上证主要消费交易型开放式指数发起式

证券投资基金

2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年八月二十六日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月24日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

1.2目录

§1重要提示及目录......1

§2基金简介......3

§3主要财务指标和基金净值表现......4

3.1主要会计数据和财务指标......4

3.2基金净值表现......4

§4管理人报告......5

§5托管人报告......9

§6半年度财务会计报告（未经审计）......10

6.1资产负债表......10

6.2利润表......11

6.3所有者权益（基金净值）变动表......12

6.4报表附注......13

§7投资组合报告......25

7.1期末基金资产组合情况......26

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合......26

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......27

7.4报告期内股票投资组合的重大变动......28

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......29

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......29

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......29

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......29

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......30

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......30

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......30

7.12投资组合报告附注......30

§8基金份额持有人信息......31

§9开放式基金份额变动......32

§10重大事件揭示......32

§11 影响投资者决策的其他重要信息......34

§12备查文件目录......34

§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金

基金简称 华夏消费ETF

场内简称 消费行业

基金主代码 510630

交易代码 510630

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2013年3月28日

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 113,590,367份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2013年5月8日

2.2基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，以期获得与标的指

数收益相似的回报。

本基金主要采取完全复制法及其他合理方法构建基金的股票投资组合，并根

据标的指数成份股及权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。如市场流

投资策略 动性不足、个别成份股被限制投资等原因导致基金无法获得足够数量的股票

时，基金管理人将搭配使用其他合理方法（如买入非成份股等）进行适当的

替代。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准为上证主要消费行业指数。

本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

风险收益特征 基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，在股票基金中属于较高风

险、较高收益的产品。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华夏基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 李彬 田青

信息披露 联系电话 400-818-6666 010-67595096

负责人 电子邮箱

service@ChinaAMC.com tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 400-818-6666 010-67595096

传真 010-63136700 010-66275853

注册地址 北京市顺义区天竺空港工业区 北京市西城区金融大街25号

A区

办公地址 北京市西城区金融大街33号通 北京市西城区闹市口大街1号院1号

泰大厦B座8层 楼

邮政编码 100033 100033

法定代表人 杨明辉 王洪章

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com

基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）

本期已实现收益 11,007,102.87

本期利润 28,382,586.53

加权平均基金份额本期利润 0.2277

本期加权平均净值利润率 13.33%

本期基金份额净值增长率 14.60%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 90,601,505.09

期末可供分配基金份额利润 0.7976

期末基金资产净值 209,933,120.54

期末基金份额净值 1.8482

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 84.82%

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④

长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标

② 准差④

过去一个月 7.98% 0.90% 7.83% 0.92% 0.15% -0.02%

过去三个月 7.45% 0.89% 5.89% 0.92% 1.56% -0.03%

过去六个月 14.60% 0.81% 13.05% 0.83% 1.55% -0.02%

过去一年 25.12% 0.86% 23.30% 0.88% 1.82% -0.02%

过去三年 91.05% 1.75% 82.08% 1.78% 8.97% -0.03%

自基金合同生 84.82% 1.62% 62.81% 1.65% 22.01% -0.03%

效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2013年3月28日至2017年6月30日）

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管

理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批内

地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

华夏基金是境内ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在ETF基金管理方面积累了

丰富的经验，目前旗下管理华夏沪深300ETF、华夏MSCI中国A股ETF、华夏中证500ETF、华夏

上证50ETF、华夏中小板ETF、华夏消费ETF、华夏金融ETF、华夏医药ETF、华夏恒生ETF、华

夏沪港通恒生ETF和华夏快线ETF，初步形成了覆盖宽基指数、大盘蓝筹指数、中小盘指数、行业

指数、海外市场指数等的产品线。今年6月，A股成功纳入MSCI新兴市场指数，作为境内率先推

出的跟踪MSCI中国A股指数的ETF基金，华夏MSCI中国A股ETF受到市场广泛关注。

在《中国证券报》主办的第十四届中国基金业金牛奖的评选中，华夏基金获得“2016年度被动

投资金牛基金公司”奖。

在客户服务方面，2017年上半年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利

性和服务体验：（1）下调旗下开放式基金在直销机构及华夏财富的申购、赎回等业务最低数量限制，更好地满足客户理财需求；（2）新增开通华夏财富宝货币、华夏薪金宝货币网上交易快速赎回业务，并且将单日单账户快速赎回份额上调至50万份，更好地满足了投资者的流动性需求；（3）网上交易上线中信银行和广发银行快捷支付业务，并与花旗银行、青岛农商银行、国美基金等代销机构合作，拓宽客户交易渠道，提高客户交易便利性；（4）开展“华夏基金19周年司庆”、“4月万物生长，定投让理财生花”、“知识就是红包”等多项客户活动，为客户提供多样化的投资者教育和关怀服务。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 （助理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

北京大学光华管理学院会计

本基金的基金 学硕士。2010年7月加入华夏

荣膺 经理、数量投 2015-11-06 - 7年 基金管理有限公司，曾任研究

资部高级副总 发展部高级产品经理，数量投

裁 资部研究员、投资经理、基金

经理助理等。

本基金的基金 博士。曾任美国纽约德意志资

经理、数量投 产管理公司基金经理及定量

王路 资部执行总经 2013-03-28 2017-02-10 19年 股票研究负责人、美国纽约法

理、首席量化 兴银行组合经理、大成基金国

投资官 际业务部副总监等。2008年

11月加入华夏基金管理有限

公司，曾任数量投资部总经

理，上证原材料交易型开放式

指数发起式证券投资基金基

金经理（2013年3月28日至

2016年3月28日期间）等。

注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的指数为上证主要消费行业指数，是上证行业指数系列的组成部分。上证行业指数选择上海证券市场各行业中规模大、流动性好的股票组成样本股，自2009年1月9日起正式发布，以反映上海证券市场不同行业公司股票的整体表现。本基金主要采取完全复制法及其他合理方法构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。

上半年，国际方面，美国经济数据持续改善，美联储两次加息；欧元区经济恢复好于预期。国内方面，我国经济延续了稳中向好的发展态势，投资、出口、消费均超出市场预期，与此同时，经济增长新动能发挥了积极作用，经济增长质量不断提高。在经济取得良好开局的同时，政府也高度重视房地产领域与金融领域的潜在风险，出台了较为严格的监管政策。报告期内，货币政策维持中性，汇率相对稳定。

市场方面，在经济增长超预期的带动下，A股市场整体呈震荡向上的走势，同时，结构分化较

为明显，大盘蓝筹的表现明显好于中小创业板块。

基金投资运作方面，报告期内，本基金进行了成份股的定期调整，在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作。

为促进本基金的市场流动性提高和平稳运行，经上海证券交易所同意，部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前，本基金的流动性服务商包括中国银河证券股份有限公司、国信证券股份有限公司等。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2017年6月30日，本基金份额净值为1.8482元，本报告期份额净值增长率为14.60%，同

期上证主要消费行业指数增长率为13.05%。本基金本报告期跟踪偏离度为+1.55%，与业绩比较基准

产生偏离的主要原因为成份股分红、日常运作费用、指数结构调整、申购赎回等产生的差异。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，国际方面，美联储预计仍会加息1次，而各国央行尤其是美联储的缩表节奏将是

牵动市场神经的新增变量，特朗普政府的政策走向仍是市场的不确定因素。国内方面，政府在维持经济基本平稳的同时，改革层面预计会有所加快，货币政策大概率维持中性。如果经济或政策超预期，市场情绪有望继续恢复，A股市场有望呈震荡上涨走势，如果经济表现低于预期，代表弱周期股票、有较好防御能力的上证主要消费行业指数或有相对较好的表现。

我们将继续有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，以实现投资者获取指数投资收益及其他模式盈利的投资目标。同时，我们也将积极争取推动产品的进一步创新，充分发挥ETF的功能，为各类投资者提供更多、更好的投资机会。

珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括主管基金运营的公司领导或其授权人、督察长、投资风控工作负责人、证券研究工作负责人、合规负责人及基金会计工作负责人等，以上人员具有丰富的风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金基金合同规定，本基金收益分配应遵循下列原则：本基金的每份基金份额享有同等分配权。基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1%以上时，可进行收益分配。基金收益分配采用现金方式。在符合基金收益分配条件的情况下，本基金收益每年最多分配2次，每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。法律法规、监管机构、登记结算机构、上海证券交易所另有规定的从其规定。

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产： - -

银行存款 6.4.7.1 3,538,795.19 2,408,974.90

结算备付金 53,784.00 7,779.15

存出保证金 1,547.76 3,742.49

交易性金融资产 6.4.7.2 205,636,774.35 205,940,220.68

其中：股票投资 205,636,774.35 205,940,220.68

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 2,000,000.00 -

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 1,148.03 545.92

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 211,232,049.33 208,361,263.14

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 1,087,741.64 -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 83,376.13 89,075.59

应付托管费 16,675.23 17,815.11

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 6,082.06 17,255.62

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 105,053.73 56,178.14

负债合计 1,298,928.79 180,324.46

所有者权益： - -

实收基金 6.4.7.9 113,590,367.00 129,090,367.00

未分配利润 6.4.7.10 96,342,753.54 79,090,571.68

所有者权益合计 209,933,120.54 208,180,938.68

负债和所有者权益总计 211,232,049.33 208,361,263.14

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.8482元，基金份额总额113,590,367份。

6.2利润表

会计主体：上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至2016

2017年6月30日 年6月30日

一、收入 29,172,055.36 -20,460,394.04

1.利息收入 17,326.56 16,956.29

其中：存款利息收入 6.4.7.11 13,183.10 16,956.29

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 4,143.46 -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 11,790,120.16 -21,226,151.43

其中：股票投资收益 6.4.7.12 9,430,815.47 -23,352,908.97

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 - -

资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -

贵金属投资收益 6.4.7.15 - -

衍生工具收益 6.4.7.16 - -

股利收益 6.4.7.17 2,359,304.69 2,126,757.54

3.公允价值变动 收 益 （ 损 失 以 “-” 6.4.7.18 17,375,483.66 982,514.42

号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 -10,875.02 -233,713.32

减：二、费用 789,468.83 907,059.93

1.管理人报酬 527,466.22 619,698.09

2.托管费 105,493.28 123,939.61

3.销售服务费 - -

4.交易费用 6.4.7.20 34,120.60 35,252.93

5.利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6.其他费用 6.4.7.21 122,388.73 128,169.30

三、利润总额（亏损总额以“-”号 28,382,586.53 -21,367,453.97

填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 28,382,586.53 -21,367,453.97

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 129,090,367.00 79,090,571.68 208,180,938.68

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 28,382,586.53 28,382,586.53

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 -15,500,000.00 -11,130,404.67 -26,630,404.67

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 14,000,000.00 10,255,991.31 24,255,991.31

2.基金赎回款 -29,500,000.00 -21,386,395.98 -50,886,395.98

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金 - - -

净值变动（净值减少以

“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 113,590,367.00 96,342,753.54 209,933,120.54

金净值）

上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 193,090,367.00 110,782,693.18 303,873,060.18

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -21,367,453.97 -21,367,453.97

润）

三、本期基金份额交易产 -32,000,000.00 -12,538,879.13 -44,538,879.13

生的基金净值变动数（净

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 181,500,000.00 67,652,506.23 249,152,506.23

2.基金赎回款 -213,500,000.00 -80,191,385.36 -293,691,385.36

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金 - - -

净值变动（净值减少以

“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 161,090,367.00 76,876,360.08 237,966,727.08

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：杨明辉，主管会计工作负责人：汪贵华，会计机构负责人：汪贵华

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]1221号《关于核准上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金募集的批复》的核准，由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规负责公开募集。本基金为交易型开放式，存续期限为不定期。本基金自2013年2月25日至2013年3月22日期间共募集593,051,874.00元（不含认购资金利息），业经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）德师报（验）字（13）第0044号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同》于2013年3月28日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为593,090,367份基金份额，其中认购资金利息折合38,493份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、替代性股票。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及其后颁布和修订的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》和中国证监会、

中国基金业协会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状

况以及2017年1月1日至6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6税项

根据财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置

试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税

[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101

号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有

关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财

税法规和实务操作，主要税项列示如下：

1、以发行基金方式募集资金不属于营业税或增值税征收范围，不征收营业税或增值税。

2、基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税或增值税，暂不征收企业所得税。

3、存款利息收入不征收增值税。

4、国债、地方政府债利息收入，金融同业往来利息收入免征增值税。

5、对基金取得的债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6、对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，全额计入应纳税所得额，持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，

减按50%计入应纳税所得额，持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。

7、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

8、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 3,538,795.19

定期存款 -

其他存款 -

合计 3,538,795.19

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 179,884,065.90 205,636,774.35 25,752,708.45

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 179,884,065.90 205,636,774.35 25,752,708.45

注：股票投资的估值增值和股票投资的公允价值均包含可退替代款的估值增值。

6.4.7.3衍生金融资产/负债

无。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

账面余额 其中：买断式逆回购

合计 2,000,000.00 -

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 822.85

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 24.20

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 300.28

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 0.70

合计 1,148.03

6.4.7.6其他资产

无。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 6,082.06

银行间市场应付交易费用 -

合计 6,082.06

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

预提费用 89,260.15

指数使用费 15,793.58

合计 105,053.73

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 129,090,367.00 129,090,367.00

本期申购 14,000,000.00 14,000,000.00

本期赎回（以“-”号填列） -29,500,000.00 -29,500,000.00

本期末 113,590,367.00 113,590,367.00

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 91,218,129.60 -12,127,557.92 79,090,571.68

本期利润 11,007,102.87 17,375,483.66 28,382,586.53

本期基金份额交易产生的 -11,623,727.38 493,322.71 -11,130,404.67

变动数

其中：基金申购款 10,199,093.76 56,897.55 10,255,991.31

基金赎回款 -21,822,821.14 436,425.16 -21,386,395.98

本期已分配利润 - - -

本期末 90,601,505.09 5,741,248.45 96,342,753.54

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 12,210.12

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 957.07

其他 15.91

合计 13,183.10

6.4.7.12股票投资收益

6.4.7.12.1股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 4,816,589.97

股票投资收益——赎回差价收入 4,614,225.50

股票投资收益——申购差价收入 -

合计 9,430,815.47

6.4.7.12.2股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 23,928,991.10

减：卖出股票成本总额 19,112,401.13

买卖股票差价收入 4,816,589.97

6.4.7.12.3股票投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

赎回基金份额对价总额 50,886,395.98

减：现金支付赎回款总额 526,008.98

减：赎回股票成本总额 45,746,161.50

赎回差价收入 4,614,225.50

6.4.7.13债券投资收益

无。

6.4.7.14资产支持证券投资收益

无。

6.4.7.15贵金属投资收益

6.4.7.15.1贵金属投资收益项目构成

无。

6.4.7.15.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。

6.4.7.15.3贵金属投资收益——赎回差价收入

无。

6.4.7.15.4贵金属投资收益——申购差价收入

无。

6.4.7.16衍生工具收益

6.4.7.16.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。

6.4.7.16.2衍生工具收益——其他投资收益

无。

6.4.7.17股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 2,359,304.69

基金投资产生的股利收益 -

合计 2,359,304.69

6.4.7.18公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 17,375,483.66

——股票投资 17,375,483.66

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

——期货投资 -

4.其他 -

合计 17,375,483.66

6.4.7.19其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 -

替代损益 -10,875.02

合计 -10,875.02

6.4.7.20交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 34,120.60

银行间市场交易费用 -

合计 34,120.60

6.4.7.21其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 19,835.79

信息披露费 39,671.58

银行费用 1,480.62

上市费 29,752.78

指数使用费 31,647.96

合计 122,388.73

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

华夏基金管理有限公司 基金管理人

中国建设银行股份有限公司（"中国建设银行"） 基金托管人

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

无。

6.4.10.1.2权证交易

无。

6.4.10.1.3债券交易

无。

6.4.10.1.4债券回购交易

无。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

无。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30

30日 日

当期发生的基金应支付的管理费 527,466.22 619,698.09

注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.5%的年费率计提，逐日累计

至每月月底，按月支付。

②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.5%/当年天数。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30

30日 日

当期发生的基金应支付的托管费 105,493.28 123,939.61

注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每

月月底，按月支付。

②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.1%/当年天数。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行活期存款 3,538,795.19 12,210.12 1,784,071.88 16,638.94

注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.11利润分配情况

本基金本报告期无利润分配事项。

6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末估数量(单 期末 期末 备

代码 名称 认购日 通日 受限 价格 值单价位：股) 成本总额 估值总额注

类型

睿能 新发

603933 科技 2017-06-28 2017-07-06 流通 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40-

受限

旭升 新发

603305 股份 2017-06-30 2017-07-10 流通 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26-

受限

百达 新发

603331 精工 2017-06-27 2017-07-05 流通 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37-

受限

君禾 新发

603617 股份 2017-06-23 2017-07-03 流通 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76-

受限

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌 数量 期末 期末

代码 名称 日期 原因 值单价 日期 开盘 (单位：股) 成本总额 估值总额 备注

单价

600559老白干2017-01重大事 22.69- -138,400.00 3,268,600.923,140,296.00-

酒 -23 项

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

无。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

无。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。

本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。

本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，参考压力测试结果，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，而造成基金资产损失的可能性。

本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。

本基金所投资的证券在证券交易所或银行间市场交易，除在“6.4.12期末本基金持有的流通受限

证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，其余均能及时变现。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人通过监测组合敏感性指标来衡量市场风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。

本基金为指数型基金，采用完全复制策略。本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。

因此，利率风险不是本基金的主要风险。

6.4.13.4.2外汇风险

本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本基金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的股票资产损失的可能性。

本基金为指数型基金，采用完全复制策略。本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。

本基金管理人通常用敏感性指标来衡量市场价格风险。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金资 占基金资产净

公允价值 产净值比 公允价值 值比例（%）

例（%）

交易性金融资产－股票投资 205,636,774.35 97.95 205,940,220.68 98.92

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

合计 205,636,774.35 97.95 205,940,220.68 98.92

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

1、估测组合市场价格风险的数据为上证主要消费行业指数变动时，各类持仓资产相应假设 的理论变动值对基金资产净值的影响金额。

2、假定上证主要消费行业指数变化5%，其他市场变量均不发生变化。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

+5% 10,180,048.51 10,918,049.33

-5% -10,180,048.51 -10,918,049.33

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层次：

第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允价值。

第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。

第三层次：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。

6.4.14.2各层次金融工具公允价值

截至 2017年6月 30日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为

205,636,774.35元，第二层次的余额为0元，第三层次的余额为0元。（截至2016年12月31日止：

第一层次的余额为205,940,220.68元，第二层次的余额为0元，第三层次的余额为0元。）

6.4.14.3公允价值所属层次间的重大变动

对于持有的非公开发行股票，本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层次列入第二层次，于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层次转入第一层次。

6.4.14.4第三层次公允价值本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

6.4.14.5增值税

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房地

产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非保本

收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2)纳税人购入基金、信

托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3)资管产品运营过程中发生

的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品增值税

政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关

问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 205,636,774.35 97.35

其中：股票 205,636,774.35 97.35

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 2,000,000.00 0.95

其中：买断式回购的买入返售金融

资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 3,592,579.19 1.70

7 其他各项资产 2,695.79 0.00

8 合计 211,232,049.33 100.00

注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

（％）

A 农、林、牧、渔业 5,915,174.41 2.82

B 采矿业 - -

C 制造业 166,334,574.94 79.23

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 33,387,025.00 15.90

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 205,636,774.35 97.95

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例

(％)

1 600887 伊利股份 1,500,865 32,403,675.35 15.44

2 600519 贵州茅台 64,214 30,299,375.90 14.43

3 601933 永辉超市 2,175,990 15,406,009.20 7.34

4 600315 上海家化 308,243 10,002,485.35 4.76

5 600827 百联股份 454,400 7,384,000.00 3.52

6 600600 青岛啤酒 197,784 6,942,218.40 3.31

7 603589 口子窖 170,500 6,613,695.00 3.15

8 600298 安琪酵母 234,200 6,058,754.00 2.89

9 600873 梅花生物 1,059,966 6,010,007.22 2.86

10 600872 中炬高新 317,024 5,801,539.20 2.76

11 600737 中粮糖业 583,092 5,504,388.48 2.62

12 600811 东方集团 809,265 5,276,407.80 2.51

13 600809 山西汾酒 147,689 5,123,331.41 2.44

14 600779 水井坊 194,400 4,778,352.00 2.28

15 600597 光明乳业 349,726 4,459,006.50 2.12

16 600702 沱牌舍得 153,400 4,081,974.00 1.94

17 600108 亚盛集团 882,211 3,802,329.41 1.81

18 600438 通威股份 659,700 3,681,126.00 1.75

19 600073 上海梅林 373,212 3,564,174.60 1.70

20 600300 维维股份 665,400 3,553,236.00 1.69

21 600132 XD重庆啤 137,100 3,195,801.00 1.52

22 600559 老白干酒 138,400 3,140,296.00 1.50

23 600084 中葡股份 381,900 2,837,517.00 1.35

24 603369 今世缘 213,200 2,814,240.00 1.34

25 603198 迎驾贡酒 135,900 2,586,177.00 1.23

26 600059 古越龙山 274,800 2,541,900.00 1.21

27 601116 三江购物 93,100 2,496,942.00 1.19

28 600197 伊力特 124,900 2,439,297.00 1.16

29 600965 福成股份 185,500 2,112,845.00 1.01

30 603020 爱普股份 108,800 1,584,128.00 0.75

31 603777 来伊份 40,800 1,514,904.00 0.72

32 600381 青海春天 116,500 1,465,570.00 0.70

33 603609 禾丰牧业 141,200 1,349,872.00 0.64

34 603708 家家悦 79,560 1,308,762.00 0.62

35 603866 桃李面包 35,700 1,270,206.00 0.61

36 603919 金徽酒 61,900 1,181,052.00 0.56

37 603886 元祖股份 40,800 800,496.00 0.38

38 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.02

39 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.02

40 603326 我乐家居 1,452 40,612.44 0.02

41 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01

42 603679 华体科技 809 21,438.50 0.01

43 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.01

44 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.01

45 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.01

46 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00

47 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产

净值比例（％）

1 600132 重庆啤酒 3,163,818.00 1.52

2 600084 中葡股份 2,597,162.00 1.25

3 601116 三江购物 2,257,626.00 1.08

4 600438 通威股份 1,535,591.00 0.74

5 600600 青岛啤酒 1,427,597.00 0.69

6 603777 来伊份 1,427,160.00 0.69

7 600381 青海春天 1,406,365.00 0.68

8 603708 家家悦 1,394,323.00 0.67

9 603919 金徽酒 1,189,731.42 0.57

10 603886 元祖股份 779,378.00 0.37

11 600887 伊利股份 599,296.00 0.29

12 600519 贵州茅台 561,541.54 0.27

13 600315 上海家化 463,926.00 0.22

14 600872 中炬高新 410,682.00 0.20

15 603866 桃李面包 351,983.16 0.17

16 600779 水井坊 292,888.00 0.14

17 603020 爱普股份 263,177.00 0.13

18 600300 维维股份 254,935.00 0.12

19 601933 永辉超市 227,486.00 0.11

20 603198 迎驾贡酒 225,567.94 0.11

注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产

净值比例（％）

1 600519 贵州茅台 12,315,718.88 5.92

2 600305 恒顺醋业 2,028,685.00 0.97

3 600251 冠农股份 1,905,626.58 0.92

4 600191 华资实业 1,273,246.00 0.61

5 600887 伊利股份 1,086,146.00 0.52

6 603779 威龙股份 735,816.00 0.35

7 600872 中炬高新 356,619.00 0.17

8 600315 上海家化 287,330.00 0.14

9 600779 水井坊 228,411.00 0.11

10 601933 永辉超市 197,709.00 0.09

11 601878 浙商证券 194,462.40 0.09

12 603866 桃李面包 175,592.00 0.08

13 601952 苏垦农发 169,938.75 0.08

14 601228 广州港 138,694.66 0.07

15 603225 新凤鸣 119,198.67 0.06

16 603833 欧派家居 103,784.79 0.05

17 603303 得邦照明 101,205.52 0.05

18 603517 绝味食品 99,399.50 0.05

19 603980 吉华集团 92,605.65 0.04

20 603920 世运电路 89,224.75 0.04

注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 23,765,125.25

卖出股票的收入（成交）总额 23,928,991.10

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。

7.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

7.12投资组合报告附注

7.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券

的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,547.76

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 1,148.03

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,695.79

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数(户) 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

金份额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额

比例 比例

620 183,210.27 105,267,297.00 92.67% 8,323,070.00 7.33%

8.2期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

1 中国证券金融股份有限公 50,500,000.00 44.46%

司

2 泰康人寿保险有限责任公 21,885,799.00 19.27%

司－万能－个险万能

泰康人寿保险有限责任公

3 司－分红－个人分红－ 14,244,010.00 12.54%

019L－FH002沪

泰康人寿保险有限责任公

4 司－传统－普通保险产品 7,006,432.00 6.17%

－019L－CT001沪

5 泰康资产管理有限责任公 4,244,832.00 3.74%

司

6 工银安盛人寿保险有限公 4,046,435.00 3.56%

司

7 汇丰人寿保险有限公司－ 1,400,000.00 1.23%

平衡增长投资账户

8 汇丰人寿保险有限公司－ 975,301.00 0.86%

积极进取投资账户

9 王勇 692,300.00 0.61%

10 中国银河证券股份有限公 577,374.00 0.51%

司

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 - -

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资

和研究部门负责人持有本开放式 0

基金

本基金基金经理持有本开放式基 0

金

8.5发起式基金发起资金持有份额情况

截至2016年3月28日，上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金合同生效

届满三年。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2013年3月28日）基金份额总额 593,090,367

本报告期期初基金份额总额 129,090,367

本报告期基金总申购份额 14,000,000

减：本报告期基金总赎回份额 29,500,000

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 113,590,367

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

10.4基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略未发生改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易 占当期 占当期

券商名称 单元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注

数量 交总额 量的比

的比例 例

国泰君安证券 2 46,322,835.16 100.00% 6,082.06 100.00% -

注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：

ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。

ⅱ公司财务状况良好。

ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。

ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。

ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。

②券商专用交易单元选择程序：

ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估

本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

ⅱ协议签署及通知托管人

本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

③除本表列示外，本基金还选择了光大证券、海通证券、申万宏源证券、中国银河证券、中信建投证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。

④本报告期内，本基金租用的券商交易单元未发生变更。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称 债券交易 回购交易

占当期债 占当期回

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总

额的比例 额的比例

国泰君安证券 - - 14,400,000.00 100.00%

10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

华夏基金管理有限公司关于调整上证主要消 中国证监会指定报刊及

1 费交易型开放式指数发起式证券投资基金基 网站 2017-02-11

金经理的公告

2 华夏基金管理有限公司关于青岛分公司营业 中国证监会指定报刊及 2017-06-03

场所变更的公告 网站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资 持有基金份

者类序 额比例达到

别 号 或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

20%的时间区

间

1 2017-02-13至 25,771,299.00 18,100.00 3,903,600.00 21,885,799.00 19.27%

机构 2017-05-19

2 2017-01-01至 50,500,000.00 - - 50,500,000.00 44.46%

2017-06-30

产品特有风险

本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。

在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资产规模持续低于5000万元，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

12.1.1中国证监会核准基金募集的文件；

12.1.2《上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同》；

12.1.3《上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金托管协议》；

12.1.4法律意见书；

12.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照；

12.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。

12.2存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

12.3查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

华夏基金管理有限公司

二〇一七年八月二十六日
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