上证 180 高贝塔交易型开放式指数
证券投资基金招募说明书(更新)摘要
基金合同生效日期:2013 年 7 月 8 日
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
重要提示:
1. 投资有风险,投资人申购基金时应当认真阅读招募说明书;
2. 基金的过往业绩并不预示其未来表现;
3.本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基
金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金
份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认
和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
4. 本招募说明书所载内容截止日为 2015 年 7 月 8 日,基金投资组合及基金业绩的数据截止
日为 2015 年 6 月 30 日。
二〇一五年八月
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司,基本信息如下:
注册地址:上海市浦东富城路 99 号震旦国际大楼 20 层
办公地址:上海市浦东富城路 99 号震旦国际大楼 20 层
法定代表人:陈开元
总经理:章硕麟
成立日期:2004 年 5 月 12 日
实缴注册资本:贰亿伍仟万元人民币
股东名称、股权结构及持股比例:
上海国际信托有限公司 51%
JPMorgan Asset Management (UK) Limited 49%
上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2004]56 号文批准,于 2004 年 5
月 12 日成立的合资基金管理公司。2005 年 8 月 12 日,基金管理人完成了股东之间的股权
变更事项。公司注册资本保持不变,股东及出资比例分别由上海国际信托有限公司 67%和
摩根资产管理(英国)有限公司 33%变更为目前的 51%和 49%。
2006 年 6 月 6 日,基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公司”变更为“上
投摩根基金管理有限公司”,该更名申请于 2006 年 4 月 29 日获得中国证监会的批准,并于
2006 年 6 月 2 日在国家工商总局完成所有变更相关手续。
2009 年 3 月 31 日,基金管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加到二亿五千
万元人民币,公司股东的出资比例不变。该变更事项于 2009 年 3 月 31 日在国家工商总局
完成所有变更相关手续。
基金管理人无任何受处罚记录。
(二)主要人员情况
1. 董事会成员基本情况:
陈开元先生,董事长
1
大学本科学历。
先后任职于上海市财政局第三分局,共青团上海市财政局委员会,英国伦敦 Coopers &
Lybrand 咨询公司等,曾任上海市财政局对外经济财务处处长、上海国际集团有限公司副总
经理,现任上投摩根基金管理有限公司董事长。
董事:Paul Bateman
毕业于英国 Leicester 大学。
历任 Chase Fleming Asset Management Limited 全球总监,摩根资产管理全球投资管理业
务 CEO。
现任摩根资产管理全球主席、摩根资产管理委员会主席及投资委员会会员。同时也是摩
根大通高管委员会资深成员。
董事:许立庆
台湾政治大学工商管理硕士学位。
曾任摩根富林明台湾业务总经理、摩根资产管理亚太区行政总裁。
现任怡和(中国)有限公司主席、怡和管理有限公司董事;香港商会中国委员会副主席;
富时台湾交易所台湾系列五十指数咨询委员会主席。
董事:Jed Laskowitz
获美国伊萨卡学院学士学位(主修政治)及布鲁克林法学院荣誉法学博士学位。
曾负责管理 J.P Morgan 集团的美国基金业务。
现任摩根资产管理亚洲基金行政总裁及亚太区投资管理业务总监;J.P Morgan 集团投资
管理及环球基金营运委员会成员;美国资金管理协会(MMI)董事会成员;纽约州大律师
公会会员。
董事:陈兵
博士研究生,高级经济师。
曾任上海浦东发展银行财富管理部总经理、上海国际信托有限公司副总经理兼董事会秘
书。
现任上海国际集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。
董事:胡越
硕士研究生,高级经济师。
曾任上海国际集团有限公司金融管理总部总经理助理。
现任上海国际集团有限公司资本运营部副总经理。
董事:潘卫东
硕士研究生,高级经济师。
曾任上海市金融服务办公室金融机构处处长(挂职)、上海国际集团有限公司副总裁。
现任上海浦东发展银行股份有限公司副行长、上海国际信托有限公司党委书记、董事长。
董事:章硕麟
获台湾大学商学硕士学位。
曾任怡富证券(台湾)投资顾问股份有限公司协理、摩根大通(台湾)证券副总经理、
摩根富林明(台湾)证券股份有限公司董事长。
现任上投摩根基金管理有限公司总经理。
独立董事:戴立宁
获台湾大学法学硕士及美国哈佛大学法学硕士学位。
历任台湾财政部常务次长。
现任台湾东吴大学法律研究所兼任副教授。
独立董事:李存修
获美国加州大学柏克利校区企管博士(主修财务)、企管硕士、经济硕士等学位。现任台
湾大学财务金融学系专任特聘教授。
独立董事:刘红忠
国际金融系经济学博士,现任复旦大学国际金融系教授及系主任、中国金融学会理事、
中国国际金融学会理事和上海市金融学会理事。
独立董事:俞樵
经济学博士。
现任清华大学公共管理学院经济与金融学教授及公共政策研究所所长。曾经在加里伯利
大学经济系、新加坡国立大学经济系、复旦大学金融系等单位任教。
2. 监事会成员基本情况:
监事长:郁忠民
研究生毕业,高级经济师。
历任华东政法学院法律系副主任;上海市证券管理办公室稽查处、机构处处长;上海国
际集团有限公司投资管理部经理;上海证券有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记;
上海国际集团金融管理总部总经理。
现任上海国际信托有限公司监事长。
监事:Simon Walls
获伦敦大学帝国理工学院的数学学士学位。
历任 JPMorgan Asset Management (Japan) Ltd 总裁、首席运营官;JPMorgan Trust Bank
总裁、首席运营官以及基础架构总监。
现任摩根资产管理日本董事长以及投资管理亚洲首席行政官。
监事:张军
曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监。
现任上投摩根亚太优势股票型证券投资基金和上投摩根全球天然资源股票型证券投资
基金基金经理。
监事:万隽宸
曾任上海国际集团有限公司高级法务经理。
现任上投摩根基金管理有限公司总经理助理、风险管理及业务协作部总监。
3. 总经理基本情况:
章硕麟先生,总经理。
获台湾大学商学硕士学位。
曾任怡富证券(台湾)投资顾问股份有限公司协理、摩根大通(台湾)证券副总经理、
摩根富林明(台湾)证券股份有限公司董事长。
4. 其他高级管理人员情况:
侯明甫先生,副总经理。
毕业于台湾中国文化大学,获企业管理硕士。曾任职于台湾金鼎证券公司、摩根富林明
(台湾)证券投资顾问股份有限公司、摩根富林明(台湾)证券股份有限公司、摩根富林明
证券投资信托股份有限公司,主要负责证券投资研究、公司管理兼投资相关业务管理。
经晓云女士,副总经理。
上海财经大学工商管理硕士,曾任职于上海证券(原上海财政证券),先后担任总经理
办公室副主任(主持工作)、市场管理部经理,经纪管理总部副总经理、总经理,负责证券
经纪业务的管理和运作。
冯刚先生,副总经理。
北京大学管理科学硕士。曾任职于长城证券、华安基金和华泰联合证券(原联合证券),
从事投资银行、投资顾问和投资管理等相关工作;2004 年至 2010 年,任职于华宝兴业基金,
先后任基金经理、国内投资部总经理。
张军先生,副总经理。
毕业于同济大学,获管理工程硕士学位。
历任中国建设银行上海市分行办公室秘书、公司业务部业务科科长,徐汇支行副行长、
个人金融部副总经理,并曾担任上投摩根基金管理有限公司总经理助理一职。
刘万方先生,督察长。
获经济学博士学位。
曾任职于中国普天信息产业集团公司、美国 MBP 咨询公司、中国证监会。
5.本基金基金经理
黄栋先生,上海财经大学经济学硕士; 2005 年至 2010 年先后在东方证券、工银瑞信
基金从事金融工程研究工作;2010 年 7 月起加入上投摩根基金管理有限公司,主要负责金
融工程研究方面的工作。2012 年 9 月起担任上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金
基金经理,自 2013 年 7 月起同时担任上证 180 高贝塔交易型开放式指数证券投资基金基金
经理,2015 年 6 月起同时担任上投摩根动态多因子策略灵活配置证券投资基金基金经理。
6.基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务
侯明甫先生,副总经理;杜猛先生,投资一部投资总监;孙芳女士,投资二部投资总监;
王炫先生,研究总监;孟晨波女士,货币市场投资部总监;赵峰先生,债券投资部总监;张
军先生,基金经理;黄栋先生,量化投资部总监。
上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日
注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
法定代表人:田国立
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门信息披露联系人:王永民
传真:(010)66594942
中国银行客服电话:95566
(二)基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员工 110 余人,大部分员工具有丰富的银行、
证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士
以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托
管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基
金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资
产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类
齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服
务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。
(三)证券投资基金托管情况
截至 2015 年 6 月 30 日,中国银行已托管 382 只证券投资基金,其中境内基金 356 只,
QDII 基金 26 只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满
足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。
(四)托管业务的内部控制制度
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,秉
承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险
控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检
查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。
2007 年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。
先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准
则的无保留意见的审阅报告。2014 年,中国银行同时获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”
双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保
证托管资产的安全。
(五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规定,
基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金
合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。
基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他
有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督
管理机构报告。
三、相关服务机构
(一)基金销售机构:
1.申购赎回代理券商
(1) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址:上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 层
法定代表人:万建华
联系人:芮敏祺
电话:(021) 38676666 转 6161
传真:(021) 38670161
客户服务咨询电话:400-8888-666
网址:www.gtja.com
(2) 上海证券有限责任公司
注册地址:上海市西藏中路 336 号
法定代表人:龚德雄
电话:(021 53519888
传真:(021) 53519888
客户服务电话:4008918918(全国)、021-962518
网址:www.962518.com
(3) 申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层(邮编:200031)
法定代表人:李梅
电话:021-33389888
传真:021-33388224
客服电话:95523 或 4008895523
电话委托:021-962505
国际互联网网址: www.swhysc.com
联系人:黄莹
(4) 申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室(邮
编:830002)
法定代表人:许建平
电话:010-88085858
传真:010-88085195 客户服务电话:400-800-0562
网址:www.hysec.com
联系人:李巍
(5) 招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层
法定代表人:宫少林
联系人:林生迎
客户服务电话:95565
网址:www.newone.com.cn
(6) 中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人:陈有安
联系人:田薇
电话: 010-66568430
传真:010-66568536
客服电话: 4008888888
网址:www.chinastock.com.cn
(7) 中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市东城区朝内大街 188 号
法定代表人:王常青
电话:(010)65186758
传真:(010)65182261
联系人:魏明
客户服务咨询电话:400-8888-108;
网址:www.csc108.com
(8) 兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路268号
法定代表人:兰荣
电话:021-38565785
联系人:谢高得
客户服务热线:95562
公司网站: www.xyzq.com.cn
(9) 海通证券股份有限公司
注册地址: 上海市淮海中路 98 号
法定代表人:王开国
电话:021-23219000
联系人:李笑鸣
客服电话:95553
公司网址:www.htsec.com
(10) 中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人:王东明
电话:010-60838888
传真:010-60833739
客户服务热线:010-95558
(11) 东方证券股份有限公司
注册地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层
法定代表人:潘鑫军
电话:021-63325888
传真:021-63326173
客户服务热线:95503
东方证券网站:www.dfzq.com.cn
(12) 长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人:胡运钊
客户服务热线:95579 或 4008-888-999
联系人:李良
电话:027-65799999
传真:027-85481900
长江证券客户服务网站:www.95579.com
(13) 国金证券股份有限公司
住所:成都市青羊区东城根上街 95 号
办公住址:成都市青羊区东城根上街 95 号
法定代表人:冉云
电话:028-86690070
传真:028-86690126
联系人:刘一宏
网址:www.gjzq.com.cn
客户服务电话:9510511(四川地区)、400-660-0109(全国)
2.二级市场交易代理券商
包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并
及时公告。
(二)基金注册登记机构:
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层
法定代表人:金颖
联系人:严峰
电话:(0755)25946013
传真:(0755)25987122
(三)律师事务所与经办律师:
名称:上海源泰律师事务所
注册地址:上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼
负责人:廖海
联系电话:021-5115 0298
传真:021-5115 0398
经办律师:刘佳、张兰
(四)会计师事务所:
名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
法定代表人:吴港平
联系电话:8621-61233277
联系人:汪棣
经办注册会计师:汪棣、王灵
四、基金概况
基金名称:上证 180 高贝塔交易型开放式指数证券投资基金
基金运作方式:交易型开放式
五、基金的投资
(一)投资目标
本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争
控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.2%,年跟踪误差
不超过2%,以实现对上证180高贝塔指数的有效跟踪。
(二)投资范围
本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股,投资于标的指数成份股及备选成
份股的比例不低于基金资产净值的90%。
此外,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核
准发行的股票)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离
交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款
等固定收益类资产、现金资产和股指期货。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
(三)投资策略
本基金采用完全复制策略,按照标的指数成份股构成及其权重构建股票资产组合,并根
据标的指数成份股及其权重的变化对股票组合进行动态调整。但因特殊情况导致基金无法有
效跟踪标的指数时,本基金将运用其他方法建立实际组合,力求实现基金相对业绩比较基准
的跟踪误差最小化。
1.资产配置策略
为了实现追踪误差最小化,本基金投资于上证180高贝塔指数的成份股及其备选成份股
的比例不低于基金资产净值的90%。
2.股票投资策略
(1)投资组合构建
本基金通过完全复制策略进行被动式指数化投资,根据上证180高贝塔指数成份股的基
准权重构建股票资产组合,对于因法规限制、流动性限制而无法交易的成份股,将采用与被
限制股预期收益率相近的股票或股票组合进行相应的替代。在初始建仓期或者为申购资金建
仓时,本基金按照上证180高贝塔指数各成份股所占权重逐步买入。在买入过程中,本基金
采取相应的交易策略降低建仓成本,力求跟踪误差最小化。在投资运作过程中,本基金以标
的指数权重为标准配置个股,并根据成份股构成及其权重的变动进行动态调整。
(2)投资组合调整
1)定期调整
本基金所构建的投资组合将定期根据所跟踪标的指数成份股的调整进行相应的跟踪调
整。上证180高贝塔指数的样本股每半年调整一次,分别在每年1月和7月的第一个交易日,
每次样本股调整数量不超过样本总数的20%。指数调整方案公布后,本基金将及时对现有组
合的构成进行相应的调整,若成分股的集中调整短期内会对跟踪误差产生较大影响,将采用
逐步调整的方式。
2)不定期调整
①根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重
调整时,本基金将根据标的指数权重比例的变化,进行相应调整。
②当标的指数成份股因停牌、流动性不足等因素导致基金无法按照指数权重进行配置,
基金管理人将综合考虑跟踪误差和投资者利益,选择相关股票进行适当的替代。
③本基金将根据申购和赎回情况对股票投资组合进行调整,保证基金正常运行,从而有
效跟踪标的指数。
3)股票替代
通常情况下,本基金根据标的指数成份股票在指数中的权重确定成份股票的买卖数量。
但在如标的指数成份股流动性严重不足或停牌、标的指数成份股因法律法规的相关规定而为
本基金限制投资的股票等特殊情况下,本基金可以选择其他股票或股票组合对标的指数中的
成份股进行替换。
在选择替代股票时,为尽可能的降低跟踪误差,本基金将采用定性与定量相结合的方法,
在对替代股票与被替代股票的基本面、股价技术面等指标相关性分析的基础上,优先从标的
指数成份股及备选成份股中选择基本面良好,流动性充裕的股票进行替代投资。
3.债券投资策略
对于债券类资产的选择,本基金将以价值分析为主线,在综合研究的基础上实施积极主
动的组合管理,并主要通过类属配置与债券选择两个层次进行投资管理。
在类属配置层次,结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析,根据交易
所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调
整,确定类属资产的最优权重。
在券种选择上,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币政策及不同
债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较好、风险水平合
理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。
4.股指期货投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,力争提高投资效率、
降低交易成本、缩小跟踪误差,而非用于投机或用作杠杆工具放大基金的投资。基金管理人
将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,
同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。
(四)标的指数
上证180高贝塔指数
上证180高贝塔指数由中证指数公司计算并编制并于2012年8月6日正式发布,该指数以
上证180指数全部样本股(剔除上市未满半年的股票)为样本空间,选择历史贝塔值排名前
60的股票作为样本股,其样本股权重与历史贝塔值成正比。上证180高贝塔指数旨在反映全
市场不同贝塔属性的股票价格变化,为投资者提供具有高贝塔属性指数的投资机会。
如果指数公司变更或者停止上证180高贝塔指数编制及发布,或者上述标的指数由其它
指数代替,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,进行适当的程序变
更本基金的标的指数及投资对象,并同时更换本基金的基金名称与标的指数。其中,若上证
180高贝塔指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更
上证180高贝塔指数召开基金份额持有人大会,并在通过之日起5日内报中国证监会核准或
者备案且在指定媒体上刊登公告。若上证180高贝塔指数变更对基金投资无实质性影响(包括
但不限于编制机构变更、指数更名等),则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应在
取得基金托管人同意后,报中国证监会备案。并应及时在中国证监会指定的信息披露媒体上
刊登公告。
(五)业绩比较基准
上证180高贝塔指数收益率
如果指数编制单位变更或停止标的指数的编制、发布或授权,或标的指数由其他指数替
代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为标的指数不宜继续作为跟
踪标的,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管理人可以依据
维护投资者合法权益的原则,在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基
金名称。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响(包括但不限于指数编制
单位变更、指数更名等事项),则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应与基金托管
人协商一致后,报中国证监会备案并及时公告。
(六)风险收益特征
本基金为股票型基金,长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、货币
市场基金等,为高风险、高收益产品。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的
指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
(七)投资禁止行为与限制
1、禁止用本基金财产从事以下行为
(1)承销证券;
(2)向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;
(5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或
者债券;
(6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管
人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(8)依照法律、行政法规有关法律法规规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的
其他活动。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适当程序后可不受上
述规定的限制。对于因上述(5)、(6)项情形导致无法投资标的指数成份股或备选成份
股的,基金管理人将在严格控制跟踪误差的前提下,将结合使用其他合理方法进行适当替代。
2、基金投资组合比例限制
(1)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展
期;
(2) 本基金投资于上证180高贝塔指数成分股和备选成分股的资产不低于基金净资产的
90%;
(3)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值
的10%;
(4)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(5)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券
规模的10%;
(6)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超
过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(7)本基金投资于股指期货的,在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,
不得超过基金资产净值的 10%;在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券
市值之和,不得超过基金资产净值的 100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在
一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;基金在
任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;在任
何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净
值的 20%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于
交易保证金一倍的现金;
(8)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支
持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内
予以全部卖出;
(9)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金
所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理
人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易
日内进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
(八) 基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的
利益;
2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
3、有利于基金财产的安全与增值;
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何
不当利益。
(九) 基金的融资、融券
本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资、融券。
(十)基金的投资组合报告
1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的
序号 项目 金额(元)
比例(%)
1 权益投资 17,741,149.38 96.43
其中:股票 17,741,149.38 96.43
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融 - -
资产
6 银行存款和结算备付金合计 655,194.51 3.56
7 其他各项资产 2,182.93 0.01
8 合计 18,398,526.82 100.00
注:上表中的股票投资项含可退替代款估值增值,而5.2的合计项不含可退替代款估值增值。
2 报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值(元)
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
- -
B 采矿业
C 制造业 402,700.32 2.21
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 402,700.32 2.21
2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值(元)
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
1,278,519.93 7.03
B 采矿业
C 制造业 2,326,685.96 12.79
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 531,057.00 2.92
F 批发和零售业 401,755.50 2.21
G 交通运输、仓储和邮政业 200,863.60 1.10
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 257,283.00 1.41
J 金融业 9,659,706.37 53.10
K 房地产业 2,491,611.14 13.70
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 192,009.56 1.06
合计 17,339,492.06 95.32
3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 600376 首开股份 27,080 522,373.20 2.87
2 600016 民生银行 44,754 444,854.76 2.45
3 601009 南京银行 18,400 419,520.00 2.31
4 601318 中国平安 4,813 394,377.22 2.17
5 601601 中国太保 12,857 388,024.26 2.13
6 601336 新华保险 6,339 387,059.34 2.13
7 601628 中国人寿 12,204 382,229.28 2.10
8 601377 兴业证券 27,238 372,888.22 2.05
9 601688 华泰证券 15,835 366,263.55 2.01
10 600816 安信信托 7,300 363,686.00 2.00
3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
值比例(%)
1 600499 科达洁能 8,488.00 251,584.32 1.38
2 600879 航天电子 6,168.00 151,116.00 0.83
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
11 投资组合报告附注
11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
11.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,070.24
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 112.69
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,182.93
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情况
公允价值(元) 值比例(%) 说明
1 600499 科达洁能 251,584.32 1.38 筹划重大事项
2 600879 航天电子 151,116.00 0.83 筹划重大事项
11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
六、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
业绩比
业绩比
净值增 较基准
净值增 较基准
阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④
长率① 收益率
准差② 标准差
③
④
2013/07/08-2013/12/31 4.65% 1.26% 6.69% 1.63% -2.04% -0.37%
2014/01/01-2014/12/31 64.54% 1.43% 70.57% 1.45% -6.03% -0.02%
2015/01/01-2015/06/30 33.38% 2.32% 34.42% 2.39% -1.04% -0.07%
七、费用概览
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、标的指数许可使用费;
4、因基金的证券交易或结算而产生的费用;
5、基金合同生效以后的信息披露费用;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金合同生效以后的为基金利益的会计师费、律师费和诉讼费;
8、基金资产的资金汇划费用;
9、基金上市费及年费;
10、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金财产净值的0.5%年费率计提。
在通常情况下,基金管理费按前一日基金财产净值的0.5%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金财产净值
基金管理费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管
人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
2、基金托管人的基金托管费
基金托管人的基金托管费按基金财产净值的0.1%年费率计提。
在通常情况下,基金托管费按前一日基金财产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金财产净值
基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管
人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
3.标的指数许可使用费
在通常情况下,基金标的指数许可使用基点费按前一日基金资产净值的年费率计提。计
算方法如下:
H=E×标的指数许可使用基点费年费率÷当年天数,
根据基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议的规定,本基金标的指数许
可使用基点费年费率为0.03%, H为每日应计提的基金标的指数许可使用基点费, E为前
一日基金资产净值。
自基金合同生效之日起,基金标的指数许可使用基点费每日计提,按季支付。基金设立
当年,不足3个月的,按照3个月收费。根据基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数
许可协议的规定,标的指数许可使用基点费的收取下限为每季(自然季度)人民币50,000
元,当季标的指数许可使用基点费不足50,000元的,按照50,000元支付。经基金管理人与
基金托管人核对一致后,由基金托管人于每年1月,4月,7月,10月的前十个工作日内将上
季度标的指数许可使用基点费从基金财产中一次性支付,若遇法定节假日、休息日,支付日
期顺延。
由于指数公司保留变更或提高指数使用费的权利,如果指数使用费的计算方法、费率等
发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应及时按照《信
息披露管理办法》的规定在指定媒体进行公告。
4、本条第(一)款第4至第10项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应
协议的规定,列入当期基金费用。
(三)不列入基金费用的项目
本条第(一)款约定以外的其他费用,以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全
履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。
(四)基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额
持有人大会。
(五)税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。
八、招募说明书更新部分说明
本基金于 2013 年 7 月 8 日成立,至 2015 年 7 月 8 日运作满两年。现依据《中华人民共
和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办
法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合基金管理人对本
基金实施的投资经营活动,对 2015 年 2 月 17 日公告的《上证 180 高贝塔交易型开放式指数
证券投资基金招募说明书(更新)》进行内容补充和更新, 主要更新的内容如下:
1、在重要提示中,更新内容截止日为 2015 年 7 月 27 日,基金投资组合及基金业绩的
数据截止日为 2015 年 6 月 30 日。
2、在“三、基金管理人”中,对董事、监事、其他高级管理人员、基金经理及投资决
策委员会的相关信息进行了更新。
3、在“四、基金托管人”中,对基金托管人的相关情况进行了更新。
4、在“五、相关服务机构”中,更新了基金销售机构的信息。
5、在“十、基金的投资”的“基金的投资组合报告”中,根据本基金实际运作情况更
新了最近一期投资组合报告的内容。
6、在“十一、基金的业绩”中,根据基金的实际运作情况,对本基金成立以来的业绩
进行了说明。
7、本报告期在“二十四、其他应披露事项”中更新了应披露的内容。
2015 年 8 月 21 日
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