务费分级收费方式，分设两级基金份额：A级基金份额和B级基金份额，详情请参阅相关公告。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

诺安货币A净值表现

净值收益 净值收 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 益率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.4566% 0.0034% 0.0894% 0.0000% 0.3672% 0.0034%

过去六个月 0.9506% 0.0040% 0.1779% 0.0000% 0.7727% 0.0040%

过去一年 2.0637% 0.0035% 0.3549% 0.0000% 1.7088% 0.0035%

过去三年 6.1339% 0.0037% 1.0656% 0.0000% 5.0683% 0.0037%

过去五年 13.5180% 0.0040% 1.7753% 0.0000% 11.7427% 0.0040%

自基金合同 59.5252% 0.0050% 7.2301% 0.0003% 52.2951% 0.0047%
生效起至今

诺安货币B净值表现

净值收 业绩比较 业绩比较

阶段 净值收益 益率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.5173% 0.0034% 0.0894% 0.0000% 0.4279% 0.0034%

过去六个月 1.0719% 0.0040% 0.1779% 0.0000% 0.8940% 0.0040%


过去一年 2.3081% 0.0035% 0.3549% 0.0000% 1.9532% 0.0035%

过去三年 6.9036% 0.0037% 1.0656% 0.0000% 5.8380% 0.0037%

过去五年 14.8912% 0.0040% 1.7753% 0.0000% 13.1159% 0.0040%

自基金合同 36.4215% 0.0046% 3.4614% 0.0001% 32.9601% 0.0045%
生效起至今
注：①本基金的利润分配方式是"每日分配，按月支付"。

②本基金的业绩比较基准为：当期银行个人活期储蓄利率(税后)。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：自 2012 年 2 月 21 日起，本基金实行销售服务费分级收费方式，分设两级基金份额：
A 级基金份额和 B 级基金份额，详情请参阅相关公告。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券

姓名 职务 任职日期 离任日期 从业 说明

年限

理学硕士，具有基金从业
资格。曾先后任职于华泰
证券有限责任公司、招商
基金管理有限公司，从事
固定收益类品种的研究、
本基金 投资工作。曾于2010年8

谢志华 基金经 2016年02 - 15年 月至2012年8月任招商安

理 月02日 心收益债券基金经理，20
11年3月至2012年8月任招
商安瑞进取债券基金经

理。2012年8月加入诺安基
金管理有限公司，任投资
经理，现任公司总经理助
理、固定收益事业部总经


理。2013年11月至2016年2
月任诺安泰鑫一年定期开
放债券基金经理，2015年3
月至2016年2月任诺安裕
鑫收益两年定期开放债券
基金经理，2013年6月至2
016年3月任诺安信用债券
一年定期开放债券基金经
理，2014年6月至2016年3
月任诺安永鑫收益一年定
期开放债券基金经理，20
13年8月至2016年3月任诺
安稳固收益一年定期开放
债券基金经理，2014年11
月至2017年6月任诺安保
本混合基金经理，2015年1
2月至2017年12月任诺安
利鑫保本混合及诺安景鑫
保本混合基金经理，2016
年1月至2018年1月任诺安
益鑫保本混合基金经理，2
016年2月至2018年3月任
诺安安鑫保本混合基金经
理，2017年12月至2018年1
月任诺安利鑫混合基金经
理，2016年4月至2018年5
月任诺安和鑫保本混合基
金经理，2014年11月至20
18年6月任诺安汇鑫保本
混合基金经理，2017年12
月至2018年7月任诺安景
鑫混合基金经理，2017年6
月至2019年1月任诺安行
业轮动混合基金经理，20
13年5月至2019年6月任诺
安鸿鑫保本混合基金经

理。2013年5月起任诺安纯


债定期开放债券基金经

理，2013年12月起任诺安
优化收益债券基金经理，2
014年11月起任诺安聚利
债券基金经理，2016年2
月起任诺安理财宝货币、
诺安聚鑫宝货币及诺安货
币基金经理，2018年5月起
任诺安天天宝货币基金经
理，2018年7月起任诺安汇
利混合基金经理，2019年3
月起任诺安鼎利混合基金
经理。

硕士，具有基金从业资格。
曾就职于红塔证券股份有
限公司及银河期货有限公
司，任客户经理；后就职
于平安利顺货币经纪有限
公司，任交易员。2013年4
月加入诺安基金管理有限
公司，任债券交易员，从
事债券交易工作。2017年8
本基金 月至2018年8月任诺安信
岳帅 基金经 2016年09 - 11年 用债券一年定期开放债券
理 月06日 型证券投资基金基金经

理。2016年9月起担任诺安
货币市场基金基金经理，2
017年8月起担任诺安泰鑫
一年定期开放债券型证券
投资基金基金经理，2018
年9月起任诺安浙享定期
开放债券型发起式证券投
资基金基金经理，2019年1
0月起任诺安天天宝货币
市场基金基金经理。

注：①此处基金经理的任职日期均为公司作出决定并对外公告之日；
②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》等相关规定。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

报告期间，诺安货币市场基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安货币市场基金基金合同》的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

本基金在以流动性管理作为重点的同时努力提高收益。相机抉择增加短融、存单配置，灵活进行逆回购和存款运作，在流动性的关键时点，安排相应的资金到期，使资产保持较强的流动性，以满足投资者日常的申购、赎回需求。


管理人始终坚持“确保本金的安全性、资产的流动性，力争为投资者提供高于投资基准的稳定收益”的原则，注重信用风险的控制，严格执行内部债券评级制度，确保资产的安全性。在投资管理过程中，注重控制投资、交易及操作风险，对基金资产进行合理配置。

操作上，管理人三季度在妥善应对组合流动性风险的基础上，适时拉长了组合剩余期限，并连续适度释放收益，提高了组合收益水平。未来管理人将继续灵活进行逆回购和存款操作，在保证资产的流动性和安全性的基础上，秉持债券分散化投资的原则，通过动态调整债券资产比例，释放收益，为投资者创造更高的回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金投资组合的剩余期限为90天，影子定价偏离度为0.0997%。
本报告期诺安货币A的基金份额净值收益率为0.4566%，诺安货币A的同期业绩比较基准收益率为0.0894%；本报告期诺安货币B的基金份额净值收益率为0.5173%，诺安货币B的同期业绩比较基准收益率为0.0894%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的
比例（%）

1 固定收益投资 378,063,848.15 77.65

其中：债券 378,063,848.15 77.65

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 103,772,755.67 21.31

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

3 银行存款和结算备付金合计 2,315,251.57 0.48

4 其他资产 2,725,963.96 0.56

5 合计 486,877,819.35 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序 项目 金额(元) 占基金资产净值比例

号 （％）

1 报告期内债券回购融资余额 - 2.48

其中：买断式回购融资 - -


2 报告期末债券回购融资余额 60,075,769.96 14.11

其中：买断式回购融资 - -

注：本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 90

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 91

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 72

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资
产净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30天以内 43.72 14.11

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

2 30天(含)—60天 14.08 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

3 60天（含）—90天 9.37 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

4 90天(含)—120天 9.40 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

5 120天(含)—397天（含） 37.18 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

合计 113.75 14.11

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 19,949,205.89 4.69

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 200,021,849.91 46.99

6 中期票据 - -

7 同业存单 158,092,792.35 37.14

8 其他 - -

9 合计 378,063,848.15 88.82

10 剩余存续期超过397天的浮动 - -
利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 债券数量 摊余成本(元) 占基金资产净
号 (张) 值比例(%)

1 112104023 21中国银行CD023 500,000 49,317,755.36 11.59

2 112121138 21渤海银行CD138 300,000 29,561,051.03 6.95

3 012101871 21山东铁发SCP001 200,000 20,016,369.98 4.70

4 012101561 21鲁招金SCP001 200,000 20,012,433.00 4.70

5 012102220 21首旅酒店SCP003 200,000 20,005,988.05 4.70

6 012102415 21中电路桥SCP010 200,000 20,004,394.69 4.70

7 012101515 21京汽股SCP002 200,000 20,002,974.74 4.70

8 012101934 21广晟SCP003 200,000 20,001,622.07 4.70

9 072100124 21渤海证券CP006 200,000 20,000,074.96 4.70

10 012102862 21海通恒信SCP011 200,000 19,986,916.13 4.70

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.1438%

报告期内偏离度的最低值 0.0477%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0963%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

无。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

无。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法摊销,每日计提收益。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 1,502,418.44

4 应收申购款 1,223,545.52

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 2,725,963.96

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 诺安货币A 诺安货币B

报告期期初基金份额总额 199,968,725.62 115,317,261.51

报告期期间基金总申购份额 282,241,523.63 241,962,020.99

报告期期间基金总赎回份额 287,047,170.43 126,803,739.87

报告期期末基金份额总额 195,163,078.82 230,475,542.63

注：总申购含红利再投、转换入、级别调整调入份额,总赎回含转换出、级别调整调出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比

者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
类 号 20%的时间区间

别

机 - - - - - - -
构

个 - - - - - - -
人

产品特有风险

本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形，敬请投 资者留意。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金管理人于2021年8月27日披露了《诺安基金管理有限公司关于董事长任职的公告》，自2021年8月26日起，李强先生担任公司董事长。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

①中国证券监督管理委员会批准诺安货币市场基金募集的文件。

②《诺安货币市场基金基金合同》。

③《诺安货币市场基金托管协议》。

④基金管理人业务资格批件、营业执照。

⑤诺安货币市场基金2021年第三季度报告正文。

⑥报告期内诺安货币市场基金在指定媒介上披露的各项公告。
9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所。
9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：
400-888-8998，亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。


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2021年10月27日
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