汇添富睿丰混合型证券投资基金2018年
第4季度报告

2018年12月31日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2019年1月21日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年10月1日起至2018年12月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 添富睿丰

基金主代码 501039

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年9月29日

报告期末基金份额总额 332,816,128.72份

投资目标 本基金主要投资于债券等固定收益类资产，并通过投资股票等权益类资
产增强收益，在科学严格管理风险的前提下，力争创造超越业绩比较基
准的长期稳健收益。

投资策略 本基金将密切关注市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运行
状况和金融市场运行趋势，判断不同资产类别在经济周期的不同阶段的
相对投资价值，以动态调整大类资产配置比例。在此基础上，灵活运用
债券投资策略、股票精选策略等。

封闭期内，本基金采取的投资策略主要为资产配置策略、债券投资策略、
定向增发策略、定增破发策略、股票精选策略等；转为上市开放式基金
后，本基金采取的投资策略主要为资产配置策略、债券投资策略、股票
精选策略等。


业绩比较基准 沪深300指数收益率×20%+中债综合指数收益率×80%。

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场
基金，低于股票型基金，属于中等收益风险特征的基金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 汇添富睿丰混合A 汇添富睿丰混合C

下属分级基金的场内简称 添富睿丰 添富睿C

下属分级基金的交易代码 501039 501040

报告期末下属分级基金的

227,597,293.85份 105,218,834.87份

份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2018年10月1日-2018年报告期(2018年10月1日-2018年
12月31日) 12月31日)

汇添富睿丰混合A 汇添富睿丰混合C

1.本期已实现收益 196,103.40 -19,392.21
2.本期利润 3,706,683.24 1,596,996.66
3.加权平均基金份 0.0163 0.0152
额本期利润

4.期末基金资产净 236,576,045.54 108,822,206.10
值

5.期末基金份额净 1.0395 1.0342
值
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富睿丰混合A


业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 1.59% 0.09% -0.90% 0.32% 2.49% -0.23%
汇添富睿丰混合C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 1.48% 0.09% -0.90% 0.32% 2.38% -0.23%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2017年9月29日）起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

汇添富多策 国籍：中国。
略定开混 曾任职于日信
合、汇添富 证券、光大证
高端制造股 券和太平洋资
票基金、汇 产，担任高级
添富民丰回 投资经理等岗
报混合基 位。2015年8
金、汇添富 月加入汇添富
赵鹏飞 弘安混合基2017年9月29日 - 10年 基金。2016年
金、汇添富 6月3日至今
睿丰混合基 任汇添富多策
金、添富民 略定开混合基
安增益定开 金的基金经
混合基金、 理，2017年3
添富智能制 月20日至今
造股票基金 任汇添富高端
的基金经 制造股票基金
理。 的基金经理，

2017年9月27
日至今任汇添
富民丰回报基
金的基金经

理，2017年9
月29日至今
任汇添富弘安
混合基金的基
金经理，2017
年9月29日至
今任汇添富睿
丰混合基金的
基金经理，

2018年3月19
日至今任添富
民安增益定开
混合基金的基
金经理，2018
年4月23日至
今任添富智能
制造股票基金
的基金经理。
汇添富货币 国籍：中国。
基金、现金 学历：上海财
宝货币基 经大学经济学
金、添富通 硕士。业务资
货币基金、 格：证券投资
实业债债券 基金从业资

基金、优选 格。从业经历：
回报混合基 曾任汇添富基
金、汇添富 金债券交易

鑫益定开债 员、债券风控
基金、添富 研究员。2012
蒋文玲 年年益定开2018年8月2日 - 12年 年11月30日
混合、添富 至2014年1月
鑫汇定开债 7日任浦银安
券基金、汇 盛基金货币市
添富睿丰混 场基金的基金
合基金、汇 经理。2014年
添富新睿精 1月加入汇添
选混合基 富基金，历任
金、添富短 金融工程部高
债债券基 级经理、固定
金、添富丰 收益基金经理
润中短债基 助理。2014年

金的基金经 4月8日至今
理，汇添富 任汇添富多元
多元收益债 收益债券基金
券基金的基 的基金经理助
金经理助 理，2015年3
理。 月10日至今
任汇添富现金
宝货币基金、
汇添富优选回
报混合基金
（原理财21
天债券基金）
的基金经理，
2015年3月10
日至2018年5
月4日任汇添
富理财14天
债券基金的基
金经理，2016
年6月7日至
今任汇添富货
币基金、添富
通货币基金、
实业债债券基
金的基金经
理，2016年6
月7日至2018
年5月4日任
理财30天债
券基金、理财
60天债券基金
的基金经理，
2017年4月20
日至今任汇添
富鑫益定开债
基金的基金经
理，2017年5
月15日至今
任添富年年益
定开混合基金
的基金经理，
2017年6月23
日至今任添富
鑫汇定开债券
基金的基金经

理，2018年8
月2日至今任
汇添富睿丰混
合基金、汇添
富新睿精选混
合基金的基金
经理，2018年
12月13日至
今任添富短债
债券基金的基
金经理，2018
年12月24日
至今任添富丰
润中短债基金
的基金经理。
注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为6次，由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析

四季度经济下行趋势更加严峻，10月份调整口径之后的新增社融环比几近腰斩，11月份工业企业利润同比增幅由上月的3.6%降至-1.8%，3年来首次由正转负，12月末的PMI也低于50荣枯线，同样为近三年的最低值。与此同时，受油价和经济拖累，PPI同比逐月走低，环比开始转负，市场对于3季度以来的通胀预期迅速消退，转而担忧通缩风险。政策方面，四季度财政政策和货币政策共同发力，财政支持明显加大，减税降费措施陆续出台，货币政策维持宽松稳健，央行采取了10月份降准、12月末创设TMLF等方式投放流动性，降低社会融资成本，但经济下行周期中社会风险偏好较难提振，宽信用效果不佳。

四季度债市在基本面和政策面配合下，快速上涨，其中10年国开有效突破4%，下降50-60BP至3.65%的年内低位，而1年以内的短债受制于利率走廊管控和年末银行流动性覆盖指标的约束，下行幅度仅为10-15BP，收益率曲线呈现牛平形态。

股票市场继续调整，上证综指下跌12.42%，深圳成指下跌22.81%，沪深300下跌14.25%，跌幅相对二季度均显著放大。

考虑到基本面有利于债市，本基金在债券投资策略上依然较为乐观，在封闭期内维持较高的杠杆策略和久期，并利用震荡格局进行波段交易操作。权益部分整体仓位较低，以控制波动风险，并延续“行业相对均衡、个股适度集中、适时动态调整”的风格和思路，操作上，淡化风格和择时，坚持自下而上精选个股的投资策略，兼顾价值和成长。
4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末汇添富睿丰混合A基金份额净值为1.0395元，本报告期基金份额净值增长率为1.59%；截至本报告期末汇添富睿丰混合C基金份额净值为1.0342元，本报告期基金份额净值增长率为1.48%；同期业绩比较基准收益率为-0.90%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 134,388.72 0.02
其中：股票 134,388.72 0.02
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 544,324,376.90 95.76
其中：债券 544,324,376.90 95.76
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 14,562,590.65 2.56
8 其他资产 9,426,467.26 1.66
9 合计 568,447,823.53 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 45,387.72 0.01
D 电力、热力、燃气

及水生产和供应

业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和

邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和 - -

信息技术服务业

J 金融业 89,001.00 0.03
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务

业 - -
M 科学研究和技术

服务业 - -
N 水利、环境和公共

设施管理业 - -
O 居民服务、修理和

其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐

业 - -
S 综合 - -
合计 134,388.72 0.04
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例
（％）

1 601990 南京证券 10,230 89,001.00 0.03
2 603013 亚普股份 2,573 45,387.72 0.01
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 74,835,800.00 21.67
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 437,336,678.70 126.62
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 30,615,000.00 8.86
7 可转债（可交换债） 1,536,898.20 0.44
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 544,324,376.90 157.59
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


序号 债券代码 债券名称 数量（份）公允价值（人民占基金资产净值比例
币元） （%）

1 122292 13兴业01 300,00030,111,000.00 8.72
2 143526 18老窖01 200,00020,564,000.00 5.95
3 143789 18中车G1 200,00020,522,000.00 5.94
4 143576 18光证G2 200,00020,414,000.00 5.91
5 143868 18电投09 200,00020,344,000.00 5.89
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成


序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 59,726.88
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 9,366,740.38
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,426,467.26
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末无处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份
项目 汇添富睿丰混合A 汇添富睿丰混合C

报告期期初基金份额总额 227,597,293.85 105,218,834.87
报告期期间基金总申购份额 - -
减:报告期期间基金总赎回份额 - -
报告期期末基金份额总额 227,597,293.85 105,218,834.87
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
注:本报告期内管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注:无。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会准予汇添富睿丰混合型证券投资基金注册的文件；

2、《汇添富睿丰混合型证券投资基金基金合同》；

3、《汇添富睿丰混合型证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富睿丰混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点

上海市富城路99号震旦国际大楼20楼 汇添富基金管理股份有限公司
9.3查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司
2019年1月21日
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