华宝中证全指证券公司交易型开放式指数
证券投资基金
2023 年第 4 季度报 告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人 ： 华宝基金管理有限公 司
基金托管人 ： 中国建设银行股份有限公 司
报告送出日期 ： 2024 1 月 19 日
华宝中证全指证券公司 ETF2023 年第 4 季度报告
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§1 1 重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
§2 2 基金产品概 况
基金简称 华宝中证全指证券公司 ETF
场内简称 券商 ETF
基金主代码 512000
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2016 年 8 月 30 日
报告期末基金份额总额 25,280,417,683.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金主要采取复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基
金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股
票投资组合进行相应地调整。
对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投
资等情况，导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人
将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。
业绩比较基准 中证全指证券公司指数收益率
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型
基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票
型指数基金，主要采用组合复制策略，跟踪中证全指证券公司指
数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特
征相似。
基金管理人 华宝基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 3 主要财务指标和基金净值表 现
华宝中证全指证券公司 ETF2023 年第 4 季度报告
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3.1 主要财务指 标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）
1.本期已实现收益 -226,302,122.30
2.本期利润 -1,009,126,787.19
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0404
4.期末基金资产净值 21,863,175,470.37
5.期末基金份额净值 0.8648
注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表 现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -4.51% 1.08% -4.37% 1.08% -0.14% 0.00%
过去六个月 2.78% 1.48% 2.16% 1.48% 0.62% 0.00%
过去一年 3.93% 1.41% 3.04% 1.42% 0.89% -0.01%
过去三年 -25.99% 1.55% -28.86% 1.56% 2.87% -0.01%
过去五年 26.56% 1.87% 19.81% 1.88% 6.75% -0.01%
自基金合同
生效起至今
-13.52% 1.75% -25.73% 1.76% 12.21% -0.01%
注：（1）基金业绩基准：中证全指证券公司指数收益率；
（2）净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日
（如非交易日）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比 较
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注：按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定，截至 2017 年 02 月 28 日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
§4 4 管理人报 告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
丰晨成
本基金基
金经理
2016-08-30 - 15 年
硕士。2009 年 7 月加入华宝基金管理有
限公司，先后担任助理产品经理、数量
分析师、投资经理助理、投资经理等职
务。2015 年 11 月起任华宝上证 180 价
值交易型开放式指数证券投资基金联接
基金、上证 180 价值交易型开放式指数
证券投资基金基金经理，2016 年 8 月起
任华宝中证全指证券公司交易型开放式
指数证券投资基金基金经理，2018 年 4
月至 2021 年 1 月任华宝中证 500 指数增
强型发起式证券投资基金基金经理，
2018 年 6 月起任华宝中证全指证券公司
交易型开放式指数证券投资基金发起式
联接基金基金经理，2018 年 8 月至 2020
年 11 月任华宝中证 1000 指数分级证券
投资基金基金经理，2020 年 11 月起任
华宝中证 1000 指数证券投资基金基金经
理，2022 年 2 月起任华宝中证港股通互
联网交易型开放式指数证券投资基金基
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金经理，2022 年 9 月至 2023 年 3 月任
华宝标普中国 A 股质量价值指数证券投
资基金(LOF)基金经理，2022 年 12 月起
任华宝中证港股通互联网交易型开放式
指数证券投资基金发起式联接基金基金
经理。
胡洁
本基金基
金经理、
指数投资
总监、指
数研发投
资部总经
理
2021-03-08 - 18 年
硕士。2006 年 6 月加入华宝基金管理有
限公司，先后在交易部、产品开发部和
量化投资部工作，现任指数投资总监、
指数研发投资部总经理。2012 年 10 月
至 2018 年 11 月任华宝上证 180 成长交
易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金经理，2012 年 10 月至 2019 年 1 月
任上证 180 成长交易型开放式指数证券
投资基金基金经理，2015 年 5 月至 2020
年 12 月任华宝中证医疗指数分级证券投
资基金基金经理，2015 年 6 月至 2018
年 8 月任华宝中证 1000 指数分级证券投
资基金基金经理，2016 年 8 月起任华宝
中证军工交易型开放式指数证券投资基
金基金经理，2017 年 1 月起任华宝标普
中国 A 股红利机会指数证券投资基金
(LOF)基金经理，2017 年 7 月起任华宝
中证银行交易型开放式指数证券投资基
金基金经理，2018 年 11 月起任华宝中
证银行交易型开放式指数证券投资基金
联接基金基金经理，2019 年 1 月至 2021
年 3 月任华宝标普中国 A 股质量价值指
数证券投资基金(LOF)基金经理，2019
年 5 月起任华宝中证医疗交易型开放式
指数证券投资基金基金经理，2019 年 7
月起任华宝中证科技龙头交易型开放式
指数证券投资基金基金经理，2019 年 8
月至 2023 年 10 月任华宝 MSCI 中国 A 股
国际通 ESG 通用指数证券投资基金(LOF)
基金经理，2019 年 8 月起任华宝中证科
技龙头交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金基金经理，2019 年 12
月起任华宝中证消费龙头指数证券投资
基金(LOF)基金经理，2021 年 1 月至
2021 年 5 月任华宝中证医疗指数证券投
资基金基金经理，2021 年 3 月起任华宝
中证全指证券公司交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金、华宝中证
全指证券公司交易型开放式指数证券投
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资基金基金经理，2021 年 5 月起任华宝
中证医疗交易型开放式指数证券投资基
金联接基金基金经理，2021 年 6 月起任
华宝中证科创创业 50 交易型开放式指数
证券投资基金基金经理，2021 年 8 月起
任华宝中证科创创业 50 交易型开放式指
数证券投资基金发起式联接基金基金经
理，2021 年 9 月起任华宝中证消费龙头
交易型开放式指数证券投资基金基金经
理，2023 年 4 月起任华宝中证沪港深新
消费指数型证券投资基金基金经理，
2023 年 12 月起任华宝标普中国 A 股红
利机会交易型开放式指数证券投资基金
基金经理。
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办
法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情 况
本报告期内，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说 明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金
法》及其各项实施细则、《华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和
其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人
利益的行为。
4.3 公平交易专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情 况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中
央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股
票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结
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果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说 明
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分 析
四季度 A 股股票日均交易额 8325 亿元，略高于三季度水平，相对去年同期同比减少 7%左
右。北向资金的净流出，在市场风险偏好持续低迷的环境下容易成为边际主导力量；除了体量较
小的北交所市场获得增量资金涌入以外，沪深两市的主题热点不明显，连累券商指数持续走低，
截至四季度末，券商 ETF 跟踪的中证全指证券公司指数的市净率只有 1.28，位于指数上市以来
的历史 8%分位点。中央金融工作会议提出“建设金融强国”，释放自上而下的供给侧改革信
号，支持头部券商通过并购重组打造一流投行，东部经济发达区域的证券整合拉开行业序幕，引
领行业新一轮整合预期。11 月证监会优化券商风控指标体系，放宽优质券商资本约束，扶优限
劣的同时，降费靴子落地加速尾部机构出清。12 月政治局会议提出“以进促稳、先立后破、适
度加力”，万亿元国债的发行既是保增长，也是财政思路的变化，释放更积极信号。
4.5 报告期内基金的业绩表 现
本报告期基金份额净值增长率为-4.51%，业绩比较基准收益率为-4.37%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说 明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低
于五千万元的情形。
§5 5 投资组合报 告
5.1 报告期末基金资产组合情 况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 21,825,113,993.50 99.52
其中：股票 21,825,113,993.50 99.52
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
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资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 71,088,629.69 0.32
8 其他资产 34,628,395.79 0.16
9 合计 21,930,831,018.98 100.00
注：1、此处股票投资项含可退替代款估值增值，而 5.2 的合计项不含可退替代款估值增值，两
者在金额上可能不相等。
2、通过转融通证券出借业务出借的证券公允价值为 601,353,558.00 元,占基金资产净值的比例
为 2.75%。
3、本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”
等项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他资产”中的“应收
利息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组 合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
- -
J 金融业 21,823,908,465.85 99.82
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
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Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 21,823,908,465.85 99.82
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,064,781.44 0.00
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 19,537.20 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 13,981.41 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业 59,263.03 0.00
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 3,058.00 0.00
M 科学研究和技术服务业 26,564.46 0.00
N 水利、环境和公共设施管理
业 19,002.11 0.00
O 居民服务、修理和其他服务
业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,206,187.65 0.01
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组 合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明 细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 142,510,995 2,902,948,968.15 13.28
2 300059 东方财富 185,227,868 2,600,599,266.72 11.89
3 600837 海通证券 140,963,915 1,320,831,883.55 6.04
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4 601688 华泰证券 75,178,952 1,048,746,380.40 4.80
5 601211 国泰君安 65,814,134 979,314,313.92 4.48
6 600999 招商证券 54,192,061 739,179,712.04 3.38
7 600958 东方证券 76,341,407 664,170,240.90 3.04
8 000776 广发证券 43,217,134 617,572,844.86 2.82
9 601377 兴业证券 100,864,789 592,076,311.43 2.71
10 000166 申万宏源 131,617,169 584,380,230.36 2.67
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688563 航材股份 1,501 90,795.49 0.00
2 688548 广钢气体 4,048 51,612.00 0.00
3 301526 C 国际复 9,723 43,267.35 0.00
4 301487 盟固利 867 35,512.32 0.00
5 688549 中巨芯 4,294 34,738.46 0.00
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组 合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 的 前五 名 债券投资明 细
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名 贵金 属 投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说 明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明 细
本基金未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政 策
本基金未投资股指期货。
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5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说 明
5.10.1 本期国债期货投资政 策
本基金未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明 细
本基金未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评 价
本基金未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附 注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情 形
华宝中证全指证券公司 ETF 截止 2023 年 12 月 31 日持仓前十名证券的发行主体中,国泰君安
证券股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务,未按规定报送大额交易或者可疑交易报告；
于 2023 年 01 月 16 日收到中国人民银行上海分行罚款的处罚措施。
华宝中证全指证券公司 ETF 截止 2023 年 12 月 31 日持仓前十名证券的发行主体中,中信证券
股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务,未按照规定保存客户身份资料和交易记录,未按
规定报送大额交易或者可疑交易报告；于 2023 年 02 月 06 日收到中国人民银行罚款的处罚措施。
华宝中证全指证券公司 ETF 截止 2023 年 12 月 31 日持仓前十名证券的发行主体中,中信证券
股份有限公司因定期报告披露超期限,未履行信披义务,内部制度不完善；于 2023 年 04 月 04日收
到西藏证监局警示的处罚措施。
华宝中证全指证券公司 ETF 截止 2023 年 12 月 31 日持仓前十名证券的发行主体中,招商证券
股份有限公司因违规经营,未履行信披义务；于 2023 年 06 月 04 日收到深圳证监局警示的处罚措
施。
华宝中证全指证券公司 ETF 截止 2023 年 12 月 31 日持仓前十名证券的发行主体中,中信证券
股份有限公司因：“经查，我局发现你公司在 2023 年 6 月 19 日的网络安全事件中，存在机房基础
设施建设安全性不足，信息系统设备可靠性管理疏漏等问题。上述行为违反了《证券期货业网络
和信息安全管理办法》（证监会令第 218 号，以下简称《网络和信息安全管理办法》）第十三条相
关规定。”；于 2023 年 07 月 07 日收到深圳证监局警示的处罚措施。
华宝中证全指证券公司 ETF 截止 2023 年 12 月 31 日持仓前十名证券的发行主体中,中信证券
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股份有限公司因：“在 2023 年 6 月 19 日的网络安全事件中，存在机房基础设施建设安全性不足，
信息系统设备可靠性管理疏漏等问题。上述行为违反了《证券期货业网络和信息安全管理办法》
（证监会令第 218 号，以下简称《网络和信息安全管理办法》）第十三条相关规定。”；于 2023 年
07 月 07 日收到深圳证监局警示的处罚措施。
华宝中证全指证券公司 ETF 截止 2023 年 12 月 31 日持仓前十名证券的发行主体中,海通证券
股份有限公司因信息披露不合格；于 2023 年 07 月 15 日收到上海证券交易所监管工作函的处罚措
施。
华宝中证全指证券公司 ETF 截止 2023 年 12 月 31 日持仓前十名证券的发行主体中,广发证券
股份有限公司因违规经营,未依法履行职责；于 2023 年 07 月 18 日收到中国证监会警告,罚款,责
令停止承销或者代理买卖,没收违法所得、没收非法财物,责令改正的处罚措施。
华宝中证全指证券公司 ETF 截止 2023 年 12 月 31 日持仓前十名证券的发行主体中,兴业证券
股份有限公司因违规经营,内部制度不完善；于 2023 年 08 月 03 日收到福建证监局警示的处罚措
施。
华宝中证全指证券公司 ETF 截止 2023 年 12 月 31 日持仓前十名证券的发行主体中,广发证券
股份有限公司因违反反洗钱管理规定,未按规定履行客户身份识别义务,未按规定报送大额交易或
者可疑交易报告；于 2023 年 08 月 22 日收到中国人民银行广东省分行罚款的处罚措施。
华宝中证全指证券公司 ETF 截止 2023 年 12 月 31 日持仓前十名证券的发行主体中,华泰证券
股份有限公司因违反外汇账户管理规定；于 2023 年 08 月 25 日收到国家外汇管理局江苏省分局警
告,罚款的处罚措施。
华宝中证全指证券公司 ETF 截止 2023 年 12 月 31 日持仓前十名证券的发行主体中,招商证券
股份有限公司因异常交易,信息披露不规范或不准确；于 2023 年 09 月 01 日收到深圳证券交易所
警示的处罚措施。
华宝中证全指证券公司 ETF 截止 2023 年 12 月 31 日持仓前十名证券的发行主体中,中信证券
股份有限公司因内部制度不完善；于 2023 年 09 月 22 日收到证监会监管谈话、谈话提醒的处罚措
施。
华宝中证全指证券公司 ETF 截止 2023 年 12 月 31 日持仓前十名证券的发行主体中,广发证券
股份有限公司因违规经营,未依法履行职责；于 2023 年 09 月 23 日收到证监会警告,罚款,责令停
止承销或者代理买卖,没收违法所得、没收非法财物,责令改正的处罚措施。
华宝中证全指证券公司 ETF 截止 2023 年 12 月 31 日持仓前十名证券的发行主体中,海通证券
股份有限公司因未履行信披义务,内部制度不完善,未依法履行职责；于 2023 年 11 月 09 日收到证
华宝中证全指证券公司 ETF2023 年第 4 季度报告
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监会警示的处罚措施。
华宝中证全指证券公司 ETF 截止 2023 年 12 月 31 日持仓前十名证券的发行主体中,海通证券
股份有限公司因未履行信披义务,重大事项信息披露不及时或违规；于 2023 年 11 月 17 日收到湖
北证监局警示,记入诚信档案的处罚措施。
华宝中证全指证券公司 ETF 截止 2023 年 12 月 31 日持仓前十名证券的发行主体中,国泰君安
证券股份有限公司因内部制度不完善；于 2023 年 11 月 29 日收到深圳证券交易所警示的处罚措
施。
华宝中证全指证券公司 ETF 截止 2023 年 12 月 31 日持仓前十名证券的发行主体中,华泰证券
股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务,未按规定报送大额交易或者可疑交易报告；于
2023 年 12 月 22 日收到中国人民银行江苏省分行罚款的处罚措施。
本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资
价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金
投资的前十名证券的其余的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公
开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票 库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构 成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 1,570,015.51
2 应收证券清算款 32,544,066.98
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 514,313.30
7 其他 -
8 合计 34,628,395.79
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说 明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说 明
华宝中证全指证券公司 ETF2023 年第 4 季度报告
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序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说
明
1 300059 东方财富 39,959,244.00 0.18 转融通流通受限
2 600030 中信证券 12,309,591.00 0.06 转融通流通受限
3 601688 华泰证券 8,649,000.00 0.04 转融通流通受限
4 600837 海通证券 5,428,041.00 0.02 转融通流通受限
5 601211 国泰君安 4,145,568.00 0.02 转融通流通受限
6 000776 广发证券 3,358,150.00 0.02 转融通流通受限
7 600999 招商证券 3,116,740.00 0.01 转融通流通受限
8 600958 东方证券 2,780,520.00 0.01 转融通流通受限
9 000166 申万宏源 2,523,696.00 0.01 转融通流通受限
10 601377 兴业证券 2,445,442.00 0.01 转融通流通受限
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值（元）
占基金资产净
值比例（ %）
流通受限情况
说明
1 688563 航材股份 90,795.49 0.00 新股锁定
2 688548 广钢气体 51,612.00 0.00 新股锁定
3 301526 国际复材 43,267.35 0.00 新股锁定
4 301487 盟固利 35,512.32 0.00 新股锁定
5 688549 中巨芯 34,738.46 0.00 新股锁定
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部 分
由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。
§6 6 开放式基金份额变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 24,777,317,683.00
报告期期间基金总申购份额 4,145,100,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额 3,642,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额 25,280,417,683.00
§7 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情 况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情 况
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明 细
华宝中证全指证券公司 ETF2023 年第 4 季度报告
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本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 8 影响投资者决策的其他重要信 息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情 况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信 息
§9 9 备查文件目 录
9.1 备查文件目 录
中国证监会批准基金设立的文件；
华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金合同；
华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书；
华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
9.2 存放地 点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
9.3 查阅方 式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
种定期和临时公告。
华宝基金管理有限公 司
4 2024 年 年 1 1 月 月 9 19 日
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