汉盛证券投资基金2008年半年度报告

报告期年份：2008年基金管理人：富国基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行
送出日期：2008年八月二十五日
重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2008 年8 月21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期为2008年1月1日至2008年6月30日。
签发：富国基金管理有限公司董事长
目录
基金简介...........................................................................................1 主要财务指标、基金净值表现.......................................................2 一、主要财务指标...................................................................................................................2  二、基金净值表现...................................................................................................................3  管理人报告.......................................................................................4 一、基金管理人及基金经理情况...........................................................................................4  二、遵规守信说明...................................................................................................................4  三、公平交易专项说明...........................................................................................................4  四、对报告期内本基金的投资策略和业绩表现的说明与解释...........................................5  五、对宏观经济、证券市场及行业走势的展望...................................................................5  托管人报告.......................................................................................6 财务会计报告（未经审计）...........................................................6 会计报告书...............................................................................................................................6  会计报表附注.........................................................................................................................10  投资组合报告（2008 年6 月30 日）..........................................25 一、报告期末基金资产组合情况.........................................................................................25  二、报告期末按行业分类的股票投资组合.........................................................................25  三、报告期末股票投资明细.................................................................................................26  四、报告期内股票投资组合的重大变动.............................................................................28  五、报告期末按券种分类的债券投资组合.........................................................................29  六、报告期末债券投资的前五名债券明细.........................................................................29  七、组合报告附注.................................................................................................................30  基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人.................30 重大事件揭示.................................................................................31 备查文件目录.................................................................................32 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
基金简介
一 基金名称：汉盛证券投资基金
基金简称：基金汉盛
交易代码：500005
运作方式：契约型封闭式
基金合同生效日：1999年5月10日
报告期末基金份额总额：2,000,000,000.00份
基金合同存续期：15年
基金份额上市交易的证券交易所：上海证券交易所
上市日期：1999年5月18日
二 投资目标：为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。
投资策略："精选品种、组合投资、长线持有、波段操作"，通过研究和发掘具有良好发展前景的上市公司进行组合投资。以长期投资为主轴，同时依据"顺势而为"的原则进行一些短线操作。
基金业绩比较基准：无
基金风险收益特征：无
三 基金管理人：富国基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5、6层
办公地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5、6层
邮政编码：200120
法定代表人：陈敏
信息披露负责人：林志松
电话：95105686、4008880688
传真：021-68597799
电子邮箱：public@fullgoal.com.cn
四、 基金托管人：中国农业银行
注册地址：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市西三环北路100号金玉大厦7—8层
邮政编码：100037
法定代表人：项俊波
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信息管理负责人：李芳菲 联系电话：010—68424199 传真：010—68424181 电子邮箱：lifangfei@abchina.com
五、 本基金选用的信息披露报刊：中国证券报、上海证券报、证券时报 登载半年度报告正文的管理人互联网网址：www.fullgoal.com.cn 基金半年度报告置备地点： 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区花园石桥路33 号花旗集团大厦5、6层 中国农业银行 北京市西三环北路100 号金玉大厦7—8 层 上海证券交易所 上海市浦东南路528 号
六、 注册登记机构名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 注册登记机构办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166 号中国保险大厦36楼
主要财务指标、基金净值表现
一、主要财务指标
金额单位：人民币元


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序号 主要财务指标 2008年上半年度
1 本期利润 -1,991,073,151.57
2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 1,124,408,953.58
3 加权平均份额本期利润 -0.9955
4 期末可供分配利润 1,400,767,015.56
5 期末可供分配份额利润 0.7004
6 期末基金资产净值 3,498,432,556.66
7 期末基金份额净值 1.7492
8 加权平均净值利润率 -34.42%
9 本期份额净值增长率 -31.45%
10 份额累计净值增长率 353.64%
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提示：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2007年7月1日基金执行企业会计准则后,原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”,原“加权平均基金份额本期净收益”和“加权平均净值收益率”名称分别调整为“加权平均份额本期利润”和“加权平均净值利润率”，计算方法在原“加权平均基金份额本期净收益”和“加权平均净值收益率”公式的基础上将分子改为本期利润，原“期末可供分配收益”和“期末可供分配份额收益”名称分别调整为“期末可供分配利润”和“期末可供分配份额利润”。


二、基金净值表现
1、汉盛证券投资基金历史各时间段份额净值增长率表


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阶段 净值增长率① 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标 ①－③ ②－④
② ③ 准差④
过去一个月 -17.33% 3.75% － － － －
过去三个月 -19.16% 5.45% － － － －
过去六个月 -31.45% 4.39% － － － －
过去一年 -4.65% 3.88% － － － －
过去三年 230.06% 3.17% － － － －
自基金成立起至今 353.64% 2.65% － － － －
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注：由于基金汉盛在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此表只列示基金的净值表现。2、自基金合同生效以来汉盛证券投资基金累计份额净值增长率历史走势图


注：截止日期为2008 年6 月30 日。由于基金汉盛在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此图只列示基金的净值表现。


管理人报告
一、基金管理人及基金经理情况
1、基金管理人
富国基金管理有限公司于1999 年4 月13 日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于2001 年3 月从北京迁址上海。2003 年9 月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截止2008 年6 月30 日，本基金管理人管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、汉鼎证券投资基金三只封闭式证券投资基金和富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金和富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金（2008年5月28 日成立，成立期不足两个月）九只开放式证券投资基金。
2、基金经理
李文忠先生，1972年出生，经济学硕士，自1998 年开始从事证券行业工作。曾在浙江省交通设计院从事交通工程设计、国信证券有限公司从事企业购并业务和投资分析、曾任鹏华基金管理有限公司基金经理、中国银河证券有限责任公司高级投资经理。
二、遵规守信说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为汉盛证券投资基金的管理人严格按照《基金法》、《证券法》、《汉盛证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以为投资者减少和分散风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
三、公平交易专项说明
1、公平交易制度的执行情况 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出现违反


公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
2、本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。
3、异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
四、对报告期内本基金的投资策略和业绩表现的说明与解释
本基金在报告期内净值增长率为-31.45%，期间每10 份基金派发红利10.5 元。报告期内本基金在封闭式基金中排名第8，按照晨星最近两年风险评价为低。
在本年度里，经过了多年强劲的经济加速增长之后，宏观经济增速开始小幅回落，CPI 却不断创出新高，同时面对外围减息和人民币升值的压力，中国的宏观经济政策面临严峻的考验。在此大背景下，同时在上市公司未来的利润增长速度可能会不断下降、融资压力不断加大、在预期市场走弱之后大小非减持压力持续加大几股合力的共同推动下，沪深股市的大泡沫终于难以为继，沪深300 指数的半年跌幅高达47.7%。究其根本原因，本基金认为还是过去两年股市涨幅过高、泡沫过大之后的必然回归而已。
本基金在操作上，一季度里，首先是针对短期风险过大的股市大幅降低了仓位，部分回避了此轮调整的风险；其次是为了分红而大量卖出股票，客观上帮助回避了一定的风险；第三是在下跌过程中进行了一定的结构调整，主要是减持小盘个股，增加了银行、保险及部分大盘个股。另特别说明，由于要大规模分红，准备资金需要提前一段时间，所以在季度末本基金的证券投资比例较低。在二季度里，随着市场大幅反弹，本基金清仓了证券保险类个股，并降低了股票仓位，并在低位时适度进行了加仓。期间由于大规模参与海螺水泥的增发而带来了一定的损失。
五、对宏观经济、证券市场及行业走势的展望
展望2008 年下半年，本基金认为沪深股市在回到3000 点左右的合理估值水平后，在不利的宏观经济基础和大小非长期减持压力下，沪深股市的均衡点位应低于合理估值区间，同时在中国投资者疯狂的追涨杀跌行为下，股市有可能走向较严重的超跌状态，正好为基金提供了低位买入的良机。尽管宏观经济增速正在放缓，宏观经济中长期的稳定增长仍然可以期待，因此在股市位于合理估值之下的区间，本基金认为可以将过去突出重视大盘风险强调仓位控制的策略转为淡化大盘风险，重点选择优质个股


长期投资的策略，必将在经历股市的短期波动之后获得稳定而适度的中长期回报。
托管人报告
在托管汉盛证券投资基金的过程中，本基金托管人——中国农业银行严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《汉盛证券投资基金基金合同》、《汉盛证券投资基金托管协议》的约定，对汉盛证券投资基金管理人—富国基金管理有限公司2008 年1月1日至2008 年6 月30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
本托管人认为，富国基金管理有限公司在汉盛证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本托管人认为，富国基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的汉盛证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
中国农业银行托管业务部 2008 年8 月21 日
财务会计报告（未经审计）
会计报告书
一、2008年6月30 日资产负债表 金额单位：人民币元 资产 2008-6-30 2007-12-31
银行存款 187,890,693.89 82,107,091.15 结算备付金 12,032,534.26 15,673,220.33 存出保证金 1,262,181.25 410,000.00 交易性金融资产 3,284,616,888.63 7,501,092,551.59




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其中：股票投资 2,442,490,848.03 5,920,870,757.99
债券投资 842,126,040.60 1,580,221,793.60
衍生金融资产 1,861,545.60 6,316,727.97
应收证券清算款
应收利息 16,107,287.93 18,513,364.28
应收股利 544,727.88
其他资产 2,106,894.72 24.36
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资产合计 3,506,422,754.16 7,624,112,979.68
负债 2008-6-30 2007-12-31
应付证券清算款 20,897,551.24 应付管理人报酬 4,698,122.90 9,143,533.67 应付托管费 783,020.48 1,523,922.28 应付交易费用 794,938.96 1,516,890.34 应交税费 1,425,373.92 1,425,373.92 其他负债 288,741.24 100,000.00 负债合计 7,990,197.50 34,607,271.45
所有者权益
实收基金 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 未分配利润 1,498,432,556.66 5,589,505,708.23 所有者权益合计 3,498,432,556.66 7,589,505,708.23
负债和所有者权益总计 3,506,422,754.16 7,624,112,979.68 附注： 本期末基金份额净值1.7492 元，基金份额总额2,000,000,000 份。 所附附注为本会计报表的组成部分
二、2008 年上半年度利润表 金额单位：人民币元
项目 2008 年上半年度2007 年上半年度
一、收入 -1,918,187,749.21 2,457,151,964.91
1．利息收入 23,090,041.21 15,741,119.93
其中：存款利息收入 2,392,362.09 1,613,053.97 债券利息收入 20,603,562.22 14,128,065.96
买入返售金融资产收入 94,116.90
2．投资收益 1,174,204,314.73 1,366,320,385.83
其中：股票投资收益 1,154,225,547.58 1,326,291,705.37
债券投资收益 -268,438.13 2,108,413.42
衍生工具收益 5,441,633.72 21,459,425.07




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股利收益 14,805,571.56 16,460,841.97
3．公允价值变动收益 -3,115,482,105.15 1,075,090,459.15
4．其他收入 0.00 0.00
二、费用 72,885,402.36 58,305,971.67
1．管理人报酬 43,449,922.76 36,129,946.32
2．托管费 7,271,385.06 6,021,657.69
3．交易费用 14,790,299.60 9,604,002.17
4．利息支出 6,220,255.48 5,679,640.08
其中：卖出回购金融资产支出 6,220,255.48 5,679,640.08
5．其他费用 1,153,539.46 870,725.41
三、利润总额 -1,991,073,151.57 2,398,845,993.24
所附附注为本会计报表的组成部分
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汉盛证券投资基金2008 年半年度报告


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三、2008年上半年度所有者权益（基金净值）变动表 金额单位：人民币元
项目 实收基金 2008年上半年度未分 所有者权益合计 实收基金 2007年上半年度 所有者权益
配利润 未分配利润 合计
一、期初所有者 2,000,000,000.00 5,589,505,708.23-1 7,589,505,708.23 2,000,000,000. 2,119,454,129. 4,119,454,1
权益（基金净值 ,991,073,151.57 -1,991,073,151.5 00 512,398,845,99 29.512,398,
）二、本期经营 7 3.24 845,993.24
活动产生的基金
净值变动数（本
期净利润）
三、本期向基金 -2,100,000,000.00 -2,100,000,000.0 -639,200,000.1 -639,200,00
份额持有人分配 0 0 0.10
利润产生的基金
净值变动数
四、期末所有者权益（基金净值）2,000,0 1,498,432,556. 3,498,432,556.66 2,000,000,000. 3,879,100,122. 5,879,100,1
00,000.00所附附注为本会计报表的组成部 66 00 65 22.65
分
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9


会计报表附注
一、 基金设立说明
汉盛证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[1999]13号文《关于同意设立汉盛证券投资基金的批复》的核准，由富国基金管理有限公司、海通证券有限公司（现名为海通证券股份有限公司）、申银万国证券股份有限公司、江苏证券有限责任公司（现名为华泰证券股份有限公司）、山东省国际信托投资有限公司、福建国际信托投资公司（现名为福建企业投资国际集团）于1999年5月10日共同发起并向社会募集设立。本基金为契约型封闭式，存续期为15年，发行规模为20亿份基金份额。本基金经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上证上字[99]27号文审核同意，于1999年5月18日在上交所挂牌交易。本基金的基金管理人为富国基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行。
本基金的投资范围为中国境内上市的股票, 债券及中国证监会批准的其他金融工具。本基金投资目标是为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。本基金资产总值80%以上投资于股票、债券市场，其中投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%。
二、 财务报表的编制基础及遵循企业会计准则的声明
本财务报表系按照中国财政部2006年颁布的企业会计准则及应用指南、中国证券业协会发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》及其他中国证监会发布的相关规定而编制。
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2008年6月
30日的财务状况以及2008年上半年度的经营成果和所有者权益变动情况。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
三、重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则及应用指南、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。自2007年7月1日起，本基金执行新会计准则及中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、修改后的基金合同及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。本基金已按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》第五条至第十九条及其他相关规定，对2007年1月1日起至2007年6月30日止期间(以下简称“2007年上半年”)的财务报表予以追溯调整。


本财务报表除有特别说明外，均以人民币元为单位。 四、税项
（1） 印花税 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]11号文《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》，自2005年1月24日起，按1‰的税率缴纳证券（股票）交易印花税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84号文《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的规定，自2007年5月30日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的1‰调整为3‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局决定从2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由3‰调整为1‰。 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税；
（2） 营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的投资收益，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税，该规定执行至股权分置改革结束； 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税；对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。
（3） 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利及债券的利息等收入，由上市公司、债券发行企业等在向基金派发时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

五、 财务报表主要项目
1. 银行存款


项目 2008-06-30
活期存款 187,890,693.89
注：本基金本期未投资于定期存款。
2. 交易性金融资产
2008-06-30明细项目 成本公允价值估值增值
股票投资 2,337,748,478.20 2,442,490,848.03 104,742,369.83
债券投资 848,811,563.95 842,126,040.60 -6,685,523.35其中：交易所市场482,339,170.57 478,137,040.60 -4,202,129.97 银行间市场366,472,393.38 363,989,000.00 -2,483,393.38
本期本基金所投资的股票中，无因股权分置改革而获得非流通股股东支付现金对价的情况。
3. 衍生金融资产
2008-06-30明细项目 成本 公允价值估值增值 
权证投资 2,252,850.98 1,861,545.60 -391,305.38
4. 应收利息
项目 2008-06-30
应收银行存款利息 49,715.19应收结算备付金利息 4,873.14应收债券利息 16,052,634.80应收权证保证金利息 64.80
合计 16,107,287.93
5. 其他资产
项目 2008-06-30
其他应收款 24.36待摊分红手续费 2,106,870.36
合计 2,106,894.72
6. 应付交易费用
项目 2008-06-30




━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应付佣金其中:海通证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司招商证券 790,472.1695,091.9054,136.39210,685.6392,253.792
股份有限公司申银万国证券股份有限公司联合证券有限责任公司齐鲁证券有 12,600.78125,703.67
限公司中国银河证券股份有限公司国信证券有限责任公司光大证券股份有限
公司
应付银行间交易费用 4,466.80
合计 794,938.96
7. 其他负债
项目 2008-06-30
预提审计费预提信息披露费预提上市费应付深圳分支运行费 49,726.04149,179.9429,835.2660,000.00
合计 288,741.24
8. 实收基金
项目 2008-6-30基金份额出资比例
发起人持有（每份基金份额面值人民币1元）：海通证券股份有限公司申银 500万份1,000万份1,000万份500万 0.25%0.50%0.50%
万国证券股份有限公司富国基金管理有限公司华泰证券股份有限公司山东省 份500万份500万份4,000万份 0.25%0.25%0.25%
国际信托投资有限公司福建投资企业国际集团公司小计 2.00%
社会公众持有（含机构投资者）（每份基金份额面值人民币1元）： 196,000万份 98.00%
合计 200,000万份 100.00%
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注：上述实收基金业经普华大华会计师事务所验证，并出具普华验字（99）第28号验资报告。
9. 未分配利润 项目 2008年上半年度期初余额 5,589,505,708.23 本期利润 -1,991,073,151.57 其中：已实现 1,124,408,953.58 未实现 -3,115,482,105.15
减：已分配利润 2,100,000,000.00期末余额 1,498,432,556.66
10.股票投资收益 项目 2008年上半年度

卖出股票成交总额 3,062,631,890.06减：卖出股票成本总额 1,908,406,342.48
股票投资收益 1,154,225,547.58
11.债券投资收益 项目 2008年上半年度
卖出及到期兑付债券成交总额 1,563,209,325.73减：卖出及到期兑付债券成本总额1,537,541,136.95减：应收利息总额 25,936,626.91
债券投资收益 -268,438.13
12.衍生工具收益 项目 2008年上半年度
卖出权证成交总额 34,967,895.32减：卖出权证成本总额 29,526,261.60
权证投资收益 5,441,633.72
13.公允价值变动收益 项目 2008年上半年度


交易性金融资产 -3,113,651,284.18
其中：股票投资 -3,105,767,375.21债券投资 -7,883,908.97
衍生工具 -1,830,820.97其中：权证投资 -1,830,820.97
合计 -3,115,482,105.15
14.其他收入 项目 2008年上半年度
合计
15. 交易费用
项目 2008年上半年度
交易所交易费用 14,786,474.60银行间交易费用 3,825.00
合计 14,790,299.60
16.其他费用 项目 2008年上半年度
审计费用 49,726.04信息披露费 149,179.94上市费 29,835.26账户维护费 13,000.00分红手续费 893,129.64其他 18,668.58
合计 1,153,539.46
17. 本期已分配基金净利润
本基金本期分配收益2,100,000,000.00元，收益分配情况如下：
每10份基金份额收益分配金收益分配
分红公告日 权益登记日额(元) 金额(元)
本期第1次分红 2008年04月07日2008年04月10日10.50 2,100,000,000.00


累计收益分配金额 10.50 2,100,000,000.00
18. 本基金期末持有的流通受限证券
股票：
a. 因认购新发或增发而于期末持有的流通受限股票
b. 因非公开发行处于锁定期而流通受限的股票



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可流通日
股票 股票 成功认购日 流通 认购 期末估 期末 期末
(年/月/ 数量
代码 名称 (年/月/日) 受限类型 价格 值单价 成本总额 估值总额
日)
60189 紫金矿业 2008/4/18 2008/7/25 网下新股申购 7.13 7.80 1,959,851 13,973,737.63 15,286,837.80
9
60195 金钼股份 2008/4/11 2008/7/17 网下新股申购 16.57 17.02 1,615,320 26,765,852.40 27,492,746.40
8
00222 鱼跃医疗 2008/4/10 2008/7/18 网下新股申购 9.48 20.00 19,071 180,793.08 381,420.00
3
00222 三力士 2008/4/17 2008/7/25 网下新股申购 9.38 13.77 18,444 173,004.72 253,973.88
4
00222 濮耐股份 2008/4/17 2008/7/25 网下新股申购 4.79 6.50 46,153 221,072.87 299,994.50
5
00222 江南化工 2008/4/24 2008/8/6 网下新股申购 12.60 14.45 14,727 185,560.20 212,805.15
6
00222 奥特迅 2008/4/24 2008/8/6 网下新股申购 14.37 14.05 24,134 346,805.58 339,082.70
7
00222 鸿博股份 2008/4/24 2008/8/8 网下新股申购 13.88 13.58 19,853 275,559.64 269,603.74
9
00223 科大讯飞 2008/4/29 2008/8/12 网下新股申购 12.66 30.09 17,585 222,626.10 529,132.65
0
00223 奥维通信 2008/4/29 2008/8/12 网下新股申购 8.46 8.50 21,837 184,741.02 185,614.50
1
00223 启明信息 2008/4/29 2008/8/11 网下新股申购 9.44 12.65 23,382 220,726.08 295,782.30
2
00223 塔牌集团 2008/5/8 2008/8/18 网下新股申购 10.03 9.70 81,297 815,408.91 788,580.90
3
00223 民和股份 2008/5/8 2008/8/18 网下新股申购 10.61 20.24 16,147 171,319.67 326,815.28
4
00223 安妮股份 2008/5/8 2008/8/18 网下新股申购 10.91 10.82 22,243 242,671.13 240,669.26
5
00223 大华股份 2008/5/12 2008/8/20 网下新股申购 24.24 36.00 12,573 304,769.52 452,628.00
6
00223 恒邦股份 2008/5/12 2008/8/20 网下新股申购 25.98 40.97 21,890 568,702.20 896,833.30
7
00223 天威视讯 2008/5/14 2008/8/26 网下新股申购 6.98 12.25 39,463 275,451.74 483,421.75
8
00223 金飞达 2008/5/14 2008/8/22 网下新股申购 9.33 8.98 26,180 244,259.40 235,096.40
9
00224 威华股份 2008/5/15 2008/8/25 网下新股申购 15.70 12.19 79,719 1,251,588.30 971,774.61
0
00224 歌尔声学 2008/5/16 2008/8/22 网下新股申购 18.78 26.84 24,635 462,645.30 661,203.40
1
00224 九阳股份 2008/5/20 2008/8/28 网下新股申购 22.54 40.44 47,488 1,070,379.52 1,920,414.72
2
00224 通产丽星 2008/5/20 2008/8/28 网下新股申购 7.78 8.02 39,414 306,640.92 316,100.28
3
00224 澳洋顺昌 2008/5/28 2008/9/5 网下新股申购 16.38 16.02 10,566 173,071.08 169,267.32
5
00224 北化股份 2008/5/29 2008/9/5 网下新股申购 6.95 8.22 37,754 262,390.30 310,337.88
6
00225 联化科技 2008/6/10 2008/9/19 网下新股申购 10.52 12.80 26,001 273,530.52 332,812.80
0
00225 步步高 2008/6/11 2008/9/19 网下新股申购 26.08 48.55 22,142 577,463.36 1,074,994.10
1
00225 上海莱士 2008/6/13 2008/9/23 网下新股申购 12.81 24.87 27,141 347,676.21 674,996.67
2
00225 川大智胜 2008/6/13 2008/9/23 网下新股申购 14.75 21.11 11,905 175,598.75 251,314.55
3
00225 烟台氨纶 2008/6/18 2008/9/25 网下新股申购 18.59 27.41 36,308 674,965.72 995,202.28
4
00225 海陆重工 2008/6/18 2008/9/25 网下新股申购 10.46 19.64 19,865 207,787.90 390,148.60
5
00225 彩虹精化 2008/6/18 2008/9/25 网下新股申购 12.56 13.33 36,032 452,561.92 480,306.56
6
合计 51,609,361.69 57,519,912.28
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期末股票 股票 成功认购日可流通日 流通 认购估值期末 期末 代码 名称 (年/月/日) (年/月/日) 受限类型价格单价数量 成本总额 估值总额


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
60020 新湖中宝 2007/09/05 未知 非公开发行10.04 5.34 8,000,000 80,300,000.00 42,720,000.00
8
60040 安泰集团 2007/08/21 2008/08/18 非公开发行 6.21 9.61 9,000,000 55,900,000.00 86,490,000.00
8
60067 东阳光铝 2007/12/26 未知 非公开发行 8.75 6.63 8,000,000 70,000,000.00 53,040,000.00
3
60052 贵航股份 2008/01/24 未知 非公开发行11.0110.66 3,000,000 33,030,000.00 31,980,000.00
3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
00082 天音控股 2007/08/13 2008/08/18 非公开发行16.61 4.84 1,800,000 29,900,000.00 8,712,000.00
9
合计 269,130,000.00 222,942,000.00
c. 期末持有的暂时停牌的股票
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股票代 股票 停牌日期 期末估 复牌日期 复牌开
停牌原因 数量 期末成本总额 期末估值总额
码 名称 (年/月/日) 值单价 (年/月/日) 盘单价
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000024 招商地产 2008/06/30 审核公开增发14.94 2008/07/01 14.50 4,110,729 56,910,265.23 61,414,291.26 合计 56,910,265.23 61,414,291.26
债券：
a.因认购新发或增发而于期末持有的流通受限债券 期末

离债


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
债券 债券 成功认购日 可流通日 认购 期末 期末
代
流通受限类型 估值 数量
码 名称 (年/月/日) (年/月/日) 价格 成本总额 估值总额
单价
12601 08宝钢债 2008/6/20 2008/07/04 老股东配可分 76.27 75.08 89,000 6,788,196.84 6,682,120.00
6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

衍生金融资产：
a. 因认购新发或增发而于期末持有的流通受限衍生金融资产



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
证券 证券 成功认购日 可流通日 流通受限 认购 期末估
数量 期末成本总额 期末估值总额
代码 名称 (年/月/日) (年/月/日) 类型 价格 值单价
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
580024 宝钢CWB1 2008/6/20 2008/07/04 老股东配可 1.48 1.1970 1,424,000 2,111,803.16 1,704,528.00
分离债
六、 关联方关系及其交易
1.关联方关系
名称 与本基金的关系
富国基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人
中国农业银行 基金托管人
海通证券股份有限公司（“海通证券”） 基金发起人、基金管理人的股东
申银万国证券股份有限公司（“申银万国证券”） 基金发起人、基金管理人的股东
山东省国际信托有限公司 基金发起人、基金管理人的股东
华泰证券股份有限公司 基金发起人
福建投资企业国际集团公司 基金发起人
蒙特利尔银行 基金管理人的股东
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以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2. 通过关联方席位进行的交易


占期间交易金额占期间交易金额股票交易 年成交金额的比例（%）年成交金额的比例（%）海通证券 239,159,625.97 5.93 371,847,784.16 9.26
申银万国证券 619,767,097.06 15.37 400,127,029.86 9.97
占期间交易金额占期间交易金额债券交易 年成交金额的比例（%）年成交金额的比例（%）海通证券 89,655,726.32 6.76 114,353,467.00 27.32
申银万国证券 223,287,439.44 16.83 -
占期间交易金额占期间交易金额权证交易 年成交金额的比例（%）年成交金额的比例（%）海通证券 ----申银万国证券 ----
占期间交易金额占期间交易金额回购交易 年成交金额的比例（%）年成交金额的比例（%）海通证券 1,239,100,000.00 20.31 161,200,000.00 5.86
申银万国证券 700,000,000.00 11.47 18,500,000.00 0.67
2008 年上半年度


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
佣金海通证券申银万国证 年佣金占期间佣金总量的比例（%）198,797.295.86515 年末余额占应付佣金余额的比例（%）95,091.90
券 ,916.6615.21 12.0392,253.7911.67
2007年上半年度
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
占期间佣金总量 占应付佣金余额
佣金 年佣金 的比例（%） 年末余额 的比例（%）
海通证券 300,566.68 9.29 58,358.04 4.02
申银万国证券 326,491.30 10.09 58,000.62 4.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

注:（1）上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。
（2）股票交易佣金及债券现券的交易佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买（卖）证管费等）。证券公司不向本基金收取债券回购交易佣金，但交易的经手费和上海证券交易所证管费由本基金交纳，其所计提的证券结算风险基金从支付给证券公司的股票交易佣金中扣除。佣金的比率是公允的，符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获取的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。


3. 与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金2008年上半年通过银行间同业市场与关联方进行的债券（含回购）交易如下：
与基金托管人中国农业银行未进行银行间债券交易； 与基金托管人中国农业银行未进行银行间回购交易； 
本基金2007年上半年通过银行间同业市场与关联方进行的债券（含回购）交易如下： 与基金托管人中国农业银行未进行银行间债券交易；
与基金托管人中国农业银行进行的融资回购业务交易金额为人民币301,668,000.00 元，相应的利息支出为人民币126,747.64 元；
4. 基金管理人及托管人报酬
(1) 基金管理人报酬——基金管理费
a. 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提，基金成立三个月后，若本基金持有现金的比例超过资产净值的20%，超出部分不计提基金管理费。计算方法如下：
H=E×1.50%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值（扣除本基金持有现金比例超过20%部分的基金资产净值）
b. 基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

期初余额本期计提本期支付期末余额
2008 年上半年度 9,143,533.67 43,449,922.76 47,895,333.53 4,698,122.90
2007 年上半年度 4,864,320.19 36,129,946.32 34,208,976.34 6,785,290.17
(2) 基金托管人报酬——基金托管费
a. 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 


E为前一日的基金资产净值
b. 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期初余额 本期计提 本期支付 期末余额
2008年上半年度 1,523,922.28 7,271,385.06 8,012,286.86 783,020.48
2007年上半年度 810,720.00 6,021,657.69 5,701,496.00 1,130,881.69
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5. 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行间同业利率计息。
由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入如下： 项目 2008-06-30 2007-06-30 银行存款余额 187,890,693.89 668,618,112.67
项目 2008年上半年度2007年上半年度银行存款产生的利息收入 2,272,553.60 1,548,501.07
6. 关联方持有基金份额
(1) 基金管理人所持有的本基金份额 2008-06-30 2007-06-30
期初持有基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00
加：本期增加 --减：本期减少 --
期末持有实收基金 10,000,000.00 10,000,000.00
占期末基金总份额的比例 0.50% 0.50%
(2) 基金托管人、基金管理人主要股东及其控制的机构、其他关联方所持有的本基金份额
2008-06-30 2007-06-30
基金管理人主要股东 ——海通证券股份有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 申银万国证券股份有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 山东省国际信托投资公司 5,000,000.00 5,000,000.00
基金的其他关联方（发起人） ——华泰证券股份有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 福建投资企业国际集团公司 5,000,000.00 5,000,000.00
合计 30,000,000.00 30,000,000.00


七、 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
八、 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
九、 金融工具及其风险分析
1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%， 且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险主要来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在附注五-18 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。
(a) 市场价格风险 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。本基金投资组合中资产总值80%以上投资于股票、债券市场，其中投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%。于2008 年6 月30 日和2007 年12 月31 日本基金面临的整体市场价格风险列示如下：


2008 年6 月30 日


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公允价值 占基金资产净值的比例
交易性金融资产
-股票投资 2,442,490,848.03 69.82%
-债券投资 842,126,040.60 24.07%
衍生金融资产 1,861,545.60 0.05%
合计 3,286,478,434.23 93.94%
2007年12月31日
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占基金资产
公允价值
净值的比例
交易性金融资产
- 股票投资5,920,870,757.99 78.01%
- 债券投资1,580,221,793.60 20.82% 衍生金融资产6,316,727.97 0.08% 合计 7,507,409,279.56 98.91% 本基金管理人运用CAPM 模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。
2008 年6 月30 日增加/减少基准点对净值的影响业绩比较基准% 千元80%×沪深300指数＋ +1.00 27,933.70
20%×中国债券总指数 -1.00 -27,933.70
2007 年12 月31 日增加/减少基准点对净值的影响
业绩比较基准% 千元
80%×沪深300指数＋ +1.00 44,173.27
20%×中国债券总指数 -1.00 -44,173.27
注：本基金合同没有规定业绩比较基准，本基金根据基金长期运作的资产组合比例，拟定上述基准进行敏感性分析。
(b) 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、权证存出保证金及债券投资等。


下表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
2008年6月30日1年以内 1至5年5年以上不计息合计
资产 银行存款 187,890,693.89 187,890,693.89 结算备付金 12,032,534.26 12,032,534.26 存出保证金 160,000.00 1,102,181.25 1,262,181.25
交易性金融资产 49,745,000.00 732,224,950.20 60,156,090.40 2,442,490,848.03 3,284,616,888.63
衍生金融资产 1,861,545.60 1,861,545.60 应收股利 544,727.88 544,727.88 应收利息 16,107,287.93 16,107,287.93


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其他资产 2,106,894.72 2,106,894.72
资产总计 249,828,228.15 732,224,950.2060,156,090.40 2,464,213,485.41 3,506,422,754.16
负债
应付管理人报酬 4,698,122.90 4,698,122.90
应付托管费 783,020.48 783,020.48
应付交易费用 794,938.96 794,938.96
应交税费 1,425,373.92 1,425,373.92
其他负债 288,741.24 288,741.24
负债总计 7,990,197.50 7,990,197.50
利率敏感度缺口 249,828,228.15 732,224,950.2060,156,090.40 2,456,223,287.91 3,498,432,556.66
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2007年12月31日1年以内 1至5年5年以上不计息合计
资产 银行存款 82,107,091.15 ---82,107,091.15 结算备付金 15,673,220.33 ---15,673,220.33 存出保证金 160,000.00 --250,000.00 410,000.00 交易性金融资产 798,864,658.80 743,835,756.70 37,521,378.10 5,920,870,757.99 7,501,092,551.59 衍生金融资产 ---6,316,727.97 6,316,727.97 应收利息 ---18,513,364.28 18,513,364.28 其他资产 ---24.36 24.36
资产总计 896,804,970.28 743,835,756.70 37,521,378.10 5,945,950,874.60 7,624,112,979.68
负债 应付证券清算款 ---20,897,551.24 20,897,551.24 应付管理人报酬 ---9,143,533.67 9,143,533.67 应付托管费 ---1,523,922.28 1,523,922.28 应付交易费用 ---1,516,890.34 1,516,890.34 应交税费 ---1,425,373.92 1,425,373.92 其他负债 ---100,000.00 100,000.00


负债总计 ---34,607,271.45 34,607,271.45
利率敏感度缺口 896,804,970.28 743,835,756.70 37,521,378.10 5,911,343,603.15 7,589,505,708.23
下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
增加/减少基准点对净值的影响 % 千元2008 年6 月30 日利率+0.10 -2,131.49 利率-0.10 2,131.49
增加/减少基准点对净值的影响 % 千元2007 年度利率+0.10 -2,129.34 利率-0.10 2,129.34
(c) 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
十、资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无须做披露的资产负债表日后事项。十一、其他重要事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
十二、比较数据
2007年7月1日首次执行企业会计准则，本基金按其列报要求对比较数据进行了重述。按企业会计准则的要求，对所有者权益及期间净损益的影响情况如下：


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项目 2007年年初 2007年 2007年上半年
所有者权益 上半年净损益 末所有者权益
（未经审计） （未经审计）
按原会计准则列报的金额 4,119,454,129.51 1,323,755,534.09 5,879,100,122.65
金融资产公允价值变动的调整数 1,075,090,459.15 -
按新会计准则列报的金额 4,119,454,129.51 2,398,845,993.24 5,879,100,122.65
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投资组合报告（2008 年6 月30 日）
一、报告期末基金资产组合情况


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序号 资产项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%)
1 股票 2,442,490,848.03 69.66
2 债券 842,126,040.60 24.02
3 银行存款及结算备付金 199,923,228.15 5.70
4 其他资产 20,021,091.78 0.57
5 权证 1,861,545.60 0.05
合计 3,506,422,754.16 100.00
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二、报告期末按行业分类的股票投资组合


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序号 证券板块名称 市值(元) 市值占基金资产净值
比例(%)
1 A农、林、牧、渔业 326,815.28 0.01
2 B采掘业 99,869,767.90 2.85
3 C制造业 1,228,435,544.95 35.11
C0食品、饮料 110,325,541.38 3.15
C1纺织、服装、皮毛 235,096.40 0.01
C2木材、家具 971,774.61 0.03
C3造纸、印刷 10,129,166.13 0.29
C4石油、化学、塑胶、塑料 119,110,264.77 3.40
C5电子 2,323,454.86 0.07
C6金属、非金属 523,373,981.16 14.96
C7机械、设备、仪表 238,351,449.33 6.81
C8医药、生物制品 180,894,816.31 5.17
C9其他制造业 42,720,000.00 1.22
4 D电力、煤气及水的生产和供应业
5 E建筑业
6 F交通运输、仓储业 72,731,847.97 2.08
7 G信息技术业 27,340,561.70 0.78
8 H批发和零售贸易 239,827,752.80 6.86
9 I金融、保险业 614,198,833.66 17.56
10 J房地产业 142,760,454.06 4.08
11 K社会服务业 16,515,847.96 0.47
12 L传播与文化产业 483,421.75 0.01
13 M综合类
合计 2,442,490,848.03 69.82
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三、报告期末股票投资明细


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序号 证券代码 证券名称 证券数量（股） 证券市值（元） 市值占基金净值（%
）
600585 海螺水泥 6,921,774 276,801,742.26 7.91
600036 招商银行 10,300,000 241,226,000.00 6.90
600000 浦发银行 10,093,270 222,051,940.00 6.35
600660 福耀玻璃 22,224,672 140,682,173.76 4.02
002007 华兰生物 2,722,762 112,613,436.32 3.22
600408 安泰集团 9,000,000 86,490,000.00 2.47
600015 华夏银行 8,995,682 83,030,144.86 2.37
002048 宁波华翔 9,700,000 80,995,000.00 2.32
600519 贵州茅台 500,000 69,290,000.00 1.98
000338 潍柴动力 1,709,369 68,887,570.70 1.97
000024 招商地产 4,110,729 61,414,291.26 1.76
600123 兰花科创 2,256,529 57,090,183.70 1.63
601166 兴业银行 2,140,700 54,523,629.00 1.56
600673 东阳光铝 8,000,000 53,040,000.00 1.52
600557 康缘药业 2,495,483 48,811,647.48 1.40
000002 万科Ａ 5,300,000 47,753,000.00 1.36
600693 东百集团 3,338,572 45,871,979.28 1.31
600019 宝钢股份 4,999,951 43,549,573.21 1.24
600208 新湖中宝 8,000,000 42,720,000.00 1.22
600694 大商股份 1,241,381 42,579,368.30 1.22
000759 武汉中百 3,812,234 36,826,180.44 1.05
600327 大厦股份 3,581,407 36,709,421.75 1.05
601006 大秦铁路 2,637,258 35,893,081.38 1.03
600523 贵航股份 3,000,000 31,980,000.00 0.91
600361 华联综超 1,598,977 28,861,534.85 0.82
600309 烟台万华 1,499,950 28,094,063.50 0.80
601958 金钼股份 1,615,320 27,492,746.40 0.79
000895 双汇发展 700,000 26,110,000.00 0.75
600271 航天信息 976,731 26,078,717.70 0.75
600009 上海机场 1,627,684 25,749,960.88 0.74
000501 鄂武商Ａ 2,721,379 24,220,273.10 0.69
000898 鞍钢股份 1,722,187 22,440,096.61 0.64
000667 名流置业 4,363,670 21,120,162.80 0.60
600201 金宇集团 2,152,182 18,594,852.48 0.53
000069 华侨城Ａ 1,599,824 16,174,220.64 0.46
000878 云南铜业 871,100 15,575,268.00 0.45
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37 600005 武钢股份 1,579,934 15,420,155.84 0.44
38 601899 紫金矿业 1,959,851 15,286,837.80 0.44
39 600887 伊利股份 864,000 14,109,120.00 0.40
40 601939 建设银行 2,261,780 13,367,119.80 0.38
41 000061 农产品 527,100 10,679,046.00 0.31
42 600963 岳阳纸业 1,005,109 9,618,893.13 0.27
43 000829 天音控股 1,800,000 8,712,000.00 0.25
44 000402 金融街 1,080,000 7,938,000.00 0.23
45 600456 宝钛股份 282,893 6,919,562.78 0.20
46 600269 赣粤高速 599,529 5,869,388.91 0.17
47 000900 现代投资 334,578 5,219,416.80 0.15
48 600383 金地集团 500,000 4,535,000.00 0.13
49 600511 国药股份 146,410 3,967,711.00 0.11
50 002242 九阳股份 47,488 1,920,414.72 0.05
51 002251 步步高 22,142 1,074,994.10 0.03
52 002254 烟台氨纶 36,308 995,202.28 0.03
53 002240 威华股份 79,719 971,774.61 0.03
54 002237 恒邦股份 21,890 896,833.30 0.03
55 002233 塔牌集团 81,297 788,580.90 0.02
56 002252 上海莱士 27,141 674,996.67 0.02
57 002241 歌尔声学 24,635 661,203.40 0.02
58 002215 诺普信 33,031 642,122.64 0.02
59 002216 三全食品 13,886 586,405.78 0.02
60 002211 宏达新材 51,235 575,881.40 0.02
61 002218 拓日新能 22,427 552,825.55 0.02
62 002230 科大讯飞 17,585 529,132.65 0.02
63 002238 天威视讯 39,463 483,421.75 0.01
64 002256 彩虹精化 36,032 480,306.56 0.01
65 002214 大立科技 31,969 453,640.11 0.01
66 002236 大华股份 12,573 452,628.00 0.01
67 002217 联合化工 22,101 406,658.40 0.01
68 002255 海陆重工 19,865 390,148.60 0.01
69 002223 鱼跃医疗 19,071 381,420.00 0.01
70 002227 奥特迅 24,134 339,082.70 0.01
71 002250 联化科技 26,001 332,812.80 0.01
72 002234 民和股份 16,147 326,815.28 0.01
73 002221 东华能源 44,071 325,243.98 0.01
74 002243 通产丽星 39,414 316,100.28 0.01
75 002246 北化股份 37,754 310,337.88 0.01
76 002225 濮耐股份 46,153 299,994.50 0.01
77 002232 启明信息 23,382 295,782.30 0.01
78 002212 南洋股份 21,727 290,924.53 0.01
79 002229 鸿博股份 19,853 269,603.74 0.01
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80 002224 三力士 18,444 253,973.88 0.01
81 002253 川大智胜 11,905 251,314.55 0.01
82 002235 安妮股份 22,243 240,669.26 0.01
83 002239 金飞达 26,180 235,096.40 0.01
84 002220 天宝股份 9,245 230,015.60 0.01
85 002226 江南化工 14,727 212,805.15 0.01
86 002222 福晶科技 23,623 203,157.80 0.01
87 002219 独一味 13,424 199,883.36 0.01
88 002231 奥维通信 21,837 185,614.50 0.01
89 002210 飞马国际 17,375 172,360.00 0.00
90 002245 澳洋顺昌 10,566 169,267.32 0.00
91 002213 特尔佳 15,178 126,888.08 0.00
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四、报告期内股票投资组合的重大变动
名的股票明细
2. 报告期内累计卖出价值前20 名的股票明细
3. 整个报告期内买入股票的成本总额为1,535,793,807.73 元；卖出股票的收入总额为3,062,631,890.06 元。



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序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额（元） 占期初基金资产净值的比例(%)
1 600585 海螺水泥 397,171,392.00 5.23
2 601166 兴业银行 159,744,993.00 2.10
3 601318 中国平安 150,893,067.58 1.99
4 600005 武钢股份 86,280,200.55 1.14
5 600030 中信证券 66,827,912.87 0.88
6 600036 招商银行 65,833,376.49 0.87
7 601628 中国人寿 58,079,892.11 0.77
8 000878 云南铜业 47,980,202.62 0.63
9 000667 名流置业 45,982,965.32 0.61
10 601919 中国远洋 40,462,296.15 0.53
11 000063 中兴通讯 34,643,644.80 0.46
12 600523 贵航股份 33,030,000.00 0.44
13 600016 民生银行 31,009,591.43 0.41
14 600123 兰花科创 29,520,904.30 0.39
15 600028 中国石化 28,664,460.41 0.38
16 601958 金钼股份 26,765,852.40 0.35
17 000898 鞍钢股份 23,865,620.11 0.31
18 601006 大秦铁路 23,823,668.00 0.31
19 601898 中煤能源 20,898,568.35 0.28
20 600015 华夏银行 20,144,475.50 0.27
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序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值的比例(%)
1 000002 万科A 210,467,102.58 2.77
2 600426 华鲁恒升 177,162,987.58 2.33
3 601318 中国平安 152,299,772.59 2.01
4 600963 岳阳纸业 147,946,010.51 1.95
5 002007 华兰生物 110,983,118.11 1.46
6 600036 招商银行 107,473,138.02 1.42
7 600005 武钢股份 102,957,989.90 1.36
8 600660 福耀玻璃 98,525,402.44 1.30
9 002048 宁波华翔 97,056,510.72 1.28
10 600557 康缘药业 95,607,045.35 1.26
11 000829 天音控股 90,623,957.02 1.19
12 601166 兴业银行 82,973,609.10 1.09
13 600123 兰花科创 75,906,737.94 1.00
14 000063 中兴通讯 74,395,315.00 0.98
15 600030 中信证券 74,367,978.36 0.98
16 600962 国投中鲁 68,303,719.31 0.90
17 600589 广东榕泰 62,038,164.42 0.82
18 601088 中国神华 58,102,532.07 0.77
19 601006 大秦铁路 57,822,800.85 0.76
20 600000 浦发银行 53,884,138.12 0.71
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五、报告期末按券种分类的债券投资组合


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序号 债券名称 市值（元） 市值占基金资产净值比例(%
)
1 国家债券 461,168,510.20 13.18
2 金融债券 86,885,000.00 2.48
3 可转换债券 1,683,132.60 0.05
4 央行票据 277,104,000.00 7.92
5 企业债券 15,285,397.80 0.44
合计 842,126,040.60 24.07
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六、报告期末债券投资的前五名债券明细


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序号 证券名称 市值（元） 市值占基金资产净值比例（%）
1 21国债10 159,694,835.20 4.56
2 21国债12 110,059,215.00 3.15
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3 08央行票据08 99,990,000.00 2.86
4 07央行票据38 98,170,000.00 2.81
5 99国债8 89,451,000.00 2.56
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七、组合报告附注
1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
2、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、报告期末本基金的其他资产构成如下：


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名称 金 额（元）
应收利息 16,107,287.93
应收股利 544,727.88
其他应收款 24.36
存出保证金 1,262,181.25
应收证券清算款
待摊费用 2,106,870.36
合计 20,021,091.78
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4、 报告期末本基金不持有处于转股期的可转债。
5、 本基金本报告期内及本报告期末均不持有资产支持证券。
6、 本基金报告期曾持有权证及报告期末权证投资情况如下：
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标的证券 权证代码 权证名称 持有原因 持有数量（份 成本总额（元） 期末数量（份）
）
日照港 580015 日照CWB1 买入可分离转债送配 217,140 458,160.91 0
上海汽车 580016 上汽CWB1 买入可分离转债送配 509,184 4,419,051.47 0
中石化 580019 石化CWB1 买入可分离转债送配 9,294,727 21,524,998.37 0
赣粤高速 580017 赣粤CWB1 买入可分离转债送配 27,072 141,047.82 27,072
宝钢股份 580024 宝钢CWB1 买入可分离转债送配 1,424,000 2,111,803.16 1,424,000
国电电力 580022 国电CWB1 买入可分离转债送配 986,219 2,310,294.06 0
康美药业 580023 康美CWB1 买入可分离转债送配 489,140 813,756.79 0
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7、因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人
1、基金份额持有人户数、持有人结构




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基金份额持有人 平均每户持有基 机构投资者持有的基金 机构投资者持有的基 个人投资者持有的基 个人投资者持有的基
户数 金份额 份额 金份额比例 金份额 金份额比例
38,210户 52,342.32份 1,122,989,471份 56.15% 877,010,529份 43.85%
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2、基金前十名持有人情况


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序号 持有人 持有份额（份） 持有份额占基金总份额的
比例（％）
1 中国人寿保险（集团）公司 111,466,571 5.57
2 新华人寿保险股份有限公司 106,786,730 5.34
3 中国人寿保险股份有限公司 92,957,408 4.65
4 UBSAG 86,746,985 4.34
5 中国太平洋保险公司 84,440,317 4.22
6 中国人民财产保险股份有限公司 73,900,000 3.70
7 中国平安保险（集团）股份有限公司 73,538,540 3.68
8 全国社保基金一零九组合 72,567,467 3.63
9 中国太平洋人寿保险股份有限公司 45,282,246 2.26
10 全国社保基金六零二组合 32,999,571 1.65
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注：以上数据根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的本基金前100 名持有人名册汇总编制。
重大事件揭示
1、本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。 2、本报告期本基金的基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 3、本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的重大诉讼。 4、本报告期本基金投资策略无改变。 5、本报告期本基金收益分配情况如下:


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分红公告日 权益登记日 每10份基金份额收 收益分配金额(元)
益分配金额(元)
本期第1次分红 2008年04月07日 2008年04月10日 10.50 2,100,000,000.00
累计收益分配金额 10.50 2,100,000,000.00
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对上述分红本公司于相应日期在中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站
上公告。 6、本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。 7、本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受到监管部门稽查或处


罚的情况。8、我公司对基金交易席位的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。截止2008年6月30 日各券商股票、债券、回购交易量及佣金情况如下：


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券商名称 成交量（元） 佣金（元）
股票 债券 回 权
购 证
海通证券 239,159,625.97 89,655,726.32 1,239,100,000.00 198,797.29
申银万国 619,767,097.06 223,287,439.44 700,000,000.00 515,916.66
国泰君安 615,813,119.72 335,466,206.13 556,500,000.00 515,687.39
招商证券 756,395,033.82 184,802.89 330,000,000.00 630,526.14
联合证券 27,656,701.28 22,471.34
齐鲁证券 872,065,220.29 234,750,392.45 430,000,000.00 8,478,202.5 741,251.42
6
国信证券 754,289,436.74 412,640,536.82 2,746,800,000.00 22,452,232. 641,145.61
66
光大证券 147,887,301.38 30,569,383.56 99,000,000.00 4,037,460.1 125,703.67
0
银河证券
合计 4,033,033,536. 1,326,554,487.6 6,101,400,000.00 34,967,895. 3,391,499.52
26 1 32
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券商名称 期末席位 成交量比（％） 佣金占总佣金比例（％
数量 股票交易量占总 债券交易量占总交 回购交易量占总交 权 ）
交易量比例 易量比例 易量比例 证
交
易
量
占
总
交
易
量
比
例
海通证券 2 5.93 6.76 20.31 5.86
申银万国 2 15.37 16.83 11.47 15.21
国泰君安 2 15.27 25.29 9.12 15.21
招商证券 2 18.75 0.01 5.41 18.59
联合证券 1 0.69 0.66
齐鲁证券 1 21.62 17.70 7.05 24.25 21.86
国信证券 1 18.70 31.11 45.02 64.21 18.90
光大证券 1 3.67 2.30 1.62 11.55 3.71
银河证券 1
合计 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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本期租用席位无变更。 9、本基金管理人于2008 年1 月26 日在中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站上刊登《富国基金管理有限公司关于汉盛、汉兴证券投资基金投资非公开发行股票的公告》。 10、本基金管理人于2008 年5 月5 日在中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站上刊登《关于富国基金公司在招商银行开立的直销资金专户帐号变更公告》。
备查文件目录
1、中国证监会批准设立汉盛基金的文件2、汉盛证券投资基金基金合同
3、汉盛证券投资基金托管协议4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件5、汉盛证券投资基金财务报表及报表附注6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
存放地点：上海市浦东新区花园石桥路33 号花旗集团大厦5、6层查阅方式：投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理
有限公司。咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址：http://www.fullgoal.com.cn
富国基金管理有限公司
2008年八月二十五日

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