华宝中证全指证券公司交易型开放式指数
证券投资基金

2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 7 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 07 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华宝中证全指证券公司 ETF

场内简称 券商 ETF

基金主代码 512000

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2016 年 8 月 30 日

报告期末基金份额总额 24,476,717,683.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金主要采取复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的
股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组
合进行相应地调整。

对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等
情况，导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将通过投
资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。

业绩比较基准 中证全指证券公司指数收益率

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数
基金，主要采用组合复制策略，跟踪中证全指证券公司指数，其风险
收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

基金管理人 华宝基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 -1,106,675,744.43

2.本期利润 512,894,310.80

3.加权平均基金份额本期利润 0.0205

4.期末基金资产净值 22,867,000,384.63

5.期末基金份额净值 0.9342

注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 2.02% 1.97% 1.75% 1.98% 0.27% -0.01%

过去六个月 -17.02% 1.86% -17.16% 1.86% 0.14% 0.00%

过去一年 -11.98% 1.70% -13.00% 1.70% 1.02% 0.00%

过去三年 -0.83% 1.89% -4.21% 1.90% 3.38% -0.01%

过去五年 -2.62% 1.94% -10.04% 1.95% 7.42% -0.01%

自基金合同

-6.58% 1.83% -17.80% 1.84% 11.22% -0.01%
生效起至今
注：（1）基金业绩基准：中证全指证券公司指数收益率；
（2）净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定，截至 2017 年 02 月 28 日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

硕士。2009 年 7 月加入华宝基金管理有
限公司，先后担任助理产品经理、数量分
析师、投资经理助理、投资经理等职务。
2015 年 11 月起任上证 180 价值交易型开
放式指数证券投资基金、华宝上证 180
价值交易型开放式指数证券投资基金联
接基金基金经理，2016 年 8 月起任华宝
中证全指证券公司交易型开放式指数证
本基金基 券投资基金基金经理，2018年4月至2021
丰晨成 金经理 2016-08-30 - 13 年 年1月任华宝中证500指数增强型发起式
证券投资基金基金经理，2018 年 6 月起
任华宝中证全指证券公司交易型开放式
指数证券投资基金发起式联接基金基金
经理，2018 年 8 月至 2020 年 11 月任华
宝中证 1000 指数分级证券投资基金基金
经理，2020 年 11 月起任华宝中证 1000
指数证券投资基金基金经理，2022 年 2
月起任华宝中证港股通互联网交易型开
放式指数证券投资基金基金经理。


硕士。2006 年 6 月加入华宝基金管理有
限公司，先后在交易部、产品开发部和量
化投资部工作，现任指数投资总监、指数
研发投资部总经理。2012 年 10 月至 2018
年 11 月任华宝上证 180 成长交易型开放
式指数证券投资基金联接基金基金经理，
2012 年 10 月至 2019 年 1 月任上证 180
成长交易型开放式指数证券投资基金基
金经理，2015 年 5 月至 2020 年 12 月任
华宝中证医疗指数分级证券投资基金基
金经理，2015 年 6 月至 2018 年 8 月任华
宝中证 1000 指数分级证券投资基金基金
经理，2016 年 8 月起任华宝中证军工交
易型开放式指数证券投资基金基金经理，
2017 年 1 月起任华宝标普中国 A 股红利
机会指数证券投资基金(LOF)基金经理，
2017 年 7 月起任华宝中证银行交易型开
放式指数证券投资基金基金经理，2018
年 11 月起任华宝中证银行交易型开放式
本基金基 指数证券投资基金联接基金基金经理，
金经理、 2019 年 1 月至 2021 年 3 月任华宝标普中
指数投资 国 A 股质量价值指数证券投资基金(LOF)
胡洁 总监、指 2021-03-08 - 16 年 基金经理，2019 年 5 月起任华宝中证医
数研发投 疗交易型开放式指数证券投资基金基金
资部总经 经理，2019 年 7 月起任华宝中证科技龙
理 头交易型开放式指数证券投资基金基金
经理，2019 年 8 月起任华宝 MSCI 中国 A
股国际通 ESG 通用指数证券投资基金

(LOF)基金经理，2019 年 8 月起任华宝中
证科技龙头交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金基金经理，2019 年
12 月起任华宝中证消费龙头指数证券投
资基金(LOF)基金经理，2021 年 1 月至
2021 年 5 月任华宝中证医疗指数证券投
资基金基金经理，2021 年 3 月起任华宝
中证全指证券公司交易型开放式指数证
券投资基金、华宝中证全指证券公司交易
型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金基金经理，2021 年 5 月起任华宝中
证医疗交易型开放式指数证券投资基金
联接基金基金经理，2021 年 6 月起任华
宝中证科创创业 50 交易型开放式指数证
券投资基金基金经理，2021 年 8 月起任
华宝中证科创创业 50 交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金基金经理，


2021 年 9 月起任华宝中证消费龙头交易
型开放式指数证券投资基金基金经理。

注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

二季度 A 股市场日均成交额 9449 亿，相较去年同期同比增加 9.4%左右，但低于一季度水平。
由于二季度企业开工和物流受到影响，拖累了 GDP 增速和财政收入增速，投资者的悲观情绪叠加市场下跌趋势引发了 4 月下旬恐慌下的加速下行，上证指数一度跌破 3000 点，引发投资者对于券
商泛自营业务拖累业绩的担心，不时有担忧会连累券商资产质量的声音。在 4 月 29 日召开的政治局会议为当前经济工作把舵定调，强调指出要“努力实现全年经济社会发展预期目标，保持经济运行在合理区间”，随着 5 月份上海等城市运行正常化趋势越来越明显，市场偏好提升的过程中，券商板块在 6 月上半月走出了一波补涨走势。总的来看，从本报告期内的低点开始的 V 型反弹来看，截止到报告期末，中证全指证券公司指数的反弹幅度仍弱于宽基指数，与中小市值指数、创业板指数相比的反弹弹性尚未完全显现。我们认为主要是由于反映投资者情绪的基本面数据如两融余额、新发基金规模、偏股基金申赎等数据较市场成交额和指数点位的回升仍然有时滞，市场风险偏好尤其是个人投资者仍属于缓慢恢复的过程中。

在整个市场风险偏好回升的背景下，市场在初期容易找那些主题机会明显的行业，随着行情展开，板块轮动的局面下券商偏滞涨的状态能够吸引一部分资金进入等待机会。目前券商板块估值相对低叠加机构持仓少，一旦起来向上弹性强。中长期看，个人认为财富管理的逻辑本身并没有问题，居民财富向股票等权益类资产转移是大势所趋，房住不炒、信托产品打破刚性兑付、理财产品收益下降使得居民财富入市趋势强化，专业机构投研优势凸显，是引流居民财富的主力；宏观面流动性宽松的大环境，也是提供了资本市场健康发展的活水。政策方面，行业正经历环境较为有利的时期，19 年 9 月起资本市场深化改革座谈会开启新一轮改革创新周期到现在是处于持续呵护的状态，打开了市场偏好提升时对于券商板块的估值空间。

券商二季报业绩前景较一季报预计有明显环比提升，但去年下半年业绩高基数、今年年内“超预期”突发因素对经济下行压力、对财富管理主题长期前景的信心受到今年增速放缓而产生的动摇等，仍会使得券商的估值修复的过程存在波动，这也许会成为投资者择机参与的较好时点。

本报告期本基金为正常运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额净值增长率为 2.02%，业绩比较基准收益率为 1.75%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 22,843,203,314.29 99.62

其中：股票 22,843,203,314.29 99.62

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 75,703,366.12 0.33

8 其他资产 10,746,346.14 0.05

9 合计 22,929,653,026.55 100.00

注：1、此处股票投资项含可退替代款估值增值，而 5.2 的合计项不含可退替代款估值增值，两者在金额上可能不相等。
2、通过转融通证券出借业务出借的证券公允价值为 1,075,576,028.00 元,占基金资产净值的比例为 4.70%。
3、本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”等项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他资产”中的“应收利息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 - -

D 电力、热力、燃气及水生产和 - -
供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 - -
务业

J 金融业 22,837,052,459.80 99.87


K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 22,837,052,459.80 99.87

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 735,107.79 0.00

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 21,401.16 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 5,329,639.26 0.02

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 7,586.82 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 29,665.32 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 16,234.14 0.00

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 6,139,634.49 0.03

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 300059 东方财富 133,179,038 3,382,747,565.20 14.79

2 600030 中信证券 141,673,513 3,068,648,291.58 13.42

3 600837 海通证券 140,160,231 1,374,971,866.11 6.01

4 601688 华泰证券 85,408,048 1,212,794,281.60 5.30

5 601211 国泰君安 65,464,728 995,063,865.60 4.35

6 000776 广发证券 42,924,834 802,694,395.80 3.51

7 600999 招商证券 53,928,579 777,110,823.39 3.40

8 600958 东方证券 75,882,044 774,755,669.24 3.39

9 000166 申万宏源 130,867,469 561,421,442.01 2.46

10 601377 兴业证券 77,840,879 548,778,196.95 2.40

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

1 600941 中国移动 87,363 5,264,494.38 0.02

2 688322 奥比中光 8,529 264,313.71 0.00

3 688125 安达智能 3,774 163,904.82 0.00

4 301236 软通动力 2,076 65,144.88 0.00

5 301219 腾远钴业 578 50,759.96 0.00

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细


本基金未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

券商 ETF 基金截至 2022 年 6 月 30 日持仓前十名证券中的中信证券(600030)的发行人中信证
券股份有限公司因存在以下行为：一是 2015 年设立中信证券海外投资有限公司，未按照当时《证券法》第一百二十九条的规定报证监会批准；二是未按期完成境外子公司股权架构调整工作，存在控股平台下设控股平台、专业子公司下设专业子公司、特殊目的实体（SPV）下设子公司、股权架构层级多达 8 层等问题；三是存在境外子公司从事房地产基金管理等非金融相关业务和返程子
公司从事咨询、研究等业务的问题。公司于 2022 年 6 月 2 日收到中国证监会责令你公司改正，并
于收到决定之日起 3 个月内向深圳证监局提交整改报告的行政监管措施。

券商 ETF 基金截至 2022 年 6 月 30 日持仓前十名证券中的海通证券(600837)的发行人海通证
券股份有限公司于 2021 年 10 月 15 日公告，由于公司在执行奥瑞德 2017 年度持续督导过程中存
在财务信息披露存在重大错误,财务信息造假,传播虚假信息,未履行公开承诺事项,违规经营,定期报告披露超期限,未履行信披义务,重大事项信息披露不及时或违规,业绩预测不准确,内部制度
不完善,未依法履行职责等行为，于 2021 年 10 月 15 日收到重庆证监局责令海通证券改正，没收
财务顾问业务收入 100 万元，并处以 300 万元罚款的行政处罚。

券商 ETF 基金截至 2022 年 6 月 30 日持仓前十名证券中的华泰证券(601688)的发行人华泰证
券股份有限公司因存在以下问题：一是部分场外期权合约个股挂钩标的超出当期融资融券范围，
违反了《证券公司场外期权业务管理办法》第十七条的规定；二是未对部分期限小于 30 天的场外期权合约出具书面合规意见书，违反了《证券公司场外期权业务管理办法》第二十条的规定；三是场外期权业务相关内部制度不健全，内部流程执行不规范，未按要求进行衍生品准入管理。于
2022 年 6 月 2 日收到中国证监会采取责令改正的行政监督管理措施。

券商 ETF 基金截至 2022 年 6 月 30 日持仓前十名证券中的国泰君安(601211)的发行人国泰君
安证券股份有限公司因在保荐力同科技股份有限公司(以下简称发行人)首次公开发行股票并上市过程中,未勤勉尽责对发行人主要客户环球佳美与客户法力盈的关联关系履行充分的核查程序并合并披露相关信息,涉诉专利涉及产品金额前后披露不一致且差异大,对发行人相关流水核查存在
依赖发行人提供资料的情形，于 2022 年 1 月 12 日收到中国证监会采取出具警示函的监督管理措
施。

券商 ETF 基金截至 2022 年 6 月 30 日持仓前十名证券中的广发证券(000776)的发行人广发证
券股份有限公司因：1.违反规定办理资本项目资金收付； 2.违反规定开立 B 股资金账户； 3.
违反规定办理 B 股资金非本人提款业务； 4.违反规定串用外汇账户于 2021 年 12 月 16 日收到国
家外汇管理局广东省分局责令改正，给予警告，处罚款 94 万元人民币的行政处罚。

券商 ETF 基金截至 2022 年 6 月 30 日持仓前十名证券中的招商证券(600999)的发行人招商证
券股份有限公司 2022 年 3 月 14 日集中交易系统发生技术故障，导致大量客户成交回报缓慢、部
分客户无法登录系统交易，并且导致部分客户报价回购交易申报未成功，引发市场高度关注。经查，故障原因系公司集中交易系统于 3 月 11 日在上线新功能时，未对程序变更进行充分的回归和性能测试，未发现系统存在严重性能问题导致，反映出公司存在程序变更管理不完善，应急处置
不及时、不到位等问题。公司于 2022 年 4 月 2 日收到了深圳证监局采取责令改正的行政监管措施。
券商 ETF 基金截至 2022 年 6 月 30 日持仓前十名证券中的兴业证券(601377)的发行人兴业证
券股份有限公司因发布的研究报告《医美行业深度：举重若“轻”，求美有方》存在以下问题：一是研究报告个别内容数据列示错误、文字表述不严谨，未准确标明个别数据出处，就同一数据的列示或预测，你公司同期发布的不同研究报告存在差异；二是存在具体判断或观点论述不够严密的情况，表现为个别具体观点分析依据不充分、以偏概全，个别行业发展趋势的结论基于一家公司的财务数据推论而出、不够严密；三是底稿未记录个别数据的演算方法与过程。于 2021 年 10月 22 日收到福建证监局采取出具警示函的行政监管措施。

本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金投资的前十名证券的其余三名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 3,186,532.74

2 应收证券清算款 6,627,985.89

3 应收股利 398,520.60

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 533,306.91

7 其他 -

8 合计 10,746,346.14

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公占基金资产净 流通受限情况说
允价值（元） 值比例（%） 明

1 300059 东方财富 284,162,500.00 1.24 转融通流通受限

2 600030 中信证券 58,124,610.00 0.25 转融通流通受限

3 600837 海通证券 15,976,566.00 0.07 转融通流通受限

4 601211 国泰君安 15,785,200.00 0.07 转融通流通受限

5 000776 广发证券 13,938,980.00 0.06 转融通流通受限

6 601377 兴业证券 12,933,930.00 0.06 转融通流通受限

7 600958 东方证券 10,340,688.00 0.05 转融通流通受限

8 600999 招商证券 8,968,784.00 0.04 转融通流通受限

9 000166 申万宏源 6,779,058.00 0.03 转融通流通受限

5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况
允价值（元） 值比例（%） 说明

1 600941 中国移动 5,264,494.38 0.02 新股锁定


2 688322 奥比中光 264,313.71 0.00 新股流通受限

3 688125 安达智能 163,904.82 0.00 新股锁定

4 301236 软通动力 65,144.88 0.00 新股锁定

5 301219 腾远钴业 50,759.96 0.00 新股锁定

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 25,168,217,683.00

报告期期间基金总申购份额 6,352,800,000.00

减：报告期期间基金总赎回份额 7,044,300,000.00

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 24,476,717,683.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
资 况

者 序 持有基金份额比 期初 申购 赎回 份额
类 号 例达到或者超过 份额 份额 份额 持有份额 占比
别 20%的时间区间 （%）

中
国
建

设 1 20220401~202206 5,639,829,743.1,340,600,000.1,135,235,256.5,845,194,487. 23.8
银 30 00 00 00 00 8
行
股
份

有
限
公
司
-
华
宝
中
证
全
指
证
券
公
司
交
易
型
开
放
式
指
数
证
券
投
资
基
金
发
起
式
联
接
基
金

产品特有风险

报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况。
在单一投资者持有基金份额比例较高的情况下，如该投资者集中赎回，可能会增加基金的流动性风险。此外，由于基金在遇到大额赎回的时候可能需要变现部分资产，可能对持有资产的价格形成冲击，增加基金的市场风险。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产，加强防范流动性风险、市场风险，保护持有人利益。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息


2022 年 4 月 18 日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，XIAOYI HELEN HUANG（黄小
薏）不再担任公司总经理，公司副总经理向辉代为履行总经理职责。

本公司于 2022 年 5 月完成工商变更登记，公司变更后的股东信息为：华宝信托有限责任公司
（持股 51%）、Warburg Pincus Asset Management, L.P. （“华平投资”，持股 29%）、江苏
省铁路集团有限公司（持股 20%）。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件；
华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金合同；
华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书；
华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
9.2 存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
9.3 查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

华宝基金管理有限公司
2022 年 7 月 21 日
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