汉盛证券投资基金2002年年度报告

重要提示
本基金的托管人中国农业银行已于2003年3月 25 日复核了本报告。本基金管理人、托管人愿就报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告书中的内容由本基金管理人负责解释。
一、 基金简介
（一） 基金简称：基金汉盛
交易代码：500005
基金单位总份额：20亿份
基金类型：契约型封闭式
基金存续期：15年
上市日期：1999年5月18日
上市地点：上海证券交易所
（二） 基金管理人：富国基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦32层
邮政编码： 200121
法定代表人：虞志皓
总经理：李建国
信息披露负责人：林志松
电话： 021-50478888-301
传真： 021-50470328
（三） 基金托管人：中国农业银行
注册地址：北京市复兴路甲23号
办公地址：北京市西三环北路100号金玉大厦7—8层。
邮政编码：100036
法定代表人： 尚福林
托管部负责人：郭辉
信息管理负责人：李芳菲
电话：010－68424199
传真：010－68424199
（四） 会计师事务所：安永大华会计师事务所有限责任公司
注册地址：上海市昆山路146号
办公地址：上海市昆山路146号
法定代表人：胡定旭
经办注册会计师：陆永炜 徐艳
二、主要财务指标
2002 2001
1基金本期净收益 -315,171,336.42 93,624,515.17
2单位基金本期净收益 -0.1576 0.0468
3基金可分配净收益 -342,331,143.28 6,940,982.20
（附注d）
4单位基金可分配净收益 -0.1712 0.0035
5期末基金资产总值 1,661,854,722.88 2,010,552,170.00
6期末基金资产净值 1,657,668,856.72 2,006,940,982.20
7单位基金资产净值 0.8288 1.0035
8基金资产净值收益率 -15.75% 3.72%
（附注a）
9本期基金资产净值增长率 -17.15% -18.81%
（附注b）
10累计资产净值增长率 17.31% 41.60%
（附注c）

2000
1基金本期净收益 701,521,636.97
2单位基金本期净收益 0.3508
3基金可分配净收益 718,404,146.92
（附注d）
4单位基金可分配净收益 0.3592
5期末基金资产总值 3,762,535,491.04
6期末基金资产净值 3,175,991,083.50
7单位基金资产净值 1.5880
8基金资产净值收益率 32.77%
（附注a）
9本期基金资产净值增长率 43.86%
（附注b）
10累计资产净值增长率 74.40%
（附注c）
附注a：本期基金净值收益率=基金本期净收益/调整后期初基金净值
附注b：本期基金资产净值增长率=（分红或扩募前单位净值/期初单位净值）*（期末单位净值/分红或扩募后单位净值）-1
附注c：累计资产净值增长率=（第1年度净值增长率+1）*（第2年度净值增长率+1）*（第3年度净值增长率+1）**（上年度净值增长率+1）*（本期净值增长率+1）-1
附注d：基金可分配净收益=基金未分配净收益-期末投资估值减值
三、基金管理人报告
（一）基金管理小组
张晖先生,基金经理,32岁，经济学硕士,6年证券从业经验。曾在申银万国证券股份有限公司研究发展中心任行业分析师,1999年3月份进富国基金管理公司,历任行业分析师、汉兴基金经理助理。
许达先生，基金经理助理，34岁，工商管理硕士，七年金融、证券从业经历。历任卡斯特期货经纪公司分析员、申银万国证券研究所行业分析师。2001年2月进富国基金管理有限公司，历任行业分析师，汉兴基金经理助理。
（二）基金经理工作报告
一、2002年回顾
2002年，尽管国际经济复苏缓慢，在持续的扩大内需政策和入世效应的综合作用下中国经济仍然保持了良好的运行态势，全年经济增长达到8%；住房、汽车等消费热点初步形成。从政策面看，管理层稳定市场的态度非常明显，出台了一系列的政策和措施，诸如停止国有股减持，新股向二级市场配售，允许合格的境外投资者投资国内A股市场（QFII）等等，目的是维护证券市场。但是，股票市场的表现却与有利的宏观经济和政策面相背离，基本上呈现出从横盘整理到单边下跌的态势，沪深股指跌幅逾17%。我们认为市场出现这种现象的原因是多方面的。从大的方面讲，在我国加入WTO的大背景下，证券市场在市场化、规范化和国际化的发展过程中积累的大量问题和矛盾发生碰撞，造成市场稳定性差、波动幅度大。从2001年6月，国有股减持方案的出台，股市持续的下跌对投资者信心的打击非常大，而信心的恢复需要一个过程。在新的市场环境下，原有的资金推动模式难以为继。上市公司的业绩增长较为缓慢。这些原因对股指的上涨构成一定的负面影响。
基金小组年初基于对宏观面、政策面及资金面等因素的分析，认为2002年股指数将维持一个箱形整理的格局，但是由于在股指波动区间和点位的判断上出现了失误，特别是年初在时机抉择上出现了较大的偏差，使得我们在操作中从一开始就陷入了被动，业绩一直较为落后。我们在这一年里，作了深刻的检讨，从投资流程上进行了完善，对投资方法进行了全面的分析探讨和反省，加强了研究力量的配置。在年底，我们更换了基金经理，并对整个持股结构做了较大的调整。对于2002年汉盛业绩落后的表现，我们对基金持有人表示歉意，相信在新的一年里通过我们加倍的努力一定会取得优良的业绩。
二、2003年展望
我们认为2003年中国证券市场的发展将面临诸多有利的因素。新一届政府上任后将保持政策的连续性和稳定性，给经济稳定增长创造良好的政策环境；虽然经济依然面临着外部环境的不确定性，但是2003年中国经济将依然保持稳定的增长。企业盈利状况可能会进一步好转。几大消费热点形成的规模效应将得到进一步的巩固，尤其是汽车消费热点将持续升温。从政策面上来说，“稳中求进”的政策是主基调。由于连续两年股市的深幅调整所隐含的风险非常大，管理层一定会营造一个良好的政策环境来稳定股市，让投资者对股市重先树立信心，这样更有利于经济的发展。从资金面来说，大力发展证券投资证券投资基金,引导储蓄资金进入股市,社保基金入市, QFII入市等等,使得资金面相对宽松。基于以上分析,我们对2003年中国股市持相对乐观的态度。
2003年我们将采取如下策略：
1、资产配置方面。在行业配置方面将根据经济发展的趋势，在稳定、周期和成长类行业进行合理的配置,根据对市场的判断实施行业板块轮换策略。同时重点配置如下行业：一是具有市场优势，并且能够通过整合扩大这种优势的产业。如汽车、啤酒、乳业等行业；二是具有政府垄断或自然垄断，具有资源优势的产业。如机场、港口、公路等行业；三是属于特许经营的一些行业，如电信运营、银行、证券、保险等行业。
2、板块投资方面。我们认为随着机构投资者队伍的壮大，市场开放程度的加快，投资理念将趋于成熟。大盘蓝筹股的地位将得到认可。特别是行业中具有龙头地位的公司，将受惠于产业的发展。因此我们将加大对大盘蓝筹类公司的投资。
3、加强对国债、企业债和可转换债券等品种的研究和投资。我们认为今年企业债和可转换债券具有一定的投资机会。另外，我们还将重点关注新股和股票增发所带来的投资机会。
我们将在新的一年里，规范运作，注重流动性管理和风险控制，加强研究力量对投资的支持，发挥投资团队的优势，通过我们辛勤的工作，全面提升基金管理的水平，向基金持有人交一份满意的答卷。
(三)、内部监察报告
本报告期，富国基金管理有限公司作为汉兴证券投资基金的管理人严格按照《证券法》、《证券投资基金管理暂行办法》、《汉盛证券投资基金契约》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则，以减少和分散风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法规及基金契约的规定。
2002年，本基金管理人在总结去年基金运作的基础上，继续坚持“事先防范”为主的内部控制策略，坚持规范经营、合规运作，重视公司和基金运作的风险管理，在内部监察工作中一切从防范风险，保障基金持有人利益出发，内部风险管理部门和各业务部门紧密配合，通过进一步完善规章制度、加强投资风险评估系统功能、内部法律宣传和内控部门定期和不定期检查的方式，对公司各项工作进行全方位、实时的监察稽核，并对基金投资决策与执行进行专项重点监察稽核。
在本报告期内，管理人对本基金运作实施内部控制措施如下：
1、继续强化对本基金日常投资运作合法化、合规性的监察
通过投资风险评估系统对本基金的日常交易行为、投资组合情况进行实时监控；
监察稽核部每月例行对本基金投资操作是否符合公司内部投资操作规程进行检查；
定期对契约执行情况进行检查；
强化集中交易室事前监督的功能，由交易主管对基金经理的投资权限和投资指令进行事前控制。
2、继续加强风险管理
加强投资风险评估系统的功能，并通过对该系统数据的分析定期提交投资组合风险报告和绩效评估报告，为风险控制委员会评估和控制风险提供了数量化的分析依据。
3、加强法律工作
公司设立了内部法律事务管理岗位，对涉及基金运作的法律文件进行严格的事先法律审核；
制订了纪律处罚管理办法，健全了公司内部对违反投资纪律等行为的处罚体系。
4、进一步完善公司内部规章制度体系
通过对公司和基金运作情况的总结，并结合公司和基金运行环境的变化，公司组织了第三次全面的制度修订，进一步提高了公司规章制度的科学性和有效性，使公司规章制度成为各项业务开展的坚实依据。
我们始终认为，建立并切实运行科学严密的内部控制体系，对揭示和防范风险，保障基金投资的科学、高效，提高公司管理水平至关重要。我们将继续高度重视防范各种风险，根据《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》的要求，不断完善和优化操作流程，充实和改进内控技术方法与手段，提高内部监察工作的科学性和效率性，切实保障基金运作的安全。
四、汉盛基金托管人报告
本基金托管人－中国农业银行，根据《汉盛证券投资基金基金契约》和《汉盛证券投资基金托管协议》，在对汉盛证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及各项法规规定，对汉盛证券投资基金管理人－富国基金管理有限公司在2002年会计年度基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务。
本托管人认为，富国基金管理有限公司在汉盛基金的投资运作、信息披露等方面符合《证券投资基金管理暂行办法》及其相关法规的规定，基金管理人在2002年度所编制和披露的汉盛证券投资基金财务报告、资产净值公告等各项基金信息真实、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
中国农业银行证券投资基金托管部
2003年3月25日
五、基金年度财务报告
（一） 审计报告
安永大华业字（2003）第046号
汉盛证券投资基金全体持有人：
我们接受委托，审计了贵基金2002年12月31日的资产负债表和2002年度的经营业绩表、基金净值变动表及基金收益分配表。这些会计报表由贵基金的基金管理人富国基金管理有限公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵基金的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》和中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号《证券投资基金信息披露指引》及贵基金契约的规定，在所有重大方面公允地反映了贵基金2002年12月31日的财务状况和2002年度会计期间的经营成果，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
安永大华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师
陆永炜
徐艳
中国上海昆山路146号 2003年1月17日
（二）会计报告书
1、2002年12月31日资产负债表
会证基01表
单位：元
资 产 注释号 期末数 年初数
资产：
银行存款 289,743,201.40 258,936,287.13
清算备付金 5,963,308.55 2,067,589.58
交易保证金 348,958.47 －
应收证券清算款 8,586,838.76 －
应收股利 － －
应收利息 4,490,894.29 2,256,146.89
应收申购款 － －
其他应收款 － 206,000.00
股票投资市值 4(a) 937,844,572.20 1,317,964,491.95
其中：股票投资成本 4(a) 1,123,493,324.32 1,468,102,437.87
债券投资市值 4(b) 414,876,949.21 429,121,654.45
其中：债券投资成本 4(b) 405,020,166.26 424,575,603.16
配股权证
买入返售证券
待摊费用
其他资产
资产合计 1,661,854,722.88 2,010,552,170.00
负债及基金持有人权益
负债：
应付证券清算款 － －
应付赎回款 － －
应付赎回费 － －
应付管理人报酬 2,152,702.60 2,565,316.53
应付托管费 358,783.74 427,552.74
应付佣金 381,043.10 618,318.53
应付利息 － －
应付收益 － －
未交税金 － －
其他应付款 4(c) 1,187,336.72 －
卖出回购证券款 － －
短期借款 － －
预提费用 106,000.00 －
其他负债 － －
负债合计 4,185,866.16 3,611,187.80
持有人权益：
实收基金 4(d) 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
未实现利得 4(e) -175,791,969.17 -145,591,894.63
未分配收益 4(f) -166,539,174.11 152,532,876.83
持有人权益合计 1,657,668,856.72 2,006,940,982.20
负债与基金持有人权益总计 1,661,854,722.88 2,010,552,170.00
附注：基金单位净值 0.8288 1.0035
2、经营业绩表
会证基02表
单位：元
2002年12月31日
项目 注释号 本年数 上年数
一、收入 -279,821,024.80 142,225,323.13
1、股票差价收入 -336,404,941.97 103,357,835.91
2、债券差价收入 18,802,393.14 7,649,407.07
3、债券利息收入 25,513,417.45 17,963,733.01
4、存款利息收入 2,170,600.15 4,173,712.01
5、股利收入 9,705,538.13 8,723,500.88
6、买入返售证券收入 － －
7、其他收入 391,968.30 357,134.25
二、费用 35,350,311.62 48,600,807.96
1、基金管理人报酬 28,080,752.98 35,395,386.27
2、基金托管费 4,680,125.40 5,906,096.21
3、卖出回购证券利息支出 1,937,305.70 4,692,437.08
4、利息支出 － －
5、其他费用 4(g) 652,127.54 2,606,888.40
其中：上市年费 60,000.00 60,000.00
信息批露费 300,000.00 420,000.00
审计费用 200,000.00 100,000.00
三、基金净收益 -315,171,336.42 93,624,515.17
加：本期未实现利得 -30,200,074.54 -603,178,831.21
四、基金经营业绩 -345,371,410.96 -509,554,316.04
所附附注为本会计报表的组成部分
3、基金净值变动表
会证基03表
2002年12月31日
单位：元
项目 本年数
一、期初基金净值 2,006,940,982.20
二、本期经营活动：
基金净收益 -315,171,336.42
未实现利得 -30,200,074.54
经营活动产生的基金净值变动数 -345,371,410.96
三、以前年度损益调整： 2,099,285.49
四、本期向持有人分配收益：
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 -6,000,000.01
五、期末基金净值 1,657,668,856.72

项目 上年数
一、期初基金净值 3,175,991,083.50
二、本期经营活动：
基金净收益 93,624,515.17
未实现利得 -603,178,831.21
经营活动产生的基金净值变动数 -509,554,316.04
三、以前年度损益调整： 504,214.74
四、本期向持有人分配收益：
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 -660,000,000.00
五、期末基金净值 2,006,940,982.20
所附附注为本会计报表的组成部分
4、基金收益分配表
会证基02表附表1
2002年12月
单位： 元
项目 附注 本年数 上年数
本期基金净收益 -315,171,336.42 93,624,515.17
加：期初基金净收益 152,532,876.83 718,404,146.92
以前年度损益调整 2,099,285.49 504,214.74
可供分配基金净收益 -160,539,174.10 812,532,876.83
减：本期已分配基金净收益 6,000,000.01 660,000,000.00
期末基金净收益 -166,539,174.11 152,532,876.83
所附附注为本会计报表的组成部分
（三）会计报表附注
1、基本设立说明
汉盛证券投资基金(以下简称“本基金”)由富国基金管理有限公司、海通证券有限公司、申银万国证券股份有限公司、江苏证券有限责任公司（现名为华泰证券有限责任公司）、山东省国际信托投资公司、福建国际信托投资公司（现名为福建企业投资国际集团）共六家发起人，依照《证券投资基金管理暂行办法》和基金契约发起，经中国证券监督管理委员会证监基金字[1999]13号文批准，于1999年5月10日募集成立。本基金为契约型封闭式，存续期15年，发行规模为20亿份基金单位。
本基金的基金管理人为富国基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行。本基金经上海证券交易所(以下简称上交所)上证上字(99)第27号文审核同意，于1999年5月18日在上交所挂牌交易。根据《证券投资基金管理暂行办法》和证监基金字[1999]13号批文的规定，本基金的投资对象为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证券监督管理委员会批准的允许基金投资的其他金融工具。
2、会计报表编制基础
本基金的会计报表和会计报表附注系按照《企业会计准则》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、中国证监会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号《证券投资基金信息披露指引》及基金契约的规定，以及中国证券监督管理委员会允许的如主要会计政策所述的基金行业的实务操作约定而编制。
3、主要会计政策
(a)会计年度：自公历1月1日至12月31日
(b)记账本位币：人民币
(c)记账基础：权责发生制
(d)基金资产的估值方法
（1） 上市股票以估值日证券交易所挂牌的市场平均价估值；该日无交易的，以最近交易日平均价估值；
（2） 未上市的股票分两种情况处理：配股和增发新股，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市价估值；首次公开发行的股票，按成本估值；
（3） 配股权证，从配股除权日到配股确认日止，按市场平均价高于配股价的差额估值；
（4） 上市债券以不含息价格计价，按估值日证券交易所挂牌的市场平均价计算后的净价估值；该日无交易的，以最近交易日净价估值，并按债券面值与票面利率在债券持有期间内计提利息；
（5） 未上市债券以不含息价格计价，按成本估值，并按债券面值与票面利率在债券持有期间内逐日计提利息；
（6） 银行存款应收利息系按银行存款日余额从上一收息日逐日计息至估值日；
（7） 如有确凿证据表明按上述方法对基金进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
（8） 估值对象为基金所拥有的股票、债券和银行存款等资产；
（9） 每个工作日均对基金资产进行估值；
（10） 如有新增事项，按国家最新规定估值。
(e)收入的确认
（1） 股票差价收入于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账；
（2） 债券差价收入：
a.卖出交易所上市债券--于成交日确认债券差价收入，并按应收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额入账；
b.卖出银行间市场交易债券--于实际收到价款时确认债券差价收入，并按实际收到的全部价款与其成本、应收利息的差额入账；
（3） 债券利息收入按实际持有期内逐日计提，并按债券票面价值与票面利率计提的金额入账；
（4） 存款利息收入按本金与适用的利率逐日计提的金额入账；
（5） 股利收入于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额入账；
（6） 买入返售证券收入按融出资金额及约定利率在回购期限内逐日计提的金额入账；
（7） 其他收入于实际收到时确认收入。
(f)证券交易的成本计价方法
按移动加权平均法计算库存证券的成本。当日同时有买入和卖出时，先计算买入成本后再计算买卖证券价差。
（1） 股票
a.上交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入过户费、买入经手费、买入证管费和买入佣金组成；
b.深交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入经手费和买入佣金组成；
c.上海股票的佣金是按买卖股票成交金额的1减去经手费和证管费计算。深圳股票的佣金是按买卖股票成交金额的1减经手费计算。
（2） 债券
a.-买入上市债券按应支付的全部价款入账，如果应支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。
- 买入非上市债券按实际支付的全部价款入账，如果实际支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。
b.债券交易不计佣金。
(g)税项
（1） 印花税
基金管理人运用基金买卖股票按照2‰的税率征收印花税。
（2） 营业税
根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文以及财税字[2001]61号文《关于证券投资基金税收的问题的通知》，以发行基金方式募集资金不属于营业税的征税范围，不征收营业税；基金管理人运用基金买卖股票、债券的价差收入，在2003年底以前暂免征收营业税。
（3） 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文《关于证券投资基金税收问题的通知》，基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的价差收入，股票的股息、红利收入、债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(h)基金的收益分配政策
（1） 基金收益分配比例不低于基金净收益的90%，并采取现金方式进行；
（2） 基金收益每年至少分配一次；
（3） 基金当年收益先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
（4） 基金投资当年亏损，则不进行收益分配；
（5） 每一基金单位享有同等分配权。
(i)主要会计政策、会计估计的变更说明
根据财政部规定，从2002年1月1日起，本基金开始执行《金融企业会计制度》及《证券投资基金会计核算办法》，其主要影响为证券交易所交易债券的成本计价和估值方法及利息收入确认方法的变更：成本计价和估值方法由含息成本/估值变更为不含息成本/估值，利息由在债券派息日确认变更为债券持有期内按日计提。
根据中华人民共和国财政部2001年11月11日颁布的《证券投资基金会计核算办法》及2002年1月8日召开的投资基金管理公司会计核算办法研修会议的有关精神并经相关部门认可，针对上述会计政策变更，不对以前各期的会计报表进行追溯调整。按新的会计政策对调整基准日持有债券的应收利息及投资成本进行调整，本期确认/收到的属于以前年度的债券利息收入共计人民币2,099,285.49元，在以前年度损益调整科目列示。按2001年度及以前年度执行的会计政策，此金额已于2001年12月31日计入国债投资估值增值（/减值）科目，并反映在未实现估值增值（/减值）科目中，故上述会计政策变更对本基金的资产净值并无影响。
(j)报表披露
2001年报表已根据财政部颁布的2002年1月1日开始执行的《证券投资基金会计核算办法》进行了重新表述。
4、会计报表主要项目注释
a、股票投资
（1）明细如下：
2002-12-31
明细项目 成本 市值 估值增值
股票投资 1,123,493,324.32 937,844,572.20 -185,648,752.12

2001-12-31
明细项目 成本 市值 估值增值
股票投资 1,468,102,437.87 1,317,964,491.95 -150,137,945.92
（2）年末持有的流通受限的股票为：
序号 股票名称 申购确定日期 上市日期 数量
① 中国联通 2002/09/26 2002/10/09 4,343,311
② 皖通高速 2002/12/26 2003/01/07 306,000
③ 中信证券 2002/12/20 2003/01/06 366,000
④ 北亚集团 2001/12/04 2001/12/21 6,600,000
合计

序号 股票名称 成本 市价 可流通日期
① 中国联通 9,989,615.30 11,770,372.81 上市后
六个月
② 皖通高速 673,200.00 673,200.00 上市日
③ 中信证券 1,647,000.00 1,647,000.00 上市日
④ 北亚集团 39,600,000.00 40,392,000.00 上市后
十四个月
合计 51,909,815.30 54,482,572.81
b、债券投资市值
（1） 明细如下：
2002-12-31
明细项目 成本 市值 估值增值
①证券市场
- 国债投资 340,961,790.65 351,374,500.00 10,412,709.35
- 非国债投资 19,104,000.00 18,548,073.60 -555,926.40
小计 360,065,790.65 369,922,573.60 9,856,782.95
②银行间市场
-国债投资 39,954,375.61 39,954,375.61 -
-非国债投资 5,000,000.00 5,000,000.00 -
小计 44,954,375.61 44,954,375.61 -
合计 405,020,166.26 414,876,949.21 9,856,782.95

2001-12-31
明细项目 成本 市值 估值增值
①证券市场
- 国债投资 284,219,948.712 88,766,000.00 4,546,051.29
- 非国债投资 - - -
小计 284,219,948.712 88,766,000.00 4,546,051.29
②银行间市场
-国债投资 140,355,654.451 40,355,654.45 -
-非国债投资 - - -
小计 140,355,654.451 40,355,654.45 -
合计 424,575,603.164 29,121,654.45 4,546,051.29
（2）年末持有的债券中不存在流通受限的债券。
c、其它应付款
年末余额为人民币1,187,336.72元，系应付深圳证券交易所尚未代扣的红利税金。
d、实收基金
2002-12-31
项目 基金份额 出资比例%
发起人持有
（每份基金单位面值人民币1元）：
海通证券股份有限公司 1,000万份 0.50％
申银万国证券股份有限公司 1,000万份 0.50％
富国基金管理有限公司 1,000万份 0.50％
华泰证券有限责任公司 575万份 0.29％
山东省国际信托投资公司 500万份 0.25％
福建企业投资国际集团 500万份 0.25％
小计 4,575万份 2.29％
社会公众持有（含机构投资者） 195,425万份 97.71％
（每份基金单位面值人民币1元）： 200,000万份 100.00％
合计

2001-12-31
项目 基金份额 出资比例%
发起人持有
（每份基金单位面值人民币1元）：
海通证券股份有限公司 1,000万份 0.50％
申银万国证券股份有限公司 1,000万份 0.50％
富国基金管理有限公司 1,000万份 0.50％
华泰证券有限责任公司 500万份 0.25％
山东省国际信托投资公司 600万份 0.30％
福建企业投资国际集团 500万份 0.25％
小计 4,600万份 2.30％
社会公众持有（含机构投资者）
（每份基金单位面值人民币1元）： 195,400万份 97.70％
合计 200,000万份 100.00％
注：上述实收基金已经普华大华会计师事务所验证，并出具普华验字（99）第28号验资报告。
e、未实现利得
2002-12-31 2001-12-31
股票 -185,648,752.12 -150,137,945.92
债券 9,856,782.95 4,546,051.29
合计 -175,791,969.17 -145,591,894.63
注：未实现利得包括本基金于2002年12月31日对各项资产进行估值时，各项资产估值额与帐面成本之差额。
f、未分配收益
上年未分配收益报告数 152,532,876.83
加：以前年度损益调整（注） 2,099,285.49
调整后年初未分配收益 154,632,162.32
加：本年净收益 -315,171,336.42
可供分配基金净收益 -160,539,174.10
减：本期已分配基金净收益 6,000,000.01
期末未分配收益 -166,539,174.11
注：以前年度损益调整说明请参见附注3、（i）。
g、其他费用
项目 2002年度 2001年度
分红手续费 18,000.00 1,980,000.00
信息披露费 300,000.00 420,000.00
审计费用(注) 200,000.00 100,000.00
其他 134,127.54 106,888.40
合计 652,127.54 2,606,888.40
注：上述2002年度审计费中包含2002年度及2001年度审计费各人民币100,000.00元；2001年度审计费人民币100,000.00元系支付的2000年度审计费。
5、关联方关系及其交易
a、关联方关系
企业名称 与本基金的关系
富国基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人
中国农行银行 基金托管人
海通证券股份有限公司 (“海通证券”) 基金发起人、基金管理人的股东
华泰证券有限责任公司(“华泰证券”) 基金发起人、基金管理人的股东
申银万国证券股份有限公司(“申银万国”) 基金发起人、基金管理人的股东
山东省国际信托投资公司(“山东国投”) 基金发起人、基金管理人的股东
福建企业投资国际集团(“福建投资企业”) 基金发起人、基金管理人的股东
b、通过关联方席位进行的交易
2002年度
买卖证券成交总额
关联方名称 年成交额 占全年成交
总量的比例
海通证券 875,139,511.20 14.60%
申银万国 1,450,728,994.23 24.20%
华泰证券 162,456,374.63 2.71%

佣金
关联方名称 年佣金 占全年佣金 年末余额 占该应付佣
总量的比例 金比例
海通证券 464,697.14 19.24% 162,952.64 42.76%
申银万国 529,839.63 21.93% 100,955.75 26.49%
华泰证券 118,502.07 4.91% 17,027.59 4.47%
2001年度
买卖证券成交总额
关联方名称 年成交额 占全年成交
总量的比例
海通证券 997,469,727.19 16.26%
申银万国 1,482,730,054.71 24.16%
华泰证券 123,673,313.68 2.02%

佣金
关联方名称 年佣金 占全年佣金 年末余额 占该应付佣
总量的比例 金比例
海通证券 498,394.95 15.53% 29,569.60 4.78%
申银万国 675,105.01 21.03% 148,513.54 24.02%
华泰证券 56,617.95 1.76% 10,679.16 1.73%
注：(1)上述佣金未扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。
(2)上述买卖证券成交额包括股票买卖、债券买卖及回购金额。
c、与关联方进行的其他交易
本基金于本期间与基金托管人进行了融资回购业务，交易金额为人民币1,662,000,000.00元，相应的利息支出为人民币455,818.70元。
d、基金管理人及托管人报酬
（1） 基金管理人报酬——基金管理费
a.基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，基金成立三个月后，如持有现金的比例超过资产净值的20%，超过部分不计提基金管理费。计算方法如下：
H=E×1.5%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
b.基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托
管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
期初余额 本期计提 本期支付 本期余额
2002年度 2,565,316.53 28,080,752.98 28,493,366.91 2,152,702.60
2001年度 3,932,700.45 35,395,386.27 36,762,770.19 2,565,316.53
（2） 基金托管人报酬——基金托管费
a.基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
b.基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
期初余额 本期计提 本期支付 本期余额
2002年度 427,552.74 4,680,125.40 4,748,894.40 358,783.74
2001年度 655,450.07 5,906,096.21 6,133,993.54 427,552.74
6、承诺事项
无需要说明的重大承诺事项。
7、期后事项
无需要说明的重大期后事项。
8、其他重要事项
无需要说明的其他重要事项。
（四）基金投资组合（2002年12月31日）
截止2002年12月31日，汉盛证券投资基金资产净值为 1,657,668,856.72元。其中持有股票市值937,844,572.20元，持有债券市值（不含国债）23,548,073.60元，持有国债市值及货币资金695，622，224.32元（含交易清算资金），分别占基金资产净值的56.57%、1.42%、41.96%。基金持有每只股票价值（按成本计算）均不超过基金资产净值的10％。
按行业分类的股票投资组合
序号 证券板块名称 证券市值（元） 占净值比％
1 A农、林、牧、渔业 19,106,553.44 1.15
2 B采掘业 57,931,834.18 3.49
3 C制造业 400,499,813.78 24.16
其中(1) C0食品、饮料 47,727,114.44 2.88
(2) C1纺织、服装、皮毛 33,019,561.65 1.99
(3) C2木材、家具
(4) C3造纸、印刷 13,578,897.35 0.82
(5) C4石油、化学、塑胶、塑料 84,391,999.46 5.09
(6) C5电子 14,013,827.32 0.85
(7) C6金属、非金属 49,280,057.75 2.97
(8) C7机械、设备、仪表 122,193,661.89 7.37
(9) C8医药、生物制品 36,294,693.92 2.19
(10) C9其他制造业
4 D电力、煤气及水的生产和供应业 49,364,037.82 2.98
5 E建筑业 819,609.69 0.05
6 F交通运输、仓储业 108,989,129.44 6.57
7 G信息技术业 40,195,562.81 2.42
8 H批发和零售贸易 88,482,425.94 5.34
9 I金融、保险业 43,199,393.20 2.61
10 J房地产业 22,832,240.12 1.38
11 K社会服务业 24,456,689.47 1.48
12 L传播与文化产业
13 M综合类 81,967,282.31 4.94
合计 937,844,572.20 56.57
1、 截止2002年12月31日股票投资明细
序号 证券代码 股票名称 数量（股）
1 600705 北亚集团 6,600,000
2 600050 中国联通 14,832,311
3 600019 宝钢股份 8,833,245
4 600104 上海汽车 5,139,212
5 600036 招商银行 4,071,554
6 600028 中国石化 10,934,484
7 600018 上港集箱 1,800,053
8 600009 上海机场 3,020,000
9 600600 青岛啤酒 3,442,384
10 000726 鲁泰Ａ 3,139,132
11 000554 泰山石油 2,706,940
12 000540 世纪中天 1,036,374
13 600500 中化国际 2,350,052
14 600315 上海家化 1,825,228
15 600367 红星发展 1,066,605
16 000800 一汽轿车 3,198,050
17 600598 北大荒 3,260,504
18 600283 钱江水利 2,115,649
19 000002 万科Ａ 1,691,796
20 600832 东方明珠 1,000,000
21 000559 万向钱潮 1,882,166
22 600835 上菱电器 1,394,375
23 600087 南京水运 1,499,903
24 600153 厦门建发 1,471,055
25 000541 佛山照明 1,200,117
26 600508 上海能源 1,335,317
27 600519 贵州茅台 537,080
28 000024 招商局Ａ 1,520,362
29 600649 原水股份 2,000,000
30 000423 东阿阿胶 1,255,414
31 600308 华泰股份 981,497
32 000022 深赤湾Ａ 999,970
33 600054 黄山旅游 1,199,967
34 000155 川化股份 1,837,534
35 600096 云天化 1,178,562
36 600529 山东药玻 584,880
37 000400 许继电气 1,186,993
38 000406 石油大明 1,078,236
39 600332 广州药业 967,338
40 600016 民生银行 899,917
41 000651 格力电器 999,895
42 600323 南海发展 784,140
43 000591 桐君阁 726,368
44 000987 广州友谊 968,730
45 600486 扬农化工 515,000
46 600563 法拉电子 535,987
47 000623 吉林敖东 724,282
48 000301 丝绸股份 1,151,201
49 600533 栖霞建设 507,004
50 000755 山西三维 824,673
51 000516 陕解放Ａ 599,918
52 600628 新世界 836,951
53 600305 恒顺醋业 425,900
54 000665 武汉塑料 650,217
55 600236 桂冠电力 500,000
56 600897 厦门机场 499,705
57 000888 峨眉山Ａ 500,000
58 600287 江苏舜天 448,118
59 000725 京东方Ａ 461,472
60 600310 桂东电力 329,275
61 600416 湘电股份 400,000
62 600509 天富热电 328,100
63 600008 首创股份 300,000
64 600141 兴发集团 353,838
65 000759 武汉中百 516,735
66 600585 海螺水泥 459,200
67 600168 武汉控股 390,220
68 600171 上海贝岭 207,256
69 600607 上实联合 288,051
70 600386 北京巴士 170,561
71 600592 龙溪股份 199,947
72 600591 上海航空 287,000
73 600548 深高速 228,694
74 600238 海南椰岛 199,902
75 000615 湖北金环 217,042
76 600030 中信证券 366,000
77 600188 兖州煤业 200,000
78 600356 恒丰纸业 99,300
79 000817 辽河油田 118,151
80 600170 上海建工 100,813
81 600012 皖通高速 306,000
82 600635 大众科创 65,396
83 600458 时代新材 23,000
84 600557 康缘药业 21,000
85 600887 伊利股份 5,000

序号 证券代码 市值（元）市 值占基金净值%
1 600705 40,392,000.00 2.4367
2 600050 40,195,562.81 2.4248
3 600019 36,304,636.95 2.1901
4 600104 35,100,817.96 2.1175
5 600036 33,183,165.10 2.0018
6 600028 33,131,486.52 1.9987
7 600018 29,988,882.98 1.8091
8 600009 27,270,600.00 1.6451
9 600600 26,988,290.56 1.6281
10 000726 26,054,795.60 1.5718
11 000554 25,661,791.20 1.5481
12 000540 22,966,047.84 1.3854
13 600500 20,774,459.68 1.2532
14 600315 20,059,255.72 1.2101
15 600367 19,806,854.85 1.1949
16 000800 19,156,319.50 1.1556
17 600598 19,106,553.44 1.1526
18 600283 17,200,226.37 1.0376
19 000002 16,190,487.72 0.9767
20 600832 15,600,000.00 0.9411
21 000559 15,433,761.20 0.9311
22 600835 15,310,237.50 0.9236
23 600087 15,044,027.09 0.9075
24 600153 14,798,813.30 0.8927
25 000541 13,849,350.18 0.8355
26 600508 13,847,237.29 0.8353
27 600519 13,717,023.20 0.8275
28 000024 13,637,647.14 0.8227
29 600649 13,440,000.00 0.8108
30 000423 12,516,477.58 0.7551
31 600308 12,317,787.35 0.7431
32 000022 11,459,656.20 0.6913
33 600054 11,291,689.47 0.6812
34 000155 10,767,949.24 0.6496
35 600096 10,347,774.36 0.6242
36 600529 10,036,540.80 0.6055
37 000400 9,258,545.40 0.5585
38 000406 8,464,152.60 0.5106
39 600332 8,425,513.98 0.5083
40 600016 8,369,228.10 0.5049
41 000651 8,149,144.25 0.4916
42 600323 8,092,324.80 0.4882
43 000591 8,091,739.52 0.4881
44 000987 7,594,843.20 0.4582
45 600486 7,127,600.00 0.4300
46 600563 7,010,709.96 0.4229
47 000623 6,967,592.84 0.4203
48 000301 6,964,766.05 0.4202
49 600533 6,641,752.40 0.4007
50 000755 5,995,372.71 0.3617
51 000516 5,981,182.46 0.3608
52 600628 5,808,439.94 0.3504
53 600305 5,166,167.00 0.3117
54 000665 5,149,718.64 0.3107
55 600236 5,140,000.00 0.3101
56 600897 5,077,002.80 0.3063
57 000888 4,890,000.00 0.2950
58 600287 4,803,824.96 0.2898
59 000725 4,439,360.64 0.2678
60 600310 4,395,821.25 0.2652
61 600416 3,996,000.00 0.2411
62 600509 3,359,744.00 0.2027
63 600008 3,135,000.00 0.1891
64 600141 3,099,620.88 0.1870
65 000759 3,059,071.20 0.1845
66 600585 2,938,880.00 0.1773
67 600168 2,875,921.40 0.1735
68 600171 2,563,756.72 0.1547
69 600607 2,537,729.31 0.1531
70 600386 2,103,017.13 0.1269
71 600592 1,939,485.90 0.1170
72 600591 1,871,240.00 0.1129
73 600548 1,863,856.10 0.1124
74 600238 1,767,133.68 0.1066
75 000615 1,721,143.06 0.1038
76 600030 1,647,000.00 0.0994
77 600188 1,630,000.00 0.0983
78 600356 1,261,110.00 0.0761
79 000817 858,957.77 0.0518
80 600170 819,609.69 0.0494
81 600012 673,200.00 0.0406
82 600635 471,505.16 0.0284
83 600458 316,710.00 0.0191
84 600557 293,370.00 0.0177
85 600887 88,500.00 0.0053
2、 本期新增股票统计（单位：股）
本期新增
序号 证券代码 证券名称 一级申购
1 000022 深赤湾Ａ
2 000155 川化股份
3 000301 丝绸股份
4 000406 石油大明
5 000516 陕解放Ａ
6 000554 泰山石油
7 000591 桐君阁
8 000615 湖北金环
9 000623 吉林敖东
10 000651 格力电器
11 000665 武汉塑料
12 000725 京东方Ａ
13 000755 山西三维
14 000759 武汉中百
15 000800 一汽轿车
16 000817 辽河油田
17 000888 峨眉山Ａ
18 000987 广州友谊
19 600008 首创股份
20 600009 上海机场
21 600019 宝钢股份
22 600036 招商银行 2,571,554
23 600050 中国联通 7,832,311
24 600054 黄山旅游
25 600087 南京水运
26 600141 兴发集团
27 600188 兖州煤业
28 600236 桂冠电力
29 600238 海南椰岛
30 600287 江苏舜天
31 600305 恒顺醋业
32 600308 华泰股份
33 600323 南海发展
34 600332 广州药业
35 600356 恒丰纸业
36 600367 红星发展
37 600386 北京巴士
38 600416 湘电股份 87,000
39 600458 时代新材 23,000
40 600486 扬农化工 15,000
41 600500 中化国际
42 600509 天富热电 16,000
43 600529 山东药玻 26,000
44 600533 栖霞建设 10,000
45 600557 康缘药业 21,000
46 600563 法拉电子 36,000
47 600585 海螺水泥 154,000
48 600591 上海航空 287,000
49 600592 龙溪股份 35,000
50 600598 北大荒 202,000
51 600600 青岛啤酒
52 600607 上实联合
53 600628 新世界
54 600635 大众科创
55 600649 原水股份
56 600832 东方明珠
57 600835 上菱电器
58 600887 伊利股份
59 600897 厦门机场
60 600012 皖通高速 306,000
61 600030 中信证券 366,000

序号 证券代码 二级买入 其他 本期卖出合计
1 000022 999,970
2 000155 2,999,959 1,162,425
3 000301 2,099,901 948,700
4 000406 1,148,530 229,706 300,000
5 000516 999,918 400,000
6 000554 2,999,940 293,000
7 000591 2,199,925 1,473,557
8 000615 999,972 782,930
9 000623 1,024,282 300,000
10 000651 999,895
11 000665 2,399,946 1,749,729
12 000725 461,472
13 000755 1,499,873 675,200
14 000759 516,735
15 000800 3,198,050
16 000817 118,151
17 000888 500,000
18 000987 1,599,989 631,259
19 600008 300,000
20 600009 3,020,000
21 600019 8,833,245
22 600036 1,500,000
23 600050 7,000,000
24 600054 1,199,967
25 600087 1,499,903
26 600141 999,838 646,000
27 600188 200,000
28 600236 1,500,000 1,000,000
29 600238 999,902 800,000
30 600287 799,935 351,817
31 600305 425,900
32 600308 1,200,047 240,010 458,560
33 600323 1,099,990 315,850
34 600332 999,938 32,600
35 600356 99,300
36 600367 2,288,944 1,222,339
37 600386 170,561
38 600416 400,000 87,000
39 600458
40 600486 500,000
41 600500 1,600,035 750,017
42 600509 328,100 16,000
43 600529 1,499,980 941,100
44 600533 1,500,004 1,003,000
45 600557
46 600563 499,987
47 600585 459,200 154,000
48 600591
49 600592 199,947 35,000
50 600598 4,760,504 1,702,000
51 600600 3,442,384
52 600607 288,051
53 600628 836,951
54 600635 65,396
55 600649 2,000,000
56 600832 1,000,000
57 600835 1,267,614 126,761
58 600887 5,000
59 600897 999,705 500,000
60 600012
61 600030
3、 本期剔除股票统计（单位：股）
序号 证券代码 证券名称 期初结存
1 000006 深振业Ａ 2,300,086
2 000027 深能源Ａ 2,500,121
3 000063 中兴通讯 1,608,912
4 000088 盐田港Ａ 1,000,103
5 000402 金融街
6 000509 天歌科技 1,600,026
7 000539 粤电力Ａ 2,006,845
8 000612 焦作万方 1,500,132
9 000619 海螺型材
10 000695 灯塔油漆 1,007,804
11 000727 华东科技 350,000
12 000748 湘计算机
13 000767 漳泽电力 1,500,117
14 000792 盐湖钾肥
15 000807 云铝股份
16 000822 山东海化 1,000,000
17 000823 超声电子 1,600,073
18 000831 关铝股份 2,600,080
19 000839 中信国安 1,000,024
20 000852 江钻股份
21 000910 大亚科技 987,703
22 000953 河池化工 1,529,921
23 000971 湖北迈亚
24 600011 华能国际 92,227
25 600026 中海发展
26 600037 歌华有线 605,963
27 600058 龙腾科技
28 600078 澄星股份 3,822,059
29 600129 太极集团 1,956,035
30 600132 重庆啤酒
31 600160 巨化股份 1,500,082
32 600211 西藏药业 757,400
33 600221 海南航空
34 600261 浙江阳光 1,581,157
35 600266 北京城建 1,005,445
36 600270 外运发展
37 600289 亿阳信通 400,011
38 600298 安琪酵母 500,055
39 600299 星新材料 770,192
40 600317 营口港
41 600319 亚星化学 729,000
42 600327 大厦股份
43 600345 长江通信 602,314
44 600350 山东基建
45 600351 亚宝药业
46 600353 旭光股份
47 600355 精伦电子
48 600357 承德钒钛
49 600360 华微电子 500,055
50 600362 江西铜业 303,000
51 600371 华冠科技
52 600373 鑫新股份
53 600379 宝光股份 129,000
54 600383 金地集团 901,136
55 600388 龙净环保
56 600397 安源股份
57 600418 江汽股份 577,244
58 600426 华鲁恒升
59 600428 中远航运
60 600456 宝钛股份
61 600466 迪康药业 2,050,247
62 600496 长江股份
63 600498 烽火通信 1,150,046
64 600499 科达机电
65 600503 宏智科技
66 600505 西昌电力
67 600510 黑牡丹
68 600511 国药股份
69 600512 腾达建设
70 600515 第一投资
71 600516 海龙科技
72 600520 三佳模具 35,000
73 600522 中天科技
74 600525 长园新材
75 600526 菲达环保
76 600531 豫光金铅
77 600532 华阳科技
78 600535 天士力
79 600536 中软股份
80 600549 厦门钨业
81 600551 科大创新
82 600552 方兴科技
83 600553 太行股份
84 600555 茉织华 1,001,863
85 600559 裕丰股份
86 600560 金自天正
87 600561 江西长运
88 600565 迪马股份
89 600566 洪城股份 1,100,500
90 600568 潜江制药 1,054,945
91 600571 信雅达
92 600577 精达股份
93 600578 京能热电
94 600579 黄海股份
95 600580 卧龙科技
96 600581 八一钢铁
97 600582 天地科技
98 600583 海油工程
99 600586 金晶科技
100 600587 新华医疗
101 600590 泰豪科技
102 600593 大连圣亚
103 600595 中孚实业
104 600596 新安股份 796,595
105 600597 光明乳业
106 600606 金丰投资
107 600609 金杯汽车 2,000,086
108 600641 中远发展 295,695
109 600642 申能股份 1,530,080
110 600656 华源制药 699,998
111 600664 哈药集团 1,785,793
112 600690 青岛海尔 500,096
113 600730 中国高科 600,005
114 600756 浪潮软件 1,500,000
115 600767 运盛实业
116 600779 全兴股份 1,494,137
117 600789 鲁抗医药
118 600810 神马实业
119 600827 友谊股份
120 600862 ST纵横 1,471,071
121 600889 南京化纤
122 600894 广钢股份 2,500,191

序号 证券代码 本期增加 本期卖出
1 000006 2,300,086
2 000027 2,500,121
3 000063 1,608,912
4 000088 500,000 1,500,103
5 000402 140,479 140,479
6 000509 1,600,026
7 000539 1,000,000 3,006,845
8 000612 1,500,132
9 000619 726,318 726,318
10 000695 1,007,804
11 000727 350,000
12 000748 172,394 172,394
13 000767 1,500,117
14 000792 361,988 361,988
15 000807 717,990 717,990
16 000822 500,050 1,500,050
17 000823 1,600,073
18 000831 2,600,080
19 000839 1,000,024
20 000852 1,000,086 1,000,086
21 000910 987,703
22 000953 1,529,921
23 000971 2,199,926 2,199,926
24 600011 200,000 292,227
25 600026 389,000 389,000
26 600037 605,963
27 600058 1,200,052 1,200,052
28 600078 3,822,059
29 600129 1,956,035
30 600132 500,000 500,000
31 600160 1,500,082
32 600211 1,000,077 1,757,477
33 600221 1,500,020 1,500,020
34 600261 1,581,157
35 600266 1,005,445
36 600270 500,000 500,000
37 600289 400,011
38 600298 300,088 800,143
39 600299 770,192
40 600317 131,000 131,000
41 600319 729,000
42 600327 23,000 23,000
43 600345 60,463 662,777
44 600350 245,000 245,000
45 600351 23,000 23,000
46 600353 13,000 13,000
47 600355 513,000 513,000
48 600357 121,000 121,000
49 600360 500,055
50 600362 303,000
51 600371 23,000 23,000
52 600373 2,000 2,000
53 600379 129,000
54 600383 901,136
55 600388 999,922 999,922
56 600397 95,000 95,000
57 600418 577,244
58 600426 52,000 52,000
59 600428 1,706,000 1,706,000
60 600456 1,012,020 1,012,020
61 600466 500,000 2,550,247
62 600496 25,000 25,000
63 600498 1,150,046
64 600499 7,000 7,000
65 600503 29,000 29,000
66 600505 68,000 68,000
67 600510 22,000 22,000
68 600511 41,000 41,000
69 600512 49,000 49,000
70 600515 13,000 13,000
71 600516 84,000 84,000
72 600520 35,000
73 600522 66,000 66,000
74 600525 10,000 10,000
75 600526 24,000 24,000
76 600531 40,000 40,000
77 600532 25,000 25,000
78 600535 38,000 38,000
79 600536 11,000 11,000
80 600549 14,000 14,000
81 600551 13,000 13,000
82 600552 24,000 24,000
83 600553 33,000 33,000
84 600555 1,000,083 2,001,946
85 600559 24,000 24,000
86 600560 13,000 13,000
87 600561 12,000 12,000
88 600565 3,000 3,000
89 600566 1,100,500
90 600568 1,054,945
91 600571 6,000 6,000
92 600577 6,000 6,000
93 600578 79,000 79,000
94 600579 54,000 54,000
95 600580 31,000 31,000
96 600581 185,000 185,000
97 600582 90,000 90,000
98 600583 17,000 17,000
99 600586 18,000 18,000
100 600587 7,000 7,000
101 600590 22,000 22,000
102 600593 11,000 11,000
103 600595 45,000 45,000
104 600596 796,595
105 600597 216,000 216,000
106 600606 256,000 256,000
107 600609 2,000,086
108 600641 295,695
109 600642 309,000 1,839,080
110 600656 699,998
111 600664 1,785,793
112 600690 500,096
113 600730 600,005
114 600756 1,500,000
115 600767 1,199,902 1,199,902
116 600779 1,494,137
117 600789 523,191 523,191
118 600810 307,580 307,580
119 600827 372,400 372,400
120 600862 1,471,071
121 600889 799,930 799,930
122 600894 2,500,191
六、基金持有人结构及基金前十名持有人
1、基金持有人结构
基金份额 占总份额比例
基金发起人 4575万份 2.29％
其中：海通证券有限公司 1000万份 0.50％
申银万国证券股份有限公司 1000万份 0.50％
富国基金管理有限公司 1000万份 0.50％
华泰证券有限责任公司 575万份 0.29％
山东省国际信托投资公司 500万份 0.25％
福建企业投资国际集团 500万份 0.25％
社会公众 195425万份 97.71％
2、基金前十名持有人
持有人 基金份额（万份） 占总份额的比例%

中国太保 19,955.60 9.98
中国人保 16,236.57 8.12
中国人寿 12,472.67 6.24
国信证券 3,579.62 1.79
平安保险 2,928.98 1.46
大亚公司 2,878.80 1.44
国泰君安 2,080.92 1.04
众人安居 1,819.40 0.91
泰阳证券 1,400.00 0.70
申银万国 1,000.00 0.50
富国基金 1,000.00 0.50
海通证券 1,000.00 0.50
七、重要事项公告
1、2001年12月28日，根据中国人民银行的有关规定和福建省整顿信托投资公司的统一部署，经中国人民银行总行批准，决定撤消福建国际信托投资公司。公司撤消后将成立清算组协调有关问题。
2、2002年3月29日，本公司在有关证券报刊上公布了《汉盛证券投资基金二00一年年度报告》和《汉盛证券投资基金二00一年度收益分配公告》。基金汉盛二00一年度收益分配方案为每100份基金单位派发现金0.30元（2001年度收益暂免税），权益登记日2002年4月4日；除息交易日为2002年4月5日。
3、本报告期内，基金管理人、基金托管人无重大诉讼、仲裁事项；基金管理人、托管机构及高级管理人员无任何处罚情况。
4、2002年10月，经富国基金管理有限公司董事会批准，决定聘任张晖先生为汉盛基金基金经理，免去金涛先生汉盛基金基金经理职务。
5、2003年1月，由于与普华永道（中天）会计师事务所约定的服务期限已到期，本公司决定聘任安永大华会计师事务所有限责任公司为富国基金管理有限责任公司所管理的汉盛基金、汉兴基金、汉鼎基金、汉博基金、富国动态平衡基金的基金资产年度审计事务所。
6、中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）中关于“每只基金通过一个证券经营机构买卖证券的年成交量，不得超过该基金买卖证券年成交量的30%的要求，本公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,基金汉盛共向10家证券经营机构租用了基金专用交易席位。2002年各券商专用交易席位的交易量及佣金如下：
成交量（人民币元）
交易席位
股票 债券 回购
海通证券 554,606,278.10 70,533,233.10 250,000,000.00
申银万国 632,630,653.73 138,098,340.50 680,000,000.00
华泰证券 142,456,374.63 0.00 20,000,000.00
大鹏证券 181,252,258.12 9,300,667.30 0.00
国泰君安 368,367,217.29 185,273,822.40 360,000,000.00
招商证券 630,115,889.89 210,007,572.50 670,000,000.00
南方证券 231,033,813.60 134,420,533.10 0.00
长城证券 86,668,416.56 0.00 350,000,000.00
泰阳证券 44,881,040.32 33,370,369.80 0.00
华夏证券 11,195,856.05 0.00 0.00
本年合计 2,883,207,798.29 781,004,538.70 2,330,000,000.00

股票、债券
交易席位 成交量占交 佣金（人民币占佣金元）
易量比例 比例
海通证券 17.06% 464,697.14 19.24%
申银万国 21.03% 529,839.63 21.93%
华泰证券 3.89% 118,502.07 4.91%
大鹏证券 5.20% 150,900.34 6.25%
国泰君安 15.11% 308,387.09 12.76%
招商证券 22.93% 527,143.07 21.82%
南方证券 9.97% 196,379.10 8.13%
长城证券 2.37% 72,412.49 3.00%
泰阳证券 2.14% 38,057.36 1.57%
华夏证券 0.31% 9,515.81 0.39%
本年合计 100.00% 2,415,834.10 100.00%
注：上述佣金包括上海及深圳证券交易所收取的证券结算风险基金。
八、备查文件目录
1、 中国证监会批准设立汉盛基金的文件
2、 汉盛证券投资基金基金契约
3、 汉盛证券投资基金托管协议
4、 中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、 汉盛证券投资基金财务报表及报表附注
6、 报告期内在指定报刊上披露的各项公告
查阅地点：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦32层
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话：(021)50478888-301
公司网址：http://www.fullgoal.com.cn
富国基金管理有限公司
二OO三年三月二十七日