华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金2013年第一季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自2013年1月1日起至2013年3月31日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
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2.2 境外投资顾问和境外资产托管人
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:1、图示日期为2010年12月2日至2013年03月31日。
2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四条(三)投资范围中基金投资组合比例限制中规定的各项比例,股票占基金资产的比例不低于60% 债券、货币市场工具、现金及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例不高于40%,其中,现金及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金不低于80%的权益类资产将投资于亚洲领导企业。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
注:本基金不聘请境外投资顾问,华泰柏瑞基金管理有限公司对全部资产进行自行管理。
4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定,不存在损害基金持有人利益的行为。
4.4 公平交易专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,通过科学完善的制度及流程,从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先海外投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次集中交易室对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核,在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块,确保公平交易的实施。同时,风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。
4.4.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。
4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
由于国际资金流入新兴市场, 一季度的亚太股市延续去年下半年的向上行情, MSCI亚太不含日本指数一季度上涨1.44%, 表现最好的是印度尼西亚股市上涨14.46%,下跌最多的是香港恒生国企指数下跌4.72%,港股表现不佳主要受到国内地产行业的调控, 地产股与金融类股回调最大拖累了指数。而值得注意的是日本股市受到新任央行总裁黑田采取极度宽松的量化政策,刺激了日经225指数在一季度大涨了19.27%。
一季度亚洲领导企业基金下跌2.7%,表现落后指标MSCI亚太不含日本指数,主要被香港的国企股拖累,基金超配印度尼西亚股市,台股与日本股市对一季度的回报有较大贡献 而美元对人民币在一季度贬值0.33%对业绩也造成拖累。至一季底基金持仓85%。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为0.794元,本报告期份额净值增长率为-2.70%,同期业绩比较基准增长率为1.44%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望第二季, 朝鲜半岛的地缘政治紧张关系,将对亚洲股市带来不确定性,加上国内采购经理人指数不如预期,禽流感疫情冲击航空与旅游业,对地产交易征税的调控等因素可能持续抑制港股未来的走势 印度尼西亚股市与泰国股市因国际资金流入与国内需求增长持续看好,但亚洲开发银行也警告东南亚国家的地产有出现泡沫的现象值得关注。日本因扩大货币供给的量化宽松带动日圆走贬与股市持续上涨。第二季基金将低配港股与韩股,超配东南亚股市, 以避开地缘政治风险的冲击。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布
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5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
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注:本公司采用的行业分类标准为全球行业分类标准GICS。
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
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5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
注:本基金本报告期末未持有金融衍生品。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
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5.10 投资组合报告附注
5.10.1 其他资产构成
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5.10.2 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.3 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
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5.10.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
注:由于四舍五入的原因,比例的分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、本基金的中国证监会批准募集文件
2、本基金的《基金合同》
3、本基金的《招募说明书》
4、本基金的《托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本基金的公告
7.2 存放地点
上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层
7.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问,可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线:400-888-0001(免长途费) 021-3878 4638 公司网址:www.huatai-pb.com
华泰柏瑞基金管理有限公司
2013年4月18日
基金简称 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII)
交易代码 460010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年12月2日
报告期末基金份额总额 70,546,446.03份
投资目标 采取主动精选亚洲地区具有行业领导地位和国际竞争优势的企业,通过区域化分散投资,有效降低投资组合系统性风险,追求基金资产长期稳健增值。
投资策略 本基金投资研究团队将跟踪全球经济的发展趋势,重点研究亚洲地区内的宏观经济变量,采用自上而下的分析方法,以及定性和定量分析模型相结合的手段,确定基金资产在各国家/地区之间的配置。综合分析亚洲地区内的宏观经济指标、公司盈利发展趋势、资金流向、价格变动、社会政治风险、产业结构性风险等要素,采用专有定量模型作为参考工具,以确定各国股市的相对吸引力。通过将市场预期的净资产收益率、市净率及长期债券收益率等多种金融市场变量输入该模型,来确定各个市场的价值中枢,作为估值标准。
业绩比较基准 MSCI亚太综合指数(不含日本)
风险收益特征 本基金为区域性股票型证券投资基金,基金预期投资风险收益水平高于混合型基金和债券型基金。由于投资国家与地区市场的分散,长期而言风险应低于投资单一市场的股票型基金。
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
项目 境外资产托管人
名称 英文 BankofChina(HongKong)Limited
中文 中国银行(香港)有限公司
注册地址 香港花园道1号中银大厦
办公地址 香港花园道1号中银大厦
主要财务指标 报告期(2013年1月1日-2013年3月31日)
1.本期已实现收益 965,897.82
2.本期利润 -1,598,283.77
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0214
4.期末基金资产净值 56,005,447.37
5.期末基金份额净值 0.794
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -2.70% 0.68% 1.44% 0.71% -4.14% -0.03%
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
黄明仁 本基金的基金经理、海外投资部副总监 2010年12月2日 - 14 黄明仁先生,美国西雅图华盛顿大学财务金融专业管理学硕士,具有12年以上境外证券投资管理经验。2004-2006年,任台湾建弘投资信托股份有限公司,建弘泛太平洋基金基金经理 2006-2008年中,加入英国保诚投资信托股份有限公司,任保诚印度基金基金经理。2008年加入本公司,现任海外投资部副总监。2010年12月起任华泰柏瑞亚洲领导企业股票基金基金经理。
序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 43,650,711.68 76.99
其中:普通股 40,694,450.38 71.78
优先股 - -
存托凭证 2,956,261.30 5.21
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 4,382,630.65 7.73
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中:远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 8,452,403.28 14.91
8 其他资产 208,724.58 0.37
9 合计 56,694,470.19 100.00
国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
香港交易所 17,724,352.54 31.65
澳大利亚交易所 3,605,932.55 6.44
印尼交易所 4,896,110.64 8.74
韩国交易所 2,644,091.38 4.72
泰国交易所 4,852,500.10 8.66
台湾交易所 8,047,317.76 14.37
美国交易所 1,880,406.71 3.36
合计 43,650,711.68 77.94
行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
10能源 2,507,407.94 4.48
15原材料 570,798.01 1.02
20工业 1,977,246.25 3.53
25非日常生活消费品 9,989,336.51 17.84
30日常消费品 5,911,431.02 10.56
35医疗保健 2,791,650.11 4.98
40金融 8,582,254.86 15.32
45信息技术 11,320,586.98 20.21
合计: 43,650,711.68 77.94
序号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 数量(股) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
1 INDOFOODCBPSUKSESMAKMURT 印多福CBPSuksesMakmur股份 ICBPIJ 印尼交易所 印尼 792,000 4,896,110.64 8.74
2 MEDIATEKINC 联发科 2454TT 台湾交易所 台湾 48,000 3,448,317.07 6.16
3 MERIDAINDUSTRYCOLTD 美利达 9914TT 台湾交易所 台湾 70,350 2,593,469.06 4.63
4 GREATWALLMOTORCOMPANY-H 长城汽车 2333HK 香港交易所 中国 115,000 2,442,495.47 4.36
5 TENCENTHOLDINGSLTD 腾讯 700HK 香港交易所 中国 12,000 2,391,699.31 4.27
6 TAIWANSEMICONDUCTORMANUFAC 台积电 2330TT 台湾交易所 台湾 95,000 2,005,531.63 3.58
7 SAMSUNGELECTRONICSCOLTD 三星电子有限公司 005930KS 韩国交易所 韩国 231 1,987,713.28 3.55
8 SINOBIOPHARMACEUTICAL 中国生物制药 1177HK 香港交易所 中国 392,000 1,715,795.52 3.06
9 PETROCHINACOLTD-H 中国石油天然气 857HK 香港交易所 中国 184,000 1,512,675.52 2.70
10 HAIERELECTRONICSGROUPCO 海尔电器 1169HK 香港交易所 中国 146,000 1,459,666.62 2.61
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
1 WISDOMTREEJAPANHEDGEDEQ ETF基金 契约型开放式基金 日本智慧树投资公司 2,915,343.17 5.21
2 SPDRS&P/ASX200FUND ETF基金 契约型开放式基金 道富环球投资管理公司 922,533.06 1.65
3 HANGSENGH-SHAREINDEXETF ETF基金 契约型开放式基金 恒生投资管理有限公司 544,754.42 0.97
序号 名称 金额(人民币元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 158,586.31
4 应收利息 671.44
5 应收申购款 49,466.83
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 208,724.58
序号 股票代码 公司名称(英文) 流通受限部分的公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 ICBPIJ INDOFOODCBPSUKSESMAKMURT 4,896,110.64 8.74 临时停牌
2 2333HK GREATWALLMOTORCOMPANY-H 2,442,495.47 4.36 临时停牌
3 700HK TENCENTHOLDINGSLTD 2,391,699.31 4.27 临时停牌
4 1177HK SINOBIOPHARMACEUTICAL 1,715,795.52 3.06 临时停牌
5 857HK PETROCHINACOLTD-H 1,512,675.52 2.70 临时停牌
6 1169HK HAIERELECTRONICSGROUPCO 1,459,666.62 2.61 临时停牌
本报告期期初基金份额总额 81,585,647.78
本报告期基金总申购份额 163,963.42
减:本报告期基金总赎回份额 11,203,165.17
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 70,546,446.03
华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金
2013年第一季度报告
2013年3月31日
基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2013年4月18日
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