华宝兴业中证银行交易型开放式指数证券投资基金

2017 年第 3 季度报告

2017年9月30日

基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2017年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月23日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年7月18日（基金合同生效日）起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华宝兴业中证银行ETF

场内简称 银行ETF

基金主代码 512800

交易代码 512800

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2017年7月18日

报告期末基金份额总额 229,039,953.00份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小

化。

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以

更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。

1、组合复制策略

本基金主要采取复制法，即按照标的指数成份股及其权

重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及

其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。

2、替代性策略

对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股

投资策略 被限制投资等情况，导致本基金无法获得足够数量的股

票时，基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份

股个股衍生品等进行替代。

3、债券投资策略

本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于

国债、金融债等期限在一年期以下的债券，债券投资的

目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高

基金资产的投资收益。

4、股指期货、权证等金融衍生工具投资策略

第2页共13页

在法律法规许可的前提下，本基金可基于谨慎原则运用

权证、股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进

行管理，以提高投资效率，管理基金投资组合风险水平，

降低跟踪误差，以更好地实现本基金的投资目标。

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择

流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用

股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成

本。

本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行

研究，结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估

计权证价值，主要考虑运用的策略包括：杠杆策略、价

值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、

卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策

略等。

未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可

相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中

公告。

业绩比较基准 中证银行指数

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高

于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于高风

险/高收益的开放式基金。

风险收益特征 本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用组合

复制策略，跟踪中证银行指数，其风险收益特征与标的

指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2017年7月18日－2017年9月30日）

1.本期已实现收益 1,767,502.98

2.本期利润 -2,386,045.29

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0075

4.期末基金资产净值 226,104,135.71

5.期末基金份额净值 0.9872

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 第3页共13页

所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率标 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去三个月 -1.28% 0.75% -1.44% 0.84% 0.16% -0.09%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

(2017年7月18日至2017年9月30日)

注：1、本基金基金合同生效于2017年7月18日，截止报告日本基金基金合同生效未满一年。

2、按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资

组合比例符合基金合同的有关约定，截至本报告期末，本基金尚处于建仓期。

§4 管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明

任职日期 离任日期 限

胡洁 本基金基 2017年7月- 11年 金融学硕士、量化投资部总

第4页共13页

金经理、 18日 经理助理。2006年6月加入

华宝兴业 华宝兴业基金管理有限公

上证 180 司，先后在交易部、产品开

成长ETF、 发部和量化投资部工作，

华宝兴业 2012年10月起任华宝兴业

上证 180 上证180成长交易型开放式

成长 ETF 指数证券投资基金、华宝兴

联接、华 业上证180成长交易型开放

宝兴业中 式指数证券投资基金联接

证医疗指 基金基金经理。2015年5

数分级、 月起任华宝兴业中证医疗

华宝兴业 指数分级证券投资基金基

中证1000 金经理，2015年6月起任华

指数分 宝兴业中证1000指数分级

级、华宝 证券投资基金基金经理。

兴业中证 2016年8月起兼任华宝兴

军工ETF、 业中证军工交易型开放式

华宝兴业 指数证券投资基金基金经

标普中国 理。2017年1月兼任华宝兴

A股红利 业标普中国A股红利机会指

机会指数 数证券投资基金(LOF)基金

(LOF)基 经理。2017年7月任华宝兴

金经理 业中证银行交易型开放式

指数证券投资基金基金经

理。

注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评 第5页共13页

价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2017年三季度，各项经济数据显示中国经济企稳迹象较为明显。1-8月工业企业利润增速回

升，8月工业品出厂价格大幅跳升，商品价格走强。9月PMI回升至52.4%，创2012年5月以来

新高，连续14个月维持在荣枯线上方。总体货币政策仍然维持中性，汇率相对稳定，季末央行定

向降准有利于结构性改革的进一步推进。从A股市场表现来看，有色、钢铁和采掘等周期板块表

现强势，全年来看，食品饮料、家电、有色和钢铁板块涨幅居前。在消费股、周期股和金融股的联合带动下，市场总体呈现稳健上涨的走势。三季度沪深两市强弱相当，中小板表现相对突出。

以沪深300指数和中证100指数为代表的大盘蓝筹股指数分别上涨了4.63%和4.46%；而作为成长

股代表的中小板指和创业板指分别上涨了8.86%和2.69%。

本基金成立于2017年7月18日，本报告期涵盖了基金的建仓期。在操作中，我们严格遵守

基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金份额净值为0.9872元，本报告期基金份额净值增长率为-1.28%，同

期业绩比较基准收益率为-1.44%，超额收益率为0.16%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低 第6页共13页

于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 221,375,286.77 96.96

其中：股票 221,375,286.77 96.96

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 6,236,705.55 2.73

8 其他资产 694,233.37 0.30

9 合计 228,306,225.69 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 - -

D 电力、热力、燃气及水生产和 - -

供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 - -

务业

J 金融业 220,932,937.70 97.71

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

第7页共13页

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 220,932,937.70 97.71

5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采掘业 - -

C 制造业 398,495.59 0.18

D 电力、热力、燃气及水生 - -

产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 26,385.45 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技 17,468.03 0.01

术服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管 - -

理业

O 居民服务、修理和其他服 - -

务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 442,349.07 0.20

5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

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5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资

明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 600036 招商银行 1,218,066 31,121,586.30 13.76

2 601166 兴业银行 1,471,600 25,443,964.00 11.25

3 600016 民生银行 2,791,800 22,390,236.00 9.90

4 601328 交通银行 3,244,600 20,505,872.00 9.07

5 601288 农业银行 4,514,700 17,246,154.00 7.63

6 600000 浦发银行 1,327,300 17,082,351.00 7.56

7 601398 工商银行 2,546,900 15,281,400.00 6.76

8 601169 北京银行 1,723,800 12,859,548.00 5.69

9 000001 平安银行 1,013,500 11,259,985.00 4.98

10 601988 中国银行 2,488,900 10,254,268.00 4.54

5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资

明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）占基金资产净值

比例（％）

1 603106 恒银金融 2,786 84,025.76 0.04

2 603055 台华新材 2,658 62,489.58 0.03

3 603367 辰欣药业 3,315 55,658.85 0.02

4 603321 梅轮电梯 2,725 54,309.25 0.02

5 603157 拉夏贝尔 2,150 38,119.50 0.02

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

第9页共13页

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金未投资股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金未投资国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1

银行ETF基金截至2017年9月30日持仓前十名证券中的平安银行（000001)于2016年12

月2日收到中国银行间市场交易商协会的通报批评和整改通知。因其作为主承销商，对青岛海湾

集团有限公司未能按照相关自律规则的规定及时披露公司重大资产无偿划转相关事项，未能及时召开持有人会议，给予平安银行通报批评处分，责令平安银行立即纠正违规行为,并针对本次事件中暴露出的问题进行整改。

本基金为交易型开放式指数证券投资基金，采用完全复制法进行指数化投资，按照成份股在中证银行指数中的基准权重构建指数化投资组合。基金管理人对上述股票的投资决策程序符合相 第10页共13页

关法律法规和公司制度的要求。本报告期内，本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 514,288.31

2 应收证券清算款 177,729.02

3 应收股利 -

4 应收利息 2,216.04

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 694,233.37

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.6报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.7报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况的说明。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2017年7月18日）基金份 531,139,953.00

额总额

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份 108,600,000.00

额

减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎 410,700,000.00

回份额

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动 -

份额（份额减少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 229,039,953.00

第11页共13页

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资

者类 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占

别 序号 达到或者超过20% 份额 份额 份额 持有份额 比

的时间区间

机构 1 20170718~20170930 0.00 49,901,993.00 0.00 49,901,993.00 21.79%

产品特有风险

报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况。在单一投资者持有基金份额

比例较高的情况下，如该投资者集中赎回，可能会增加基金的流动性风险。此外，由于基金在遇到大额赎回的时候可能需要变现部分资产，可能对持有资产的价格形成冲击，增加基金的市场风险。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产，加强防范流动性风险、市场风险，保护持有人利益。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

1、基金管理人于2017年8月9日发布公告，华宝兴业基金管理有限公司（以下简称“公司”）

原外方股东领先资产管理有限公司（LyxorAssetManagementS.A.）将所持有的公司49%的股权

转让给WarburgPincusAsset Management,L.P.的事项日前已经分别获得中国证监会核准和中

华人民共和国商务部批准。变更后公司的股权结构为：华宝信托有限责任公司持股51%，Warburg

PincusAsset Management,L.P.持股 49%。公司股东会已就上述股权转让等事宜对公司章程进

行了相应修订，9月12日，WarburgPincusAssetManagement,L.P.完成了收购Lyxor Asset

ManagementS.A.持有的华宝兴业基金公司49%的股份的交割。公司及相关股东目前正在办理后续

第12页共13页

的工商变更登记等相关事宜。

2、基金管理人于2017年10月20日发布公告，2017年10月17日，公司正式完成上海市工

商局变更登记备案手续，公司法定名称由“华宝兴业基金管理有限公司”变更为“华宝基金管理有限公司”。

3、基金管理人于2017年9月29日发布公告，常务副总经理AlexandreWerno先生自2017

年9月29日起不再担任常务副总经理的职务。

4、基金管理人于2017年9月29日发布公告，聘请欧江洪先生担任公司副总经理。

§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件；

华宝兴业中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金合同；

华宝兴业中证银行交易型开放式指数证券投资基金招募说明书；

华宝兴业中证银行交易型开放式指数证券投资基金托管协议；

基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；

基金托管人业务资格批件和营业执照。

9.2存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人住所备投资者查阅。

9.3查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

华宝兴业基金管理有限公司

2017年10月25日

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